אסטרטגיות מסחר המבוססות על מחוון ATR שלא מדברים עליהן: הגדרה ויישום

Методы и инструменты анализа

כיצד להשתמש במדד ה-ATR, כיצד נראה הטווח האמיתי הממוצע בתרשים, הגדרה, אסטרטגיות מסחר המבוססות על מחוון ATR, מתי להשתמש בו ועל אילו מכשירים, ולהיפך, מתי לא. אינדיקטור ATR (טווח אמיתי ממוצע) מתייחס לאינדיקטור
ניתוח טכני שמחשב את תנודתיות השוק או המחירים. זה עוזר לנתח את
התנודתיות הקשורה לשינויים בערך של כל נייר ערך ולאחר מכן לבחור את הזמן הטוב ביותר לסחור. ה-ATR נחשב לאינדיקטור מסחר פופולרי מאוד, אך נפוץ לראות סוחרים מפרשים או משתמשים ב-ATR בצורה לא נכונה.
אסטרטגיות מסחר המבוססות על מחוון ATR שלא מדברים עליהן: הגדרה ויישום

מהו המחוון ומהו המחוון בתרשים ה-ATR

ATR הוא אינדיקטור טכני המודד את התנודתיות של מחיר הנכס. מכיוון שה-ATR הוא אינדיקטור לתנודתיות, הוא מראה עד כמה הערך משתנה בממוצע על פני מסגרת זמן מסוימת. הטווח האמיתי הממוצע מגיע לערך גבוה כאשר תנודות המחירים גדולות ומהירות. ערכי המינימום של האינדיקטור אופייניים לתקופות של תנועה צידית ארוכת טווח, המתרחשות בחלק העליון של השוק ובמהלך איחוד.
אסטרטגיות מסחר המבוססות על מחוון ATR שלא מדברים עליהן: הגדרה ויישוםניתן לפרש את הטווח האמיתי הממוצע (ATR) באופן הבא:

  1. ככל שערך האינדיקטור גבוה יותר, כך השינוי במגמה צפוי יותר.
  2. ככל שהערך קטן יותר, תנועת המגמה חלשה יותר.

חָשׁוּב! המחוון אינו מראה אינדיקציות למגמת מחירים, אלא פשוט את מידת תנודתיות המחירים.

ערכי ATR מחושבים לרוב לתקופות של 14 יום. אנליסטים משתמשים בו כדי למדוד תנודתיות לכל משך זמן, ממסגרות זמן תוך יומיות ועד למסגרות זמן גבוהות יותר. ערך ATR גבוה מרמז על תנודתיות מוגברת, בעוד שערך ATR נמוך מצביע על תנודתיות מינימלית. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

דוגמה לחישוב מחוון ATP

ATR ככלי למדידת התנודתיות של מניות, מט”ח וסחורות יכול לשמש גם במסחר קריפטו. הוא מתאים היטב לסביבת הקריפטו בשל תנודתיות גבוהה המיוחסת להסלמה המעריכית ולצניחה במחירי מטבעות הקריפטו. השיטה יכולה לחשב את תנועת המחיר לתקופה מסוימת. עם זאת, ATR אינו מצביע ישירות על כיוון מגמת הקריפטו. במקום זאת, זה נותן אות לשינוי מגמה. ככל שערך ה-ATR גבוה יותר, ההסתברות לשינוי במגמת הביטקוין / מטבעות קריפטוגרפיים אחרים גבוהה יותר וככל שהערך נמוך יותר, כך התנועה התנודתית חלשה יותר.

מה מראה מחוון ATR?

