Trgovalne strategije, ki temeljijo na indikatorju ATR, o katerih se ne govori: nastavitev in uporaba

Kako uporabljati indikator ATR, kako izgleda povprečni pravi razpon na grafikonu, nastavitev, strategije trgovanja na podlagi indikatorja ATR, kdaj ga uporabljati in na katerih instrumentih ter obratno, kdaj ne. Indikator ATR (povprečni pravi razpon) se nanaša na
indikator tehnične analize , ki izračuna nestanovitnost trga ali cene. To pomaga analizirati
nestanovitnost , povezano s spremembami vrednosti katerega koli vrednostnega papirja, in nato izbrati najboljši čas za trgovanje. ATR velja za zelo priljubljen indikator trgovanja, vendar je pogosto opaziti, da si trgovci napačno razlagajo ali uporabljajo ATR.

Kaj je indikator in kaj indikator prikazuje na grafikonu ATR

ATR je tehnični indikator, ki meri nestanovitnost cene sredstva. Ker je ATR indikator nestanovitnosti, prikazuje, koliko vrednost v povprečju niha v določenem časovnem okviru. Povprečni pravi razpon doseže visoko vrednost, ko so nihanja cen velika in hitra. Najmanjše vrednosti kazalnika so značilne za dolgotrajna obdobja bočnega gibanja, ki se pojavijo v zgornjem delu trga in med konsolidacijo.
Povprečni pravi razpon (ATR) je mogoče razlagati na naslednji način:

1. Višja kot je vrednost indikatorja, bolj predvidljiva je sprememba trenda.
2. Manjša kot je vrednost, šibkejše je gibanje trenda.

Pomembno! Indikator ne prikazuje navedb trenda cen, ampak preprosto stopnjo nestanovitnosti cen.

Vrednosti ATR so večinoma izračunane za 14-dnevna obdobja. Analitiki ga uporabljajo za merjenje volatilnosti za poljubno trajanje, od časovnih okvirov znotraj dneva do višjih časovnih okvirov. Visoka vrednost ATR pomeni povečano volatilnost, nizka vrednost ATR pa minimalno volatilnost. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Primer izračuna kazalnika ATP

ATR kot orodje za merjenje nestanovitnosti delnic, forexa in surovin se lahko uporablja tudi v kripto trgovanju. Zelo je primeren za kripto okolje zaradi visoke volatilnosti, ki jo pripisujemo eksponentnemu stopnjevanju in padcu cen kriptovalut. Metoda lahko izračuna gibanje cene za določeno obdobje. Vendar ATR neposredno ne nakazuje smeri kripto trenda. Namesto tega daje signal o spremembi trenda. Višja kot je vrednost ATR, večja je verjetnost spremembe trenda Bitcoina / druge kriptovalute in nižja kot je vrednost, šibkejše je nihajoče gibanje.

Kaj kaže indikator ATR?

Ta indikator je na voljo v katerem koli trgovalnem programu, vključno s terminalom MT4, in ga je mogoče dodati na zaslon grafikona prek menija Vstavi. Na zaslonu se prikaže kot signalna črta pod glavnim grafikonom.
Linija ATR ne nakazuje smeri ali moči trenda. Te podatke je treba določiti z drugim indikatorjem. Vendar pa je z uporabo algoritma mogoče videti trge z visoko in nizko volatilnostjo. Če je indikator na nizki ravni, se pričakuje ravno stanje in naročila ni treba odpreti. Vsi podatki so prikazani v popolnoma avtomatskem načinu. Trgovcem ni treba izračunavati, le pravilno razlagati signale. V nekaterih primerih lahko indikator uporabite za iskanje vstopnih točk na trg. Za razliko od različnih indeksov ATR ne prikazuje obratov cen. Uporablja se samo za določanje volatilnosti v danem trenutku. Samo tega indikatorja ni mogoče uporabiti. Potrebni so drugi tehnični indikatorji.

Formula za izračun ATR

Pravi obseg je največja od naslednjih vrednosti:

• razlika med preteklim zaključnim tečajem in trenutnim vrhom;
• razlika med dejanskim maksimumom in minimumom;
• razlika med preteklo ceno zapiranja in trenutno najnižjo ceno.

