Стратегії торгів на основі ATR індикатора, про які не говорять: налаштування та застосування

Як користуватись ATR індикатором, як виглядає на графіку середній істинний діапазон, налаштування, стратегії торгів на основі ATR індикатора, коли варто використовувати і на яких інструментах, і навпаки, коли не варто. ATR індикатор (average true range – середній істинний діапазон) відноситься до індикатора
технічного аналізу , що розраховує волатильність ринку або ціни. Це допомагає проаналізувати
волатильність , пов’язану зі змінами вартості будь-якого цінного паперу, а потім вибрати найкращий час для торгівлі. ATR є дуже популярним торговим індикатором, але часто можна побачити, що трейдери інтерпретують або використовують ATR неправильно.

Що за індикатор і що вказує на графіку ATR індикатор

ATR є технічним індикатором, що вимірює волатильність ціни активу. Оскільки ATR є індикатором волатильності, він демонструє, наскільки ціна коливається в середньому за конкретний часовий інтервал. Середній дійсний діапазон досягає високого значення, коли коливання цін є великими та швидкими. Мінімальні значення індикатора властиві для періодів бічного руху тривалої тривалості, які відбуваються у верхній частині ринку та під час консолідації.
Середній дійсний діапазон (ATR) можна інтерпретувати таким чином:

1. Чим більший показник індикатора, тим сильніше передбачувана зміна тренду.
2. Чим менше значення, тим слабший рух тренду.

Важливо! Індикатор не показує вказівки цінового тренду, а ступінь волатильності цін.

Значення ATR здебільшого розраховуються на 14-денні періоди. Аналітики використовують його для вимірювання волатильності для будь-якої тривалості від внутрішньоденних тимчасових рамок до великих таймфреймів. Високе значення ATR має підвищену волатильність, а низьке значення ATR вказує на мінімальну волатильність. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Приклад розрахунку АТР індикатора

ATR як інструмент для вимірювання волатильності акцій, форекс та сировинних товарів також може бути використаний у криптоторгівлі. Він добре підходить для криптосередовища через високу волатильність, що пояснюється експоненційною ескалацією та падінням цін на криптовалюту. Метод може розрахувати рух ціни за певний період. Однак ATR безпосередньо не вказує напрямок тренду руху крипти. Натомість він дає сигнал про зміну тренду. Чим вище значення ATR, тим вище ймовірність зміни тренду біткойна/інший криптовалюти і чим нижче значення, тим слабший рух, що коливається.

Що показує індикатор ATR

Цей індикатор доступний у будь-якій торговій програмі, включаючи термінал MT4, та може бути доданий на екран графіка через меню «Вставка». Він з’являється на екрані як сигнальної лінії під головною діаграмою.
Лінія ATR не вказує напрямок або силу тренду. Ці дані потрібно визначати за допомогою іншого індикатора. Однак, використовуючи алгоритм, можна побачити ринки з високою та низькою волатильністю. Якщо індикатор знаходиться на низькому рівні, очікується флет і ордер відкривати не потрібно. Усі дані відображаються у повністю автоматичному режимі. Трейдерам не потрібно обчислювати, лише правильно інтерпретувати сигнали. У деяких випадках можна використовувати індикатор для пошуку точок входу на ринок. На відміну від різних індексів ATR не показує розвороти ціни. Він використовується лише визначення волатильності на даний момент времени. Не можна використовувати лише цей індикатор. Потрібні інші технічні індикатори.

Формула розрахунку ATR

Істинний діапазон (True Range) є найбільшою з нижче поданих величин:

• різницю між минулою вартістю закриття та нинішнім максимумом;
• різницю між актуальними максимумом та мінімумом;
• різницю між минулою вартістю закриття та нинішнім мінімумом.

True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] – Close[2]; Close[2]-Low[1]) Average True Range вважається ковзним середнім значенням справжнього діапазону: Average True Range = SMA (TR, N). Що ж до налаштувань, то цьому випадку доступний лише період усереднення, рівний 14.

