Handelsstrategien basierend auf dem ATR-Indikator, über die nicht gesprochen wird: Einrichtung und Anwendung

Wie man den ATR-Indikator verwendet, wie die durchschnittliche True Range auf dem Chart aussieht, Einstellungen, Handelsstrategien basierend auf dem ATR-Indikator, wann man ihn verwendet und auf welchen Instrumenten und umgekehrt, wann nicht. Der ATR-Indikator (Average True Range) bezieht sich auf einen
technischen Analyseindikator , der die Markt- oder Preisvolatilität berechnet. Dies hilft, die Volatilität zu analysieren, die
mit Wertänderungen eines Wertpapiers verbunden ist, und dann den besten Zeitpunkt für den Handel auszuwählen. Der ATR gilt als sehr beliebter Handelsindikator, aber es kommt häufig vor, dass Händler den ATR falsch interpretieren oder verwenden.

Was ist der Indikator und was zeigt der Indikator auf dem ATR-Diagramm

ATR ist ein technischer Indikator, der die Volatilität des Preises eines Vermögenswertes misst. Da der ATR ein Volatilitätsindikator ist, zeigt er an, wie stark der Wert über einen bestimmten Zeitraum durchschnittlich schwankt. Die durchschnittliche True Range erreicht einen hohen Wert, wenn Kursschwankungen groß und schnell sind. Die Mindestwerte des Indikators sind typisch für lange Seitwärtsbewegungen, die im oberen Teil des Marktes und während der Konsolidierung auftreten.
Die Average True Range (ATR) kann wie folgt interpretiert werden:

1. Je höher der Indikatorwert, desto vorhersehbarer ist die Trendwende.
2. Je kleiner der Wert, desto schwächer die Trendbewegung.

Wichtig! Der Indikator zeigt keine Kurstrendangaben, sondern einfach den Grad der Kursvolatilität.

ATR-Werte werden meistens für 14-Tage-Zeiträume berechnet. Analysten verwenden es, um die Volatilität für jeden Zeitraum zu messen, von Intraday-Zeitrahmen bis hin zu höheren Zeitrahmen. Ein hoher ATR-Wert impliziert eine erhöhte Volatilität, während ein niedriger ATR-Wert eine minimale Volatilität anzeigt. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Ein Beispiel für die Berechnung des ATP-Indikators

ATR als Instrument zur Messung der Volatilität von Aktien, Devisen und Rohstoffen kann auch im Kryptohandel verwendet werden. Es eignet sich aufgrund der hohen Volatilität, die auf die exponentielle Eskalation und den Rückgang der Kryptowährungspreise zurückzuführen ist, gut für die Krypto-Umgebung. Die Methode kann die Preisbewegung für einen bestimmten Zeitraum berechnen. ATR zeigt jedoch nicht direkt die Richtung des Kryptotrends an. Stattdessen gibt es ein Signal für eine Trendwende. Je höher der ATR-Wert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Trendänderung von Bitcoin / anderer Kryptowährung und je niedriger der Wert, desto schwächer ist die schwankende Bewegung.

Was zeigt der ATR-Indikator?

Dieser Indikator ist in jedem Handelsprogramm verfügbar, einschließlich des MT4-Terminals, und kann über das Menü Einfügen zum Diagrammbildschirm hinzugefügt werden. Es erscheint auf dem Bildschirm als Signallinie unter dem Hauptchart.
Die ATR-Linie zeigt nicht die Richtung oder Stärke des Trends an. Diese Daten müssen mit einem anderen Indikator ermittelt werden. Mit dem Algorithmus ist es jedoch möglich, Märkte mit hoher und niedriger Volatilität zu sehen. Wenn der Indikator auf einem niedrigen Niveau ist, wird eine Flat erwartet und die Order muss nicht eröffnet werden. Alle Daten werden vollautomatisch angezeigt. Händler müssen nicht rechnen, sondern nur die Signale richtig interpretieren. In einigen Fällen können Sie den Indikator verwenden, um Markteintrittspunkte zu finden. Im Gegensatz zu verschiedenen Indizes zeigt ATR keine Kursumkehrungen. Es wird nur verwendet, um die Volatilität zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bestimmen. Es ist nicht möglich, nur diesen Indikator zu verwenden. Andere technische Indikatoren werden benötigt.

ATR-Berechnungsformel

Der wahre Bereich ist der größte der folgenden Werte:

• die Differenz zwischen dem letzten Schlusskurs und dem aktuellen Hoch;
• die Differenz zwischen dem tatsächlichen Maximum und Minimum;
• die Differenz zwischen dem vergangenen Schlusskurs und dem aktuellen Tief.

True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] – Close[2]; Close[2]-Low[1]) Average True Range wird als gleitender Durchschnitt der True Range betrachtet: Average True Bereich = SMA (TR, N). Bei den Einstellungen steht in diesem Fall nur der Mittelungszeitraum 14 zur Verfügung.

