Mga diskarte sa pangangalakal batay sa tagapagpahiwatig ng ATR na hindi pinag-uusapan: setup at aplikasyon

Paano gamitin ang indicator ng ATR, kung paano ang hitsura ng average na true range sa chart, setting, mga diskarte sa pangangalakal batay sa indicator ng ATR, kung kailan ito gagamitin at sa kung anong mga instrumento, at vice versa, kapag hindi. Ang indicator ng ATR (average true range) ay tumutukoy sa isang
teknikal na tagapagpahiwatig ng pagsusuri na kinakalkula ang market o pagkasumpungin ng presyo. Nakakatulong ito upang pag-aralan ang
pagkasumpungin na nauugnay sa mga pagbabago sa halaga ng anumang seguridad at pagkatapos ay piliin ang pinakamahusay na oras upang makipagkalakalan. Ang ATR ay itinuturing na isang napakasikat na tagapagpahiwatig ng kalakalan, ngunit karaniwan na makita ang mga mangangalakal na nagpapakahulugan o gumagamit ng ATR nang hindi tama.

Ano ang indicator at ano ang ipinapakita ng indicator sa ATR chart

Ang ATR ay isang teknikal na indicator na sumusukat sa volatility ng presyo ng isang asset. Dahil ang ATR ay isang volatility indicator, ipinapakita nito kung gaano kalaki ang pagbabago sa average sa isang partikular na time frame. Ang average na true range ay umaabot sa mataas na halaga kapag malaki at mabilis ang mga pagbabago sa presyo. Ang pinakamababang halaga ng tagapagpahiwatig ay tipikal para sa mga panahon ng lateral na paggalaw ng mahabang tagal, na nangyayari sa itaas na bahagi ng merkado at sa panahon ng pagsasama-sama.
Ang average true range (ATR) ay maaaring bigyang-kahulugan bilang mga sumusunod:

1. Kung mas mataas ang halaga ng tagapagpahiwatig, mas mahuhulaan ang pagbabago ng trend.
2. Kung mas maliit ang halaga, mas mahina ang paggalaw ng trend.

Mahalaga! Ang indicator ay hindi nagpapakita ng mga indikasyon ng trend ng presyo, ngunit ang antas lamang ng pagkasumpungin ng presyo.

Ang mga halaga ng ATR ay kadalasang kinakalkula para sa 14 na araw. Ginagamit ito ng mga analyst upang sukatin ang volatility para sa anumang tagal, mula sa mga intraday time frame hanggang sa mas matataas na time frame. Ang mataas na halaga ng ATR ay nagpapahiwatig ng pagtaas ng pagkasumpungin, habang ang mababang halaga ng ATR ay nagpapahiwatig ng kaunting volatility. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Isang halimbawa ng pagkalkula ng tagapagpahiwatig ng ATP

Ang ATR bilang tool para sukatin ang volatility ng mga stock, forex at commodities ay maaari ding gamitin sa crypto trading. Ito ay angkop na angkop sa crypto environment dahil sa mataas na volatility na nauugnay sa exponential escalation at pagbaba ng mga presyo ng cryptocurrency. Maaaring kalkulahin ng pamamaraan ang paggalaw ng presyo para sa isang tiyak na panahon. Gayunpaman, hindi direktang ipinapahiwatig ng ATR ang direksyon ng trend ng crypto. Sa halip, nagbibigay ito ng senyales ng pagbabago ng trend. Kung mas mataas ang halaga ng ATR, mas mataas ang posibilidad ng pagbabago sa takbo ng Bitcoin / iba pang cryptocurrency at mas mababa ang halaga, mas mahina ang pabagu-bagong paggalaw.

Ano ang ipinapakita ng tagapagpahiwatig ng ATR?

