Handelsstrategier baseret på ATR-indikatoren, der ikke tales om: opsætning og anvendelse

Hvordan man bruger ATR-indikatoren, hvordan det gennemsnitlige sande interval ser ud på diagrammet, indstilling, handelsstrategier baseret på ATR-indikatoren, hvornår man skal bruge den og på hvilke instrumenter, og omvendt, hvornår man ikke skal. ATR (Average true range)-indikator refererer til en
teknisk analyseindikator , der beregner markeds- eller prisvolatilitet. Dette hjælper med at analysere
volatiliteten forbundet med ændringer i værdien af ​​ethvert værdipapir og derefter vælge det bedste tidspunkt at handle. ATR anses for at være en meget populær handelsindikator, men det er almindeligt at se handlende tolke eller bruge ATR forkert.

Hvad er indikatoren, og hvad viser indikatoren på ATR-diagrammet

ATR er en teknisk indikator, der måler volatiliteten af ​​et aktivs pris. Da ATR er en volatilitetsindikator, viser den, hvor meget værdien svinger i gennemsnit over en bestemt tidsramme. Det gennemsnitlige sande interval når en høj værdi, når prisudsvingene er store og hurtige. Minimumsværdierne af indikatoren er typiske for perioder med lateral bevægelse af lang varighed, som forekommer i den øvre del af markedet og under konsolidering.
Det gennemsnitlige sande område (ATR) kan fortolkes som følger:

1. Jo højere indikatorværdien er, jo mere forudsigelig er trendændringen.
2. Jo mindre værdien er, jo svagere er trendbevægelsen.

Vigtig! Indikatoren viser ikke pristendensindikationer, men blot graden af ​​prisvolatilitet.

ATR-værdier beregnes for det meste for 14 dages perioder. Analytikere bruger det til at måle volatilitet for enhver varighed, fra intradag-tidsrammer til højere tidsrammer. En høj ATR-værdi betyder øget volatilitet, mens en lav ATR-værdi indikerer minimal volatilitet. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Et eksempel på beregning af ATP-indikatoren

ATR som et værktøj til at måle volatiliteten af ​​aktier, forex og råvarer kan også bruges i kryptohandel. Det er velegnet til kryptomiljøet på grund af høj volatilitet tilskrevet den eksponentielle eskalering og fald i kryptovalutapriser. Metoden kan beregne prisbevægelsen for en bestemt periode. ATR angiver dog ikke direkte retningen af ​​kryptotrenden. I stedet giver det et signal om et trendskifte. Jo højere ATR-værdien er, jo højere er sandsynligheden for en ændring i trenden for Bitcoin / anden kryptovaluta, og jo lavere værdien er, jo svagere er den fluktuerende bevægelse.

Hvad viser ATR-indikatoren?

Denne indikator er tilgængelig i ethvert handelsprogram, inklusive MT4-terminalen, og kan tilføjes til diagramskærmen via Indsæt-menuen. Den vises på skærmen som en signallinje under hovedkortet.
ATR-linjen angiver ikke retningen eller styrken af ​​tendensen. Disse data skal bestemmes ved hjælp af en anden indikator. Ved hjælp af algoritmen er det dog muligt at se markeder med høj og lav volatilitet. Hvis indikatoren er på et lavt niveau, forventes en lejlighed, og ordren skal ikke åbnes. Alle data vises i fuldautomatisk tilstand. Handlende behøver ikke at beregne, kun fortolke signalerne korrekt. I nogle tilfælde kan du bruge indikatoren til at finde markedsadgangspunkter. I modsætning til forskellige indekser viser ATR ikke prisvendinger. Det bruges kun til at bestemme volatiliteten på et givet tidspunkt. Det er ikke muligt kun at bruge denne indikator. Andre tekniske indikatorer er nødvendige.

ATR-beregningsformel

Det sande område er den største af følgende værdier:

• forskellen mellem den tidligere lukkekurs og den nuværende høje;
• forskellen mellem det faktiske maksimum og minimum;
• forskellen mellem den tidligere lukkekurs og den nuværende laveste.

