Айтылмайтын ATR индикаторына негізделген сауда стратегиялары: орнату және қолдану

ATR индикаторын қалай пайдалану керек, орташа шынайы диапазон диаграммада қалай көрінетіні, ATR индикаторына негізделген сауда стратегиялары, оны қашан және қандай құралдарда пайдалану керек және керісінше, қашан қолданбау керек. ATR (орташа шынайы диапазон) көрсеткіші
нарықтың немесе бағаның құбылмалылығын есептейтін техникалық талдау көрсеткішін білдіреді. Бұл
кез келген бағалы қағаз құнының өзгеруіне байланысты құбылмалылықты талдауға, содан кейін сауда жасау үшін ең жақсы уақытты таңдауға көмектеседі. ATR өте танымал сауда индикаторы болып саналады, бірақ трейдерлердің ATR-ді қате түсінетінін немесе пайдаланғанын көру жиі кездеседі.

Индикатор дегеніміз не және индикатор ATR диаграммасында нені көрсетеді

ATR – актив бағасының құбылмалылығын өлшейтін техникалық көрсеткіш. ATR құбылмалылық көрсеткіші болғандықтан, белгілі бір уақыт аралығында мәннің орташа алғанда қаншалықты өзгеретінін көрсетеді. Орташа шынайы диапазон бағаның ауытқуы үлкен және жылдам болған кезде жоғары мәнге жетеді. Көрсеткіштің ең төменгі мәндері нарықтың жоғарғы бөлігінде және шоғырлану кезінде пайда болатын ұзаққа созылатын бүйірлік қозғалыс кезеңдері үшін тән.
Орташа шынайы диапазонды (ATR) келесідей түсіндіруге болады:

1. Көрсеткіш мәні неғұрлым жоғары болса, трендтің өзгеруі соғұрлым болжамды болады.
2. Мән неғұрлым аз болса, тренд қозғалысы соғұрлым әлсіз.

Маңызды! Көрсеткіш баға трендінің көрсеткіштерін көрсетпейді, жай ғана бағаның құбылмалылық дәрежесін көрсетеді.

ATR мәндері негізінен 14 күндік кезеңдерге есептеледі. Сарапшылар оны күндізгі уақыт шеңберінен жоғары уақыт шеңберлеріне дейін кез келген ұзақтықтағы құбылмалылықты өлшеу үшін пайдаланады. Жоғары ATR мәні құбылмалылықтың жоғарылауын білдіреді, ал төмен ATR мәні минималды құбылмалылықты көрсетеді. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

ATP индикаторын есептеу мысалы

Акциялардың, форекстің және тауарлардың құбылмалылығын өлшеу құралы ретінде ATR криптовалюта саудасында да пайдаланылуы мүмкін. Ол криптовалюта бағасының экспоненциалды өсуіне және құлдырауына байланысты жоғары құбылмалылыққа байланысты криптографиялық ортаға өте қолайлы. Әдіс белгілі бір кезеңдегі баға қозғалысын есептей алады. Дегенмен, ATR крипто трендінің бағытын тікелей көрсетпейді. Оның орнына ол трендтің өзгеруі туралы сигнал береді. ATR мәні неғұрлым жоғары болса, биткоин/басқа криптовалюта трендінің өзгеру ықтималдығы соғұрлым жоғары және мән неғұрлым төмен болса, құбылмалы қозғалыс соғұрлым әлсіз болады.

ATR индикаторы нені көрсетеді?

