ATR indikatoriga asoslangan savdo strategiyalari haqida gapirilmaydi: sozlash va qo’llash

ATR indikatoridan qanday foydalanish kerak, o’rtacha haqiqiy diapazon diagrammada qanday ko’rinadi, sozlash, ATR indikatoriga asoslangan savdo strategiyalari, uni qachon va qaysi asboblarda ishlatish kerak, va aksincha, qachon foydalanmaslik kerak. ATR (o’rtacha haqiqiy diapazon) indikatori
bozor yoki narxlarning o’zgaruvchanligini hisoblaydigan texnik tahlil ko’rsatkichiga ishora qiladi. Bu har qanday qimmatli qog’ozlar qiymatining o’zgarishi bilan bog’liq bo’lgan o’zgaruvchanlikni tahlil qilishga
va keyin savdo qilish uchun eng yaxshi vaqtni tanlashga yordam beradi. ATR juda mashhur savdo ko’rsatkichi hisoblanadi, ammo treyderlar ATRni noto’g’ri talqin qilishlari yoki ishlatmasliklari odatiy holdir.

Ko’rsatkich nima va indikator ATR jadvalida nimani ko’rsatadi

ATR – bu aktiv narxining o’zgaruvchanligini o’lchaydigan texnik ko’rsatkich. ATR o’zgaruvchanlik ko’rsatkichi bo’lganligi sababli, ma’lum bir vaqt oralig’ida qiymat o’rtacha qancha o’zgarishini ko’rsatadi. Narxlarning o’zgarishi katta va tez bo’lganda o’rtacha haqiqiy diapazon yuqori qiymatga etadi. Ko’rsatkichning minimal qiymatlari bozorning yuqori qismida va konsolidatsiya paytida yuzaga keladigan uzoq davom etadigan lateral harakat davrlari uchun xosdir.
O’rtacha haqiqiy diapazon (ATR) quyidagicha talqin qilinishi mumkin:

1. Ko’rsatkich qiymati qanchalik baland bo’lsa, trend o’zgarishini bashorat qilish mumkin.
2. Qiymat qanchalik kichik bo’lsa, tendentsiya harakati shunchalik zaif bo’ladi.

Muhim! Ko’rsatkich narx tendentsiyasi ko’rsatkichlarini ko’rsatmaydi, shunchaki narxning o’zgaruvchanligi darajasini ko’rsatadi.

ATR qiymatlari asosan 14 kunlik davrlar uchun hisoblanadi. Tahlilchilar undan kunlik vaqt oralig’idan tortib to yuqoriroq vaqt oralig’igacha bo’lgan har qanday muddatdagi o’zgaruvchanlikni o’lchash uchun foydalanadilar. Yuqori ATR qiymati o’zgaruvchanlikni oshiradi, past ATR qiymati esa minimal o’zgaruvchanlikni bildiradi. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

ATP indikatorini hisoblash misoli

ATR qimmatli qog’ozlar, forex va tovarlarning o’zgaruvchanligini o’lchash vositasi sifatida kripto savdosida ham foydalanish mumkin. U kriptovalyuta narxlarining eksponensial o’sishi va tushishi bilan bog’liq yuqori volatillik tufayli kripto muhitiga juda mos keladi. Usul ma’lum bir davr uchun narx harakatini hisoblashi mumkin. Biroq, ATR kripto trendining yo’nalishini bevosita ko’rsatmaydi. Buning o’rniga, u trend o’zgarishi haqida signal beradi. ATR qiymati qanchalik baland bo’lsa, Bitcoin / boshqa kripto valyutasi tendentsiyasining o’zgarishi ehtimoli shunchalik yuqori bo’ladi va qiymat qanchalik past bo’lsa, o’zgaruvchan harakat kuchsizroq bo’ladi.

ATR indikatori nimani ko’rsatadi?

