Στρατηγικές συναλλαγών που βασίζονται στον δείκτη ATR για τις οποίες δεν γίνεται λόγος: εγκατάσταση και εφαρμογή

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη ATR, πώς φαίνεται το μέσο πραγματικό εύρος στο γράφημα, τις ρυθμίσεις, τις στρατηγικές συναλλαγών με βάση τον δείκτη ATR, πότε να τον χρησιμοποιήσετε και σε ποια μέσα και αντίστροφα, πότε όχι. Ο δείκτης ATR (μέσο πραγματικό εύρος τιμών) αναφέρεται σε έναν
δείκτη τεχνικής ανάλυσης που υπολογίζει τη μεταβλητότητα της αγοράς ή των τιμών. Αυτό βοηθά στην ανάλυση της
αστάθειας που σχετίζεται με τις αλλαγές στην αξία οποιουδήποτε τίτλου και, στη συνέχεια, στην επιλογή της καλύτερης στιγμής για διαπραγμάτευση. Το ATR θεωρείται ένας πολύ δημοφιλής δείκτης συναλλαγών, αλλά είναι σύνηθες να βλέπουμε τους εμπόρους να ερμηνεύουν ή να χρησιμοποιούν εσφαλμένα το ATR.

Τι είναι ο δείκτης και τι δείχνει ο δείκτης στο διάγραμμα ATR

Το ATR είναι ένας τεχνικός δείκτης που μετρά τη μεταβλητότητα της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου. Δεδομένου ότι το ATR είναι ένας δείκτης μεταβλητότητας, δείχνει πόσο κυμαίνεται η τιμή κατά μέσο όρο σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Το μέσο πραγματικό εύρος φτάνει σε υψηλή τιμή όταν οι διακυμάνσεις των τιμών είναι μεγάλες και γρήγορες. Οι ελάχιστες τιμές του δείκτη είναι χαρακτηριστικές για περιόδους πλευρικής κίνησης μεγάλης διάρκειας, που εμφανίζονται στο ανώτερο τμήμα της αγοράς και κατά τη διάρκεια της ενοποίησης.
Η μέση αληθινή περιοχή (ATR) μπορεί να ερμηνευτεί ως εξής:

1. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο πιο προβλέψιμη είναι η αλλαγή της τάσης.
2. Όσο μικρότερη είναι η τιμή, τόσο πιο αδύναμη είναι η κίνηση της τάσης.

Σπουδαίος! Ο δείκτης δεν δείχνει ενδείξεις για την τάση των τιμών, αλλά απλώς τον βαθμό αστάθειας των τιμών.

Οι τιμές ATR υπολογίζονται κυρίως για περιόδους 14 ημερών. Οι αναλυτές το χρησιμοποιούν για να μετρήσουν τη μεταβλητότητα για οποιαδήποτε διάρκεια, από ενδοημερήσια χρονικά πλαίσια έως υψηλότερα χρονικά πλαίσια. Μια υψηλή τιμή ATR συνεπάγεται αυξημένη μεταβλητότητα, ενώ μια χαμηλή τιμή ATR υποδηλώνει ελάχιστη μεταβλητότητα. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Ένα παράδειγμα υπολογισμού του δείκτη ATP

Το ATR ως εργαλείο για τη μέτρηση της αστάθειας των μετοχών, του συναλλάγματος και των εμπορευμάτων μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Ταιριάζει καλά στο περιβάλλον κρυπτονομισμάτων λόγω της υψηλής μεταβλητότητας που αποδίδεται στην εκθετική κλιμάκωση και πτώση των τιμών των κρυπτονομισμάτων. Η μέθοδος μπορεί να υπολογίσει την κίνηση της τιμής για μια συγκεκριμένη περίοδο. Ωστόσο, το ATR δεν υποδεικνύει άμεσα την κατεύθυνση της τάσης των κρυπτονομισμάτων. Αντίθετα, δίνει ένα σήμα αλλαγής τάσης. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή ATR, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα αλλαγής στην τάση του Bitcoin / άλλου κρυπτονομίσματος και όσο χαμηλότερη είναι η τιμή, τόσο πιο αδύναμη είναι η κυμαινόμενη κίνηση.

