Strategii de tranzacționare bazate pe indicatorul ATR despre care nu se vorbește: configurare și aplicare

Cum să folosești indicatorul ATR, cum arată intervalul mediu real pe grafic, setare, strategiile de tranzacționare bazate pe indicatorul ATR, când să-l folosești și pe ce instrumente și invers, când nu. Indicatorul ATR (interval mediu real) se referă la un
indicator de analiză tehnică care calculează volatilitatea pieței sau a prețurilor. Acest lucru ajută la analiza
volatilității asociate cu modificările valorii oricărei titluri și apoi alegerea celui mai bun moment pentru tranzacționare. ATR-ul este considerat a fi un indicator de tranzacționare foarte popular, dar este obișnuit să vezi comercianți interpretând sau utilizând ATR-ul incorect.

Ce este indicatorul și ce arată indicatorul pe diagrama ATR

ATR este un indicator tehnic care măsoară volatilitatea prețului unui activ. Deoarece ATR este un indicator de volatilitate, arată cât de mult fluctuează valoarea în medie într-un anumit interval de timp. Intervalul mediu real atinge o valoare ridicată atunci când fluctuațiile prețurilor sunt mari și rapide. Valorile minime ale indicatorului sunt tipice pentru perioadele de mișcare laterală de lungă durată, care apar în partea superioară a pieței și în timpul consolidării.
Intervalul mediu real (ATR) poate fi interpretat după cum urmează:

1. Cu cât valoarea indicatorului este mai mare, cu atât este mai previzibilă schimbarea tendinței.
2. Cu cât valoarea este mai mică, cu atât mișcarea tendinței este mai slabă.

Important! Indicatorul nu arată indicații de tendință a prețurilor, ci pur și simplu gradul de volatilitate a prețurilor.

Valorile ATR sunt calculate în mare parte pentru perioade de 14 zile. Analiștii îl folosesc pentru a măsura volatilitatea pe orice durată, de la intervale de timp intrazi la intervale de timp mai mari. O valoare ATR ridicată implică o volatilitate crescută, în timp ce o valoare ATR scăzută indică o volatilitate minimă. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Un exemplu de calcul al indicatorului ATP

ATR ca instrument de măsurare a volatilității acțiunilor, valutei și mărfurilor poate fi folosit și în tranzacționarea cripto. Se potrivește bine mediului cripto din cauza volatilității ridicate atribuită escaladării exponențiale și scăderii prețurilor criptomonedelor. Metoda poate calcula mișcarea prețului pentru o anumită perioadă. Cu toate acestea, ATR nu indică direct direcția trendului cripto. În schimb, dă semnalul unei schimbări de tendință. Cu cât valoarea ATR este mai mare, cu atât este mai mare probabilitatea unei schimbări a tendinței Bitcoin/alte criptomonede și cu cât valoarea este mai mică, cu atât mișcarea fluctuantă este mai slabă.

Ce arată indicatorul ATR?

Acest indicator este disponibil în orice program de tranzacționare, inclusiv terminalul MT4 și poate fi adăugat la ecranul grafic prin meniul Inserare. Apare pe ecran ca o linie de semnal sub diagrama principală.
Linia ATR nu indică direcția sau puterea tendinței. Aceste date trebuie determinate folosind un alt indicator. Cu toate acestea, folosind algoritmul, este posibil să vedem piețe cu volatilitate ridicată și scăzută. Dacă indicatorul este la un nivel scăzut, este de așteptat un plat, iar comanda nu trebuie să fie deschisă. Toate datele sunt afișate într-un mod complet automat. Comercianții nu trebuie să calculeze, ci doar să interpreteze corect semnalele. În unele cazuri, puteți utiliza indicatorul pentru a găsi puncte de intrare pe piață. Spre deosebire de diferiți indici, ATR nu arată inversări de preț. Este folosit doar pentru a determina volatilitatea la un moment dat. Nu este posibil să utilizați numai acest indicator. Sunt necesari alți indicatori tehnici.

Formula de calcul ATR

Intervalul adevărat este cea mai mare dintre următoarele valori:

• diferența dintre prețul de închidere trecut și maximul actual;
• diferența dintre maximul și minimul real;
• diferența dintre prețul de închidere trecut și minimul actual.

Interval adevărat = Max(Ridicat[1]-Scăzut[1]; Ridicat[1] – Închidere[2]; Închidere[2]-Scăzut[1]) Intervalul Adevărat Mediu este considerat o medie mobilă a intervalului adevărat: Medie Adevărat Interval = SMA (TR,N). În ceea ce privește setările, în acest caz este disponibilă doar perioada de mediere egală cu 14.

