استراتيجيات التداول القائمة على مؤشر ATR والتي لم يتم الحديث عنها: الإعداد والتطبيق

كيفية استخدام مؤشر ATR ، وكيف يبدو متوسط ​​المدى الحقيقي على الرسم البياني ، والإعداد ، واستراتيجيات التداول بناءً على مؤشر ATR ، ومتى يتم استخدامه والأدوات ، والعكس صحيح ، عندما لا يتم ذلك. يشير مؤشر ATR (متوسط ​​المدى الحقيقي) إلى
مؤشر التحليل الفني الذي يحسب تقلبات السوق أو الأسعار. يساعد هذا في تحليل
التقلبات المرتبطة بالتغيرات في قيمة أي ورقة مالية ثم اختيار أفضل وقت للتداول. يعتبر ATR مؤشر تداول شائع للغاية ، ولكن من الشائع أن ترى المتداولين يفسرون ATR أو يستخدمونه بشكل غير صحيح.

ما هو المؤشر وما الذي يظهره المؤشر على مخطط ATR

ATR هو مؤشر فني يقيس تقلب سعر الأصل. نظرًا لأن ATR هو مؤشر تقلب ، فإنه يوضح مدى تقلب القيمة في المتوسط ​​خلال إطار زمني محدد. يصل متوسط ​​المدى الحقيقي إلى قيمة عالية عندما تكون تقلبات الأسعار كبيرة وسريعة. تعتبر القيم الدنيا للمؤشر نموذجية لفترات الحركة الجانبية طويلة الأمد ، والتي تحدث في الجزء العلوي من السوق وأثناء التوحيد.
يمكن تفسير متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) على النحو التالي:

1. كلما ارتفعت قيمة المؤشر ، زاد توقع تغير الاتجاه.
2. كلما كانت القيمة أصغر ، كانت حركة الاتجاه أضعف.

مهم! لا يُظهر المؤشر مؤشرات اتجاه السعر ، بل يُظهر ببساطة درجة تقلب الأسعار.

يتم حساب قيم ATR في الغالب لفترات 14 يومًا. يستخدمه المحللون لقياس التقلبات لأي مدة ، من الأطر الزمنية اللحظية إلى الأطر الزمنية الأعلى. تشير قيمة ATR المرتفعة إلى تقلب متزايد ، بينما تشير قيمة ATR المنخفضة إلى الحد الأدنى من التقلب. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

مثال على حساب مؤشر ATP

يمكن أيضًا استخدام ATR كأداة لقياس تقلبات الأسهم والعملات الأجنبية والسلع في تداول العملات المشفرة. إنها مناسبة تمامًا لبيئة التشفير بسبب التقلبات العالية المنسوبة إلى التصعيد الهائل وانخفاض أسعار العملات المشفرة. يمكن للطريقة حساب حركة السعر لفترة معينة. ومع ذلك ، لا يشير ATR مباشرة إلى اتجاه اتجاه العملة المشفرة. بدلاً من ذلك ، فإنه يعطي إشارة إلى تغيير الاتجاه. كلما ارتفعت قيمة ATR ، زاد احتمال حدوث تغيير في اتجاه عملة البيتكوين / العملات المشفرة الأخرى ، وكلما انخفضت القيمة ، كانت الحركة المتقلبة أضعف.