Ushbu indikator har qanday savdo dasturida, shu jumladan MT4 terminalida mavjud va uni Insert menyusi orqali diagramma ekraniga qo’shish mumkin. U asosiy diagramma ostidagi signal chizig’i sifatida ekranda paydo bo’ladi.
ATR chizig’i tendentsiya yo’nalishini yoki kuchini ko’rsatmaydi. Ushbu ma’lumotlar boshqa ko’rsatkich yordamida aniqlanishi kerak. Biroq, algoritmdan foydalanib, yuqori va past volatillikka ega bozorlarni ko’rish mumkin. Agar indikator past darajada bo’lsa, kvartira kutiladi va buyurtmani ochish kerak emas. Barcha ma’lumotlar to’liq avtomatik rejimda ko’rsatiladi. Savdogarlar hisoblashlari shart emas, faqat signallarni to’g’ri talqin qilishlari kerak. Ba’zi hollarda siz bozorga kirish nuqtalarini topish uchun indikatordan foydalanishingiz mumkin. Turli indekslardan farqli o’laroq, ATR narxlarning o’zgarishini ko’rsatmaydi. U faqat ma’lum bir vaqtda o’zgaruvchanlikni aniqlash uchun ishlatiladi. Faqatgina ushbu ko’rsatkichdan foydalanish mumkin emas. Boshqa texnik ko’rsatkichlar kerak.

ATR hisoblash formulasi

Haqiqiy diapazon quyidagi qiymatlarning eng kattasi hisoblanadi:

• o’tgan yopilish narxi va joriy yuqori o’rtasidagi farq;
• haqiqiy maksimal va minimal o’rtasidagi farq;
• o’tgan yopilish narxi va joriy past o’rtasidagi farq.

Haqiqiy diapazon = Maks(Yuqori[1]-Past[1]; Yuqori[1] – Yopish[2]; Yopish[2]-Past[1]) Oʻrtacha haqiqiy diapazon haqiqiy diapazonning harakatlanuvchi oʻrtachasi hisoblanadi: Oʻrtacha rost Diapazon = SMA (TR, N). Sozlamalarga kelsak, bu holda faqat 14 ga teng o’rtacha davr mavjud.

ATR hisoblash

Shunday qilib, shamlarning oddiy misollari asosida ATR qanday hisoblanadi. Har qanday treyder to’g’ri harakat qilish uchun uning ko’rsatkichlari qanday yaratilganligini tushunishi kerak. ATR Average True Range degan ma’noni anglatadi, ya’ni ATR o’rtacha qancha narx o’zgarishini o’lchaydi. Quyida indikator o’z hisob-kitoblari uchun foydalanadigan bir nechta misollarni ko’rishingiz mumkin. Yuqoriga ko’tarilganda, u oxirgi yopilish va shamning hozirgi eng yuqori (chapda) orasidagi masofani o’rnatadi. Pasayish vaqtida ATR o’tmishdagi yaqin va yaqin (o’rta) shamga qaraydi. Oldingi yopilish va joriy past o’rtasidagi minimal masofada indikator shamning to’liq diapazoniga qaraydi va yuqori va past (o’ng) oladi.
Shunga qaramay, ATR o’zgaruvchanlikni o’lchash vositasidir. O’zgaruvchanlik momentum shaklida keladi. Bu aktivlar yoki aktsiyalarni sotib olish yoki sotish uchun juda ko’p bosimni ko’rsatadi. Grafikdagi kichikroq shamlar, qimmatli qog’ozlar o’zgaruvchan bo’lmaganda, konsolidatsiya davrlari hisoblanadi. Ko’tarilgan ATR qimmatli qog’ozlar harakatlanayotganini ko’rsatadi. Ammo u harakat yo’nalishini ko’rsatmaydi.

Ish printsipi

ATR o’rtacha va aniqlovchi o’zgaruvchanlik yordamida trend o’zgarishini bashorat qilish imkonini beradi. Agar ATR qiymati ko’tarilsa, yuqori volatillik va trend o’zgarishi ehtimoli yuqori. Xuddi shunday, past ATR narxlarning past o’zgaruvchanligini anglatadi. Asosan, u xavfsizlik diapazonining asosiy kontseptsiyasiga amal qiladi (narx yuqori – past narx); agar diapazon yuqori bo’lsa, o’zgaruvchanlik yuqori va aksincha. ATR indikatori yo’nalishsiz. Bu uning aniq yo’nalishidan ko’ra tendentsiya o’zgarishini bashorat qilish bilan bog’liq. U hech qachon yo’nalishni aniqlamaydi, masalan, yuksalishning o’zgarishi sodir bo’ladimi yoki yo’qmi. ATR buzilishlarni topish, kirish signallarini aniqlash, yo’qotishlarni to’xtatish uchun indikator sifatida foydaliroqdir. Bundan tashqari, u har doim boshqa ko’rsatkichlar bilan birgalikda ishlatiladi,
trend chiziqlari .

