Estratègies comercials basades en l’indicador ATR de les quals no es parla: configuració i aplicació

Com utilitzar l’indicador ATR, com es veu el rang real mitjà al gràfic, configuració, estratègies comercials basades en l’indicador ATR, quan utilitzar-lo i en quins instruments, i viceversa, quan no. L’ indicador ATR (interval real mitjà) fa referència a un
indicador d’anàlisi tècnica que calcula la volatilitat del mercat o dels preus. Això ajuda a analitzar la
volatilitat associada als canvis en el valor de qualsevol valor i després triar el millor moment per operar. Es considera que l’ATR és un indicador comercial molt popular, però és comú veure que els comerciants interpreten o utilitzen l’ATR de manera incorrecta.

Què és l’indicador i què mostra l’indicador al gràfic ATR

L’ATR és un indicador tècnic que mesura la volatilitat del preu d’un actiu. Com que l’ATR és un indicador de volatilitat, mostra quant oscil·la el valor de mitjana durant un període de temps específic. L’interval real mitjà arriba a un valor elevat quan les fluctuacions de preus són grans i ràpides. Els valors mínims de l’indicador són típics per a períodes de moviment lateral de llarga durada, que es produeixen a la part alta del mercat i durant la consolidació.
L’interval real mitjà (ATR) es pot interpretar de la següent manera:

1. Com més alt sigui el valor de l’indicador, més previsible serà el canvi de tendència.
2. Com més petit sigui el valor, més feble serà el moviment de tendència.

Important! L’indicador no mostra indicacions de tendència dels preus, sinó simplement el grau de volatilitat dels preus.

Els valors ATR es calculen majoritàriament per a períodes de 14 dies. Els analistes l’utilitzen per mesurar la volatilitat durant qualsevol durada, des de períodes de temps intradia fins a períodes de temps superiors. Un valor ATR elevat implica una major volatilitat, mentre que un valor ATR baix indica una volatilitat mínima. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Un exemple de càlcul de l’indicador ATP

ATR com a eina per mesurar la volatilitat de les accions, divises i matèries primeres també es pot utilitzar en el comerç de cripto. S’adapta molt bé a l’entorn criptogràfic a causa de l’alta volatilitat atribuïda a l’escalada exponencial i la caiguda dels preus de les criptomonedes. El mètode pot calcular el moviment del preu durant un període determinat. Tanmateix, ATR no indica directament la direcció de la tendència criptogràfica. En canvi, dóna un senyal d’un canvi de tendència. Com més alt sigui el valor ATR, més gran serà la probabilitat d’un canvi en la tendència de Bitcoin/una altra criptomoneda i com més baix sigui el valor, més feble serà el moviment fluctuant.

Què mostra l’indicador ATR?

Aquest indicador està disponible en qualsevol programa comercial, inclòs el terminal MT4, i es pot afegir a la pantalla del gràfic mitjançant el menú Insereix. Apareix a la pantalla com una línia de senyal sota el gràfic principal.
La línia ATR no indica la direcció ni la força de la tendència. Aquestes dades s’han de determinar mitjançant un altre indicador. Tanmateix, utilitzant l’algoritme, és possible veure mercats amb alta i baixa volatilitat. Si l’indicador està a un nivell baix, s’espera un pla i no cal obrir la comanda. Totes les dades es mostren en un mode totalment automàtic. Els comerciants no necessiten calcular, només interpretar correctament els senyals. En alguns casos, podeu utilitzar l’indicador per trobar punts d’entrada al mercat. A diferència de diversos índexs, ATR no mostra inversió de preus. Només s’utilitza per determinar la volatilitat en un moment determinat. No és possible utilitzar només aquest indicador. Calen altres indicadors tècnics.

Fórmula de càlcul ATR

L’interval real és el més gran dels valors següents:

• la diferència entre el preu de tancament passat i el màxim actual;
• la diferència entre el màxim i el mínim reals;
• la diferència entre el preu de tancament passat i el mínim actual.

