Hannelsstrategyen basearre op ‘e ATR-yndikator dêr’t net oer praat wurdt: opset en tapassing

Hoe kinne jo de ATR-yndikator brûke, hoe’t it gemiddelde wiere berik derút sjocht op ‘e kaart, ynstelling, hannelstrategyen basearre op’ e ATR-yndikator, wannear’t it te brûken en op hokker ynstruminten, en oarsom, wannear net. ATR (gemiddelde wiere berik) yndikator ferwiist nei in
technyske analyze yndikator dy’t berekkent merk of priis volatility. Dit helpt om de
volatiliteit te analysearjen dy’t ferbûn is mei feroaringen yn ‘e wearde fan elke feiligens en kies dan de bêste tiid om te hanneljen. De ATR wurdt beskôge as in tige populêre hannelsindikator, mar it is gewoan om hannelers te sjen dy’t de ATR ferkeard ynterpretearje of brûke.

Wat is de yndikator en wat docht de yndikator sjen op ‘e ATR-kaart

ATR is in technyske yndikator dy’t de volatiliteit fan ‘e priis fan in asset mjit. Sûnt de ATR is in volatiliteit yndikator, it lit sjen hoefolle de wearde fluktuearret gemiddeld oer in spesifyk tiidframe. It gemiddelde wiere berik berikt in hege wearde as priisfluktuaasjes grut en fluch binne. De minimale wearden fan ‘e yndikator binne typysk foar perioaden fan laterale beweging fan lange doer, dy’t foarkomme yn it boppeste part fan’ e merk en by konsolidaasje.
It gemiddelde wiere berik (ATR) kin as folget ynterpretearre wurde:

1. Hoe heger de yndikatorwearde, hoe mear foarsisber de trendferoaring.
2. Hoe lytser de wearde, hoe swakker de trendbeweging.

Belangryk! De yndikator toant gjin priistrend-yndikaasjes, mar gewoan de graad fan priisvolatiliteit.

ATR-wearden wurde meast berekkene foar perioaden fan 14 dagen. Analysten brûke it om volatiliteit te mjitten foar elke doer, fan intraday tiidframes oant hegere tiidframes. In hege ATR-wearde betsjut ferhege volatiliteit, wylst in lege ATR-wearde minimale volatiliteit oanjout. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

In foarbyld fan it berekkenjen fan de ATP-yndikator

ATR as in ark om de volatiliteit fan oandielen, forex en commodities te mjitten kin ek brûkt wurde yn Krypto-hannel. It is goed geskikt foar de Krypto-omjouwing troch hege volatiliteit taskreaun oan ‘e eksponinsjele eskalaasje en fal yn Krypto-falutaprizen. De metoade kin de priisbeweging foar in bepaalde perioade berekkenje. ATR jout lykwols net direkt de rjochting fan ‘e Krypto-trend oan. Ynstee jout it in sinjaal fan in trendferoaring. Hoe heger de ATR-wearde, hoe heger de kâns op in feroaring yn ‘e trend fan Bitcoin / oare cryptocurrency en hoe leger de wearde, hoe swakker de fluktuearjende beweging.

Wat docht de ATR-yndikator sjen?

Dizze yndikator is beskikber yn elk hannelsprogramma, ynklusyf de MT4-terminal, en kin tafoege wurde oan it diagramskerm fia it menu ynfoegje. It ferskynt op it skerm as in sinjaalline ûnder de haadkaart.
De ATR-line jout de rjochting of sterkte fan ‘e trend net oan. Dizze gegevens moatte wurde bepaald mei in oare yndikator. It brûken fan it algoritme is lykwols mooglik om merken te sjen mei hege en lege volatiliteit. As de yndikator op in leech nivo is, wurdt in flat ferwachte, en de bestelling hoecht net te iepenjen. Alle gegevens wurde werjûn yn in folslein automatyske modus. Hannelers hoege net te berekkenjen, allinich de sinjalen korrekt ynterpretearje. Yn guon gefallen kinne jo de yndikator brûke om merkyngongspunten te finen. Oars as ferskate yndeksen, lit ATR gjin priisomkearingen sjen. It wurdt allinich brûkt om de volatiliteit op in bepaald momint te bepalen. It is net mooglik om allinich dizze yndikator te brûken. Oare technyske yndikatoaren binne nedich.

ATR berekkening Formule

De Wiere Range is de grutste fan ‘e folgjende wearden:

• it ferskil tusken de lêste slutingspriis en de hjoeddeiske heech;
• it ferskil tusken it eigentlike maksimum en minimum;
• it ferskil tusken de lêste slutingspriis en de hjoeddeiske leech.