Qo’llab-quvvatlash va qarshilik chiziqlari odatda gorizontal

ATR o’lchovi ko’p qirrali ko’rsatkichdir, chunki u aktivlar sinflari yoki bozorlar bo’yicha narxlar o’zgarishining o’zgaruvchanligini o’lchashi mumkin. . Bunga qo’shimcha ravishda, u har qanday ma’lum vaqt oralig’ida, bir kun ichida va undan yuqori vaqt oralig’ida o’zgaruvchanlikni o’lchash uchun ishlatiladi. Hamma jim turadigan ATR indikatoridan foydalanish sirlari, qanday foydalanish va sozlash: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Pozitsiyadan chiqish uchun ATR dan foydalanish

ATR ko’pincha adaptiv stop lossni o’rnatish uchun ishlatiladi, shuningdek, suzuvchi va sobit. Savdo uchun tez-tez o’zgaruvchanlikka asoslangan stop lossni o’rnatish g’oyasi qo’llaniladi. Kerakli stop buyurtma hajmini hisoblash uchun indeks qiymati kelajakdagi savdoning nazariy davomiyligidan farq qiladigan ba’zi bir doimiy qiymatga ko’paytiriladi. Misol sifatida, soatlik jadvallar uchun doimiy 2-4 ni ko’rib chiqing. Aytaylik, soatlik grafikda ATR = 0,0062 bilan EURUSD bo’yicha tranzaksiya amalga oshirilganda, siz 6,2 ni doimiyga, aytaylik 3 ga ko’paytirishingiz kerak va to’xtash 18-19 ball bo’ladi.
Keyingi to’xtashlar uchun ATR ga qaraganda ancha amaliy. Bunday holda, treyling stop narxi bozorning o’zgaruvchanligiga qarab avtomatik ravishda o’rnatiladi. Aytaylik, savdo amalga oshirildi, pozitsiya bo‘yicha foyda olinadi va ma’lum masofadan so‘ng treyling stop narx yo‘nalishida harakatlana boshlaydi. Narx kerakli yo’nalishda keskin harakat qila boshlaydi. Bunday holda, treyling to’xtash joyi ancha uzoq edi, bu bozorning harakatini davom ettirishga imkon berdi. Shundan so’ng, jarayon to’xtaydi va kvartira boshlanadi. ATR mos ravishda pasayadi va iz qisqaradi – to’xtash narxga yaqinlashadi. Kuchli tendentsiya davrlaridan keyin pasayish kuzatiladi va narxlar to’satdan to’g’ri yo’nalishda emas, balki yana harakatlana boshlaydi. Yassi davrdan keyin teskari bo’lsa, oz narsa yo’qoladi – to’xtash narxga juda yaqin bo’ladi.

ATR dan filtr sifatida foydalanish

ATR trend filtri sifatida ham ishlatiladi. Bu ATR diagrammasida median chiziq chizish orqali amalga oshiriladi. Ushbu chiziq buzilganda, eng muhim narx harakati sodir bo’ladi. Ko’rsatkich salbiy bo’lishi mumkin emas va bo’lmasligi kerak, shuningdek, belgilangan o’rta chiziqqa ega bo’lmasligi kerak. U har bir alohida holatda ko’z bilan tanlanadi. Uzoq muddatli
harakatlanuvchi o’rtachani joylashtirish eng yaxshisidirATR jadvalida o’rta chiziq sifatida. ATR o’zining harakatlanuvchi o’rtacha darajasidan past bo’lsa-da, tebranishlar kichik va bozor tinch. ATR harakatlanuvchi o’rtachadan yuqori bo’lganda, tendentsiya boshlanadi. Shuningdek, mutaxassislar indikatordan turli vaqt oralig’ida, masalan, H1 va D1 da foydalanishni maslahat berishadi. Agar ularning yo’nalishlari mos kelsa va pastroq vaqt oralig’ida indikator o’rta chiziqni kesib o’tgan bo’lsa, unda bozor sakrashni amalga oshirdi. Shunga qaramay, har bir bozor va har bir vaqt oralig’i uchun ATR va median chiziqni alohida sozlashingiz kerak.
ATR14 va MA100 o’rtachaga qaytish tamoyiliga asoslangan savdo tizimlari uchun o’rta chiziq sifatida yaxshi ishlaydi. Bundan tashqari, juda yaxshi konvertlar (240) indikatori ATR ko’rsatkich qiymatlariga qo’llaniladi – ATR
konvertlardan past bo’lganda, o’zgaruvchanlik past va kanal buzilganidan keyin kuchli o’zgaruvchanlik kutilmoqda.

