Obchodovanie Algo: jeho podstata, obchodné stratégie a riziká

V súčasnosti sa väčšina operácií na burzách vykonáva pomocou špeciálnych robotov, v ktorých sú zabudované rôzne algoritmy. Táto taktika sa nazýva algoritmické obchodovanie. Ide o trend posledných desaťročí, ktorý zmenil trh v mnohých smeroch.

Čo je algoritmické obchodovanie?

Hlavnou formou algoritmického obchodovania je HFT obchodovanie. Ide o to, aby ste transakciu dokončili okamžite. Inými slovami, tento typ využíva svoju hlavnú výhodu – rýchlosť. Pojem algoritmické obchodovanie má dve hlavné definície:

• Algo obchodovanie. Autosystém, ktorý môže obchodovať bez obchodníka v algoritme, ktorý mu bol pridelený. Systém je potrebný na získanie priameho zisku vďaka automatickej analýze trhu a otváraniu pozícií. Tento algoritmus sa tiež nazýva „obchodný robot“ alebo „poradca“.
• Algoritmické obchodovanie. Realizácia veľkých objednávok na trhu, kedy sú automaticky rozdelené na časti a postupne otvárané v súlade so stanovenými pravidlami. Systém sa používa na uľahčenie manuálnej práce obchodníkov pri vykonávaní transakcií. Napríklad, ak existuje úloha kúpiť 100 000 akcií a potrebujete otvoriť pozície na 1 až 3 akciách súčasne bez toho, aby ste upútali pozornosť v informačnom kanáli objednávok.

Zjednodušene povedané, algoritmické obchodovanie je automatizácia každodenných operácií vykonávaných obchodníkmi, čo znižuje čas potrebný na analýzu informácií o akciách, výpočet matematických modelov a dokončenie transakcií. Systém tiež odstraňuje úlohu ľudského faktora vo fungovaní trhu (emócie, špekulácie, „intuícia obchodníka“), čo niekedy neguje aj ziskovosť najperspektívnejšej stratégie.

História vzniku algoritmického obchodovania

Rok 1971 je považovaný za východiskový bod algoritmického obchodovania (objavil sa súčasne s prvým automatickým obchodným systémom NASDAQ). V roku 1998 americká komisia pre cenné papiere (SEC) oficiálne povolila používanie elektronických obchodných platforiem. Potom začala skutočná súťaž špičkových technológií. Nasledujúce významné momenty vo vývoji algoritmického obchodovania, ktoré stoja za zmienku:

• Začiatok 2000-tych rokov. Automatizované transakcie boli dokončené v priebehu niekoľkých sekúnd. Trhový podiel robotov bol nižší ako 10 %.
• rok 2009. Rýchlosť realizácie objednávky bola niekoľkokrát znížená a dosiahla niekoľko milisekúnd. Podiel obchodných asistentov raketovo vzrástol na 60 %.
• 2012 a neskôr. Nepredvídateľnosť udalostí na burzách viedla k veľkému počtu chýb v rigidných algoritmoch väčšiny softvéru. To viedlo k zníženiu objemu automatizovaného obchodovania na 50 % z celkového počtu. Technológia umelej inteligencie sa vyvíja a zavádza.

Dnes je vysokofrekvenčné obchodovanie stále aktuálne. Mnoho rutinných operácií (napríklad škálovanie trhu) sa vykonáva automaticky, čo výrazne znižuje zaťaženie obchodníkov. Stroj však zatiaľ nedokázal úplne nahradiť živý intelekt a rozvinutú intuíciu človeka. To platí najmä vtedy, keď sa volatilita akciového trhu výrazne zvyšuje v dôsledku zverejňovania významných medzinárodných ekonomických správ. V tomto období sa dôrazne odporúča nespoliehať sa na roboty.

