Стратегии торгов на основе ATR индикатора, о которых не говорят: настройка и применение

Методы и инструменты анализа

Как пользоваться ATR индикатором, как выглядит на графике средний истинный диапазон, настройка, стратегии торгов на основе ATR индикатора, когда стоит использовать и на каких инструментах, и, наоборот, когда не стоит.

ATR индикатор (average true range – средний истинный диапазон) относится к индикатору технического анализа, рассчитывающего волатильность рынка или цены.

Это помогает проанализировать волатильность, связанную с изменениями стоимости любой ценной бумаги, а затем выбрать лучшее время для торговли. ATR считается очень популярным торговым индикатором, но часто можно увидеть, что трейдеры интерпретируют или используют ATR неправильно.

Стратегии торгов на основе ATR индикатора, о которых не говорят: настройка и применение

Что за индикатор и что показывает на графике ATR индикатор

ATR является техническим индикатором, измеряющим волатильность цены актива. Поскольку ATR является индикатором волатильности, он демонстрирует, насколько стоимость колеблется в среднем за конкретный временной интервал.

Средний истинный диапазон достигает высокого значения, когда колебания цен являются большими и быстрыми. Минимальные значения индикатора свойственны для периодов бокового движения длительной продолжительности, которые происходят в верхней части рынка и во время консолидации.

Стратегии торгов на основе ATR индикатора, о которых не говорят: настройка и применение

Средний истинный диапазон (ATR) можно интерпретировать следующим образом:

  1. Чем больше показатель индикатора, тем сильнее предсказуемо изменение тренда.
  2. Чем меньше значение, тем слабее движение тренда.

Важно! Индикатор не показывает указания ценового тренда, а просто степень волатильности цен.

Значения ATR в основном рассчитываются на 14-дневные периоды. Аналитики используют его для измерения волатильности для любой продолжительности, от внутридневных временных рамок до больших таймфреймов. Высокое значение ATR подразумевает повышенную волатильность, а низкое значение ATR указывает на минимальную волатильность.

Что такое таймфрейм в трейдинге и как его использовать на практике?

Пример расчета АТР индикатора

ATR в качестве инструмента для измерения волатильности акций, форекс и сырьевых товаров также может быть использован в криптоторговле.

Он хорошо подходит для криптосреды из-за высокой волатильности, объясняемой экспоненциальной эскалацией и падением цен на криптовалюту.

Метод может рассчитать движение цены за определенный период. Однако ATR напрямую не указывает направление тренда движения крипты. Вместо этого он дает сигнал об изменении тренда. Чем выше значение ATR, тем выше вероятность изменения тренда биткойна/другой криптовалюты и чем ниже значение, тем слабее колеблющееся движение.

Что показывает индикатор ATR

Этот индикатор доступен в любой торговой программе, включая терминал MT4, и может быть добавлен на экран графика через меню «Вставка».

Он появляется на экране в виде сигнальной линии под главной диаграммой.

Стратегии торгов на основе ATR индикатора, о которых не говорят: настройка и применение

Линия ATR не указывает направление или силу тренда. Эти данные необходимо определять с помощью другого индикатора. Однако, используя алгоритм, можно увидеть рынки с высокой и низкой волатильностью. Если индикатор находится на низком уровне, ожидается флэт, и ордер открывать не нужно.

Все данные отображаются в полностью автоматическом режиме. Трейдерам не нужно вычислять, только правильно интерпретировать сигналы. В некоторых случаях можно использовать индикатор для поиска точек входа в рынок.

В отличие от различных индексов, ATR не показывает развороты цены. Он используется только для определения волатильности на данный момент времени. Невозможно использовать только этот индикатор. Необходимы другие технические индикаторы.

Формула расчета ATR

Истинный диапазон (True Range) является наибольшей из ниже представленных величин:

  • разность между прошлой стоимостью закрытия и нынешним максимумом;
  • разность между актуальными максимумом и минимумом;
  • разность между прошлой стоимостью закрытия и нынешним минимумом.

True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] – Close[2]; Close[2]-Low[1])

Average True Range считается скользящим средним значением истинного диапазона: Average True Range = SMA(TR,N).

Что касается настроек, то в данном случае доступен только период усреднения, равный 14.

