Stratégies de trading basées sur l’indicateur ATR dont on ne parle pas : configuration et application

Comment utiliser l’indicateur ATR, à quoi ressemble la plage réelle moyenne sur le graphique, les paramètres, les stratégies de trading basées sur l’indicateur ATR, quand l’utiliser et sur quels instruments, et vice versa, quand ne pas le faire. L’ indicateur ATR (average true range) fait référence à un
indicateur d’analyse technique qui calcule la volatilité du marché ou des prix. Cela permet d’analyser la
volatilité associée aux variations de la valeur de n’importe quel titre, puis de choisir le meilleur moment pour négocier. L’ATR est considéré comme un indicateur de trading très populaire, mais il est courant de voir des traders interpréter ou utiliser l’ATR de manière incorrecte.

Qu’est-ce que l’indicateur et que montre l’indicateur sur le graphique ATR

L’ATR est un indicateur technique qui mesure la volatilité du prix d’un actif. Étant donné que l’ATR est un indicateur de volatilité, il montre à quel point la valeur fluctue en moyenne sur une période donnée. La vraie fourchette moyenne atteint une valeur élevée lorsque les fluctuations de prix sont importantes et rapides. Les valeurs minimales de l’indicateur sont typiques des périodes de mouvement latéral de longue durée, qui se produisent dans la partie supérieure du marché et pendant la consolidation.
L’Average True Range (ATR) peut être interprété comme suit :

1. Plus la valeur de l’indicateur est élevée, plus le changement de tendance est prévisible.
2. Plus la valeur est petite, plus le mouvement de tendance est faible.

Important! L’indicateur ne montre pas d’indications de tendance des prix, mais simplement le degré de volatilité des prix.

Les valeurs ATR sont principalement calculées pour des périodes de 14 jours. Les analystes l’utilisent pour mesurer la volatilité pour n’importe quelle durée, des délais intrajournaliers aux délais plus longs. Une valeur ATR élevée implique une volatilité accrue, tandis qu’une valeur ATR faible indique une volatilité minimale. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Un exemple de calcul de l’indicateur ATP

L’ATR en tant qu’outil de mesure de la volatilité des actions, du forex et des matières premières peut également être utilisé dans le trading de crypto. Il est bien adapté à l’environnement crypto en raison de la forte volatilité attribuée à l’escalade exponentielle et à la chute des prix des crypto-monnaies. La méthode peut calculer le mouvement des prix pendant une certaine période. Cependant, ATR n’indique pas directement la direction de la tendance crypto. Au lieu de cela, il donne un signal d’un changement de tendance. Plus la valeur ATR est élevée, plus la probabilité d’un changement de tendance du Bitcoin / autre crypto-monnaie est élevée et plus la valeur est faible, plus le mouvement fluctuant est faible.

Que montre l’indicateur ATR ?

Cet indicateur est disponible dans n’importe quel programme de trading, y compris le terminal MT4, et peut être ajouté à l’écran du graphique via le menu Insertion. Il apparaît à l’écran sous la forme d’une ligne de signal sous le graphique principal.
La ligne ATR n’indique pas la direction ou la force de la tendance. Ces données doivent être déterminées à l’aide d’un autre indicateur. Cependant, en utilisant l’algorithme, il est possible de voir les marchés avec une volatilité élevée et faible. Si l’indicateur est à un niveau bas, un appartement est attendu et l’ordre n’a pas besoin d’être ouvert. Toutes les données sont affichées en mode entièrement automatique. Les commerçants n’ont pas besoin de calculer, seulement d’interpréter correctement les signaux. Dans certains cas, vous pouvez utiliser l’indicateur pour trouver des points d’entrée sur le marché. Contrairement à divers indices, ATR ne montre pas les inversions de prix. Il est uniquement utilisé pour déterminer la volatilité à un moment donné. Il n’est pas possible d’utiliser uniquement cet indicateur. D’autres indicateurs techniques sont nécessaires.

Formule de calcul ATR

La plage réelle est la plus grande des valeurs suivantes :

• la différence entre le cours de clôture passé et le plus haut actuel ;
• la différence entre le maximum et le minimum réels ;
• la différence entre le cours de clôture passé et le plus bas actuel.