Výhody a nevýhody algoritmického obchodovania

Výhody algoritmu sú všetky nevýhody manuálneho obchodovania. Ľudia sú ľahko ovplyvnení emóciami, ale roboti nie. Robot bude obchodovať striktne podľa algoritmu. Ak obchod môže v budúcnosti priniesť zisk, robot vám ho prinesie. Taktiež sa človek ani zďaleka nedokáže vždy plne sústrediť na vlastné činy a z času na čas potrebuje oddych. Roboty nemajú takéto nedostatky. Ale majú svoje vlastné a medzi nimi:

• v dôsledku prísneho dodržiavania algoritmov sa robot nemôže prispôsobiť meniacim sa podmienkam na trhu;
• zložitosť samotného algoritmického obchodovania a vysoké nároky na prípravu;
• chyby zavedených algoritmov, ktoré samotný robot nedokáže odhaliť (to je už, samozrejme, ľudský faktor, ale človek svoje chyby dokáže odhaliť a opraviť, zatiaľ čo roboty to ešte nedokážu).

Obchodné roboty by ste nemali považovať za jediný možný spôsob, ako zarobiť peniaze na obchodovaní, pretože ziskovosť automatického obchodovania a manuálneho obchodovania sa za posledných 30 rokov stala takmer rovnakou.

Podstata algoritmického obchodovania

Obchodníci Algo (iný názov – kvantoví obchodníci) používajú iba teóriu pravdepodobnosti, že ceny spadajú do požadovaného rozsahu. Výpočet vychádza z predchádzajúceho cenového radu alebo viacerých finančných nástrojov. Pravidlá sa budú meniť so zmenami v správaní trhu.
Algoritmickí obchodníci vždy hľadajú neefektívnosť trhu, vzorce opakujúcich sa kotácií v histórii a schopnosť vypočítať budúce opakujúce sa kotácie. Preto podstata algoritmického obchodovania spočíva v pravidlách výberu otvorených pozícií a skupín robotov. Výber môže byť:

• manuálna – prevedenie vykonáva výskumník na základe matematických a fyzikálnych modelov;
• automatické – potrebné pre hromadné vyčíslenie pravidiel a testov v rámci programu;
• genetické – tu sú pravidlá vyvinuté programom, ktorý má prvky umelej inteligencie.

Ďalšie myšlienky a utópie o algoritmickom obchodovaní sú fikciou. Ani roboti nedokážu „predpovedať“ budúcnosť so 100% zárukou. Trh nemôže byť taký neefektívny, aby existoval súbor pravidiel, ktoré platia pre roboty kedykoľvek a kdekoľvek. Vo veľkých investičných spoločnostiach, ktoré používajú algoritmy (napríklad Renessaince Technology, Citadel, Virtu), existujú stovky skupín (rodín) obchodných robotov pokrývajúcich tisíce nástrojov. Práve táto metóda, ktorá je spestrením algoritmov, im prináša denný zisk.

Typy algoritmov

Algoritmus je súbor jasných inštrukcií navrhnutých na vykonanie konkrétnej úlohy. Na finančnom trhu sú používateľské algoritmy vykonávané počítačmi. Na vytvorenie súboru pravidiel sa použijú údaje o cene, objeme a dobe realizácie budúcich transakcií. Obchodovanie Algo na akciových a menových trhoch je rozdelené do štyroch hlavných typov:

• Štatistické. Táto metóda je založená na štatistickej analýze pomocou historických časových radov na identifikáciu obchodných príležitostí.
• Auto. Účelom tejto stratégie je vytvoriť pravidlá, ktoré umožnia účastníkom trhu znížiť rizikovosť transakcií.
• výkonný. Táto metóda bola vytvorená na vykonávanie špecifických úloh súvisiacich s otváraním a zatváraním obchodných príkazov.
• Rovno. Táto technológia je zameraná na získanie maximálnej rýchlosti prístupu na trh a zníženie nákladov na vstup a pripojenie algoritmických obchodníkov k obchodnému terminálu.

Vysokofrekvenčné algoritmické obchodovanie možno vyčleniť ako samostatnú oblasť pre mechanizované obchodovanie. Hlavnou črtou tejto kategórie je vysoká frekvencia vytvárania objednávok: transakcie sú dokončené v milisekundách. Tento prístup môže poskytnúť veľké výhody, no nesie so sebou aj určité riziká.