Calculul ATR

Deci, cum se calculează ATR pe baza exemplelor simple de lumânări. Orice comerciant trebuie să înțeleagă cum sunt creați indicatorii săi pentru a lua măsurile corecte. ATR înseamnă Average True Range, ceea ce înseamnă că ATR măsoară cât de mult se mișcă prețul în medie. Mai jos puteți vedea câteva exemple despre ce folosește indicatorul pentru calculele sale. Pe măsură ce se mișcă în sus, stabilește distanța dintre ultima închidere și valoarea maximă curentă a lumânării (stânga). În timpul declinului, ATR-ul se uită la închiderea trecută și la lumânarea aproape (de mijloc). La distanța minimă dintre închiderea anterioară și minimul actual, indicatorul va privi întreaga gamă a lumânării și va lua sus și jos (dreapta).
Din nou, ATR este un instrument de măsurare a volatilității. Volatilitatea vine sub formă de impuls. Acest lucru indică o mare presiune de a cumpăra sau vinde active sau acțiuni. Lumânările mai mici de pe grafic sunt perioade de consolidare când stocurile nu sunt la fel de volatile. Un ATR în creștere arată că acțiunile se mișcă. Dar nu va arăta direcția de mișcare.

Principiul de funcționare

ATR vă permite să preziceți o schimbare de tendință folosind o medie și identificând volatilitatea. Dacă valoarea ATR crește, există o volatilitate ridicată și o probabilitate mare de schimbare a tendinței. De asemenea, un ATR scăzut se referă la o volatilitate mai mică a prețurilor. În esență, urmează conceptul fundamental al unui interval de securitate (preț ridicat – preț scăzut); dacă intervalul este mare, volatilitatea este mare și invers. Indicatorul ATR este nedirecțional. Are mai mult de-a face cu prezicerea unei schimbări de tendință decât cu direcția exactă a acesteia. Nu specifică niciodată direcția, cum ar fi dacă va avea loc sau nu o inversare optimistă. ATR-ul este mai util ca indicator pentru găsirea erupțiilor, detectarea semnalelor de intrare, plasarea pierderilor de stop. În plus, este întotdeauna utilizat în combinație cu alți indicatori,
linii de tendință .

Liniile de suport și de rezistență sunt de obicei orizontale

Măsura ATR este un indicator versatil, deoarece poate măsura volatilitatea modificărilor prețurilor pe clase de active sau piețe . În plus, este folosit pentru a măsura volatilitatea pentru orice durată specifică, de la intervale de timp intraday până la intervale de timp mai mari. Secretele utilizării indicatorului ATR, despre care toată lumea tace, cum se utilizează și se configurează: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Utilizarea ATR pentru a părăsi o poziție

ATR este adesea folosit pentru a seta un stop loss adaptiv, precum și flotant și fix. Pentru tranzacționare, este adesea folosită ideea de a stabili un stop loss bazat pe volatilitate. Pentru a calcula dimensiunea necesară a ordinului stop, valoarea indicelui este înmulțită cu o constantă, care variază de la durata teoretică a tranzacției viitoare. De exemplu, luați în considerare constanta 2-4 pentru graficele orare. Să presupunem că, în cazul unei tranzacții pe EURUSD cu ATR = 0,0062 pe graficul orar, trebuie să înmulțiți 6,2 cu o constantă, să spunem 3, iar stopul va fi de 18-19 puncte.
Mult mai practic decât ATR pentru opriri trase. În acest caz, prețul trailing stop va fi ajustat automat în funcție de volatilitatea pieței. Să presupunem că se face o tranzacție, se realizează un profit pe poziție și, după o anumită distanță, trailing stop-ul începe să se miște în direcția prețului. Prețul începe să se miște brusc în direcția dorită. În acest caz, trailing stop-ul a fost destul de departe, ceea ce a permis pieței să continue mișcarea. După aceea, procesul se oprește și începe platul. ATR-ul scade în consecință, iar traseul devine mai scurt – oprirea se apropie mai mult de preț. Perioadele de trend puternic sunt urmate de scăderi, iar prețurile încep brusc să se miște din nou, nu neapărat în direcția corectă. Dacă există o inversare după perioada plată, se pierde puțin – stopul va fi destul de aproape de preț.