Ang indicator na ito ay available sa anumang trading program, kabilang ang MT4 terminal, at maaaring idagdag sa screen ng chart sa pamamagitan ng Insert menu. Lumilitaw ito sa screen bilang isang linya ng signal sa ilalim ng pangunahing tsart.
Ang linya ng ATR ay hindi nagpapahiwatig ng direksyon o lakas ng trend. Dapat matukoy ang data na ito gamit ang isa pang indicator. Gayunpaman, gamit ang algorithm, posibleng makita ang mga merkado na may mataas at mababang pagkasumpungin. Kung ang indicator ay nasa mababang antas, ang isang flat ay inaasahan, at ang order ay hindi kailangang buksan. Ang lahat ng data ay ipinapakita sa isang ganap na awtomatikong mode. Ang mga mangangalakal ay hindi kailangang kalkulahin, tama lamang na bigyang-kahulugan ang mga signal. Sa ilang mga kaso, maaari mong gamitin ang indicator upang mahanap ang mga entry point sa merkado. Hindi tulad ng iba’t ibang mga indeks, ang ATR ay hindi nagpapakita ng mga pagbabago sa presyo. Ito ay ginagamit lamang upang matukoy ang pagkasumpungin sa isang partikular na punto ng oras. Hindi posible na gamitin lamang ang tagapagpahiwatig na ito. Ang iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig ay kinakailangan.

Formula ng Pagkalkula ng ATR

Ang True Range ay ang pinakamalaki sa mga sumusunod na value:

• ang pagkakaiba sa pagitan ng nakaraang pagsasara ng presyo at ang kasalukuyang mataas;
• ang pagkakaiba sa pagitan ng aktwal na maximum at minimum;
• ang pagkakaiba sa pagitan ng nakaraang pagsasara ng presyo at ang kasalukuyang mababa.

True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] – Close[2]; Close[2]-Low[1]) Ang Average True Range ay itinuturing na moving average ng totoong range: Average True Saklaw = SMA (TR,N). Tulad ng para sa mga setting, sa kasong ito ay magagamit lamang ang average na panahon na katumbas ng 14.

Pagkalkula ng ATR

Kaya, paano kinakalkula ang ATR batay sa mga simpleng halimbawa ng mga kandila. Kailangang maunawaan ng sinumang negosyante kung paano nilikha ang kanyang mga tagapagpahiwatig upang magawa ang tamang aksyon. Ang ATR ay kumakatawan sa Average True Range, na nangangahulugang sinusukat ng ATR kung gaano kalaki ang presyo sa average. Sa ibaba makikita mo ang ilang halimbawa ng ginagamit ng indicator para sa mga kalkulasyon nito. Habang umaangat ito, itinatakda nito ang distansya sa pagitan ng huling pagsara at ang kasalukuyang mataas ng kandila (kaliwa). Sa panahon ng pagbaba, tinitingnan ng ATR ang nakalipas na pagsasara at ang malapit (gitnang) kandila. Sa pinakamababang distansya sa pagitan ng nakaraang pagsasara at kasalukuyang mababa, titingnan ng indicator ang buong hanay ng kandila at kukuha ng mataas at mababa (kanan).
Muli, ang ATR ay isang tool sa pagsukat ng volatility. Ang pagkasumpungin ay dumating sa anyo ng momentum. Ito ay nagpapahiwatig ng maraming pressure na bumili o magbenta ng mga asset o share. Ang mas maliliit na kandila sa chart ay mga panahon ng pagsasama-sama kapag ang mga stock ay hindi pabagu-bago. Ang tumataas na ATR ay nagpapakita na ang stock ay gumagalaw. Ngunit hindi nito ipapakita ang direksyon ng paggalaw.

Prinsipyo ng operasyon

Binibigyang-daan ka ng ATR na mahulaan ang pagbabago ng trend gamit ang average at pagtukoy ng volatility. Kung tumaas ang halaga ng ATR, mayroong mataas na volatility at mataas na posibilidad ng pagbabago ng trend. Gayundin, ang mababang ATR ay tumutukoy sa mas mababang pagkasumpungin ng presyo. Sa esensya, sinusunod nito ang pangunahing konsepto ng isang hanay ng seguridad (mataas ang presyo – mababa ang presyo); kung mataas ang range, mataas ang volatility at vice versa. Ang tagapagpahiwatig ng ATR ay hindi nakadirekta. Mas may kinalaman ito sa paghula ng pagbabago ng trend kaysa sa eksaktong direksyon nito. Hindi ito kailanman tumutukoy ng direksyon, gaya ng kung magaganap ang bullish reversal o hindi. Ang ATR ay mas kapaki-pakinabang bilang isang indicator para sa paghahanap ng mga breakout, pag-detect ng mga entry signal, paglalagay ng mga stop loss. Bilang karagdagan, ito ay palaging ginagamit kasama ng iba pang mga tagapagpahiwatig,
mga linya ng uso .

