Obchodní strategie založené na indikátoru ATR, o kterých se nemluví: nastavení a aplikace

Jak používat indikátor ATR, jak vypadá průměrný skutečný rozsah na grafu, nastavení, obchodní strategie založené na indikátoru ATR, kdy jej použít a na jaké nástroje a naopak, kdy ne. Ukazatel ATR (average true range) označuje ukazatel
technické analýzy , který vypočítává volatilitu trhu nebo cen. To pomáhá analyzovat
volatilitu spojenou se změnami hodnoty jakéhokoli cenného papíru a poté vybrat nejlepší čas pro obchodování. ATR je považován za velmi oblíbený obchodní ukazatel, ale je běžné, že obchodníci ATR interpretují nebo používají nesprávně.

Co je indikátor a co indikátor ukazuje na grafu ATR

ATR je technický ukazatel, který měří volatilitu ceny aktiva. Vzhledem k tomu, že ATR je indikátor volatility, ukazuje, jak moc hodnota v průměru kolísá v určitém časovém rámci. Průměrný skutečný rozsah dosahuje vysoké hodnoty, když jsou cenové výkyvy velké a rychlé. Minimální hodnoty indikátoru jsou typické pro období laterálního pohybu dlouhého trvání, ke kterému dochází v horní části trhu a při konsolidaci.
Průměrný skutečný rozsah (ATR) lze interpretovat následovně:

1. Čím vyšší je hodnota indikátoru, tím je změna trendu předvídatelnější.
2. Čím menší hodnota, tím slabší trendový pohyb.

Důležité! Ukazatel neukazuje indikace cenového trendu, ale jednoduše míru volatility cen.

Hodnoty ATR se většinou počítají za 14denní období. Analytici jej používají k měření volatility pro jakoukoli dobu trvání, od intradenních časových rámců po vyšší časové rámce. Vysoká hodnota ATR znamená zvýšenou volatilitu, zatímco nízká hodnota ATR indikuje minimální volatilitu. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Příklad výpočtu ukazatele ATP

ATR jako nástroj pro měření volatility akcií, forexu a komodit lze využít i při obchodování s kryptoměnami. Dobře se hodí do kryptoprostředí díky vysoké volatilitě připisované exponenciální eskalaci a poklesu cen kryptoměn. Metoda dokáže vypočítat pohyb ceny za určité období. ATR však přímo neukazuje směr kryptotrendu. Místo toho dává signál o změně trendu. Čím vyšší je hodnota ATR, tím vyšší je pravděpodobnost změny trendu bitcoinu / jiné kryptoměny a čím nižší hodnota, tím slabší je kolísavý pohyb.

Co ukazuje indikátor ATR?

Tento indikátor je dostupný v jakémkoli obchodním programu, včetně terminálu MT4, a lze jej přidat na obrazovku grafu pomocí nabídky Vložit. Objeví se na obrazovce jako signální čára pod hlavní mapou.
Linie ATR neudává směr ani sílu trendu. Tyto údaje je nutné zjistit pomocí jiného ukazatele. Pomocí algoritmu je však možné vidět trhy s vysokou a nízkou volatilitou. Pokud je indikátor na nízké úrovni, očekává se flat a objednávku není nutné otevírat. Všechna data se zobrazují v plně automatickém režimu. Obchodníci nemusí počítat, pouze správně interpretovat signály. V některých případech můžete indikátor použít k nalezení vstupních bodů na trh. Na rozdíl od různých indexů ATR nevykazuje cenové zvraty. Používá se pouze k určení volatility v daném okamžiku. Není možné použít pouze tento indikátor. Jsou zapotřebí další technické ukazatele.

Vzorec pro výpočet ATR

Skutečný rozsah je největší z následujících hodnot:

• rozdíl mezi minulou uzavírací cenou a aktuálním maximem;
• rozdíl mezi skutečným maximem a minimem;
• rozdíl mezi minulou uzavírací cenou a současným minimem.

