ATR সূচকের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল যার কথা বলা হয়নি: সেটআপ এবং প্রয়োগ

কিভাবে ATR সূচক ব্যবহার করতে হয়, চার্টে গড় সত্যিকারের পরিসর কেমন দেখায়, সেটিং, ATR সূচকের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল, কখন এটি ব্যবহার করতে হবে এবং কোন যন্ত্রে এবং এর বিপরীতে, কখন নয়। ATR (গড় সত্য পরিসীমা) নির্দেশক একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সূচককে বোঝায়
যা বাজার বা মূল্যের অস্থিরতা গণনা করে। এটি যেকোনো নিরাপত্তার মান পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত অস্থিরতা বিশ্লেষণ করতে
এবং তারপরে বাণিজ্য করার জন্য সেরা সময় বেছে নিতে সহায়তা করে। ATR একটি খুব জনপ্রিয় ট্রেডিং সূচক হিসাবে বিবেচিত হয়, কিন্তু এটি সাধারণভাবে দেখা যায় যে ব্যবসায়ীরা ATR এর ভুল ব্যাখ্যা করছেন বা ব্যবহার করছেন।

সূচকটি কী এবং এটিআর চার্টে সূচকটি কী দেখায়

ATR হল একটি প্রযুক্তিগত নির্দেশক যা একটি সম্পদের মূল্যের অস্থিরতা পরিমাপ করে। যেহেতু ATR একটি অস্থিরতা সূচক, এটি দেখায় যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের ফ্রেমে গড়ে মান কতটা ওঠানামা করে। যখন দামের ওঠানামা বড় এবং দ্রুত হয় তখন গড় সত্যিকারের পরিসর উচ্চ মূল্যে পৌঁছায়। সূচকের ন্যূনতম মানগুলি দীর্ঘ সময়ের পার্শ্বীয় আন্দোলনের সময়কালের জন্য সাধারণ, যা বাজারের উপরের অংশে এবং একত্রীকরণের সময় ঘটে।
গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে:

1. সূচকের মান যত বেশি, প্রবণতা পরিবর্তন তত বেশি অনুমানযোগ্য।
2. মান যত ছোট, প্রবণতা আন্দোলন তত দুর্বল।

গুরুত্বপূর্ণ ! সূচকটি মূল্য প্রবণতার ইঙ্গিত দেখায় না, তবে কেবলমাত্র মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা।

ATR মানগুলি বেশিরভাগ 14 দিনের সময়ের জন্য গণনা করা হয়। ইন্ট্রাডে টাইম ফ্রেম থেকে উচ্চতর টাইম ফ্রেম পর্যন্ত যেকোনো সময়ের জন্য অস্থিরতা পরিমাপ করতে বিশ্লেষকরা এটি ব্যবহার করেন। একটি উচ্চ ATR মান বর্ধিত অস্থিরতা বোঝায়, যখন একটি কম ATR মান ন্যূনতম অস্থিরতা নির্দেশ করে। https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

এটিপি সূচক গণনার একটি উদাহরণ

স্টক, ফরেক্স এবং কমোডিটির অস্থিরতা পরিমাপ করার একটি টুল হিসেবে ATR ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়েও ব্যবহার করা যেতে পারে। সূচকীয় বৃদ্ধি এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির দামের পতনের জন্য দায়ী উচ্চ অস্থিরতার কারণে এটি ক্রিপ্টো পরিবেশের জন্য উপযুক্ত। পদ্ধতিটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মূল্য আন্দোলন গণনা করতে পারে। যাইহোক, ATR সরাসরি ক্রিপ্টো প্রবণতার দিক নির্দেশ করে না। পরিবর্তে, এটি একটি প্রবণতা পরিবর্তনের একটি সংকেত দেয়। ATR মান যত বেশি হবে, বিটকয়েন/অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রবণতায় পরিবর্তনের সম্ভাবনা তত বেশি হবে এবং মান যত কম হবে, অস্থির আন্দোলন তত দুর্বল হবে।

ATR নির্দেশক কি দেখায়?