ATR-Berechnung

Wie wird ATR also anhand einfacher Kerzenbeispiele berechnet? Jeder Trader muss verstehen, wie seine Indikatoren erstellt werden, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. ATR steht für Average True Range, was bedeutet, dass ATR misst, wie stark sich der Preis im Durchschnitt bewegt. Unten sehen Sie einige Beispiele dafür, was der Indikator für seine Berechnungen verwendet. Wenn es sich nach oben bewegt, legt es den Abstand zwischen dem letzten Schlusskurs und dem aktuellen Hoch der Kerze fest (links). Während des Rückgangs betrachtet der ATR den letzten Schlusskurs und die nahe (mittlere) Kerze. Beim Mindestabstand zwischen dem vorherigen Schlusskurs und dem aktuellen Tief betrachtet der Indikator die gesamte Bandbreite der Kerze und nimmt Hochs und Tiefs (rechts).
Auch hier ist der ATR ein Instrument zur Messung der Volatilität. Volatilität kommt in Form von Momentum. Dies deutet auf einen großen Druck hin, Vermögenswerte oder Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Kleinere Kerzen auf dem Chart sind Konsolidierungsphasen, in denen die Aktien nicht so volatil sind. Ein steigender ATR zeigt, dass sich die Aktie bewegt. Aber es zeigt nicht die Bewegungsrichtung an.

Arbeitsprinzip

Mit ATR können Sie eine Trendänderung anhand eines Durchschnitts vorhersagen und die Volatilität identifizieren. Steigt der ATR-Wert, besteht eine hohe Volatilität und eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Trendwende. Ebenso bezieht sich ein niedriger ATR auf eine geringere Preisvolatilität. Im Wesentlichen folgt es dem Grundkonzept einer Sicherheitsspanne (Preis hoch – Preis niedrig); Wenn die Spanne hoch ist, ist die Volatilität hoch und umgekehrt. Der ATR-Indikator ist ungerichtet. Es hat mehr mit der Vorhersage einer Trendwende zu tun als mit ihrer genauen Richtung. Es gibt niemals eine Richtung an, z. B. ob eine bullische Umkehrung stattfinden wird oder nicht. Der ATR ist als Indikator nützlicher, um Ausbrüche zu finden, Einstiegssignale zu erkennen und Stop-Losses zu platzieren. Darüber hinaus wird es immer in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet,
Trendlinien .

Das ATR-Maß ist ein vielseitiger Indikator, da es die Volatilität von Preisänderungen über Anlageklassen oder Märkte hinweg messen kann . Darüber hinaus wird es verwendet, um die Volatilität für eine bestimmte Dauer zu messen, von Intraday bis zu höheren Zeitrahmen. Die Geheimnisse der Verwendung des ATR-Indikators, über die alle schweigen, wie sie verwendet und konfiguriert werden: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Verwenden von ATR zum Verlassen einer Position

ATR wird häufig verwendet, um einen adaptiven Stop-Loss sowie Floating und Fixed festzulegen. Für den Handel wird häufig die Idee verwendet, einen Stop-Loss basierend auf der Volatilität zu setzen. Um die erforderliche Stop-Order-Größe zu berechnen, wird der Indexwert mit einer Konstanten multipliziert, die von der theoretischen Dauer des zukünftigen Handels abweicht. Betrachten Sie als Beispiel die Konstante 2-4 für Stundencharts. Nehmen wir an, im Falle einer Transaktion auf EURUSD mit ATR = 0,0062 auf dem Stundenchart müssen Sie 6,2 mit einer Konstanten multiplizieren, sagen wir 3, und der Stopp liegt bei 18-19 Punkten.
Viel praktischer als ATR für Trailing Stops. In diesem Fall wird der Trailing-Stop-Preis automatisch in Abhängigkeit von der Marktvolatilität angepasst. Angenommen, ein Trade wird getätigt, ein Gewinn wird mit der Position erzielt, und nach einer bestimmten Distanz beginnt sich der Trailing Stop in Richtung des Preises zu bewegen. Der Preis beginnt sich stark in die gewünschte Richtung zu bewegen. In diesem Fall war der Trailing Stop ziemlich weit entfernt, was es dem Markt ermöglichte, sich weiter zu bewegen. Danach stoppt der Prozess und die Wohnung beginnt. Der ATR sinkt entsprechend und der Trail wird kürzer – der Stopp nähert sich dem Preis. Auf Perioden mit starkem Trend folgen Einbrüche, und die Preise bewegen sich plötzlich wieder, nicht unbedingt in die richtige Richtung. Kommt es nach der Flat-Periode zu einer Trendwende, geht wenig verloren – der Stopp wird ziemlich nah am Preis liegen.