Sandt område = Max(Høj[1]-Lav[1]; Høj[1] – Luk[2]; Luk[2]-Lav[1]) Gennemsnitligt sandt område betragtes som et glidende gennemsnit af det sande område: Gennemsnit Sand Område = SMA (TR,N). Hvad angår indstillingerne, er i dette tilfælde kun gennemsnitsperioden svarende til 14 tilgængelig.

ATR-beregning

Så hvordan beregnes ATR ud fra simple eksempler på stearinlys. Enhver erhvervsdrivende skal forstå, hvordan hans indikatorer er skabt for at kunne tage den rigtige handling. ATR står for Average True Range, hvilket betyder, at ATR måler, hvor meget prisen bevæger sig i gennemsnit. Nedenfor kan du se et par eksempler på, hvad indikatoren bruger til sine beregninger. Når den bevæger sig opad, indstiller den afstanden mellem den sidste lukning og stearinlysets nuværende høj (venstre). Under faldet ser ATR på fortiden tæt og det nære (midterste) lys. Ved minimumsafstanden mellem det forrige tætte og det aktuelle lavpunkt, vil indikatoren se på hele lysets rækkevidde og tage høj og lav (højre).
Igen er ATR et værktøj til måling af volatilitet. Volatilitet kommer i form af momentum. Dette indikerer et stort pres for at købe eller sælge aktiver eller aktier. Mindre stearinlys på diagrammet er perioder med konsolidering, hvor aktierne ikke er så volatile. En stigende ATR viser, at aktien bevæger sig. Men det vil ikke vise bevægelsesretningen.

Funktionsprincip

ATR giver dig mulighed for at forudsige en trendændring ved hjælp af et gennemsnit og identificerende volatilitet. Hvis ATR-værdien stiger, er der høj volatilitet og stor sandsynlighed for en trendændring. Ligeledes refererer en lav ATR til lavere prisvolatilitet. Grundlæggende følger det det grundlæggende koncept for et sikkerhedsinterval (pris høj – pris lav); hvis intervallet er højt, er volatiliteten høj og omvendt. ATR-indikatoren er ikke-retningsbestemt. Det har mere at gøre med at forudsige en trendændring end med dens nøjagtige retning. Den specificerer aldrig retning, såsom om en bullish vending vil forekomme eller ej. ATR er mere nyttig som en indikator til at finde udbrud, detektere indgangssignaler, placere stoptab. Derudover bruges det altid i kombination med andre indikatorer,
trendlinjer .

Støtte- og modstandslinjer er normalt vandrette

ATR-målet er en alsidig indikator, fordi det kan måle volatiliteten af ​​prisændringer på tværs af aktivklasser eller markeder . Derudover bruges det til at måle volatilitet for enhver specifik varighed, fra intradag til højere tidsrammer. Hemmelighederne ved at bruge ATR-indikatoren, som alle er tavse om, hvordan man bruger og konfigurerer: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Brug af ATR til at forlade en position

ATR bruges ofte til at indstille et adaptivt stoptab, såvel som flydende og fast. Til handel bruges ideen om at sætte et stop loss baseret på volatilitet ofte. For at beregne den nødvendige stopordrestørrelse multipliceres indeksværdien med en konstant, som varierer fra den teoretiske varighed af den fremtidige handel. Som et eksempel kan du overveje konstanten 2-4 for timediagrammer. Lad os sige, at i tilfælde af en transaktion på EURUSD med ATR = 0,0062 på timediagrammet, skal du gange 6,2 med en konstant, lad os sige 3, og stoppet vil være 18-19 point.
Meget mere praktisk end ATR til efterfølgende stop. I dette tilfælde vil den efterfølgende stoppris automatisk blive justeret afhængigt af markedsvolatiliteten. Antag, at der foretages en handel, en fortjeneste opnås på positionen, og efter en vis afstand begynder det efterfølgende stop at bevæge sig i retning af prisen. Prisen begynder at bevæge sig kraftigt i den ønskede retning. I dette tilfælde var det efterfølgende stop ret langt, hvilket gjorde det muligt for markedet at fortsætte med at bevæge sig. Derefter stopper processen, og lejligheden begynder. ATR falder tilsvarende, og stien bliver kortere – stoppet kommer tættere på prisen. Perioder med stærk tendens efterfølges af fald, og priserne begynder pludselig at bevæge sig igen, ikke nødvendigvis i den rigtige retning. Sker der en vending efter den flade periode, går der lidt tabt – stoppet vil være ret tæt på prisen.

