Algo ticareti: özü, ticaret stratejileri ve riskleri

Şu anda, borsalardaki işlemlerin çoğu, çeşitli algoritmaların gömülü olduğu özel robotlar kullanılarak gerçekleştiriliyor. Bu taktiğe algoritmik ticaret denir. Bu, pazarı birçok yönden değiştiren son on yılların bir eğilimidir.

Algoritmik ticaret nedir?

Algoritmik ticaretin ana şekli HFT ticaretidir. Önemli olan işlemi anında tamamlamaktır. Başka bir deyişle, bu tür ana avantajından yararlanır – hız. Algoritmik ticaretin iki ana tanımı vardır:

• Algo ticareti. Belirli bir algoritmada tüccar olmadan ticaret yapabilen bir otomatik sistem. Sistem, piyasa otoanalizi ve pozisyon açma yoluyla doğrudan kar elde etmek için gereklidir. Bu algoritma aynı zamanda “ticaret robotu” veya “danışman” olarak da adlandırılır.
• Algoritmik ticaret. Piyasadaki büyük siparişlerin, otomatik olarak parçalara ayrıldığında ve belirtilen kurallara uygun olarak kademeli olarak açılmasıyla gerçekleştirilmesi. Sistem, işlem yaparken tüccarların el emeğini kolaylaştırmak için kullanılır. Örneğin 100 bin hisse satın almak gibi bir göreviniz varsa ve sipariş feed’inde dikkat çekmeden aynı anda 1-3 hisse için pozisyon açmanız gerekiyorsa.

Basitleştirilmiş, algoritmik ticaret, hisse senedi bilgilerini analiz etmek, matematiksel modelleri hesaplamak ve işlemleri yürütmek için gereken süreyi azaltmak için tüccarlar tarafından gerçekleştirilen günlük işlemlerin otomasyonudur. Sistem ayrıca, piyasanın işleyişinde insan faktörünün rolünü (duygular, spekülasyon, “tüccar sezgisi”) ortadan kaldırır ve bu bazen en umut verici stratejinin karlılığını bile reddeder.

Algoritmik ticaretin ortaya çıkış tarihi

1971, algoritmik ticaret için başlangıç ​​noktası olarak kabul edilir (ilk otomatik ticaret sistemi NASDAQ ile aynı anda ortaya çıktı). 1998’de ABD Menkul Kıymetler Komisyonu (SEC) elektronik ticaret platformlarının kullanımına resmi olarak izin verdi. Sonra yüksek teknolojilerin gerçek rekabeti başladı. Algoritmik ticaretin geliştirilmesinde bahsetmeye değer aşağıdaki önemli anlar:

• 2000’lerin başı. Otomatik işlemler sadece birkaç saniye içinde tamamlandı. Robotların pazar payı %10’dan azdı.
• 2009 yılı. Uygulamaların yürütme hızı birkaç kez düşürüldü ve birkaç milisaniyeye ulaştı. Satış asistanlarının payı keskin bir şekilde %60’a yükseldi.
• 2012 ve sonrası. Borsalardaki olayların tahmin edilemezliği, çoğu yazılımın katı algoritmalarında çok sayıda hataya yol açmıştır. Bu, otomatik ticaret hacminin toplamın %50’sine düşmesine neden oldu. Yapay zeka teknolojisi geliştiriliyor ve tanıtılıyor.

Yüksek frekanslı ticaret bugün hala geçerlidir. Birçok rutin işlem (örneğin, piyasa ölçeklendirmesi) otomatik olarak gerçekleştirilir, bu da tüccarların üzerindeki yükü önemli ölçüde azaltır. Ancak, makine henüz yaşayan aklın ve gelişmiş insan sezgisinin yerini tamamen alamamıştır. Bu, özellikle önemli uluslararası ekonomik haberlerin yayınlanması nedeniyle borsadaki oynaklığın güçlü bir şekilde arttığı durumlarda geçerlidir. Bu dönemde robotlara güvenmek kesinlikle önerilmez.

