Strateġiji ta ‘kummerċ ibbażati fuq l-indikatur ATR li ma titkellem dwarhom: setup u applikazzjoni

Kif tuża l-indikatur ATR, kif tidher il-firxa vera medja fuq iċ-ċart, l-issettjar, l-istrateġiji tal-kummerċ ibbażati fuq l-indikatur ATR, meta tużah u fuq liema strumenti, u viċi versa, meta le. L-indikatur ATR (firxa vera medja) jirreferi għal
indikatur ta ‘analiżi teknika li jikkalkula l-volatilità tas-suq jew tal-prezz. Dan jgħin biex tanalizza l-
volatilità assoċjata ma ‘bidliet fil-valur ta’ kwalunkwe sigurtà u mbagħad tagħżel l-aħjar ħin għall-kummerċ. L-ATR huwa meqjus bħala indikatur tal-kummerċ popolari ħafna, iżda huwa komuni li tara negozjanti jinterpretaw jew jużaw l-ATR b’mod żbaljat.

X’inhu l-indikatur u x’juri l-indikatur fuq iċ-ċart ATR

ATR huwa indikatur tekniku li jkejjel il-volatilità tal-prezz tal-assi. Peress li l-ATR huwa indikatur tal-volatilità, juri kemm il-valur ivarja bħala medja fuq qafas ta ‘żmien speċifiku. Il-firxa vera medja tilħaq valur għoli meta ċ-ċaqliq fil-prezz ikun kbir u mgħaġġel. Il-valuri minimi ta ‘l-indikatur huma tipiċi għal perjodi ta’ moviment laterali ta ‘tul twil, li jseħħu fil-parti ta’ fuq tas-suq u waqt il-konsolidazzjoni.
Il-medda vera medja (ATR) tista’ tiġi interpretata kif ġej:

1. Aktar ma jkun għoli l-valur tal-indikatur, iktar ikun prevedibbli l-bidla tat-tendenza.
2. Iktar ma jkun żgħir il-valur, iktar ikun dgħajjef il-moviment tat-tendenza.

Importanti! L-indikatur ma jurix indikazzjonijiet tat-tendenza tal-prezzijiet, iżda sempliċement il-grad ta ‘volatilità tal-prezzijiet.

Il-valuri ATR huma l-aktar ikkalkulati għal perjodi ta ’14-il jum. L-analisti jużawha biex ikejlu l-volatilità għal kwalunkwe tul ta ‘żmien, minn perjodi ta’ żmien intraday għal perjodi ta ‘żmien ogħla. Valur ATR għoli jimplika volatilità akbar, filwaqt li valur ATR baxx jindika volatilità minima. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Eżempju tal-kalkolu tal-indikatur ATP

ATR bħala għodda biex titkejjel il-volatilità tal-ħażniet, forex u komoditajiet jista ‘jintuża wkoll fil-kummerċ kripto. Huwa adattat tajjeb għall-ambjent kripto minħabba volatilità għolja attribwita għall-eskalazzjoni esponenzjali u tnaqqis fil-prezzijiet tal-kripto-munita. Il-metodu jista ‘jikkalkula l-moviment tal-prezz għal ċertu perjodu. Madankollu, ATR ma jindikax direttament id-direzzjoni tat-tendenza tal-kripto. Minflok, tagħti sinjal ta ‘bidla fit-tendenza. Iktar ma jkun għoli l-valur ATR, iktar tkun għolja l-probabbiltà ta ‘bidla fix-xejra ta’ Bitcoin / munita kripto oħra u iktar ma jkun baxx il-valur, iktar ikun dgħajjef il-moviment li jvarja.

X’juri l-indikatur ATR?

