Estrategias comerciales basadas en el indicador ATR de las que no se habla: configuración y aplicación

Cómo usar el indicador ATR, cómo se ve el rango real promedio en el gráfico, configuración, estrategias comerciales basadas en el indicador ATR, cuándo usarlo y en qué instrumentos, y viceversa, cuándo no. El indicador ATR (rango verdadero promedio) se refiere a un
indicador de análisis técnico que calcula la volatilidad del mercado o del precio. Esto ayuda a analizar la
volatilidad asociada con los cambios en el valor de cualquier valor y luego elegir el mejor momento para operar. El ATR se considera un indicador comercial muy popular, pero es común ver a los comerciantes interpretar o usar el ATR incorrectamente.

¿Qué es el indicador y qué muestra el indicador en el gráfico ATR?

ATR es un indicador técnico que mide la volatilidad del precio de un activo. Dado que el ATR es un indicador de volatilidad, muestra cuánto fluctúa el valor en promedio durante un período de tiempo específico. El rango verdadero promedio alcanza un valor alto cuando las fluctuaciones de precios son grandes y rápidas. Los valores mínimos del indicador son típicos para periodos de movimiento lateral de larga duración, que se dan en la parte alta del mercado y durante la consolidación.
El rango verdadero promedio (ATR) se puede interpretar de la siguiente manera:

1. Cuanto mayor sea el valor del indicador, más predecible será el cambio de tendencia.
2. Cuanto menor sea el valor, más débil será el movimiento de tendencia.

¡Importante! El indicador no muestra indicaciones de tendencia de precios, sino simplemente el grado de volatilidad de los precios.

Los valores de ATR se calculan principalmente para períodos de 14 días. Los analistas lo utilizan para medir la volatilidad de cualquier duración, desde marcos de tiempo intradiarios hasta marcos de tiempo más altos. Un valor alto de ATR implica una mayor volatilidad, mientras que un valor bajo de ATR indica una volatilidad mínima. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Un ejemplo de cálculo del indicador ATP.

ATR como herramienta para medir la volatilidad de las acciones, divisas y materias primas también se puede utilizar en el comercio de criptomonedas. Se adapta bien al entorno criptográfico debido a la alta volatilidad atribuida a la escalada exponencial y la caída de los precios de las criptomonedas. El método puede calcular el movimiento del precio durante un período determinado. Sin embargo, ATR no indica directamente la dirección de la tendencia criptográfica. En cambio, da una señal de un cambio de tendencia. Cuanto mayor sea el valor de ATR, mayor será la probabilidad de un cambio en la tendencia de Bitcoin/otra criptomoneda y cuanto menor sea el valor, más débil será el movimiento fluctuante.

¿Qué muestra el indicador ATR?

Este indicador está disponible en cualquier programa comercial, incluido el terminal MT4, y se puede agregar a la pantalla del gráfico a través del menú Insertar. Aparece en la pantalla como una línea de señal debajo del gráfico principal.
La línea ATR no indica la dirección o la fuerza de la tendencia. Este dato debe determinarse utilizando otro indicador. Sin embargo, usando el algoritmo, es posible ver mercados con alta y baja volatilidad. Si el indicador está en un nivel bajo, se espera un piso y no es necesario abrir la orden. Todos los datos se muestran en un modo completamente automático. Los comerciantes no necesitan calcular, solo interpretar correctamente las señales. En algunos casos, puede usar el indicador para encontrar puntos de entrada al mercado. A diferencia de varios índices, ATR no muestra reversiones de precios. Solo se utiliza para determinar la volatilidad en un momento determinado. No es posible utilizar sólo este indicador. Se necesitan otros indicadores técnicos.

Fórmula de cálculo de ATR

El rango verdadero es el mayor de los siguientes valores:

• la diferencia entre el precio de cierre pasado y el máximo actual;
• la diferencia entre el máximo y el mínimo reales;
• la diferencia entre el precio de cierre pasado y el mínimo actual.