Algoritmik ticaretin avantajları ve dezavantajları

Algoritmanın avantajları, manuel ticaretin tüm dezavantajlarıdır. Bir insan duygulardan kolayca etkilenir, ancak robotlar değildir. Robot kesinlikle algoritmaya göre ticaret yapacak. Anlaşma gelecekte karlı olabilirse, robot bunu size getirecektir. Ayrıca, bir kişi her zaman kendi eylemlerine tam olarak konsantre olmaktan uzaktır ve zaman zaman dinlenmeye ihtiyacı vardır. Robotların böyle dezavantajları yoktur. Ama kendi ve aralarında var:

• algoritmalara sıkı sıkıya bağlı kalınması nedeniyle robot, değişen piyasa koşullarına uyum sağlayamaz;
• algoritmik ticaretin karmaşıklığı ve hazırlık için yüksek gereksinimler;
• robotun kendisinin tespit edemediği, tanıtılan algoritmaların hataları (bu, elbette, zaten bir insan faktörüdür, ancak bir kişi hatalarını tespit edebilir ve düzeltebilir, ancak robotlar bunu henüz yapamaz).

Otomatik ticaret ve manuel ticaretin karlılığı son 30 yılda neredeyse aynı hale geldiğinden, ticaret robotlarını ticarette para kazanmanın tek olası yolu olarak düşünmemelisiniz.

Algoritmik ticaretin özü

Algo tüccarları (kuantum tüccarları olarak da adlandırılırlar) yalnızca fiyatların gerekli aralıkta düşme olasılığı teorisini kullanırlar. Hesaplama, önceki fiyat serilerine veya çeşitli finansal araçlara dayalıdır. Kurallar, piyasa davranışındaki değişikliklerle değişecektir.
Algoritmik tüccarlar her zaman piyasa verimsizliklerini, geçmişte tekrar eden fiyat teklif modellerini ve gelecekte tekrar eden fiyatları hesaplama becerisini ararlar. Bu nedenle, algoritmik ticaretin özü, açık pozisyonları ve robot gruplarını seçme kurallarında yatmaktadır. Seçim şunlar olabilir:

• el kitabı – uygulama araştırmacı tarafından matematiksel ve fiziksel modeller temelinde gerçekleştirilir;
• otomatik – program içindeki kuralların ve testlerin toplu olarak sayılması için gereklidir;
• genetik – burada kurallar, yapay zeka unsurlarına sahip bir program tarafından geliştirilir.

Algoritmik ticaretle ilgili diğer fikirler ve ütopyalar kurgudur. Robotlar bile %100 garantiyle geleceği “tahmin edemez”. Piyasa, robotlara her zaman, her yerde uygulanan bir dizi kural olacak kadar verimsiz olamaz. Algoritma kullanan büyük yatırım şirketlerinin (örneğin, Renessaince Technology, Citadel, Virtu) binlerce enstrümanı kapsayan yüzlerce ticaret robotu grubu (ailesi) vardır. Algoritmaların çeşitlendirilmesi olan ve onlara günlük kazanç getiren bu yöntemdir.

algoritma türleri

Algoritma, belirli bir görevi gerçekleştirmek için tasarlanmış bir dizi açık talimattır. Finansal piyasada, kullanıcıların algoritmaları bilgisayarlar tarafından yürütülür. Bir dizi kural oluşturmak için gelecekteki işlemlerin fiyat, hacim ve yürütme süresine ilişkin veriler kullanılacaktır. Hisse senedi ve döviz piyasalarında Algo ticareti dört ana türe ayrılır:

• İstatistiksel. Bu yöntem, ticaret fırsatlarını belirlemek için geçmiş zaman serilerini kullanan istatistiksel analize dayanmaktadır.
• Oto. Bu stratejinin amacı, piyasa katılımcılarının işlemlerin riskliliğini azaltmasına olanak tanıyan kurallar oluşturmaktır.
• Yönetici. Bu yöntem, ticaret emirlerinin açılması ve kapatılmasıyla ilgili belirli görevleri gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.
• Düz. Bu teknoloji, piyasaya erişim hızını en üst düzeye çıkarmayı ve algoritmik tüccarları ticaret terminaline girme ve bağlama maliyetini düşürmeyi amaçlar.

Yüksek frekanslı algoritmik ticaret, mekanize ticaret için ayrı bir alan olarak ayırt edilebilir. Bu kategorinin ana özelliği, emir oluşturma sıklığının yüksek olmasıdır: işlemler milisaniyeler içinde gerçekleştirilir. Bu yaklaşım büyük faydalar sağlayabilir, ancak bazı riskler de taşır.

