ATR-indikaattoriin perustuvat kaupankäyntistrategiat, joista ei puhuta: asennus ja sovellus

Kuinka käyttää ATR-indikaattoria, miltä keskimääräinen todellinen vaihteluväli näyttää kaaviossa, asetus, ATR-indikaattoriin perustuvat kaupankäyntistrategiat, milloin sitä käytetään ja mihin instrumentteihin ja päinvastoin, milloin ei. ATR (average true range) -indikaattori viittaa
tekniseen analyysiindikaattoriin , joka laskee markkinoiden tai hintojen volatiliteetin. Tämä auttaa analysoimaan
minkä tahansa arvopaperin arvon muutoksiin liittyvää volatiliteettia ja valitsemaan sitten parhaan ajankohdan kaupankäynnille. ATR:ää pidetään erittäin suosittuna kaupankäyntiindikaattorina, mutta on yleistä, että kauppiaat tulkitsevat tai käyttävät ATR:ää väärin.

Mikä on osoitin ja mitä se näyttää ATR-kaaviossa

ATR on tekninen indikaattori, joka mittaa omaisuuserän hinnan volatiliteettia. Koska ATR on volatiliteettiindikaattori, se näyttää kuinka paljon arvo vaihtelee keskimäärin tietyn ajanjakson aikana. Keskimääräinen todellinen vaihteluväli saavuttaa korkean arvon, kun hintavaihtelut ovat suuria ja nopeita. Indikaattorin vähimmäisarvot ovat tyypillisiä pitkäaikaisille sivuttaisliikkeen jaksoille, joita esiintyy markkinoiden yläosassa ja konsolidoinnin aikana.
Keskimääräinen todellinen alue (ATR) voidaan tulkita seuraavasti:

1. Mitä suurempi indikaattorin arvo on, sitä ennakoitavampi trendin muutos.
2. Mitä pienempi arvo, sitä heikompi trendiliike.

Tärkeä! Indikaattori ei näytä hintakehityksen merkkejä, vaan yksinkertaisesti hintojen volatiliteetin astetta.

ATR-arvot lasketaan useimmiten 14 päivän jaksoille. Analyytikot käyttävät sitä mittaamaan volatiliteettia minkä tahansa keston ajan, päivänsisäisistä aikajaksoista korkeampiin ajanjaksoihin. Korkea ATR-arvo tarkoittaa lisääntynyttä volatiliteettia, kun taas alhainen ATR-arvo tarkoittaa minimaalista volatiliteettia. https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

Esimerkki ATP-indikaattorin laskemisesta

ATR:ää työkaluna osakkeiden, forexin ja hyödykkeiden volatiliteetin mittaamiseen voidaan käyttää myös kryptokaupassa. Se sopii hyvin kryptovaluuttaympäristöön korkean volatiliteetin vuoksi, joka johtuu kryptovaluuttojen hintojen eksponentiaalisesta noususta ja laskusta. Menetelmällä voidaan laskea hintaliikkeet tietyltä ajanjaksolta. ATR ei kuitenkaan osoita suoraan kryptotrendin suuntaa. Sen sijaan se antaa signaalin trendin muutoksesta. Mitä korkeampi ATR-arvo, sitä suurempi on Bitcoinin/muiden kryptovaluuttojen trendin muutoksen todennäköisyys ja mitä pienempi arvo, sitä heikompi on vaihteleva liike.

Mitä ATR-ilmaisin näyttää?

Tämä indikaattori on saatavilla missä tahansa kaupankäyntiohjelmassa, mukaan lukien MT4-pääte, ja se voidaan lisätä kaavionäyttöön Lisää-valikon kautta. Se näkyy näytöllä signaaliviivana pääkaavion alla.
ATR-viiva ei osoita trendin suuntaa tai voimakkuutta. Nämä tiedot on määritettävä toisella indikaattorilla. Algoritmia käytettäessä on kuitenkin mahdollista nähdä markkinat, joilla on korkea ja pieni volatiliteetti. Jos indikaattori on matalalla tasolla, odotetaan asuntoa, eikä tilausta tarvitse avata. Kaikki tiedot näytetään täysin automaattisessa tilassa. Kauppiaiden ei tarvitse laskea, vain tulkita signaaleja oikein. Joissakin tapauksissa voit käyttää indikaattoria löytääksesi markkinoille tulopisteitä. Toisin kuin useat indeksit, ATR ei näytä hintojen kääntymistä. Sitä käytetään vain määrittämään volatiliteetti tietyllä hetkellä. Ei ole mahdollista käyttää vain tätä indikaattoria. Muita teknisiä indikaattoreita tarvitaan.

ATR-laskentakaava

True Range on suurin seuraavista arvoista:

• ero aiemman päätöskurssin ja nykyisen korkeimman hinnan välillä;
• todellisen maksimin ja minimin välinen ero;
• ero aiemman päätöskurssin ja nykyisen alimman hinnan välillä.

