Strategjitë e tregtimit të bazuara në treguesin ATR për të cilat nuk flitet: konfigurimi dhe aplikimi

Si të përdorni treguesin ATR, si duket diapazoni mesatar i vërtetë në grafik, cilësimet, strategjitë e tregtimit bazuar në treguesin ATR, kur duhet përdorur dhe në cilat instrumente, dhe anasjelltas, kur jo. Treguesi ATR (gama mesatare e vërtetë) i referohet një treguesi të
analizës teknike që llogarit paqëndrueshmërinë e tregut ose të çmimeve. Kjo ndihmon për të analizuar
paqëndrueshmërinë e lidhur me ndryshimet në vlerën e çdo letre me vlerë dhe më pas për të zgjedhur kohën më të mirë për të tregtuar. ATR konsiderohet të jetë një tregues shumë i popullarizuar tregtar, por është e zakonshme që tregtarët të interpretojnë ose përdorin gabimisht ATR-në.

Cili është treguesi dhe çfarë tregon treguesi në grafikun ATR

ATR është një tregues teknik që mat paqëndrueshmërinë e çmimit të një aktivi. Meqenëse ATR është një tregues i paqëndrueshmërisë, ai tregon se sa luhatet vlera mesatarisht në një kornizë kohore specifike. Gama mesatare e vërtetë arrin një vlerë të lartë kur luhatjet e çmimeve janë të mëdha dhe të shpejta. Vlerat minimale të treguesit janë tipike për periudhat e lëvizjes anësore me kohëzgjatje të gjatë, të cilat ndodhin në pjesën e sipërme të tregut dhe gjatë konsolidimit.
Gama mesatare e vërtetë (ATR) mund të interpretohet si më poshtë:

1. Sa më e lartë të jetë vlera e treguesit, aq më i parashikueshëm është ndryshimi i trendit.
2. Sa më e vogël të jetë vlera, aq më e dobët është lëvizja e trendit.

E rëndësishme! Treguesi nuk tregon tregues të tendencës së çmimeve, por thjesht shkallën e luhatshmërisë së çmimeve.

Vlerat ATR llogariten kryesisht për periudha 14 ditore. Analistët e përdorin atë për të matur paqëndrueshmërinë për çdo kohëzgjatje, nga kornizat kohore brenda ditës në kornizat kohore më të larta. Një vlerë e lartë ATR nënkupton rritje të paqëndrueshmërisë, ndërsa një vlerë e ulët ATR tregon paqëndrueshmëri minimale. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Një shembull i llogaritjes së treguesit ATP

ATR si një mjet për të matur paqëndrueshmërinë e stoqeve, forex dhe mallrave mund të përdoret gjithashtu në tregtimin e kriptove. Ai është i përshtatshëm për mjedisin e kriptomonedhave për shkak të paqëndrueshmërisë së lartë që i atribuohet përshkallëzimit eksponencial dhe rënies së çmimeve të kriptomonedhave. Metoda mund të llogarisë lëvizjen e çmimit për një periudhë të caktuar. Sidoqoftë, ATR nuk tregon drejtpërdrejt drejtimin e trendit të kriptove. Në vend të kësaj, ai jep një sinjal të një ndryshimi trendi. Sa më e lartë të jetë vlera ATR, aq më e lartë është probabiliteti i një ndryshimi në trendin e Bitcoin/kriptomonedhës tjetër dhe sa më e ulët të jetë vlera, aq më e dobët është lëvizja e luhatshme.

Çfarë tregon treguesi ATR?

