Strategi perdagangan berdasarkan indikator ATR yang tidak dibicarakan: pengaturan dan aplikasi

Cara menggunakan indikator ATR, bagaimana rata-rata true range terlihat pada grafik, pengaturan, strategi trading berdasarkan indikator ATR, kapan menggunakannya dan pada instrumen apa, dan sebaliknya, kapan tidak. Indikator ATR (average true range) mengacu pada
indikator analisis teknis yang menghitung volatilitas pasar atau harga. Ini membantu menganalisis
volatilitas yang terkait dengan perubahan nilai keamanan apa pun dan kemudian memilih waktu terbaik untuk berdagang. ATR dianggap sebagai indikator perdagangan yang sangat populer, tetapi biasanya melihat pedagang menafsirkan atau menggunakan ATR secara tidak benar.

Apa indikatornya dan apa yang ditunjukkan indikator pada grafik ATR

ATR adalah indikator teknis yang mengukur volatilitas harga aset. Karena ATR adalah indikator volatilitas, ini menunjukkan seberapa besar nilai berfluktuasi rata-rata selama jangka waktu tertentu. Rentang rata-rata sebenarnya mencapai nilai tinggi ketika fluktuasi harga besar dan cepat. Nilai minimum indikator adalah tipikal untuk periode pergerakan lateral dengan durasi panjang, yang terjadi di bagian atas pasar dan selama konsolidasi.
Rata-rata true range (ATR) dapat diartikan sebagai berikut:

1. Semakin tinggi nilai indikator, semakin dapat diprediksi perubahan tren.
2. Semakin kecil nilainya, semakin lemah pergerakan tren.

Penting! Indikator tidak menunjukkan indikasi tren harga, tetapi hanya tingkat volatilitas harga.

Nilai ATR sebagian besar dihitung untuk periode 14 hari. Analis menggunakannya untuk mengukur volatilitas untuk durasi apa pun, dari kerangka waktu intraday hingga kerangka waktu yang lebih tinggi. Nilai ATR yang tinggi menunjukkan volatilitas yang meningkat, sedangkan nilai ATR yang rendah menunjukkan volatilitas yang minimal. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Contoh penghitungan indikator ATP

ATR sebagai alat untuk mengukur volatilitas saham, forex dan komoditas juga dapat digunakan dalam perdagangan kripto. Ini sangat cocok untuk lingkungan crypto karena volatilitas tinggi yang dikaitkan dengan eskalasi eksponensial dan penurunan harga cryptocurrency. Metode tersebut dapat menghitung pergerakan harga untuk periode tertentu. Namun, ATR tidak secara langsung menunjukkan arah tren kripto. Sebaliknya, itu memberi sinyal perubahan tren. Semakin tinggi nilai ATR, semakin tinggi kemungkinan perubahan tren Bitcoin/cryptocurrency lainnya dan semakin rendah nilainya, semakin lemah pergerakan fluktuasinya.

Apa yang ditunjukkan oleh indikator ATR?

Indikator ini tersedia di semua program perdagangan, termasuk terminal MT4, dan dapat ditambahkan ke layar grafik melalui menu Sisipkan. Itu muncul di layar sebagai garis sinyal di bawah grafik utama.
Garis ATR tidak menunjukkan arah atau kekuatan tren. Data ini harus ditentukan dengan menggunakan indikator lain. Namun, dengan menggunakan algoritme, dimungkinkan untuk melihat pasar dengan volatilitas tinggi dan rendah. Jika indikator berada pada level rendah, diharapkan flat, dan order tidak perlu dibuka. Semua data ditampilkan dalam mode otomatis penuh. Pedagang tidak perlu menghitung, hanya menafsirkan sinyal dengan benar. Dalam beberapa kasus, Anda dapat menggunakan indikator untuk menemukan titik masuk pasar. Tidak seperti berbagai indeks, ATR tidak menunjukkan pembalikan harga. Ini hanya digunakan untuk menentukan volatilitas pada titik waktu tertentu. Tidak mungkin hanya menggunakan indikator ini. Indikator teknis lainnya diperlukan.

Rumus Perhitungan ATR

True Range adalah yang terbesar dari nilai-nilai berikut:

• perbedaan antara harga penutupan masa lalu dan harga tertinggi saat ini;
• perbedaan antara maksimum dan minimum aktual;
• perbedaan antara harga penutupan masa lalu dan harga terendah saat ini.

True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] – Close[2]; Close[2]-Low[1]) Average True Range dianggap sebagai moving average dari rentang sebenarnya: Average True Rentang = SMA (TR,N). Untuk pengaturan, dalam hal ini hanya tersedia periode rata-rata sama dengan 14.