Розрахунок ATR

Отже, як розраховується ATR з урахуванням простих прикладів свічок. Будь-який трейдер повинен розуміти, як створюються його індикатори для ухвалення вірних дій. ATR розшифровується як Average True Range, що означає, що ATR вимірює, як ціна рухається в середньому. Далі можна побачити кілька прикладів того, що індикатор використовує своїх розрахунків. Під час підйому вгору він встановлює відстань між минулим закриттям і поточним максимумом свічки (ліворуч). Під час опускання ATR дивиться на минуле закриття і ближню (середню) свічку. При мінімальній відстані між попереднім закриттям та поточним мінімумом індикатор буде дивитися на повний діапазон свічки та брати високий та низький (праворуч).
Знову ж таки, ATR є інструментом вимірювання волатильності. Волатильність надходить як імпульсу. Це вказує на великий тиск на купівлю чи продаж активів чи акцій. Найменші свічки на графіку – це періоди консолідації, коли акції не такі волатильні. Зростаючий ATR показує, що акції рухаються. Але це не покаже напрямок руху.

Принцип роботи

ATR дозволяє прогнозувати зміну тренда, використовуючи середнє значення та виявляючи волатильність. Якщо значення ATR підвищується, виникає висока волатильність та висока ймовірність зміни тренда. Аналогічно, низький ATR відноситься до нижчої волатильності цін. По суті, він дотримується фундаментального поняття діапазону цінних паперів (висока ціна – низька ціна); якщо діапазон високий, волатильність висока та навпаки. Індикатор ATR ненаправлений. Він більше пов’язаний із прогнозуванням зміни тренду, ніж із його точним напрямом. У ньому ніколи не зазначено напрям, наприклад, чи відбудеться бичачий розворот чи ні. ATR більш корисний як індикатор для пошуку точок прориву, виявлення сигналів входу, розміщення стоп-лосс. Крім того, він завжди використовується у поєднанні з іншими індикаторами,
трендові лінії .

Лінії підтримки та опору зазвичай горизонтальні

Захід ATR є універсальним індикатором, оскільки він може вимірювати волатильність змін цін різних класів активів або ринків. Крім того, він використовується для вимірювання волатильності для будь-якої конкретної тривалості від внутрішньоденних до великих таймфреймів. Секрети застосування індикатора ATR, про які всі мовчать, як користуватися та налаштування: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Використання ATR для виходу з позиції

Нерідко ATR застосовується для встановлення адаптивного стоп-лосса, а також плаваючого та фіксованого. Для трейдингу нерідко використовують ідею встановлення стоп-лосу на основі волатильності. Щоб розрахувати необхідний розмір стоп наказу, значення індексу множиться на деяку константу, яка варіюється від теоретичної тривалості майбутньої угоди. Як приклад можна розглянути константу 2-4 для годинних графіків. Припустимо, у разі здійснення угоди з EURUSD з ATR = 0,0062 на годинному графіку потрібно помножити 6,2 на константу, припустимо, 3, і стоп становитиме 18-19 пунктів.
Набагато практичніше ATR для трейлінг-стопів. У цьому випадку ціна трейлінг-стопу автоматично коригуватиметься залежно від волатильності ринку. Припустимо, укладається угода, виходить прибуток за позицією, а через певну відстань трейлінг-стоп починає рухатися у напрямку ціни. Вартість починає різко рухатися у бажаному напрямку. В даному випадку трейлінг-стоп був досить далеким, що дало ринку продовжити рух. Після цього процес зупиняється і починається флет. ATR відповідно зменшується, і трал стає коротшим – стоп стає ближчим до ціни. За періодами сильного тренду настають падіння, і ціни раптово починають рухатися знову, не обов’язково в потрібному напрямку. Якщо після флетового періоду станеться розворот, мало що буде втрачено – стоп буде досить близько до ціни.