Ang mga linya ng suporta at pagtutol ay karaniwang pahalang

Ang panukalang ATR ay isang versatile indicator dahil nasusukat nito ang pagkasumpungin ng mga pagbabago sa presyo sa mga klase ng asset o merkado . Bilang karagdagan, ginagamit ito upang sukatin ang volatility para sa anumang partikular na tagal, mula sa intraday hanggang sa mas matataas na timeframe. Ang mga lihim ng paggamit ng tagapagpahiwatig ng ATR, kung saan tahimik ang lahat, kung paano gamitin at i-configure: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

Paggamit ng ATR para Lumabas sa isang Posisyon

Ang ATR ay kadalasang ginagamit upang magtakda ng adaptive stop loss, pati na rin ang lumulutang at naayos. Para sa pangangalakal, madalas na ginagamit ang ideya ng pagtatakda ng stop loss batay sa volatility. Upang makalkula ang kinakailangang laki ng stop order, ang halaga ng index ay pinarami ng ilang pare-pareho, na nag-iiba mula sa teoretikal na tagal ng hinaharap na kalakalan. Bilang halimbawa, isaalang-alang ang pare-parehong 2-4 para sa mga oras-oras na chart. Sabihin nating, sa kaso ng isang transaksyon sa EURUSD na may ATR = 0.0062 sa hourly chart, kailangan mong i-multiply ang 6.2 sa isang pare-pareho, sabihin nating 3, at ang stop ay magiging 18-19 puntos.
Mas praktikal kaysa sa ATR para sa mga trailing stop. Sa kasong ito, ang trailing stop na presyo ay awtomatikong iasaayos depende sa pagkasumpungin ng merkado. Ipagpalagay na ang isang kalakalan ay ginawa, ang isang tubo ay ginawa sa posisyon, at pagkatapos ng isang tiyak na distansya, ang trailing stop ay magsisimulang lumipat sa direksyon ng presyo. Ang presyo ay nagsisimulang gumagalaw nang husto sa nais na direksyon. Sa kasong ito, ang trailing stop ay medyo malayo, na nagpapahintulot sa merkado na magpatuloy sa paggalaw. Pagkatapos nito, huminto ang proseso at magsisimula ang flat. Ang ATR ay bumababa nang naaayon, at ang trail ay nagiging mas maikli – ang hintuan ay papalapit sa presyo. Ang mga panahon ng malakas na trend ay sinusundan ng mga pagbaba at ang mga presyo ay biglang magsisimulang muling gumalaw, hindi kinakailangan sa tamang direksyon. Kung mayroong isang pagbaliktad pagkatapos ng flat period, kaunti ang nawala – ang paghinto ay magiging malapit sa presyo.

Paggamit ng ATR bilang isang filter

Ginagamit din ang ATR bilang isang filter ng trend. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagguhit ng median line sa ATR chart. Kapag nasira ang linyang ito, magaganap ang pinakamahalagang paggalaw ng presyo. Ang indicator ay hindi maaaring at hindi dapat negatibo, at hindi rin ito dapat magkaroon ng tinukoy na gitnang linya. Ito ay pinili ng mata, sa bawat partikular na kaso. Pinakamainam na maglagay ng pangmatagalang
moving averagesa ATR chart bilang gitnang linya. Bagama’t ang ATR ay mas mababa sa moving average nito, ang mga pagbabago ay maliit at ang merkado ay kalmado. Kapag tumawid ang ATR sa itaas ng moving average, magsisimula ang isang trend. Gayundin, ipinapayo ng mga eksperto na gamitin ang indicator sa iba’t ibang timeframe, halimbawa, sa H1 at D1. Kung ang kanilang mga direksyon ay nag-tutugma, at sa isang mas mababang time frame ang indicator ay tumawid sa gitnang linya, pagkatapos ay ang merkado ay gumawa ng isang tumalon. Muli, kailangan mong isaayos ang ATR at ang median line nang hiwalay para sa bawat market at para sa bawat timeframe.
Ang ATR14 at MA100 ay mahusay na gumagana bilang isang gitnang linya para sa mga sistema ng pangangalakal na batay sa prinsipyo ng pagbabalik sa mean. Napakahusay din ay ang Envelopes (240) indicator na inilapat sa mga halaga ng ATR indicator – kapag ang ATR ay nasa ibaba ng
Envelopes, mababa ang volatility, at inaasahan ang malakas na volatility pagkatapos masira ang channel.