Wier berik = Max(High[1]-Leech[1]; Heech[1] – Slút[2]; Slút[2]-Leech[1]) Gemiddeld Wierberik wurdt beskôge as in bewegend gemiddelde fan it wiere berik: Gemiddeld Wier Range = SMA (TR,N). Wat de ynstellings oanbelanget, is yn dit gefal allinich de gemiddelde perioade gelyk oan 14 beskikber.

ATR berekkening

Dat, hoe wurdt ATR berekkene op basis fan ienfâldige foarbylden fan kearsen. Elke hanneler moat begripe hoe’t syn yndikatoaren binne makke om de juste aksje te nimmen. ATR stiet foar Average True Range, wat betsjut dat ATR mjit hoefolle priis gemiddeld beweecht. Hjirûnder kinne jo sjen wat foarbylden fan wat de yndikator brûkt foar syn berekkeningen. As it omheech beweecht, stelt it de ôfstân tusken de lêste ticht en de hjoeddeistige heech (lofts) fan ‘e kears. Tidens de delgong sjocht de ATR nei it ferline tichtby en de tichtby (midden) kears. Op de minimale ôfstân tusken de foarige ticht en de hjoeddeiske leech, de yndikator sil sjen op it folsleine berik fan de kears en nimme heech en leech (rjochts).
Nochris is de ATR in ark foar volatiliteitsmjitting. Volatiliteit komt yn ‘e foarm fan momentum. Dit jout in protte druk oan om aktiva of oandielen te keapjen of te ferkeapjen. Lytsere kearsen op ‘e kaart binne perioaden fan konsolidaasje as oandielen net sa flechtich binne. In opkommende ATR lit sjen dat de stock beweecht. Mar it sil de rjochting fan beweging net sjen litte.

Prinsipe fan operaasje

ATR lit jo in trendferoaring foarsizze mei in gemiddelde en identifisearjende volatiliteit. As de ATR-wearde opkomt, is d’r hege volatiliteit en in hege kâns op in trendferoaring. Likegoed ferwiist in lege ATR nei legere priisvolatiliteit. Yn essinsje folget it it fûnemintele konsept fan in feiligensberik (priis heech – priis leech); as it berik heech is, is volatiliteit heech en oarsom. De ATR-yndikator is net-rjochtings. It hat mear te krijen mei it foarsizzen fan in trendferoaring dan mei har krekte rjochting. It spesifisearret noait rjochting, lykas oft in bullish omkearing sil foarkomme of net. De ATR is brûkber as in yndikator foar it finen fan breakouts, detecting yngongssignalen, it pleatsen fan stopferlies. Derneist wurdt it altyd brûkt yn kombinaasje mei oare yndikatoaren,
trend rigels .

De ATR-mjitting is in alsidige yndikator, om’t it de volatiliteit fan priisferoarings kin mjitten oer assetklassen as merken . Derneist wurdt it brûkt om volatiliteit te mjitten foar elke spesifike doer, fan intraday oant hegere tiidframes. De geheimen fan it brûken fan de ATR-yndikator, dêr’t elkenien stil oer is, hoe’t jo brûke en konfigurearje: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

ATR brûke om in posysje te ferlitten

ATR wurdt faak brûkt om in adaptive stopferlies yn te stellen, lykas driuwend en fêst. Foar hannel wurdt it idee fan it ynstellen fan in stopferlies basearre op volatiliteit faak brûkt. Om de fereaske stopordergrutte te berekkenjen, wurdt de yndekswearde fermannichfâldige mei wat konstante, dy’t fariearret fan ‘e teoretyske doer fan’ e takomstige hannel. As foarbyld, beskôgje de konstante 2-4 foar oere charts. Litte wy sizze, yn it gefal fan in transaksje op EURUSD mei ATR = 0,0062 op ‘e oere-diagram, moatte jo 6,2 fermannichfâldigje mei in konstante, lit ús sizze 3, en de stop sil 18-19 punten wêze.
Folle praktysker dan ATR foar trailing stops. Yn dit gefal sil de trailing stoppriis automatysk oanpast wurde ôfhinklik fan ‘e merkvolatiliteit. Stel dat in hannel wurdt makke, in winst wurdt makke op ‘e posysje, en nei in bepaalde ôfstân begjint de trailing stop te bewegen yn’ e rjochting fan ‘e priis. De priis begjint skerp yn ‘e winske rjochting te bewegen. Yn dit gefal wie de slepende halte frij fier, wêrtroch’t de merk trochgean koe. Dêrnei stopet it proses en begjint de flat. De ATR nimt dêrmei ôf, en it spoar wurdt koarter – de stop komt tichter by de priis. Perioden fan sterke trend wurde folge troch dips en prizen begjinne ynienen wer te bewegen, net needsaaklik yn ‘e goede rjochting. As d’r in omkearing is nei de flakke perioade, is net folle ferlern – de stop sil frij ticht by de priis wêze.

