Стратэгіі таргоў на аснове ATR індыкатара, пра якія не гавораць: настройка і прымяненне

Як карыстацца ATR індыкатарам, як выглядае на графіцы сярэдні праўдзівы дыяпазон, настройка, стратэгіі таргоў на аснове ATR індыкатара, калі варта выкарыстоўваць і на якіх інструментах, і, наадварот, калі не варта. ATR індыкатар (average true range – сярэдні праўдзівы дыяпазон) ставіцца да індыкатара
тэхнічнага аналізу , які разлічвае валацільнасць рынку або кошту. Гэта дапамагае прааналізаваць
валацільнасць , звязаную са зменамі кошту любой каштоўнай паперы, а затым выбраць лепшы час для гандлю. ATR лічыцца вельмі папулярным гандлёвым індыкатарам, але часта можна ўбачыць, што трэйдары інтэрпрэтуюць ці выкарыстоўваюць ATR няправільна.

Што за індыкатар і што паказвае на графіцы ATR індыкатар

ATR з’яўляецца тэхнічным індыкатарам, якія вымяраюць валацільнасць кошту актыву. Паколькі ATR з’яўляецца індыкатарам валацільнасць, ён дэманструе, наколькі кошт вагаецца ў сярэднім за пэўны часавы інтэрвал. Сярэдні праўдзівы дыяпазон дасягае высокага значэння, калі ваганні коштаў з’яўляюцца вялікімі і хуткімі. Мінімальныя значэнні індыкатара ўласцівыя для перыядаў бакавога руху працяглай працягласці, якія адбываюцца ў верхняй частцы рынка і падчас кансалідацыі.
Сярэдні праўдзівы дыяпазон (ATR) можна інтэрпрэтаваць наступным чынам:

1. Чым большы паказчык індыкатара, тым мацней прадказальна змена трэнду.
2. Чым меншае значэнне, тым слабейшы ​​рух трэнду.

Важна! Індыкатар не паказвае ўказанні коштавага трэнду, а проста ступень валацільнасць коштаў.

Значэнні ATR у асноўным разлічваюцца на 14-дзённыя перыяды. Аналітыкі выкарыстоўваюць яго для вымярэння валацільнасць для любой працягласці, ад ўнутрыдзённых часавых рамак да вялікіх таймфрэймаў. Высокае значэнне ATR мае на ўвазе падвышаную валацільнасць, а нізкае значэнне ATR паказвае на мінімальную валацільнасць. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Прыклад разліку АТР індыкатара

ATR у якасці інструмента для вымярэння валацільнасць акцый, форекс і сыравінных тавараў таксама можа быць выкарыстаны ў крыптагандлі. Ён добра падыходзіць для криптосреды з-за высокай валацільнасць, якая тлумачыцца экспанентнай эскалацыяй і падзеннем коштаў на криптовалюту. Метад можа разлічыць рух цаны за пэўны перыяд. Аднак ATR напрамую не паказвае кірунак трэнду руху крыпты. Замест гэтага ён дае сігнал аб змене трэнду. Чым вышэй значэнне ATR, тым вышэй верагоднасць змены трэнду біткойна / іншы криптовалюты і чым ніжэй значэнне, тым слабейшы ​​вагальны рух.

Што паказвае індыкатар ATR

Гэты індыкатар даступны ў любой гандлёвай праграме, у тым ліку тэрмінал MT4, і можа быць дададзены на экран графіка праз меню «Устаўка». Ён з’яўляецца на экране ў выглядзе сігнальнай лініі пад галоўнай дыяграмай.
Лінія ATR не паказвае кірунак ці сілу трэнду. Гэтыя дадзеныя неабходна вызначаць з дапамогай іншага індыкатара. Аднак, выкарыстоўваючы алгарытм, можна ўбачыць рынкі з высокай і нізкай валацільнасць. Калі індыкатар знаходзіцца на нізкім узроўні, чакаецца флэт, і ордэр адчыняць не трэба. Усе дадзеныя адлюстроўваюцца ў цалкам аўтаматычным рэжыме. Трэйдарам не трэба вылічваць, толькі правільна інтэрпрэтаваць сігналы. У некаторых выпадках можна выкарыстоўваць індыкатар для пошуку кропак уваходу ў рынак. У адрозненне ад розных індэксаў, ATR не паказвае развароты кошту. Ён выкарыстоўваецца толькі для вызначэння валацільнасць на дадзены момант часу. Немагчыма выкарыстоўваць толькі гэты індыкатар. Неабходны іншыя тэхнічныя індыкатары.

Формула разліку ATR

Праўдзівы дыяпазон (True Range) з’яўляецца найбольшай з ніжэй пададзеных велічынь:

• рознасць паміж мінулым коштам закрыцця і цяперашнім максімумам;
• рознасць паміж актуальнымі максімумам і мінімумам;
• рознасць паміж мінулым коштам закрыцця і цяперашнім мінімумам.

True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] – Close[2]; Close[2]-Low[1]) Average True Range лічыцца слізгальным сярэднім значэннем сапраўднага дыяпазону: Average True Range = SMA (TR,N). Што да налад, то ў дадзеным выпадку даступны толькі перыяд усярэднення, роўны 14.