Madalas ding ginagamit ang indicator para itakda ang average na haba ng kandila. Kung ang kasalukuyang halaga ng ATR ay mas malaki kaysa sa, sabihin nating, 20 o, kabaligtaran, mas mababa sa 10, ang entry ay tinanggal. Sa kasong ito, ang lahat ay medyo malinaw: kung mayroong napakakaunting mga kandila sa merkado, kung gayon ang posibilidad ng kita ay bumababa. Kung ang mga kandila ay napakalaki, kung gayon ang mga matinding kaganapan ay makakaapekto sa merkado, halimbawa, ang anunsyo ng makabuluhang balita sa pananalapi.

ATR+DATR

Kinakailangan din na maunawaan ang pangkalahatang direksyon ng merkado at ang mas mataas na katayuan ng time frame. Karamihan sa mga espesyalista ay nakikipagkalakalan sa mas mababang timeframe at hindi isinasaalang-alang kung ano ang napansin nila sa mas matataas na timeframe pagkatapos suriin ang iba’t ibang timeframe. Ang DATR ay isang pang-araw-araw na average na true range indicator. Sa kasong ito, ang volatility ay eksklusibong sinusukat sa pang-araw-araw na timeframe. Halimbawa, ang DATR ay maaaring bumaba nang buo, habang ang mas mababang time frame na ATR ay lilipat sa mga alon. Gayunpaman, ang lahat ng mas mababang oras na mga spike sa ATR volatility ay maaaring maging maikli ang buhay. Ipinapakita nito na ang pag-unawa sa pangkalahatang mas mataas na sitwasyon ng time frame ay kritikal sa pag-unawa kung ano ang maaaring mangyari sa mas mababang time frame.

Mga kalamangan at kahinaan ng tagapagpahiwatig ng ATR

Mga kalamangan:

• angkop para sa pagtatrabaho sa iba’t ibang timeframe – para sa panandaliang intraday trading at para sa pamumuhunan sa mga pangmatagalang chart.
• magagamit bilang default sa mga sikat na platform ng kalakalan;
• may variable na panahon para sa pagtatakda ng sensitivity;
• Tutulungan ka rin ng ATR na maunawaan ang potensyal na kita ng mga trade;
• Karaniwang tinitingnan ng mga mangangalakal ang halaga ng ATR upang matukoy ang antas ng stop loss, ngunit may iba pang mga paraan upang magamit ito.

Minuse:

• ang indicator ay hindi isang tool na sapat sa sarili, hindi ito nagbibigay ng mga signal ng kalakalan. Samakatuwid, kailangan mong gumamit ng ATR kasabay ng iba pang paraan ng paggawa ng mga desisyon sa pangangalakal.

Sa wakas, ang tagapagpahiwatig na ito ay nagpapahayag ng lumalaking pagkasumpungin. Ang mga mangangalakal ay nangangailangan ng mga pabagu-bagong stock upang makahanap ng mga potensyal na kalakalan. Ang ATR ay maaaring magsenyas kung ang volatility ay naroroon at sapat na malakas upang potensyal na bumuo ng isang trend. Ang ATR ay matatawag na magandang solusyon pagdating sa pag-angkop sa pagbabago ng mga kondisyon ng merkado. Gayunpaman, maaari rin itong maging pinakamahusay na tagapagpahiwatig para sa paghula ng mga pagliko ng merkado kapag may makabuluhang pagbabago sa pagkasumpungin. Karamihan sa mga mangangalakal ay nakakaranas ng hindi magkatugma na mga resulta, na kadalasang resulta ng isang hindi nababaluktot na diskarte sa pangangalakal. Kasama ang pabagu-bagong pag-uugali ng mas matataas na timeframe at ang pagkakaiba sa pagitan ng mga uptrend at downtrend, ang ATR ay lumilikha ng isang versatile na tool sa kalakalan.