Các chiến lược giao dịch dựa trên chỉ báo ATR chưa được đề cập đến: thiết lập và ứng dụng

Cách sử dụng chỉ báo ATR, phạm vi thực trung bình trông như thế nào trên biểu đồ, thiết lập, chiến lược giao dịch dựa trên chỉ báo ATR, khi nào sử dụng và trên công cụ nào và ngược lại, khi nào thì không. Chỉ báo ATR (phạm vi thực trung bình) đề cập đến một
chỉ báo phân tích kỹ thuật tính toán sự biến động của thị trường hoặc giá cả. Điều này giúp phân tích sự
biến động liên quan đến những thay đổi về giá trị của bất kỳ chứng khoán nào và sau đó chọn thời điểm tốt nhất để giao dịch. ATR được coi là một chỉ báo giao dịch rất phổ biến, nhưng việc các nhà giao dịch diễn giải hoặc sử dụng ATR không chính xác là điều thường thấy.

Chỉ báo là gì và chỉ báo hiển thị gì trên biểu đồ ATR

ATR là một chỉ báo kỹ thuật đo lường sự biến động của giá tài sản. Vì ATR là một chỉ báo biến động, nó cho biết giá trị dao động trung bình bao nhiêu trong một khung thời gian cụ thể. Phạm vi thực trung bình đạt giá trị cao khi biến động giá lớn và nhanh. Các giá trị tối thiểu của chỉ báo này là điển hình cho các giai đoạn chuyển động ngang trong thời gian dài, xảy ra ở phần trên của thị trường và trong quá trình hợp nhất.
Phạm vi thực trung bình (ATR) có thể được hiểu như sau:

1. Giá trị chỉ báo càng cao, xu hướng thay đổi càng dễ dự đoán.
2. Giá trị càng nhỏ, xu hướng chuyển động càng yếu.

Quan trọng! Chỉ báo này không hiển thị các chỉ báo về xu hướng giá mà chỉ đơn giản là mức độ biến động của giá.

Giá trị ATR chủ yếu được tính cho khoảng thời gian 14 ngày. Các nhà phân tích sử dụng nó để đo lường sự biến động trong bất kỳ khoảng thời gian nào, từ khung thời gian trong ngày đến khung thời gian cao hơn. Giá trị ATR cao cho thấy mức độ biến động tăng lên, trong khi giá trị ATR thấp cho thấy mức độ biến động tối thiểu. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Một ví dụ về tính toán chỉ số ATP

ATR như một công cụ để đo lường sự biến động của cổ phiếu, ngoại hối và hàng hóa cũng có thể được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử. Nó rất phù hợp với môi trường tiền điện tử do tính biến động cao do giá tiền điện tử leo thang và giảm theo cấp số nhân. Phương pháp có thể tính toán sự biến động của giá trong một thời kỳ nhất định. Tuy nhiên, ATR không trực tiếp chỉ ra hướng của xu hướng tiền điện tử. Thay vào đó, nó đưa ra tín hiệu về sự thay đổi xu hướng. Giá trị ATR càng cao, xác suất thay đổi xu hướng của Bitcoin / tiền điện tử khác càng cao và giá trị càng thấp thì chuyển động dao động càng yếu.

Chỉ báo ATR hiển thị điều gì?

Chỉ báo này có sẵn trong bất kỳ chương trình giao dịch nào, bao gồm cả thiết bị đầu cuối MT4 và có thể được thêm vào màn hình biểu đồ thông qua menu Chèn. Nó xuất hiện trên màn hình dưới dạng đường tín hiệu dưới biểu đồ chính.
Đường ATR không chỉ ra hướng hoặc sức mạnh của xu hướng. Dữ liệu này phải được xác định bằng cách sử dụng một chỉ số khác. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng thuật toán, có thể thấy các thị trường có độ biến động cao và thấp. Nếu chỉ báo này ở mức thấp, dự kiến ​​sẽ đi ngang và không cần mở lệnh. Tất cả dữ liệu được hiển thị ở chế độ hoàn toàn tự động. Người giao dịch không cần tính toán, chỉ diễn giải chính xác các tín hiệu. Trong một số trường hợp, bạn có thể sử dụng chỉ báo để tìm điểm gia nhập thị trường. Không giống như các chỉ số khác nhau, ATR không hiển thị giá đảo ngược. Nó chỉ được sử dụng để xác định sự biến động tại một thời điểm nhất định. Không thể chỉ sử dụng chỉ số này. Các chỉ số kỹ thuật khác là cần thiết.