ATR brûke as filter

ATR wurdt ek brûkt as trendfilter. Dit wurdt dien troch in mediaanline te tekenjen op ‘e ATR-kaart. As dizze line is brutsen, komme de meast wichtige priisbewegingen foar. De yndikator kin en moat net negatyf wêze, noch moat it in definieare middenline hawwe. It wurdt keazen troch each, yn elk spesifyk gefal. It is it bêste om in lange-termyn
bewegende gemiddelde te pleatsenop ‘e ATR-kaart as de middenline. Hoewol de ATR ûnder har bewegend gemiddelde is, binne de fluktuaasjes lyts en de merk is kalm. As de ATR boppe it bewegende gemiddelde krúst, begjint in trend. Ek, saakkundigen advisearje mei help fan de yndikator op ferskillende tiidframes, bygelyks, op H1 en D1. As har rjochtingen gearfalle, en op in legere tiidframe krúst de yndikator de middenline, dan hat de merk in sprong makke. Nochris moatte jo de ATR en de mediaanline apart oanpasse foar elke merk en foar elke tiidframe.
ATR14 en MA100 wurkje goed as in middenline foar hannelsystemen dy’t basearre binne op it prinsipe fan weromkearing nei it gemiddelde. Ek heul goed is de Envelopes (240) yndikator tapast op ‘e ATR-yndikatorwearden – as de ATR ûnder de
Envelopes leit, volatiliteit is leech, en sterke volatiliteit wurdt ferwachte neidat it kanaal brekt.
De Envelopes ENV-yndikator yn ‘e MT5-terminal[/ caption] De yndikator wurdt ek faak brûkt om de gemiddelde kearslingte te fêstigjen. As de aktuele wearde fan ATR grutter is as bygelyks 20 of, oarsom, minder dan 10, wurdt de yngong weilitten. Yn dit gefal is alles dúdlik: as d’r heul pear kearsen op ‘e merk binne, dan nimt de kâns op winst ôf. As de kearsen tige grut binne, dan sille ekstreme eveneminten de merk beynfloedzje, bygelyks de oankundiging fan wichtige finansjele nijs.

ATR+DATR

It is ek nedich om de algemiene rjochting fan ‘e merk te begripen en de hegere status fan’ e tiidframe. De measte spesjalisten hannelje op legere tiidframes en nimme gjin rekken mei wat se hawwe opmurken op hegere tiidframes nei it analysearjen fan ferskate tiidframes. DATR is in deistige gemiddelde wiere berik yndikator. Yn dit gefal wurdt volatiliteit allinich mjitten op ‘e deistige tiidframe. Bygelyks kin de DATR hielendal nei ûnderen gean, wylst it legere tiidframe ATR yn weagen sil bewege. Alle legere tiidspikes yn ATR-volatiliteit kinne lykwols heul koart wêze. Dit lit sjen dat it begripen fan ‘e algemiene situaasje mei hegere tiidframes kritysk is om te begripen wat kin barre op’ e legere tiidframes.

Foar- en neidielen fan ‘e ATR-yndikator

Foardielen:

• geskikt foar wurkjen oan ferskate tiidframes – foar koarte termyn intraday hannel en foar ynvestearjen op lange termyn charts.
• standert beskikber op populêre hannelsplatfoarms;
• hat in fariabele perioade foar it ynstellen fan de gefoelichheid;
• ATR sil jo ek helpe om it winstpotinsjeel fan hannelingen te begripen;
• Gewoanlik sjogge hannelers nei de ATR-wearde om it stopferliesnivo te bepalen, mar d’r binne oare manieren om it te brûken.

Minussen:

• de yndikator is net in selsstannich ark, it jout gjin hannelssignalen. Dêrom moatte jo ATR brûke yn kombinaasje mei oare metoaden foar it meitsjen fan hannelsbesluten.

Uteinlik drukt dizze yndikator de groeiende volatiliteit út. Hannelers hawwe flechtige oandielen nedich om potensjele hannelingen te finen. De ATR kin sinjalearje oft volatiliteit oanwêzich en sterk genôch is om mooglik in trend te foarmjen. ATR kin neamd wurde in goede oplossing as it giet om oanpassen oan feroarjende merk omstannichheden. It kin lykwols ek de bêste yndikator wêze foar it foarsizzen fan merkbeurten as ienris in signifikante feroaring yn volatiliteit is. De measte hannelers belibje inkonsistinte resultaten, wat faaks it gefolch is fan in ynfleksibele hannelsoanpak. Tegearre mei it flechtich gedrach fan hegere tiidframes en it ferskil tusken uptrends en downtrends, makket de ATR in alsidich hannelsark.