Skutečný rozsah = Max (Vysoký[1]-Nízký[1]; Vysoký[1] – Blízký[2]; Blízký[2]-Nízký[1]) Průměrný Skutečný rozsah je považován za klouzavý průměr skutečného rozsahu: Průměr True Rozsah = SMA (TR,N). Pokud jde o nastavení, v tomto případě je k dispozici pouze průměrná perioda rovna 14.

Výpočet ATR

Jak se tedy počítá ATR na základě jednoduchých příkladů svíček. Každý obchodník musí pochopit, jak jsou jeho indikátory vytvářeny, aby mohl podniknout správnou akci. ATR je zkratka pro Average True Range, což znamená, že ATR měří, jak moc se cena pohybuje v průměru. Níže vidíte několik příkladů toho, co indikátor používá pro své výpočty. Jak se pohybuje nahoru, nastavuje vzdálenost mezi posledním zavřením a aktuálním maximem svíčky (vlevo). Během poklesu se ATR dívá na minulý závěr a blízkou (střední) svíčku. V minimální vzdálenosti mezi předchozím uzavřením a aktuálním minimem se indikátor podívá na celý rozsah svíčky a vezme vysoké a nízké (vpravo).
ATR je opět nástroj pro měření volatility. Volatilita přichází ve formě hybnosti. To naznačuje velký tlak na nákup nebo prodej aktiv nebo akcií. Menší svíčky v grafu jsou období konsolidace, kdy akcie nejsou tak volatilní. Rostoucí ATR ukazuje, že akcie se pohybují. Neukáže ale směr pohybu.

Princip činnosti

ATR vám umožňuje předpovídat změnu trendu pomocí průměru a identifikující volatilitu. Pokud hodnota ATR stoupá, dochází k vysoké volatilitě a vysoké pravděpodobnosti změny trendu. Podobně nízká ATR znamená nižší volatilitu cen. V podstatě se řídí základním konceptem rozsahu zabezpečení (cena vysoká – nízká cena); pokud je rozsah vysoký, volatilita je vysoká a naopak. Indikátor ATR je nesměrový. Má to více společného s předpovídáním změny trendu než s jeho přesným směrem. Nikdy neurčuje směr, jako například zda dojde k býčímu zvratu nebo ne. ATR je užitečnější jako indikátor pro nalezení breakouts, detekci vstupních signálů, umístění stop lossů. Kromě toho se vždy používá v kombinaci s jinými indikátory,
trendové linie .

Linie podpory a odporu jsou obvykle horizontální

Míra ATR je univerzální ukazatel, protože dokáže měřit volatilitu cenových změn napříč třídami aktiv nebo trhy . Kromě toho se používá k měření volatility pro libovolnou konkrétní dobu, od intradenních po vyšší časové rámce. Tajemství používání indikátoru ATR, o kterém všichni mlčí, jak používat a konfigurovat: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Použití ATR k ​​opuštění pozice

ATR se často používá k nastavení adaptivního stop lossu, stejně jako plovoucí a fixní. Pro obchodování se často používá myšlenka nastavení stop lossu na základě volatility. Pro výpočet požadované velikosti stop příkazu se hodnota indexu vynásobí nějakou konstantou, která se liší od teoretické doby trvání budoucího obchodu. Jako příklad uvažujme konstantu 2-4 pro hodinové grafy. Řekněme, že v případě transakce na EURUSD s ATR = 0,0062 na hodinovém grafu je potřeba vynásobit 6,2 konstantou, řekněme 3, a stop bude 18-19 bodů.
Mnohem praktičtější než ATR pro trailing stop. V tomto případě bude trailing stop cena automaticky upravena v závislosti na volatilitě trhu. Předpokládejme, že dojde k obchodu, na pozici se vytvoří zisk a po určité vzdálenosti se trailing stop začne pohybovat ve směru ceny. Cena se začne prudce pohybovat požadovaným směrem. V tomto případě byl trailing stop poměrně daleko, což umožnilo trhu pokračovat v pohybu. Poté se proces zastaví a začne byt. ATR se odpovídajícím způsobem sníží a stopa se zkrátí – zastávka se přiblíží ceně. Období silného trendu jsou následována poklesy a ceny se náhle znovu začnou pohybovat, ne nutně správným směrem. Pokud po ploché periodě dojde ke zvratu, ztratí se jen málo – stop bude poměrně blízko ceně.

