Stratégie obchodovania založené na indikátore ATR, o ktorých sa nehovorí: nastavenie a aplikácia

Ako používať indikátor ATR, ako vyzerá priemerný skutočný rozsah na grafe, nastavenie, obchodné stratégie na základe indikátora ATR, kedy ho použiť a na aké nástroje a naopak, kedy nie. Ukazovateľ ATR (priemerný skutočný rozsah) sa vzťahuje na
ukazovateľ technickej analýzy , ktorý počíta volatilitu trhu alebo cien. To pomáha analyzovať
volatilitu spojenú so zmenami hodnoty akéhokoľvek cenného papiera a potom vybrať najlepší čas na obchodovanie. ATR sa považuje za veľmi populárny obchodný ukazovateľ, ale je bežné, že obchodníci interpretujú alebo používajú ATR nesprávne.

Čo je to indikátor a čo ukazuje indikátor na grafe ATR

ATR je technický ukazovateľ, ktorý meria volatilitu ceny aktíva. Keďže ATR je indikátor volatility, ukazuje, ako veľmi hodnota kolíše v priemere v určitom časovom rámci. Priemerný skutočný rozsah dosahuje vysokú hodnotu, keď sú cenové výkyvy veľké a rýchle. Minimálne hodnoty ukazovateľa sú typické pre obdobia laterálneho pohybu dlhého trvania, ktoré sa vyskytujú v hornej časti trhu a počas konsolidácie.
Priemerný skutočný rozsah (ATR) možno interpretovať takto:

1. Čím vyššia je hodnota indikátora, tým je zmena trendu predvídateľnejšia.
2. Čím menšia hodnota, tým slabší trendový pohyb.

Dôležité! Ukazovateľ nezobrazuje náznaky cenového trendu, ale jednoducho stupeň cenovej volatility.

Hodnoty ATR sa väčšinou počítajú za 14-dňové obdobia. Analytici ho používajú na meranie volatility počas akéhokoľvek trvania, od vnútrodenných časových rámcov po vyššie časové rámce. Vysoká hodnota ATR znamená zvýšenú volatilitu, zatiaľ čo nízka hodnota ATR znamená minimálnu volatilitu. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Príklad výpočtu ukazovateľa ATP

ATR ako nástroj na meranie volatility akcií, forexu a komodít možno využiť aj pri obchodovaní s kryptomenami. Dobre sa hodí do kryptoprostredia vďaka vysokej volatilite pripisovanej exponenciálnej eskalácii a poklesu cien kryptomien. Metóda dokáže vypočítať pohyb ceny za určité obdobie. ATR však priamo nenaznačuje smer krypto trendu. Namiesto toho dáva signál o zmene trendu. Čím vyššia je hodnota ATR, tým vyššia je pravdepodobnosť zmeny trendu Bitcoinu / inej kryptomeny a čím nižšia hodnota, tým slabší je kolísavý pohyb.

Čo ukazuje indikátor ATR?

Tento indikátor je dostupný v akomkoľvek obchodnom programe, vrátane terminálu MT4, a možno ho pridať na obrazovku grafu cez ponuku Vložiť. Zobrazuje sa na obrazovke ako signálna čiara pod hlavnou mapou.
Čiara ATR neudáva smer ani silu trendu. Tieto údaje je potrebné určiť pomocou iného ukazovateľa. Pomocou algoritmu je však možné vidieť trhy s vysokou a nízkou volatilitou. Ak je indikátor na nízkej úrovni, očakáva sa vyrovnanie a príkaz nie je potrebné otvárať. Všetky údaje sa zobrazujú v plne automatickom režime. Obchodníci nemusia počítať, iba správne interpretovať signály. V niektorých prípadoch môžete použiť indikátor na nájdenie vstupných bodov na trh. Na rozdiel od rôznych indexov ATR nevykazuje cenové zvraty. Používa sa len na určenie volatility v danom časovom bode. Nie je možné použiť iba tento indikátor. Sú potrebné ďalšie technické ukazovatele.

Vzorec na výpočet ATR

Skutočný rozsah je najväčšia z nasledujúcich hodnôt:

• rozdiel medzi minulou uzatváracou cenou a súčasným maximom;
• rozdiel medzi skutočným maximom a minimom;
• rozdiel medzi minulou uzatváracou cenou a súčasným minimom.