Pravi razpon = Največ (visoko[1]-nizko[1]; visoko[1] – blizu[2]; blizu[2]-nizko[1]) Povprečni pravi razpon velja za drseče povprečje pravega razpona: povprečje resnično Razpon = SMA (TR,N). Kar zadeva nastavitve, je v tem primeru na voljo samo obdobje povprečenja, ki je enako 14.

Izračun ATR

Torej, kako se ATR izračuna na podlagi preprostih primerov sveč. Vsak trgovec mora razumeti, kako so ustvarjeni njegovi kazalniki, da lahko pravilno ukrepa. ATR pomeni Average True Range, kar pomeni, da ATR meri, koliko se cena v povprečju giblje. Spodaj si lahko ogledate nekaj primerov, kaj indikator uporablja za svoje izračune. Ko se premika navzgor, nastavi razdaljo med zadnjim zaprtjem in trenutno najvišjo vrednostjo sveče (levo). Med upadanjem ATR gleda na preteklo zaprtje in bližnjo (srednjo) svečo. Na najmanjši razdalji med prejšnjim zaprtjem in trenutno najnižjo vrednostjo bo indikator pogledal celoten razpon sveče ter dvignil visoko in nizko (desno).
Ponovno je ATR orodje za merjenje volatilnosti. Volatilnost je v obliki zagona. To kaže na velik pritisk za nakup ali prodajo sredstev ali delnic. Manjše sveče na grafikonu so obdobja konsolidacije, ko delnice niso tako nestanovitne. Naraščajoči ATR kaže, da se delnica premika. Vendar ne bo pokazal smeri gibanja.

Načelo delovanja

ATR vam omogoča napovedovanje spremembe trenda z uporabo povprečja in prepoznavne volatilnosti. Če vrednost ATR naraste, obstaja visoka volatilnost in velika verjetnost spremembe trenda. Podobno se nizek ATR nanaša na manjšo nestanovitnost cen. V bistvu sledi temeljnemu konceptu varnostnega razpona (visoka cena – nizka cena); če je razpon visok, je volatilnost visoka in obratno. Indikator ATR je neusmerjen. To je bolj povezano z napovedovanjem spremembe trenda kot z njegovo natančno smerjo. Nikoli ne določa smeri, na primer, ali bo prišlo do bikovskega obrata ali ne. ATR je bolj uporaben kot kazalnik za iskanje prebojev, zaznavanje vstopnih signalov, postavljanje zaustavitve izgube. Poleg tega se vedno uporablja v kombinaciji z drugimi indikatorji,
trendne linije .

Ukrep ATR je vsestranski indikator, saj lahko meri nestanovitnost sprememb cen po razredih sredstev ali trgih . Poleg tega se uporablja za merjenje volatilnosti za katero koli določeno obdobje, od znotraj dneva do višjih časovnih okvirov. Skrivnosti uporabe indikatorja ATR, o katerih vsi molčijo, kako uporabljati in konfigurirati: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Uporaba ATR za izhod iz položaja

ATR se pogosto uporablja za nastavitev prilagodljive stop izgube, pa tudi za plavajoče in fiksne. Za trgovanje se pogosto uporablja zamisel o nastavitvi zaustavitve izgube na podlagi volatilnosti. Za izračun zahtevane velikosti stop naloga se vrednost indeksa pomnoži z neko konstanto, ki se razlikuje od teoretičnega trajanja prihodnjega posla. Kot primer upoštevajte konstanto 2-4 za urne grafikone. Recimo, da v primeru transakcije na EURUSD z ATR = 0,0062 na urnem grafikonu morate 6,2 pomnožiti s konstanto, recimo 3, in postanek bo 18-19 točk.
Veliko bolj praktičen kot ATR za zaostajanje. V tem primeru bo cena zaostajanja samodejno prilagojena glede na nestanovitnost trga. Recimo, da je sklenjena trgovina, dobiček na poziciji in po določeni razdalji se sledilni stop začne premikati v smeri cene. Cena se začne strmo premikati v želeno smer. V tem primeru je bil trailing stop precej daleč, kar je omogočilo nadaljnje gibanje trga. Po tem se postopek ustavi in ​​začne se ravno. ATR se ustrezno zmanjša, pot pa postane krajša – postanek se približa ceni. Obdobjem močnega trenda sledijo padci in cene se nenadoma spet začnejo premikati, ne nujno v pravo smer. Če pride do preobrata po pavšalnem obdobju, se malo izgubi – postanek bo precej blizu cene.