ماذا يظهر مؤشر ATR؟

يتوفر هذا المؤشر في أي برنامج تداول ، بما في ذلك منصة MT4 ، ويمكن إضافته إلى شاشة الرسم البياني عبر قائمة “إدراج”. يظهر على الشاشة كخط إشارة تحت الرسم البياني الرئيسي.
لا يشير خط ATR إلى اتجاه الاتجاه أو قوته. يجب تحديد هذه البيانات باستخدام مؤشر آخر. ومع ذلك ، باستخدام الخوارزمية ، من الممكن رؤية الأسواق ذات التقلبات العالية والمنخفضة. إذا كان المؤشر عند مستوى منخفض ، فمن المتوقع أن يكون مستويًا ، ولا يلزم فتح الأمر. يتم عرض جميع البيانات في الوضع التلقائي بالكامل. لا يحتاج المتداولون إلى الحساب ، فقط تفسير الإشارات بشكل صحيح. في بعض الحالات ، يمكنك استخدام المؤشر للعثور على نقاط دخول السوق. على عكس المؤشرات المختلفة ، لا يُظهر ATR انعكاسات الأسعار. يتم استخدامه فقط لتحديد التقلب في نقطة زمنية معينة. لا يمكن استخدام هذا المؤشر فقط. هناك حاجة إلى مؤشرات فنية أخرى.

صيغة حساب ATR

النطاق الحقيقي هو أكبر القيم التالية:

• الفرق بين سعر الإغلاق السابق والارتفاع الحالي ؛
• الفرق بين الحد الأقصى الفعلي والحد الأدنى ؛
• الفرق بين سعر الإغلاق السابق والسعر المنخفض الحالي.

المدى الحقيقي = الحد الأقصى (مرتفع [1] – منخفض [1] ؛ مرتفع [1] – إغلاق [2] ؛ إغلاق [2] – منخفض [1]) يعتبر متوسط ​​المدى الحقيقي متوسطًا متحركًا للنطاق الحقيقي: متوسط ​​صحيح المدى = SMA (TR، N). بالنسبة للإعدادات ، في هذه الحالة ، يتوفر فقط متوسط ​​الفترة التي تساوي 14.

حساب ATR

إذن ، كيف يتم حساب ATR بناءً على أمثلة بسيطة من الشموع. يحتاج أي متداول إلى فهم كيفية إنشاء مؤشراته من أجل اتخاذ الإجراء الصحيح. يشير ATR إلى متوسط ​​المدى الحقيقي ، مما يعني أن ATR يقيس مقدار تحرك السعر في المتوسط. يمكنك أدناه رؤية بعض الأمثلة لما يستخدمه المؤشر في حساباته. عندما يتحرك لأعلى ، فإنه يحدد المسافة بين الإغلاق الأخير والارتفاع الحالي للشمعة (على اليسار). أثناء الانخفاض ، ينظر ATR إلى الإغلاق الماضي والشمعة القريبة (الوسطى). عند أدنى مسافة بين الإغلاق السابق والقاع الحالي ، سينظر المؤشر إلى النطاق الكامل للشمعة ويتخذ القمة والقاع (على اليمين).
مرة أخرى ، يعد ATR أداة قياس التقلب. يأتي التقلب في شكل زخم. يشير هذا إلى الكثير من الضغط لشراء أو بيع الأصول أو الأسهم. الشموع الصغيرة على الرسم البياني هي فترات توحيد عندما لا تكون الأسهم متقلبة. يظهر ATR الصاعد أن السهم يتحرك. لكنها لن تظهر اتجاه الحركة.

مبدأ التشغيل

يسمح لك ATR بالتنبؤ بتغيير الاتجاه باستخدام المتوسط ​​وتحديد التقلبات. إذا ارتفعت قيمة ATR ، فهناك تقلبات عالية واحتمال كبير لتغير الاتجاه. وبالمثل ، يشير ATR المنخفض إلى انخفاض تقلبات الأسعار. بشكل أساسي ، يتبع المفهوم الأساسي لنطاق الأمان (السعر المرتفع – السعر المنخفض) ؛ إذا كان النطاق مرتفعًا ، يكون التقلب مرتفعًا والعكس صحيح. مؤشر ATR غير اتجاهي. يتعلق الأمر بالتنبؤ بتغيير الاتجاه أكثر من ارتباطه بالاتجاه الدقيق. لا يحدد أبدًا الاتجاه ، مثل ما إذا كان الانعكاس الصعودي سيحدث أم لا. يعتبر ATR أكثر فائدة كمؤشر لإيجاد الاختراقات ، واكتشاف إشارات الدخول ، ووضع أوامر وقف الخسائر. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدامه دائمًا مع مؤشرات أخرى ،
خطوط الاتجاه .
عادةً ما تكون خطوط الدعم والمقاومة أفقية [/ caption] مقياس ATR هو مؤشر متعدد الاستخدامات لأنه يمكنه قياس تقلبات الأسعار عبر فئات الأصول أو الأسواق . بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدامه لقياس التقلبات لأي مدة محددة ، من الأطر الزمنية اللحظية إلى الأطر الزمنية الأعلى. أسرار استخدام مؤشر ATR الذي لا يتحدث عنه الجميع ، وكيفية استخدامه وتكوينه: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