Dan l-indikatur huwa disponibbli fi kwalunkwe programm ta ‘kummerċ, inkluż it-terminal MT4, u jista’ jiżdied mal-iskrin taċ-ċart permezz tal-menu Daħħal. Jidher fuq l-iskrin bħala linja tas-sinjal taħt it-tabella prinċipali.
Il-linja ATR ma tindikax id-direzzjoni jew is-saħħa tat-tendenza. Din id-dejta trid tiġi determinata bl-użu ta’ indikatur ieħor. Madankollu, bl-użu tal-algoritmu, huwa possibbli li tara swieq b’volatilità għolja u baxxa. Jekk l-indikatur ikun f’livell baxx, huwa mistenni ċatt, u l-ordni m’għandhiex għalfejn tinfetaħ. Id-dejta kollha tintwera f’modalità kompletament awtomatika. In-negozjanti m’għandhomx għalfejn jikkalkulaw, jinterpretaw biss is-sinjali b’mod korrett. F’xi każijiet, tista ‘tuża l-indikatur biex issib punti ta’ dħul fis-suq. B’differenza mill-indiċijiet varji, ATR ma jurix treġġigħ lura tal-prezzijiet. Jintuża biss biex tiddetermina l-volatilità f’punt partikolari fiż-żmien. Mhux possibbli li jintuża biss dan l-indikatur. Hemm bżonn ta’ indikaturi tekniċi oħra.

Formula tal-Kalkolu ATR

Il-Medda Vera hija l-akbar mill-valuri li ġejjin:

• id-differenza bejn il-prezz tal-għeluq tal-passat u l-għoli attwali;
• id-differenza bejn il-massimu u l-minimu attwali;
• id-differenza bejn il-prezz tal-għeluq tal-passat u l-baxx attwali.

Firxa Vera = Max(Għoli[1]-Baxx[1]; Għoli[1] – Agħlaq[2]; Agħlaq[2]-Baxx[1]) Medja Vera Medja titqies bħala medja li tiċċaqlaq tal-firxa vera: Medja Vera Medda = SMA (TR,N). Fir-rigward tas-settings, f’dan il-każ biss il-perjodu ta’ medja ugwali għal 14 huwa disponibbli.

Kalkolu ATR

Allura, kif jiġi kkalkulat l-ATR ibbażat fuq eżempji sempliċi ta ‘xemgħat. Kull negozjant jeħtieġ li jifhem kif l-indikaturi tiegħu huma maħluqa sabiex jieħu l-azzjoni t-tajba. ATR tfisser Medja True Range, li jfisser li ATR ikejjel kemm il-prezz jiċċaqlaq bħala medja. Hawn taħt tista ‘tara ftit eżempji ta’ dak li juża l-indikatur għall-kalkoli tiegħu. Hekk kif timxi ‘l fuq, tistabbilixxi d-distanza bejn l-aħħar qrib u l-għoli kurrenti tax-xemgħa (xellug). Matul it-tnaqqis, l-ATR iħares lejn il-passat mill-qrib u x-xemgħa qrib (nofs). Fid-distanza minima bejn il-qrib ta ‘qabel u l-baxx kurrenti, l-indikatur se jħares lejn il-firxa sħiħa tax-xemgħa u jieħu għoli u baxx (lemin).
Għal darb’oħra, l-ATR hija għodda għall-kejl tal-volatilità. Il-volatilità tiġi fil-forma ta ‘momentum. Dan jindika ħafna pressjoni biex jixtru jew ibigħu assi jew ishma. Xemgħat iżgħar fuq il-grafika huma perjodi ta ‘konsolidazzjoni meta l-istokks mhumiex daqshekk volatili. ATR li qed jiżdied juri li l-istokk qed jiċċaqlaq. Iżda mhux se juri d-direzzjoni tal-moviment.

Prinċipju ta’ tħaddim

ATR jippermettilek tbassar bidla fix-xejra billi tuża medja u tidentifika l-volatilità. Jekk il-valur ATR jogħla, hemm volatilità għolja u probabbiltà għolja ta ‘bidla fit-tendenza. Bl-istess mod, ATR baxx jirreferi għal volatilità tal-prezzijiet aktar baxxa. Essenzjalment, isegwi l-kunċett fundamentali ta ‘firxa ta’ sigurtà (prezz għoli – prezz baxx); jekk il-firxa hija għolja, il-volatilità hija għolja u viċi versa. L-indikatur ATR mhuwiex direzzjonali. Għandha aktar x’taqsam mat-tbassir ta’ bidla fit-tendenza milli mad-direzzjoni eżatta tagħha. Qatt ma tispeċifika direzzjoni, bħal jekk se jseħħx treġġigħ lura bullish jew le. L-ATR huwa aktar utli bħala indikatur biex jinstabu breakouts, jindividwaw sinjali tad-dħul, jitqiegħdu stop losses. Barra minn hekk, dejjem jintuża flimkien ma ‘indikaturi oħra,
linji tat-tendenza .

