Haqqında danışılmayan ATR göstəricisinə əsaslanan ticarət strategiyaları: quraşdırma və tətbiq

ATR indikatorundan necə istifadə edilməli, orta həqiqi diapazonun qrafikdə necə göründüyü, parametr, ATR göstəricisinə əsaslanan ticarət strategiyaları, ondan nə vaxt və hansı alətlərdə istifadə edilməli və əksinə, nə vaxt istifadə edilməməlidir. ATR (orta həqiqi diapazon) göstəricisi bazar və ya qiymət dəyişkənliyini hesablayan texniki analiz göstəricisinə aiddir
. Bu
, hər hansı bir qiymətli kağızın dəyərindəki dəyişikliklərlə bağlı dəyişkənliyi təhlil etməyə və sonra ticarət üçün ən yaxşı vaxtı seçməyə kömək edir. ATR çox məşhur ticarət göstəricisi hesab olunur, lakin treyderlərin ATR-ni səhv şərh etdiyini və ya istifadə etdiyini görmək adi haldır.

Göstərici nədir və göstərici ATR diaqramında nəyi göstərir

ATR aktivin qiymətinin dəyişkənliyini ölçən texniki göstəricidir. ATR dəyişkənlik göstəricisi olduğundan, müəyyən bir zaman çərçivəsində dəyərin orta hesabla nə qədər dəyişdiyini göstərir. Qiymət dalğalanmaları böyük və sürətli olduqda orta həqiqi diapazon yüksək dəyərə çatır. Göstəricinin minimum dəyərləri bazarın yuxarı hissəsində və konsolidasiya zamanı baş verən uzunmüddətli yanal hərəkət dövrləri üçün xarakterikdir.
Orta həqiqi diapazon (ATR) aşağıdakı kimi şərh edilə bilər:

1. Göstərici dəyəri nə qədər yüksək olarsa, trend dəyişikliyi bir o qədər proqnozlaşdırıla bilər.
2. Dəyər nə qədər kiçik olsa, trend hərəkəti bir o qədər zəifdir.

Vacibdir! Göstərici qiymət trendinin göstəricilərini göstərmir, sadəcə olaraq qiymət dəyişkənliyinin dərəcəsini göstərir.

ATR dəyərləri əsasən 14 günlük dövrlər üçün hesablanır. Analitiklər ondan gündaxili vaxt çərçivələrindən tutmuş daha yüksək vaxt çərçivələrinə qədər istənilən müddət üçün dəyişkənliyi ölçmək üçün istifadə edirlər. Yüksək ATR dəyəri dəyişkənliyin artması deməkdir, aşağı ATR dəyəri isə minimal dəyişkənliyi göstərir. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

ATP göstəricisinin hesablanması nümunəsi

Səhmlərin, forexin və malların dəyişkənliyini ölçmək üçün bir vasitə kimi ATR kriptovalyuta ticarətində də istifadə edilə bilər. Eksponensial eskalasiya və kriptovalyuta qiymətlərinin düşməsi ilə əlaqəli yüksək dəyişkənliyə görə kriptovalyuta mühitinə yaxşı uyğun gəlir. Metod müəyyən bir dövr üçün qiymət hərəkətini hesablaya bilər. Bununla belə, ATR kripto trendinin istiqamətini birbaşa göstərmir. Bunun əvəzinə, bir trend dəyişikliyi siqnalı verir. ATR dəyəri nə qədər yüksək olsa, Bitcoin/digər kriptovalyutanın trendində dəyişiklik ehtimalı bir o qədər yüksək olar və dəyər nə qədər aşağı olarsa, dalğalanan hərəkət bir o qədər zəif olar.

ATR göstəricisi nəyi göstərir?