Otomatik ticaret: robotlar ve danışmanlar

1997’de analist Tushar Chand, Teknik Analizin Ötesinde (başlangıçta Teknik Analizin Ötesinde olarak adlandırılır) adlı kitabında ilk olarak mekanik bir ticaret sistemini (MTS) tanımladı. Bu sisteme ticaret robotu veya döviz danışmanı denir. Bunlar, piyasayı izleyen, ticaret emirleri veren ve bu emirlerin yürütülmesini kontrol eden yazılım modülleridir. İki tür robot ticaret programı vardır:

• otomatik “başlangıç” ve “bitiş” – ticaret konusunda bağımsız bağımsız kararlar verebilirler;
• tüccara manuel olarak bir anlaşma açması için sinyaller vererek, kendileri emir göndermezler.

Algoritmik ticaret durumunda, yalnızca 1. tip robot veya danışman dikkate alınır ve “süper görevi”, manuel olarak ticaret yaparken mümkün olmayan bu stratejilerin uygulanmasıdır.

Renaissance Institutiona Equlties Fund, algoritmik ticareti kullanan en büyük özel fondur. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1982 yılında James Harris Simons tarafından kurulan Renaissance Technologies LLC tarafından açılmıştır. Financial Times daha sonra Simons’u “en zeki milyarder” olarak nitelendirdi.

Ticaret robotları nasıl oluşturulur?

Borsada algoritmik ticaret için kullanılan robotlar özel bilgisayar programlarıdır. Gelişimleri, her şeyden önce, stratejiler de dahil olmak üzere robotların gerçekleştireceği tüm görevlerin net bir planının ortaya çıkmasıyla başlar. Tüccar programcısının karşılaştığı zorluk, bilgisini ve kişisel tercihlerini dikkate alan bir algoritma oluşturmaktır. Tabii ki, işlemleri otomatikleştiren sistemin tüm nüanslarını önceden açıkça anlamak gerekir. Bu nedenle, acemi tüccarların kendi başlarına bir TC algoritması oluşturmaları önerilmez. Ticaret robotlarının teknik uygulaması için en az bir programlama dili bilmeniz gerekir. Program yazmak için mql4, Python, C #, C ++, Java, R, MathLab kullanın.
Programlama yeteneği, tüccarlara birçok avantaj sağlar:

• veritabanları oluşturma yeteneği;
• fırlatma ve test sistemleri;
• yüksek frekans stratejilerini analiz etmek;
• hataları hızlı bir şekilde düzeltin.

Her dil için çok yararlı açık kaynak kitaplıkları ve projeleri vardır. En büyük algoritmik ticaret projelerinden biri, C ++ ile oluşturulan QuantLib’dir. Yüksek frekanslı algoritmaları kullanmak için doğrudan Currenex, LMAX, Integral veya diğer likidite sağlayıcılarına bağlanmanız gerekiyorsa, Java bağlantı API’leri yazma becerilerine hakim olmalısınız. Programlama becerilerinin yokluğunda, basit mekanik ticaret sistemleri oluşturmak için özel algoritmik ticaret programları kullanmak mümkündür. Bu tür platformlara örnekler:

• TSLab;
• WhelthLab;
• MetaTrader;
• S # .Stüdyo;
• Çoklu çizelgeler;
• Ticaret İstasyonu.

Algoritmik borsa ticareti

Hisse senedi ve türev piyasaları, otomatik sistemler için geniş fırsatlar sunar, ancak algoritmik ticaret, büyük fonlar arasında özel yatırımcılardan daha yaygındır. Borsada birkaç tür algoritmik ticaret vardır:

• Teknik analize dayalı bir sistem. Trendleri, piyasa hareketlerini belirlemek için piyasa verimsizliklerinden ve çoklu göstergelerden yararlanmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle bu strateji, klasik teknik analiz yöntemlerinden kar elde etmeyi amaçlar.
• Çift ve basketbol ticareti. Sistem, iki veya daha fazla enstrümanın oranını (biri bir “rehberdir”, yani ilk değişiklik onda gerçekleşir ve ardından 2. ve sonraki enstrümanlar çekilir) nispeten yüksek bir yüzdeyle kullanır, ancak 1’e eşit değildir. enstrüman verilen rotadan saparsa, muhtemelen grubuna geri dönecektir. Algoritma, bu sapmayı izleyerek ticaret yapabilir ve mal sahibi için kar elde edebilir.
• Pazar yapımı. Bu, piyasa likiditesini korumayı amaçlayan başka bir stratejidir. Böylece herhangi bir zamanda özel bir tüccar veya riskten korunma fonu bir alım satım aracı alabilir veya satabilir. Piyasa yapıcılar, karlarını çeşitli enstrümanlara olan talebi karşılamak ve borsadan kar elde etmek için bile kullanabilirler. Ancak bu, hızlı trafik ve piyasa verilerine dayalı özel stratejilerin kullanılmasını engellemez.
• Ön koşu. Böyle bir sistem çerçevesinde, işlem hacmini analiz etmek ve büyük siparişleri belirlemek için araçlar kullanılır. Algoritma, büyük siparişlerin fiyatı tutacağını ve zıt işlemlerin ters yönde görünmesine neden olacağını hesaba katar. Emir defterleri ve beslemelerdeki piyasa verilerini analiz etme hızı nedeniyle, oynaklıkla karşı karşıya kalacaklar, diğer katılımcılardan daha iyi performans göstermeye çalışacaklar ve çok büyük siparişleri doldururken çok az oynaklığı kabul edecekler.
• Tahkim. Bu, finansal araçların kullanıldığı bir işlemdir, aralarındaki korelasyon bire yakındır. Kural olarak, bu tür araçlar en küçük sapmalara sahiptir. Sistem, bağlantılı enstrümanlar için fiyat değişikliklerini izler ve fiyatları eşitleyen arbitraj işlemleri gerçekleştirir. Örnek: Aynı şirkete ait, senkron olarak %100 korelasyonla değişen 2 farklı hisse senedi alınıyor. Ya da aynı paylar alınır ama farklı pazarlarda. Bir borsada, diğerinden biraz daha erken yükselecek / düşecek. 1’inde bu anı “yakaladıktan”, 2’sinde fırsatlar açabilirsiniz.
• Volatilite üzerine ticaret. Bu, çeşitli opsiyon türleri satın almaya ve belirli bir enstrümanın oynaklığında bir artış beklemeye dayanan en zor ticaret türüdür. Bu algoritmik ticaret, çok fazla bilgi işlem gücü ve bir uzman ekibi gerektirir. Burada en iyi beyinler çeşitli enstrümanları analiz ederek hangisinin oynaklığı artırabileceğine dair tahminlerde bulunur. Analiz mekanizmalarını robotlara yerleştiriyorlar ve bu enstrümanlar için seçenekleri doğru zamanda satın alıyorlar.

Algoritmik ticaret riskleri

Algoritmik ticaretin etkisi son zamanlarda önemli ölçüde arttı. Doğal olarak, yeni ticaret yöntemleri daha önce beklenmeyen bazı riskler taşır. HFT işlemleri özellikle dikkate alınması gereken risklerle doludur.
Algoritmalarla çalışırken en tehlikeli şey:

• Fiyat manipülasyonu. Algoritmaları bireysel enstrümanları doğrudan etkileyecek şekilde özelleştirebilirsiniz. Buradaki sonuçlar çok tehlikeli olabilir. 2013 yılında, küresel BATS piyasasında ticaretin ilk gününde, şirketin menkul kıymetlerinin değerinde gerçek bir düşüş yaşandı. Sadece 10 saniyede fiyat 15 dolardan birkaç sente düştü. Bunun nedeni, hisse senedi fiyatlarını düşürmek için kasten programlanmış bir robotun faaliyetiydi. Bu politika diğer katılımcıları yanıltabilir ve borsadaki durumu büyük ölçüde bozabilir.
• İşletme sermayesinin çıkışı. Piyasa stres altındaysa, robot kullanan katılımcılar ticareti askıya alır. Siparişlerin çoğu otomatik danışmanlardan geldiğinden, tüm teklifleri anında bozan küresel bir çıkış vardır. Böyle bir değiş tokuşun “salınım” sonuçları çok ciddi olabilir. Ayrıca, likidite çıkışı yaygın paniğe neden oluyor ve bu da zor durumu daha da kötüleştirecek.
• Volatilite keskin bir şekilde arttı. Bazen tüm dünya piyasalarında varlık değerlerinde gereksiz dalgalanmalar oluyor. Bu, fiyatlarda keskin bir artış veya feci bir düşüş olabilir. Bu duruma flaş çökmesi denir. Genellikle dalgalanmaların nedeni, yüksek frekanslı robotların davranışıdır, çünkü toplam piyasa katılımcısı sayısındaki payları çok büyüktür.
• Artan maliyetler. Çok sayıda mekanik danışmanın teknik yeteneklerini sürekli olarak geliştirmesi gerekir. Sonuç olarak, elbette tüccarlar için iyi olmayan tarife politikası değişiyor.
• Operasyonel risk. Çok sayıda eşzamanlı gelen sipariş, muazzam kapasiteye sahip sunuculara aşırı yük bindirebilir. Bu nedenle, bazen aktif ticaretin en yoğun olduğu dönemlerde sistem çalışmayı durdurur, tüm sermaye akışları askıya alınır ve katılımcılar büyük kayıplara maruz kalır.
• Piyasanın öngörülebilirlik düzeyi azalır. Robotların işlem fiyatları üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu, tahminin doğruluğunu azaltır ve altta yatan analizin temellerini baltalar. Ayrıca, otomatik yardımcılar geleneksel tüccarları iyi fiyatlarla soyar.