Ky tregues është i disponueshëm në çdo program tregtimi, duke përfshirë terminalin MT4 dhe mund të shtohet në ekranin e grafikut nëpërmjet menysë Insert. Shfaqet në ekran si një linjë sinjali nën grafikun kryesor.
Linja ATR nuk tregon drejtimin ose forcën e trendit. Këto të dhëna duhet të përcaktohen duke përdorur një tregues tjetër. Megjithatë, duke përdorur algoritmin, është e mundur të shihen tregje me paqëndrueshmëri të lartë dhe të ulët. Nëse treguesi është në një nivel të ulët, pritet një banesë dhe porosia nuk ka nevojë të hapet. Të gjitha të dhënat shfaqen në një modalitet plotësisht automatik. Tregtarët nuk kanë nevojë të llogarisin, vetëm të interpretojnë saktë sinjalet. Në disa raste, mund të përdorni treguesin për të gjetur pikat e hyrjes në treg. Ndryshe nga indekset e ndryshme, ATR nuk shfaq ndryshim çmimesh. Përdoret vetëm për të përcaktuar paqëndrueshmërinë në një moment të caktuar kohor. Nuk është e mundur të përdoret vetëm ky tregues. Nevojiten tregues të tjerë teknikë.

Formula e Llogaritjes ATR

Gama e vërtetë është më e madhja nga vlerat e mëposhtme:

• diferenca midis çmimit të fundit të mbylljes dhe atij aktual;
• diferenca midis maksimumit dhe minimumit aktual;
• diferenca midis çmimit të fundit të mbylljes dhe nivelit të ulët aktual.

Gama e vërtetë = Maksimumi (i lartë[1]-i ulët[1]; i lartë[1] – afër[2]; afër[2]-i ulët[1]) Gama mesatare e vërtetë konsiderohet një mesatare lëvizëse e diapazonit të vërtetë: Mesatarja e vërtetë Gama = SMA (TR,N). Sa i përket cilësimeve, në këtë rast disponohet vetëm periudha mesatare e barabartë me 14.

Llogaritja e ATR

Pra, si llogaritet ATR bazuar në shembuj të thjeshtë të qirinjve. Çdo tregtar duhet të kuptojë se si krijohen treguesit e tij në mënyrë që të ndërmarrë veprimet e duhura. ATR do të thotë Gama mesatare e vërtetë, që do të thotë se ATR mat se sa lëviz çmimi mesatarisht. Më poshtë mund të shihni disa shembuj të asaj që treguesi përdor për llogaritjet e tij. Ndërsa lëviz lart, cakton distancën midis mbylljes së fundit dhe rrymës së lartë të qiririt (majtas). Gjatë rënies, ATR shikon mbylljen e së kaluarës dhe qiriun e afërt (të mesëm). Në distancën minimale midis mbylljes së mëparshme dhe asaj të ulët aktuale, treguesi do të shikojë gamën e plotë të qiriut dhe do të marrë të lartë dhe të ulët (djathtas).
Përsëri, ATR është një mjet për matjen e paqëndrueshmërisë. Paqëndrueshmëria vjen në formën e momentit. Kjo tregon një presion të madh për të blerë ose shitur asete ose aksione. Qirinjtë më të vegjël në grafik janë periudha konsolidimi kur stoqet nuk janë aq të paqëndrueshme. Një ATR në rritje tregon se stoku po lëviz. Por nuk do të tregojë drejtimin e lëvizjes.

Parimi i funksionimit

ATR ju lejon të parashikoni një ndryshim trendi duke përdorur një mesatare dhe duke identifikuar paqëndrueshmërinë. Nëse vlera ATR rritet, ka paqëndrueshmëri të lartë dhe një probabilitet të lartë të një ndryshimi trendi. Po kështu, një ATR e ulët i referohet paqëndrueshmërisë më të ulët të çmimeve. Në thelb, ai ndjek konceptin themelor të një diapazoni sigurie (çmim i lartë – çmim i ulët); nëse diapazoni është i lartë, paqëndrueshmëria është e lartë dhe anasjelltas. Treguesi ATR është jo-drejtues. Ka të bëjë më shumë me parashikimin e një ndryshimi trendi sesa me drejtimin e tij të saktë. Ai kurrë nuk specifikon drejtimin, si p.sh. nëse një përmbysje rritëse do të ndodhë apo jo. ATR është më i dobishëm si një tregues për gjetjen e shpërthimeve, zbulimin e sinjaleve të hyrjes, vendosjen e humbjeve të ndalimit. Përveç kësaj, përdoret gjithmonë në kombinim me tregues të tjerë,
linjat e trendit .

