Стратегияҳои савдо дар асоси нишондиҳандаи ATR, ки дар бораи он сухан намеравад: насб ва татбиқ

Нишондиҳандаи ATR-ро чӣ гуна истифода бурдан мумкин аст, диапазони миёнаи ҳақиқӣ дар диаграмма, танзимот, стратегияҳои савдо дар асоси нишондиҳандаи ATR, кай ва дар кадом асбобҳо истифода бурдан мумкин аст ва баръакс, вақте ки не. Нишондиҳандаи ATR (диапазони миёнаи ҳақиқӣ) ба нишондиҳандаи
таҳлили техникӣ дахл дорад, ки ноустувории бозор ё нархҳоро ҳисоб мекунад. Ин барои таҳлили
ноустувории марбут ба тағирёбии арзиши ҳар як коғаз кӯмак мекунад ва сипас беҳтарин вақти тиҷоратро интихоб кунед. ATR як нишондиҳандаи хеле маъмули савдо ҳисобида мешавад, аммо маъмулан мушоҳида мешавад, ки тоҷирон ATR-ро нодуруст тафсир мекунанд ё истифода мебаранд.

Индикатор чист ва индикатор дар диаграммаи ATR чиро нишон медиҳад

ATR нишондиҳандаи техникӣ мебошад, ки ноустувории нархи дороиҳоро чен мекунад. Азбаски ATR нишондиҳандаи ноустуворӣ аст, он нишон медиҳад, ки чӣ қадар арзиш ба ҳисоби миёна дар тӯли як муддати муайян тағйир меёбад. Диапазони миёнаи ҳақиқӣ вақте ки тағирёбии нархҳо калон ва зуд аст, ба арзиши баланд мерасад. Қиматҳои ҳадди ақали нишондиҳанда барои давраҳои ҳаракати паҳлӯии давомнок, ки дар қисми болоии бозор ва ҳангоми консолидация рух медиҳанд, хос мебошанд.
Миқдори миёнаи ҳақиқӣ (ATR) метавонад ба таври зерин тафсир карда шавад:

1. Чӣ қадаре ки арзиши индикатор баланд бошад, тағирёбии тамоюл ҳамон қадар пешгӯинашавандатар аст.
2. Чӣ қадаре ки арзиш камтар бошад, ҳаракати тамоюл ҳамон қадар заифтар мешавад.

Муҳим! Нишондиҳанда нишондодҳои тамоюли нархро нишон намедиҳад, балки танҳо дараҷаи ноустувории нархро нишон медиҳад.

Арзишҳои ATR асосан барои давраҳои 14 рӯз ҳисоб карда мешаванд. Таҳлилгарон онро барои чен кардани ноустуворӣ дар ҳама гуна давомот, аз чаҳорчӯбаи вақти рӯзона то чаҳорчӯбаи вақти баландтар истифода мебаранд. Арзиши баланди ATR маънои афзоиши ноустувориро дорад, дар ҳоле ки арзиши пасти ATR ноустувории ҳадди ақалро нишон медиҳад. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Намунаи ҳисоб кардани нишондиҳандаи ATP

ATR ҳамчун воситаи чен кардани ноустувории саҳмияҳо, форекс ва молҳо инчунин метавонад дар савдои крипто истифода шавад. Он ба муҳити криптографӣ аз сабаби ноустувории баланд, ки ба авҷгирии экспоненсиалӣ ва поин рафтани нархҳои криптовалютӣ марбут аст, мувофиқ аст. Усул метавонад ҳаракати нархро барои давраи муайян ҳисоб кунад. Аммо, ATR мустақиман самти тамоюли крипторо нишон намедиҳад. Ба ҷои ин, он сигнали тағирёбии тамоюлро медиҳад. Чӣ қадаре ки арзиши ATR баланд бошад, эҳтимолияти тағирёбии тамоюли Bitcoin / cryptocurrency дигар ва арзиши пасттар, ҳаракати тағйирёбанда ҳамон қадар заифтар мешавад.

Нишондиҳандаи ATR чиро нишон медиҳад?