Brug af ATR som filter

ATR bruges også som et trendfilter. Dette gøres ved at tegne en medianlinje på ATR-diagrammet. Når denne linje brydes, sker de mest markante prisbevægelser. Indikatoren kan og bør ikke være negativ, og den bør heller ikke have en defineret midterlinje. Det er valgt med øjet i hvert enkelt tilfælde. Det er bedst at placere et langsigtet
glidende gennemsnitpå ATR-diagrammet som den midterste linje. Selvom ATR er under sit glidende gennemsnit, er udsvingene små, og markedet er roligt. Når ATR krydser over det glidende gennemsnit, begynder en trend. Eksperter anbefaler også at bruge indikatoren på forskellige tidsrammer, for eksempel på H1 og D1. Hvis deres retninger falder sammen, og på en lavere tidsramme krydsede indikatoren midterlinjen, så har markedet taget et hop. Igen skal du justere ATR og medianlinjen separat for hvert marked og for hver tidsramme.
ATR14 og MA100 fungerer godt som en mellemlinje for handelssystemer, der er baseret på princippet om tilbagevenden til middelværdien. Envelopes (240)-indikatoren er også meget god på ATR-indikatorværdierne – når ATR er under
konvolutterne, volatiliteten er lav, og stærk volatilitet forventes, efter at kanalen bryder op.

Indikatoren bruges også ofte til at bestemme den gennemsnitlige lyslængde. Hvis den aktuelle værdi af ATR er større end f.eks. 20 eller omvendt mindre end 10, udelades indtastningen. I dette tilfælde er alt helt klart: hvis der er meget få stearinlys på markedet, falder sandsynligheden for profit. Hvis stearinlysene er meget store, så vil ekstreme begivenheder påvirke markedet, for eksempel annonceringen af ​​væsentlige finansielle nyheder.

ATR+DATR

Det er også nødvendigt at forstå den generelle retning af markedet og den højere status af tidsrammen. De fleste specialister handler på lavere tidsrammer og tager ikke højde for, hvad de har bemærket på højere tidsrammer efter at have analyseret forskellige tidsrammer. DATR er en daglig gennemsnitlig sand intervalindikator. I dette tilfælde måles volatiliteten udelukkende på den daglige tidsramme. For eksempel kan DATR gå helt ned, mens den nedre tidsramme ATR vil bevæge sig i bølger. Alle de lavere tidsstigninger i ATR-volatilitet kan dog være meget kortvarige. Dette viser, at forståelsen af ​​den overordnede højere tidsramme situation er afgørende for at forstå, hvad der kan ske på de lavere tidsrammer.

Fordele og ulemper ved ATR-indikatoren

Fordele:

• velegnet til at arbejde på forskellige tidsrammer – til kortsigtet intradag handel og til at investere på langsigtede diagrammer.
• tilgængelig som standard på populære handelsplatforme;
• har en variabel periode til indstilling af følsomheden;
• ATR vil også hjælpe dig med at forstå profitpotentialet ved handler;
• Normalt ser handlende på ATR-værdien for at bestemme stop loss-niveauet, men der er andre måder at bruge det på.

Minusser:

• indikatoren er ikke et selvforsynende værktøj, den giver ikke handelssignaler. Derfor skal du bruge ATR i kombination med andre metoder til at træffe handelsbeslutninger.

Endelig udtrykker denne indikator den voksende volatilitet. Handlende har brug for volatile aktier for at finde potentielle handler. ATR kan signalere, om volatiliteten er til stede og stærk nok til potentielt at danne en trend. ATR kan kaldes en god løsning, når det kommer til at tilpasse sig skiftende markedsforhold. Det kan dog også være den bedste indikator til at forudsige markedsdrejninger, når der er en væsentlig ændring i volatiliteten. De fleste handlende oplever inkonsistente resultater, hvilket ofte er resultatet af en ufleksibel handelstilgang. Sammen med den volatile adfærd af højere tidsrammer og forskellen mellem optrends og nedtrends, skaber ATR et alsidigt handelsværktøj.