Strategii di cummerciale basati nantu à l’indicatore ATR chì ùn sò micca parlati: setup è applicazione

Cumu utilizà l’indicatore ATR, cumu si vede u veru intervallu mediu nantu à u graficu, paràmetri, strategie di cummerciale basate nantu à l’indicatore ATR, quandu l’utilizanu è nantu à quale strumenti, è vice versa, quandu micca. L’ indicatore ATR (average true range) si riferisce à un
indicatore di analisi tecniche chì calcula a volatilità di u mercatu o di u prezzu. Questu aiuta à analizà a
volatilità assuciata à i cambiamenti in u valore di ogni sicurità è poi sceglie u megliu tempu per u cummerciu. L’ATR hè cunsideratu cum’è un indicatore di cummerciale assai populari, ma hè cumunu per vede i cummircianti chì interpretanu o utilizanu l’ATR incorrectamente.

Chì ghjè l’indicatore è ciò chì l’indicatore mostra nantu à a carta ATR

ATR hè un indicatore tecnicu chì misura a volatilità di u prezzu di l’attivu. Siccomu l’ATR hè un indicatore di volatilità, mostra quantu u valore fluttua in media in un intervallu di tempu specificu. U veru intervallu mediu righjunghji un valore altu quandu i fluttuazioni di u prezzu sò grandi è veloci. I valori minimi di l’indicatore sò tipici per i periodi di muvimentu laterale di longa durata, chì si trovanu in a parti suprana di u mercatu è durante a cunsulidazione.
L’intervallu veru mediu (ATR) pò esse interpretatu cusì:

1. Più altu hè u valore di l’indicatore, u più prevedibile u cambiamentu di tendenza.
2. U più chjucu u valore, u più debule u muvimentu di tendenza.

Impurtante! L’indicatore ùn mostra micca indicazione di tendenza di u prezzu, ma solu u gradu di volatilità di u prezzu.

I valori ATR sò principalmente calculati per periodi di 14 ghjorni. L’analisti l’utilizanu per misurà a volatilità per ogni durata, da l’intraday time frames à i time frames più altu. Un valore ATR altu implica una volatilità aumentata, mentre chì un valore ATR bassu indica una volatilità minima. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Un esempiu di calculà l’indicatore ATP

ATR cum’è un strumentu per misurà a volatilità di l’azzioni, forex è commodities pò ancu esse usatu in cripto trading. Hè bè adattatu à l’ambiente criptu per via di una alta volatilità attribuita à l’escalation esponenziale è a caduta di i prezzi di criptu di munita. U metudu pò calculà u muvimentu di u prezzu per un certu periodu. In ogni casu, ATR ùn indica micca direttamente a direzzione di a tendenza criptu. Invece, dà un signalu di un cambiamentu di tendenza. U più altu hè u valore ATR, u più altu hè a probabilità di un cambiamentu in a tendenza di Bitcoin / altre criptocurrency è u più bassu u valore, u più debule u muvimentu fluttuante.

Chì mostra l’indicatore ATR ?

Stu indicatore hè dispunibule in ogni prugramma di cummerciale, cumpresu u terminal MT4, è pò esse aghjuntu à u screnu di u graficu per mezu di u menù Inserisci. Apparisce nantu à u screnu cum’è una linea di signale sottu a carta principale.
A linea ATR ùn indica micca a direzzione o forza di a tendenza. Sta dati deve esse determinatu cù un altru indicatore. In ogni casu, utilizendu l’algoritmu, hè pussibule di vede i mercati cù volatilità alta è bassa. Se l’indicatore hè à un livellu bassu, un pianu hè previstu, è l’ordine ùn deve esse apertu. Tutti i dati sò visualizati in modu completamente automaticu. I cummircianti ùn anu micca bisognu di calculà, solu interpretà currettamente i signali. In certi casi, pudete aduprà l’indicatore per truvà punti di ingressu à u mercatu. A cuntrariu di diversi indici, ATR ùn mostra micca inversioni di prezzu. Hè solu utilizatu per determinà a volatilità in un certu puntu in u tempu. Ùn hè micca pussibule di utilizà solu stu indicatore. Altri indicatori tecnichi sò necessarii.

Formula di calculu ATR

U True Range hè u più grande di i seguenti valori:

• a diffarenza trà u prezzu di chjusu passatu è u altu attuale;
• a diffarenza trà u massimu reale è u minimu;
• a diffarenza trà u prezzu di chjusu passatu è u bassu attuale.

