Strategie handlowe oparte na wskaźniku ATR, o których nie mówi się: konfiguracja i aplikacja

Jak korzystać ze wskaźnika ATR, jak wygląda średni prawdziwy zakres na wykresie, ustawienia, strategie handlowe oparte na wskaźniku ATR, kiedy go używać i na jakich instrumentach i odwrotnie, kiedy nie. Wskaźnik ATR (średni prawdziwy zakres) odnosi się do
wskaźnika analizy technicznej , który oblicza zmienność rynku lub ceny. Pomaga to analizować
zmienność związaną ze zmianami wartości dowolnego papieru wartościowego, a następnie wybrać najlepszy czas na handel. ATR jest uważany za bardzo popularny wskaźnik handlowy, ale często zdarza się, że handlowcy niewłaściwie interpretują lub używają ATR.

Czym jest wskaźnik i co pokazuje wskaźnik na wykresie ATR

ATR to wskaźnik techniczny, który mierzy zmienność ceny aktywów. Ponieważ ATR jest wskaźnikiem zmienności, pokazuje, jak bardzo wartość waha się średnio w określonym przedziale czasowym. Średni rzeczywisty zakres osiąga wysoką wartość, gdy wahania cen są duże i szybkie. Minimalne wartości wskaźnika są typowe dla okresów ruchu bocznego o długim czasie trwania, które występują w górnej części rynku i podczas konsolidacji.
Średni prawdziwy zakres (ATR) można interpretować w następujący sposób:

1. Im wyższa wartość wskaźnika, tym bardziej przewidywalna zmiana trendu.
2. Im mniejsza wartość, tym słabszy ruch trendu.

Ważny! Wskaźnik nie pokazuje wskazań trendów cenowych, ale po prostu stopień zmienności cen.

Wartości ATR są w większości obliczane dla okresów 14 dniowych. Analitycy używają go do pomiaru zmienności przez dowolny czas, od ram czasowych w ciągu dnia do wyższych ram czasowych. Wysoka wartość ATR oznacza zwiększoną zmienność, podczas gdy niska wartość ATR wskazuje na minimalną zmienność. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Przykład obliczenia wskaźnika ATP

ATR jako narzędzie do pomiaru zmienności akcji, forex i towarów może być również wykorzystywane w handlu kryptowalutami. Jest dobrze dopasowany do środowiska kryptowalut ze względu na wysoką zmienność przypisywaną wykładniczej eskalacji i spadkowi cen kryptowalut. Metoda może obliczyć ruch ceny w określonym okresie. Jednak ATR nie wskazuje bezpośrednio kierunku trendu kryptograficznego. Zamiast tego daje sygnał o zmianie trendu. Im wyższa wartość ATR, tym większe prawdopodobieństwo zmiany trendu Bitcoin/innej kryptowaluty, a im niższa wartość, tym słabszy ruch zmienny.

Co pokazuje wskaźnik ATR?

Ten wskaźnik jest dostępny w dowolnym programie transakcyjnym, w tym w terminalu MT4, i można go dodać do ekranu wykresu za pomocą menu Wstaw. Pojawia się na ekranie jako linia sygnałowa pod głównym wykresem.
Linia ATR nie wskazuje kierunku ani siły trendu. Dane te należy określić za pomocą innego wskaźnika. Jednak za pomocą algorytmu można zobaczyć rynki o wysokiej i niskiej zmienności. Jeśli wskaźnik jest na niskim poziomie, spodziewane jest mieszkanie i nie trzeba otwierać zlecenia. Wszystkie dane są wyświetlane w pełni automatycznym trybie. Traderzy nie muszą kalkulować, tylko poprawnie interpretować sygnały. W niektórych przypadkach możesz użyć wskaźnika, aby znaleźć punkty wejścia na rynek. W przeciwieństwie do różnych indeksów, ATR nie pokazuje odwróceń cen. Służy tylko do określenia zmienności w danym momencie. Nie jest możliwe użycie tylko tego wskaźnika. Potrzebne są inne wskaźniki techniczne.

Formuła obliczania ATR

Rzeczywisty zakres to największa z następujących wartości:

• różnica między przeszłą ceną zamknięcia a bieżącym maksimum;
• różnica między rzeczywistym maksimum a minimum;
• różnica między przeszłą ceną zamknięcia a bieżącym dołkiem.

Rzeczywisty zakres = Max (wysoki[1]-niski[1]; wysoki[1] – bliski[2]; bliski[2]-niski[1]) Średnia Rzeczywisty zakres jest uważany za średnią ruchomą prawdziwego zakresu: Średnia Rzeczywista Zakres = SMA (TR,N). Jeśli chodzi o ustawienia, w tym przypadku dostępny jest tylko okres uśredniania równy 14.