Automatizované obchodovanie: Roboty a expertní poradcovia

V roku 1997 analytik Tushar Chand vo svojej knihe „Beyond Technical Analysis“ (pôvodne nazývaná „Beyond Technical Analysis“) prvýkrát opísal mechanický obchodný systém (MTS). Tento systém sa nazýva obchodný robot alebo poradca pre menové transakcie. Ide o softvérové ​​moduly, ktoré monitorujú trh, vydávajú obchodné príkazy a riadia realizáciu týchto príkazov. Existujú dva typy programov obchodovania s robotmi:

• automatizované „od“ a „do“ – sú schopné robiť nezávislé nezávislé rozhodnutia o obchodovaní;
• ktoré dávajú obchodníkovi signály na manuálne otvorenie obchodu, sami neposielajú príkazy.

V prípade algoritmického obchodovania sa berie do úvahy iba 1. typ robota alebo poradcu a jeho „super úlohou“ je implementácia tých stratégií, ktoré pri manuálnom obchodovaní nie sú možné.

Fond Renaissance Institutiona Equlties je najväčší súkromný fond, ktorý využíva algoritmické obchodovanie. V USA ho otvorila spoločnosť Renaissance Technologies LLC, ktorú v roku 1982 založil James Harris Simons. Financial Times neskôr nazvali Simonsa „najchytrejším miliardárom“.

Ako vznikajú obchodné roboty?

Roboty používané na algoritmické obchodovanie na burze sú špecializované počítačové programy. Ich vývoj začína v prvom rade tým, že sa objaví jasný plán pre všetky úlohy, ktoré budú roboty vykonávať, vrátane stratégií. Úlohou programátora-obchodníka je vytvoriť algoritmus, ktorý zohľadňuje jeho znalosti a osobné preferencie. Samozrejme, je potrebné vopred jasne pochopiť všetky nuansy systému, ktorý automatizuje transakcie. Preto sa začínajúcim obchodníkom neodporúča vytvárať algoritmus TC samostatne. Pre technickú implementáciu obchodných robotov potrebujete poznať aspoň jeden programovací jazyk. Na písanie programov použite mql4, Python, C#, C++, Java, R, MathLab.
Schopnosť programovania poskytuje obchodníkom mnoho výhod:

• schopnosť vytvárať databázy;
• štartovacie a testovacie systémy;
• analyzovať vysokofrekvenčné stratégie;
• rýchlo opraviť chyby.

Pre každý jazyk existuje veľa veľmi užitočných open source knižníc a projektov. Jedným z najväčších projektov algoritmického obchodovania je QuantLib, postavený v C++. Ak sa potrebujete pripojiť priamo k Currenex, LMAX, Integral alebo iným poskytovateľom likvidity, aby ste mohli používať vysokofrekvenčné algoritmy, musíte byť zdatní v písaní pripojovacích API v jazyku Java. Pri absencii programovacích zručností je možné použiť špeciálne algoritmické obchodné programy na vytvorenie jednoduchých mechanických obchodných systémov. Príklady takýchto platforiem:

• TSLab;
• whelthlab;
• Metatrader;
• S#.Studio;
• multigrafy;
• obchodná stanica.

Algoritmické obchodovanie na akciovom trhu

Akciové a termínové trhy poskytujú dostatok príležitostí pre automatizované systémy, ale algoritmické obchodovanie je bežnejšie medzi veľkými fondmi ako medzi súkromnými investormi. Na akciovom trhu existuje niekoľko typov algoritmického obchodovania:

• Systém založený na technickej analýze. Vytvorené na využitie trhovej neefektívnosti a niekoľkých indikátorov na identifikáciu trendov, pohybov na trhu. Často je táto stratégia zameraná na profitovanie z metód klasickej technickej analýzy.
• Párové a košíkové obchodovanie. Systém využíva pomer dvoch alebo viacerých nástrojov (jeden z nich je „sprievodca“, t. j. najskôr v ňom nastanú zmeny a potom sa vytiahne 2. a ďalšie nástroje) s relatívne vysokým percentom, nie však rovným 1. Ak sa nástroj odchýli od danej trasy, pravdepodobne sa vráti do svojej skupiny. Sledovaním tejto odchýlky môže algoritmus obchodovať a vytvárať zisk pre vlastníka.
• Tvorba trhu. Ide o ďalšiu stratégiu, ktorej úlohou je udržiavať likviditu trhu. Aby mohol súkromný obchodník alebo hedžový fond kedykoľvek kúpiť alebo predať obchodný nástroj. Tvorcovia trhu môžu dokonca použiť svoje zisky na uspokojenie dopytu po rôznych nástrojoch a profitovať z výmeny. To však nebráni používaniu špeciálnych stratégií založených na rýchlej návštevnosti a trhových údajoch.
• predný chod. V rámci takéhoto systému sa používajú nástroje na analýzu objemu transakcií a identifikáciu veľkých objednávok. Algoritmus berie do úvahy, že veľké objednávky budú držať cenu a spôsobia, že opačné obchody sa objavia v opačnom smere. Vďaka rýchlosti analýzy trhových údajov v knihách objednávok a informačných kanáloch sa budú stretávať s volatilitou, pokúsiť sa prekonať ostatných účastníkov a akceptovať malú volatilitu pri vykonávaní veľmi veľkých príkazov.
• arbitráž. Ide o transakciu využívajúcu finančné nástroje, korelácia medzi nimi je blízka jednej. Takéto nástroje majú spravidla najmenšie odchýlky. Systém monitoruje zmeny cien súvisiacich nástrojov a vykonáva arbitrážne operácie na vyrovnanie cien. Príklad: Vezmú sa 2 rôzne druhy akcií tej istej spoločnosti, ktoré sa menia synchrónne so 100% koreláciou. Alebo vezmite rovnaké akcie, ale na rôznych trhoch. Na jednej burze bude stúpať / klesať o niečo skôr ako na druhej. Po “chytení” tohto momentu 1. môžete otvárať obchody 2. dňa.
• Obchodovanie s volatilitou. Ide o najkomplexnejší typ obchodovania, založený na nákupe rôznych druhov opcií a očakávaní zvýšenia volatility určitého nástroja. Toto algoritmické obchodovanie si vyžaduje veľa výpočtového výkonu a tím odborníkov. Tu najlepšie mysle analyzujú rôzne nástroje a predpovedajú, ktoré z nich môžu zvýšiť volatilitu. Vkladajú svoje analytické mechanizmy do robotov a nakupujú opcie na tieto nástroje v správnom čase.

Riziká algoritmického obchodovania

Vplyv algoritmického obchodovania sa v poslednom čase výrazne zvýšil. Prirodzene, nové spôsoby obchodovania so sebou nesú určité riziká, ktoré sa predtým neočakávali. HFT transakcie so sebou prinášajú najmä riziká, ktoré je potrebné vziať do úvahy.
Najnebezpečnejšie pri práci s algoritmami:

• Cenová manipulácia. Algoritmy môžu byť nakonfigurované tak, aby priamo ovplyvňovali jednotlivé nástroje. Následky tu môžu byť veľmi nebezpečné. V roku 2013, v 1. deň obchodovania na globálnom trhu BATS, došlo k reálnemu poklesu hodnoty cenných papierov spoločnosti. Len za 10 sekúnd cena klesla z 15 dolárov na pár centov. Dôvodom bola aktivita robota, ktorý bol zámerne naprogramovaný tak, aby znižoval ceny akcií. Táto politika môže zavádzať ostatných účastníkov a značne deformovať situáciu na burze.
• Odliv pracovného kapitálu. Ak na trhu nastane stresová situácia, účastníci využívajúci roboty pozastavia obchodovanie. Keďže väčšina objednávok pochádza od automatických poradcov, dochádza k globálnemu odlivu, ktorý okamžite znižuje všetky ponuky. Následky takejto výmennej „hojdačky“ môžu byť veľmi vážne. Odliv likvidity navyše spôsobuje rozsiahlu paniku, ktorá ťažkú ​​situáciu ešte zhorší.
• Volatilita prudko vzrástla. Niekedy dochádza k zbytočným výkyvom hodnoty aktív na všetkých svetových trhoch. Môže ísť o prudký nárast cien alebo katastrofálny pád. Táto situácia sa nazýva náhle zlyhanie. Častou príčinou výkyvov je správanie vysokofrekvenčných robotov, pretože ich podiel na celkovom počte účastníkov trhu je veľmi veľký.
• Zvyšovanie nákladov. Veľké množstvo strojných poradcov potrebuje neustále zlepšovať svoje technické možnosti. V dôsledku toho sa mení tarifná politika, čo, samozrejme, nie je v prospech obchodníkov.
• operačné riziko. Veľké množstvo súčasne prichádzajúcich objednávok môže preťažiť servery s obrovskou kapacitou. Preto niekedy počas vrcholného obdobia aktívneho obchodovania systém prestane fungovať, všetky kapitálové toky sú pozastavené a účastníci utrpia veľké straty.
• Úroveň predvídateľnosti trhu klesá. Roboty majú výrazný vplyv na ceny transakcií. Z tohto dôvodu sa znižuje presnosť prognózy a podkopávajú základy základnej analýzy. Aj auto asistenti pripravujú tradičných obchodníkov o dobré ceny.