Ин нишондиҳанда дар ҳама гуна барномаи савдо, аз ҷумла терминали MT4 дастрас аст ва онро тавассути менюи Вуруд ба экрани диаграмма илова кардан мумкин аст. Он дар экран ҳамчун хати сигнал дар зери диаграммаи асосӣ пайдо мешавад.
Хати ATR самт ё қувваи тамоюлро нишон намедиҳад. Ин маълумот бояд бо истифода аз нишондиҳандаи дигар муайян карда шавад. Бо вуҷуди ин, бо истифода аз алгоритм метавон бозорҳоро бо ноустувории баланд ва паст дидан мумкин аст. Агар нишондиҳанда дар сатҳи паст бошад, як квартира интизор аст ва фармоишро кушодан лозим нест. Ҳама маълумотҳо дар ҳолати пурраи худкор нишон дода мешаванд. Ба тоҷирон лозим нест, ки ҳисоб кунанд, танҳо сигналҳоро дуруст шарҳ медиҳанд. Дар баъзе ҳолатҳо, шумо метавонед ин нишондиҳандаро барои пайдо кардани нуқтаҳои вуруди бозор истифода баред. Баръакси индексҳои гуногун, ATR тағирёбии нархҳоро нишон намедиҳад. Он танҳо барои муайян кардани ноустуворӣ дар як лаҳзаи додашуда истифода мешавад. Факат ин нишондодро истифода бурдан мумкин нест. Дигар нишондихандахои техникй лозиманд.

Формулаи ҳисобкунии ATR

Диапазони ҳақиқӣ бузургтарин аз арзишҳои зерин аст:

• фарқи байни нархи пӯшидаи гузашта ва баландтарин ҷорӣ;
• фарқияти байни ҳадди аксар ва ҳадди ақал;
• фарқияти байни нархи пӯшидаи гузашта ва пасти ҷорӣ.

Диапазони ҳақиқӣ = Макс(баланд[1]-Паст[1]; Баланд[1] – Пӯшидани[2]; Наздик[2]-Паст[1]) Диапазони миёнаи ҳақиқӣ миёнаи ҳаракаткунандаи диапазони ҳақиқӣ ҳисобида мешавад: Миёнаи ҳақиқӣ Диапазон = SMA (TR, N). Дар мавриди танзимот, дар ин ҳолат танҳо давраи миёнаи баробар ба 14 мавҷуд аст.

Ҳисобкунии ATR

Пас, чӣ гуна ATR дар асоси мисолҳои оддии шамъ ҳисоб карда мешавад. Ҳар як савдогар бояд фаҳмад, ки нишондиҳандаҳои ӯ чӣ гуна сохта шудаанд, то амали дурустро андешанд. ATR маънои диапазони миёнаи ҳақиқиро дорад, ки маънои онро дорад, ки ATR ба ҳисоби миёна чӣ қадар нархро чен мекунад. Дар зер шумо метавонед якчанд мисолҳоро бинед, ки нишондиҳанда барои ҳисобҳои худ чӣ истифода мебарад. Вақте ки он ба боло ҳаракат мекунад, он масофаи байни пӯшидани охирин ва баландии ҷории шамъро муқаррар мекунад (аз чап). Ҳангоми коҳиш, ATR ба наздикии гузашта ва шамъҳои наздик (миёна) назар мекунад. Дар масофаи ҳадди ақали байни пӯшидани қаблӣ ва пасти ҷорӣ, нишондиҳанда ба диапазони пурраи шамъ нигоҳ мекунад ва баланд ва пастро мегирад (рост).
Боз ҳам, ATR воситаи ченкунии ноустуворӣ мебошад. Ноустуворӣ дар шакли импулс меояд. Ин нишон медиҳад, ки фишори зиёд барои харид ё фурӯши дороиҳо ё саҳмияҳо. Шамъҳои хурдтар дар диаграмма давраҳои муттаҳидшавӣ мебошанд, вақте ки саҳмияҳо он қадар ноустувор нестанд. Баландшавии ATR нишон медиҳад, ки саҳмияҳо ҳаракат мекунанд. Аммо он самти ҳаракатро нишон намедиҳад.

Принсипи амалиёт

ATR ба шумо имкон медиҳад, ки тағирёбии тамоюлро бо истифода аз ноустувории миёна ва муайянкунанда пешгӯӣ кунед. Агар арзиши ATR баланд шавад, ноустувории баланд ва эҳтимолияти баланди тағирёбии тамоюл вуҷуд дорад. Ба ҳамин монанд, ATR паст ба ноустувории пасттари нархҳо ишора мекунад. Аслан, он консепсияи бунёдии диапазони амниятро риоя мекунад (нархи баланд – нархи паст); агар диапазон баланд бошад, ноустуворӣ баланд аст ва баръакс. Нишондиҳандаи ATR ғайримуқаррарӣ аст. Он бештар ба пешгӯии тағирёбии тамоюл дорад, на бо самти дақиқи он. Он ҳеҷ гоҳ самтро муайян намекунад, масалан, оё тағирёбии болоравӣ рух медиҳад ё не. ATR ҳамчун нишондиҳанда барои дарёфти шикастҳо, ошкор кардани сигналҳои воридшавӣ, ҷойгиркунии талафот муфидтар аст. Илова бар ин, он ҳамеша дар якҷоягӣ бо дигар нишондиҳандаҳо истифода мешавад,
хатҳои тамоюл .

