Strategije trgovanja temeljene na ATR indikatoru o kojima se ne govori: postavljanje i primjena

Kako koristiti ATR indikator, kako prosječni pravi raspon izgleda na grafikonu, postavke, strategije trgovanja temeljene na ATR indikatoru, kada ga koristiti i na kojim instrumentima, i obrnuto, kada ne. Indikator ATR (prosječni pravi raspon) odnosi se na
indikator tehničke analize koji izračunava volatilnost tržišta ili cijene. To pomaže u analizi
volatilnosti povezane s promjenama u vrijednosti bilo kojeg vrijednosnog papira i zatim odabiru najboljeg vremena za trgovanje. ATR se smatra vrlo popularnim pokazateljem trgovanja, no uobičajeno je vidjeti kako trgovci tumače ili koriste ATR na pogrešan način.

Što je indikator i što indikator pokazuje na ATR grafikonu

ATR je tehnički indikator koji mjeri volatilnost cijene imovine. Budući da je ATR pokazatelj volatilnosti, on pokazuje koliko vrijednost u prosjeku fluktuira u određenom vremenskom okviru. Prosječni pravi raspon doseže visoku vrijednost kada su fluktuacije cijena velike i brze. Minimalne vrijednosti indikatora tipične su za razdoblja bočnog kretanja dugog trajanja, koja se javljaju u gornjem dijelu tržišta i tijekom konsolidacije.
Prosječni pravi raspon (ATR) može se protumačiti na sljedeći način:

1. Što je viša vrijednost indikatora, to je promjena trenda predvidljivija.
2. Što je vrijednost manja, kretanje trenda je slabije.

Važno! Indikator ne pokazuje naznake trenda cijene, već samo stupanj volatilnosti cijene.

ATR vrijednosti se uglavnom izračunavaju za razdoblja od 14 dana. Analitičari ga koriste za mjerenje volatilnosti za bilo koje trajanje, od unutardnevnih vremenskih okvira do viših vremenskih okvira. Visoka ATR vrijednost implicira povećanu volatilnost, dok niska ATR vrijednost ukazuje na minimalnu volatilnost. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Primjer izračuna ATP indikatora

ATR kao alat za mjerenje volatilnosti dionica, forexa i robe također se može koristiti u kripto trgovanju. Vrlo je prilagođen kripto okruženju zbog velike volatilnosti koja se pripisuje eksponencijalnoj eskalaciji i padu cijena kriptovaluta. Metoda može izračunati kretanje cijene za određeno razdoblje. Međutim, ATR ne pokazuje izravno smjer kripto trenda. Umjesto toga, daje signal promjene trenda. Što je veća vrijednost ATR-a, to je veća vjerojatnost promjene trenda Bitcoina / druge kriptovalute, a što je niža vrijednost, to je fluktuirajuće kretanje slabije.

Što pokazuje ATR indikator?

Ovaj je indikator dostupan u bilo kojem programu za trgovanje, uključujući MT4 terminal, i može se dodati na zaslon grafikona putem izbornika Umetni. Pojavljuje se na zaslonu kao signalna linija ispod glavnog grafikona.
ATR linija ne označava smjer ili snagu trenda. Ovi se podaci moraju odrediti pomoću drugog pokazatelja. Međutim, korištenjem algoritma moguće je vidjeti tržišta s visokom i niskom volatilnošću. Ako je indikator na niskoj razini, očekuje se stan, a nalog nije potrebno otvarati. Svi podaci prikazuju se u potpuno automatskom načinu rada. Trgovci ne trebaju kalkulirati, samo ispravno interpretirati signale. U nekim slučajevima možete koristiti indikator za pronalaženje ulaznih točaka na tržište. Za razliku od raznih indeksa, ATR ne pokazuje preokrete cijena. Koristi se samo za određivanje volatilnosti u određenom trenutku. Nije moguće koristiti samo ovaj indikator. Potrebni su i drugi tehnički pokazatelji.

Formula za izračun ATR-a

Pravi raspon je najveća od sljedećih vrijednosti:

• razlika između prošle cijene na zatvaranju i trenutačne visoke cijene;
• razlika između stvarnog maksimuma i minimuma;
• razlika između prošle zaključne cijene i trenutne niske cijene.