Linjat e mbështetjes dhe rezistencës janë zakonisht horizontale

Masa ATR është një tregues i gjithanshëm sepse mund të masë paqëndrueshmërinë e ndryshimeve të çmimeve në klasat ose tregjet e aktiveve . Përveç kësaj, përdoret për të matur paqëndrueshmërinë për çdo kohëzgjatje specifike, nga brenda ditës në afatet kohore më të larta. Sekretet e përdorimit të treguesit ATR, për të cilin të gjithë heshtin, si të përdorni dhe konfiguroni: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Përdorimi i ATR për të dalë nga një pozicion

ATR përdoret shpesh për të vendosur një humbje të ndalimit adaptiv, si dhe për të lëvizur dhe fiksuar. Për tregtimin, shpesh përdoret ideja e vendosjes së një humbjeje të ndalimit bazuar në paqëndrueshmërinë. Për të llogaritur madhësinë e kërkuar të urdhrit të ndalimit, vlera e indeksit shumëzohet me disa konstante, e cila ndryshon nga kohëzgjatja teorike e tregtisë së ardhshme. Si shembull, merrni parasysh konstanten 2-4 për grafikët për orë. Le të themi, në rastin e një transaksioni në EURUSD me ATR = 0,0062 në grafikun për orë, duhet të shumëzoni 6,2 me një konstante, le të themi 3, dhe ndalesa do të jetë 18-19 pikë.
Shumë më praktike se ATR për ndalesat pasuese. Në këtë rast, çmimi i ndalimit pasues do të rregullohet automatikisht në varësi të paqëndrueshmërisë së tregut. Supozoni se është bërë një tregti, fitohet pozicioni dhe pas një distance të caktuar, ndalesa e pasme fillon të lëvizë në drejtim të çmimit. Çmimi fillon të lëvizë ashpër në drejtimin e dëshiruar. Në këtë rast, ndalesa pasuese ishte mjaft larg, gjë që lejoi që tregu të vazhdonte lëvizjen. Pas kësaj, procesi ndalon dhe banesa fillon. ATR zvogëlohet në përputhje me rrethanat, dhe shtegu bëhet më i shkurtër – ndalesa i afrohet çmimit. Periudhat e tendencës së fortë pasohen nga ulje dhe çmimet befas fillojnë të lëvizin përsëri, jo domosdoshmërisht në drejtimin e duhur. Nëse ka një ndryshim pas periudhës së sheshtë, pak humbet – ndalesa do të jetë mjaft afër çmimit.

Përdorimi i ATR si filtër

ATR përdoret gjithashtu si një filtër trendi. Kjo bëhet duke vizatuar një vijë mesatare në grafikun ATR. Kur kjo linjë prishet, ndodhin lëvizjet më të rëndësishme të çmimeve. Treguesi nuk mund dhe nuk duhet të jetë negativ, as nuk duhet të ketë një vijë mesatare të përcaktuar. Ajo zgjidhet me sy, në çdo rast specifik. Është më mirë të vendosni një mesatare lëvizëse afatgjatë
në grafikun ATR si vijë e mesme. Edhe pse ATR është nën mesataren e tij lëvizëse, luhatjet janë të vogla dhe tregu është i qetë. Kur ATR kalon mbi mesataren lëvizëse, fillon një trend. Gjithashtu, ekspertët këshillojnë përdorimin e treguesit në periudha të ndryshme kohore, për shembull, në H1 dhe D1. Nëse drejtimet e tyre përkojnë dhe në një hark kohor më të ulët treguesi kapërceu vijën e mesme, atëherë tregu ka bërë një kërcim. Përsëri, ju duhet të rregulloni ATR-në dhe linjën mesatare veçmas për secilin treg dhe për çdo afat kohor.
ATR14 dhe MA100 funksionojnë mirë si një linjë e mesme për sistemet tregtare që bazohen në parimin e kthimit në mesatare. Gjithashtu shumë i mirë është treguesi i Zarfeve (240) i aplikuar në vlerat e treguesit ATR – kur ATR është nën
zarfet, paqëndrueshmëria është e ulët dhe paqëndrueshmëria e fortë pritet pas shpërbërjes së kanalit.