מחוון זה זמין בכל תוכנית מסחר, כולל מסוף MT4, וניתן להוסיף אותו למסך התרשים באמצעות תפריט הוספה. הוא מופיע על המסך כקו אות מתחת לתרשים הראשי.
אסטרטגיות מסחר המבוססות על מחוון ATR שלא מדברים עליהן: הגדרה ויישוםקו ה-ATR אינו מציין את כיוון או עוצמת המגמה. נתונים אלה חייבים להיקבע באמצעות אינדיקטור אחר. עם זאת, באמצעות האלגוריתם, ניתן לראות שווקים עם תנודתיות גבוהה ונמוכה. אם המחוון ברמה נמוכה, צפויה דירה ואין צורך לפתוח את ההזמנה. כל הנתונים מוצגים במצב אוטומטי לחלוטין. סוחרים לא צריכים לחשב, רק לפרש נכון את האותות. במקרים מסוימים, אתה יכול להשתמש באינדיקטור כדי למצוא נקודות כניסה לשוק. בניגוד למדדים שונים, ATR לא מציגה היפוכי מחירים. הוא משמש רק כדי לקבוע את התנודתיות בנקודת זמן נתונה. לא ניתן להשתמש רק במדד זה. דרושים אינדיקטורים טכניים אחרים.

נוסחת חישוב ATR

הטווח האמיתי הוא הגדול מבין הערכים הבאים:

  • ההבדל בין מחיר הסגירה בעבר לשיא הנוכחי;
  • ההפרש בין המקסימום למינימום בפועל;
  • ההפרש בין מחיר הסגירה בעבר לשפל הנוכחי.

טווח אמיתי = מקס(גבוה[1]-נמוך[1]; גבוה[1] – סגור[2]; קרוב[2]-נמוך[1]) טווח אמיתי ממוצע נחשב לממוצע נע של הטווח האמיתי: ממוצע נכון טווח = SMA (TR,N). באשר להגדרות, במקרה זה זמינה רק תקופת הממוצע השווה ל-14.

חישוב ATR

אז איך מחושב ATR על סמך דוגמאות פשוטות של נרות. כל סוחר צריך להבין איך האינדיקטורים שלו נוצרים כדי לנקוט בפעולה הנכונה. ATR מייצג Average True Range, כלומר ATR מודד כמה המחיר זז בממוצע. להלן ניתן לראות כמה דוגמאות למה שהאינדיקטור משתמש לחישוביו. כשהיא נעה למעלה, היא קובעת את המרחק בין הסגירה האחרונה לגובה הנוכחי של הנר (משמאל). במהלך הירידה, ה-ATR מסתכל על העבר קרוב ועל הנר הקרוב (האמצעי). במרחק המינימלי בין הסגירה הקודמת לנמוך הנוכחי, המחוון יסתכל על כל הטווח של הנר ויקח גבוה ונמוך (ימין).
אסטרטגיות מסחר המבוססות על מחוון ATR שלא מדברים עליהן: הגדרה ויישוםשוב, ה-ATR הוא כלי למדידת תנודתיות. התנודתיות מגיעה בצורה של מומנטום. זה מעיד על לחץ רב לקנות או למכור נכסים או מניות. נרות קטנים יותר בתרשים הם תקופות של איחוד כאשר המניות אינן תנודתיות כל כך. ATR עולה מראה שהמניה נעה. אבל זה לא יראה את כיוון התנועה.

עקרון הפעולה

ATR מאפשר לך לחזות שינוי מגמה באמצעות תנודתיות ממוצעת ומזהה. אם ערך ה-ATR עולה, יש תנודתיות גבוהה וסבירות גבוהה לשינוי מגמה. כמו כן, ATR נמוך מתייחס לתנודתיות נמוכה יותר במחיר. בעיקרו של דבר, הוא עוקב אחר הרעיון הבסיסי של טווח אבטחה (מחיר גבוה – מחיר נמוך); אם הטווח גבוה, התנודתיות גבוהה ולהיפך. מחוון ATR אינו כיווני. זה קשור יותר לחיזוי שינוי מגמה מאשר לכיוון המדויק שלו. הוא אף פעם לא מציין כיוון, כגון האם יתרחש היפוך שורי או לא. ה-ATR שימושי יותר כאינדיקטור למציאת פריצות, זיהוי אותות כניסה, הצבת הפסדי עצירה. בנוסף, הוא תמיד משמש בשילוב עם אינדיקטורים אחרים,
קווי מגמה .