Istinski raspon = Max(Visoki[1]-Niski[1]; Visoki[1] – Zatvoreni[2]; Zatvoreni[2]-Niski[1]) Prosječni pravi raspon smatra se pokretnim prosjekom pravog raspona: Prosječni pravi Raspon = SMA (TR,N). Što se tiče postavki, u ovom slučaju dostupno je samo razdoblje usrednjavanja jednako 14.

ATR izračun

Dakle, kako se izračunava ATR na temelju jednostavnih primjera svijeća. Svaki trgovac treba razumjeti kako su njegovi indikatori stvoreni kako bi poduzeo pravu akciju. ATR je kratica za Average True Range, što znači da ATR mjeri koliko se cijena kreće u prosjeku. U nastavku možete vidjeti neke primjere onoga što indikator koristi za svoje izračune. Kako se pomiče prema gore, postavlja udaljenost između posljednjeg zatvaranja i trenutnog vrha svijeće (lijevo). Tijekom pada, ATR gleda na prošlo zatvaranje i bližu (srednju) svijeću. Na minimalnoj udaljenosti između prethodnog zatvaranja i trenutnog minimuma, indikator će pogledati cijeli raspon svijeće i uzeti visoko i nisko (desno).
Opet, ATR je alat za mjerenje volatilnosti. Nestalnost dolazi u obliku zamaha. To ukazuje na veliki pritisak za kupnju ili prodaju imovine ili dionica. Manje svijeće na grafikonu su razdoblja konsolidacije kada dionice nisu tako nestabilne. Rastući ATR pokazuje da se dionica kreće. Ali neće pokazati smjer kretanja.

Princip rada

ATR vam omogućuje predviđanje promjene trenda pomoću prosjeka i identificiranja volatilnosti. Ako ATR vrijednost raste, postoji velika volatilnost i velika vjerojatnost promjene trenda. Isto tako, nizak ATR odnosi se na manju volatilnost cijena. U biti, slijedi temeljni koncept sigurnosnog raspona (cijena visoka – cijena niska); ako je raspon visok, volatilnost je velika i obrnuto. ATR indikator je neusmjeren. Ima više veze s predviđanjem promjene trenda nego s njegovim točnim smjerom. Nikada ne određuje smjer, primjerice hoće li se dogoditi bikovski preokret ili ne. ATR je korisniji kao indikator za pronalaženje proboja, otkrivanje ulaznih signala, postavljanje stop gubitaka. Osim toga, uvijek se koristi u kombinaciji s drugim pokazateljima,
trend linije .

Mjera ATR je svestran indikator jer može mjeriti volatilnost promjena cijena u klasama imovine ili tržištima . Osim toga, koristi se za mjerenje volatilnosti za bilo koje određeno trajanje, od unutardnevnih do viših vremenskih okvira. Tajne korištenja ATR indikatora, o kojima svi šute, kako koristiti i konfigurirati: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Korištenje ATR-a za izlazak iz pozicije

ATR se često koristi za postavljanje adaptivnog zaustavnog gubitka, kao i za plutajući i fiksni. Za trgovanje se često koristi ideja postavljanja zaustavljanja gubitka na temelju volatilnosti. Kako bi se izračunala potrebna veličina stop naloga, vrijednost indeksa se množi s nekom konstantom, koja varira od teorijskog trajanja buduće trgovine. Kao primjer, razmotrite konstantu 2-4 za satne grafikone. Recimo, u slučaju transakcije na EURUSD s ATR = 0,0062 na satnom grafikonu, trebate pomnožiti 6,2 s konstantom, recimo 3, i zaustavljanje će biti 18-19 bodova.
Puno praktičniji od ATR-a za trailing stop. U tom će se slučaju trailing stop cijena automatski prilagoditi ovisno o volatilnosti tržišta. Pretpostavimo da je napravljena trgovina, ostvaren je profit na poziciji i nakon određene udaljenosti trailing stop se počinje kretati u smjeru cijene. Cijena se počinje naglo kretati u željenom smjeru. U ovom slučaju, trailing stop je bio prilično daleko, što je omogućilo tržištu da se nastavi kretati. Nakon toga se proces zaustavlja i počinje stan. ATR se u skladu s tim smanjuje, a staza postaje kraća – zaustavljanje se približava cijeni. Razdoblja snažnog trenda slijede padovi i cijene se iznenada ponovno počnu kretati, ne nužno u pravom smjeru. Ako dođe do preokreta nakon ravnog razdoblja, malo se gubi – zaustavljanje će biti sasvim blizu cijene.