Công thức tính toán ATR

Phạm vi True là giá trị lớn nhất trong số các giá trị sau:

• sự khác biệt giữa giá đóng cửa trong quá khứ và mức cao hiện tại;
• sự khác biệt giữa thực tế tối đa và tối thiểu;
• sự khác biệt giữa giá đóng cửa trong quá khứ và mức thấp hiện tại.

True Range = Max (High [1]-Low [1]; High [1] – Close [2]; Close [2]-Low [1]) Trung bình True Range được coi là trung bình động của phạm vi thực: Average True Phạm vi = SMA (TR, N). Đối với cài đặt, trong trường hợp này chỉ có khoảng thời gian trung bình bằng 14 là khả dụng.

Tính toán ATR

Vì vậy, ATR được tính như thế nào dựa trên các ví dụ đơn giản về nến. Bất kỳ nhà giao dịch nào cũng cần hiểu cách các chỉ báo của mình được tạo ra để có hành động phù hợp. ATR là viết tắt của Average True Range, có nghĩa là ATR đo lường mức độ di chuyển trung bình của giá. Dưới đây, bạn có thể xem một vài ví dụ về những gì chỉ báo sử dụng cho các tính toán của nó. Khi nó di chuyển lên, nó thiết lập khoảng cách giữa lần đóng cửa cuối cùng và mức cao hiện tại của cây nến (bên trái). Trong quá trình giảm, ATR xem xét giá đóng cửa trong quá khứ và nến gần (giữa). Tại khoảng cách tối thiểu giữa mức đóng cửa trước đó và mức thấp hiện tại, chỉ báo sẽ xem xét toàn bộ dải nến và lấy mức cao và mức thấp (bên phải).
Một lần nữa, ATR là một công cụ đo lường biến động. Biến động xuất hiện dưới dạng động lượng. Điều này cho thấy có rất nhiều áp lực để mua hoặc bán tài sản hoặc cổ phiếu. Nến nhỏ hơn trên biểu đồ là giai đoạn hợp nhất khi cổ phiếu không có nhiều biến động. ATR tăng cho thấy cổ phiếu đang di chuyển. Nhưng nó sẽ không hiển thị hướng chuyển động.

Nguyên lý hoạt động

ATR cho phép bạn dự đoán sự thay đổi xu hướng bằng cách sử dụng giá trị trung bình và xác định độ biến động. Nếu giá trị ATR tăng, có sự biến động cao và khả năng thay đổi xu hướng cao. Tương tự như vậy, ATR thấp đề cập đến sự biến động giá thấp hơn. Về cơ bản, nó tuân theo khái niệm cơ bản về phạm vi bảo mật (giá cao – giá thấp); nếu biên độ cao thì độ biến động cao và ngược lại. Chỉ báo ATR là không định hướng. Nó liên quan nhiều hơn đến việc dự đoán xu hướng thay đổi hơn là hướng chính xác của nó. Nó không bao giờ xác định hướng đi, chẳng hạn như liệu một sự đảo chiều tăng giá có xảy ra hay không. ATR hữu ích hơn như một chỉ báo để tìm ra các điểm đột phá, phát hiện các tín hiệu vào lệnh, đặt lệnh dừng lỗ. Ngoài ra, nó luôn được sử dụng kết hợp với các chỉ số khác,
các đường xu hướng .
Đường hỗ trợ và kháng cự thường nằm ngang [/ caption] Thước đo ATR là một chỉ báo linh hoạt vì nó có thể đo lường sự biến động của sự thay đổi giá trên các loại tài sản hoặc thị trường . Ngoài ra, nó được sử dụng để đo lường sự biến động trong bất kỳ khoảng thời gian cụ thể nào, từ trong ngày đến khung thời gian cao hơn. Bí mật của việc sử dụng chỉ báo ATR mà mọi người đều im lặng, cách sử dụng và cấu hình: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Sử dụng ATR để thoát khỏi một vị trí