Бұл көрсеткіш кез келген сауда бағдарламасында, соның ішінде MT4 терминалында қол жетімді және оны Кірістіру мәзірі арқылы диаграмма экранына қосуға болады. Ол негізгі диаграмманың астындағы сигнал сызығы ретінде экранда пайда болады.
ATR сызығы трендтің бағытын немесе күшін көрсетпейді. Бұл деректер басқа индикатор арқылы анықталуы керек. Дегенмен, алгоритмді пайдалана отырып, құбылмалылығы жоғары және төмен нарықтарды көруге болады. Егер индикатор төмен деңгейде болса, пәтер күтіледі және тапсырысты ашу қажет емес. Барлық деректер толық автоматты режимде көрсетіледі. Трейдерлерге есептеудің қажеті жоқ, тек сигналдарды дұрыс түсіндіреді. Кейбір жағдайларда нарыққа кіру нүктелерін табу үшін индикаторды пайдалануға болады. Әртүрлі индекстерден айырмашылығы, ATR бағаның өзгеруін көрсетпейді. Ол тек белгілі бір уақыттағы құбылмалылықты анықтау үшін қолданылады. Бұл көрсеткішті ғана пайдалану мүмкін емес. Басқа техникалық көрсеткіштер қажет.

ATR есептеу формуласы

True диапазон келесі мәндердің ең үлкені болып табылады:

• өткен жабу бағасы мен ағымдағы ең жоғары арасындағы айырмашылық;
• нақты максимум мен минимум арасындағы айырмашылық;
• өткен жабу бағасы мен ағымдағы ең төменгі баға арасындағы айырмашылық.

Шын диапазон = Макс(Жоғары[1]-Төмен[1]; Жоғары[1] – Жабу[2]; Жабу[2]-Төмен[1]) Орташа Шынайы диапазон шынайы диапазонның жылжымалы орташа мәні болып саналады: Орташа True Ауқым = SMA (TR,N). Параметрлерге келетін болсақ, бұл жағдайда 14-ке тең орташа кезең ғана қол жетімді.

ATR есептеу

Сонымен, шамдардың қарапайым мысалдары негізінде ATR қалай есептеледі. Кез келген трейдер дұрыс әрекет ету үшін оның көрсеткіштері қалай жасалғанын түсінуі керек. ATR Average True Range дегенді білдіреді, бұл ATR орташа бағаның қаншалықты өзгеретінін өлшейтінін білдіреді. Төменде индикатор өз есептеулері үшін нені пайдаланатынын бірнеше мысалдарды көре аласыз. Ол жоғары жылжыған кезде соңғы жабылу мен шамның ағымдағы ең жоғары (сол жақта) арасындағы қашықтықты орнатады. Төмендеу кезінде ATR өткен жабуға және жақын (ортаңғы) шамға қарайды. Алдыңғы жабылу мен ағымдағы төменгі арасындағы ең аз қашықтықта индикатор шамның толық диапазонын қарап, жоғары және төмен (оң жақта) қабылдайды.
Тағы да, ATR құбылмалылықты өлшеу құралы болып табылады. Құбылмалылық импульс түрінде келеді. Бұл активтерді немесе акцияларды сатып алу немесе сату үшін үлкен қысымды көрсетеді. Диаграммадағы кішірек шамдар қорлар сонша құбылмалы болмаған кезде шоғырлану кезеңдері болып табылады. ATR көтерілуі акциялардың қозғалып жатқанын көрсетеді. Бірақ ол қозғалыс бағытын көрсетпейді.

Жұмыс принципі

ATR орташа және анықтаушы құбылмалылықты пайдаланып тренд өзгерісін болжауға мүмкіндік береді. Егер ATR мәні көтерілсе, жоғары құбылмалылық және тренд өзгеру ықтималдығы жоғары. Сол сияқты, төмен ATR бағаның құбылмалылығын білдіреді. Негізінде, ол қауіпсіздік диапазонының іргелі тұжырымдамасын ұстанады (баға жоғары – төмен баға); егер диапазон жоғары болса, құбылмалылық жоғары және керісінше. ATR индикаторы бағытсыз. Бұл оның нақты бағытымен емес, трендтің өзгеруін болжаумен көбірек байланысты. Ол ешқашан бағытты көрсетпейді, мысалы, бычийдің өзгеруі болады ма, жоқ па. ATR үзілістерді табу, кіру сигналдарын анықтау, жоғалтуларды тоқтату үшін индикатор ретінде пайдалырақ. Сонымен қатар, ол әрқашан басқа көрсеткіштермен бірге қолданылады,
тренд сызықтары .