Korištenje ATR-a kao filtra

ATR se također koristi kao filter trenda. To se radi povlačenjem srednje linije na ATR grafikonu. Kada je ova linija probijena, događaju se najznačajniji pomaci cijene. Pokazatelj ne može i ne smije biti negativan, niti treba imati definiranu središnju liniju. Odabire se po oku, u svakom konkretnom slučaju. Najbolje je postaviti dugoročni
pokretni prosjekna ATR karti kao srednja linija. Iako je ATR ispod svog pomičnog prosjeka, fluktuacije su male i tržište je mirno. Kada ATR prijeđe iznad pomičnog prosjeka, počinje trend. Također, stručnjaci savjetuju korištenje indikatora na različitim vremenskim okvirima, na primjer, na H1 i D1. Ako se njihovi smjerovi podudaraju, au nižem vremenskom okviru indikator je prešao srednju liniju, tada je tržište napravilo skok. Opet, trebate prilagoditi ATR i srednju liniju zasebno za svako tržište i za svaki vremenski okvir.
ATR14 i MA100 dobro funkcioniraju kao srednja linija za sustave trgovanja koji se temelje na principu vraćanja na srednju vrijednost. Također je vrlo dobar indikator Envelopes (240) primijenjen na vrijednosti indikatora ATR – kada je ATR ispod
Envelopes, volatilnost je niska, a očekuje se jaka volatilnost nakon raspada kanala.

Indikator se također često koristi za određivanje prosječne duljine svijeće. Ako je trenutna vrijednost ATR-a veća od, recimo, 20 ili, obrnuto, manja od 10, unos se izostavlja. U ovom slučaju, sve je sasvim jasno: ako je na tržištu vrlo malo svijeća, tada se vjerojatnost zarade smanjuje. Ako su svijeće vrlo velike, tada će ekstremni događaji utjecati na tržište, na primjer, najava značajnih financijskih vijesti.

ATR+DATR

Također je potrebno razumjeti opći smjer tržišta i viši status vremenskog okvira. Većina stručnjaka trguje na nižim vremenskim okvirima i ne uzimaju u obzir ono što su primijetili na višim vremenskim okvirima nakon analize različitih vremenskih okvira. DATR je indikator stvarnog raspona dnevnog prosjeka. U ovom slučaju volatilnost se mjeri isključivo na dnevnom vremenskom okviru. Na primjer, DATR može ići do kraja, dok će se ATR nižeg vremenskog okvira kretati u valovima. Međutim, svi niži vremenski skokovi u volatilnosti ATR-a mogu biti vrlo kratkotrajni. Ovo pokazuje da je razumijevanje cjelokupne situacije višeg vremenskog okvira ključno za razumijevanje što se može dogoditi u nižim vremenskim okvirima.

Za i protiv ATR indikatora

Prednosti:

• pogodan za rad na različitim vremenskim okvirima – za kratkoročno unutardnevno trgovanje i za ulaganje na dugoročne grafikone.
• dostupno prema zadanim postavkama na popularnim platformama za trgovanje;
• ima varijabilni period za podešavanje osjetljivosti;
• ATR će vam također pomoći da shvatite profitni potencijal trgovanja;
• Trgovci obično gledaju ATR vrijednost kako bi odredili razinu zaustavljanja gubitka, ali postoje i drugi načini za njezino korištenje.

minusi:

• indikator nije samodostatan alat, ne daje signale trgovanja. Stoga trebate koristiti ATR u kombinaciji s drugim metodama donošenja odluka o trgovanju.

Konačno, ovaj pokazatelj izražava rastuću volatilnost. Trgovcima su potrebne nestabilne dionice kako bi pronašli potencijalne trgovine. ATR može signalizirati je li volatilnost prisutna i dovoljno jaka da potencijalno formira trend. ATR se može nazvati dobrim rješenjem kada je u pitanju prilagodba promjenjivim tržišnim uvjetima. Međutim, to također može biti najbolji pokazatelj za predviđanje tržišnih zaokreta kada dođe do značajne promjene u volatilnosti. Većina trgovaca ima nedosljedne rezultate, što je često rezultat nefleksibilnog pristupa trgovanju. Zajedno s nestabilnim ponašanjem viših vremenskih okvira i razlikom između uzlaznih i silaznih trendova, ATR stvara svestran alat za trgovanje.