언급되지 않은 ATR 지표 기반 거래 전략: 설정 및 적용

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ATR 지표를 사용하는 방법, 차트에서 평균 실제 범위가 어떻게 보이는지, ATR 지표를 기반으로 한 설정, 거래 전략, 언제 어떤 상품을 사용해야 하는지, 그 반대도 마찬가지입니다. ATR(average true range) 지표는
시장 또는 가격 변동성을 계산 하는 기술적 분석 지표를 말합니다. 이는 유가 증권 가치의 변화와 관련된 변동성 을 분석하고 최적의 거래 시기를 선택하는 데 도움이 됩니다
. ATR은 매우 인기 있는 거래 지표로 간주되지만 거래자가 ATR을 잘못 해석하거나 사용하는 것을 보는 것이 일반적입니다.
언급되지 않은 ATR 지표 기반 거래 전략: 설정 및 적용

지표는 무엇이며 ATR 차트에서 지표는 무엇을 표시합니까?

ATR은 자산 가격의 변동성을 측정하는 기술 지표입니다. ATR은 변동성 지표이기 때문에 특정 기간 동안 값이 평균적으로 얼마나 변동하는지 보여줍니다. 평균 실제 범위는 가격 변동이 크고 빠를 때 높은 값에 도달합니다. 지표의 최소값은 시장의 상단 부분과 통합 중에 발생하는 장기간의 측면 이동 기간에 일반적입니다.
언급되지 않은 ATR 지표 기반 거래 전략: 설정 및 적용평균 실제 범위(ATR)는 다음과 같이 해석할 수 있습니다.

  1. 지표 값이 높을수록 추세 변화를 예측할 수 있습니다.
  2. 값이 작을수록 추세 움직임이 약해집니다.

중요한! 이 지표는 가격 추세 표시가 아니라 단순히 가격 변동성의 정도를 보여줍니다.

ATR 값은 대부분 14일 동안 계산됩니다. 분석가는 이를 사용하여 하루 중 시간 프레임에서 더 높은 시간 프레임에 이르기까지 모든 기간의 변동성을 측정합니다. ATR 값이 높으면 변동성이 증가하고 ATR 값이 낮으면 변동성이 최소화됩니다. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

ATP 지표 계산의 예

ATR은 주식, 외환 및 상품의 변동성을 측정하는 도구로 암호화 거래에서도 사용할 수 있습니다. 암호화폐 가격의 기하급수적인 상승과 하락으로 인한 높은 변동성으로 인해 암호화폐 환경에 적합합니다. 이 방법은 일정 기간 동안의 가격 변동을 계산할 수 있습니다. 그러나 ATR은 암호화폐 추세의 방향을 직접적으로 나타내지는 않습니다. 대신 추세 변화의 신호를 제공합니다. ATR 값이 높을수록 비트코인/기타 암호화폐의 추세가 바뀔 확률이 높고 값이 낮을수록 변동 움직임이 약합니다.

ATR 표시기는 무엇을 보여줍니까?

이 표시기는 MT4 터미널을 포함한 모든 거래 프로그램에서 사용할 수 있으며 삽입 메뉴를 통해 차트 화면에 추가할 수 있습니다. 메인 차트 아래에 신호선으로 화면에 나타납니다.
언급되지 않은 ATR 지표 기반 거래 전략: 설정 및 적용ATR 라인은 추세의 방향이나 강도를 나타내지 않습니다. 이 데이터는 다른 지표를 사용하여 결정해야 합니다. 그러나 알고리즘을 사용하면 변동성이 높은 시장과 낮은 시장을 볼 수 있습니다. 지표가 낮은 수준에 있으면 플랫이 예상되며 주문을 열 필요가 없습니다. 모든 데이터는 완전 자동 모드로 표시됩니다. 거래자는 계산할 필요가 없으며 신호를 올바르게 해석하기만 하면 됩니다. 어떤 경우에는 지표를 사용하여 시장 진입점을 찾을 수 있습니다. 다양한 지수와 달리 ATR은 가격 반전을 보여주지 않습니다. 특정 시점의 변동성을 결정하는 데만 사용됩니다. 이 지표만 사용할 수는 없습니다. 다른 기술 지표가 필요합니다.

ATR 계산 공식

True Range는 다음 값 중 가장 큰 값입니다.

  • 과거 종가와 현재 최고가의 차이
  • 실제 최대값과 최소값의 차이
  • 과거 종가와 현재 최저가의 차이.

True Range = Max(High[1]-Low[1], High[1] – Close[2], Close[2]-Low[1]) Average True Range는 실제 범위의 이동 평균으로 간주됩니다. Average True 범위 = SMA(TR,N). 설정과 관련하여 이 경우 14에 해당하는 평균 기간만 사용할 수 있습니다.