אסטרטגיות מסחר המבוססות על מחוון ATR שלא מדברים עליהן: הגדרה ויישום
קווי תמיכה והתנגדות הם בדרך כלל אופקיים
מדד ה-ATR הוא אינדיקטור רב-תכליתי מכיוון שהוא יכול למדוד את התנודתיות של שינויי מחירים בין סוגי נכסים או שווקים . בנוסף, הוא משמש למדידת תנודתיות לכל משך זמן ספציפי, החל מטווחי יום ועד לטווחי זמן גבוהים יותר. סודות השימוש במחוון ATR, שכולם שותקים לגביו, כיצד להשתמש ולהגדיר: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

שימוש ב-ATR כדי לצאת מעמדה

ATR משמש לעתים קרובות כדי לקבוע הפסקת עצירה אדפטיבית, כמו גם צף וקבוע. למסחר, נעשה שימוש לעתים קרובות ברעיון של קביעת הפסד סטופ המבוסס על תנודתיות. על מנת לחשב את גודל הוראת העצירה הנדרשת, ערך המדד מוכפל בקבוע כלשהו, ​​המשתנה ממשך הזמן התיאורטי של המסחר העתידי. כדוגמה, שקול את הקבוע 2-4 עבור תרשימים שעתיים. נניח, במקרה של עסקה ב-EURUSD עם ATR = 0.0062 בגרף השעה, אתה צריך להכפיל 6.2 בקבוע, נניח 3, והעצירה תהיה 18-19 נקודות.
אסטרטגיות מסחר המבוססות על מחוון ATR שלא מדברים עליהן: הגדרה ויישוםהרבה יותר פרקטי מ-ATR עבור עצירות נגררות. במקרה זה, מחיר העצירה הנגרר יותאם אוטומטית בהתאם לתנודתיות השוק. נניח שנעשה טרייד, נעשה רווח על הפוזיציה, ולאחר מרחק מסוים, העצירה הנגררת מתחילה לנוע לכיוון המחיר. המחיר מתחיל לנוע בחדות לכיוון הרצוי. במקרה זה, העצירה הנגררת הייתה די רחוקה, מה שאפשר לשוק להמשיך לנוע. לאחר מכן, התהליך נעצר והדירה מתחילה. ה-ATR יורד בהתאם, והמסלול מתקצר – העצירה מתקרבת למחיר. תקופות של מגמה חזקה עוקבות אחרי ירידות ומחירים מתחילים פתאום לזוז שוב, לאו דווקא בכיוון הנכון. אם יש היפוך לאחר התקופה השטוחה, מעט הולך לאיבוד – העצירה תהיה די קרובה למחיר.

שימוש ב-ATR כמסנן

ATR משמש גם כמסנן מגמות. זה נעשה על ידי ציור קו חציוני בתרשים ATR. כאשר קו זה נשבר, מתרחשות מהלכי המחיר המשמעותיים ביותר. המחוון לא יכול ולא צריך להיות שלילי, וגם לא צריך להיות לו קו אמצעי מוגדר. זה נבחר לפי העין, בכל מקרה ספציפי. עדיף להציב
ממוצע נע לטווח ארוךבתרשים ATR כקו האמצעי. למרות שה-ATR נמצא מתחת לממוצע הנע שלו, התנודות מינוריות והשוק רגוע. כאשר ה-ATR חוצה מעל הממוצע הנע, מתחילה מגמה. כמו כן, מומחים מייעצים להשתמש במדד במסגרות זמן שונות, למשל ב-H1 ו-D1. אם הכיוונים שלהם עולים בקנה אחד, ובמסגרת זמן נמוכה יותר המחוון חצה את קו האמצע, אז השוק עשה קפיצה. שוב, עליך להתאים את ה-ATR ואת הקו החציוני בנפרד עבור כל שוק ולכל מסגרת זמן.
אסטרטגיות מסחר המבוססות על מחוון ATR שלא מדברים עליהן: הגדרה ויישוםATR14 ו-MA100 פועלים היטב כקו אמצעי למערכות מסחר המבוססות על עקרון החזרה לממוצע. טוב מאוד גם מחוון ה-Envelopes (240) המוחל על ערכי מחוון ATR – כאשר ה-ATR נמצא מתחת
למעטפות, התנודתיות נמוכה, וצפויה תנודתיות חזקה לאחר התפרקות הערוץ.