ATR thường được sử dụng để đặt mức dừng lỗ thích ứng, cũng như thả nổi và cố định. Đối với giao dịch, ý tưởng đặt cắt lỗ dựa trên sự biến động thường được sử dụng. Để tính toán kích thước lệnh dừng cần thiết, giá trị chỉ số được nhân với một số hằng số, thay đổi so với thời gian lý thuyết của giao dịch trong tương lai. Ví dụ, hãy xem xét hằng số 2-4 cho biểu đồ hàng giờ. Giả sử, trong trường hợp giao dịch trên EURUSD với ATR = 0,0062 trên biểu đồ hàng giờ, bạn cần nhân 6,2 với một hằng số, giả sử là 3, và điểm dừng sẽ là 18-19 điểm.
Thực tế hơn nhiều so với ATR cho các điểm dừng sau. Trong trường hợp này, giá cắt lỗ sẽ tự động được điều chỉnh tùy thuộc vào sự biến động của thị trường. Giả sử một giao dịch được thực hiện, lợi nhuận được tạo ra trên vị trí và sau một khoảng cách nhất định, lệnh dừng bắt đầu di chuyển theo hướng của giá. Giá bắt đầu di chuyển mạnh theo hướng mong muốn. Trong trường hợp này, điểm dừng khá xa cho phép thị trường tiếp tục di chuyển. Sau đó, quá trình dừng lại và căn hộ bắt đầu. ATR giảm tương ứng và đường mòn trở nên ngắn hơn – điểm dừng càng gần giá. Các giai đoạn của xu hướng mạnh được theo sau bởi sự sụt giảm và giá đột ngột bắt đầu di chuyển trở lại, không nhất thiết phải đi đúng hướng. Nếu có sự đảo chiều sau giai đoạn đi ngang, sẽ bị mất một ít – điểm dừng sẽ khá gần với giá.

Sử dụng ATR làm bộ lọc

ATR cũng được sử dụng như một bộ lọc xu hướng. Điều này được thực hiện bằng cách vẽ một đường trung tuyến trên biểu đồ ATR. Khi đường này bị phá vỡ, các động thái giá quan trọng nhất sẽ xảy ra. Chỉ báo không được và không được âm, cũng như không được có đường ở giữa xác định. Nó được chọn bằng mắt, trong từng trường hợp cụ thể. Tốt nhất là đặt một đường trung bình động dài hạn
trên biểu đồ ATR như là đường giữa. Mặc dù ATR nằm dưới mức trung bình động của nó, nhưng các biến động nhỏ và thị trường đang bình tĩnh. Khi ATR vượt lên trên đường trung bình động, một xu hướng bắt đầu. Ngoài ra, các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng chỉ báo trên các khung thời gian khác nhau, chẳng hạn như H1 và D1. Nếu các hướng của chúng trùng nhau và trong khung thời gian thấp hơn, chỉ báo vượt qua đường giữa, thì thị trường đã có một bước nhảy vọt. Một lần nữa, bạn cần điều chỉnh ATR và đường trung bình riêng biệt cho từng thị trường và cho từng khung thời gian.
ATR14 và MA100 hoạt động tốt như một đường trung gian cho các hệ thống giao dịch dựa trên nguyên tắc đảo ngược giá trị trung bình. Cũng rất tốt là chỉ báo Envelopes (240) được áp dụng cho các giá trị chỉ báo ATR – khi ATR thấp hơn
Envelopes, mức độ biến động thấp và dự kiến ​​sẽ có sự biến động mạnh sau khi kênh bị phá vỡ.
Chỉ báo Envelopes ENV trong thiết bị đầu cuối MT5 [/ caption] Chỉ báo này cũng thường được sử dụng để thiết lập chiều dài nến trung bình. Nếu giá trị hiện tại của ATR lớn hơn, chẳng hạn, 20 hoặc, ngược lại, nhỏ hơn 10, mục nhập sẽ bị bỏ qua. Trong trường hợp này, mọi thứ khá rõ ràng: nếu có rất ít nến trên thị trường, thì khả năng lợi nhuận giảm. Nếu các nến rất lớn, thì các sự kiện cực đoan sẽ ảnh hưởng đến thị trường, ví dụ như việc công bố các tin tức tài chính quan trọng.