Використання ATR як фільтр

ATR застосовують також як фільтр тренда. Це робиться шляхом проведення медіанної лінії на графіку ATR. Коли ця лінія пробивається, відбуваються найзначніші цінові рухи. Індикатор не може і не повинен бути негативним, а також не повинен мати певної середньої лінії. Він підбирається на око, у кожному конкретному випадку. Найкраще помістити довгострокову
ковзну середнюна графік ATR як середня лінія. Хоча ATR знаходиться нижче за свою ковзну середню, коливання несуттєві, а на ринку ситуація спокійна. Коли ATR перетинає середню ковзну знизу вгору, починається тренд. Також фахівці радять використовувати індикатор на різних ТФ, наприклад, на H1 і D1. Якщо їх напрями збігаються, а на нижчому ТФ індикатор перетнув середню лінію, отже, ринок зробив стрибок. Знову ж таки, потрібно налаштувати ATR та медіанну лінію окремо для кожного ринку та для кожного ТФ.
ATR14 і MA100 добре працюють як середня лінія для торгових систем, які базуються на принципі повернення до середнього. Також дуже хороший індикатор Envelopes (240), що застосовується до значень індикатора ATR – коли ATR знаходиться нижче за
Envelopes, волатильність низька, а після прориву каналу вгору передбачаються сильні волатильні рухи.

Індикатор також нерідко застосовується з метою встановлення середньої довжини свічки. Якщо нинішнє значення ATR більше, припустимо, 20 або навпаки менше 10, запис опускається. В даному випадку все досить зрозуміло: якщо на ринку дуже мало свічок, то ймовірність прибутку знижується. Якщо свічки дуже великі, то на ринок вплинуть екстремальні події, наприклад оголошення значущих новин у сфері фінансів.

ATR + DATR

Необхідно також розуміти загалом напрямок ринку та більш високий статус таймфрейму. Більшість фахівців торгують на нижчих таймфреймах і не враховують те, що вони помітили на більш високих таймфреймах після аналізу різних таймфреймів. DATR є середньодобовим індикатором істинного діапазону. У разі волатильність вимірюється виключно на денному таймфреймі. Наприклад, DATR може опуститися до кінця, тоді як ATR на нижньому таймфреймі рухатиметься хвилями. Тим не менш, дедалі нижчі тимчасові стрибки волатильності ATR можуть бути дуже недовговічними. Це демонструє, що розуміння загальної ситуації з вищими часовими рамками має вирішальне значення усвідомлення те, що може статися нижчих таймфреймах.

Плюси та мінуси індикатора ATR

Плюси:

• підходить для роботи на різних таймфреймах – для короткострокової торгівлі всередині дня та для інвестування на довгострокових графіках.
• за промовчанням доступний на популярних торгових платформах;
• має змінюваний період для налаштування чутливості;
• ATR також допоможе зрозуміти потенціал прибутку угод;
• зазвичай трейдери дивляться значення ATR, щоб визначити рівень стоп-лосса, але є й інші способи його використання.

Мінуси:

• індикатор не є самодостатнім інструментом, він не надає торгових сигналів. Тому потрібно використовувати ATR у поєднанні з іншими методами ухвалення торгових рішень.

Зрештою, цей показник виражає зростаючу волатильність. Трейдерам потрібні волатильні акції, щоб знайти потенційні угоди. ATR може сигналізувати, чи є волатильність і досить сильна для потенційного формування тренду. ATR можна назвати хорошим рішенням, коли справа доходить до адаптації до змінних умов на ринку. Однак, він також може бути найкращим показником для прогнозування поворотів ринку, як тільки відбудеться значна зміна волатильності. Більшість трейдерів зазнають непослідовних результатів, що часто є результатом негнучкого торгового підходу. Разом з волатильною поведінкою більш високих таймфреймів і різницею між трендами, що піднімаються і падають, ATR створює універсальний торговий інструмент.