Skutočný rozsah = Max (Vysoký[1]-Nízky[1]; Vysoký[1] – Blízky[2]; Blízky[2]-Nízky[1]) Priemerný Skutočný rozsah sa považuje za kĺzavý priemer skutočného rozsahu: Priemerný Pravda Rozsah = SMA (TR,N). Pokiaľ ide o nastavenia, v tomto prípade je k dispozícii iba priemerná perióda rovnajúca sa 14.

Výpočet ATR

Ako sa teda vypočíta ATR na základe jednoduchých príkladov sviečok. Každý obchodník musí pochopiť, ako sa vytvárajú jeho ukazovatele, aby mohol podniknúť správne kroky. ATR je skratka pre Average True Range, čo znamená, že ATR meria, o koľko sa cena pohybuje v priemere. Nižšie môžete vidieť niekoľko príkladov toho, čo indikátor používa na svoje výpočty. Keď sa pohybuje nahor, nastavuje vzdialenosť medzi posledným zatvorením a aktuálnym maximom sviečky (vľavo). Počas poklesu sa ATR pozerá na minulý záver a blízku (strednú) sviečku. V minimálnej vzdialenosti medzi predchádzajúcim zatvorením a aktuálnym minimom sa indikátor pozrie na celý rozsah sviečky a vezme vysoké a nízke (vpravo).
ATR je opäť nástroj na meranie volatility. Volatilita prichádza vo forme hybnosti. To naznačuje veľký tlak na nákup alebo predaj aktív alebo akcií. Menšie sviečky na grafe sú obdobiami konsolidácie, keď akcie nie sú také volatilné. Rastúce ATR ukazuje, že akcie sa pohybujú. Ale neukáže smer pohybu.

Princíp činnosti

ATR vám umožňuje predpovedať zmenu trendu pomocou priemeru a identifikácie volatility. Ak hodnota ATR stúpa, existuje vysoká volatilita a vysoká pravdepodobnosť zmeny trendu. Podobne nízka ATR znamená nižšiu volatilitu cien. V podstate sa riadi základným konceptom bezpečnostného rozsahu (cena vysoká – nízka cena); ak je rozsah vysoký, volatilita je vysoká a naopak. Indikátor ATR je nesmerový. Súvisí to viac s predpovedaním zmeny trendu ako s jeho presným smerom. Nikdy nešpecifikuje smer, napríklad či dôjde k býčiemu obratu alebo nie. ATR je užitočnejší ako indikátor na nájdenie breakoutov, detekciu vstupných signálov, umiestnenie stop lossov. Okrem toho sa vždy používa v kombinácii s inými indikátormi,
trendové línie .

Miera ATR je všestranný indikátor, pretože dokáže merať volatilitu zmien cien naprieč triedami aktív alebo trhmi . Okrem toho sa používa na meranie volatility pre akékoľvek konkrétne trvanie, od intradenných až po vyššie časové rámce. Tajomstvá používania indikátora ATR, o ktorom všetci mlčia, ako používať a konfigurovať: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Použitie ATR na opustenie pozície

ATR sa často používa na nastavenie adaptívneho stop lossu, ako aj plávajúceho a pevného. Pri obchodovaní sa často používa myšlienka nastavenia stop lossu na základe volatility. Na výpočet požadovanej veľkosti stop príkazu sa hodnota indexu vynásobí nejakou konštantou, ktorá sa líši od teoretického trvania budúceho obchodu. Ako príklad uvažujme konštantu 2-4 pre hodinové grafy. Povedzme, že v prípade transakcie na EURUSD s ATR = 0,0062 na hodinovom grafe je potrebné vynásobiť 6,2 konštantou, povedzme 3, a stop bude 18-19 bodov.
Oveľa praktickejšie ako ATR pre koncové zastávky. V tomto prípade bude trailing stop cena automaticky upravená v závislosti od volatility trhu. Predpokladajme, že sa uskutoční obchod, na pozícii sa vytvorí zisk a po určitej vzdialenosti sa trailing stop začne pohybovať v smere ceny. Cena sa začne prudko pohybovať požadovaným smerom. V tomto prípade bol trailing stop dosť ďaleko, čo umožnilo trhu pokračovať v pohybe. Potom sa proces zastaví a začne byt. ATR sa zodpovedajúcim spôsobom zníži a trasa sa skráti – zastávka sa priblíži k cene. Po obdobiach silného trendu nasledujú poklesy a ceny sa zrazu začnú opäť pohybovať, nie nevyhnutne správnym smerom. Ak dôjde k obratu po paušálnej perióde, stratí sa málo – stop bude dosť blízko k cene.