এই সূচকটি MT4 টার্মিনাল সহ যেকোনো ট্রেডিং প্রোগ্রামে পাওয়া যায় এবং ইনসার্ট মেনুর মাধ্যমে চার্ট স্ক্রিনে যোগ করা যেতে পারে। এটি প্রধান চার্টের অধীনে একটি সংকেত লাইন হিসাবে পর্দায় প্রদর্শিত হয়।
ATR লাইন প্রবণতার দিক বা শক্তি নির্দেশ করে না। এই তথ্য অন্য নির্দেশক ব্যবহার করে নির্ধারণ করা আবশ্যক. যাইহোক, অ্যালগরিদম ব্যবহার করে, উচ্চ এবং নিম্ন অস্থিরতার সাথে বাজারগুলি দেখা সম্ভব। যদি সূচকটি নিম্ন স্তরে থাকে তবে একটি ফ্ল্যাট প্রত্যাশিত, এবং অর্ডারটি খোলার প্রয়োজন নেই। সমস্ত ডেটা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় মোডে প্রদর্শিত হয়। ব্যবসায়ীদের গণনা করার দরকার নেই, শুধুমাত্র সঠিকভাবে সংকেত ব্যাখ্যা করতে হবে। কিছু ক্ষেত্রে, আপনি মার্কেট এন্ট্রি পয়েন্ট খুঁজে পেতে সূচক ব্যবহার করতে পারেন। বিভিন্ন সূচকের বিপরীতে, ATR দামের উলটাপালটা দেখায় না। এটি শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ে অস্থিরতা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। শুধুমাত্র এই সূচকটি ব্যবহার করা সম্ভব নয়। অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক প্রয়োজন.

ATR গণনার সূত্র

ট্রু রেঞ্জ নিম্নলিখিত মানের মধ্যে বৃহত্তম:

• অতীত বন্ধ মূল্য এবং বর্তমান উচ্চ মধ্যে পার্থক্য;
• প্রকৃত সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মধ্যে পার্থক্য;
• অতীত বন্ধ মূল্য এবং বর্তমান নিম্ন মধ্যে পার্থক্য.

ট্রু রেঞ্জ = সর্বোচ্চ(উচ্চ[1]-নিম্ন[1]; উচ্চ[1] – ক্লোজ[2]; ক্লোজ[2]-নিম্ন[1]) গড় ট্রু রেঞ্জকে সত্যিকারের পরিসরের চলমান গড় হিসাবে বিবেচনা করা হয়: গড় সত্য পরিসর = SMA (TR,N)। সেটিংস হিসাবে, এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র 14 এর সমান গড় সময়কাল উপলব্ধ।

এটিআর গণনা

সুতরাং, মোমবাতির সহজ উদাহরণের উপর ভিত্তি করে কিভাবে ATR গণনা করা হয়। সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য যেকোনো ব্যবসায়ীকে বুঝতে হবে কিভাবে তার সূচক তৈরি করা হয়। ATR মানে Average True Range, যার মানে ATR পরিমাপ করে যে গড়ে কতটা দাম চলে। নীচে আপনি সূচকটি তার গণনার জন্য কী ব্যবহার করে তার কয়েকটি উদাহরণ দেখতে পারেন। এটি উপরে যাওয়ার সাথে সাথে এটি শেষ বন্ধ এবং মোমবাতির বর্তমান উচ্চ (বাম) মধ্যে দূরত্ব সেট করে। পতনের সময়, ATR অতীতের কাছাকাছি এবং কাছাকাছি (মধ্যম) মোমবাতি দেখে। পূর্ববর্তী বন্ধ এবং বর্তমান নিম্নের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্বে, সূচকটি মোমবাতির সম্পূর্ণ পরিসীমা দেখবে এবং উচ্চ এবং নিম্ন (ডানদিকে) নেবে।
আবার, ATR হল একটি উদ্বায়ীতা পরিমাপের টুল। অস্থিরতা ভরবেগের আকারে আসে। এটি সম্পদ বা শেয়ার কেনা বা বিক্রি করার জন্য অনেক চাপ নির্দেশ করে। চার্টে ছোট মোমবাতিগুলি একত্রীকরণের সময়কাল যখন স্টকগুলি অস্থির হয় না। একটি ক্রমবর্ধমান ATR দেখায় যে স্টক চলছে। কিন্তু তাতে আন্দোলনের দিশা দেখাবে না।