True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] – Close[2]; Close[2]-Low[1]) Media True Range hè cunsiderata una media mobile di u veru intervallu: Average True Range = SMA (TR,N). In quantu à i paràmetri, in questu casu solu u periodu mediu uguali à 14 hè dispunibule.

Calculu ATR

Allora, cumu hè ATR calculatu basatu annantu à esempi simplici di candele. Ogni trader hà bisognu di capisce cumu i so indicatori sò creati per piglià l’azzione ghjusta. ATR significa Average True Range, chì significa chì ATR misura quantu u prezzu si move in media. Quì sottu pudete vede uni pochi esempi di ciò chì l’indicatore usa per i so calculi. Quandu si move, stabilisce a distanza trà l’ultimu vicinu è l’alta corrente di a candela (a manca). Duranti a decadenza, l’ATR fighja à u passatu vicinu è a candela vicinu (mediu). À a distanza minima trà a vicinanza precedente è u bassu attuale, l’indicatore fighjerà a gamma completa di a cannila è piglià alta è bassa (diritta).
In novu, l’ATR hè un strumentu di misurazione di volatilità. A volatilità vene in forma di momentum. Questu indica assai pressione per cumprà o vende assi o azzioni. Candele più chjuche nantu à u graficu sò periodi di cunsulidazione quandu i stocks ùn sò micca volatili. Un ATR crescente mostra chì u stock si move. Ma ùn mostrarà micca a direzzione di u muvimentu.

Principiu di funziunamentu

ATR permette di predichendu un cambiamentu di tendenza utilizendu una volatilità media è identificativa. Se u valore ATR cresce, ci hè una alta volatilità è una alta probabilità di un cambiamentu di tendenza. In listessu modu, un ATR bassu si riferisce à a volatilità di u prezzu più bassu. Essenzialmente, seguita u cuncettu fundamentale di una gamma di sicurità (prezzu altu – prezzu bassu); se a gamma hè alta, a volatilità hè alta è viceversa. L’indicatore ATR hè micca direzionale. Hè più à fà cù predichendu un cambiamentu di tendenza chè cù a so direzzione esatta. Ùn mai specifica a direzzione, cum’è se una inversione bullish serà o micca. L’ATR hè più utile cum’è un indicatore per truvà scontri, detecting signali d’entrata, mette stop losses. Inoltre, hè sempre usatu in cumminazione cù altri indicatori,
linee di tendenza .

A misura ATR hè un indicatore versatile perchè pò misurà a volatilità di i cambiamenti di prezzu in e classi di attivu o mercati. . Inoltre, hè utilizatu per misurà a volatilità per ogni durata specifica, da intraday à timeframes più altu. I sicreti di l’usu di l’indicatore ATR, chì tutti sò in silenziu, cumu utilizà è cunfigurà: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Utilizà ATR per esce da una pusizioni

ATR hè spessu usatu per stabilisce un stop loss adattativu, è ancu flottante è fissu. Per u cummerciu, l’idea di stabilisce un stop loss basatu annantu à a volatilità hè spessu usata. Per calculà a dimensione di l’ordine di stop necessariu, u valore di l’indici hè multiplicatu da qualchì constantu, chì varieghja da a durazione teorica di u futuru cummerciale. Per esempiu, cunzidira a constante 2-4 per i charts ora. Dicemu, in u casu di una transazzione nantu à EURUSD cù ATR = 0,0062 nantu à u graficu di l’ora, avete bisognu di multiplicà 6,2 da una constante, dicemu 3, è u stop serà 18-19 punti.
Moltu più praticu di l’ATR per i trailing stops. In questu casu, u prezzu di u trailing stop serà automaticamente aghjustatu secondu a volatilità di u mercatu. Suppone chì un cummerciu hè fattu, un prufittu hè fattu nantu à a pusizione, è dopu à una certa distanza, u trailing stop principia a mossa in a direzzione di u prezzu. U prezzu cumencia à muvimenti bruscamente in a direzzione desiderata. In questu casu, u trailing stop era abbastanza luntanu, chì hà permessu à u mercatu di cuntinuà à muvimenti. Dopu quì, u prucessu si ferma è u pianu principia. L’ATR diminuisce in cunseguenza, è a strada diventa più corta – a fermata si avvicina à u prezzu. I periodi di tendenza forte sò seguiti da dips è i prezzi di colpu cumincianu à muvimenti di novu, micca necessariamente in a direzione ghjusta. Se ci hè una reversione dopu à u periodu pianu, pocu hè persu – u stop serà abbastanza vicinu à u prezzu.