Použitie ATR ako filtra

ATR sa používa aj ako trendový filter. To sa dosiahne nakreslením strednej čiary na grafe ATR. Keď je táto čiara prerušená, dochádza k najvýznamnejším cenovým pohybom. Ukazovateľ nemôže a nemal by byť záporný, ani by nemal mať definovanú strednú čiaru. Vyberá sa podľa oka, v každom konkrétnom prípade. Najlepšie je umiestniť dlhodobý
kĺzavý priemerna grafe ATR ako stredná čiara. Hoci je ATR pod svojim kĺzavým priemerom, výkyvy sú malé a trh je pokojný. Keď ATR prekročí kĺzavý priemer, začína trend. Odborníci tiež odporúčajú používať ukazovateľ v rôznych časových rámcoch, napríklad na H1 a D1. Ak sa ich smer zhoduje a v nižšom časovom rámci indikátor prekročil strednú čiaru, potom trh urobil skok. Opäť musíte upraviť ATR a strednú líniu samostatne pre každý trh a pre každý časový rámec.
ATR14 a MA100 fungujú dobre ako stredná línia pre obchodné systémy, ktoré sú založené na princípe návratu k priemeru. Veľmi dobrý je aj indikátor Envelopes (240) aplikovaný na hodnoty indikátora ATR – keď je ATR pod
obálkamivolatilita je nízka a po rozpade kanála sa očakáva silná volatilita.

Indikátor sa tiež často používa na stanovenie priemernej dĺžky sviečky. Ak je aktuálna hodnota ATR väčšia ako povedzme 20 alebo naopak menšia ako 10, záznam sa vynechá. V tomto prípade je všetko celkom jasné: ak je na trhu veľmi málo sviečok, pravdepodobnosť zisku klesá. Ak sú sviečky veľmi veľké, potom trh ovplyvnia extrémne udalosti, napríklad oznámenie významných finančných správ.

ATR + DATR

Je tiež potrebné pochopiť všeobecné smerovanie trhu a vyšší stav časového rámca. Väčšina špecialistov obchoduje v nižších časových rámcoch a neberie do úvahy to, čo si všimli počas vyšších časových období po analýze rôznych časových rámcov. DATR je ukazovateľ denného priemerného skutočného dojazdu. V tomto prípade sa volatilita meria výlučne na dennom časovom rámci. Napríklad DATR môže ísť úplne dole, zatiaľ čo dolný časový rámec ATR sa bude pohybovať vo vlnách. Všetky nižšie časové vrcholy volatility ATR však môžu byť veľmi krátkodobé. To dokazuje, že pochopenie celkovej situácie s vyšším časovým rámcom je rozhodujúce pre pochopenie toho, čo sa môže stať v nižších časových rámcoch.

Výhody a nevýhody ukazovateľa ATR

Výhody:

• vhodné na prácu v rôznych časových rámcoch – na krátkodobé intradenné obchodovanie a na investovanie do dlhodobých grafov.
• k dispozícii štandardne na populárnych obchodných platformách;
• má variabilnú periódu na nastavenie citlivosti;
• ATR vám tiež pomôže pochopiť ziskový potenciál obchodov;
• Obchodníci sa zvyčajne pozerajú na hodnotu ATR, aby určili úroveň stop loss, ale existujú aj iné spôsoby, ako ju použiť.

mínusy:

• indikátor nie je sebestačný nástroj, neposkytuje obchodné signály. Preto musíte používať ATR v kombinácii s inými metódami obchodných rozhodnutí.

Napokon tento ukazovateľ vyjadruje rastúcu volatilitu. Obchodníci potrebujú volatilné akcie, aby našli potenciálne obchody. ATR môže signalizovať, či je volatilita prítomná a dostatočne silná na to, aby potenciálne vytvorila trend. ATR možno nazvať dobrým riešením, pokiaľ ide o prispôsobenie sa meniacim sa podmienkam na trhu. Môže však byť aj najlepším ukazovateľom na predpovedanie obratov na trhu, keď dôjde k výraznej zmene volatility. Väčšina obchodníkov zažíva nekonzistentné výsledky, čo je často výsledkom nepružného obchodného prístupu. Spolu s volatilným správaním vyšších časových rámcov a rozdielom medzi stúpajúcimi a klesajúcimi trendmi vytvára ATR všestranný obchodný nástroj.