Perhitungan ATR

Jadi, bagaimana ATR dihitung berdasarkan contoh lilin sederhana. Setiap trader perlu memahami bagaimana indikatornya dibuat untuk mengambil tindakan yang tepat. ATR adalah singkatan dari Average True Range, yang berarti bahwa ATR mengukur seberapa banyak harga bergerak rata-rata. Di bawah ini Anda dapat melihat beberapa contoh indikator yang digunakan untuk perhitungannya. Saat bergerak ke atas, ia menetapkan jarak antara penutupan terakhir dan tinggi lilin saat ini (kiri). Selama penurunan, ATR melihat penutupan masa lalu dan candle dekat (tengah). Pada jarak minimum antara penutupan sebelumnya dan rendah saat ini, indikator akan melihat kisaran penuh lilin dan mengambil tinggi dan rendah (kanan).
Sekali lagi, ATR adalah alat pengukur volatilitas. Volatilitas datang dalam bentuk momentum. Ini menunjukkan banyak tekanan untuk membeli atau menjual aset atau saham. Lilin yang lebih kecil pada grafik adalah periode konsolidasi ketika saham tidak bergejolak. ATR yang meningkat menunjukkan bahwa saham sedang bergerak. Tapi itu tidak akan menunjukkan arah gerakan.

Prinsip operasi

ATR memungkinkan Anda untuk memprediksi perubahan tren menggunakan rata-rata dan mengidentifikasi volatilitas. Jika nilai ATR naik, ada volatilitas tinggi dan kemungkinan besar perubahan tren. Demikian juga, ATR rendah mengacu pada volatilitas harga yang lebih rendah. Pada dasarnya, ini mengikuti konsep dasar kisaran keamanan (harga tinggi – harga rendah); jika kisarannya tinggi, volatilitasnya tinggi dan sebaliknya. Indikator ATR bersifat non-directional. Ini lebih berkaitan dengan memprediksi perubahan tren daripada dengan arah yang tepat. Itu tidak pernah menentukan arah, seperti apakah pembalikan bullish akan terjadi atau tidak. ATR lebih berguna sebagai indikator untuk menemukan breakout, mendeteksi sinyal masuk, menempatkan stop loss. Selain itu, selalu digunakan dalam kombinasi dengan indikator lain,
garis tren .

Garis support dan resistance biasanya horizontal

Ukuran ATR adalah indikator serbaguna karena dapat mengukur volatilitas perubahan harga di seluruh kelas aset atau pasar . Selain itu, ini digunakan untuk mengukur volatilitas untuk durasi tertentu, dari intraday hingga kerangka waktu yang lebih tinggi. Rahasia menggunakan indikator ATR, yang dibungkam semua orang, cara menggunakan dan mengkonfigurasi: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Menggunakan ATR untuk Keluar dari Posisi

ATR sering digunakan untuk mengatur stop loss adaptif, serta mengambang dan tetap. Untuk trading, ide untuk menetapkan stop loss berdasarkan volatilitas sering digunakan. Untuk menghitung ukuran stop order yang diperlukan, nilai indeks dikalikan dengan beberapa konstanta, yang bervariasi dari durasi teoritis perdagangan masa depan. Sebagai contoh, pertimbangkan konstanta 2-4 untuk grafik per jam. Katakanlah, dalam kasus transaksi EURUSD dengan ATR = 0,0062 pada grafik per jam, Anda perlu mengalikan 6,2 dengan konstanta, katakanlah 3, dan stop akan menjadi 18-19 poin.
Jauh lebih praktis daripada ATR untuk trailing stop. Dalam hal ini, harga trailing stop akan disesuaikan secara otomatis tergantung pada volatilitas pasar. Misalkan perdagangan dilakukan, keuntungan dibuat pada posisi, dan setelah jarak tertentu, trailing stop mulai bergerak ke arah harga. Harga mulai bergerak tajam ke arah yang diinginkan. Dalam hal ini, trailing stop cukup jauh, yang memungkinkan pasar untuk terus bergerak. Setelah itu, proses berhenti dan flat dimulai. ATR menurun sesuai, dan jejak menjadi lebih pendek – pemberhentian semakin dekat dengan harga. Periode tren yang kuat diikuti oleh penurunan dan harga tiba-tiba mulai bergerak lagi, belum tentu ke arah yang benar. Jika ada pembalikan setelah periode datar, sedikit yang hilang – stop akan cukup dekat dengan harga.

