Strategie di trading basate sull’indicatore ATR di cui non si parla: setup e applicazione

Come utilizzare l’indicatore ATR, come appare l’intervallo reale medio sul grafico, impostazione, strategie di trading basate sull’indicatore ATR, quando usarlo e su quali strumenti e viceversa, quando non farlo. L’ indicatore ATR (average true range) si riferisce a un
indicatore di analisi tecnica che calcola la volatilità del mercato o dei prezzi. Questo aiuta ad analizzare la
volatilità associata alle variazioni del valore di qualsiasi titolo e quindi a scegliere il momento migliore per fare trading. L’ATR è considerato un indicatore di trading molto popolare, ma è comune vedere i trader interpretare o utilizzare l’ATR in modo errato.

Qual è l’indicatore e cosa mostra l’indicatore sul grafico ATR

L’ATR è un indicatore tecnico che misura la volatilità del prezzo di un asset. Poiché l’ATR è un indicatore di volatilità, mostra quanto il valore oscilla in media in un intervallo di tempo specifico. L’intervallo reale medio raggiunge un valore elevato quando le fluttuazioni dei prezzi sono ampie e rapide. I valori minimi dell’indicatore sono tipici per periodi di movimento laterale di lunga durata, che si verificano nella parte alta del mercato e durante il consolidamento.
L’intervallo reale medio (ATR) può essere interpretato come segue:

1. Più alto è il valore dell’indicatore, più prevedibile sarà il cambiamento di tendenza.
2. Più piccolo è il valore, più debole è il movimento di tendenza.

Importante! L’indicatore non mostra indicazioni sull’andamento dei prezzi, ma semplicemente il grado di volatilità dei prezzi.

I valori ATR sono per lo più calcolati per periodi di 14 giorni. Gli analisti lo utilizzano per misurare la volatilità per qualsiasi durata, da intervalli di tempo intraday a intervalli di tempo più elevati. Un valore ATR alto implica una maggiore volatilità, mentre un valore ATR basso indica una volatilità minima. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Un esempio di calcolo dell’indicatore ATP

L’ATR come strumento per misurare la volatilità di azioni, forex e materie prime può essere utilizzato anche nel trading di criptovalute. Si adatta bene all’ambiente crittografico a causa dell’elevata volatilità attribuita all’escalation esponenziale e al calo dei prezzi delle criptovalute. Il metodo può calcolare il movimento del prezzo per un certo periodo. Tuttavia, ATR non indica direttamente la direzione del trend delle criptovalute. Invece, dà un segnale di un cambio di tendenza. Più alto è il valore ATR, maggiore è la probabilità di un cambiamento nell’andamento di Bitcoin/altre criptovalute e più basso è il valore, più debole è il movimento fluttuante.

Cosa mostra l’indicatore ATR?

Questo indicatore è disponibile in qualsiasi programma di trading, incluso il terminale MT4, e può essere aggiunto alla schermata del grafico tramite il menu Inserisci. Appare sullo schermo come una linea di segnale sotto il grafico principale.
La linea ATR non indica la direzione o la forza del trend. Questi dati devono essere determinati utilizzando un altro indicatore. Tuttavia, utilizzando l’algoritmo, è possibile vedere mercati con alta e bassa volatilità. Se l’indicatore è a un livello basso, è previsto un appartamento e non è necessario aprire l’ordine. Tutti i dati vengono visualizzati in una modalità completamente automatica. I trader non hanno bisogno di calcolare, interpretano solo correttamente i segnali. In alcuni casi, puoi utilizzare l’indicatore per trovare i punti di ingresso nel mercato. A differenza di vari indici, ATR non mostra inversioni di prezzo. Viene utilizzato solo per determinare la volatilità in un determinato momento. Non è possibile utilizzare solo questo indicatore. Sono necessari altri indicatori tecnici.

Formula di calcolo ATR

Il True Range è il più grande dei seguenti valori:

• la differenza tra il prezzo di chiusura passato e il massimo attuale;
• la differenza tra il massimo e il minimo effettivi;
• la differenza tra il prezzo di chiusura passato e il minimo attuale.

True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] – Close[2]; Close[2]-Low[1]) La media True Range è considerata una media mobile del true range: Average True Intervallo = SMA (TR,N). Per quanto riguarda le impostazioni, in questo caso è disponibile solo il periodo medio pari a 14.

