Tirdzniecības stratēģijas, kuru pamatā ir ATR indikators, par kurām netiek runāts: iestatīšana un pielietošana

Kā lietot ATR indikatoru, kā diagrammā izskatās vidējais patiesais diapazons, iestatījums, tirdzniecības stratēģijas, pamatojoties uz ATR indikatoru, kad to lietot un uz kādiem instrumentiem, un otrādi, kad ne. ATR (vidējais patiesais diapazons) indikators attiecas uz
tehniskās analīzes indikatoru , kas aprēķina tirgus vai cenu nepastāvību. Tas palīdz analizēt
nepastāvību , kas saistīta ar jebkura vērtspapīra vērtības izmaiņām, un pēc tam izvēlēties labāko laiku tirdzniecībai. Tiek uzskatīts, ka ATR ir ļoti populārs tirdzniecības rādītājs, taču bieži vien tirgotāji ATR interpretē vai izmanto nepareizi.

Kas ir indikators un ko indikators parāda ATR diagrammā

ATR ir tehnisks rādītājs, kas mēra aktīva cenas nepastāvību. Tā kā ATR ir svārstīguma rādītājs, tas parāda, cik daudz vērtība vidēji svārstās noteiktā laika posmā. Vidējais patiesais diapazons sasniedz augstu vērtību, ja cenu svārstības ir lielas un straujas. Indikatora minimālās vērtības ir raksturīgas ilgstošas ​​sānu kustības periodiem, kas notiek tirgus augšējā daļā un konsolidācijas laikā.
Vidējo patieso diapazonu (ATR) var interpretēt šādi:

1. Jo augstāka ir indikatora vērtība, jo prognozējamākas ir tendences izmaiņas.
2. Jo mazāka vērtība, jo vājāka ir tendences kustība.

Svarīgs! Indikators parāda nevis cenu tendences norādes, bet gan vienkārši cenu nepastāvības pakāpi.

ATR vērtības galvenokārt tiek aprēķinātas 14 dienu periodiem. Analītiķi to izmanto, lai izmērītu nepastāvību jebkuram laikam, sākot no dienas laika periodiem līdz augstākiem laika posmiem. Augsta ATR vērtība nozīmē palielinātu nepastāvību, savukārt zema ATR vērtība norāda uz minimālu nepastāvību. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

ATP indikatora aprēķināšanas piemērs

ATR kā instrumentu akciju, forex un preču nepastāvības mērīšanai var izmantot arī kriptovalūtu tirdzniecībā. Tas ir labi piemērots kriptovalūtas videi, jo tas ir saistīts ar kriptovalūtu cenu eksponenciālo eskalāciju un kritumu. Metode var aprēķināt cenu kustību noteiktā periodā. Tomēr ATR tieši nenorāda kriptovalūtu tendences virzienu. Tā vietā tas dod signālu par tendences izmaiņām. Jo augstāka ir ATR vērtība, jo lielāka ir Bitcoin/citas kriptovalūtas tendences izmaiņu iespējamība un jo zemāka vērtība, jo vājāka ir svārstību kustība.

Ko rāda ATR indikators?

Šis indikators ir pieejams jebkurā tirdzniecības programmā, ieskaitot MT4 termināli, un to var pievienot diagrammas ekrānam, izmantojot izvēlni Ievietot. Tas parādās ekrānā kā signāla līnija zem galvenās diagrammas.
ATR līnija nenorāda tendences virzienu vai stiprumu. Šie dati ir jānosaka, izmantojot citu indikatoru. Tomēr, izmantojot algoritmu, ir iespējams redzēt tirgus ar augstu un zemu nepastāvību. Ja indikators ir zemā līmenī, tiek gaidīts dzīvoklis, un pasūtījums nav jāatver. Visi dati tiek parādīti pilnībā automātiskajā režīmā. Tirgotājiem nav jāaprēķina, tikai pareizi jāinterpretē signāli. Dažos gadījumos varat izmantot indikatoru, lai atrastu ieejas punktus tirgū. Atšķirībā no dažādiem indeksiem ATR neuzrāda cenu maiņu. To izmanto tikai, lai noteiktu nepastāvību noteiktā laika brīdī. Nav iespējams izmantot tikai šo indikatoru. Nepieciešami citi tehniskie rādītāji.

ATR aprēķina formula

Patiesais diapazons ir lielākā no šīm vērtībām:

• starpība starp iepriekšējo slēgšanas cenu un pašreizējo augstāko cenu;
• starpība starp faktisko maksimumu un minimumu;
• starpība starp iepriekšējo slēgšanas cenu un pašreizējo zemāko cenu.