Rango verdadero = Max(Alto[1]-Bajo[1]; Alto[1] – Cercano[2]; Cercano[2]-Bajo[1]) El rango verdadero promedio se considera un promedio móvil del rango verdadero: Promedio verdadero Rango = SMA (TR,N). En cuanto a los ajustes, en este caso sólo está disponible el período de promediación igual a 14.

Cálculo de ATR

Entonces, ¿cómo se calcula el ATR en base a ejemplos simples de velas? Cualquier comerciante necesita comprender cómo se crean sus indicadores para tomar la acción correcta. ATR significa Average True Range, lo que significa que ATR mide cuánto se mueve el precio en promedio. A continuación puede ver algunos ejemplos de lo que utiliza el indicador para sus cálculos. A medida que sube, establece la distancia entre el último cierre y el máximo actual de la vela (izquierda). Durante la caída, el ATR observa el cierre anterior y la vela cercana (media). En la distancia mínima entre el cierre anterior y el mínimo actual, el indicador observará el rango completo de la vela y tomará máximo y mínimo (derecha).
Nuevamente, el ATR es una herramienta de medición de volatilidad. La volatilidad viene en forma de impulso. Esto indica mucha presión para comprar o vender activos o acciones. Las velas más pequeñas en el gráfico son períodos de consolidación cuando las acciones no son tan volátiles. Un ATR ascendente muestra que la acción se está moviendo. Pero no mostrará la dirección del movimiento.

Principio de funcionamiento

ATR le permite predecir un cambio de tendencia utilizando un promedio e identificando la volatilidad. Si el valor de ATR aumenta, existe una alta volatilidad y una alta probabilidad de un cambio de tendencia. Asimismo, un ATR bajo se refiere a una menor volatilidad de los precios. Esencialmente, sigue el concepto fundamental de un rango de seguridad (precio alto – precio bajo); si el rango es alto, la volatilidad es alta y viceversa. El indicador ATR no es direccional. Tiene más que ver con predecir un cambio de tendencia que con su dirección exacta. Nunca especifica la dirección, como si se producirá o no una reversión alcista. El ATR es más útil como indicador para encontrar rupturas, detectar señales de entrada y colocar stop loss. Además, siempre se utiliza en combinación con otros indicadores,
lineas de tendencia

La medida ATR es un indicador versátil porque puede medir la volatilidad de los cambios de precios en las clases de activos o mercados . Además, se utiliza para medir la volatilidad para cualquier duración específica, desde intradía hasta marcos de tiempo más altos. Los secretos del uso del indicador ATR, sobre el cual todos guardan silencio, cómo usar y configurar: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Uso de ATR para salir de una posición

ATR se usa a menudo para establecer un stop loss adaptativo, así como flotante y fijo. Para el comercio, a menudo se usa la idea de establecer un stop loss basado en la volatilidad. Para calcular el tamaño requerido de la orden stop, el valor del índice se multiplica por alguna constante, que varía de la duración teórica de la operación futura. Como ejemplo, considere la constante 2-4 para gráficos por horas. Digamos, en el caso de una transacción en EURUSD con ATR = 0.0062 en el gráfico horario, debe multiplicar 6.2 por una constante, digamos 3, y la parada será 18-19 puntos.
Mucho más práctico que ATR para trailing stop. En este caso, el precio del tope dinámico se ajustará automáticamente según la volatilidad del mercado. Supongamos que se realiza una operación, se obtiene una ganancia en la posición y, después de cierta distancia, el tope dinámico comienza a moverse en la dirección del precio. El precio comienza a moverse bruscamente en la dirección deseada. En este caso, el trailing stop estaba bastante lejos, lo que permitió que el mercado siguiera moviéndose. Después de eso, el proceso se detiene y comienza el piso. El ATR disminuye en consecuencia y el camino se vuelve más corto: la parada se acerca al precio. Los períodos de fuerte tendencia son seguidos por caídas y los precios de repente comienzan a moverse nuevamente, no necesariamente en la dirección correcta. Si hay una reversión después del período plano, se pierde poco: el stop estará bastante cerca del precio.

