กลยุทธ์การซื้อขายตามตัวบ่งชี้ ATR ที่ไม่ได้พูดถึง: การตั้งค่าและแอปพลิเคชัน

วิธีใช้ตัวบ่งชี้ ATR ลักษณะของช่วงจริงโดยเฉลี่ยบนแผนภูมิ การตั้งค่า กลยุทธ์การซื้อขายตามตัวบ่งชี้ ATR เมื่อใดควรใช้และเครื่องมือใด และในทางกลับกัน เมื่อไม่ต้องการ ตัวบ่งชี้ ATR (ช่วงจริงเฉลี่ย) หมายถึงตัวบ่งชี้
การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่คำนวณความผันผวนของตลาดหรือราคา ซึ่งจะช่วยวิเคราะห์ความ
ผันผวนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ใดๆ จากนั้นเลือกเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขาย ATR ถือเป็นตัวบ่งชี้การซื้อขายที่ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่เป็นเรื่องปกติที่ผู้ค้าจะตีความหรือใช้ ATR อย่างไม่ถูกต้อง

ตัวบ่งชี้คืออะไรและตัวบ่งชี้แสดงอะไรบนแผนภูมิ ATR

ATR เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่วัดความผันผวนของราคาสินทรัพย์ เนื่องจาก ATR เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวน จึงแสดงว่าค่าความผันผวนโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่งๆ มีค่าเท่าใด ช่วงจริงโดยเฉลี่ยจะมีมูลค่าสูงเมื่อความผันผวนของราคามีขนาดใหญ่และรวดเร็ว ค่าต่ำสุดของตัวบ่งชี้เป็นเรื่องปกติสำหรับช่วงเวลาของการเคลื่อนไหวด้านข้างของระยะเวลานานซึ่งเกิดขึ้นในส่วนบนของตลาดและในระหว่างการรวม
ช่วงจริงเฉลี่ย (ATR) สามารถตีความได้ดังนี้:

1. ยิ่งค่าตัวบ่งชี้สูงเท่าไร แนวโน้มก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเท่านั้น
2. ยิ่งค่าน้อยเท่าไหร่ การเคลื่อนไหวของแนวโน้มก็จะยิ่งอ่อนลงเท่านั้น

สำคัญ! ตัวบ่งชี้ไม่แสดงตัวบ่งชี้แนวโน้มราคา แต่แสดงระดับความผันผวนของราคา

ค่า ATR ส่วนใหญ่จะคำนวณเป็นระยะเวลา 14 วัน นักวิเคราะห์ใช้เพื่อวัดความผันผวนในทุกช่วงเวลา ตั้งแต่กรอบเวลาระหว่างวันไปจนถึงกรอบเวลาที่สูงกว่า ค่า ATR ที่สูงหมายถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่า ATR ที่ต่ำบ่งชี้ว่ามีความผันผวนน้อยที่สุด https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

ตัวอย่างการคำนวณตัวบ่งชี้ ATP

ATR เป็นเครื่องมือในการวัดความผันผวนของหุ้น ฟอเร็กซ์ และสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการซื้อขายคริปโตได้อีกด้วย เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมของการเข้ารหัสลับเนื่องจากมีความผันผวนสูงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณและการลดลงของราคาสกุลเงินดิจิตอล วิธีการนี้สามารถคำนวณการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่งได้ อย่างไรก็ตาม ATR ไม่ได้ระบุทิศทางของแนวโน้มการเข้ารหัสโดยตรง แต่มันให้สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ยิ่งค่า ATR สูงขึ้น ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของ Bitcoin / สกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ และยิ่งค่าต่ำลง การเคลื่อนไหวที่ผันผวนยิ่งอ่อนแอลง

ตัวบ่งชี้ ATR แสดงอะไร?