ATR өлшемі жан-жақты индикатор болып табылады, себебі ол активтер кластары немесе нарықтардағы баға өзгерістерінің құбылмалылығын өлшей алады. . Бұған қоса, ол бір күндік уақыттан жоғары таймфремдерге дейін кез келген нақты ұзақтық үшін құбылмалылықты өлшеу үшін қолданылады. Барлығы үндемейтін ATR индикаторын пайдалану құпиялары, пайдалану және конфигурациялау: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Позициядан шығу үшін ATR пайдалану

ATR көбінесе адаптивті тоқтату жоғалтуды орнату үшін қолданылады, сонымен қатар өзгермелі және бекітілген. Сауда үшін құбылмалылыққа негізделген тоқтату жоғалтуды орнату идеясы жиі қолданылады. Қажетті тоқтату тапсырыс өлшемін есептеу үшін индекс мәні болашақ сауданың теориялық ұзақтығынан өзгеретін кейбір тұрақтыға көбейтіледі. Мысал ретінде сағаттық диаграммалар үшін тұрақты 2-4 мәнін қарастырыңыз. Айталық, сағаттық диаграммада ATR = 0,0062 бар EURUSD бойынша транзакция жағдайында 6,2-ні тұрақтыға, айталық 3-ке көбейту керек, ал тоқтау 18-19 ұпай болады.
Артқы аялдамалар үшін ATR-ге қарағанда әлдеқайда практикалық. Бұл жағдайда трейлинг-стоп бағасы нарықтағы құбылмалылыққа байланысты автоматты түрде түзетіледі. Сауда-саттық жасалды делік, позиция бойынша пайда пайда болды және белгілі бір қашықтықтан кейін трейлинг-сток баға бағыты бойынша қозғала бастайды. Баға қажетті бағытта күрт қозғала бастайды. Бұл жағдайда соңғы аялдама айтарлықтай алыс болды, бұл нарықтың қозғалысын жалғастыруға мүмкіндік берді. Осыдан кейін процесс тоқтап, пәтер басталады. ATR сәйкесінше төмендейді, ал соқпақ қысқарады – аялдама бағаға жақындайды. Күшті тренд кезеңдері құлдыраумен жалғасады және бағалар кенеттен қайтадан қозғала бастайды, бұл міндетті түрде дұрыс бағытта емес. Егер тегіс кезеңнен кейін кері айналу болса, аз жоғалады – тоқтау бағаға айтарлықтай жақын болады.

ATR сүзгі ретінде пайдалану

ATR тренд сүзгісі ретінде де пайдаланылады. Бұл ATR диаграммасында медианалық сызық сызу арқылы жасалады. Бұл сызық үзілген кезде бағаның ең маңызды қозғалысы орын алады. Көрсеткіш теріс болуы мүмкін емес және болмауы керек, сондай-ақ оның анықталған орта сызығы болуы керек. Ол әрбір нақты жағдайда көзбен таңдалады. Ұзақ мерзімді
жылжымалы ортаны орналастырған дұрысATR диаграммасында ортаңғы сызық ретінде. ATR өзінің жылжымалы орташа мәнінен төмен болса да, ауытқулар шамалы және нарық тыныш. ATR жылжымалы ортадан жоғары өткенде, тренд басталады. Сондай-ақ, сарапшылар индикаторды әртүрлі мерзімдерде, мысалы, H1 және D1-де қолдануға кеңес береді. Егер олардың бағыттары сәйкес келсе және төменірек уақыт шеңберінде индикатор ортаңғы сызықты кесіп өтсе, онда нарық секіріс жасады. Тағы да, ATR және медиана сызығын әр нарық және әрбір уақыт аралығы үшін бөлек реттеу керек.
ATR14 және MA100 орташа мәнге қайтару принципіне негізделген сауда жүйелері үшін ортаңғы сызық ретінде жақсы жұмыс істейді. Сондай-ақ өте жақсы конверттер (240) индикаторы ATR индикатор мәндеріне қолданылады – ATR
конверттерден төмен болған кезде., құбылмалылық төмен, ал арна үзілгеннен кейін күшті құбылмалылық күтіледі.