Bu göstərici istənilən ticarət proqramında, o cümlədən MT4 terminalında mövcuddur və Daxil et menyusu vasitəsilə diaqram ekranına əlavə edilə bilər. Ekranda əsas diaqramın altında siqnal xətti kimi görünür.
ATR xətti trendin istiqamətini və ya gücünü göstərmir. Bu məlumatlar başqa bir göstərici ilə müəyyən edilməlidir. Bununla belə, alqoritmdən istifadə edərək, yüksək və aşağı volatilliyə malik bazarları görmək mümkündür. Göstərici aşağı səviyyədədirsə, bir mənzil gözlənilir və sifarişin açılmasına ehtiyac yoxdur. Bütün məlumatlar tam avtomatik rejimdə göstərilir. Treyderlər hesablamağa ehtiyac duymurlar, yalnız siqnalları düzgün şərh edirlər. Bəzi hallarda, bazara giriş nöqtələrini tapmaq üçün göstəricidən istifadə edə bilərsiniz. Müxtəlif indekslərdən fərqli olaraq, ATR qiymətlərin dəyişməsini göstərmir. O, yalnız müəyyən bir zamanda dəyişkənliyi müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Yalnız bu göstəricidən istifadə etmək mümkün deyil. Digər texniki göstəricilərə ehtiyac var.

ATR Hesablama Formulu

True Range aşağıdakı dəyərlərdən ən böyüyüdür:

• keçmiş bağlanış qiyməti ilə cari ən yüksək qiymət arasındakı fərq;
• faktiki maksimum və minimum arasındakı fərq;
• keçmiş bağlanış qiyməti ilə cari aşağı qiymət arasındakı fərq.

Həqiqi diapazon = Maks(Yüksək[1]-Aşağı[1]; Yüksək[1] – Yaxın[2]; Yaxın[2]-Aşağı[1]) Orta Həqiqi Aralıq həqiqi diapazonun hərəkətli ortalaması hesab olunur: Orta Doğru Aralıq = SMA (TR,N). Parametrlərə gəldikdə, bu halda yalnız 14-ə bərabər olan orta dövr mövcuddur.

ATR hesablanması

Beləliklə, sadə şam nümunələri əsasında ATR necə hesablanır. Hər hansı bir treyder düzgün hərəkət etmək üçün onun göstəricilərinin necə yaradıldığını başa düşməlidir. ATR Average True Range deməkdir, yəni ATR qiymətin orta hesabla nə qədər hərəkət etdiyini ölçür. Aşağıda göstəricinin hesablamaları üçün istifadə etdiyi bir neçə nümunəni görə bilərsiniz. Yuxarı hərəkət etdikcə, son bağlanma ilə şamın cari ən yüksək (solda) arasındakı məsafəni təyin edir. Azalma zamanı ATR keçmiş yaxına və yaxın (orta) şama baxır. Əvvəlki yaxın və cari aşağı arasındakı minimum məsafədə göstərici şamın bütün diapazonuna baxacaq və yüksək və aşağı (sağda) alacaq.
Yenə də ATR dəyişkənliyin ölçülməsi vasitəsidir. Dəyişkənlik impuls şəklində gəlir. Bu, aktivləri və ya səhmləri almaq və ya satmaq üçün çox təzyiq olduğunu göstərir. Qrafikdəki kiçik şamlar, səhmlərin dəyişkən olmadığı zaman konsolidasiya dövrləridir. Artan ATR səhmin hərəkət etdiyini göstərir. Ancaq hərəkət istiqamətini göstərməyəcək.

Əməliyyat prinsipi

ATR orta və müəyyən dəyişkənlikdən istifadə edərək trend dəyişikliyini proqnozlaşdırmağa imkan verir. ATR dəyəri yüksəlirsə, yüksək volatillik və trend dəyişməsi ehtimalı yüksəkdir. Eyni şəkildə, aşağı ATR aşağı qiymət dəyişkənliyinə aiddir. Əsasən, o, təhlükəsizlik diapazonunun fundamental konsepsiyasını izləyir (qiymət yüksək – aşağı qiymət); diapazon yüksəkdirsə, dəyişkənlik yüksəkdir və əksinə. ATR göstəricisi istiqamətsizdir. Bunun dəqiq istiqaməti ilə deyil, trend dəyişikliyini proqnozlaşdırmaqla daha çox əlaqəsi var. O, heç vaxt istiqamət göstərmir, məsələn, yüksəliş dönüşünün baş verib-verməyəcəyi. ATR, qırılmaları tapmaq, giriş siqnallarını aşkar etmək, itkiləri dayandırmaq üçün bir göstərici kimi daha faydalıdır. Bundan əlavə, həmişə digər göstəricilərlə birlikdə istifadə olunur,
trend xətləri .