Τι δείχνει ο δείκτης ATR;

Αυτός ο δείκτης είναι διαθέσιμος σε οποιοδήποτε πρόγραμμα συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένου του τερματικού MT4, και μπορεί να προστεθεί στην οθόνη γραφήματος μέσω του μενού Εισαγωγή. Εμφανίζεται στην οθόνη ως γραμμή σήματος κάτω από το κύριο διάγραμμα.
Η γραμμή ATR δεν υποδεικνύει την κατεύθυνση ή την ισχύ της τάσης. Αυτά τα δεδομένα πρέπει να καθοριστούν χρησιμοποιώντας έναν άλλο δείκτη. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο, είναι δυνατό να δούμε αγορές με υψηλή και χαμηλή μεταβλητότητα. Εάν ο δείκτης είναι σε χαμηλό επίπεδο, αναμένεται flat και η παραγγελία δεν χρειάζεται να ανοίξει. Όλα τα δεδομένα εμφανίζονται σε πλήρως αυτόματη λειτουργία. Οι έμποροι δεν χρειάζεται να υπολογίζουν, παρά μόνο να ερμηνεύουν σωστά τα σήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη για να βρείτε σημεία εισόδου στην αγορά. Σε αντίθεση με διάφορους δείκτες, το ATR δεν εμφανίζει αντιστροφές τιμών. Χρησιμοποιείται μόνο για τον προσδιορισμό της μεταβλητότητας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν είναι δυνατή η χρήση μόνο αυτού του δείκτη. Απαιτούνται άλλοι τεχνικοί δείκτες.

Τύπος Υπολογισμού ATR

Το True Range είναι η μεγαλύτερη από τις ακόλουθες τιμές:

• τη διαφορά μεταξύ της προηγούμενης τιμής κλεισίματος και του τρέχοντος υψηλού·
• τη διαφορά μεταξύ του πραγματικού μέγιστου και ελάχιστου·
• τη διαφορά μεταξύ της προηγούμενης τιμής κλεισίματος και του τρέχοντος χαμηλού.

True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] – Close[2]; Close[2]-Low[1]) Το Average True Range θεωρείται ένας κινητός μέσος όρος του πραγματικού εύρους: Average True Εύρος = SMA (TR,N). Όσον αφορά τις ρυθμίσεις, σε αυτήν την περίπτωση είναι διαθέσιμη μόνο η μέση περίοδος ίση με 14.

Υπολογισμός ATR

Λοιπόν, πώς υπολογίζεται το ATR με βάση απλά παραδείγματα κεριών. Οποιοσδήποτε έμπορος πρέπει να κατανοήσει πώς δημιουργούνται οι δείκτες του για να λάβει τη σωστή ενέργεια. Το ATR σημαίνει Μέσο Αληθινό εύρος, που σημαίνει ότι το ATR μετρά πόσο κινείται η τιμή κατά μέσο όρο. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικά παραδείγματα για το τι χρησιμοποιεί ο δείκτης για τους υπολογισμούς του. Καθώς ανεβαίνει, ορίζει την απόσταση μεταξύ του τελευταίου κλεισίματος και του τρέχοντος υψηλού του κεριού (αριστερά). Κατά τη διάρκεια της πτώσης, το ATR κοιτάζει το παρελθόν κοντά και το κοντινό (μεσαίο) κερί. Στην ελάχιστη απόσταση μεταξύ του προηγούμενου κλεισίματος και του τρέχοντος χαμηλού, ο δείκτης θα κοιτάξει το πλήρες εύρος του κεριού και θα πάρει ψηλά και χαμηλά (δεξιά).
Και πάλι, το ATR είναι ένα εργαλείο μέτρησης μεταβλητότητας. Η αστάθεια έρχεται με τη μορφή ορμής. Αυτό υποδηλώνει μεγάλη πίεση για αγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων ή μετοχών. Τα μικρότερα κεριά στο γράφημα είναι περίοδοι ενοποίησης όταν οι μετοχές δεν είναι τόσο ασταθείς. Μια άνοδος ATR δείχνει ότι η μετοχή κινείται. Αλλά δεν θα δείξει την κατεύθυνση της κίνησης.

Αρχή λειτουργίας

Το ATR σάς επιτρέπει να προβλέψετε μια αλλαγή τάσης χρησιμοποιώντας έναν μέσο όρο και προσδιορίζοντας τη μεταβλητότητα. Εάν η τιμή ATR αυξηθεί, υπάρχει υψηλή μεταβλητότητα και μεγάλη πιθανότητα αλλαγής τάσης. Ομοίως, ένα χαμηλό ATR αναφέρεται σε χαμηλότερη αστάθεια των τιμών. Ουσιαστικά, ακολουθεί τη θεμελιώδη έννοια του εύρους ασφάλειας (τιμή υψηλή – τιμή χαμηλή). εάν το εύρος είναι υψηλό, η μεταβλητότητα είναι υψηλή και το αντίστροφο. Ο δείκτης ATR δεν είναι κατευθυντικός. Έχει να κάνει περισσότερο με την πρόβλεψη μιας αλλαγής τάσης παρά με την ακριβή κατεύθυνσή της. Ποτέ δεν καθορίζει κατεύθυνση, όπως αν θα συμβεί ανοδική αναστροφή ή όχι. Το ATR είναι πιο χρήσιμο ως ένδειξη για την εύρεση σπασίματος, την ανίχνευση σημάτων εισόδου, την τοποθέτηση απωλειών στάσης. Επιπλέον, χρησιμοποιείται πάντα σε συνδυασμό με άλλους δείκτες,
γραμμές τάσης .