אסטרטגיות מסחר המבוססות על מחוון ATR שלא מדברים עליהן: הגדרה ויישום
מחוון ENV Envelopes במסוף MT5
המחוון משמש לעתים קרובות גם כדי לקבוע את אורך הנר הממוצע. אם הערך הנוכחי של ATR גדול מ, נניח, 20 או, להיפך, קטן מ-10, הערך מושמט. במקרה זה, הכל די ברור: אם יש מעט מאוד נרות בשוק, אז ההסתברות לרווח פוחתת. אם הנרות גדולים מאוד, אז אירועי קיצון ישפיעו על השוק, למשל, הודעה על חדשות פיננסיות משמעותיות.

ATR+DATR

כמו כן, יש צורך להבין את הכיוון הכללי של השוק ואת המעמד הגבוה יותר של מסגרת הזמן. רוב המומחים סוחרים במסגרות זמן נמוכות יותר ואינם לוקחים בחשבון את מה שהם הבחינו במסגרות זמן גבוהות יותר לאחר ניתוח מסגרות זמן שונות. DATR הוא מחוון טווח אמיתי ממוצע יומי. במקרה זה, התנודתיות נמדדת אך ורק על מסגרת הזמן היומית. לדוגמה, ה-DATR עשוי לרדת עד הסוף, בעוד שה-ATR של מסגרת הזמן התחתון ינוע בגלים. עם זאת, כל עליות הזמן הנמוכות יותר בתנודתיות ATR יכולות להיות קצרות מאוד. זה מדגים שהבנת המצב הכולל של מסגרת הזמן הגבוהה יותר היא קריטית להבנת מה יכול לקרות במסגרות הזמן הנמוכות יותר.

יתרונות וחסרונות של מחוון ATR

יתרונות:

  • מתאים לעבודה על מסגרות זמן שונות – למסחר תוך יומי קצר טווח ולהשקעה על גרפים ארוכי טווח.
  • זמין כברירת מחדל בפלטפורמות מסחר פופולריות;
  • יש תקופה משתנה להגדרת הרגישות;
  • ATR גם יעזור לך להבין את פוטנציאל הרווח של עסקאות;
  • בדרך כלל סוחרים מסתכלים על ערך ה-ATR כדי לקבוע את רמת הפסקת הפסקה, אך יש דרכים אחרות להשתמש בו.

מינוסים:

  • המחוון אינו כלי עצמאי, הוא אינו מספק אותות מסחר. לכן, עליך להשתמש ב-ATR בשילוב עם שיטות אחרות לקבלת החלטות מסחר.

לבסוף, אינדיקטור זה מבטא את התנודתיות הגוברת. סוחרים זקוקים למניות תנודתיות כדי למצוא עסקאות פוטנציאליות. ה-ATR יכול לאותת אם התנודתיות קיימת וחזקה מספיק כדי ליצור מגמה. אפשר לקרוא ל-ATR פתרון טוב בכל הנוגע להתאמה לתנאי השוק המשתנים. עם זאת, זה יכול להיות גם האינדיקטור הטוב ביותר לניבוי תפניות בשוק ברגע שיש שינוי משמעותי בתנודתיות. רוב הסוחרים חווים תוצאות לא עקביות, שלעתים קרובות היא תוצאה של גישת מסחר לא גמישה. יחד עם ההתנהגות הפכפכה של מסגרות זמן גבוהות יותר וההבדל בין מגמות עלייה למגמות ירידה, ה-ATR יוצר כלי מסחר רב תכליתי.

info
Rate author
Add a comment