Расчет ATR

Итак, как рассчитывается ATR на основе простых примеров свечей. Любой трейдер должен понимать, как создаются его индикаторы для принятия верных действий.

ATR расшифровывается как Average True Range, что означает, что ATR измеряет, насколько цена движется в среднем. Далее можно увидеть несколько примеров того, что индикатор использует для своих расчетов.

В процессе подъема вверх он устанавливает расстояние между прошлым закрытием и текущим максимумом свечи (слева).

Во время опускания ATR смотрит на прошлое закрытие и на ближнюю (среднюю) свечу.

При минимальном расстоянии между предыдущим закрытием и текущим минимумом, индикатор будет смотреть на полный диапазон свечи и брать высокий и низкий (справа).

Стратегии торгов на основе ATR индикатора, о которых не говорят: настройка и применение

Опять же, ATR является инструментом измерения волатильности. Волатильность приходит в виде импульса. Это указывает на большое давление на покупку или продажу активов или акций. Меньшие свечи на графике – это периоды консолидации, когда акции не так волатильны. Растущий ATR показывает, что акции движутся. Но это не покажет направление движения.

Принцип работы

ATR позволяет прогнозировать изменение тренда, используя среднее значение и выявляя волатильность. Если значение ATR повышается, возникает высокая волатильность и высокая вероятность изменения тренда.

Аналогичным образом, низкий ATR относится к более низкой волатильности цен. По сути, он следует фундаментальному понятию диапазона ценных бумаг (высокая цена – низкая цена); если диапазон высок, волатильность высока и наоборот.

Индикатор ATR является ненаправленным. Он больше связан с прогнозированием изменения тренда, чем с его точным направлением. В нем никогда не указано направление, например, произойдет ли бычий разворот или нет.

ATR более полезен в качестве индикатора для поиска точек прорыва, обнаружения сигналов входа, размещения стоп-лосс. Кроме того, он всегда используется в сочетании с другими индикаторами, такими как индикаторы поддержки и сопротивления и трендовые линии.

Стратегии торгов на основе ATR индикатора, о которых не говорят: настройка и применение
Линии поддержки и сопротивления обычно горизонтальны

Мера ATR является универсальным индикатором, поскольку она может измерять волатильность изменений цен различных классов активов или рынков. Кроме того, он используется для измерения волатильности для любой конкретной продолжительности, от внутридневных до больших таймфреймов.

Секреты применения индикатора ATR, о которых все молчат, как пользоваться и настройка:

Применение ATR для выхода из позиции

Нередко ATR применяется для установки адаптивного стоп-лосса, а также плавающего и фиксированного. Для трейдинга нередко используют идею установки стоп-лосса на основе волатильности.

Для того, чтобы рассчитать необходимый размер стоп приказа, значение индекса умножается на некоторую константу, которая варьируется от теоретической продолжительности будущей сделки. В качестве примера можно рассмотреть константу 2-4 для часовых графиков.

Допустим, в случае совершения сделки по EURUSD с ATR = 0,0062 на часовом графике нужно умножить 6,2 на константу, допустим, 3, и стоп составит будет составлять 18-19 пунктов.

Стратегии торгов на основе ATR индикатора, о которых не говорят: настройка и применение

Гораздо практичнее ATR для трейлинг-стопов. В этом случае цена трейлинг-стопа будет автоматически корректироваться в зависимости от волатильности рынка. Допустим, заключается сделка, получается прибыль по позиции, а через определенное расстояние трейлинг-стоп начинает двигаться в направлении цены.

Стоимость начинает резко двигаться в желаемом направлении. В данном случае трейлинг-стоп был довольно далеко, что дало рынку продолжить движение.

После чего процесс останавливается и начинается флэт. ATR соответственно уменьшается, и трал становится короче – стоп становится ближе к цене.

За периодами сильного тренда следуют падения, и цены внезапно начинают двигаться снова, не обязательно в нужном направлении. Если после флэтового периода произойдет разворот, мало что будет потеряно – стоп будет находиться довольно близко к цене. Если ситуация не изменится, этот паттерн будет повторяться несколько раз, пока не будет активен стоп приказ.

