Kaip naudoti ATR indikatorių, kaip diagramoje atrodo vidutinis tikrasis diapazonas, nustatymas, prekybos strategijos pagal ATR indikatorių, kada jį naudoti ir kokiais instrumentais, ir atvirkščiai, kada ne. ATR (vidutinio tikrojo diapazono) rodiklis reiškia
techninės analizės rodiklį , apskaičiuojantį rinkos arba kainos nepastovumą. Tai padeda išanalizuoti
nepastovumą , susijusį su bet kurio vertybinio popieriaus vertės pokyčiais, ir tada pasirinkti geriausią prekybos laiką. ATR laikomas labai populiariu prekybos rodikliu, tačiau dažnai pasitaiko atvejų, kai prekiautojai ATR interpretuoja arba naudoja neteisingai.
Kas yra indikatorius ir ką jis rodo ATR diagramoje
ATR yra techninis rodiklis, matuojantis turto kainos nepastovumą. Kadangi ATR yra nepastovumo rodiklis, jis parodo, kiek vertė vidutiniškai svyruoja per tam tikrą laikotarpį. Vidutinis tikrasis diapazonas pasiekia aukštą vertę, kai kainų svyravimai yra dideli ir greiti. Minimalios rodiklio reikšmės būdingos ilgo šoninio judėjimo laikotarpiams, kurie atsiranda viršutinėje rinkos dalyje ir konsolidacijos metu.
- Kuo didesnė rodiklio reikšmė, tuo labiau nuspėjamas tendencijos pokytis.
- Kuo mažesnė vertė, tuo silpnesnis tendencijos judėjimas.
Svarbu! Rodiklis rodo ne kainų tendencijas, o tiesiog kainų nepastovumo laipsnį.
ATR reikšmės dažniausiai skaičiuojamos 14 dienų laikotarpiams. Analitikai tai naudoja bet kokios trukmės nepastovumui matuoti, nuo dienos laikotarpių iki ilgesnių laikotarpių. Didelė ATR vertė reiškia padidėjusį nepastovumą, o žema ATR vertė rodo minimalų nepastovumą. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm
ATP rodiklio apskaičiavimo pavyzdys
ATR kaip priemonė akcijų, Forex ir žaliavų nepastovumui matuoti taip pat gali būti naudojama kriptovaliutų prekyboje. Jis puikiai tinka kriptovaliutų aplinkai dėl didelio nepastovumo, siejamo su eksponenciniu kriptovaliutų kainų padidėjimu ir kritimu. Metodas gali apskaičiuoti kainų judėjimą tam tikru laikotarpiu. Tačiau ATR tiesiogiai nenurodo kriptovaliutų tendencijos krypties. Vietoj to, tai rodo tendencijos pasikeitimą. Kuo didesnė ATR reikšmė, tuo didesnė Bitcoin / kitos kriptovaliutos tendencijos pasikeitimo tikimybė ir kuo mažesnė vertė, tuo silpnesnis svyruojantis judėjimas.
Ką rodo ATR indikatorius?
Šis indikatorius yra prieinamas bet kurioje prekybos programoje, įskaitant MT4 terminalą, ir gali būti įtrauktas į diagramos ekraną per meniu Įterpti. Jis rodomas ekrane kaip signalinė linija po pagrindine diagrama.
ATR skaičiavimo formulė
Tikrasis diapazonas yra didžiausias iš šių verčių:
- skirtumas tarp buvusios uždarymo kainos ir dabartinės aukščiausios kainos;
- skirtumas tarp tikrojo maksimumo ir minimumo;
- skirtumas tarp ankstesnės uždarymo kainos ir dabartinės žemiausios kainos.
Tikrasis diapazonas = maksimalus(aukštas[1]-žemas[1]; aukštas[1] – artimas[2]; artimas[2]-žemas[1]) Vidutinis tikrasis diapazonas laikomas slankiuoju tikrojo diapazono vidurkiu: Vidutinis teisingas Diapazonas = SMA (TR,N). Kalbant apie nustatymus, šiuo atveju galimas tik 14 vidurkinimo laikotarpis.
ATR skaičiavimas
Taigi, kaip ATR apskaičiuojamas remiantis paprastais žvakių pavyzdžiais. Bet kuris prekiautojas turi suprasti, kaip kuriami jo rodikliai, kad galėtų imtis tinkamų veiksmų. ATR reiškia vidutinį tikrąjį diapazoną, o tai reiškia, kad ATR matuoja, kiek vidutiniškai kinta kaina. Žemiau galite pamatyti keletą pavyzdžių, ką indikatorius naudoja savo skaičiavimams. Kai jis juda aukštyn, jis nustato atstumą tarp paskutinio uždarymo ir žvakės srovės didžiausio lygio (kairėje). Nuosmukio metu ATR žiūri į praeitį arti ir artimą (vidurinę) žvakę. Esant minimaliam atstumui tarp ankstesnio uždarymo ir dabartinio žemo lygio, indikatorius žiūrės į visą žvakės diapazoną ir ims rodyti aukštą ir žemą (dešinėje).