Obliczanie ATR

Jak więc oblicza się ATR na prostych przykładach świec. Każdy trader musi zrozumieć, w jaki sposób tworzone są jego wskaźniki, aby podjąć właściwe działanie. ATR oznacza średni rzeczywisty zakres, co oznacza, że ​​ATR mierzy, ile średnio porusza się cena. Poniżej możesz zobaczyć kilka przykładów tego, czego wskaźnik używa do swoich obliczeń. Gdy porusza się w górę, ustala odległość między ostatnim zamknięciem a obecnym maksimum świecy (po lewej). Podczas spadku ATR patrzy na przeszłe zamknięcie i bliską (środkową) świecę. Przy minimalnej odległości między poprzednim zamknięciem a bieżącym dołkiem wskaźnik spojrzy na pełny zakres świecy i przyjmie szczyt i dołek (po prawej).
Ponownie, ATR jest narzędziem do pomiaru zmienności. Zmienność ma formę pędu. Wskazuje to na dużą presję kupna lub sprzedaży aktywów lub akcji. Mniejsze świece na wykresie to okresy konsolidacji, kiedy akcje nie są tak zmienne. Rosnący ATR pokazuje, że akcje są w ruchu. Ale nie pokaże kierunku ruchu.

Zasada działania

ATR pozwala przewidzieć zmianę trendu za pomocą średniej i identyfikować zmienność. Wzrost wartości ATR oznacza dużą zmienność i duże prawdopodobieństwo zmiany trendu. Podobnie niski ATR odnosi się do mniejszej zmienności cen. Zasadniczo jest to zgodne z podstawową koncepcją zakresu bezpieczeństwa (wysoka cena – niska cena); jeśli zakres jest wysoki, zmienność jest wysoka i na odwrót. Wskaźnik ATR jest bezkierunkowy. Ma to więcej wspólnego z przewidywaniem zmiany trendu niż z jego dokładnym kierunkiem. Nigdy nie określa kierunku, na przykład tego, czy nastąpi bycze odwrócenie, czy nie. ATR jest bardziej przydatny jako wskaźnik do znajdowania wybić, wykrywania sygnałów wejściowych, umieszczania stop lossów. Ponadto jest zawsze używany w połączeniu z innymi wskaźnikami,
linie trendu .

Miara ATR jest uniwersalnym wskaźnikiem, ponieważ może mierzyć zmienność zmian cen w różnych klasach aktywów lub na rynkach . Ponadto służy do pomiaru zmienności dla dowolnego określonego czasu trwania, od intraday do wyższych ram czasowych. Sekrety korzystania ze wskaźnika ATR, o którym wszyscy milczą, jak używać i konfigurować: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Używanie ATR do wyjścia z pozycji

ATR jest często używany do ustawiania adaptacyjnego stop lossa, a także zmiennego i stałego. W handlu często wykorzystuje się pomysł ustawienia stop lossa w oparciu o zmienność. Aby obliczyć wymaganą wielkość zlecenia stop, wartość indeksu jest mnożona przez pewną stałą, która różni się od teoretycznego czasu trwania przyszłej transakcji. Jako przykład rozważ stałą 2-4 dla wykresów godzinowych. Powiedzmy, że w przypadku transakcji na EURUSD z ATR = 0,0062 na wykresie godzinowym, trzeba pomnożyć 6,2 przez stałą, powiedzmy 3, a stop wyniesie 18-19 punktów.
Dużo bardziej praktyczne niż ATR do trailing stopów. W takim przypadku cena trailing stop zostanie automatycznie dostosowana w zależności od zmienności rynku. Załóżmy, że dokonano transakcji, osiągnięto zysk na pozycji, a po pewnej odległości trailing stop zaczyna poruszać się w kierunku ceny. Cena zaczyna gwałtownie poruszać się w pożądanym kierunku. W tym przypadku trailing stop był dość daleko, co pozwoliło rynkowi kontynuować ruch. Potem proces się zatrzymuje i zaczyna się mieszkanie. ATR odpowiednio maleje, a trasa staje się krótsza – przystanek zbliża się do ceny. Po okresach silnego trendu następują spadki i ceny nagle znów zaczynają się poruszać, niekoniecznie we właściwym kierunku. Jeśli nastąpi odwrócenie trendu po płaskim okresie, niewiele stracimy – stop będzie bardzo zbliżony do ceny.