ATR 계산

따라서 ATR은 양초의 간단한 예를 기반으로 어떻게 계산됩니까? 모든 거래자는 올바른 조치를 취하기 위해 지표가 어떻게 생성되는지 이해해야 합니다. ATR은 Average True Range의 약자로, ATR은 평균적으로 가격이 얼마나 움직이는지를 측정합니다. 아래에서 지표가 계산에 사용하는 몇 가지 예를 볼 수 있습니다. 위로 이동하면 마지막 종가와 양초의 현재 고점(왼쪽) 사이의 거리를 설정합니다. 하락하는 동안 ATR은 과거 종가와 가까운(중간) 캔들을 살펴봅니다. 이전 종가와 현재 저점 사이의 최소 거리에서 표시기는 양초의 전체 범위를 살펴보고 고점과 저가(오른쪽)를 취합니다.
언급되지 않은 ATR 지표 기반 거래 전략: 설정 및 적용다시 말하지만, ATR은 변동성 측정 도구입니다. 변동성은 모멘텀의 형태로 나타납니다. 이것은 자산이나 주식을 사거나 팔아야 하는 많은 압력을 나타냅니다. 차트에서 작은 양초는 주식이 변동성이 크지 않은 통합 기간입니다. 상승하는 ATR은 주식이 움직이고 있음을 나타냅니다. 그러나 이동 방향을 나타내지는 않습니다.

작동 원리

ATR을 사용하면 평균 및 식별 변동성을 사용하여 추세 변화를 예측할 수 있습니다. ATR 값이 상승하면 변동성이 높고 추세가 바뀔 가능성이 높습니다. 마찬가지로, 낮은 ATR은 낮은 가격 변동성을 나타냅니다. 기본적으로 보안 범위(고가 – 저가)의 기본 개념을 따릅니다. 범위가 높으면 변동성이 높고 그 반대도 마찬가지입니다. ATR 표시기는 무방향성입니다. 그것은 정확한 방향보다 추세 변화를 예측하는 것과 더 관련이 있습니다. 강세 반전의 발생 여부와 같은 방향을 지정하지 않습니다. ATR은 돌파구 찾기, 진입 신호 감지, 정지 손실 배치를 위한 지표로 더 유용합니다. 또한 항상 다른 지표와 함께 사용되며,
추세선 .

언급되지 않은 ATR 지표 기반 거래 전략: 설정 및 적용
과 저항선은 일반적으로 수평입니다
ATR 측정값은 자산군이나 시장 전반에 걸친 가격 변동의 변동성을 측정할 수 있기 때문에 다목적 지표입니다 . 또한 일중에서 더 높은 시간대에 이르기까지 특정 기간의 변동성을 측정하는 데 사용됩니다. 모두가 침묵하는 ATR 표시기 사용의 비밀, 사용 및 구성 방법: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

ATR을 사용하여 포지션 종료

ATR은 적응형 정지 손실과 부동 및 고정을 설정하는 데 자주 사용됩니다. 거래의 경우 변동성을 기반으로 손절매를 설정하는 아이디어가 자주 사용됩니다. 필요한 스탑 오더 크기를 계산하기 위해 지수 값에 미래 거래의 이론적인 기간과 다른 일부 상수를 곱합니다. 예를 들어, 시간별 차트의 상수 2-4를 고려하십시오. 예를 들어 시간별 차트에서 ATR = 0.0062인 EURUSD 거래의 경우 6.2에 상수를 곱해야 한다고 가정해 봅시다.
언급되지 않은 ATR 지표 기반 거래 전략: 설정 및 적용후행 정지에 대해 ATR보다 훨씬 더 실용적입니다. 이 경우 트레일링 스탑 가격은 시장 변동성에 따라 자동으로 조정됩니다. 거래가 이루어지고 해당 포지션에서 이익이 발생하고 일정 거리 후에 후행 스탑이 가격 방향으로 움직이기 시작한다고 가정합니다. 가격이 원하는 방향으로 급격하게 움직이기 시작합니다. 이 경우 후행 정지가 상당히 멀리 떨어져 있어 시장이 계속 움직일 수 있었습니다. 그 후 프로세스가 중지되고 플랫이 시작됩니다. 그에 따라 ATR이 감소하고 트레일이 짧아집니다. 정류장이 가격에 가까워집니다. 강한 추세의 기간에는 하락이 뒤따르고 가격이 갑자기 다시 움직이기 시작하지만 반드시 올바른 방향은 아닙니다. 일정 기간 후에 반전이 있는 경우 손실이 거의 없습니다. 중지는 가격에 매우 가깝습니다.

