Estratégias de negociação baseadas no indicador ATR que não são comentadas: configuração e aplicação

Como usar o indicador ATR, como o intervalo real médio aparece no gráfico, configuração, estratégias de negociação com base no indicador ATR, quando usá-lo e em quais instrumentos e vice-versa, quando não. O indicador ATR (average true range) refere-se a um
indicador de análise técnica que calcula a volatilidade do mercado ou dos preços. Isso ajuda a analisar a
volatilidade associada às mudanças no valor de qualquer título e, em seguida, escolher o melhor momento para negociar. O ATR é considerado um indicador de negociação muito popular, mas é comum ver traders interpretando ou usando o ATR incorretamente.

Qual é o indicador e o que o indicador mostra no gráfico ATR

ATR é um indicador técnico que mede a volatilidade do preço de um ativo. Como o ATR é um indicador de volatilidade, ele mostra o quanto o valor flutua em média em um período de tempo específico. A faixa verdadeira média atinge um valor alto quando as flutuações de preços são grandes e rápidas. Os valores mínimos do indicador são típicos para períodos de movimento lateral de longa duração, que ocorrem na parte superior do mercado e durante a consolidação.
O intervalo verdadeiro médio (ATR) pode ser interpretado da seguinte forma:

1. Quanto maior o valor do indicador, mais previsível a mudança de tendência.
2. Quanto menor o valor, mais fraco o movimento de tendência.

Importante! O indicador não mostra indicações de tendência de preços, mas simplesmente o grau de volatilidade dos preços.

Os valores de ATR são calculados principalmente para períodos de 14 dias. Os analistas o usam para medir a volatilidade para qualquer duração, desde prazos intradiários até prazos mais altos. Um valor de ATR alto implica em maior volatilidade, enquanto um valor de ATR baixo indica volatilidade mínima. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Um exemplo de cálculo do indicador ATP

O ATR como ferramenta para medir a volatilidade de ações, forex e commodities também pode ser usado no comércio de criptomoedas. É bem adequado ao ambiente criptográfico devido à alta volatilidade atribuída à escalada exponencial e à queda nos preços das criptomoedas. O método pode calcular o movimento de preços para um determinado período. No entanto, o ATR não indica diretamente a direção da tendência de criptografia. Em vez disso, dá um sinal de uma mudança de tendência. Quanto maior o valor do ATR, maior a probabilidade de uma mudança na tendência do Bitcoin / outra criptomoeda e quanto menor o valor, mais fraco o movimento flutuante.

O que o indicador ATR mostra?

Este indicador está disponível em qualquer programa de negociação, incluindo o terminal MT4, e pode ser adicionado à tela do gráfico através do menu Inserir. Ele aparece na tela como uma linha de sinal sob o gráfico principal.
A linha ATR não indica a direção ou força da tendência. Esses dados devem ser determinados usando outro indicador. No entanto, usando o algoritmo, é possível ver mercados com alta e baixa volatilidade. Se o indicador estiver em um nível baixo, espera-se um flat e o pedido não precisa ser aberto. Todos os dados são exibidos em um modo totalmente automático. Os comerciantes não precisam calcular, apenas interpretar corretamente os sinais. Em alguns casos, você pode usar o indicador para encontrar pontos de entrada no mercado. Ao contrário de vários índices, o ATR não mostra reversões de preços. Ele é usado apenas para determinar a volatilidade em um determinado momento. Não é possível utilizar apenas este indicador. Outros indicadores técnicos são necessários.

Fórmula de cálculo ATR

O True Range é o maior dos seguintes valores:

• a diferença entre o preço de fechamento passado e a alta atual;
• a diferença entre o máximo e o mínimo reais;
• a diferença entre o preço de fechamento passado e a baixa atual.

True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] – Close[2]; Close[2]-Low[1]) Average True Range é considerada uma média móvel do true range: Average True Faixa = SMA (TR,N). Quanto às configurações, neste caso apenas o período médio igual a 14 está disponível.

Cálculo de ATR

Então, como o ATR é calculado com base em exemplos simples de velas. Qualquer trader precisa entender como seus indicadores são criados para tomar a ação certa. ATR significa Average True Range, o que significa que o ATR mede quanto o preço se move em média. Abaixo você pode ver alguns exemplos do que o indicador usa para seus cálculos. À medida que sobe, define a distância entre o último fechamento e a máxima atual da vela (esquerda). Durante o declínio, o ATR analisa o fechamento passado e a vela próxima (do meio). Na distância mínima entre o fechamento anterior e a baixa atual, o indicador examinará toda a faixa da vela e tomará alta e baixa (direita).
Novamente, o ATR é uma ferramenta de medição de volatilidade. A volatilidade vem na forma de impulso. Isso indica muita pressão para comprar ou vender ativos ou ações. As velas menores no gráfico são períodos de consolidação quando as ações não são tão voláteis. Um ATR subindo mostra que o estoque está se movendo. Mas não mostrará a direção do movimento.

Princípio da Operação

O ATR permite prever uma mudança de tendência usando uma média e identificando a volatilidade. Se o valor do ATR aumentar, há alta volatilidade e alta probabilidade de mudança de tendência. Da mesma forma, um ATR baixo refere-se a menor volatilidade de preços. Essencialmente, segue o conceito fundamental de uma faixa de segurança (preço alto – preço baixo); se o intervalo for alto, a volatilidade será alta e vice-versa. O indicador ATR não é direcional. Tem mais a ver com a previsão de uma mudança de tendência do que com sua direção exata. Ele nunca especifica a direção, como se uma reversão de alta ocorrerá ou não. O ATR é mais útil como um indicador para encontrar fugas, detectar sinais de entrada, colocar perdas de parada. Além disso, é sempre usado em combinação com outros indicadores,
linhas de tendência .