Разлік ATR

Такім чынам, як разлічваецца ATR на аснове простых прыкладаў свечак. Любы трэйдар павінен разумець, як ствараюцца яго індыкатары для прыняцця дакладных дзеянняў. ATR расшыфроўваецца як Average True Range, што азначае, што ATR вымярае, наколькі кошт рухаецца ў сярэднім. Далей можна ўбачыць некалькі прыкладаў таго, што індыкатар выкарыстоўвае для сваіх разьлікаў. Падчас уздыму ўгару ён усталёўвае адлегласць паміж мінулым зачыненнем і бягучым максімумам свечкі (злева). Падчас апускання ATR глядзіць на мінулае зачыненне і на блізкую (сярэднюю) свечку. Пры мінімальнай адлегласці паміж папярэднім зачыненнем і бягучым мінімумам, індыкатар будзе глядзець на поўны дыяпазон свечкі і браць высокі і нізкі (справа).
Ізноў жа, ATR з’яўляецца прыладай вымярэння валацільнасць. Валацільнасць прыходзіць у выглядзе імпульсу. Гэта паказвае на вялікі ціск на куплю ці продаж актываў ці акцый. Меншыя свечкі на графіцы – гэта перыяды кансалідацыі, калі акцыі не так валацільныя. Які расце ATR паказвае, што акцыі рухаюцца. Але гэта не пакажа напрамак руху.

Прынцып працы

ATR дазваляе прагназаваць змену трэнду, выкарыстоўваючы сярэдняе значэнне і выяўляючы валацільнасць. Калі значэнне ATR павялічваецца, узнікае высокая валацільнасць і высокая верагоднасць змены трэнду. Аналагічным чынам, нізкі ATR адносіцца да больш нізкай валацільнасць коштаў. Па сутнасці, ён варта фундаментальнаму паняццю дыяпазону каштоўных папер (высокі кошт – нізкі кошт); калі дыяпазон высокі, валацільнасць высокая і наадварот. Індыкатар ATR з’яўляецца ненакіраваным. Ён больш звязаны з прагназаваннем змены трэнду, чым з яго дакладным напрамкам. У ім ніколі не паказаны кірунак, напрыклад, адбудзецца бычы разварот ці не. ATR больш карысны ў якасці індыкатара для пошуку кропак прарыву, выяўленні сігналаў уваходу, размяшчэнні стоп-лосс. Акрамя таго, ён заўсёды выкарыстоўваецца ў спалучэнні з іншымі індыкатарамі,
трэндавыя лініі .

Мера ATR з’яўляецца ўніверсальным індыкатарам, паколькі яна можа вымяраць валацільнасць змен коштаў розных класаў актываў або рынкаў. Акрамя таго, ён выкарыстоўваецца для вымярэння валацільнасць для любой канкрэтнай працягласці, ад ўнутрыдзённых да вялікіх таймфрэймаў. Сакрэты прымянення індыкатара ATR, пра якія ўсе маўчаць, як карыстацца і настройка: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Ужыванне ATR для выхаду з пазіцыі

Нярэдка ATR ужываецца для ўсталёўкі адаптыўнага стоп-лоса, а таксама плывучага і фіксаванага. Для трэйдзінг нярэдка выкарыстоўваюць ідэю ўстаноўкі стоп-лоса на аснове валацільнасць. Для таго, каб разлічыць неабходны памер стоп загада, значэнне азначніка памнажаецца на некаторую канстанту, якая вар’іруецца ад тэарэтычнай працягласці будучай угоды. У якасці прыкладу можна разгледзець канстанту 2/4 для гадзінных графікаў. Дапушчальны, у выпадку здзяйснення ўгоды па EURUSD з ATR = 0,0062 на гадзіннікавым графіку трэба памножыць 6,2 на канстанту, дапусцім, 3, і стоп складзе будзе складаць 18-19 пунктаў.
Значна практычней ATR для трэйлінг-стопаў. У гэтым выпадку кошт трэйлінг-ступня будзе аўтаматычна карэктавацца ў залежнасці ад валацільнасць рынку. Дапушчальны, складаецца здзелка, атрымліваецца прыбытак па пазіцыі, а праз пэўную адлегласць трэйлінг-стоп пачынае рухацца ў кірунку кошту. Кошт пачынае рэзка рухацца ў жаданым напрамку. У дадзеным выпадку трэйлінг-стоп быў даволі далёка, што дало рынку працягнуць рух. Пасля чаго працэс спыняецца і пачынаецца флэт. ATR адпаведна памяншаецца, і трал становіцца карацей – стоп становіцца бліжэй да кошту. За перыядамі моцнага трэнду ідуць падзенні, і кошты раптоўна пачынаюць рухацца зноў, не абавязкова ў патрэбным напрамку. Калі пасля флэтавага перыяду адбудзецца разварот, мала што будзе страчана – стоп будзе знаходзіцца даволі блізка да цаны.

