Estratexias comerciais baseadas no indicador ATR das que non se fala: configuración e aplicación

Como usar o indicador ATR, como se ve o intervalo real medio no gráfico, a configuración, as estratexias comerciais baseadas no indicador ATR, cando usalo e en que instrumentos, e viceversa, cando non. O indicador ATR (intervalo real medio) refírese a un
indicador de análise técnica que calcula a volatilidade do mercado ou dos prezos. Isto axuda a analizar a
volatilidade asociada aos cambios no valor de calquera título e despois elixir o mellor momento para negociar. O ATR considérase un indicador comercial moi popular, pero é común ver que os comerciantes interpretan ou usan incorrectamente o ATR.

Cal é o indicador e que mostra o indicador no gráfico ATR

ATR é un indicador técnico que mide a volatilidade do prezo dun activo. Dado que o ATR é un indicador de volatilidade, mostra canto flutúa o valor de media nun período de tempo específico. O intervalo real medio alcanza un valor elevado cando as flutuacións de prezos son grandes e rápidas. Os valores mínimos do indicador son típicos para períodos de movemento lateral de longa duración, que ocorren na parte superior do mercado e durante a consolidación.
O intervalo verdadeiro medio (ATR) pódese interpretar do seguinte xeito:

1. Canto maior sexa o valor do indicador, máis previsible será o cambio de tendencia.
2. Canto menor sexa o valor, máis débil será o movemento da tendencia.

Importante! O indicador non mostra indicacións de tendencia dos prezos, senón simplemente o grao de volatilidade dos prezos.

Os valores ATR calcúlanse principalmente para períodos de 14 días. Os analistas utilízano para medir a volatilidade durante calquera duración, desde períodos intradía ata períodos máis elevados. Un valor de ATR alto implica unha maior volatilidade, mentres que un valor de ATR baixo indica unha volatilidade mínima. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Un exemplo de cálculo do indicador ATP

ATR como ferramenta para medir a volatilidade de accións, divisas e mercadorías tamén se pode usar no comercio de criptografía. Adáptase ben ao entorno criptográfico debido á alta volatilidade atribuída á escalada exponencial e á caída dos prezos das criptomoedas. O método pode calcular o movemento dos prezos durante un período determinado. Non obstante, ATR non indica directamente a dirección da tendencia criptográfica. Pola contra, dá un sinal de cambio de tendencia. Canto maior sexa o valor ATR, maior será a probabilidade de que se produza un cambio na tendencia de Bitcoin/outra criptomoeda e canto menor sexa o valor, máis débil será o movemento fluctuante.

Que mostra o indicador ATR?

Este indicador está dispoñible en calquera programa de negociación, incluído o terminal MT4, e pódese engadir á pantalla do gráfico a través do menú Inserir. Aparece na pantalla como unha liña de sinal baixo o gráfico principal.
A liña ATR non indica a dirección nin a forza da tendencia. Estes datos deben determinarse mediante outro indicador. Non obstante, usando o algoritmo, é posible ver mercados con alta e baixa volatilidade. Se o indicador está nun nivel baixo, espérase un piso e non é necesario abrir a orde. Todos os datos móstranse nun modo totalmente automático. Os comerciantes non precisan calcular, só interpretar correctamente os sinais. Nalgúns casos, pode usar o indicador para atopar puntos de entrada ao mercado. A diferenza de varios índices, ATR non mostra reversións de prezos. Só se usa para determinar a volatilidade nun momento determinado. Non é posible usar só este indicador. Son necesarios outros indicadores técnicos.

Fórmula de cálculo ATR

O intervalo verdadeiro é o maior dos seguintes valores:

• a diferenza entre o prezo de peche pasado e o máximo actual;
• a diferenza entre o máximo e o mínimo real;
• a diferenza entre o prezo de peche pasado e o mínimo actual.