Uporaba ATR kot filtra

ATR se uporablja tudi kot filter trendov. To naredite tako, da na grafikonu ATR narišete srednjo črto. Ko je ta črta prebita, pride do najpomembnejših premikov cene. Indikator ne more in ne sme biti negativen, niti ne sme imeti definirane sredinske črte. Izbere se na oko, v vsakem posameznem primeru. Najbolje je postaviti dolgoročno
drseče povprečjena grafikonu ATR kot srednjo črto. Čeprav je ATR pod drsečim povprečjem, so nihanja majhna in trg je miren. Ko ATR preseže drseče povprečje, se začne trend. Prav tako strokovnjaki svetujejo uporabo indikatorja na različnih časovnih okvirih, na primer na H1 in D1. Če se njihove smeri ujemajo in je indikator v spodnjem časovnem okviru prečkal srednjo črto, je trg naredil skok. Spet morate prilagoditi ATR in srednjo črto ločeno za vsak trg in za vsak časovni okvir.
ATR14 in MA100 dobro delujeta kot srednja črta za sisteme trgovanja, ki temeljijo na načelu povratka na povprečje. Zelo dober je tudi indikator ovojnic (240), ki se uporablja za vrednosti indikatorja ATR – ko je ATR pod
ovojnicami, volatilnost je nizka in po razpadu kanala se pričakuje močna volatilnost.

Indikator se pogosto uporablja tudi za določitev povprečne dolžine sveče. Če je trenutna vrednost ATR večja od recimo 20 ali, nasprotno, manjša od 10, se vnos izpusti. V tem primeru je vse povsem jasno: če je na trgu zelo malo sveč, se verjetnost dobička zmanjša. Če so sveče zelo velike, bodo na trg vplivali ekstremni dogodki, na primer objava pomembnih finančnih novic.

ATR+DATR

Prav tako je treba razumeti splošno smer trga in višji status časovnega okvira. Večina strokovnjakov trguje na nižjih časovnih okvirih in ne upošteva tega, kar so opazili na višjih časovnih okvirih po analizi različnih časovnih okvirov. DATR je indikator dejanskega razpona dnevnega povprečja. V tem primeru se volatilnost meri izključno na dnevnem časovnem okviru. Na primer, DATR se lahko spusti do konca, medtem ko se bo spodnji časovni okvir ATR premikal v valovih. Vendar so lahko vsi nižji časovni skoki volatilnosti ATR zelo kratkotrajni. To dokazuje, da je razumevanje splošne situacije višjega časovnega okvira ključnega pomena za razumevanje, kaj se lahko zgodi v nižjih časovnih okvirih.

Prednosti in slabosti indikatorja ATR

Prednosti:

• primeren za delo na različnih časovnih okvirih – za kratkoročno trgovanje znotraj dneva in za vlaganje na dolgoročnih grafikonih.
• privzeto na voljo na priljubljenih platformah za trgovanje;
• ima spremenljivo obdobje za nastavitev občutljivosti;
• ATR vam bo pomagal razumeti tudi potencial dobička poslov;
• Običajno trgovci gledajo na vrednost ATR, da določijo stopnjo izgube, vendar obstajajo tudi drugi načini za uporabo.

Minuse:

• indikator ni samozadostno orodje, ne zagotavlja trgovalnih signalov. Zato morate ATR uporabljati v kombinaciji z drugimi metodami sprejemanja trgovalnih odločitev.

In končno, ta indikator izraža naraščajočo volatilnost. Trgovci potrebujejo nestanovitne delnice, da najdejo potencialne posle. ATR lahko signalizira, ali je volatilnost prisotna in dovolj močna, da potencialno oblikuje trend. ATR lahko imenujemo dobra rešitev, ko gre za prilagajanje spreminjajočim se tržnim razmeram. Vendar pa je lahko tudi najboljši pokazatelj za napovedovanje preobratov na trgu, ko pride do znatne spremembe volatilnosti. Večina trgovcev ima nedosledne rezultate, kar je pogosto posledica neprilagodljivega pristopa trgovanja. Skupaj z nestanovitnim vedenjem višjih časovnih okvirov in razliko med naraščajočimi in padajočimi trendi ustvarja ATR vsestransko orodje za trgovanje.