Robotlar yavaş yavaş sıradan piyasa katılımcılarının itibarını sarsıyor ve bu da gelecekte manuel işlemlerin tamamen reddedilmesine yol açıyor. Durum, algoritma sisteminin konumunu güçlendirecek ve bu da bunlarla ilişkili risklerde artışa yol açacaktır.

Algoritmik Forex Ticareti

Algoritmik döviz ticaretinin büyümesi, büyük ölçüde süreçlerin otomasyonundan ve yazılım algoritmalarını kullanarak döviz işlemleri gerçekleştirme süresinin azalmasından kaynaklanmaktadır. Bu aynı zamanda işletme maliyetlerini de azaltır. Forex, esas olarak teknik analiz yöntemlerine dayalı robotlar kullanır. Ve en yaygın terminal MetaTrader platformu olduğundan, platform geliştiricileri tarafından sağlanan MQL programlama dili, robot yazmak için en yaygın yöntem haline geldi.

kantitatif ticaret

Nicel ticaret, amacı çeşitli finansal varlıkların dinamiklerini tanımlayan ve doğru tahminler yapmanızı sağlayan bir model oluşturmak olan ticaretin yönüdür. Kuantum tüccarları olarak da bilinen nicel tüccarlar, genellikle alanlarında yüksek eğitimli uzmanlardır: ekonomistler, matematikçiler, programcılar. Kuantum tüccarı olmak için en azından matematiksel istatistik ve ekonometrinin temellerini bilmelisiniz.

Yüksek frekanslı algoritmik ticaret / HFT ticareti

Bu, otomatik ticaretin en yaygın şeklidir. Bu yöntemin bir özelliği de pozisyon açma/kapama döngüsünün bir saniyede tamamlandığı çeşitli enstrümanlarda yüksek hızda işlem yapılabilmesidir.

HFT işlemleri, bilgisayarların insanlara göre ana avantajından yararlanır – mega yüksek hız.

Bu fikrin yazarının, 1989 yılında D. Whitcomb ve D. Hawkes ile birlikte dünyanın ilk otomatik ticaret masasını (Otomatik Ticaret Masası) yaratan Stephen Sonson olduğuna inanılıyor. Teknolojinin resmi gelişimi ancak 1998’de, Amerikan borsalarında elektronik platformların kullanımının onaylandığı zaman başlasa da.

HFT ticaretinin temel ilkeleri

Bu ticaret aşağıdaki balinalara dayanmaktadır:

• yüksek teknolojili sistemlerin kullanılması, pozisyonların yürütme süresini 1-3 milisaniye düzeyinde tutar;
• fiyatlar ve marjlardaki mikro değişikliklerden elde edilen karlar;
• büyük ölçekli yüksek hızlı işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bazen bir sentten daha az olan en düşük gerçek seviyede kar elde edilmesi (HFT’nin potansiyeli geleneksel stratejilerden birçok kat daha yüksektir);
• her türlü tahkim işleminin kullanılması;
• işlemler kesinlikle işlem günü içerisinde yapılır, her seans için işlem hacmi onbinleri bulabilmektedir.