Intervalo verdadeiro = Máx. (Alto[1]-Baixo[1]; Alto[1] – Pechar[2]; Pechar[2]-Baixo[1]) O intervalo verdadeiro medio considérase unha media móbil do intervalo verdadeiro: Verdadero medio Rango = SMA (TR,N). En canto á configuración, neste caso só está dispoñible o período de media igual a 14.

Cálculo de ATR

Entón, como se calcula o ATR en base a exemplos sinxelos de velas. Calquera comerciante debe comprender como se crean os seus indicadores para tomar a acción correcta. ATR significa Average True Range, o que significa que ATR mide canto se move o prezo en media. A continuación podes ver algúns exemplos do que usa o indicador para os seus cálculos. A medida que se move cara arriba, establece a distancia entre o último peche e o máximo actual da vela (esquerda). Durante o descenso, o ATR mira o peche pasado e a vela próxima (media). Á distancia mínima entre o peche anterior e o mínimo actual, o indicador mirará o rango completo da vela e tomará alto e baixo (dereita).
De novo, o ATR é unha ferramenta de medición da volatilidade. A volatilidade vén en forma de impulso. Isto indica moita presión para comprar ou vender activos ou accións. As velas máis pequenas no gráfico son períodos de consolidación cando as accións non son tan volátiles. Un aumento do ATR mostra que as accións se están movendo. Pero non mostrará a dirección do movemento.

Principio de funcionamento

ATR permítelle prever un cambio de tendencia usando unha media e identificando a volatilidade. Se o valor ATR aumenta, hai unha alta volatilidade e unha alta probabilidade de cambio de tendencia. Así mesmo, un ATR baixo refírese a unha menor volatilidade dos prezos. Esencialmente, segue o concepto fundamental dun rango de seguridade (prezo alto – prezo baixo); se o rango é alto, a volatilidade é alta e viceversa. O indicador ATR é non direccional. Ten máis que ver con predicir un cambio de tendencia que coa súa dirección exacta. Nunca especifica a dirección, como se se producirá unha reversión alcista ou non. O ATR é máis útil como indicador para atopar fugas, detectar sinais de entrada, colocar stop losses. Ademais, úsase sempre en combinación con outros indicadores,
liñas de tendencia .

A medida ATR é un indicador versátil porque pode medir a volatilidade dos cambios de prezos entre as clases de activos ou os mercados . Ademais, úsase para medir a volatilidade para calquera duración específica, desde intradía ata períodos máis elevados. Os segredos do uso do indicador ATR, sobre o que todos calan, como usar e configurar: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Usando ATR para saír dunha posición

ATR úsase a miúdo para establecer un stop loss adaptativo, así como flotante e fixo. Para o comercio, adoita utilizarse a idea de establecer un stop loss baseado na volatilidade. Para calcular o tamaño necesario da orde de parada, o valor do índice multiplícase por algunha constante, que varía da duración teórica do comercio futuro. Como exemplo, considere a constante 2-4 para os gráficos horarios. Digamos que, no caso dunha transacción en EURUSD con ATR = 0,0062 no gráfico horario, cómpre multiplicar 6,2 por unha constante, digamos 3, e a parada será de 18-19 puntos.
Moito máis práctico que ATR para trailing stops. Neste caso, o prezo de trailing stop axustarase automaticamente en función da volatilidade do mercado. Supoñamos que se realiza unha operación, se obtén un beneficio na posición e, despois dunha certa distancia, o trailing stop comeza a moverse na dirección do prezo. O prezo comeza a moverse bruscamente na dirección desexada. Neste caso, o trailing stop estivo bastante lonxe, o que permitiu que o mercado siga movendo. Despois diso, o proceso detense e comeza o plano. O ATR diminúe en consecuencia e a ruta faise máis curta: a parada achégase ao prezo. Os períodos de forte tendencia son seguidos por caídas e os prezos de súpeto comezan a moverse de novo, non necesariamente na dirección correcta. Se hai unha reversión despois do período plano, pérdese pouco: a parada estará bastante preto do prezo.