True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] – Close[2]; Close[2]-Low[1]) Average True Range est considéré comme une moyenne mobile de la vraie plage : Average True Plage = SMA (TR,N). Quant aux réglages, dans ce cas seule la période de moyennage égale à 14 est disponible.

Calcul ATR

Alors, comment l’ATR est-il calculé sur la base d’exemples simples de bougies. Tout trader doit comprendre comment ses indicateurs sont créés afin de prendre les bonnes mesures. ATR signifie Average True Range, ce qui signifie qu’ATR mesure l’évolution moyenne des prix. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de ce que l’indicateur utilise pour ses calculs. Au fur et à mesure qu’il monte, il définit la distance entre la dernière clôture et le plus haut actuel de la bougie (à gauche). Pendant la baisse, l’ATR regarde la clôture passée et la bougie proche (moyenne). À la distance minimale entre la clôture précédente et le plus bas actuel, l’indicateur examinera toute la gamme de la bougie et prendra haut et bas (à droite).
Encore une fois, l’ATR est un outil de mesure de la volatilité. La volatilité se présente sous la forme d’un momentum. Cela indique une forte pression pour acheter ou vendre des actifs ou des actions. Les bougies plus petites sur le graphique sont des périodes de consolidation lorsque les actions ne sont pas aussi volatiles. Un ATR en hausse montre que le stock est en mouvement. Mais il ne montrera pas la direction du mouvement.

Principe d’opération

L’ATR vous permet de prédire un changement de tendance à l’aide d’une moyenne et d’identifier la volatilité. Si la valeur ATR augmente, il y a une forte volatilité et une forte probabilité d’un changement de tendance. De même, un ATR bas fait référence à une volatilité des prix plus faible. Essentiellement, il suit le concept fondamental d’une fourchette de sécurité (prix haut – prix bas) ; si la fourchette est élevée, la volatilité est élevée et vice versa. L’indicateur ATR est non directionnel. Cela a plus à voir avec la prédiction d’un changement de tendance qu’avec sa direction exacte. Il ne précise jamais la direction, par exemple si un retournement haussier se produira ou non. L’ATR est plus utile comme indicateur pour trouver des cassures, détecter des signaux d’entrée, placer des pertes d’arrêt. De plus, il est toujours utilisé en combinaison avec d’autres indicateurs,
lignes de tendance .

Les lignes de support et de résistance sont généralement horizontales

La mesure ATR est un indicateur polyvalent car elle peut mesurer la volatilité des variations de prix entre les classes d’actifs ou les marchés . En outre, il est utilisé pour mesurer la volatilité pour toute durée spécifique, de l’infrajournalier à des délais plus longs. Les secrets d’utilisation de l’indicateur ATR, dont tout le monde est silencieux, comment utiliser et configurer: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Utiliser l’ATR pour quitter une position

ATR est souvent utilisé pour définir un stop loss adaptatif, ainsi que flottant et fixe. Pour le trading, l’idée de fixer un stop loss basé sur la volatilité est souvent utilisée. Afin de calculer la taille d’ordre stop requise, la valeur de l’indice est multipliée par une constante, qui varie de la durée théorique de la transaction future. Par exemple, considérons la constante 2-4 pour les graphiques horaires. Disons que dans le cas d’une transaction sur EURUSD avec ATR = 0,0062 sur le graphique horaire, vous devez multiplier 6,2 par une constante, disons 3, et le stop sera de 18-19 points.
Beaucoup plus pratique que l’ATR pour les arrêts de fuite. Dans ce cas, le prix stop suiveur sera automatiquement ajusté en fonction de la volatilité du marché. Supposons qu’une transaction soit effectuée, qu’un profit soit réalisé sur la position et qu’après une certaine distance, le stop suiveur commence à se déplacer dans la direction du prix. Le prix commence à se déplacer brusquement dans la direction souhaitée. Dans ce cas, le stop suiveur était assez loin, ce qui a permis au marché de continuer à bouger. Après cela, le processus s’arrête et l’appartement commence. L’ATR diminue en conséquence et la piste devient plus courte – le stop se rapproche du prix. Les périodes de forte tendance sont suivies de baisses et les prix recommencent soudainement à bouger, pas nécessairement dans la bonne direction. S’il y a un renversement après la période plate, peu de choses sont perdues – le stop sera assez proche du prix.