استخدام ATR للخروج من المركز

غالبًا ما يتم استخدام ATR لتعيين وقف خسارة تكيفي ، بالإضافة إلى عائم وثابت. للتداول ، غالبًا ما يتم استخدام فكرة تحديد وقف الخسارة على أساس التقلبات. من أجل حساب حجم أمر الإيقاف المطلوب ، يتم ضرب قيمة المؤشر ببعض الثابت ، والذي يختلف عن المدة النظرية للتداول الآجل. كمثال ، ضع في اعتبارك الثابت 2-4 للمخططات لكل ساعة. دعنا نقول ، في حالة وجود معاملة على EURUSD مع ATR = 0.0062 على الرسم البياني للساعة ، فأنت بحاجة إلى ضرب 6.2 في ثابت ، دعنا نقول 3 ، وستكون نقطة التوقف 18-19 نقطة.
أكثر عملية بكثير من ATR للتوقف المتحرك. في هذه الحالة ، سيتم تعديل سعر الإيقاف المتحرك تلقائيًا اعتمادًا على تقلبات السوق. لنفترض أنه تم إجراء صفقة ، وتم تحقيق ربح من المركز ، وبعد مسافة معينة ، يبدأ وقف الخسارة المتحرك في التحرك في اتجاه السعر. يبدأ السعر في التحرك بحدة في الاتجاه المطلوب. في هذه الحالة ، كان وقف الخسارة المتحرك بعيدًا جدًا ، مما سمح للسوق بمواصلة التحرك. بعد ذلك ، تتوقف العملية وتبدأ الشقة. ينخفض ​​ATR وفقًا لذلك ، ويصبح المسار أقصر – يقترب التوقف من السعر. تتبع فترات الاتجاه القوي انخفاضات وتبدأ الأسعار فجأة في التحرك مرة أخرى ، وليس بالضرورة في الاتجاه الصحيح. إذا كان هناك انعكاس بعد الفترة المسطحة ، فلن يخسر سوى القليل – سيكون التوقف قريبًا جدًا من السعر.

استخدام ATR كمرشح

يتم استخدام ATR أيضًا كمرشح للاتجاه. يتم ذلك عن طريق رسم خط متوسط ​​على مخطط ATR. عندما يتم كسر هذا الخط ، تحدث أهم تحركات الأسعار. لا يمكن أن يكون المؤشر سالبًا ولا ينبغي أن يكون كذلك ، ولا يجب أن يكون له خط وسط محدد. يتم اختياره بالعين ، في كل حالة على حدة. من الأفضل وضع متوسط ​​متحرك طويل المدى
على مخطط ATR باعتباره الخط الأوسط. على الرغم من أن ATR أقل من متوسطه المتحرك ، إلا أن التقلبات طفيفة والسوق هادئ. عندما يعبر ATR فوق المتوسط ​​المتحرك ، يبدأ الاتجاه. أيضًا ، ينصح الخبراء باستخدام المؤشر على أطر زمنية مختلفة ، على سبيل المثال ، في H1 و D1. إذا تزامنت اتجاهاتهم ، وفي إطار زمني منخفض ، تجاوز المؤشر الخط الأوسط ، فإن السوق قد قفز. مرة أخرى ، تحتاج إلى ضبط ATR والخط المتوسط ​​بشكل منفصل لكل سوق ولكل إطار زمني.
يعمل ATR14 و MA100 بشكل جيد كخط وسط لأنظمة التداول التي تستند إلى مبدأ العودة إلى المتوسط. من الجيد أيضًا استخدام مؤشر المغلفات (240) المطبق على قيم مؤشر ATR – عندما يكون ATR أقل من
المغلفات، التقلبات منخفضة ، ومن المتوقع حدوث تقلبات قوية بعد اختراق القناة.
مؤشر Envelopes ENV في محطة MT5 [/ caption] غالبًا ما يستخدم المؤشر لتحديد متوسط ​​طول الشمعة. إذا كانت القيمة الحالية لـ ATR أكبر من ، على سبيل المثال ، 20 أو ، على العكس من ذلك ، أقل من 10 ، فسيتم حذف الإدخال. في هذه الحالة ، كل شيء واضح تمامًا: إذا كان هناك عدد قليل جدًا من الشموع في السوق ، فإن احتمال الربح ينخفض. إذا كانت الشموع كبيرة جدًا ، فإن الأحداث المتطرفة ستؤثر على السوق ، على سبيل المثال ، الإعلان عن أخبار مالية مهمة.