Il-miżura ATR hija indikatur versatili għaliex tista’ tkejjel il-volatilità tal-bidliet fil-prezzijiet bejn il-klassijiet tal-assi jew is-swieq . Barra minn hekk, tintuża biex titkejjel il-volatilità għal kwalunkwe tul ta ‘żmien speċifiku, minn intraday għal perjodi ta’ żmien ogħla. Is-sigrieti tal-użu tal-indikatur ATR, li kulħadd huwa sieket dwaru, kif tuża u tikkonfigura: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Uża ATR biex toħroġ minn Pożizzjoni

ATR ħafna drabi jintuża biex jistabbilixxi telf ta ‘waqfien adattiv, kif ukoll f’wiċċ l-ilma u fiss. Għall-kummerċ, spiss tintuża l-idea li jiġi stabbilit stop loss ibbażat fuq il-volatilità. Sabiex jiġi kkalkulat id-daqs meħtieġ tal-ordni tal-waqfien, il-valur tal-indiċi huwa mmultiplikat b’xi kostanti, li tvarja mit-tul teoretiku tal-kummerċ futur. Bħala eżempju, ikkunsidra l-kostanti 2-4 għal mapep fis-siegħa. Ejja ngħidu, fil-każ ta ‘tranżazzjoni fuq EURUSD b’ATR = 0.0062 fuq il-grafika ta’ kull siegħa, għandek bżonn timmultiplika 6.2 b’kostanti, ejja ngħidu 3, u l-waqfien ikun 18-19-il punt.
Ħafna aktar prattiku minn ATR għal trailing stops. F’dan il-każ, il-prezz tat-trailing stop jiġi aġġustat awtomatikament skont il-volatilità tas-suq. Ejja ngħidu li jsir kummerċ, isir profitt fuq il-pożizzjoni, u wara ċerta distanza, it-trailing stop jibda jimxi fid-direzzjoni tal-prezz. Il-prezz jibda jimxi drastikament fid-direzzjoni mixtieqa. F’dan il-każ, it-trailing stop kien pjuttost ‘il bogħod, li ppermetta lis-suq ikompli miexi. Wara dan, il-proċess jieqaf u l-flat jibda. L-ATR jonqos kif xieraq, u t-traċċa ssir iqsar – il-waqfien jersaq eqreb lejn il-prezz. Perjodi ta ‘xejra qawwija huma segwiti minn tnaqqis u l-prezzijiet f’daqqa jerġgħu jibdew jimxu, mhux neċessarjament fid-direzzjoni t-tajba. Jekk ikun hemm treġġigħ lura wara l-perjodu ċatt, ftit jintilef – il-waqfien se jkun pjuttost qrib il-prezz.

Bl-użu ATR bħala filtru

ATR jintuża wkoll bħala filtru tat-tendenza. Dan isir billi tfassal linja medjana fuq iċ-ċart ATR. Meta din il-linja tinkiser, iseħħu l-aktar ċaqliq sinifikanti fil-prezz. L-indikatur ma jistax u m’għandux ikun negattiv, u lanqas m’għandu jkollu linja tan-nofs definita. Huwa magħżul mill-għajn, f’kull każ speċifiku. L-aħjar huwa li titqiegħed medja li tiċċaqlaq fit-tul
fuq il-mappa ATR bħala l-linja tan-nofs. Għalkemm l-ATR huwa taħt il-medja li tiċċaqlaq tiegħu, il-varjazzjonijiet huma minuri u s-suq huwa kalm. Meta l-ATR jaqsam ‘il fuq mill-medja li tiċċaqlaq, tibda xejra. Ukoll, l-esperti jagħtu parir dwar l-użu tal-indikatur fuq perjodi ta ‘żmien differenti, pereżempju, fuq H1 u D1. Jekk id-direzzjonijiet tagħhom jikkoinċidu, u fuq qafas ta ‘żmien aktar baxx l-indikatur qasam il-linja tan-nofs, allura s-suq għamel qabża. Għal darb’oħra, għandek bżonn taġġusta l-ATR u l-linja medjana separatament għal kull suq u għal kull perjodu ta ‘żmien.
ATR14 u MA100 jaħdmu tajjeb bħala linja tan-nofs għal sistemi ta ‘kummerċ li huma bbażati fuq il-prinċipju ta’ riverżjoni għall-medja. Tajjeb ħafna wkoll l-indikatur tal-Envelopes (240) applikat għall-valuri tal-indikaturi ATR – meta l-ATR ikun taħt l-
Envelopes, il-volatilità hija baxxa, u hija mistennija volatilità qawwija wara li l-kanal jinkiser.