Menggunakan ATR sebagai filter

ATR juga digunakan sebagai filter tren. Ini dilakukan dengan menggambar garis median pada grafik ATR. Ketika garis ini ditembus, pergerakan harga paling signifikan terjadi. Indikator tidak boleh dan tidak boleh negatif, juga tidak boleh memiliki garis tengah yang ditentukan. Itu dipilih oleh mata, dalam setiap kasus tertentu. Yang terbaik adalah menempatkan rata-rata pergerakan jangka panjang
pada grafik ATR sebagai garis tengah. Meskipun ATR di bawah rata-rata pergerakannya, fluktuasinya kecil dan pasar tenang. Ketika ATR melintasi di atas rata-rata bergerak, sebuah tren dimulai. Juga, para ahli menyarankan untuk menggunakan indikator pada kerangka waktu yang berbeda, misalnya, pada H1 dan D1. Jika arahnya bertepatan, dan pada kerangka waktu yang lebih rendah, indikator melintasi garis tengah, maka pasar telah melompat. Sekali lagi, Anda perlu menyesuaikan ATR dan garis median secara terpisah untuk setiap pasar dan untuk setiap jangka waktu.
ATR14 dan MA100 bekerja dengan baik sebagai garis tengah untuk sistem perdagangan yang didasarkan pada prinsip pengembalian ke mean. Juga sangat bagus adalah indikator Envelopes (240) yang diterapkan pada nilai indikator ATR – ketika ATR berada di bawah
Envelopes, volatilitas rendah, dan volatilitas kuat diharapkan setelah saluran putus.

Indikator ini juga sering digunakan untuk menetapkan rata-rata panjang candle. Jika nilai ATR saat ini lebih besar dari, katakanlah, 20 atau, sebaliknya, kurang dari 10, entri dihilangkan. Dalam hal ini, semuanya cukup jelas: jika ada sangat sedikit lilin di pasar, maka kemungkinan keuntungan berkurang. Jika candle sangat besar, maka peristiwa ekstrim akan mempengaruhi pasar, misalnya pengumuman berita keuangan yang signifikan.

ATR+DATR

Penting juga untuk memahami arah umum pasar dan status kerangka waktu yang lebih tinggi. Sebagian besar spesialis berdagang pada kerangka waktu yang lebih rendah dan tidak memperhitungkan apa yang mereka perhatikan pada kerangka waktu yang lebih tinggi setelah menganalisis kerangka waktu yang berbeda. DATR adalah indikator rentang sebenarnya rata-rata harian. Dalam hal ini, volatilitas diukur secara eksklusif pada jangka waktu harian. Misalnya, DATR mungkin turun sepenuhnya, sedangkan kerangka waktu ATR yang lebih rendah akan bergerak dalam gelombang. Namun, semua lonjakan waktu yang lebih rendah dalam volatilitas ATR bisa berumur pendek. Ini menunjukkan bahwa memahami situasi kerangka waktu yang lebih tinggi secara keseluruhan sangat penting untuk memahami apa yang dapat terjadi pada kerangka waktu yang lebih rendah.

Pro dan kontra dari indikator ATR

Kelebihan:

• cocok untuk bekerja pada kerangka waktu yang berbeda – untuk perdagangan intraday jangka pendek dan untuk berinvestasi pada grafik jangka panjang.
• tersedia secara default di platform perdagangan populer;
• memiliki periode variabel untuk pengaturan sensitivitas;
• ATR juga akan membantu Anda memahami potensi keuntungan dari perdagangan;
• Biasanya trader melihat nilai ATR untuk menentukan level stop loss, namun ada cara lain untuk menggunakannya.

Minus:

• indikator bukanlah alat yang mandiri, tidak memberikan sinyal perdagangan. Oleh karena itu, Anda perlu menggunakan ATR dalam kombinasi dengan metode lain untuk membuat keputusan perdagangan.

Akhirnya, indikator ini mengungkapkan volatilitas yang meningkat. Pedagang membutuhkan saham yang bergejolak untuk menemukan potensi perdagangan. ATR dapat memberi sinyal apakah ada volatilitas dan cukup kuat untuk berpotensi membentuk tren. ATR dapat disebut sebagai solusi yang baik dalam hal beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Namun, ini juga bisa menjadi indikator terbaik untuk memprediksi perubahan pasar setelah terjadi perubahan volatilitas yang signifikan. Sebagian besar pedagang mengalami hasil yang tidak konsisten, yang seringkali merupakan hasil dari pendekatan perdagangan yang tidak fleksibel. Bersama dengan perilaku volatil dari kerangka waktu yang lebih tinggi dan perbedaan antara tren naik dan tren turun, ATR menciptakan alat perdagangan serbaguna.