Көрсеткіш шамның орташа ұзындығын орнату үшін де жиі пайдаланылады. Егер ATR ағымдағы мәні, айталық, 20-дан үлкен немесе керісінше, 10-нан аз болса, жазба өткізілмейді. Бұл жағдайда бәрі анық: егер нарықта шамдар өте аз болса, онда пайда алу ықтималдығы төмендейді. Егер шамдар өте үлкен болса, онда төтенше оқиғалар нарыққа әсер етеді, мысалы, маңызды қаржылық жаңалықтар туралы хабарландыру.

ATR+DATR

Сондай-ақ нарықтың жалпы бағытын және уақыт шеңберінің жоғары мәртебесін түсіну қажет. Көптеген мамандар сауда-саттықты төменірек мерзімде жүргізеді және әртүрлі уақыт аралығын талдағаннан кейін жоғарырақ уақыт аралығында байқағандарын ескермейді. DATR – күнделікті орташа шынайы диапазон көрсеткіші. Бұл жағдайда құбылмалылық тек күнделікті уақыт аралығы бойынша өлшенеді. Мысалы, DATR толығымен төмен түсуі мүмкін, ал төменгі уақыт шеңбері ATR толқындармен қозғалады. Дегенмен, ATR құбылмалылығының барлық төменгі уақыттық серпілістері өте қысқа болуы мүмкін. Бұл жалпы жоғары уақыт шеңберінің жағдайын түсіну төменгі уақыт шеңберлерінде не болуы мүмкін екенін түсіну үшін маңызды екенін көрсетеді.

ATR индикаторының оң және теріс жақтары

Артықшылықтары:

• әртүрлі уақыт аралығымен жұмыс істеу үшін қолайлы – қысқа мерзімді күндізгі сауда үшін және ұзақ мерзімді диаграммаларға инвестициялау үшін.
• танымал сауда платформаларында әдепкі бойынша қол жетімді;
• сезімталдықты орнатудың айнымалы кезеңі бар;
• ATR сонымен қатар сауда-саттықтың пайда әлеуетін түсінуге көмектеседі;
• Әдетте трейдерлер тоқтату жоғалту деңгейін анықтау үшін ATR мәніне қарайды, бірақ оны пайдаланудың басқа жолдары бар.

Минустары:

• индикатор өзін-өзі қамтамасыз ететін құрал емес, ол сауда сигналдарын бермейді. Сондықтан сіз ATR-ді сауда шешімдерін қабылдаудың басқа әдістерімен бірге пайдалануыңыз керек.

Ақырында, бұл көрсеткіш өсіп келе жатқан құбылмалылықты білдіреді. Трейдерлерге әлеуетті сауда-саттықты табу үшін құбылмалы қорлар қажет. ATR құбылмалылықтың бар-жоғын және трендті қалыптастыру үшін жеткілікті күшті екенін көрсете алады. ATR өзгермелі нарықтық жағдайларға бейімделуге келгенде жақсы шешім деп атауға болады. Дегенмен, бұл құбылмалылықтың айтарлықтай өзгеруінен кейін нарықтағы бұрылыстарды болжау үшін ең жақсы көрсеткіш болуы мүмкін. Көптеген трейдерлер сәйкес келмейтін нәтижелерге тап болады, бұл көбінесе икемсіз сауда тәсілінің нәтижесі болып табылады. Жоғары таймфремдердің құбылмалы мінез-құлқымен және өсу және төмендеу тенденциялары арасындағы айырмашылықпен бірге ATR әмбебап сауда құралын жасайды.