ATR ölçüsü çox yönlü göstəricidir, çünki o, aktiv sinifləri və ya bazarlar üzrə qiymət dəyişikliklərinin dəyişkənliyini ölçə bilir. . Bundan əlavə, o, hər hansı bir xüsusi müddət üçün dəyişkənliyi ölçmək üçün istifadə olunur, gündən yüksək müddətlərə qədər. Hər kəsin susduğu ATR göstəricisindən istifadə sirləri, necə istifadə və konfiqurasiya: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Vəzifədən çıxmaq üçün ATR-dən istifadə edin

ATR tez-tez adaptiv dayandırma itkisini təyin etmək üçün istifadə olunur, həmçinin üzən və sabitdir. Ticarət üçün, dəyişkənliyə əsaslanan zərərin dayandırılması ideyası tez-tez istifadə olunur. Tələb olunan stop sifariş ölçüsünü hesablamaq üçün indeks dəyəri gələcək ticarətin nəzəri müddətindən fərqli olan bəzi sabitlərə vurulur. Nümunə olaraq, saatlıq qrafiklər üçün 2-4 sabitini nəzərdən keçirin. Tutaq ki, saatlıq qrafikdə ATR = 0,0062 ilə EURUSD üzrə əməliyyat zamanı 6,2-ni sabitə, tutaq ki, 3-ə vurmaq lazımdır və dayanma nöqtəsi 18-19 bal olacaq.
Arxadakı dayanacaqlar üçün ATR-dən daha praktikdir. Bu halda, treyling stop qiyməti bazarın dəyişkənliyindən asılı olaraq avtomatik tənzimlənəcək. Tutaq ki, ticarət aparıldı, mövqe üzrə qazanc əldə edildi və müəyyən məsafədən sonra arxadakı stop qiymət istiqamətində hərəkət etməyə başlayır. Qiymət istənilən istiqamətdə kəskin şəkildə hərəkət etməyə başlayır. Bu halda, arxadakı dayanacaq kifayət qədər uzaq idi ki, bu da bazarın hərəkətini davam etdirməyə imkan verdi. Bundan sonra proses dayanır və mənzil başlayır. ATR müvafiq olaraq azalır və cığır qısalır – dayanacaq qiymətə yaxınlaşır. Güclü tendensiya dövrlərini enişlər izləyir və qiymətlər birdən-birə yenidən hərəkət etməyə başlayır, mütləq düzgün istiqamətdə deyil. Düz dövrdən sonra geri dönüş varsa, az şey itirilir – dayanma qiymətə olduqca yaxın olacaq.

ATR-dən filtr kimi istifadə

ATR trend filtri kimi də istifadə olunur. Bu, ATR diaqramında median xətt çəkməklə həyata keçirilir. Bu xətt pozulduqda, ən əhəmiyyətli qiymət hərəkətləri baş verir. Göstərici mənfi ola bilməz və olmamalıdır, nə də müəyyən edilmiş orta xətt olmalıdır. Hər bir konkret halda göz tərəfindən seçilir. Uzunmüddətli
hərəkətli ortalama yerləşdirmək ən yaxşısıdırATR diaqramında orta xətt kimi. ATR hərəkətli ortalamanın altında olsa da, dalğalanmalar cüzidir və bazar sakitdir. ATR hərəkətli ortalamadan yuxarı keçdikdə, bir tendensiya başlayır. Həmçinin, ekspertlər göstəricidən müxtəlif vaxt çərçivələrində, məsələn, H1 və D1-də istifadə etməyi məsləhət görürlər. Əgər onların istiqamətləri üst-üstə düşürsə və daha aşağı vaxt çərçivəsində göstərici orta xətti keçibsə, o zaman bazar sıçrayış edib. Yenə də ATR və median xəttini hər bir bazar və hər bir zaman çərçivəsi üçün ayrıca tənzimləməlisiniz.
ATR14 və MA100 orta səviyyəyə qayıtma prinsipinə əsaslanan ticarət sistemləri üçün orta xətt kimi yaxşı işləyir. ATR göstərici dəyərlərinə tətbiq olunan Zərflər (240) göstəricisi də çox yaxşıdır – ATR
Zərflərin altında olduqda, dəyişkənlik aşağıdır və kanal dağıldıqdan sonra güclü volatillik gözlənilir.