Veikimo principas
ATR leidžia numatyti tendencijos pokytį naudojant vidurkį ir nustatant nepastovumą. Jei ATR vertė pakyla, yra didelis nepastovumas ir didelė tendencijos pasikeitimo tikimybė. Taip pat žemas ATR reiškia mažesnį kainų nepastovumą. Iš esmės jis atitinka pagrindinę saugumo diapazono koncepciją (aukšta kaina – žema kaina); jei diapazonas yra didelis, nepastovumas yra didelis ir atvirkščiai. ATR indikatorius nėra kryptingas. Tai labiau susiję su tendencijos pokyčių numatymu, o ne su tikslia jo kryptimi. Ji niekada nenurodo krypties, pavyzdžiui, ar įvyks bulių pasikeitimas, ar ne. ATR yra naudingesnis kaip indikatorius ieškant lūžių, aptinkant įėjimo signalus, nustatant stabdymo nuostolius. Be to, jis visada naudojamas kartu su kitais rodikliais,
tendencijų linijos .
ATR naudojimas norint išeiti iš pozicijos
ATR dažnai naudojamas adaptyviam sustabdymo praradimui nustatyti, taip pat plūduriuojantis ir fiksuotas. Prekybai dažnai naudojama idėja nustatyti nuostolių stabdymą pagal nepastovumą. Norint apskaičiuoti reikiamą stop orderio dydį, indekso reikšmė dauginama iš kokios nors konstantos, kuri skiriasi nuo teorinės būsimos prekybos trukmės. Kaip pavyzdį apsvarstykite valandinių diagramų konstantą 2–4. Tarkime, sandorio EURUSD atveju, kai valandiniame grafike ATR = 0,0062, 6,2 reikia padauginti iš konstantos, tarkime, iš 3, ir sustojimas bus 18-19 taškų.
Naudojant ATR kaip filtrą
ATR taip pat naudojamas kaip tendencijų filtras. Tai atliekama nubrėžiant vidurinę liniją ATR diagramoje. Nutrūkus šiai linijai, įvyksta reikšmingiausi kainų pokyčiai. Rodiklis negali ir neturi būti neigiamas, taip pat neturi turėti apibrėžtos vidurio linijos. Jis parenkamas akimis, kiekvienu konkrečiu atveju. Geriausia nustatyti ilgalaikį
slankųjį vidurkįATR diagramoje kaip vidurinė linija. Nors ATR yra žemiau slankaus vidurkio, svyravimai yra nedideli, o rinka rami. Kai ATR kerta virš slankiojo vidurkio, prasideda tendencija. Taip pat ekspertai pataria naudoti indikatorių skirtingais laiko tarpais, pavyzdžiui, H1 ir D1. Jei jų kryptys sutampa, o žemesniame laiko intervale indikatorius kirto vidurinę liniją, vadinasi, rinka padarė šuolį. Vėlgi, kiekvienai rinkai ir kiekvienam laikotarpiui turite pakoreguoti ATR ir medianos eilutę atskirai.
vokų ., nepastovumas yra mažas, o kanalui nutrūkus tikimasi didelio nepastovumo.
ATR+DATR
Taip pat būtina suprasti bendrą rinkos kryptį ir aukštesnį laiko tarpo statusą. Dauguma specialistų prekiauja žemesniais laiko tarpais ir neatsižvelgia į tai, ką pastebėjo didesniuose terminuose, išanalizavę skirtingus terminus. DATR yra dienos vidutinis tikrojo diapazono indikatorius. Šiuo atveju nepastovumas matuojamas tik pagal dienos laikotarpį. Pavyzdžiui, DATR gali sumažėti iki galo, o žemesnis laiko tarpas ATR judės bangomis. Tačiau visi mažesni ATR nepastovumo šuoliai gali būti labai trumpalaikiai. Tai rodo, kad norint suprasti, kas gali nutikti mažesniais laikotarpiais, labai svarbu suprasti bendrą aukštesnio laikotarpio situaciją.
ATR indikatoriaus privalumai ir trūkumai
Privalumai:
- tinka darbui skirtingais laiko intervalais – trumpalaikei dienos prekybai ir investavimui į ilgalaikius grafikus.
- pagal nutylėjimą pasiekiamas populiariose prekybos platformose;
- turi kintamą jautrumo nustatymo laikotarpį;
- ATR taip pat padės suprasti sandorių pelno potencialą;
- Paprastai prekybininkai žiūri į ATR vertę, kad nustatytų stop loss lygį, tačiau yra ir kitų būdų jį panaudoti.
Minusai:
- indikatorius nėra savarankiškas įrankis, jis neteikia prekybos signalų. Todėl ATR turite naudoti kartu su kitais prekybos sprendimų priėmimo metodais.
Galiausiai šis rodiklis išreiškia didėjantį nepastovumą. Prekybininkams reikia nepastovių akcijų, kad surastų galimus sandorius. ATR gali parodyti, ar nepastovumas yra ir pakankamai stiprus, kad galėtų susidaryti tendenciją. ATR galima vadinti geru sprendimu, kai reikia prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų. Tačiau tai taip pat gali būti geriausias rinkos posūkių prognozavimo rodiklis, kai labai pasikeičia nepastovumas. Dauguma prekiautojų patiria nenuoseklius rezultatus, kurie dažnai yra nelanksčios prekybos metodo rezultatas. Kartu su nepastoviu didesnių laikotarpių elgesiu ir skirtumu tarp kilimo ir kritimo tendencijų ATR sukuria universalų prekybos įrankį.