Interval veritable = Màx. (Alt[1]-Baix[1]; Alt[1] – Tancar[2]; Tancar[2]-Baix[1]) L’interval real mitjà es considera una mitjana mòbil de l’interval real: Mitjana Veritable Interval = SMA (TR,N). Pel que fa a la configuració, en aquest cas només està disponible el període de mitjana igual a 14.

Càlcul ATR

Així doncs, com es calcula l’ATR a partir d’exemples senzills d’espelmes. Qualsevol comerciant ha d’entendre com es creen els seus indicadors per prendre l’acció correcta. ATR significa Average True Range, el que significa que ATR mesura quant es mou el preu de mitjana. A continuació podeu veure alguns exemples del que fa servir l’indicador per als seus càlculs. A mesura que es mou cap amunt, estableix la distància entre l’últim tancament i el màxim actual de l’espelma (esquerra). Durant la caiguda, l’ATR mira el tancament passat i la vela propera (mitjana). A la distància mínima entre el tancament anterior i el mínim actual, l’indicador mirarà el rang complet de la vela i agafarà alt i baix (dreta).
De nou, l’ATR és una eina de mesura de la volatilitat. La volatilitat ve en forma d’impuls. Això indica molta pressió per comprar o vendre actius o accions. Les espelmes més petites del gràfic són períodes de consolidació quan les accions no són tan volàtils. Un ATR creixent mostra que les accions es mouen. Però no mostrarà la direcció del moviment.

Principi de funcionament

ATR us permet predir un canvi de tendència utilitzant una mitjana i identificant la volatilitat. Si el valor de l’ATR augmenta, hi ha una alta volatilitat i una alta probabilitat de canvi de tendència. De la mateixa manera, un ATR baix es refereix a una menor volatilitat dels preus. Essencialment, segueix el concepte fonamental d’un rang de seguretat (preu alt – preu baix); si el rang és alt, la volatilitat és alta i viceversa. L’indicador ATR és no direccional. Té més a veure amb predir un canvi de tendència que no pas amb la seva direcció exacta. Mai especifica la direcció, com ara si es produirà una inversió alcista o no. L’ATR és més útil com a indicador per trobar ruptures, detectar senyals d’entrada, col·locar stop loss. A més, sempre s’utilitza en combinació amb altres indicadors,
línies de tendència .

Les línies de suport i resistència solen ser horitzontals

La mesura ATR és un indicador versàtil perquè pot mesurar la volatilitat dels canvis de preu entre classes d’actius o mercats . A més, s’utilitza per mesurar la volatilitat per a qualsevol durada específica, des d’intradiari fins a períodes de temps superiors. Els secrets de l’ús de l’indicador ATR, sobre el qual tothom calla, com utilitzar i configurar: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Ús d’ATR per sortir d’una posició

ATR s’utilitza sovint per establir un stop loss adaptatiu, així com flotant i fix. Per al comerç, s’utilitza sovint la idea d’establir un stop loss basat en la volatilitat. Per calcular la mida de l’ordre d’aturada necessària, el valor de l’índex es multiplica per alguna constant, que varia de la durada teòrica del comerç futur. Com a exemple, considereu la constant 2-4 per als gràfics horàries. Suposem que, en el cas d’una transacció a EURUSD amb ATR = 0,0062 al gràfic horari, heu de multiplicar 6,2 per una constant, diguem-ne 3, i la parada serà de 18 a 19 punts.
Molt més pràctic que l’ATR per a les parades posteriors. En aquest cas, el preu del trailing stop s’ajustarà automàticament en funció de la volatilitat del mercat. Suposem que es fa una operació, s’obté un benefici a la posició i, després d’una certa distància, el trailing stop comença a moure’s en la direcció del preu. El preu comença a moure’s bruscament en la direcció desitjada. En aquest cas, el trailing stop va ser força llunyà, cosa que va permetre que el mercat continués movent-se. Després d’això, el procés s’atura i comença el pla. L’ATR disminueix en conseqüència i el camí es fa més curt: la parada s’acosta al preu. Els períodes de forta tendència són seguits per caigudes i els preus tornen a moure’s de sobte, no necessàriament en la direcció correcta. Si hi ha una inversió després del període pla, es perd poc: la parada estarà força a prop del preu.