Андозаи ATR як нишондиҳандаи ҳамаҷониба аст, зеро он метавонад ноустувории тағирёбии нархҳоро дар синфҳои дороиҳо ё бозорҳо чен кунад . Илова бар ин, он барои чен кардани ноустуворӣ барои ҳама гуна давомнокии мушаххас, аз як рӯз то мӯҳлатҳои баландтар истифода мешавад. Асрори истифодаи индикатори ATR, ки ҳама дар бораи он хомӯшанд, чӣ гуна истифода бурдан ва танзим кардан: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Истифодаи ATR барои баромадан аз мавқеъ

ATR аксар вақт барои муқаррар кардани талафоти мутобиқшавӣ, инчунин шинокунанда ва собит истифода мешавад. Барои савдо, аксар вақт идеяи муқаррар кардани талафот дар асоси ноустуворӣ истифода мешавад. Барои ҳисоб кардани андозаи талаби фармоиши қатъ, арзиши индекс ба баъзе доимӣ, ки аз давомнокии назариявии савдои оянда фарқ мекунад, зарб карда мешавад. Ҳамчун мисол, барои диаграммаҳои соатбайъ 2-4 доимиро баррасӣ кунед. Фарз мекунем, ки дар сурати муомилот дар EURUSD бо ATR = 0,0062 дар ҷадвали соатбайъ, шумо бояд 6,2-ро ба як доимӣ зарб кунед, бигӯед 3 ва таваққуф 18-19 нуқта хоҳад буд.
Аз ATR барои таваққуфгоҳҳо хеле амалӣтар аст. Дар ин ҳолат, нархи қатъ ба таври худкор вобаста ба ноустувории бозор танзим карда мешавад. Фарз мекунем, ки савдо анҷом дода мешавад, аз мавқеъ фоида ба даст меояд ва пас аз масофаи муайян, истгоҳи пасипардагӣ ба самти нарх ҳаракат мекунад. Нарх якбора ба самти дилхоҳ ҳаракат мекунад. Дар ин ҳолат, таваққуфгоҳ хеле дур буд, ки ба бозор имкон дод, ки ҳаракатро идома диҳад. Баъд аз ин, раванд қатъ мешавад ва ҳамвор оғоз меёбад. ATR мутаносибан коҳиш меёбад ва пайраҳа кӯтоҳтар мешавад – истгоҳ ба нарх наздиктар мешавад. Давраҳои тамоюли қавӣ пас аз пастшавӣ ба амал меоянд ва нархҳо ногаҳон дубора ҳаракат мекунанд, на ҳатман ба самти дуруст. Агар пас аз давраи ҳамвор тағирот ба амал ояд, каме гум мешавад – истгоҳ ба нарх хеле наздик хоҳад буд.

Истифодаи ATR ҳамчун филтр

ATR инчунин ҳамчун филтри тренд истифода мешавад. Ин тавассути кашидани хати миёна дар диаграммаи ATR анҷом дода мешавад. Вақте ки ин хат шикаста мешавад, ҳаракатҳои муҳимтарини нархҳо ба амал меоянд. Нишондиҳанда наметавонад манфӣ бошад ва набояд бошад ва набояд хати миёнаи муайян дошта бошад. Он аз ҷониби чашм, дар ҳар як ҳолати мушаххас интихоб карда мешавад. Беҳтар аст, ки миёнаи ҳаракати дарозмуддатро ҷойгир кунед
дар диаграммаи ATR ҳамчун хати миёна. Гарчанде ки ATR аз миёнаи ҳаракати худ пасттар аст, тағирот ночиз аст ва бозор ором аст. Вақте ки ATR аз ҳисоби миёнаи ҳаракаткунанда убур мекунад, тамоюл оғоз меёбад. Инчунин, коршиносон тавсия медиҳанд, ки нишондиҳандаро дар мӯҳлатҳои гуногун истифода баранд, масалан, дар H1 ва D1. Агар самтҳои онҳо мувофиқат кунанд ва дар чаҳорчӯбаи вақти камтар ин нишондиҳанда аз хати миёна гузашта бошад, пас бозор ҷаҳиш кардааст. Боз ҳам, шумо бояд ATR ва хати миёнаро барои ҳар як бозор ва ҳар як мӯҳлат алоҳида танзим кунед.
ATR14 ва MA100 ҳамчун хати миёна барои системаҳои савдо, ки ба принсипи бозгашт ба миёна асос ёфтаанд, хуб кор мекунанд. Нишондиҳандаи лифофаҳо (240) инчунин хеле хуб аст, ки ба арзишҳои нишондиҳандаи ATR татбиқ карда мешавад – вақте ки ATR дар зери
лифофаҳо ҷойгир аст, ноустуворӣ паст аст ва пас аз шикастани канал ноустувории қавӣ интизор аст.