Použití ATR jako filtru

ATR se také používá jako trendový filtr. To se provádí nakreslením střední čáry na grafu ATR. Když je tato čára přerušena, dochází k nejvýznamnějším cenovým pohybům. Ukazatel nemůže a neměl by být záporný, ani by neměl mít definovanou střední čáru. Vybírá se podle oka, v každém konkrétním případě. Nejlepší je umístit dlouhodobý
klouzavý průměrna grafu ATR jako střední čára. Přestože je ATR pod svým klouzavým průměrem, výkyvy jsou malé a trh je klidný. Když ATR překročí klouzavý průměr, začíná trend. Odborníci také doporučují používat indikátor v různých časových rámcích, například na H1 a D1. Pokud se jejich směry shodují a v nižším časovém rámci indikátor překročil střední čáru, pak trh udělal skok. Opět musíte upravit ATR a mediánovou linii zvlášť pro každý trh a pro každý časový rámec.
ATR14 a MA100 fungují dobře jako střední linie pro obchodní systémy, které jsou založeny na principu návratu k průměru. Velmi dobrý je také indikátor Envelopes (240) aplikovaný na hodnoty indikátoru ATR – když je ATR pod
obálkamivolatilita je nízká a po rozpadu kanálu se očekává silná volatilita.

Indikátor se také často používá ke stanovení průměrné délky svíčky. Pokud je aktuální hodnota ATR větší než například 20 nebo naopak menší než 10, údaj se vynechá. V tomto případě je vše zcela jasné: pokud je na trhu velmi málo svíček, pravděpodobnost zisku klesá. Pokud jsou svíčky velmi velké, pak trh ovlivní extrémní události, například oznámení významných finančních zpráv.

ATR+DATR

Je také nutné porozumět obecnému směřování trhu a vyššímu stavu časového rámce. Většina specialistů obchoduje v nižších časových rámcích a po analýze různých časových rámců nebere v úvahu to, co si všimli ve vyšších časových rámcích. DATR je ukazatel denního průměrného skutečného dojezdu. V tomto případě se volatilita měří výhradně v denním časovém rámci. Například DATR může jít až dolů, zatímco nižší časový rámec ATR se bude pohybovat ve vlnách. Všechny nižší časové špičky volatility ATR však mohou být velmi krátkodobé. To ukazuje, že pochopení situace celkově vyššího časového rámce je zásadní pro pochopení toho, co se může stát v nižších časových rámcích.

Výhody a nevýhody indikátoru ATR

Profesionálové:

• vhodné pro práci v různých časových rámcích – pro krátkodobé intradenní obchodování a pro investování do dlouhodobých grafů.
• k dispozici ve výchozím nastavení na populárních obchodních platformách;
• má proměnnou periodu pro nastavení citlivosti;
• ATR vám také pomůže pochopit ziskový potenciál obchodů;
• Obvykle se obchodníci dívají na hodnotu ATR, aby určili úroveň stop lossu, ale existují i ​​​​jiné způsoby, jak ji použít.

mínusy:

• indikátor není soběstačný nástroj, neposkytuje obchodní signály. Proto musíte ATR používat v kombinaci s jinými metodami rozhodování o obchodování.

Konečně tento ukazatel vyjadřuje rostoucí volatilitu. Obchodníci potřebují volatilní akcie, aby našli potenciální obchody. ATR může signalizovat, zda je volatilita přítomna a je dostatečně silná, aby potenciálně vytvořila trend. ATR lze nazvat dobrým řešením, pokud jde o přizpůsobení se měnícím se tržním podmínkám. Může však být také nejlepším indikátorem pro předpovídání obratů na trhu, jakmile dojde k významné změně volatility. Většina obchodníků zažívá nekonzistentní výsledky, což je často výsledkem nepružného obchodního přístupu. Spolu s volatilním chováním vyšších časových rámců a rozdílem mezi uptrendy a downtrendy vytváří ATR všestranný obchodní nástroj.