Patiesais diapazons = maks.(augsts[1]-zems[1]; augsts[1] — tuvu[2]; tuvu[2]-zems[1]) Vidējais patiesais diapazons tiek uzskatīts par patiesā diapazona mainīgo vidējo vērtību: Vidējais patiesais Diapazons = SMA (TR,N). Runājot par iestatījumiem, šajā gadījumā ir pieejams tikai vidējais periods, kas vienāds ar 14.

ATR aprēķins

Tātad, kā tiek aprēķināts ATR, pamatojoties uz vienkāršiem sveču piemēriem. Jebkuram tirgotājam ir jāsaprot, kā tiek veidoti viņa indikatori, lai varētu veikt pareizo darbību. ATR apzīmē Average True Range, kas nozīmē, ka ATR mēra, cik daudz cena mainās vidēji. Tālāk ir redzami daži piemēri, ko rādītājs izmanto aprēķinos. Kad tas virzās uz augšu, tas nosaka attālumu starp pēdējo aizvēršanu un sveces pašreizējo augstāko vērtību (pa kreisi). Krituma laikā ATR skatās uz pagātnes tuvumu un tuvu (vidējo) sveci. Pie minimālā attāluma starp iepriekšējo aizvēršanos un pašreizējo zemo rādītāju indikators apskatīs visu sveces diapazonu un uzņems augstu un zemu (pa labi).
Atkal ATR ir nepastāvības mērīšanas rīks. Nepastāvība izpaužas kā impulss. Tas norāda uz lielu spiedienu pirkt vai pārdot aktīvus vai akcijas. Mazākas sveces diagrammā ir konsolidācijas periodi, kad akcijas nav tik nepastāvīgas. Augošais ATR liecina, ka akcijas kustas. Bet tas neparādīs kustības virzienu.

Darbības princips

ATR ļauj prognozēt tendences izmaiņas, izmantojot vidējo un identificējot nepastāvību. Ja ATR vērtība palielinās, pastāv liela nepastāvība un liela tendence mainīties. Tāpat zems ATR attiecas uz zemāku cenu nepastāvību. Būtībā tas atbilst drošības diapazona pamatjēdzienam (augsta cena – zema cena); ja diapazons ir augsts, nepastāvība ir augsta un otrādi. ATR indikators ir bez virziena. Tas ir vairāk saistīts ar tendences izmaiņu prognozēšanu, nevis precīzu virzienu. Tas nekad nenorāda virzienu, piemēram, vai notiks bullish maiņa. ATR ir noderīgāks kā indikators, lai atrastu izlaušanos, noteiktu ieejas signālus, novietotu apstāšanās zudumus. Turklāt to vienmēr izmanto kopā ar citiem rādītājiem,
tendenču līnijas .

ATR rādītājs ir daudzpusīgs rādītājs, jo tas var izmērīt cenu izmaiņu nepastāvību dažādās aktīvu klasēs vai tirgos. . Turklāt to izmanto, lai izmērītu nepastāvību jebkuram noteiktam laika periodam, sākot no vienas dienas līdz lielākam laika periodam. ATR indikatora lietošanas noslēpumi, par kuriem visi klusē, kā lietot un konfigurēt: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

ATR izmantošana, lai izietu no pozīcijas

ATR bieži izmanto, lai iestatītu adaptīvo apstāšanās zudumu, kā arī peldošu un fiksētu. Tirdzniecībā bieži tiek izmantota ideja par stop loss iestatīšanu, pamatojoties uz nepastāvību. Lai aprēķinātu nepieciešamo stop ordera lielumu, indeksa vērtība tiek reizināta ar kādu konstanti, kas atšķiras no nākotnes darījuma teorētiskā ilguma. Kā piemēru ņemiet vērā konstanti 2-4 stundu diagrammām. Teiksim, darījuma gadījumā ar EURUSD ar ATR = 0,0062 stundas grafikā, jums ir jāreizina 6,2 ar konstanti, teiksim, 3, un pietura būs 18-19 punkti.
Daudz praktiskāk nekā ATR, lai apstātu pēc aizmugures. Šajā gadījumā beigu pieturas cena tiks automātiski koriģēta atkarībā no tirgus nepastāvības. Pieņemsim, ka tiek veikts darījums, pozīcijā tiek gūta peļņa, un pēc noteikta attāluma beigu pietura sāk kustēties cenas virzienā. Cena sāk strauji virzīties vēlamajā virzienā. Šajā gadījumā aizmugures pietura bija diezgan tālu, kas ļāva tirgum turpināt kustību. Pēc tam process apstājas un sākas dzīvoklis. Attiecīgi ATR samazinās, un taka kļūst īsāka – pietura tuvojas cenai. Spēcīgas tendences periodiem seko kritumi, un cenas pēkšņi atkal sāk kustēties, ne vienmēr pareizajā virzienā. Ja pēc flat perioda notiek reverss, tiek zaudēts maz – stops būs diezgan tuvu cenai.