Использование ATR в качестве фильтра

ATR применяют также в качестве фильтра тренда. Это делается путем проведения медианной линии на графике ATR. Когда эта линия пробивается, происходят самые значительные ценовые движения. Индикатор не может и не должен быть отрицательным, а также не должен иметь определенную среднюю линию. Он подбирается на глаз, в каждом определенном случае.

Лучше всего поместить долгосрочную скользящую среднюю на график ATR в качестве средней линии. Хотя ATR находится ниже своей скользящей средней, колебания несущественные, а на рынке ситуация спокойная. Когда ATR пересекает скользящую среднюю снизу вверх, начинается тренд.

Также специалисты советуют использовать индикатор на разных ТФ, допустим, на H1 и D1. Если их направления совпадают, а на более низком ТФ индикатор пересек среднюю линию, значит, рынок совершил скачок. Опять же, нужно настроить ATR и медианную линию отдельно для каждого рынка и для каждого ТФ.

Стратегии торгов на основе ATR индикатора, о которых не говорят: настройка и применение

ATR14 и MA100 хорошо работают в качестве средней линии для торговых систем, которые базируются на принципе возврата к среднему. Также очень хорош индикатор Envelopes (240), применяемый к значениям индикатора ATR – когда ATR находится ниже Envelopes, волатильность низкая, а после прорыва канала вверх предполагаются сильные волатильные движения.

Стратегии торгов на основе ATR индикатора, о которых не говорят: настройка и применение
Индикатор Envelopes ENV в терминале MT5

Индикатор также нередко применяется с целью установления средней длины свечи. Если нынешнее значение ATR больше, допустим, 20 или, наоборот, меньше 10, запись опускается. В данном случае все достаточно понятно: если на рынке очень мало свечей, то вероятность прибыли снижается. Если свечи очень большие, то на рынок повлияют экстремальные события, например, объявление значимых новостей в сфере финансов.

ATR + DATR

Необходимо также понимать в целом направление рынка и более высокий статус таймфрейма. Большинство специалистов ведут торговлю на более низких таймфреймах и не учитывают то, что они заметили на более высоких таймфреймах после анализа различных таймфреймов.

DATR является среднесуточным индикатором истинного диапазона. В данном случае волатильность измеряется исключительно на дневном таймфрейме.

Например, DATR может опуститься до конца, в то время как ATR на нижнем таймфрейме будет двигаться волнами. Тем не менее, все более низкие временные скачки волатильности ATR могут быть очень недолговечными.

Это демонстрирует, что понимание общей ситуации с более высокими временными рамками имеет решающее значение для осознания того, что может произойти на более низких таймфреймах. Низкий DATR приводит к снижению волатильности на более коротких временных рамках, а скачки волатильности не считаются устойчивыми.

Плюсы и минусы индикатора ATR

Плюсы:

  • подходит для работы на разных таймфреймах – для краткосрочной торговли внутри дня и для инвестирования на долгосрочных графиках.
  • по умолчанию доступен на популярных торговых платформах;
  • имеет изменяемый период для настройки чувствительности;
  • ATR также поможет понять потенциал прибыли сделок;
  • обычно трейдеры смотрят на значение ATR, чтобы определить уровень стоп-лосса, но есть и другие способы его использования.

Минусы:

  • индикатор не является самодостаточным инструментом, он не предоставляет торговые сигналы. Поэтому нужно использовать ATR в сочетании с другими методами принятия торговых решений.

Наконец, этот показатель выражает растущую волатильность. Трейдерам нужны волатильные акции, чтобы найти потенциальные сделки. ATR может сигнализировать, присутствует ли волатильность и достаточно сильна для потенциального формирования тренда.

ATR можно назвать хорошим решением, когда дело доходит до адаптации к меняющимся условиям на рынке. Однако, он также может быть лучшим показателем для прогнозирования поворотов рынка, как только произойдет значительное изменение волатильности.

Большинство трейдеров испытывают непоследовательные результаты, что часто является итогом негибкого торгового подхода. Вместе с волатильным поведением более высоких таймфреймов и разницей между поднимающимися и падающими трендами ATR создает универсальный торговый инструмент.

Поделиться ссылкой:

Rate this post
Rate author
Программирование, инвестиции и алготрейдинг
Add a comment