কাজের মুলনীতি

ATR আপনাকে গড় এবং উদ্বায়ীতা সনাক্তকরণ ব্যবহার করে একটি প্রবণতা পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিতে দেয়। যদি ATR মান বৃদ্ধি পায়, তাহলে উচ্চ অস্থিরতা এবং প্রবণতা পরিবর্তনের উচ্চ সম্ভাবনা থাকে। একইভাবে, একটি কম ATR কম দামের অস্থিরতা বোঝায়। মূলত, এটি একটি নিরাপত্তা পরিসরের মৌলিক ধারণা অনুসরণ করে (মূল্য বেশি – দাম কম); যদি পরিসীমা বেশি হয়, অস্থিরতা উচ্চ এবং তদ্বিপরীত। ATR নির্দেশক অ-দিকনির্দেশক। এটির সঠিক দিকনির্দেশের চেয়ে প্রবণতা পরিবর্তনের পূর্বাভাস দেওয়ার সাথে আরও বেশি কিছু করার আছে। এটি কখনই দিক নির্দেশ করে না, যেমন বুলিশ রিভার্সাল ঘটবে কিনা। ATR ব্রেকআউট খুঁজে বের করার জন্য, এন্ট্রি সংকেত সনাক্ত করতে, স্টপ লস স্থাপনের জন্য একটি সূচক হিসাবে আরও কার্যকর। উপরন্তু, এটি সর্বদা অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংমিশ্রণে ব্যবহৃত হয়,
ট্রেন্ড লাইন [ক্যাপশন id=”attachment_15619″ align=”aligncenter” width=”620″]
সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লাইন সাধারণত অনুভূমিক হয়[/caption] ATR পরিমাপ একটি বহুমুখী সূচক কারণ এটি সম্পদ শ্রেণী বা বাজার জুড়ে মূল্য পরিবর্তনের অস্থিরতা পরিমাপ করতে পারে . উপরন্তু, এটি কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অস্থিরতা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়, ইন্ট্রাডে থেকে উচ্চতর সময়সীমা পর্যন্ত। এটিআর সূচক ব্যবহার করার গোপনীয়তা, যা সম্পর্কে সবাই নীরব, কীভাবে ব্যবহার এবং কনফিগার করবেন: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