Folosind ATR ca filtru

ATR este folosit și ca filtru de tendințe. Acest lucru se face prin trasarea unei linii mediane pe diagrama ATR. Când această linie este întreruptă, au loc cele mai semnificative mișcări de preț. Indicatorul nu poate și nu trebuie să fie negativ și nici nu trebuie să aibă o linie de mijloc definită. Se alege cu ochii, în fiecare caz concret. Cel mai bine este să plasați o medie mobilă pe termen lung
pe diagrama ATR ca linie de mijloc. Deși ATR este sub media sa mobilă, fluctuațiile sunt minore, iar piața este calmă. Când ATR trece peste media mobilă, începe o tendință. De asemenea, experții recomandă utilizarea indicatorului pe diferite intervale de timp, de exemplu, pe H1 și D1. Dacă direcțiile lor coincid, iar într-un interval de timp inferior indicatorul a depășit linia de mijloc, atunci piața a făcut un salt. Din nou, trebuie să ajustați ATR-ul și linia mediană separat pentru fiecare piață și pentru fiecare interval de timp.
ATR14 și MA100 funcționează bine ca o linie de mijloc pentru sistemele de tranzacționare care se bazează pe principiul revenirii la medie. De asemenea, este foarte bun indicatorul Plicuri (240) aplicat valorilor indicatorului ATR – atunci când ATR-ul este sub
Plicuri, volatilitatea este scăzută și se așteaptă o volatilitate puternică după ruperea canalului.

Indicatorul este adesea folosit și pentru a stabili lungimea medie a lumânării. Dacă valoarea curentă a ATR este mai mare decât, să zicem, 20 sau, dimpotrivă, mai mică de 10, intrarea este omisă. În acest caz, totul este destul de clar: dacă există foarte puține lumânări pe piață, atunci probabilitatea de profit scade. Dacă lumânările sunt foarte mari, atunci evenimentele extreme vor afecta piața, de exemplu, anunțul unor știri financiare semnificative.

ATR+DATR

De asemenea, este necesar să înțelegem direcția generală a pieței și statutul superior al intervalului de timp. Majoritatea specialiștilor tranzacționează pe intervale de timp mai mici și nu țin cont de ceea ce au observat pe intervale de timp mai mari după ce au analizat diferite intervale de timp. DATR este un indicator al intervalului real mediu zilnic. În acest caz, volatilitatea este măsurată exclusiv pe intervalul de timp zilnic. De exemplu, DATR-ul poate merge până la capăt, în timp ce intervalul de timp inferior ATR se va mișca în valuri. Cu toate acestea, toate vârfurile de timp inferioare ale volatilității ATR pot fi de foarte scurtă durată. Acest lucru demonstrează că înțelegerea situației generale a intervalului de timp mai înalt este esențială pentru a înțelege ce se poate întâmpla în intervalele de timp inferioare.

Avantaje și dezavantaje ale indicatorului ATR

Pro:

• potrivit pentru lucrul pe diferite intervale de timp – pentru tranzacționare pe termen scurt pe termen scurt și pentru investiții pe grafice pe termen lung.
• disponibil implicit pe platformele de tranzacționare populare;
• are o perioadă variabilă de setare a sensibilității;
• ATR vă va ajuta, de asemenea, să înțelegeți potențialul de profit al tranzacțiilor;
• De obicei, comercianții se uită la valoarea ATR pentru a determina nivelul de stop loss, dar există și alte modalități de a o utiliza.

Minusuri:

• indicatorul nu este un instrument auto-suficient, nu oferă semnale de tranzacționare. Prin urmare, trebuie să utilizați ATR în combinație cu alte metode de luare a deciziilor de tranzacționare.

În cele din urmă, acest indicator exprimă volatilitatea în creștere. Comercianții au nevoie de acțiuni volatile pentru a găsi tranzacții potențiale. ATR-ul poate semnala dacă volatilitatea este prezentă și suficient de puternică pentru a putea forma o tendință. ATR poate fi numită o soluție bună atunci când vine vorba de adaptarea la condițiile în schimbare ale pieței. Cu toate acestea, poate fi, de asemenea, cel mai bun indicator pentru prezicerea schimbărilor pieței odată ce există o schimbare semnificativă a volatilității. Majoritatea comercianților înregistrează rezultate inconsecvente, care este adesea rezultatul unei abordări de tranzacționare inflexibile. Împreună cu comportamentul volatil al intervalelor de timp mai înalte și diferența dintre tendințe ascendente și tendințe descendente, ATR creează un instrument de tranzacționare versatil.