L-indikatur spiss jintuża wkoll biex jistabbilixxi t-tul medju tax-xemgħa. Jekk il-valur kurrenti ta ‘ATR huwa akbar minn, ngħidu aħna, 20 jew, bil-maqlub, inqas minn 10, l-entrata titħalla barra. F’dan il-każ, kollox huwa pjuttost ċar: jekk hemm ftit xemgħat fis-suq, allura l-probabbiltà ta ‘profitt tonqos. Jekk ix-xemgħat huma kbar ħafna, allura avvenimenti estremi jaffettwaw is-suq, pereżempju, it-tħabbira ta ‘aħbarijiet finanzjarji sinifikanti.

ATR+DATR

Huwa wkoll meħtieġ li wieħed jifhem id-direzzjoni ġenerali tas-suq u l-istatus ogħla tal-qafas ta ‘żmien. Ħafna mill-ispeċjalisti jinnegozjaw fuq perjodi ta’ żmien aktar baxxi u ma jqisux dak li nnutaw fuq perjodi ta’ żmien ogħla wara li janalizzaw perjodi ta’ żmien differenti. DATR huwa indikatur ta’ firxa vera medju ta’ kuljum. F’dan il-każ, il-volatilità titkejjel esklussivament fuq il-qafas ta ‘żmien ta’ kuljum. Pereżempju, id-DATR jista ‘jmur ‘l isfel, filwaqt li l-qafas ta’ żmien aktar baxx ATR se jimxi f’mewġ. Madankollu, iż-żidiet kollha ta ‘żmien aktar baxxi fil-volatilità ATR jistgħu jkunu ta’ ħajja qasira ħafna. Dan juri li l-fehim tas-sitwazzjoni ġenerali tal-qafas ta’ żmien ogħla huwa kritiku biex wieħed jifhem x’jista’ jiġri fuq l-iskadenzi aktar baxxi.

Vantaġġi u liżvantaġġi tal-indikatur ATR

Vantaġġi:

• addattat biex taħdem fuq perjodi ta ‘żmien differenti – għal kummerċ intraday għal żmien qasir u għall-investiment fuq charts fit-tul.
• disponibbli awtomatikament fuq pjattaformi tal-kummerċ popolari;
• għandu perjodu varjabbli għall-issettjar tas-sensittività;
• ATR jgħinek ukoll tifhem il-potenzjal ta ‘profitt ta’ snajja;
• Normalment in-negozjanti jħarsu lejn il-valur ATR biex jiddeterminaw il-livell ta ‘stop loss, iżda hemm modi oħra biex jużawh.

Minuti:

• l-indikatur mhuwiex għodda awtosuffiċjenti, ma jipprovdix sinjali tal-kummerċ. Għalhekk, għandek bżonn tuża ATR flimkien ma ‘metodi oħra ta’ kif tieħu deċiżjonijiet kummerċjali.

Fl-aħħarnett, dan l-indikatur jesprimi l-volatilità dejjem tikber. In-negozjanti jeħtieġu stokks volatili biex isibu snajja potenzjali. L-ATR jista ‘jindika jekk il-volatilità hijiex preżenti u b’saħħitha biżżejjed biex potenzjalment tifforma xejra. ATR jista ‘jissejjaħ soluzzjoni tajba meta niġu għall-adattament għall-kundizzjonijiet tas-suq li qed jinbidlu. Madankollu, jista ‘jkun ukoll l-aħjar indikatur għat-tbassir ta’ dawriet tas-suq ladarba jkun hemm bidla sinifikanti fil-volatilità. Ħafna negozjanti jesperjenzaw riżultati inkonsistenti, li ħafna drabi huwa r-riżultat ta ‘approċċ kummerċjali inflessibbli. Flimkien ma ‘l-imġieba volatili ta’ perjodi ta ‘żmien ogħla u d-differenza bejn tendenzi ‘l fuq u tendenzi ‘l isfel, l-ATR joħloq għodda ta’ kummerċ versatili.