Bundan tashqari, ko’pincha o’rtacha sham uzunligini aniqlash uchun foydalaniladi. Agar ATR ning joriy qiymati, aytaylik, 20 dan katta bo’lsa yoki aksincha, 10 dan kam bo’lsa, yozuv qoldiriladi. Bu holatda, hamma narsa juda aniq: agar bozorda shamlar juda kam bo’lsa, unda foyda ehtimoli kamayadi. Agar shamlar juda katta bo’lsa, unda ekstremal hodisalar bozorga ta’sir qiladi, masalan, muhim moliyaviy yangiliklarni e’lon qilish.

ATR+DATR

Shuningdek, bozorning umumiy yo’nalishini va vaqt oralig’ining yuqori holatini tushunish kerak. Aksariyat mutaxassislar kamroq vaqt oralig’ida savdo qiladilar va turli vaqt oralig’ini tahlil qilgandan so’ng, yuqoriroq vaqt oralig’ida nimani ko’rganlarini hisobga olmaydilar. DATR – kunlik o’rtacha haqiqiy diapazon ko’rsatkichi. Bunday holda, o’zgaruvchanlik faqat kunlik vaqt oralig’ida o’lchanadi. Misol uchun, DATR oxirigacha pastga tushishi mumkin, ATR pastki vaqt oralig’i esa to’lqinlarda harakat qiladi. Biroq, ATR o’zgaruvchanligidagi barcha past vaqtli keskinliklar juda qisqa muddatli bo’lishi mumkin. Bu shuni ko’rsatadiki, umumiy yuqori vaqt oralig’idagi vaziyatni tushunish pastki vaqt oralig’ida nima bo’lishi mumkinligini tushunish uchun juda muhimdir.

ATR indikatorining ijobiy va salbiy tomonlari

Taroziga soling:

• turli taymfreymlarda ishlash uchun mos – qisqa muddatli bir kunlik savdo va uzoq muddatli grafiklarga sarmoya kiritish uchun.
• mashhur savdo platformalarida sukut bo’yicha mavjud;
• sezgirlikni o’rnatish uchun o’zgaruvchan davrga ega;
• ATR, shuningdek, savdolarning foyda salohiyatini tushunishga yordam beradi;
• Odatda treyderlar stop loss darajasini aniqlash uchun ATR qiymatiga qarashadi, lekin undan foydalanishning boshqa usullari ham mavjud.

Kamchiliklari:

• indikator o’zini o’zi etarli vosita emas, u savdo signallarini bermaydi. Shuning uchun, siz savdo qarorlarini qabul qilishning boshqa usullari bilan birgalikda ATR dan foydalanishingiz kerak.

Nihoyat, bu ko’rsatkich o’sib borayotgan o’zgaruvchanlikni ifodalaydi. Savdogarlar potentsial savdolarni topish uchun o’zgaruvchan zaxiralarga muhtoj. ATR o’zgaruvchanlik mavjudligini va potentsial trendni shakllantirish uchun etarlicha kuchli ekanligini ko’rsatishi mumkin. O’zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashish haqida gap ketganda, ATRni yaxshi yechim deb atash mumkin. Biroq, o’zgaruvchanlikda sezilarli o’zgarishlar yuz bergandan so’ng, u bozor burilishlarini bashorat qilish uchun eng yaxshi ko’rsatkich bo’lishi mumkin. Aksariyat treyderlar bir-biriga mos kelmaydigan natijalarga duch kelishadi, bu ko’pincha moslashuvchan bo’lmagan savdo yondashuvining natijasidir. Yuqori taymfreymlarning o’zgaruvchan xatti-harakatlari va ko’tarilish va pasayish tendentsiyalari o’rtasidagi farq bilan birgalikda ATR ko’p qirrali savdo vositasini yaratadi.