Verwenden von ATR als Filter

ATR wird auch als Trendfilter verwendet. Dies geschieht durch Zeichnen einer Medianlinie auf dem ATR-Diagramm. Wenn diese Linie durchbrochen wird, treten die bedeutendsten Preisbewegungen auf. Der Indikator kann und soll nicht negativ sein und auch keine definierte Mittellinie haben. Es wird in jedem konkreten Fall nach Augenmaß ausgewählt. Es ist am besten, einen langfristigen
gleitenden Durchschnitt zu platzierenauf dem ATR-Diagramm als Mittellinie. Obwohl der ATR unter seinem gleitenden Durchschnitt liegt, sind die Schwankungen gering und der Markt ist ruhig. Wenn der ATR den gleitenden Durchschnitt überschreitet, beginnt ein Trend. Außerdem raten Experten dazu, den Indikator für verschiedene Zeiträume zu verwenden, beispielsweise für H1 und D1. Wenn ihre Richtungen übereinstimmen und der Indikator in einem niedrigeren Zeitrahmen die Mittellinie überquert hat, dann hat der Markt einen Sprung gemacht. Auch hier müssen Sie die ATR und die Medianlinie für jeden Markt und für jeden Zeitrahmen separat anpassen.
ATR14 und MA100 eignen sich gut als Mittellinie für Handelssysteme, die auf dem Prinzip der Umkehrung zum Mittelwert basieren. Sehr gut ist auch der Indikator Envelopes (240), der auf die ATR-Indikatorwerte angewendet wird – wenn der ATR unter den
Envelopes liegt, die Volatilität ist gering und es wird eine starke Volatilität erwartet, nachdem der Kanal aufgebrochen ist.

Der Indikator wird auch oft verwendet, um die durchschnittliche Kerzenlänge festzulegen. Ist der aktuelle Wert von ATR beispielsweise größer als 20 oder umgekehrt kleiner als 10, entfällt der Eintrag. In diesem Fall ist alles ganz klar: Wenn nur sehr wenige Kerzen auf dem Markt sind, sinkt die Gewinnwahrscheinlichkeit. Wenn die Kerzen sehr groß sind, werden extreme Ereignisse den Markt beeinflussen, zum Beispiel die Ankündigung wichtiger Finanznachrichten.

ATR+DATR

Es ist auch notwendig, die allgemeine Richtung des Marktes und den höheren Status des Zeitrahmens zu verstehen. Die meisten Spezialisten handeln in kürzeren Zeitrahmen und berücksichtigen nicht, was sie in höheren Zeitrahmen nach der Analyse verschiedener Zeitrahmen bemerkt haben. DATR ist ein täglicher durchschnittlicher True-Range-Indikator. In diesem Fall wird die Volatilität ausschließlich im Tageszeitraum gemessen. Beispielsweise kann der DATR ganz nach unten gehen, während sich der untere Zeitrahmen ATR in Wellen bewegt. Alle niedrigeren Zeitspitzen der ATR-Volatilität können jedoch sehr kurzlebig sein. Dies zeigt, dass das Verständnis der Gesamtsituation in höheren Zeitrahmen entscheidend ist, um zu verstehen, was in niedrigeren Zeitrahmen passieren kann.

Vor- und Nachteile des ATR-Indikators

Vorteile:

• geeignet für die Arbeit an verschiedenen Zeitrahmen – für den kurzfristigen Intraday-Handel und für die Investition in langfristige Charts.
• standardmäßig auf beliebten Handelsplattformen verfügbar;
• hat einen variablen Zeitraum zum Einstellen der Empfindlichkeit;
• ATR hilft Ihnen auch dabei, das Gewinnpotenzial von Trades zu verstehen;
• Normalerweise betrachten Händler den ATR-Wert, um das Stop-Loss-Niveau zu bestimmen, aber es gibt andere Möglichkeiten, es zu verwenden.

Minuspunkte:

• Der Indikator ist kein autarkes Werkzeug, er liefert keine Handelssignale. Daher müssen Sie ATR in Kombination mit anderen Methoden zum Treffen von Handelsentscheidungen verwenden.

Schließlich drückt dieser Indikator die wachsende Volatilität aus. Trader brauchen volatile Aktien, um potenzielle Trades zu finden. Der ATR kann signalisieren, ob Volatilität vorhanden und stark genug ist, um möglicherweise einen Trend zu bilden. ATR kann als gute Lösung bezeichnet werden, wenn es um die Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen geht. Es kann jedoch auch der beste Indikator für die Vorhersage von Marktwende sein, sobald sich die Volatilität erheblich ändert. Die meisten Händler erleben inkonsistente Ergebnisse, was oft das Ergebnis eines unflexiblen Handelsansatzes ist. Zusammen mit dem volatilen Verhalten höherer Zeitrahmen und dem Unterschied zwischen Aufwärtstrends und Abwärtstrends schafft der ATR ein vielseitiges Handelsinstrument.