A medida ATR é um indicador versátil porque pode medir a volatilidade das mudanças de preço em classes de ativos ou mercados . Além disso, é usado para medir a volatilidade para qualquer duração específica, de intradiário a prazos superiores. Os segredos do uso do indicador ATR, sobre o qual todos estão em silêncio, como usar e configurar: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Usando o ATR para sair de uma posição

O ATR é frequentemente usado para definir um stop loss adaptativo, bem como flutuante e fixo. Para negociação, a ideia de definir um stop loss com base na volatilidade é frequentemente usada. Para calcular o tamanho da ordem de parada necessária, o valor do índice é multiplicado por alguma constante, que varia da duração teórica da negociação futura. Como exemplo, considere a constante 2-4 para gráficos horários. Digamos que, no caso de uma transação em EURUSD com ATR = 0,0062 no gráfico horário, você precise multiplicar 6,2 por uma constante, digamos 3, e o stop será de 18 a 19 pontos.
Muito mais prático que o ATR para trailing stops. Nesse caso, o preço do trailing stop será ajustado automaticamente dependendo da volatilidade do mercado. Suponha que uma negociação seja feita, um lucro seja obtido na posição e, após uma certa distância, o stop móvel comece a se mover na direção do preço. O preço começa a se mover acentuadamente na direção desejada. Nesse caso, o trailing stop estava bem longe, o que permitiu que o mercado continuasse se movendo. Depois disso, o processo é interrompido e o apartamento começa. O ATR diminui de acordo e a trilha se torna mais curta – a parada se aproxima do preço. Períodos de forte tendência são seguidos por quedas e os preços de repente começam a se mover novamente, não necessariamente na direção certa. Se houver uma reversão após o período de flat, pouco se perde – o stop estará bem próximo do preço.

Usando o ATR como filtro

ATR também é usado como um filtro de tendência. Isso é feito desenhando uma linha mediana no gráfico ATR. Quando esta linha é quebrada, ocorrem os movimentos de preços mais significativos. O indicador não pode e não deve ser negativo, nem deve ter uma linha média definida. É escolhido a olho nu, em cada caso específico. É melhor colocar uma
média móvel de longo prazono gráfico ATR como a linha do meio. Embora o ATR esteja abaixo de sua média móvel, as flutuações são pequenas e o mercado está calmo. Quando o ATR cruza acima da média móvel, uma tendência começa. Além disso, os especialistas aconselham o uso do indicador em diferentes prazos, por exemplo, em H1 e D1. Se suas direções coincidem e, em um período de tempo inferior, o indicador cruzou a linha do meio, o mercado deu um salto. Novamente, você precisa ajustar o ATR e a linha mediana separadamente para cada mercado e para cada período de tempo.
ATR14 e MA100 funcionam bem como uma linha intermediária para sistemas de negociação baseados no princípio de reversão à média. Também muito bom é o indicador Envelopes (240) aplicado aos valores do indicador ATR – quando o ATR está abaixo dos
Envelopes, a volatilidade é baixa e uma forte volatilidade é esperada após o rompimento do canal.

O indicador também é frequentemente usado para estabelecer o comprimento médio da vela. Se o valor atual de ATR for maior que, digamos, 20 ou, inversamente, menor que 10, a entrada é omitida. Nesse caso, tudo está bem claro: se houver muito poucas velas no mercado, a probabilidade de lucro diminui. Se as velas forem muito grandes, eventos extremos afetarão o mercado, por exemplo, o anúncio de notícias financeiras significativas.

ATR+DATR

Também é necessário entender a direção geral do mercado e o status mais alto do prazo. A maioria dos especialistas negocia em prazos mais baixos e não leva em consideração o que eles notaram em prazos mais altos depois de analisar diferentes prazos. DATR é um indicador de alcance real médio diário. Neste caso, a volatilidade é medida exclusivamente no timeframe diário. Por exemplo, o DATR pode descer todo o caminho, enquanto o período de tempo inferior ATR se moverá em ondas. No entanto, todos os picos de tempo mais baixos na volatilidade do ATR podem ter vida muito curta. Isso demonstra que entender a situação geral do prazo mais alto é fundamental para entender o que pode acontecer nos prazos mais baixos.

Prós e contras do indicador ATR

Prós:

• adequado para trabalhar em diferentes prazos – para negociação intradiária de curto prazo e para investir em gráficos de longo prazo.
• disponível por padrão em plataformas de negociação populares;
• tem um período variável para definir a sensibilidade;
• O ATR também o ajudará a entender o potencial de lucro das negociações;
• Normalmente, os traders analisam o valor do ATR para determinar o nível de stop loss, mas existem outras maneiras de usá-lo.

Desvantagens:

• o indicador não é uma ferramenta auto-suficiente, não fornece sinais de negociação. Portanto, você precisa usar o ATR em combinação com outros métodos de tomada de decisões de negociação.

Por fim, este indicador expressa a crescente volatilidade. Os comerciantes precisam de ações voláteis para encontrar negócios em potencial. O ATR pode sinalizar se a volatilidade está presente e forte o suficiente para potencialmente formar uma tendência. O ATR pode ser considerado uma boa solução quando se trata de se adaptar às mudanças nas condições do mercado. No entanto, também pode ser o melhor indicador para prever os giros do mercado, uma vez que haja uma mudança significativa na volatilidade. A maioria dos traders experimenta resultados inconsistentes, que geralmente são o resultado de uma abordagem de negociação inflexível. Juntamente com o comportamento volátil de prazos mais altos e a diferença entre tendências de alta e tendências de baixa, o ATR cria uma ferramenta de negociação versátil.