একটি অবস্থান থেকে প্রস্থান করার জন্য ATR ব্যবহার করা

ATR প্রায়ই একটি অভিযোজিত স্টপ লস সেট করতে ব্যবহৃত হয়, সেইসাথে ভাসমান এবং স্থির। ট্রেডিংয়ের জন্য, অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস সেট করার ধারণাটি প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনীয় স্টপ অর্ডার আকার গণনা করার জন্য, সূচকের মানকে কিছু ধ্রুবক দ্বারা গুণ করা হয়, যা ভবিষ্যতের বাণিজ্যের তাত্ত্বিক সময়কাল থেকে পরিবর্তিত হয়। একটি উদাহরণ হিসাবে, প্রতি ঘন্টার চার্টের জন্য ধ্রুবক 2-4 বিবেচনা করুন। ধরা যাক, ঘন্টাভিত্তিক চার্টে ATR = 0.0062 এর সাথে EURUSD-এ লেনদেনের ক্ষেত্রে, আপনাকে একটি ধ্রুবক দ্বারা 6.2 গুণ করতে হবে, ধরা যাক 3, এবং স্টপটি 18-19 পয়েন্ট হবে।
ট্রেলিং স্টপের জন্য ATR এর চেয়ে অনেক বেশি ব্যবহারিক। এই ক্ষেত্রে, বাজারের অস্থিরতার উপর নির্ভর করে ট্রেলিং স্টপ মূল্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করা হবে। ধরুন একটি ট্রেড করা হয়, অবস্থানের উপর একটি লাভ হয় এবং একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের পরে, ট্রেলিং স্টপটি মূল্যের দিকে চলতে শুরু করে। দাম কাঙ্খিত দিকে তীব্রভাবে চলতে শুরু করে। এই ক্ষেত্রে, ট্র্যালিং স্টপটি বেশ দূরে ছিল, যা বাজারকে অগ্রসর হতে দেয়। এর পরে, প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে যায় এবং ফ্ল্যাট শুরু হয়। সেই অনুযায়ী ATR কমে যায়, এবং ট্রেইল ছোট হয়ে যায় – স্টপ দামের কাছাকাছি হয়ে যায়। দৃঢ় প্রবণতার পর্যায়গুলি হ্রাস পায় এবং দাম হঠাৎ করে আবার চলতে শুরু করে, অগত্যা সঠিক দিকে নয়। যদি ফ্ল্যাট পিরিয়ডের পরে একটি বিপরীত হয়, সামান্য হারিয়ে যায় – স্টপটি দামের বেশ কাছাকাছি হবে।

একটি ফিল্টার হিসাবে ATR ব্যবহার

ATR একটি ট্রেন্ড ফিল্টার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এটি ATR চার্টে একটি মধ্যরেখা অঙ্কন করে করা হয়। যখন এই লাইনটি ভাঙ্গা হয়, তখন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মূল্যের পরিবর্তন ঘটে। সূচকটি নেতিবাচক হতে পারে না এবং হওয়া উচিত নয়, বা এটির একটি সংজ্ঞায়িত মধ্যরেখা থাকা উচিত নয়। প্রতিটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এটি চোখের দ্বারা নির্বাচিত হয়। একটি দীর্ঘমেয়াদী
চলমান গড় স্থাপন করা ভালমধ্যরেখা হিসেবে ATR চার্টে। যদিও এটিআর তার চলমান গড়ের নিচে, তবে ওঠানামা সামান্য এবং বাজার শান্ত। যখন ATR মুভিং এভারেজ অতিক্রম করে, তখন একটি প্রবণতা শুরু হয়। এছাড়াও, বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন সময়সীমাতে নির্দেশক ব্যবহার করার পরামর্শ দেন, উদাহরণস্বরূপ, H1 এবং D1-এ। যদি তাদের দিকনির্দেশগুলি মিলে যায়, এবং কম সময়ের ফ্রেমে সূচকটি মধ্যম লাইন অতিক্রম করে, তাহলে বাজার একটি লাফ দিয়েছে। আবার, আপনাকে প্রতিটি বাজারের জন্য এবং প্রতিটি সময়সীমার জন্য আলাদাভাবে ATR এবং মধ্যরেখা সামঞ্জস্য করতে হবে।
ATR14 এবং MA100 ট্রেডিং সিস্টেমগুলির জন্য একটি মধ্যম লাইন হিসাবে ভাল কাজ করে যা গড়কে প্রত্যাবর্তনের নীতির উপর ভিত্তি করে। এটিআর সূচক মানগুলিতে প্রয়োগ করা খাম (240) সূচকটিও খুব ভাল – যখন এটিআর
খামের নীচে থাকে, অস্থিরতা কম, এবং চ্যানেল ভেঙে যাওয়ার পরে শক্তিশালী অস্থিরতা প্রত্যাশিত৷ [ক্যাপশন id=”attachment_13575″ align=”aligncenter” width=”800″]
MT5 টার্মিনালে Envelopes ENV সূচক[/caption] সূচকটি প্রায়শই মোমবাতির গড় দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। যদি ATR-এর বর্তমান মান 20-এর চেয়ে বেশি হয় বা বিপরীতভাবে, 10-এর থেকে কম হয়, তাহলে এন্ট্রিটি বাদ দেওয়া হবে। এই ক্ষেত্রে, সবকিছু বেশ পরিষ্কার: যদি বাজারে খুব কম মোমবাতি থাকে তবে লাভের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। যদি মোমবাতিগুলি খুব বড় হয়, তবে চরম ঘটনাগুলি বাজারকে প্রভাবিত করবে, উদাহরণস্বরূপ, উল্লেখযোগ্য আর্থিক খবরের ঘোষণা।