ตัวบ่งชี้นี้มีอยู่ในโปรแกรมการซื้อขายใดๆ รวมถึงเทอร์มินัล MT4 และสามารถเพิ่มลงในหน้าจอแผนภูมิได้ผ่านเมนูแทรก ปรากฏบนหน้าจอเป็นเส้นสัญญาณใต้กราฟหลัก
เส้น ATR ไม่ได้ระบุทิศทางหรือความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ข้อมูลนี้จะต้องถูกกำหนดโดยใช้ตัวบ่งชี้อื่น อย่างไรก็ตาม การใช้อัลกอริธึม เป็นไปได้ที่จะเห็นตลาดที่มีความผันผวนสูงและต่ำ หากตัวบ่งชี้อยู่ในระดับต่ำ คาดว่าจะมีการพักตัว และไม่จำเป็นต้องเปิดคำสั่ง ข้อมูลทั้งหมดจะแสดงในโหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ผู้ค้าไม่จำเป็นต้องคำนวณ เพียงตีความสัญญาณให้ถูกต้องเท่านั้น ในบางกรณี คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้เพื่อค้นหาจุดเข้าตลาด ไม่เหมือนกับดัชนีต่างๆ ATR ไม่แสดงการกลับตัวของราคา ใช้เพื่อกำหนดความผันผวน ณ จุดที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถใช้ตัวบ่งชี้นี้ได้เท่านั้น จำเป็นต้องมีตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ

สูตรคำนวณ ATR

True Range เป็นค่าที่ใหญ่ที่สุดของค่าต่อไปนี้:

• ความแตกต่างระหว่างราคาปิดในอดีตกับราคาสูงสุดในปัจจุบัน
• ความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดที่เกิดขึ้นจริง
• ความแตกต่างระหว่างราคาปิดในอดีตกับราคาต่ำสุดในปัจจุบัน

True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] – Close[2]; Close[2]-Low[1]) Average True Range ถือเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของช่วงจริง: Average True ช่วง = SMA (TR,N) สำหรับการตั้งค่า ในกรณีนี้จะมีเฉพาะช่วงเวลาเฉลี่ยที่เท่ากับ 14 เท่านั้น

การคำนวณ ATR

ดังนั้น ATR คำนวณอย่างไรจากตัวอย่างง่ายๆ ของแท่งเทียน เทรดเดอร์ทุกคนต้องเข้าใจวิธีการสร้างตัวบ่งชี้ของเขาเพื่อดำเนินการอย่างถูกต้อง ATR ย่อมาจาก Average True Range ซึ่งหมายความว่า ATR วัดการเคลื่อนไหวของราคาโดยเฉลี่ย ด้านล่างนี้ คุณสามารถดูตัวอย่างบางส่วนของสิ่งที่ตัวบ่งชี้ใช้สำหรับการคำนวณ เมื่อมันเคลื่อนขึ้น มันจะกำหนดระยะห่างระหว่างราคาปิดสุดท้ายกับค่าสูงสุดของแท่งเทียนในปัจจุบัน (ซ้าย) ในระหว่างการลดลง ATR จะดูที่ราคาปิดที่ผ่านมาและแท่งเทียนใกล้ (กลาง) ที่ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างการปิดก่อนหน้าและจุดต่ำสุดในปัจจุบัน ตัวบ่งชี้จะดูที่ช่วงเต็มของแท่งเทียนและขึ้นและลง (ขวา)
อีกครั้ง ATR เป็นเครื่องมือวัดความผันผวน ความผันผวนมาในรูปของโมเมนตัม สิ่งนี้บ่งบอกถึงแรงกดดันอย่างมากในการซื้อหรือขายสินทรัพย์หรือหุ้น แท่งเทียนที่มีขนาดเล็กกว่าบนแผนภูมิคือช่วงเวลาของการควบรวมกิจการเมื่อหุ้นไม่มีความผันผวน ATR ที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าหุ้นกำลังเคลื่อนไหว แต่จะไม่แสดงทิศทางการเคลื่อนไหว

หลักการทำงาน

ATR ช่วยให้คุณคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มโดยใช้ค่าเฉลี่ยและการระบุความผันผวน หากค่า ATR เพิ่มขึ้น แสดงว่ามีความผันผวนสูงและมีโอกาสสูงที่แนวโน้มจะเปลี่ยนแปลง ในทำนองเดียวกัน ATR ที่ต่ำหมายถึงความผันผวนของราคาที่ต่ำกว่า โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นไปตามแนวคิดพื้นฐานของช่วงการรักษาความปลอดภัย (ราคาสูง – ราคาต่ำ) หากพิสัยสูง ความผันผวนก็จะสูงและในทางกลับกัน ตัวบ่งชี้ ATR เป็นแบบไม่มีทิศทาง เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มมากกว่าทิศทางที่แน่นอน ไม่เคยระบุทิศทาง เช่น จะเกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้นหรือไม่ ATR มีประโยชน์มากกว่าในฐานะตัวบ่งชี้ในการค้นหาการฝ่าวงล้อม ตรวจจับสัญญาณเข้า วางการหยุดการขาดทุน นอกจากนี้ยังใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ เสมอ
เส้นแนวโน้ม