Utilitzant ATR com a filtre

ATR també s’utilitza com a filtre de tendència. Això es fa dibuixant una línia mitjana al gràfic ATR. Quan aquesta línia es trenca, es produeixen els moviments de preu més significatius. L’indicador no pot ni ha de ser negatiu, ni ha de tenir una línia mitjana definida. S’escull a ull, en cada cas concret. El millor és col·locar una mitjana mòbil a llarg termini
al gràfic ATR com a línia mitjana. Tot i que l’ATR està per sota de la seva mitjana mòbil, les fluctuacions són menors i el mercat està tranquil. Quan l’ATR creua per sobre de la mitjana mòbil, comença una tendència. A més, els experts aconsellen utilitzar l’indicador en diferents períodes de temps, per exemple, a H1 i D1. Si les seves direccions coincideixen, i en un període de temps inferior l’indicador va creuar la línia mitjana, el mercat ha fet un salt. De nou, cal ajustar l’ATR i la línia mitjana per separat per a cada mercat i per a cada període de temps.
ATR14 i MA100 funcionen bé com a línia mitjana per als sistemes comercials que es basen en el principi de reversió a la mitjana. També és molt bo l’indicador de sobres (240) aplicat als valors de l’indicador ATR, quan l’ATR està per sota dels
sobres ., la volatilitat és baixa i s’espera una forta volatilitat després de la ruptura del canal.

L’indicador també s’utilitza sovint per establir la longitud mitjana de les espelmes. Si el valor actual d’ATR és superior, per exemple, a 20 o, al contrari, inferior a 10, s’omet l’entrada. En aquest cas, tot està clar: si hi ha molt poques espelmes al mercat, la probabilitat de beneficis disminueix. Si les espelmes són molt grans, els esdeveniments extrems afectaran el mercat, per exemple, l’anunci de notícies financeres importants.

ATR+DATR

També cal entendre la direcció general del mercat i l’estat superior del període de temps. La majoria dels especialistes negocien amb períodes de temps més baixos i no tenen en compte el que han observat en períodes de temps més elevats després d’analitzar diferents períodes de temps. DATR és un indicador d’interval real mitjà diari. En aquest cas, la volatilitat es mesura exclusivament en el període diari. Per exemple, el DATR pot baixar fins al final, mentre que el període de temps inferior ATR es mourà en onades. No obstant això, tots els pics de temps més baixos de la volatilitat de l’ATR poden ser de molt curta durada. Això demostra que entendre la situació general del període de temps més elevat és fonamental per entendre què pot passar en els períodes de temps més baixos.

Pros i contres de l’indicador ATR

Avantatges:

• adequat per treballar en diferents períodes de temps: per a negociació intradia a curt termini i per invertir en gràfics a llarg termini.
• disponible per defecte a les plataformes comercials populars;
• té un període variable per establir la sensibilitat;
• ATR també us ajudarà a entendre el potencial de beneficis de les operacions;
• Normalment, els comerciants miren el valor ATR per determinar el nivell de stop loss, però hi ha altres maneres d’utilitzar-lo.

Desavantatges:

• l’indicador no és una eina autosuficient, no proporciona senyals comercials. Per tant, cal utilitzar ATR en combinació amb altres mètodes per prendre decisions comercials.

Finalment, aquest indicador expressa la creixent volatilitat. Els comerciants necessiten accions volàtils per trobar operacions potencials. L’ATR pot indicar si la volatilitat és present i prou forta com per formar una tendència. ATR es pot anomenar una bona solució quan es tracta d’adaptar-se a les condicions canviants del mercat. Tanmateix, també pot ser el millor indicador per predir els girs del mercat un cop hi ha un canvi significatiu en la volatilitat. La majoria dels comerciants experimenten resultats inconsistents, que sovint són el resultat d’un enfocament comercial inflexible. Juntament amb el comportament volàtil de períodes de temps més elevats i la diferència entre tendències alcistes i baixes, l’ATR crea una eina comercial versàtil.