Todellinen alue = Max(korkea[1]-matala[1]; korkea[1] – lähellä[2]; lähellä[2]-matala[1]) Keskimääräistä todellista vaihteluväliä pidetään todellisen alueen liukuvana keskiarvona: Keskimääräinen tosi Alue = SMA (TR,N). Mitä tulee asetuksiin, tässä tapauksessa vain 14:n keskiarvojakso on käytettävissä.

ATR-laskenta

Joten miten ATR lasketaan yksinkertaisten kynttilän esimerkkien perusteella. Jokaisen elinkeinonharjoittajan on ymmärrettävä, kuinka hänen indikaattorinsa luodaan voidakseen ryhtyä oikeisiin toimiin. ATR on lyhenne sanoista Average True Range, mikä tarkoittaa, että ATR mittaa kuinka paljon hinta liikkuu keskimäärin. Alla on muutamia esimerkkejä siitä, mitä indikaattori käyttää laskelmissaan. Kun se liikkuu ylöspäin, se asettaa viimeisen sulkemisen ja kynttilän virran korkeuden välisen etäisyyden (vasemmalla). Laskun aikana ATR tarkastelee menneisyyttä ja lähellä olevaa (keskimmäistä) kynttilää. Vähimmäisetäisyydellä edellisen sulkemisen ja nykyisen alimman arvon välillä, osoitin näyttää kynttilän koko alueen ja ottaa korkean ja matalan (oikea).
Jälleen ATR on volatiliteetin mittaustyökalu. Volatiliteetti tulee vauhdin muodossa. Tämä viittaa suureen paineeseen ostaa tai myydä omaisuutta tai osakkeita. Pienemmät kynttilät kaaviossa ovat konsolidointijaksoja, jolloin osakkeet eivät ole yhtä epävakaita. Nouseva ATR osoittaa, että osake liikkuu. Mutta se ei näytä liikkeen suuntaa.

Toimintaperiaate

ATR:n avulla voit ennustaa trendin muutoksen keskiarvon ja tunnistavan volatiliteetin avulla. Jos ATR-arvo nousee, volatiliteetti on suuri ja trendin muutoksen todennäköisyys on suuri. Samoin alhainen ATR tarkoittaa alhaisempaa hintavaihtelua. Pohjimmiltaan se noudattaa turvaluokan peruskäsitettä (hinta korkea – hinta alhainen); jos vaihteluväli on korkea, volatiliteetti on korkea ja päinvastoin. ATR-ilmaisin on suuntaamaton. Se liittyy enemmän trendin muutoksen ennustamiseen kuin sen tarkkaan suuntaan. Se ei koskaan määrittele suuntaa, kuten sitä, tapahtuuko nouseva käänne vai ei. ATR on hyödyllisempi osoittimena murtumien etsimisessä, tulosignaalien havaitsemisessa ja pysäytyshäviöiden asettamisessa. Lisäksi sitä käytetään aina yhdessä muiden indikaattoreiden kanssa,
trendilinjat .

ATR-mitta on monipuolinen indikaattori, koska se voi mitata hintamuutosten volatiliteettia omaisuusluokkien tai markkinoiden välillä. . Lisäksi sitä käytetään mittaamaan volatiliteettia minkä tahansa tietyn ajanjakson aikana, päivänsisäisestä korkeampiin aikajaksoihin. ATR-ilmaisimen käytön salaisuudet, joista kaikki ovat hiljaa, kuinka käyttää ja konfiguroida: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

ATR:n käyttäminen paikasta poistumiseen

ATR:ää käytetään usein asettamaan mukautuva pysäytyshäviö sekä kelluva ja kiinteä. Kaupankäynnissä käytetään usein ideaa stop lossin asettamisesta volatiliteetin perusteella. Vaaditun stop-tilauksen koon laskemiseksi indeksin arvo kerrotaan jollain vakiolla, joka vaihtelee tulevan kaupan teoreettisesta kestosta. Harkitse esimerkiksi vakiota 2-4 tuntikaavioille. Oletetaan, että jos kyseessä on EURUSD-tapahtuma, jonka ATR = 0,0062 tuntikaaviossa, sinun on kerrottava 6,2 vakiolla, vaikkapa 3, ja pysähdys on 18-19 pistettä.
Paljon käytännöllisempi kuin ATR jälkipysähdyksiin. Tässä tapauksessa loppuhinta säätyy automaattisesti markkinoiden volatiliteetin mukaan. Oletetaan, että kauppa tehdään, positiosta tehdään voittoa, ja tietyn matkan jälkeen perässä oleva pysähdys alkaa liikkua hinnan suuntaan. Hinta alkaa liikkua jyrkästi haluttuun suuntaan. Tässä tapauksessa perässä oleva pysähdys oli melko kaukana, mikä mahdollisti markkinoiden jatkamisen. Sen jälkeen prosessi pysähtyy ja tasainen alkaa. ATR laskee vastaavasti ja polku lyhenee – pysäkki lähenee hintaa. Vahvan trendin jaksoja seuraa laskut ja hinnat alkavat yhtäkkiä taas liikkua, ei välttämättä oikeaan suuntaan. Jos tasaisen jakson jälkeen tapahtuu käänne, häviää vähän – stoppi on melko lähellä hintaa.