Οι γραμμές υποστήριξης και αντίστασης είναι συνήθως οριζόντιες

Το μέτρο ATR είναι ένας ευέλικτος δείκτης επειδή μπορεί να μετρήσει τη μεταβλητότητα των αλλαγών τιμών σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων ή αγορές . Επιπλέον, χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της μεταβλητότητας για οποιαδήποτε συγκεκριμένη διάρκεια, από ενδοημερήσια έως υψηλότερα χρονικά πλαίσια. Τα μυστικά της χρήσης του δείκτη ATR, για τα οποία όλοι σιωπούν, πώς να χρησιμοποιήσετε και να ρυθμίσετε: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Χρήση ATR για έξοδο από μια θέση

Το ATR χρησιμοποιείται συχνά για τον καθορισμό μιας προσαρμοστικής απώλειας διακοπής, καθώς και για κινητή και σταθερή. Για τις συναλλαγές, χρησιμοποιείται συχνά η ιδέα του καθορισμού μιας απώλειας διακοπής με βάση τη μεταβλητότητα. Προκειμένου να υπολογιστεί το απαιτούμενο μέγεθος εντολής διακοπής, η τιμή του δείκτη πολλαπλασιάζεται με κάποια σταθερά, η οποία ποικίλλει από τη θεωρητική διάρκεια της μελλοντικής συναλλαγής. Ως παράδειγμα, θεωρήστε τη σταθερά 2-4 για ωριαία διαγράμματα. Ας πούμε, στην περίπτωση μιας συναλλαγής σε EURUSD με ATR = 0,0062 στο ωριαίο διάγραμμα, πρέπει να πολλαπλασιάσετε το 6,2 με μια σταθερά, ας πούμε 3, και η στάση θα είναι 18-19 μονάδες.
Πολύ πιο πρακτικό από το ATR για στάσεις μετάβασης. Σε αυτήν την περίπτωση, η τελική τιμή διακοπής θα προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με τη μεταβλητότητα της αγοράς. Ας υποθέσουμε ότι πραγματοποιείται μια συναλλαγή, προκύπτει κέρδος στη θέση και μετά από μια ορισμένη απόσταση, η τελική στάση αρχίζει να κινείται προς την κατεύθυνση της τιμής. Η τιμή αρχίζει να κινείται απότομα προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Σε αυτήν την περίπτωση, η στάση ήταν αρκετά μακριά, γεγονός που επέτρεψε στην αγορά να συνεχίσει να κινείται. Μετά από αυτό, η διαδικασία σταματά και το διαμέρισμα ξεκινά. Το ATR μειώνεται ανάλογα και το μονοπάτι γίνεται μικρότερο – η στάση πλησιάζει περισσότερο την τιμή. Περίοδοι ισχυρής τάσης ακολουθούνται από πτώσεις και οι τιμές ξαφνικά αρχίζουν να κινούνται ξανά, όχι απαραίτητα προς τη σωστή κατεύθυνση. Εάν υπάρξει αντιστροφή μετά την επίπεδη περίοδο, λίγα χάνονται – η στάση θα είναι αρκετά κοντά στην τιμή.

Χρησιμοποιώντας το ATR ως φίλτρο

Το ATR χρησιμοποιείται επίσης ως φίλτρο τάσεων. Αυτό γίνεται σχεδιάζοντας μια διάμεση γραμμή στο γράφημα ATR. Όταν αυτή η γραμμή σπάσει, συμβαίνουν οι πιο σημαντικές κινήσεις τιμής. Ο δείκτης δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι αρνητικός, ούτε πρέπει να έχει καθορισμένη μεσαία γραμμή. Επιλέγεται με το μάτι, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι καλύτερο να τοποθετήσετε έναν μακροπρόθεσμο
κινητό μέσο όροστο γράφημα ATR ως μεσαία γραμμή. Αν και το ATR βρίσκεται κάτω από τον κινητό του μέσο όρο, οι διακυμάνσεις είναι μικρές και η αγορά είναι ήρεμη. Όταν το ATR υπερβαίνει τον κινητό μέσο όρο, αρχίζει μια τάση. Επίσης, οι ειδικοί συμβουλεύουν τη χρήση του δείκτη σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια, για παράδειγμα, σε H1 και D1. Εάν οι κατευθύνσεις τους συμπίπτουν και σε χαμηλότερο χρονικό πλαίσιο ο δείκτης πέρασε τη μεσαία γραμμή, τότε η αγορά έχει κάνει άλμα. Και πάλι, πρέπει να προσαρμόσετε το ATR και τη διάμεση γραμμή ξεχωριστά για κάθε αγορά και για κάθε χρονικό πλαίσιο.
Τα ATR14 και MA100 λειτουργούν καλά ως μεσαία γραμμή για συστήματα συναλλαγών που βασίζονται στην αρχή της επαναφοράς στη μέση τιμή. Επίσης πολύ καλός είναι ο δείκτης Envelopes (240) που εφαρμόζεται στις τιμές του δείκτη ATR – όταν το ATR είναι κάτω από τους
φακέλους, η μεταβλητότητα είναι χαμηλή και αναμένεται έντονη μεταβλητότητα μετά τη διάσπαση του καναλιού.

