Индикатор Envelopes — что за индикатор и какой смысл, формула расчета, применение и настройка конвертов в различных терминалах.
Для того, чтобы добиться успеха в биржевой торговле, трейдер должен использовать определённую торговую систему. Это связано с наличием высокой доли случайностей при изменении котировок.
Для того, чтобы он мог вовремя принимать обоснованные решения, необходимо сформулировать для себя правила того, как поступать практически в каждой возможной ситуации на бирже.
Трейдер получает для себя большой объём информации, на основании которого он должен принимать решения, которые для него выгодны в максимальной степени. Несмотря на очевидную сложность биржевой торговли, используемая система должна содержать рекомендации для относительно небольшого числа факторов:
- Нужно создать фильтр, который позволит отбросить излишне рискованные сделки.
- Требуется найти ситуацию, в которой можно сделать покупку или продажу ценных бумаг. Она будет длиться короткое время и воспользовавшийся ей трейдер, как ожидается, получит дополнительные преимущества в сделке.
- Необходимо наличие подтверждения, устраняющего неопределённость в принятии решения.
- Во время прохождения сделки нужно решать, когда выходить с убытком или прибылью, а также в каких случаях дать ей возможность развиваться.
Индикатор Envelopes (Конверты) позволяет ответить на все эти вопросы. При этом, его логика в большинстве случаев легко понятна. Его основой является использование скользящей средней. Она позволяет оценить тенденцию движения цены актива.
Envelopes предусматривает наличие ещё двух линий, одна из которых расположена выше средней, другая — ниже. Таким образом можно видеть полосу, внутри которой цена актива проводит практически всё время.
В основе использования этого метода лежит уверенность в том, что цена, хотя и колеблется, но всё время стремится к своему среднему значению. Формула расчёта обычно выглядит следующим образом:
Этот индикатор содержит две средних линии с одинаковым периодом. Традиционным вариантом является использование простой скользящей средней, но в терминалах обычно доступно применение других вариантов: взвешенной, экспоненциальной или сглаженной.
Общий вид индикатора:
Дополнительно может быть указан сдвиг вперёд или назад на определённое количество баров. Необходимо указать ширину полосы. Речь идёт о сдвиге вверх и вниз от средней на одну и ту же величину. Его определяют в процентах или в десятых долях процентов от цены.
Ещё одним параметром является указание значений, от которых берутся средние. Классическим вариантом является цена закрытия бара, но допускается также использование максимального, минимального или входного значений.
Торговля по индикатору Envelopes — как применять «конверты»
Использование индикатора возможно на различных таймфреймах. Для того, чтобы определить характер движения цены, нужно решить, имеется ли повышающийся, понижающийся тренд или присутствует боковое движение.
Для этого можно построить индикатор с большим периодом средней и посмотреть на его наклон. Другой способ исследования тенденции состоит в рассмотрении конвертов на большем временном диапазоне.
Для выбора момента входа в сделку, можно рассматривать отскок от границ. Например, можно рассматривать кратковременный выход за пределы полосы и возврат обратно. В качестве сигнала для вступления в сделку можно рассмотреть тот момент, когда свеча первый раз закрывается внутри полосы индикатора.
Выбор направления сделки не должен противоречить характеру тренда. При боковых колебаниях возможны сделки в обе стороны. Если тренд направленный, то действуют только в соответствии с ним.
Пример применения:
Стоп можно выставлять за пределами свечи, которая послужила сигналом. Выход можно осуществлять, например, при развороте тренда.
Часто во время тренда котировки находятся между центральной и одной из крайних линий. Выход с прибылью может быть сделан при пересечении центральной линии.
В процессе работы важную роль играет правильность настройки индикатора. Обычно параметры выставляются в соответствии с особенностями используемого инструмента. Здесь не бывает таких настроек, которые обеспечат стопроцентную настройку сигналов. Эффективность работы определяется опытом и знаниями трейдера.
При настройке важно обращать внимание на волатильность инструмента. Если этому не уделять должного внимания, то появится много ложных сигналов.
Примеры ложных пробоев:
Для того, чтобы снизить вероятность получения ложных сигналов, применяется фильтрация. Для этого в торговой системе дополнительно используют другие индикаторы, которые должны подтвердить полученный сигнал. Если этого не происходит, то трейдер не обращает на него внимание.
Если в процессе работы используется узкая полоса, то во время тренда сигналом может стать выход за её пределы в нужном направлении.
Для подтверждения можно, например применять индикатор ADX, который может подтвердить наличие тренда. Далее приведён пример совместного использования конвертов и ADX.
Пример ведения работы с Envelops и ADT:
В таком случае сигналом к прекращению сделки может быть новое попадание цены в полосу. При этом в качестве сигнала может быть использована цена закрытия свечи.
Опытные трейдеры могут работать с Envelops для контртрендовой торговли. В этом случае на большем таймфрейме определяют начало контртрендового движения, а на более мелком рассматривают движение в соответствии с изложенными выше правилами.
Описание и применение технического индикатора Envelopes на практике — как пользоваться «конвертами» в трейдинге:
Когда стоит использовать Envelopes — на каких инструментах и, наоборот, когда не стоит
Хотя можно считать, что использование индикатора Конверты является универсальным, но в некоторых случаях его применение может быть слишком рискованным. Основной причиной для этого является высокая волатильность определённых рынков. В этом случае повышается вероятность ложных срабатываний.
Вопрос о применении для конкретного инструмента решается с учётом опыта и особенностей торгового подхода трейдера.
Поскольку у Envelops присутствует запаздывание, полезно дополнить свою торговую систему использованием осциллятора, например, моментума или какого-либо другого.
Плюсы и минусы
Достоинством индикатора Конверты является его универсальный характер. Его можно использовать для всех основных элементов торговой системы или в комплексе с другими индикаторами.
Использование осциллятора:
Недостатком является запаздывающий характер. Он проявляется потому, что при обработке информации используется вычисление средних. Уменьшить эту проблему можно, например, использовав экспоненциальную среднюю или дополнив свою систему работы осцилляторами.
В рассмотренном примере таким образом проверяют, насколько далеко цена отклонилась от равновесного значения. В тех случаях, когда отклонение недостаточно поставлен крестик. Там, где можно войти в сделку, котировки отмечены кружком.
Торговля в тренде:
Если полоса взята слишком узкой, или при высокой волатильности, эффективность работы с этим индикатором будет снижена. Поскольку здесь сдвиг вверх и вниз указывают вручную, его адаптация к текущему инструменту и таймфрейму должна производиться трейдером, что иногда может стать источником возможных ошибок.
Настройка индикатора Envelopes в терминале
Для того, чтобы использовать Конверты, необходимо на используемом терминале перейти к списку доступных индикаторов. Обычно рассматриваемый входит в число предустановленных. Выбор производит после того, как был предварительно открыт нужный инструмент.
После запуска будет показано окно выбора параметров. Здесь потребуется установить те, которые нужны трейдеру. В их число входят: период и вид средней, используемые для расчётов значения баров (чаще используется значение при закрытии), смещение вверх и вниз от среднего (обычно в процентах от цены), в некоторых программах применяется также сдвиг вперёд или назад с указанием количества свечей.
Ввод параметров в Metatrader:
При необходимости можно выбрать цвет и толщину линий. На графике будет указана средняя и края полосы конверта.
Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.