การวัด ATR เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้งานได้หลากหลายเพราะสามารถวัดความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงราคาในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ หรือตลาด . นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อวัดความผันผวนของช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตั้งแต่ระหว่างวันไปจนถึงกรอบเวลาที่สูงกว่า เคล็ดลับการใช้อินดิเคเตอร์ ATR ที่ใครๆ ก็งง วิธีใช้งานและกำหนดค่า: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

การใช้ ATR เพื่อออกจากตำแหน่ง

ATR มักใช้เพื่อตั้งค่าการหยุดขาดทุนแบบปรับได้ เช่นเดียวกับการลอยตัวและคงที่ สำหรับการซื้อขาย มักใช้แนวคิดในการตั้งค่าการหยุดการขาดทุนตามความผันผวน ในการคำนวณขนาดคำสั่งหยุดที่ต้องการ ค่าดัชนีจะถูกคูณด้วยค่าคงที่บางค่า ซึ่งแตกต่างจากระยะเวลาทางทฤษฎีของการซื้อขายในอนาคต ตัวอย่างเช่น ให้พิจารณาค่าคงที่ 2-4 สำหรับแผนภูมิรายชั่วโมง ในกรณีของธุรกรรมใน EURUSD ที่มี ATR = 0.0062 ในกราฟรายชั่วโมง คุณต้องคูณ 6.2 ด้วยค่าคงที่ สมมติว่า 3 และจุดหยุดจะอยู่ที่ 18-19 จุด
ใช้งานได้จริงมากกว่า ATR สำหรับ Trailing Stop ในกรณีนี้ ราคา Trailing Stop จะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามความผันผวนของตลาด สมมติว่ามีการซื้อขาย ทำกำไรจากตำแหน่ง และหลังจากระยะทางหนึ่ง Trailing Stop จะเริ่มเคลื่อนที่ไปในทิศทางของราคา ราคาเริ่มเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในทิศทางที่ต้องการ ในกรณีนี้ Trailing Stop อยู่ค่อนข้างไกล ซึ่งทำให้ตลาดสามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ หลังจากนั้น กระบวนการจะหยุดและเริ่มแบน ATR จะลดลงตามลำดับ และเส้นทางจะสั้นลง – จุดหยุดเข้าใกล้ราคามากขึ้น ช่วงเวลาของแนวโน้มที่แข็งแกร่งตามมาด้วยการลดลง และราคาก็เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งในทันใด ไม่จำเป็นต้องไปในทิศทางที่ถูกต้อง หากมีการกลับตัวหลังจากช่วงเวลาคงที่ จะสูญเสียเพียงเล็กน้อย – การหยุดจะค่อนข้างใกล้เคียงกับราคา

ใช้ ATR เป็นตัวกรอง

ATR ยังใช้เป็นตัวกรองแนวโน้ม ทำได้โดยการวาดเส้นมัธยฐานบนแผนภูมิ ATR เมื่อเส้นนี้ขาด จะเกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญที่สุด ตัวบ่งชี้ไม่สามารถและไม่ควรเป็นค่าลบ และไม่ควรมีเส้นกลางที่กำหนดไว้ มันถูกเลือกด้วยตาในแต่ละกรณี เป็นการดีที่สุดที่จะวาง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว
บนแผนภูมิ ATR เป็นเส้นกลาง แม้ว่า ATR จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่ความผันผวนก็มีน้อยและตลาดก็สงบ เมื่อ ATR ข้ามเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แนวโน้มจะเริ่มขึ้น นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำให้ใช้ตัวบ่งชี้ในกรอบเวลาที่ต่างกัน เช่น บน H1 และ D1 หากทิศทางของพวกเขาตรงกัน และในกรอบเวลาที่ต่ำกว่าตัวบ่งชี้ข้ามเส้นกลาง แสดงว่าตลาดได้กระโดดขึ้นแล้ว อีกครั้ง คุณต้องปรับ ATR และเส้นมัธยฐานแยกกันสำหรับแต่ละตลาดและสำหรับแต่ละกรอบเวลา
ATR14 และ MA100 ทำงานได้ดีเหมือนเส้นกลางสำหรับระบบการซื้อขายที่ยึดตามหลักการกลับเป็นค่ากลาง ดีมากเช่นกันคือตัวบ่งชี้ซองจดหมาย (240) ที่ใช้กับค่าตัวบ่งชี้ ATR ​​ – เมื่อ ATR อยู่ต่ำกว่า
ซองจดหมาย, ความผันผวนอยู่ในระดับต่ำ และคาดว่าจะมีความผันผวนอย่างรุนแรงหลังจากที่ช่องแตกตัว