Używanie ATR jako filtra

ATR jest również używany jako filtr trendów. Odbywa się to poprzez narysowanie linii środkowej na wykresie ATR. Kiedy ta linia zostanie przełamana, następują najbardziej znaczące ruchy cenowe. Wskaźnik nie może i nie powinien być ujemny, ani nie powinien mieć zdefiniowanej linii środkowej. Jest wybierany na oko, w każdym konkretnym przypadku. Najlepiej jest umieścić długoterminową
średnią kroczącąna wykresie ATR jako środkowa linia. Chociaż ATR znajduje się poniżej swojej średniej ruchomej, wahania są niewielkie, a rynek jest spokojny. Kiedy ATR przekracza średnią ruchomą, zaczyna się trend. Eksperci zalecają również używanie wskaźnika w różnych ramach czasowych, na przykład w H1 i D1. Jeśli ich kierunki są zbieżne, a w niższym przedziale czasowym wskaźnik przekroczył środkową linię, to rynek wykonał skok. Ponownie, musisz dostosować ATR i linię mediany osobno dla każdego rynku i dla każdego przedziału czasowego.
ATR14 i MA100 sprawdzają się jako linia środkowa dla systemów transakcyjnych opartych na zasadzie powrotu do średniej. Bardzo dobry jest również wskaźnik Envelopes (240) zastosowany do wartości wskaźnika ATR – gdy ATR jest poniżej
Envelopes, zmienność jest niska, a po rozpadzie kanału oczekuje się dużej zmienności.

Wskaźnik jest również często używany do ustalenia średniej długości świecy. Jeżeli bieżąca wartość ATR jest większa niż, powiedzmy, 20 lub odwrotnie, mniejsza niż 10, wpis jest pomijany. W tym przypadku wszystko jest całkiem jasne: jeśli na rynku jest bardzo mało świec, wówczas prawdopodobieństwo zysku maleje. Jeśli świece są bardzo duże, na rynek wpłyną ekstremalne zdarzenia, na przykład ogłoszenie istotnych wiadomości finansowych.

ATR+DATR

Konieczne jest również zrozumienie ogólnego kierunku rynku i wyższego statusu ram czasowych. Większość specjalistów handluje na niższych ramach czasowych i nie bierze pod uwagę tego, co zauważyli na wyższych ramach czasowych po przeanalizowaniu różnych ram czasowych. DATR to średni dzienny wskaźnik prawdziwego zakresu. W tym przypadku zmienność mierzy się wyłącznie w dziennym przedziale czasowym. Na przykład DATR może zejść do samego dołu, podczas gdy ATR z dolnego przedziału czasowego będzie poruszał się falami. Jednak wszystkie niższe skoki czasowe zmienności ATR mogą być bardzo krótkotrwałe. Pokazuje to, że zrozumienie ogólnej sytuacji w wyższych ramach czasowych ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia, co może się zdarzyć w niższych ramach czasowych.

Plusy i minusy wskaźnika ATR

Plusy:

• nadaje się do pracy na różnych ramach czasowych – do krótkoterminowego handlu intraday oraz do inwestowania na wykresach długoterminowych.
• dostępne domyślnie na popularnych platformach transakcyjnych;
• ma zmienny okres na ustawienie czułości;
• ATR pomoże Ci również zrozumieć potencjał zysku z transakcji;
• Zwykle inwestorzy patrzą na wartość ATR, aby określić poziom stop loss, ale istnieją inne sposoby na jej wykorzystanie.

Minusy:

• wskaźnik nie jest samowystarczalnym narzędziem, nie dostarcza sygnałów transakcyjnych. Dlatego musisz używać ATR w połączeniu z innymi metodami podejmowania decyzji handlowych.

Wreszcie wskaźnik ten wyraża rosnącą zmienność. Handlowcy potrzebują niestabilnych akcji, aby znaleźć potencjalne transakcje. ATR może sygnalizować, czy zmienność jest obecna i wystarczająco silna, aby potencjalnie stworzyć trend. ATR można nazwać dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o adaptację do zmieniających się warunków rynkowych. Jednak może to być również najlepszy wskaźnik do przewidywania zwrotów na rynku, gdy nastąpi znacząca zmiana zmienności. Większość traderów doświadcza niespójnych wyników, co często jest wynikiem nieelastycznego podejścia do handlu. Wraz z niestabilnym zachowaniem wyższych ram czasowych i różnicą między trendami wzrostowymi i spadkowymi, ATR tworzy wszechstronne narzędzie handlowe.