Göstərici həmçinin tez-tez şamın orta uzunluğunu təyin etmək üçün istifadə olunur. ATR-nin cari dəyəri, məsələn, 20-dən böyükdürsə və ya əksinə, 10-dan azdırsa, giriş buraxılır. Bu vəziyyətdə hər şey olduqca aydındır: bazarda çox az şam varsa, o zaman mənfəət ehtimalı azalır. Şamlar çox böyükdürsə, o zaman ekstremal hadisələr bazara təsir edəcək, məsələn, əhəmiyyətli maliyyə xəbərlərinin elanı.

ATR+DATR

Bazarın ümumi istiqamətini və vaxt çərçivəsinin daha yüksək statusunu anlamaq da lazımdır. Mütəxəssislərin çoxu daha aşağı vaxt çərçivələrində ticarət edir və müxtəlif vaxt çərçivələrini təhlil etdikdən sonra daha yüksək müddətlərdə müşahidə etdiklərini nəzərə almırlar. DATR gündəlik orta həqiqi diapazon göstəricisidir. Bu halda, dəyişkənlik yalnız gündəlik vaxt çərçivəsində ölçülür. Məsələn, DATR aşağı enə bilər, ATR isə dalğalarla hərəkət edəcək. Bununla belə, ATR dəyişkənliyindəki bütün aşağı zaman sıçrayışları çox qısa müddətli ola bilər. Bu, daha yüksək zaman çərçivəsinin ümumi vəziyyətinin başa düşülməsinin daha aşağı zaman çərçivələrində nələrin baş verə biləcəyini anlamaq üçün vacib olduğunu göstərir.

ATR göstəricisinin müsbət və mənfi tərəfləri

Müsbət cəhətləri:

• müxtəlif vaxt çərçivələrində işləmək üçün uyğundur – qısamüddətli gündaxili ticarət üçün və uzunmüddətli qrafiklərə investisiya etmək üçün.
• məşhur ticarət platformalarında standart olaraq mövcuddur;
• həssaslığı təyin etmək üçün dəyişən dövrə malikdir;
• ATR həmçinin ticarətin mənfəət potensialını anlamağa kömək edəcək;
• Adətən treyderlər stop loss səviyyəsini müəyyən etmək üçün ATR dəyərinə baxırlar, lakin ondan istifadə etməyin başqa yolları da var.

Minuslar:

• göstərici özünü təmin edən alət deyil, ticarət siqnalları vermir. Buna görə də, ATR-dən ticarət qərarlarının qəbul edilməsinin digər üsulları ilə birlikdə istifadə etməlisiniz.

Nəhayət, bu göstərici artan volatilliyi ifadə edir. Treyderlərə potensial ticarətləri tapmaq üçün dəyişkən səhmlərə ehtiyacı var. ATR dəyişkənliyin mövcud olub-olmadığını və potensial olaraq bir trend yaratmaq üçün kifayət qədər güclü olub olmadığını bildirə bilər. Dəyişən bazar şərtlərinə uyğunlaşmağa gəldikdə, ATR yaxşı bir həll adlandırıla bilər. Bununla belə, dəyişkənlikdə əhəmiyyətli bir dəyişiklik olduqda bazar dönüşlərini proqnozlaşdırmaq üçün ən yaxşı göstərici də ola bilər. Əksər treyderlər qeyri-sabit nəticələrlə qarşılaşırlar ki, bu da tez-tez çevik olmayan ticarət yanaşmasının nəticəsidir. Daha yüksək vaxt çərçivələrinin dəyişkən davranışı və yüksəliş və eniş meylləri arasındakı fərqlə birlikdə ATR çox yönlü ticarət aləti yaradır.