Usando ATR como filtro

ATR tamén se usa como filtro de tendencia. Isto faise trazando unha liña media no gráfico ATR. Cando se rompe esta liña, prodúcense os movementos de prezos máis significativos. O indicador non pode nin debe ser negativo, nin debe ter unha liña media definida. Elíxese a vista, en cada caso concreto. É mellor colocar unha
media móbil a longo prazono gráfico ATR como a liña media. Aínda que o ATR está por debaixo da súa media móbil, as flutuacións son menores e o mercado está tranquilo. Cando o ATR cruza por riba da media móbil, comeza unha tendencia. Ademais, os expertos aconsellan utilizar o indicador en diferentes períodos de tempo, por exemplo, no H1 e D1. Se as súas direccións coinciden e nun período de tempo inferior o indicador cruzou a liña media, entón o mercado deu un salto. De novo, cómpre axustar o ATR e a liña media por separado para cada mercado e para cada período de tempo.
ATR14 e MA100 funcionan ben como unha liña intermedia para os sistemas de negociación que se basean no principio de reversión á media. Tamén é moi bo o indicador de sobres (240) aplicado aos valores do indicador ATR, cando o ATR está por debaixo dos
sobres, a volatilidade é baixa e espérase unha forte volatilidade despois de que se rompa a canle.

O indicador tamén se usa a miúdo para establecer a lonxitude media da vela. Se o valor actual de ATR é maior que, por exemplo, 20 ou, pola contra, inferior a 10, omítese a entrada. Neste caso, todo está bastante claro: se hai moi poucas velas no mercado, a probabilidade de obter beneficios diminúe. Se as velas son moi grandes, os eventos extremos afectarán o mercado, por exemplo, o anuncio de noticias financeiras importantes.

ATR+DATR

Tamén é necesario comprender a dirección xeral do mercado e o estado máis alto do período de tempo. A maioría dos especialistas negocian en períodos de tempo máis baixos e non teñen en conta o que notaron en períodos de tempo máis altos despois de analizar diferentes períodos de tempo. DATR é un indicador de intervalo real medio diario. Neste caso, a volatilidade mídese exclusivamente no período diario. Por exemplo, o DATR pode descender ata o final, mentres que o ATR inferior se moverá en ondas. Non obstante, todos os picos de tempo máis baixos na volatilidade do ATR poden ser moi breves. Isto demostra que comprender a situación xeral do período de tempo superior é fundamental para comprender o que pode ocorrer nos períodos de tempo máis baixos.

Pros e contras do indicador ATR

Pros:

• adecuado para traballar en diferentes períodos de tempo: para o comercio intradía a curto prazo e para investir en gráficos a longo prazo.
• dispoñible por defecto nas plataformas comerciais populares;
• ten un período variable para establecer a sensibilidade;
• ATR tamén axudarache a comprender o potencial de beneficios das operacións;
• Normalmente os comerciantes miran o valor ATR para determinar o nivel de stop loss, pero hai outras formas de usalo.

Desvantaxes:

• o indicador non é unha ferramenta autosuficiente, non proporciona sinais de negociación. Polo tanto, cómpre usar ATR en combinación con outros métodos para tomar decisións comerciais.

Finalmente, este indicador expresa a crecente volatilidade. Os comerciantes necesitan accións volátiles para atopar posibles operacións. O ATR pode indicar se a volatilidade está presente e o suficientemente forte como para formar unha tendencia. A ATR pódese chamar unha boa solución cando se trata de adaptarse ás condicións cambiantes do mercado. Non obstante, tamén pode ser o mellor indicador para prever os xiros do mercado unha vez que hai un cambio significativo na volatilidade. A maioría dos comerciantes experimentan resultados inconsistentes, que moitas veces son o resultado dun enfoque comercial inflexible. Xunto co comportamento volátil de prazos máis altos e a diferenza entre as tendencias alcistas e baixas, o ATR crea unha ferramenta de negociación versátil.