Izmantojot ATR kā filtru

ATR tiek izmantots arī kā tendenču filtrs. Tas tiek darīts, uzzīmējot vidējo līniju ATR diagrammā. Kad šī līnija tiek pārtraukta, notiek visnozīmīgākās cenu izmaiņas. Indikators nevar un nedrīkst būt negatīvs, kā arī tam nedrīkst būt noteikta viduslīnija. To izvēlas ar aci, katrā konkrētā gadījumā. Vislabāk ir novietot ilgtermiņa
mainīgo vidējoATR diagrammā kā vidējo līniju. Lai gan ATR ir zem slīdošā vidējā rādītāja, svārstības ir nelielas un tirgus ir mierīgs. Kad ATR pārsniedz mainīgo vidējo vērtību, sākas tendence. Arī eksperti iesaka izmantot indikatoru dažādos laika periodos, piemēram, H1 un D1. Ja to virzieni sakrīt un zemākā laika posmā indikators šķērsoja vidējo līniju, tad tirgus ir veicis lēcienu. Atkal, jums ir jāpielāgo ATR un vidējā līnija atsevišķi katram tirgum un katram laika periodam.
ATR14 un MA100 labi darbojas kā vidējā līnija tirdzniecības sistēmām, kuru pamatā ir atgriešanās uz vidējo principu. Ļoti labs ir arī aplokšņu (240) indikators, kas tiek piemērots ATR indikatora vērtībām – ja ATR ir zem
aploksnēm, nepastāvība ir zema, un pēc kanāla pārtraukšanas ir gaidāma spēcīga nepastāvība.

Indikatoru bieži izmanto arī, lai noteiktu vidējo sveces garumu. Ja pašreizējā ATR vērtība ir lielāka par, piemēram, 20 vai, gluži pretēji, mazāka par 10, ieraksts tiek izlaists. Šajā gadījumā viss ir diezgan skaidrs: ja tirgū ir ļoti maz sveču, tad peļņas varbūtība samazinās. Ja sveces ir ļoti lielas, tad tirgu ietekmēs ekstrēmi notikumi, piemēram, nozīmīgu finanšu jaunumu paziņošana.

ATR+DATR

Tāpat ir jāsaprot tirgus vispārējais virziens un augstākais laika perioda statuss. Lielākā daļa speciālistu tirgojas ar zemākiem laika grafikiem un neņem vērā to, ko viņi ir pamanījuši augstākos termiņos, analizējot dažādus termiņus. DATR ir dienas vidējais patiesā diapazona rādītājs. Šajā gadījumā nepastāvību mēra tikai dienas laika posmā. Piemēram, DATR var samazināties līdz galam, bet zemākais laika periods ATR virzīsies viļņveidīgi. Tomēr visi zemākie ATR nepastāvības laika pieaugumi var būt ļoti īslaicīgi. Tas parāda, ka izpratne par vispārējo augstāko laika periodu ir ļoti svarīga, lai saprastu, kas var notikt zemākajos laika periodos.

ATR indikatora plusi un mīnusi

Plusi:

• piemērots darbam dažādos laika periodos – īstermiņa dienas tirdzniecībai un ieguldījumiem ilgtermiņa diagrammās.
• pēc noklusējuma pieejams populārajās tirdzniecības platformās;
• ir mainīgs jutīguma iestatīšanas periods;
• ATR arī palīdzēs izprast darījumu peļņas potenciālu;
• Parasti tirgotāji aplūko ATR vērtību, lai noteiktu stop loss līmeni, taču ir arī citi veidi, kā to izmantot.

Mīnusi:

• indikators nav pašpietiekams instruments, tas nesniedz tirdzniecības signālus. Tāpēc jums ir jāizmanto ATR kombinācijā ar citām tirdzniecības lēmumu pieņemšanas metodēm.

Visbeidzot, šis rādītājs izsaka pieaugošo nepastāvību. Tirgotājiem ir vajadzīgas nepastāvīgas akcijas, lai atrastu iespējamos darījumus. ATR var norādīt, vai nepastāvība ir pietiekami spēcīga, lai potenciāli veidotu tendenci. ATR var saukt par labu risinājumu, ja runa ir par pielāgošanos mainīgajiem tirgus apstākļiem. Tomēr tas var būt arī labākais rādītājs, lai prognozētu tirgus pagriezienus, tiklīdz ir notikušas būtiskas svārstības. Lielākā daļa tirgotāju piedzīvo nekonsekventus rezultātus, kas bieži vien ir neelastīgas tirdzniecības pieejas rezultāts. Kopā ar nepastāvīgo uzvedību augstākos termiņos un atšķirību starp augšupeju un lejupslīdi, ATR rada daudzpusīgu tirdzniecības rīku.