ตัวบ่งชี้นี้มักใช้กำหนดความยาวเทียนเฉลี่ย หากค่าปัจจุบันของ ATR มากกว่า 20 หรือในทางกลับกัน น้อยกว่า 10 รายการจะถูกละเว้น ในกรณีนี้ ทุกอย่างค่อนข้างชัดเจน: หากมีแท่งเทียนน้อยมากในตลาด ความน่าจะเป็นของกำไรจะลดลง หากแท่งเทียนมีขนาดใหญ่มาก เหตุการณ์ที่รุนแรงจะส่งผลกระทบต่อตลาด เช่น การประกาศข่าวการเงินที่สำคัญ

ATR+DATR

นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องเข้าใจทิศทางทั่วไปของตลาดและสถานะที่สูงขึ้นของกรอบเวลา ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ซื้อขายในกรอบเวลาที่ต่ำกว่าและไม่คำนึงถึงสิ่งที่พวกเขาสังเกตเห็นในกรอบเวลาที่สูงกว่าหลังจากวิเคราะห์กรอบเวลาที่ต่างกัน DATR เป็นตัวบ่งชี้ช่วงจริงเฉลี่ยรายวัน ในกรณีนี้ ความผันผวนจะถูกวัดเฉพาะในกรอบเวลารายวันเท่านั้น ตัวอย่างเช่น DATR อาจลดลงจนสุด ในขณะที่ ATR กรอบเวลาที่ต่ำกว่าจะเคลื่อนที่เป็นคลื่น อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของเวลา ATR ที่ลดลงในช่วงเวลาที่ต่ำลงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาอันสั้น สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการเข้าใจสถานการณ์ของกรอบเวลาที่สูงขึ้นโดยรวมนั้นมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า

ข้อดีและข้อเสียของตัวบ่งชี้ ATR

ข้อดี:

• เหมาะสำหรับการทำงานในกรอบเวลาที่ต่างกัน – สำหรับการซื้อขายระหว่างวันในระยะสั้นและการลงทุนในกราฟระยะยาว
• มีให้โดยค่าเริ่มต้นบนแพลตฟอร์มการซื้อขายยอดนิยม
• มีช่วงตัวแปรสำหรับการตั้งค่าความไว
• ATR จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงศักยภาพในการทำกำไรของการเทรด
• โดยปกติผู้ค้าจะดูที่ค่า ATR เพื่อกำหนดระดับการหยุดการขาดทุน แต่มีวิธีอื่นในการใช้งาน

ข้อเสีย:

• ตัวบ่งชี้ไม่ใช่เครื่องมือแบบพอเพียง ไม่ได้ให้สัญญาณการซื้อขาย ดังนั้น คุณต้องใช้ ATR ร่วมกับวิธีอื่นๆ ในการตัดสินใจซื้อขาย

สุดท้ายนี้ ตัวบ่งชี้นี้แสดงถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ผู้ค้าต้องการหุ้นที่ผันผวนเพื่อค้นหาการซื้อขายที่มีศักยภาพ ATR สามารถส่งสัญญาณว่ามีความผันผวนและแข็งแกร่งพอที่จะก่อให้เกิดแนวโน้มหรือไม่ ATR สามารถเรียกได้ว่าเป็นทางออกที่ดีเมื่อต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม มันยังสามารถเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดสำหรับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในความผันผวน ผู้ค้าส่วนใหญ่ประสบกับผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งมักเป็นผลมาจากแนวทางการซื้อขายที่ไม่ยืดหยุ่น เมื่อรวมกับพฤติกรรมที่ผันผวนของกรอบเวลาที่สูงขึ้นและความแตกต่างระหว่างแนวโน้มขาขึ้นและขาลง ATR จะสร้างเครื่องมือการซื้อขายที่หลากหลาย