Yüksek frekanslı ticaret stratejileri

Burada herhangi bir algoritmik ticaret stratejisi kullanılabilir, ancak aynı zamanda insanların erişemeyeceği bir hızda ticaret yapabilirsiniz. Örneğin bazı HFT stratejileri şunlardır:

• Likiditesi yüksek havuzların tespiti. Bu teknoloji, küçük test işlemleri açarak gizli (“karanlık”) veya toplu siparişleri tespit etmeyi amaçlar. Amaç, hacimsel havuzların yarattığı güçlü hareketle mücadele etmektir.
• Elektronik bir pazarın oluşturulması. Piyasadaki likiditeyi artırma sürecinde, spread dahilinde işlem yaparak kâr elde edilir. Genellikle, bir borsada işlem yaparken spread genişler. Piyasa yapıcının bir denge sağlayabilecek müşterileri yoksa, yüksek frekanslı tüccarlar, enstrümanın arz ve talebini kapatmak için kendi fonlarını kullanmalıdır. Borsalar ve ECN’ler, ödül olarak işletme giderlerinde indirim sağlayacaktır.
• Ön koşu. Adı “ileri koşmak” olarak tercüme edilir. Bu strateji, mevcut alım ve satım emirlerinin, varlık likiditesinin ve ortalama açık pozisyonun analizine dayanmaktadır. Bu yöntemin özü, büyük siparişleri tespit etmek ve kendi küçük siparişlerinizi biraz daha yüksek bir fiyata vermektir. Sipariş yürütüldükten sonra, algoritma daha yüksek bir sipariş vermek için başka bir büyük siparişin etrafındaki tırnaklardaki yüksek dalgalanma olasılığını kullanır.
• Ertelenmiş Tahkim Bu strateji, sunuculara coğrafi yakınlık veya büyük sitelere pahalı doğrudan bağlantıların edinilmesi yoluyla stok verilerine aktif erişimden yararlanır. Genellikle döviz düzenleyicilerine güvenen tüccarlar tarafından kullanılır.
• İstatistiksel tahkim. Bu yüksek frekanslı alım satım yöntemi, platformlar veya karşılık gelen varlık biçimleri (döviz çiftleri için vadeli işlemler ve bunların spot karşı tarafları, türevleri ve hisse senetleri) arasındaki çeşitli enstrümanların korelasyonunu belirlemeye dayanır. Bu işlemler genellikle özel bankalar, yatırım fonları ve diğer lisanslı bayiler tarafından yapılır.

Yüksek frekanslı işlemler, çok sayıda işlemle dengelenen mikro hacimlerde gerçekleştirilir. Bu durumda, kar ve zarar derhal kaydedilir.

Algoritmik tüccarlar için programların gözden geçirilmesi

Algoritmik ticaret ve robot programlama için kullanılan küçük bir yazılım parçası vardır:

• TSLab. Rus yapımı C# yazılımı. Çoğu döviz ve borsa komisyoncusu ile uyumludur. Özel blok şeması sayesinde oldukça basit ve öğrenmesi kolay bir arayüze sahiptir. Sistemi test etmek ve optimize etmek için programı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak gerçek işlemler için bir abonelik satın almanız gerekecektir.
• WealthLab. C# dilinde algoritma geliştirmek için kullanılan bir program. Onun yardımıyla, kodlama sürecini büyük ölçüde basitleştiren algoritmik ticaret yazılımı yazmak için Wealth Script kitaplığını kullanabilirsiniz. Ayrıca farklı kaynaklardan alıntıları programa bağlayabilirsiniz. Geriye dönük testlere ek olarak, finansal piyasada gerçek işlemler de gerçekleşebilir.
• Stüdyo. Kuantum için daha gelişmiş program (yeni başlayanlar için uygun değildir). Yazılım, biri veri ve zaman serisi işleme için özel bir R dili kullanan birkaç dili birleştirir. Burada algoritmalar ve arayüzler oluşturulur, testler yapılır, optimizasyon, istatistik ve diğer veriler elde edilebilir. R Studio ücretsizdir, ancak oldukça ciddidir. Program çeşitli yerleşik kitaplıkları, test edicileri, modelleri vb. kullanır.