Utilizà ATR cum’è filtru

ATR hè ancu usatu cum’è filtru di tendenza. Questu hè fattu da tracendu una linea mediana nantu à a carta ATR. Quandu sta linea hè rotta, i movimenti di prezzu più significativu si sò. L’indicatore ùn pò micca è ùn deve esse negativu, nè deve avè una linea media definita. Hè sceltu per l’ochju, in ogni casu specificu. Hè megliu di mette una
media mobile à longu andànantu à a carta ATR cum’è a linea media. Ancu l’ATR hè sottu à a so media mobile, i fluttuazioni sò minori è u mercatu hè calmu. Quandu l’ATR attraversa sopra a media mobile, una tendenza principia. Inoltre, l’esperti cunsiglianu l’usu di l’indicatore nantu à diversi tempi, per esempiu, in H1 è D1. Sì e so direzzione coincide, è in un marcu di tempu più bassu, l’indicatore hà attraversatu a linea media, u mercatu hà fattu un saltu. In novu, avete bisognu di aghjustà l’ATR è a linea mediana per separatamente per ogni mercatu è per ogni timeframe.
ATR14 è MA100 travaglianu bè cum’è una linea media per i sistemi di cummerciale chì sò basati nantu à u principiu di reversione à u mediu. Hè ancu assai bonu l’indicatore Envelopes (240) applicatu à i valori di l’indicatore ATR – quandu l’ATR hè sottu à i
Buste ., a volatilità hè bassu, è una forte volatilità hè prevista dopu chì u canale si rompe.

L’indicatore hè ancu spessu usatu per stabilisce a durata media di a candela. Se u valore attuale di ATR hè più grande di, per esempiu, 20 o, à u cuntrariu, menu di 10, l’entrata hè omessa. In questu casu, tuttu hè abbastanza chjaru: se ci sò assai pochi candele in u mercatu, allora a probabilità di prufittu diminuisce. Sì i candele sò assai grande, allora l’avvenimenti estremi affettanu u mercatu, per esempiu, l’annunziu di notizia finanziaria significativa.

ATR + DATR

Hè ancu necessariu di capiscenu a direzzione generale di u mercatu è u statutu più altu di u marcu di u tempu. A maiò parte di i spezialisti cumercianu in tempi più bassi è ùn piglianu micca in contu ciò chì anu nutatu nantu à i tempi più alti dopu l’analisi di i tempi diversi. DATR hè un indicatore di intervallu veru mediu di ogni ghjornu. In questu casu, a volatilità hè misurata solu nantu à u tempu di ghjornu. Per esempiu, u DATR pò andà finu à a strada, mentre chì u quadru di tempu più bassu ATR si move in onde. In ogni casu, tutti i tempi più bassi in a volatilità di l’ATR pò esse assai curtu. Questu dimustra chì capisce a situazione generale di u tempu più altu hè criticu per capisce ciò chì pò succede nantu à i tempi più bassi.

Pro è cuntrariu di l’indicatore ATR

Pro:

• adattatu per travaglià in diversi timeframes – per u cummerciu intraday à cortu termine è per invistisce in grafici à longu andà.
• dispunibule per difettu nantu à e piattaforme di cummerciale populari;
• hà un periodu variabile per stabilisce a sensibilità;
• ATR vi aiuterà ancu à capisce u potenziale di prufittu di e cummerciu;
• Di solitu i cummircianti fighjanu à u valore ATR per determinà u livellu di stop loss, ma ci sò altre manere di usà.

Minus:

• l’indicatore ùn hè micca un strumentu autosufficiente, ùn furnisce micca signalazioni di cummerciale. Dunque, avete bisognu di utilizà ATR in cumminazione cù altri metudi di decisione di cummerciale.

Infine, stu indicatore esprime a volatilità crescente. I cummircianti anu bisognu di stocks volatili per truvà cummerciu potenziale. L’ATR pò signalà se a volatilità hè prisente è abbastanza forte per pudè furmà una tendenza. ATR pò esse chjamatu una bona suluzione quandu si tratta di adattà à e cundizioni cambianti di u mercatu. Tuttavia, pò ancu esse u megliu indicatore per predichendu i turni di u mercatu quandu ci hè un cambiamentu significativu in a volatilità. A maiò parte di i cummircianti sperienze risultati inconsistenti, chì sò spessu u risultatu di un approcciu cummerciale inflexible. Inseme cù u cumportamentu volatile di i tempi più alti è a diffarenza trà l’uptrends è i downtrends, l’ATR crea un strumentu di cummerciale versatile.