ATR+DATR

বাজারের সাধারণ দিক এবং সময়সীমার উচ্চতর অবস্থা বোঝাও প্রয়োজন। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞই নিম্ন টাইমফ্রেমে ট্রেড করেন এবং বিভিন্ন সময়সীমা বিশ্লেষণ করার পরে উচ্চতর টাইমফ্রেমে কী লক্ষ্য করেছেন তা বিবেচনায় নেন না। DATR হল দৈনিক গড় সত্য পরিসীমা নির্দেশক। এই ক্ষেত্রে, অস্থিরতা দৈনিক সময়সীমার উপর একচেটিয়াভাবে পরিমাপ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, DATR সম্পূর্ণভাবে নিচে যেতে পারে, যখন নিম্ন সময়ের ATR তরঙ্গের মধ্যে চলে যাবে। যাইহোক, ATR অস্থিরতার সমস্ত নিম্ন সময়ের স্পাইকগুলি খুব স্বল্পস্থায়ী হতে পারে। এটি দেখায় যে সামগ্রিক উচ্চ সময়ের ফ্রেমের পরিস্থিতি বোঝা নিম্ন সময়ের ফ্রেমে কী ঘটতে পারে তা বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ATR সূচকের সুবিধা এবং অসুবিধা

সুবিধা:

• বিভিন্ন টাইমফ্রেমে কাজ করার জন্য উপযুক্ত – স্বল্পমেয়াদী ইন্ট্রাডে ট্রেডিং এবং দীর্ঘমেয়াদী চার্টে বিনিয়োগের জন্য।
• জনপ্রিয় ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে ডিফল্টরূপে উপলব্ধ;
• সংবেদনশীলতা সেট করার জন্য একটি পরিবর্তনশীল সময় আছে;
• এছাড়াও ATR আপনাকে ট্রেডের লাভের সম্ভাবনা বুঝতে সাহায্য করবে;
• সাধারণত ব্যবসায়ীরা স্টপ লস লেভেল নির্ধারণ করতে ATR মান দেখেন, কিন্তু এটি ব্যবহার করার অন্যান্য উপায় রয়েছে।

বিয়োগ:

• সূচকটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সরঞ্জাম নয়, এটি ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না। অতএব, ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার অন্যান্য পদ্ধতির সাথে আপনাকে ATR ব্যবহার করতে হবে।

অবশেষে, এই সূচকটি ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা প্রকাশ করে। সম্ভাব্য ট্রেড খুঁজে পেতে ব্যবসায়ীদের উদ্বায়ী স্টক প্রয়োজন। ATR সংকেত দিতে পারে যে উদ্বায়ীতা বর্তমান এবং সম্ভাব্য একটি প্রবণতা গঠন করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। বাজারের পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এটিআরকে একটি ভাল সমাধান বলা যেতে পারে। যাইহোক, একবার অস্থিরতার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলে বাজারের মোড়ের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য এটি সর্বোত্তম সূচকও হতে পারে। বেশিরভাগ ব্যবসায়ীরা অসঙ্গতিপূর্ণ ফলাফলের সম্মুখীন হন, যা প্রায়শই একটি অনমনীয় ট্রেডিং পদ্ধতির ফলাফল। উচ্চতর টাইমফ্রেমের অস্থির আচরণ এবং আপট্রেন্ড এবং ডাউনট্রেন্ডের মধ্যে পার্থক্য সহ, ATR একটি বহুমুখী ট্রেডিং টুল তৈরি করে।