Algoritmik ticaret için stratejiler

Algotrading aşağıdaki stratejilere sahiptir:

• TWAP. Bu algoritma, siparişleri düzenli olarak en iyi teklif veya satış fiyatından açar.
• Yürütme Stratejisi.  Algoritma, genellikle büyük katılımcılar (hedge fonları ve brokerler) tarafından kullanılan ağırlıklı ortalama fiyatlarla büyük miktarda varlık alımı gerektirir.
• VWAP. Algoritma, belirli bir hacmin eşit bir bölümünde belirli bir süre boyunca pozisyon açmak için kullanılır ve fiyat, açılıştaki ağırlıklı ortalama fiyattan yüksek olmamalıdır.
• Veri madenciliği. Yeni algoritmalar için yeni modeller arayışıdır. Testin başlamasından önce, madencilik tarihlerinin %75’inden fazlası veri toplama içindi. Arama sonuçları yalnızca profesyonel ve ayrıntılı yöntemlere bağlıdır. Aramanın kendisi çeşitli algoritmalar kullanılarak manuel olarak yapılandırılır.
• Buzdağı. Toplam miktarı parametrelerde belirtilen miktarı aşmayan siparişleri vermek için kullanılır. Birçok borsada, bu algoritma sistemin çekirdeğine yerleştirilmiştir ve sipariş parametrelerinde hacmi belirtmenize olanak tanır.
• Spekülatif strateji. Bu, müteakip karlar elde etmek için ticaret yapmak için mümkün olan en iyi fiyatı arayan tüccarlar için standart modeldir.

Algoritmik ticaret üzerine eğitim ve kitaplar

Okul çevrelerinde bu tür bir bilgiye sahip olmayacaksın. Bu çok dar ve spesifik bir alandır. Burada gerçekten güvenilir araştırmaları ayırt etmek zordur, ancak özetlemek gerekirse, algoritmik ticarete girmek için aşağıdaki temel bilgilere ihtiyaç vardır:

• matematiksel ve ekonomik modeller;
• programlama dilleri – Python, С ++, MQL4 (Forex için);
• enstrümanların değişimi ve özellikleri (opsiyonlar, vadeli işlemler, vb.) ile ilgili sözleşmeler hakkında bilgi.

Bu yönde esas olarak kendi başınıza ustalaşmanız gerekecek. Bu konuyla ilgili eğitim literatürünü okumak için kitapları düşünebilirsiniz:

• Kuantum Ticareti ve Algoritmik Ticaret – Ernest Chen;
• Algoritmik Ticaret ve Doğrudan Değişim Erişimi – Barry Johnsen;
• “Finansal matematik yöntemleri ve algoritmaları” – Luu Yu-Dau;
• “Kara Kutunun İçinde” – Rishi K. Narang;
• Ticaret ve Borsalar: Uygulayıcılar için Pazar Mikroyapısı – Larry Harris.

En verimli öğrenme süreci, hisse senedi ticareti ve teknik analizin temellerini öğrenerek başlamak ve ardından algoritmik ticaret üzerine kitaplar satın almaktır. Ayrıca, çoğu profesyonel yayının yalnızca İngilizce olarak bulunabileceğini de belirtmek gerekir.

Önyargılı kitaplara ek olarak, herhangi bir stok literatürünü okumak da faydalı olacaktır.

Algoritmik ticaretle ilgili ünlü efsaneler

Birçok insan robot ticareti kullanmanın yalnızca karlı olabileceğine ve tüccarların hiçbir şey yapmasına gerek olmadığına inanıyor. Tabii ki değil. Hataların ve arızaların oluşmaması için robotu izlemek, optimize etmek ve kontrol etmek her zaman gereklidir. Bazı insanlar robotların para kazanamayacağını düşünüyor. Bunlar, büyük olasılıkla, daha önce dolandırıcılar tarafından döviz işlemleri için satılan düşük kaliteli robotlarla karşılaşan kişilerdir. Döviz ticaretinde para kazanabilecek kaliteli robotlar var. Ama kimse onları satmayacak çünkü zaten iyi para getiriyorlar. Borsada işlem yapmak için büyük bir kazanç potansiyeli vardır. Algoritmik ticaret, yatırım alanında gerçek bir atılımdır. Robotlar, eskiden uzun zaman alan neredeyse tüm günlük görevleri üstlenirler.