Utilisation de l’ATR comme filtre

ATR est également utilisé comme filtre de tendance. Cela se fait en traçant une ligne médiane sur la carte ATR. Lorsque cette ligne est brisée, les mouvements de prix les plus importants se produisent. L’indicateur ne peut pas et ne doit pas être négatif, ni avoir une ligne médiane définie. Il est choisi à l’œil, dans chaque cas particulier. Il est préférable de placer une moyenne mobile à long terme
sur la carte ATR comme ligne médiane. Bien que l’ATR soit en dessous de sa moyenne mobile, les fluctuations sont mineures et le marché est calme. Lorsque l’ATR passe au-dessus de la moyenne mobile, une tendance commence. De plus, les experts conseillent d’utiliser l’indicateur sur différentes périodes, par exemple sur H1 et D1. Si leurs directions coïncident et que, sur une période inférieure, l’indicateur a franchi la ligne médiane, le marché a fait un bond. Encore une fois, vous devez ajuster l’ATR et la ligne médiane séparément pour chaque marché et pour chaque période.
ATR14 et MA100 fonctionnent bien comme ligne médiane pour les systèmes de trading basés sur le principe du retour à la moyenne. L’indicateur d’enveloppes (240) appliqué aux valeurs de l’indicateur ATR est également très bon – lorsque l’ATR est inférieur aux
enveloppes, la volatilité est faible et une forte volatilité est attendue après la rupture du canal.

L’indicateur est également souvent utilisé pour établir la longueur moyenne des bougies. Si la valeur actuelle d’ATR est supérieure à, disons, 20 ou, inversement, inférieure à 10, l’entrée est omise. Dans ce cas, tout est assez clair: s’il y a très peu de bougies sur le marché, la probabilité de profit diminue. Si les bougies sont très grandes, des événements extrêmes affecteront le marché, par exemple l’annonce de nouvelles financières importantes.

ATR+DATR

Il est également nécessaire de comprendre la direction générale du marché et le statut supérieur de la période. La plupart des spécialistes négocient sur des délais plus courts et ne tiennent pas compte de ce qu’ils ont remarqué sur des délais plus élevés après avoir analysé différents délais. Le DATR est un véritable indicateur de plage moyenne quotidienne. Dans ce cas, la volatilité est mesurée exclusivement sur l’horizon journalier. Par exemple, le DATR peut descendre complètement, tandis que le délai inférieur ATR se déplacera par vagues. Cependant, tous les pics temporels inférieurs de la volatilité ATR peuvent être de très courte durée. Cela démontre que la compréhension de la situation globale des délais plus élevés est essentielle pour comprendre ce qui peut se produire dans les délais plus courts.

Avantages et inconvénients de l’indicateur ATR

Avantages:

• adapté pour travailler sur différentes périodes – pour les transactions intrajournalières à court terme et pour investir sur des graphiques à long terme.
• disponible par défaut sur les plateformes de trading populaires ;
• a une période variable pour régler la sensibilité ;
• ATR vous aidera également à comprendre le potentiel de profit des transactions ;
• Habituellement, les traders regardent la valeur ATR pour déterminer le niveau de stop loss, mais il existe d’autres façons de l’utiliser.

Moins :

• l’indicateur n’est pas un outil autosuffisant, il ne fournit pas de signaux de trading. Par conséquent, vous devez utiliser ATR en combinaison avec d’autres méthodes de prise de décisions commerciales.

Enfin, cet indicateur exprime la volatilité croissante. Les traders ont besoin d’actions volatiles pour trouver des transactions potentielles. L’ATR peut indiquer si la volatilité est présente et suffisamment forte pour potentiellement former une tendance. ATR peut être considéré comme une bonne solution lorsqu’il s’agit de s’adapter aux conditions changeantes du marché. Cependant, il peut également être le meilleur indicateur pour prédire les virages du marché une fois qu’il y a un changement important dans la volatilité. La plupart des commerçants obtiennent des résultats incohérents, ce qui est souvent le résultat d’une approche commerciale inflexible. Avec le comportement volatil des délais plus longs et la différence entre les tendances haussières et les tendances baissières, l’ATR crée un outil de trading polyvalent.