Calcolo ATR

Quindi, come viene calcolato l’ATR sulla base di semplici esempi di candele. Qualsiasi trader deve capire come vengono creati i suoi indicatori per intraprendere l’azione giusta. ATR sta per Average True Range, il che significa che ATR misura quanto si muove il prezzo in media. Di seguito puoi vedere alcuni esempi di ciò che l’indicatore utilizza per i suoi calcoli. Mentre sale, imposta la distanza tra l’ultima chiusura e il massimo attuale della candela (a sinistra). Durante il calo, l’ATR guarda alla chiusura passata e alla candela vicina (metà). Alla distanza minima tra la chiusura precedente e il minimo attuale, l’indicatore guarderà l’intera gamma della candela e prenderà alto e basso (a destra).
Anche in questo caso, l’ATR è uno strumento di misurazione della volatilità. La volatilità si presenta sotto forma di slancio. Ciò indica molta pressione per l’acquisto o la vendita di asset o azioni. Le candele più piccole sul grafico sono periodi di consolidamento in cui le azioni non sono così volatili. Un ATR in aumento mostra che il titolo si sta muovendo. Ma non mostrerà la direzione del movimento.

Principio di funzionamento

ATR consente di prevedere un cambiamento di tendenza utilizzando una media e identificando la volatilità. Se il valore dell’ATR aumenta, c’è un’elevata volatilità e un’alta probabilità di un cambio di tendenza. Allo stesso modo, un ATR basso si riferisce a una minore volatilità dei prezzi. Sostanzialmente segue il concetto fondamentale di fascia di sicurezza (prezzo alto – prezzo basso); se l’intervallo è alto, la volatilità è alta e viceversa. L’indicatore ATR non è direzionale. Ha più a che fare con la previsione di un cambiamento di tendenza che con la sua direzione esatta. Non specifica mai la direzione, ad esempio se si verificherà o meno un’inversione rialzista. L’ATR è più utile come indicatore per trovare breakout, rilevare segnali di ingresso, posizionare stop loss. Inoltre, viene sempre utilizzato in combinazione con altri indicatori,
linee di tendenza .

Le linee di supporto e resistenza sono generalmente orizzontali

La misura ATR è un indicatore versatile perché può misurare la volatilità delle variazioni di prezzo tra classi di attività o mercati . Inoltre, viene utilizzato per misurare la volatilità per qualsiasi durata specifica, dall’intraday ai timeframe più elevati. I segreti dell’utilizzo dell’indicatore ATR, di cui tutti tacciono, come utilizzare e configurare: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Utilizzo di ATR per uscire da una posizione

L’ATR viene spesso utilizzato per impostare uno stop loss adattivo, oltre che variabile e fisso. Per il trading viene spesso utilizzata l’idea di impostare uno stop loss basato sulla volatilità. Per calcolare la dimensione dell’ordine stop richiesto, il valore dell’indice viene moltiplicato per una costante, che varia dalla durata teorica dell’operazione futura. Ad esempio, considera la costante 2-4 per i grafici orari. Diciamo che nel caso di una transazione su EURUSD con ATR = 0,0062 sul grafico orario, devi moltiplicare 6,2 per una costante, diciamo 3, e lo stop sarà 18-19 punti.
Molto più pratico dell’ATR per i trailing stop. In questo caso, il prezzo del trailing stop verrà automaticamente adeguato in base alla volatilità del mercato. Supponiamo che venga effettuato uno scambio, che venga realizzato un profitto sulla posizione e, dopo una certa distanza, il trailing stop inizi a muoversi nella direzione del prezzo. Il prezzo inizia a muoversi bruscamente nella direzione desiderata. In questo caso, il trailing stop è stato abbastanza lontano, il che ha permesso al mercato di continuare a muoversi. Dopodiché, il processo si interrompe e inizia l’appartamento. L’ATR diminuisce di conseguenza e il percorso si accorcia: lo stop si avvicina al prezzo. I periodi di forte tendenza sono seguiti da cali e i prezzi riprendono improvvisamente a muoversi, non necessariamente nella giusta direzione. Se si verifica un’inversione dopo il periodo flat, si perde poco: lo stop sarà abbastanza vicino al prezzo.