ATR:n käyttö suodattimena

ATR:ää käytetään myös trendisuodattimena. Tämä tehdään piirtämällä mediaaniviiva ATR-kaavioon. Kun tämä viiva katkeaa, tapahtuu merkittävimmät hintaliikkeet. Indikaattori ei voi eikä saa olla negatiivinen, eikä sillä saa olla määriteltyä keskiviivaa. Se valitaan silmällä, kussakin tapauksessa. On parasta sijoittaa pitkän aikavälin
liukuva keskiarvoATR-kaaviossa keskiviivana. Vaikka ATR on liukuvan keskiarvon alapuolella, vaihtelut ovat pieniä ja markkinat rauhalliset. Kun ATR ylittää liukuvan keskiarvon, trendi alkaa. Asiantuntijat neuvovat myös käyttämään indikaattoria eri aikaväleillä, esimerkiksi H1:llä ja D1:llä. Jos niiden suunnat ovat samat ja alemmalla aikavälillä indikaattori ylitti keskiviivan, markkina on tehnyt hypyn. Jälleen sinun on säädettävä ATR-arvoa ja mediaaniviivaa erikseen jokaiselle markkina-alueelle ja jokaiselle aikavälille.
ATR14 ja MA100 toimivat hyvin keskiviivana kaupankäyntijärjestelmille, jotka perustuvat periaatteeseen palautua keskiarvoon. Erittäin hyvä on myös Kirjekuoret (240) -osoitin, jota käytetään ATR-indikaattorin arvoissa – kun ATR on
kirjekuorten alapuolella, volatiliteetti on alhainen ja voimakasta volatiliteettia odotetaan kanavan hajoamisen jälkeen.

Ilmaisinta käytetään usein myös kynttilän keskimääräisen pituuden määrittämiseen. Jos ATR:n nykyinen arvo on suurempi kuin esimerkiksi 20 tai päinvastoin pienempi kuin 10, merkintä jätetään pois. Tässä tapauksessa kaikki on melko selvää: jos markkinoilla on hyvin vähän kynttilöitä, voiton todennäköisyys pienenee. Jos kynttilät ovat erittäin suuria, äärimmäiset tapahtumat vaikuttavat markkinoihin, esimerkiksi merkittävien talousuutisten julkistaminen.

ATR+DATR

On myös tarpeen ymmärtää markkinoiden yleinen suunta ja aikakehyksen korkeampi tila. Useimmat asiantuntijat käyvät kauppaa alhaisemmilla aikaväleillä eivätkä ota huomioon sitä, mitä he ovat huomanneet korkeammilla aikaväleillä analysoituaan erilaisia ​​ajanjaksoja. DATR on päivittäinen keskimääräinen todellisen alueen osoitin. Tässä tapauksessa volatiliteettia mitataan yksinomaan päivittäisellä aikavälillä. Esimerkiksi DATR voi mennä alaspäin, kun taas alempi aikakehys ATR liikkuu aaltoina. Kaikki ATR-volatiliteetin pienemmät aikapiikit voivat kuitenkin olla hyvin lyhytaikaisia. Tämä osoittaa, että yleisen korkeamman aikakehyksen tilanteen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää ymmärtääkseen, mitä alemmilla aikajaksoilla voi tapahtua.

ATR-indikaattorin plussat ja miinukset

Plussat:

• sopii työskentelyyn eri aikajaksoilla – lyhytaikaiseen päivänsisäiseen kaupankäyntiin ja pitkän aikavälin kaavioihin sijoittamiseen.
• oletuksena saatavilla suosituilla kaupankäyntialustoilla;
• siinä on vaihteleva aika herkkyyden asettamiseen;
• ATR auttaa myös ymmärtämään kauppojen tuottopotentiaalia;
• Yleensä kauppiaat tarkastelevat ATR-arvoa stop loss -tason määrittämiseksi, mutta on muitakin tapoja käyttää sitä.

Miinukset:

• indikaattori ei ole omavarainen työkalu, se ei anna kaupankäyntisignaaleja. Siksi sinun on käytettävä ATR:ää yhdessä muiden kaupankäyntipäätösten tekomenetelmien kanssa.

Lopuksi tämä indikaattori ilmaisee kasvavaa volatiliteettia. Kauppiaat tarvitsevat epävakaita osakkeita löytääkseen mahdollisia kauppoja. ATR voi ilmoittaa, onko volatiliteetti läsnä ja riittävän voimakasta muodostamaan mahdollisesti trendin. ATR:ää voidaan kutsua hyväksi ratkaisuksi muuttuviin markkinaolosuhteisiin sopeutumiseen. Se voi kuitenkin olla myös paras indikaattori markkinoiden käänteiden ennustamiseen, kun volatiliteetissa on tapahtunut merkittävä muutos. Useimmat kauppiaat kokevat epäjohdonmukaisia ​​tuloksia, mikä on usein seurausta joustamattomasta kaupankäynnistä. Yhdessä korkeampien aikakehysten epävakaa käyttäytyminen ja nousu- ja laskutrendien erot, ATR luo monipuolisen kaupankäyntityökalun.