Usando ATR como filtro

ATR también se utiliza como filtro de tendencia. Esto se hace dibujando una línea mediana en el gráfico ATR. Cuando esta línea se rompe, se producen los movimientos de precios más significativos. El indicador no puede ni debe ser negativo, ni debe tener una línea media definida. Se elige a ojo, en cada caso concreto. Lo mejor es colocar una
media móvil a largo plazoen el gráfico ATR como la línea media. Aunque el ATR está por debajo de su media móvil, las fluctuaciones son menores y el mercado está en calma. Cuando el ATR cruza por encima de la media móvil, comienza una tendencia. Además, los expertos aconsejan usar el indicador en diferentes períodos de tiempo, por ejemplo, en H1 y D1. Si sus direcciones coinciden, y en un marco de tiempo más bajo el indicador cruzó la línea media, entonces el mercado ha dado un salto. Nuevamente, debe ajustar el ATR y la línea mediana por separado para cada mercado y para cada período de tiempo.
ATR14 y MA100 funcionan bien como una línea intermedia para los sistemas comerciales que se basan en el principio de reversión a la media. También es muy bueno el indicador Envelopes (240) aplicado a los valores del indicador ATR, cuando el ATR está por debajo de los
Envelopes, la volatilidad es baja y se espera una fuerte volatilidad después de que el canal se rompa.

El indicador también se usa a menudo para establecer la longitud promedio de la vela. Si el valor actual de ATR es mayor que, digamos, 20 o, por el contrario, menor que 10, se omite la entrada. En este caso, todo está bastante claro: si hay muy pocas velas en el mercado, la probabilidad de obtener ganancias disminuye. Si las velas son muy grandes, los eventos extremos afectarán al mercado, por ejemplo, el anuncio de noticias financieras importantes.

ATR+DATR

También es necesario comprender la dirección general del mercado y el estado superior del marco de tiempo. La mayoría de los especialistas operan en marcos de tiempo más bajos y no tienen en cuenta lo que han notado en marcos de tiempo más altos después de analizar diferentes marcos de tiempo. DATR es un indicador de rango verdadero promedio diario. En este caso, la volatilidad se mide exclusivamente en el marco temporal diario. Por ejemplo, el DATR puede bajar completamente, mientras que el marco de tiempo inferior ATR se moverá en ondas. Sin embargo, todos los picos de tiempo más bajos en la volatilidad de ATR pueden ser de muy corta duración. Esto demuestra que comprender la situación general del marco de tiempo más alto es fundamental para comprender lo que puede suceder en los marcos de tiempo más bajos.

Pros y contras del indicador ATR

Ventajas:

• adecuado para trabajar en diferentes marcos de tiempo: para el comercio intradía a corto plazo y para invertir en gráficos a largo plazo.
• disponible por defecto en las plataformas comerciales populares;
• tiene un período variable para establecer la sensibilidad;
• ATR también lo ayudará a comprender el potencial de ganancias de las operaciones;
• Por lo general, los operadores miran el valor ATR para determinar el nivel de stop loss, pero hay otras formas de usarlo.

Contras:

• el indicador no es una herramienta autosuficiente, no proporciona señales comerciales. Por lo tanto, debe usar ATR en combinación con otros métodos para tomar decisiones comerciales.

Finalmente, este indicador expresa la creciente volatilidad. Los comerciantes necesitan acciones volátiles para encontrar operaciones potenciales. El ATR puede señalar si la volatilidad está presente y es lo suficientemente fuerte como para formar una tendencia potencial. ATR puede considerarse una buena solución cuando se trata de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Sin embargo, también puede ser el mejor indicador para predecir los giros del mercado una vez que haya un cambio significativo en la volatilidad. La mayoría de los comerciantes experimentan resultados inconsistentes, lo que a menudo es el resultado de un enfoque comercial inflexible. Junto con el comportamiento volátil de los marcos de tiempo más altos y la diferencia entre tendencias alcistas y bajistas, el ATR crea una herramienta comercial versátil.