Treguesi përdoret gjithashtu shpesh për të përcaktuar gjatësinë mesatare të qiririt. Nëse vlera aktuale e ATR është më e madhe se, të themi, 20 ose, anasjelltas, më e vogël se 10, hyrja hiqet. Në këtë rast, gjithçka është mjaft e qartë: nëse ka shumë pak qirinj në treg, atëherë probabiliteti i fitimit zvogëlohet. Nëse qirinjtë janë shumë të mëdhenj, atëherë ngjarjet ekstreme do të ndikojnë në treg, për shembull, njoftimi i lajmeve të rëndësishme financiare.

ATR+DATR

Është gjithashtu e nevojshme të kuptohet drejtimi i përgjithshëm i tregut dhe statusi më i lartë i kornizës kohore. Shumica e specialistëve tregtojnë në afate më të ulëta kohore dhe nuk marrin parasysh atë që kanë vënë re në afate më të larta pasi kanë analizuar korniza kohore të ndryshme. DATR është një tregues mesatar ditor i diapazonit të vërtetë. Në këtë rast, paqëndrueshmëria matet ekskluzivisht në harkun kohor ditor. Për shembull, DATR mund të shkojë deri në fund, ndërsa ATR-ja e kornizës kohore më të ulët do të lëvizë në valë. Megjithatë, të gjitha rritjet më të ulëta kohore në paqëndrueshmërinë ATR mund të jenë jetëshkurtër. Kjo tregon se të kuptuarit e situatës së përgjithshme të kornizës kohore është kritike për të kuptuar se çfarë mund të ndodhë në kornizat kohore më të ulëta.

Të mirat dhe të këqijat e treguesit ATR

Të mirat:

• i përshtatshëm për të punuar në afate të ndryshme kohore – për tregtim afatshkurtër brenda ditës dhe për investim në grafikët afatgjatë.
• në dispozicion si parazgjedhje në platformat e njohura tregtare;
• ka një periudhë të ndryshueshme për vendosjen e ndjeshmërisë;
• ATR do t’ju ndihmojë gjithashtu të kuptoni potencialin e fitimit të tregtisë;
• Zakonisht tregtarët shikojnë vlerën ATR për të përcaktuar nivelin e humbjes së ndalimit, por ka mënyra të tjera për ta përdorur atë.

Minuset:

• treguesi nuk është një mjet i vetë-mjaftueshëm, ai nuk jep sinjale tregtare. Prandaj, duhet të përdorni ATR në kombinim me metoda të tjera për të marrë vendime tregtare.

Së fundi, ky tregues shpreh luhatshmërinë në rritje. Tregtarët kanë nevojë për stoqe të paqëndrueshme për të gjetur tregti të mundshme. ATR mund të sinjalizojë nëse paqëndrueshmëria është e pranishme dhe mjaft e fortë për të formuar potencialisht një prirje. ATR mund të quhet një zgjidhje e mirë kur bëhet fjalë për përshtatjen me ndryshimin e kushteve të tregut. Megjithatë, ai mund të jetë gjithashtu treguesi më i mirë për parashikimin e kthesave të tregut pasi të ketë një ndryshim të rëndësishëm në paqëndrueshmëri. Shumica e tregtarëve përjetojnë rezultate jokonsistente, gjë që shpesh është rezultat i një qasjeje tregtimi jofleksibil. Së bashku me sjelljen e paqëndrueshme të afateve më të larta kohore dhe ndryshimin midis tendencave rritëse dhe rënies, ATR krijon një mjet tregtimi të gjithanshëm.