Utilizzo di ATR come filtro

ATR viene utilizzato anche come filtro di tendenza. Questo viene fatto disegnando una linea mediana sul grafico ATR. Quando questa linea viene interrotta, si verificano i movimenti di prezzo più significativi. L’indicatore non può e non deve essere negativo, né deve avere una linea mediana definita. Viene scelto ad occhio, in ogni caso specifico. È meglio posizionare una
media mobile a lungo terminesul grafico ATR come linea centrale. Sebbene l’ATR sia al di sotto della sua media mobile, le fluttuazioni sono minori e il mercato è calmo. Quando l’ATR supera la media mobile, inizia una tendenza. Inoltre, gli esperti consigliano di utilizzare l’indicatore su diversi periodi di tempo, ad esempio su H1 e D1. Se le loro direzioni coincidono e in un intervallo di tempo inferiore l’indicatore ha attraversato la linea mediana, il mercato ha fatto un salto. Anche in questo caso, è necessario regolare l’ATR e la linea mediana separatamente per ciascun mercato e per ogni intervallo di tempo.
ATR14 e MA100 funzionano bene come linea mediana per i sistemi di trading basati sul principio del ritorno alla media. Molto buono è anche l’indicatore Envelopes (240) applicato ai valori dell’indicatore ATR – quando l’ATR è al di sotto degli
Envelopes, la volatilità è bassa e si prevede una forte volatilità dopo la rottura del canale.

L’indicatore viene spesso utilizzato anche per stabilire la lunghezza media della candela. Se il valore attuale di ATR è maggiore, diciamo, di 20 o, al contrario, minore di 10, la voce viene omessa. In questo caso, tutto è abbastanza chiaro: se ci sono pochissime candele sul mercato, la probabilità di profitto diminuisce. Se le candele sono molto grandi, gli eventi estremi influenzeranno il mercato, ad esempio l’annuncio di notizie finanziarie significative.

ATR+DATR

È inoltre necessario comprendere la direzione generale del mercato e lo stato più elevato dell’orizzonte temporale. La maggior parte degli specialisti opera su intervalli di tempo inferiori e non tiene conto di ciò che ha notato su intervalli di tempo più lunghi dopo aver analizzato diversi intervalli di tempo. DATR è un indicatore di intervallo reale medio giornaliero. In questo caso la volatilità viene misurata esclusivamente sull’arco temporale giornaliero. Ad esempio, il DATR potrebbe scendere fino in fondo, mentre l’ATR del time frame inferiore si sposterà a ondate. Tuttavia, tutti i picchi temporali inferiori nella volatilità dell’ATR possono essere di breve durata. Ciò dimostra che la comprensione della situazione complessiva dell’intervallo di tempo più lungo è fondamentale per comprendere cosa può accadere negli intervalli di tempo inferiori.

Pro e contro dell’indicatore ATR

Professionisti:

• adatto per lavorare su diversi timeframe – per il trading intraday a breve termine e per investire su grafici a lungo termine.
• disponibile per impostazione predefinita su piattaforme di trading popolari;
• ha un periodo variabile per impostare la sensibilità;
• ATR ti aiuterà anche a capire il potenziale di profitto delle operazioni;
• Di solito i trader guardano il valore ATR per determinare il livello di stop loss, ma ci sono altri modi per usarlo.

Svantaggi:

• l’indicatore non è uno strumento autosufficiente, non fornisce segnali di trading. Pertanto, è necessario utilizzare ATR in combinazione con altri metodi per prendere decisioni di trading.

Infine, questo indicatore esprime la crescente volatilità. I trader hanno bisogno di azioni volatili per trovare potenziali scambi. L’ATR può segnalare se la volatilità è presente e sufficientemente forte da formare potenzialmente una tendenza. ATR può essere definito una buona soluzione quando si tratta di adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato. Tuttavia, può anche essere il miglior indicatore per prevedere le svolte del mercato una volta che si verifica un cambiamento significativo nella volatilità. La maggior parte dei trader riscontra risultati incoerenti, che sono spesso il risultato di un approccio di trading rigido. Insieme al comportamento volatile di timeframe più elevati e alla differenza tra trend rialzisti e ribassisti, l’ATR crea uno strumento di trading versatile.