ATR + DATR

Cũng cần hiểu xu hướng chung của thị trường và trạng thái cao hơn của khung thời gian. Hầu hết các chuyên gia giao dịch trên các khung thời gian thấp hơn và không tính đến những gì họ đã nhận thấy trên các khung thời gian cao hơn sau khi phân tích các khung thời gian khác nhau. DATR là chỉ báo phạm vi thực trung bình hàng ngày. Trong trường hợp này, độ biến động được đo riêng trên khung thời gian hàng ngày. Ví dụ: DATR có thể giảm toàn bộ, trong khi ATR của khung thời gian thấp hơn sẽ di chuyển theo từng đợt. Tuy nhiên, tất cả các mức tăng đột biến theo thời gian thấp hơn về độ biến động ATR có thể chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn. Điều này chứng tỏ rằng việc hiểu được tình hình tổng thể của khung thời gian cao hơn là rất quan trọng để hiểu những gì có thể xảy ra ở các khung thời gian thấp hơn.

Ưu và nhược điểm của chỉ báo ATR

Ưu điểm:

• thích hợp để làm việc trên các khung thời gian khác nhau – để giao dịch ngắn hạn trong ngày và để đầu tư vào các biểu đồ dài hạn.
• có sẵn theo mặc định trên các nền tảng giao dịch phổ biến;
• có một khoảng thời gian thay đổi để thiết lập độ nhạy;
• ATR cũng sẽ giúp bạn hiểu tiềm năng lợi nhuận của các giao dịch;
• Thông thường các nhà giao dịch nhìn vào giá trị ATR để xác định mức cắt lỗ, nhưng có những cách khác để sử dụng nó.

Điểm trừ:

• chỉ báo này không phải là một công cụ tự cung tự cấp, nó không cung cấp các tín hiệu giao dịch. Do đó, bạn cần sử dụng ATR kết hợp với các phương pháp đưa ra quyết định giao dịch khác.

Cuối cùng, chỉ báo này thể hiện sự biến động ngày càng tăng. Các nhà giao dịch cần cổ phiếu biến động để tìm kiếm các giao dịch tiềm năng. ATR có thể báo hiệu liệu sự biến động có hiện diện và đủ mạnh để có khả năng hình thành xu hướng hay không. ATR có thể được gọi là một giải pháp tốt khi thích ứng với các điều kiện thị trường luôn thay đổi. Tuy nhiên, nó cũng có thể là chỉ báo tốt nhất để dự đoán thị trường biến động khi có sự thay đổi đáng kể về sự biến động. Hầu hết các nhà giao dịch đều gặp phải những kết quả không nhất quán, đây thường là kết quả của một phương pháp giao dịch không linh hoạt. Cùng với hành vi biến động của khung thời gian cao hơn và sự khác biệt giữa xu hướng tăng và xu hướng giảm, ATR tạo ra một công cụ giao dịch linh hoạt.