Η ένδειξη χρησιμοποιείται επίσης συχνά για τον καθορισμό του μέσου μήκους κεριού. Εάν η τρέχουσα τιμή του ATR είναι μεγαλύτερη από, ας πούμε, 20 ή, αντίθετα, μικρότερη από 10, η καταχώριση παραλείπεται. Σε αυτή την περίπτωση, όλα είναι αρκετά ξεκάθαρα: εάν υπάρχουν πολύ λίγα κεριά στην αγορά, τότε η πιθανότητα κέρδους μειώνεται. Εάν τα κεριά είναι πολύ μεγάλα, τότε τα ακραία γεγονότα θα επηρεάσουν την αγορά, για παράδειγμα, η ανακοίνωση σημαντικών οικονομικών ειδήσεων.

ATR+DATR

Είναι επίσης απαραίτητο να κατανοήσουμε τη γενική κατεύθυνση της αγοράς και την υψηλότερη κατάσταση του χρονικού πλαισίου. Οι περισσότεροι ειδικοί συναλλάσσονται σε χαμηλότερα χρονικά πλαίσια και δεν λαμβάνουν υπόψη αυτά που έχουν παρατηρήσει σε υψηλότερα χρονικά πλαίσια αφού αναλύσουν διαφορετικά χρονικά πλαίσια. Το DATR είναι ένας ημερήσιος μέσος δείκτης πραγματικού εύρους. Σε αυτή την περίπτωση, η μεταβλητότητα μετράται αποκλειστικά στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, το DATR μπορεί να πέσει μέχρι κάτω, ενώ το χαμηλότερο χρονικό πλαίσιο ATR θα κινείται κατά κύματα. Ωστόσο, όλες οι χαμηλότερες χρονικές αιχμές στη μεταβλητότητα του ATR μπορεί να είναι πολύ βραχύβιες. Αυτό δείχνει ότι η κατανόηση της συνολικής κατάστασης υψηλότερου χρονικού πλαισίου είναι κρίσιμη για την κατανόηση του τι μπορεί να συμβεί στα χαμηλότερα χρονικά πλαίσια.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του δείκτη ATR

Πλεονεκτήματα:

• κατάλληλο για εργασία σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια – για βραχυπρόθεσμες ενδοημερήσιες συναλλαγές και για επένδυση σε μακροπρόθεσμα γραφήματα.
• διαθέσιμο από προεπιλογή σε δημοφιλείς πλατφόρμες συναλλαγών·
• έχει μεταβλητή περίοδο για τη ρύθμιση της ευαισθησίας.
• Το ATR θα σας βοηθήσει επίσης να κατανοήσετε τις δυνατότητες κέρδους των συναλλαγών.
• Συνήθως οι έμποροι εξετάζουν την τιμή ATR για να προσδιορίσουν το επίπεδο απώλειας διακοπής, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι χρήσης της.

Μειονεκτήματα:

• ο δείκτης δεν είναι ένα αυτάρκης εργαλείο, δεν παρέχει σήματα συναλλαγών. Επομένως, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ATR σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους λήψης αποφάσεων συναλλαγών.

Τέλος, ο δείκτης αυτός εκφράζει την αυξανόμενη μεταβλητότητα. Οι έμποροι χρειάζονται ασταθείς μετοχές για να βρουν πιθανές συναλλαγές. Το ATR μπορεί να σηματοδοτήσει εάν η αστάθεια είναι παρούσα και αρκετά ισχυρή ώστε να σχηματίσει μια τάση. Το ATR μπορεί να ονομαστεί καλή λύση όταν πρόκειται για προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Ωστόσο, μπορεί επίσης να είναι ο καλύτερος δείκτης για την πρόβλεψη στροφών της αγοράς όταν υπάρξει σημαντική αλλαγή στη μεταβλητότητα. Οι περισσότεροι έμποροι αντιμετωπίζουν ασυνεπή αποτελέσματα, τα οποία είναι συχνά το αποτέλεσμα μιας άκαμπτης προσέγγισης συναλλαγών. Μαζί με την ασταθή συμπεριφορά υψηλότερων χρονικών πλαισίων και τη διαφορά μεταξύ ανοδικών και καθοδικών τάσεων, το ATR δημιουργεί ένα ευέλικτο εργαλείο συναλλαγών.