Выкарыстанне ATR у якасці фільтра

ATR ужываюць таксама ў якасці фільтра трэнду. Гэта робіцца шляхам правядзення медыянай лініі на графіцы ATR. Калі гэтая лінія прабіваецца, адбываюцца найзначнейшыя коштавыя рухі. Індыкатар не можа і не павінен быць адмоўным, а таксама не павінен мець пэўную сярэднюю лінію. Ён падбіраецца на вока, у кожным пэўным выпадку. Лепш за ўсё змясціць доўгатэрміновую
слізгальную сярэднююна графік ATR у якасці сярэдняй лініі. Хоць ATR знаходзіцца ніжэй сваёй слізгальнай сярэдняй, ваганні неістотныя, а на рынку сітуацыя спакойная. Калі ATR перасякае слізгальную сярэднюю знізу ўверх, пачынаецца трэнд. Таксама спецыялісты раяць выкарыстоўваць індыкатар на розных ТФ, дапусцім, на H1 і D1. Калі іх кірункі супадаюць, а на ніжэйшым ТФ індыкатар перасёк сярэднюю лінію, значыць, рынак здзейсніў скачок. Зноў жа, трэба наладзіць ATR і медыяна лінію асобна для кожнага рынку і для кожнага ТФ.
ATR14 і MA100 добра працуюць у якасці сярэдняй лініі для гандлёвых сістэм, якія грунтуюцца на прынцыпе вяртання да сярэдняга. Таксама вельмі добры індыкатар Envelopes (240), які ўжываецца да значэнняў індыкатара ATR – калі ATR знаходзіцца ніжэй
Envelopes, валацільнасць нізкая, а пасля прарыву канала ўверх мяркуюцца моцныя валацільныя рухі.

Індыкатар таксама нярэдка ўжываецца з мэтай усталявання сярэдняй даўжыні свечкі. Калі цяперашняе значэнне ATR больш, дапусцім, 20 ці, наадварот, менш за 10, запіс апускаецца. У дадзеным выпадку ўсё дастаткова зразумела: калі на рынку вельмі мала свечак, то верагоднасць прыбытку зніжаецца. Калі свечкі вельмі вялікія, то на рынак паўплываюць экстрэмальныя падзеі, напрыклад, аб’ява значных навін у сферы фінансаў.

ATR + DATR

Неабходна таксама разумець у цэлым напрамак рынку і больш высокі статус таймфрэйма. Большасць спецыялістаў вядуць гандаль на ніжэйшых таймфрэймах і не ўлічваюць тое, што яны заўважылі на больш высокіх таймфрэймах пасля аналізу розных таймфрэймаў. DATR з’яўляецца сярэднесутачным індыкатарам сапраўднага дыяпазону. У дадзеным выпадку валацільнасць вымяраецца выключна на дзённым таймфрэйме. Напрыклад, DATR можа апусціцца да канца, у той час як ATR на ніжнім таймфрэйме будзе рухацца хвалямі. Тым не менш, усё ніжэйшыя часавыя скокі валацільнасць ATR могуць быць вельмі недаўгавечнымі. Гэта дэманструе, што разуменне агульнай сітуацыі з больш высокімі часавымі рамкамі мае вырашальнае значэнне для ўсведамлення таго, што можа адбыцца на ніжэйшых таймфрэймах.

Плюсы і мінусы індыкатара ATR

Плюсы:

• падыходзіць для працы на розных таймфрэймах – для кароткатэрміновага гандлю ўнутры дня і для інвесціравання на доўгатэрміновых графіках.
• па змаўчанні даступны на папулярных гандлёвых платформах;
• мае змяняецца перыяд для наладкі адчувальнасці;
• ATR таксама дапаможа зразумець патэнцыял прыбытку здзелак;
• звычайна трэйдары глядзяць на значэнне ATR, каб вызначыць узровень стоп-лоса, але ёсць і іншыя спосабы яго выкарыстання.

Мінусы:

• індыкатар не з’яўляецца самадастатковым інструментам, ён не дае гандлёвыя сігналы. Таму неабходна выкарыстоўваць ATR у спалучэнні з іншымі метадамі прыняцця гандлёвых рашэнняў.

Нарэшце, гэты паказчык выяўляе якая расце валацільнасць. Трэйдарам патрэбныя валацільныя акцыі, каб знайсці патэнцыйныя здзелкі. ATR можа сігналізаваць, ці прысутнічае валацільнасць і дастаткова моцная для патэнцыйнага фарміравання трэнду. ATR можна назваць добрым рашэннем, калі справа даходзіць да адаптацыі да зменлівых умоў на рынку. Аднак, ён таксама можа быць лепшым паказчыкам для прагназавання паваротаў рынку, як толькі адбудзецца значная змена валацільнасць. Большасць трэйдараў адчуваюць непаслядоўныя вынікі, што часта з’яўляецца вынікам нягнуткага гандлёвага падыходу. Разам з валацільнымі паводзінамі больш высокіх таймфрэймаў і розніцай паміж узнімальнымі і падальнымі трэндамі ATR стварае ўніверсальную гандлёвую прыладу.