Нишондиҳанда инчунин аксар вақт барои муқаррар кардани дарозии миёнаи шамъ истифода мешавад. Агар арзиши ҷории ATR аз 20 зиёд бошад ё баръакс, аз 10 камтар бошад, сабт хориҷ карда мешавад. Дар ин ҳолат, ҳама чиз комилан равшан аст: агар дар бозор шамъ хеле кам бошад, пас эҳтимолияти фоида кам мешавад. Агар шамъҳо хеле калон бошанд, пас рӯйдодҳои шадид ба бозор таъсир мерасонанд, масалан, эълони хабарҳои муҳими молиявӣ.

ATR+DATR

Инчунин зарур аст, ки самти умумии бозор ва мақоми баландтари чаҳорчӯбаи вақтро фаҳмед. Аксари мутахассисон дар мӯҳлатҳои камтар тиҷорат мекунанд ва пас аз таҳлили вақтҳои гуногун он чизеро, ки дар вақтҳои баландтар мушоҳида кардаанд, ба назар намегиранд. DATR нишондиҳандаи миёнаи ҳаррӯзаи воқеии диапазон аст. Дар ин ҳолат, ноустуворӣ танҳо дар вақти ҳаррӯза чен карда мешавад. Масалан, DATR метавонад ба поён равад, дар ҳоле ки чаҳорчӯбаи вақти поёнии ATR бо мавҷҳо ҳаракат мекунад. Бо вуҷуди ин, ҳама суръати пасти вақт дар ноустувории ATR метавонад хеле кӯтоҳмуддат бошад. Ин нишон медиҳад, ки фаҳмидани вазъи умумии чаҳорчӯбаи вақт барои фаҳмидани он, ки дар чаҳорчӯбаи вақти поёнтар чӣ рӯй дода метавонад, муҳим аст.

Тарафҳои мусбат ва манфии нишондиҳандаи ATR

Тарафдор:

• мувофиқ барои кор дар мӯҳлатҳои гуногун – барои савдои кӯтоҳмуддат якрӯза ва барои сармоягузорӣ дар диаграммаҳои дарозмуддат.
• бо нобаёнӣ дар платформаҳои савдои маъмул дастрас аст;
• барои муқаррар кардани ҳассосият давраи тағйирёбанда дорад;
• ATR инчунин ба шумо дар фаҳмидани потенсиали фоидаи тиҷорат кӯмак мекунад;
• Одатан тоҷирон барои муайян кардани сатҳи талафоти қатъӣ ба арзиши ATR назар мекунанд, аммо роҳҳои дигари истифодаи он вуҷуд доранд.

Камбудиҳо:

• индикатор воситаи худкифо нест, он сигналҳои савдоро таъмин намекунад. Аз ин рӯ, шумо бояд ATR-ро дар якҷоягӣ бо усулҳои дигари қабули қарорҳои тиҷоратӣ истифода баред.

Ниҳоят, ин нишондиҳанда ноустувории афзояндаро ифода мекунад. Тоҷирон ба захираҳои ноустувор ниёз доранд, то тиҷорати эҳтимолиро пайдо кунанд. ATR метавонад ишора кунад, ки оё ноустуворӣ вуҷуд дорад ва ба қадри кофӣ қавӣ барои ташаккули тамоюл вуҷуд дорад. Вақте ки сухан дар бораи мутобиқ шудан ба шароити тағйирёбандаи бозор меравад, ATR-ро як роҳи ҳалли хуб номидан мумкин аст. Бо вуҷуди ин, он инчунин метавонад беҳтарин нишондиҳанда барои пешгӯии гардиши бозор пас аз тағирёбии назаррас дар ноустуворӣ бошад. Аксари тоҷирон натиҷаҳои номувофиқро аз сар мегузаронанд, ки ин аксар вақт натиҷаи равиши ғайриқонунии савдо мебошад. Якҷоя бо рафтори ноустувори мӯҳлатҳои баландтар ва фарқияти байни болоравӣ ва поинравӣ, ATR як воситаи универсалии савдоро эҷод мекунад.