ATR을 필터로 사용

ATR은 추세 필터로도 사용됩니다. 이것은 ATR 차트에 중앙선을 그려서 수행됩니다. 이 선이 깨지면 가장 중요한 가격 변동이 발생합니다. 지표는 음수가 될 수 없으며, 있어서도 안 되며 정의된 중간선이 있어서도 안 됩니다. 그것은 각각의 특정한 경우에 눈으로 선택됩니다. 장기
이동 평균 을 배치하는 것이 가장 좋습니다.ATR 차트에서 중간선으로 표시됩니다. ATR이 이동 평균보다 낮지만 변동이 적고 시장은 조용합니다. ATR이 이동 평균을 넘어서면 추세가 시작됩니다. 또한 전문가들은 예를 들어 H1 및 D1과 같은 다른 시간대에 지표를 사용하는 것이 좋습니다. 방향이 일치하고 더 낮은 시간 프레임에서 표시기가 중간선을 넘었다면 시장이 급등한 것입니다. 다시 말하지만, 각 시장과 각 기간에 대해 ATR과 중앙값을 별도로 조정해야 합니다.
언급되지 않은 ATR 지표 기반 거래 전략: 설정 및 적용ATR14 및 MA100은 평균으로의 회귀 원칙에 기반한 거래 시스템의 중간선으로 잘 작동합니다. 또한 ATR 표시기 값에 적용되는 Envelopes(240) 표시기는 ATR이
Envelopes 아래에 있을 때 매우 좋습니다., 변동성이 낮고 채널 해체 후 강한 변동성이 예상됩니다.

언급되지 않은 ATR 지표 기반 거래 전략: 설정 및 적용
MT5 터미널의 Envelopes ENV 표시기
표시기는 평균 촛불 길이를 설정하는 데 자주 사용됩니다. ATR의 현재 값이 20보다 크거나 반대로 10보다 작으면 입력이 생략됩니다. 이 경우 모든 것이 매우 명확합니다. 시장에 양초가 거의 없으면 이익 확률이 감소합니다. 양초가 매우 크면 중요한 금융 뉴스 발표와 같은 극단적인 이벤트가 시장에 영향을 미칩니다.

ATR+DATR

또한 시장의 일반적인 방향과 기간의 상위 상태를 이해하는 것이 필요합니다. 대부분의 전문가는 더 낮은 기간에 거래하고 다른 기간을 분석한 후 더 높은 기간에 발견한 것을 고려하지 않습니다. DATR은 일일 평균 실제 범위 표시기입니다. 이 경우 변동성은 일 단위로만 측정됩니다. 예를 들어, DATR은 끝까지 내려갈 수 있지만 더 낮은 시간 프레임 ATR은 물결 모양으로 움직일 것입니다. 그러나 ATR 변동성의 모든 낮은 시간 스파이크는 매우 단기적일 수 있습니다. 이것은 전반적인 더 높은 시간 프레임 상황을 이해하는 것이 더 낮은 시간 프레임에 일어날 수 있는 일을 이해하는 데 중요하다는 것을 보여줍니다.

ATR 표시기의 장단점

장점:

  • 다양한 시간대 작업에 적합 – 단기 일중 거래 장기 차트에 대한 투자.
  • 인기 있는 거래 플랫폼에서 기본적으로 사용 가능합니다.
  • 감도 설정을 위한 가변 기간이 있습니다.
  • ATR은 또한 거래의 잠재적인 이익을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
  • 일반적으로 거래자는 ATR 값을 보고 손절매 수준을 결정하지만 이를 사용하는 다른 방법이 있습니다.

빼기:

  • 지표는 자급자족 도구가 아니며 거래 신호를 제공하지 않습니다. 따라서 거래 결정을 내리는 다른 방법과 함께 ATR을 사용해야 합니다.

마지막으로, 이 지표는 증가하는 변동성을 나타냅니다. 거래자는 잠재적 거래를 찾기 위해 변동성이 큰 주식이 필요합니다. ATR은 변동성이 존재하고 잠재적으로 추세를 형성할 만큼 충분히 강한지 여부를 알릴 수 있습니다. ATR은 변화하는 시장 상황에 적응하는 데 있어 좋은 솔루션이라고 할 수 있습니다. 그러나 변동성에 상당한 변화가 있을 때 시장 회전을 예측하는 가장 좋은 지표가 될 수도 있습니다. 대부분의 거래자는 일관되지 않은 결과를 경험하며 이는 종종 융통성 없는 거래 방식의 결과입니다. 더 높은 기간의 변동성 행동과 상승 추세와 하락 추세의 차이와 함께 ATR은 다재다능한 거래 도구를 만듭니다.

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