ATR + DATR

من الضروري أيضًا فهم الاتجاه العام للسوق والوضع الأعلى للإطار الزمني. يتداول معظم المتخصصين على أطر زمنية أقل ولا يأخذون في الاعتبار ما لاحظوه على الأطر الزمنية الأعلى بعد تحليل الأطر الزمنية المختلفة. DATR هو مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي اليومي. في هذه الحالة ، يتم قياس التقلب حصريًا على الإطار الزمني اليومي. على سبيل المثال ، قد ينخفض ​​DATR بالكامل ، بينما يتحرك الإطار الزمني الأدنى ATR في موجات. ومع ذلك ، يمكن أن تكون جميع الارتفاعات الزمنية المنخفضة في تقلب ATR قصيرة المدى. يوضح هذا أن فهم حالة الإطار الزمني الأعلى بشكل عام أمر بالغ الأهمية لفهم ما يمكن أن يحدث في الأطر الزمنية المنخفضة.

إيجابيات وسلبيات مؤشر ATR

الايجابيات:

• مناسب للعمل على أطر زمنية مختلفة – للتداول اليومي قصير الأجل وللاستثمار في الرسوم البيانية طويلة الأجل.
• متاح بشكل افتراضي على منصات التداول الشهيرة ؛
• له فترة متغيرة لتحديد الحساسية ؛
• سيساعدك ATR أيضًا على فهم إمكانات الربح من التداولات ؛
• عادة ما ينظر المتداولون إلى قيمة ATR لتحديد مستوى وقف الخسارة ، ولكن هناك طرق أخرى لاستخدامها.

سلبيات:

• المؤشر ليس أداة مكتفية ذاتيا ، ولا يقدم إشارات تداول. لذلك ، تحتاج إلى استخدام ATR مع طرق أخرى لاتخاذ قرارات التداول.

أخيرًا ، يعبر هذا المؤشر عن التقلب المتزايد. يحتاج المتداولون إلى أسهم متقلبة للعثور على صفقات محتملة. يمكن أن يشير ATR إلى ما إذا كان التقلب موجودًا وقويًا بما يكفي لتشكيل اتجاه محتمل. يمكن اعتبار ATR حلاً جيدًا عندما يتعلق الأمر بالتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. ومع ذلك ، يمكن أن يكون أيضًا أفضل مؤشر للتنبؤ بتحولات السوق بمجرد حدوث تغيير كبير في التقلبات. يعاني معظم المتداولين من نتائج غير متسقة ، والتي غالبًا ما تكون نتيجة لنهج تداول غير مرن. جنبًا إلى جنب مع السلوك المتقلب للأطر الزمنية الأعلى والفرق بين الاتجاهات الصعودية والاتجاه الهابط ، فإن ATR ينشئ أداة تداول متعددة الاستخدامات.