Roboty postupne diskreditujú bežných účastníkov trhu a to vedie k úplnému odmietnutiu manuálnych operácií v budúcnosti. Situácia posilní pozíciu systému algoritmov, čo povedie k zvýšeniu rizík s nimi spojených.

Algoritmické forexové obchodovanie

Rast algoritmického obchodovania s devízami je do značnej miery spôsobený automatizáciou procesov a skrátením času na vykonávanie devízových transakcií pomocou softvérových algoritmov. Tým sa znižujú aj prevádzkové náklady. Forex používa hlavne roboty založené na metódach technickej analýzy. A keďže najbežnejším terminálom je platforma MetaTrader, programovací jazyk MQL poskytovaný vývojármi platformy sa stal najbežnejšou metódou písania robotov.

Kvantitatívne obchodovanie

Kvantitatívne obchodovanie je smer obchodovania, ktorého účelom je vytvoriť model, ktorý popisuje dynamiku rôznych finančných aktív a umožňuje robiť presné predpovede. Obchodníci s množstvom, tiež známi ako kvantoví obchodníci, sú zvyčajne vysoko vzdelaní vo svojom odbore: ekonómovia, matematici, programátori. Aby ste sa stali kvantovým obchodníkom, musíte poznať aspoň základy matematickej štatistiky a ekonometrie.

Vysokofrekvenčné algoritmické obchodovanie/HFT obchodovanie

Toto je najbežnejšia forma automatizovaného obchodovania. Charakteristickým rysom tejto metódy je, že transakcie môžu byť vykonávané vysokou rýchlosťou v rôznych nástrojoch, v ktorých je cyklus vytvárania/zatvárania pozícií ukončený do jednej sekundy.

HFT transakcie využívajú hlavnú výhodu počítačov oproti ľuďom – mega vysokú rýchlosť.

Predpokladá sa, že autorom myšlienky je Stephen Sonson, ktorý spolu s D. Whitcombom a D. Hawksom vytvorili v roku 1989 prvé automatické obchodné zariadenie na svete (Automatic Trading Desk). Hoci formálny vývoj technológie sa začal až v roku 1998, keď bolo schválené používanie elektronických platforiem na amerických burzách.

Základné princípy HFT obchodovania

Toto obchodovanie je založené na nasledujúcich veľrybách:

• použitie high-tech systémov udržuje periódu vykonávania pozícií na úrovni 1-3 milisekúnd;
• zisk z mikro zmien cien a marží;
• vykonávanie rozsiahlych vysokorýchlostných transakcií a zisk na najnižšej skutočnej úrovni, ktorá je niekedy menej ako cent (potenciál HFT je mnohonásobne väčší ako tradičné stratégie);
• uplatňovanie všetkých typov arbitrážnych transakcií;
• transakcie sa uskutočňujú striktne počas obchodného dňa, objem transakcií každej relácie môže dosiahnuť desiatky tisíc.

Vysokofrekvenčné obchodné stratégie

Tu môžete použiť akúkoľvek algoritmickú obchodnú stratégiu, ale zároveň obchodovať rýchlosťou neprístupnou pre ľudí. Tu je niekoľko príkladov HFT stratégií:

• Identifikácia fondov s vysokou likviditou. Táto technológia je zameraná na odhaľovanie skrytých („tmavých“) alebo hromadných objednávok otváraním malých testovacích transakcií. Cieľom je bojovať proti silnému pohybu generovanému objemovými bazénmi.
• Vytvorenie elektronického trhu. V procese zvyšovania likvidity na trhu sa zisky realizujú prostredníctvom obchodovania v rámci spreadu. Zvyčajne sa pri obchodovaní na burze spread rozšíri. Ak tvorca trhu nemá klientov, ktorí dokážu udržať rovnováhu, potom musia vysokofrekvenční obchodníci použiť vlastné prostriedky na pokrytie ponuky a dopytu po nástroji. Burzy a ECN budú poskytovať zľavy na prevádzkové náklady ako odmenu.
• Predný beh. Názov sa prekladá ako „bež vpred“. Táto stratégia je založená na analýze aktuálnych nákupných a predajných príkazov, likvidity aktív a priemerného otvoreného úroku. Podstatou tejto metódy je odhaliť veľké objednávky a zadávať svoje vlastné malé za mierne vyššiu cenu. Po vykonaní pokynu algoritmus využíva vysokú pravdepodobnosť kolísania ceny okolo iného veľkého pokynu na nastavenie ďalšieho vyššieho pokynu.
• Oneskorená arbitráž. Táto stratégia využíva aktívny prístup k výmenným údajom v dôsledku geografickej blízkosti serverov alebo získavania drahých priamych pripojení k hlavným miestam. Často ho využívajú obchodníci, ktorí sa spoliehajú na menové regulátory.
• Štatistická arbitráž. Táto metóda vysokofrekvenčného obchodovania je založená na identifikácii korelácie rôznych nástrojov medzi platformami alebo zodpovedajúcimi formami aktív (futures na menové páry a ich spotové protistrany, deriváty a akcie). Takéto transakcie zvyčajne vykonávajú súkromné ​​banky, investičné fondy a iní licencovaní predajcovia.

Vysokofrekvenčné operácie sa vykonávajú v mikroobjemoch, čo je kompenzované veľkým počtom transakcií. V tomto prípade sú zisky a straty okamžite fixované.

Prehľad programov pre algoritmických obchodníkov

Na algoritmické obchodovanie a programovanie robotov sa používa malá časť softvéru:

• TSlab. Softvér C# vyrobený v Rusku. Kompatibilné s väčšinou forexových a akciových brokerov. Vďaka špeciálnej blokovej schéme má pomerne jednoduché a ľahko osvojiteľné rozhranie. Program môžete použiť zadarmo na testovanie a optimalizáciu systému, no pre skutočné transakcie si budete musieť zakúpiť predplatné.
• WealthLab. Program používaný na vývoj algoritmov v C#. S ním môžete použiť knižnicu Wealth Script na písanie algoritmického obchodného softvéru, čo značne zjednodušuje proces kódovania. K programu môžete pripojiť aj citácie z rôznych zdrojov. Okrem spätného testovania môžu na finančnom trhu prebiehať aj reálne transakcie.
• r štúdio. Pokročilejší program pre kvantá (nie je vhodný pre začiatočníkov). Softvér integruje niekoľko jazykov, z ktorých jeden používa špeciálny jazyk R na spracovanie údajov a časových radov. Vytvárajú sa tu algoritmy a rozhrania, vykonávajú sa testy a optimalizácia, možno získavať štatistiky a ďalšie údaje. R Studio je zadarmo, ale je to dosť vážne. Program využíva rôzne vstavané knižnice, testery, modely atď.

Stratégie pre algoritmické obchodovanie

Obchodovanie Algo má nasledujúce stratégie:

• TWAP. Tento algoritmus pravidelne otvára objednávky za najlepšiu ponukovú alebo ponukovú cenu.
• realizačná stratégia.  Algoritmus vyžaduje veľké nákupy aktív za vážené priemerné ceny, ktoré zvyčajne používajú veľkí účastníci (hedžové fondy a makléri).
• VWAP. Algoritmus sa používa na otváranie pozícií v rovnakej časti daného objemu v určitom časovom období a cena by nemala byť vyššia ako vážená priemerná cena pri spustení.
• data mining. Je to hľadanie nových vzorov pre nové algoritmy. Pred začiatkom testu bolo viac ako 75 % dátumov výroby zberu dát. Výsledky vyhľadávania závisia len od profesionálnych a podrobných metód. Samotné vyhľadávanie sa konfiguruje manuálne pomocou rôznych algoritmov.
• ľadovca. Slúži na zadávanie objednávok, ktorých celkový počet nepresahuje počet uvedený v parametroch. Na mnohých burzách je tento algoritmus zabudovaný do jadra systému a umožňuje vám špecifikovať objem v parametroch objednávky.
• špekulatívna stratégia. Ide o štandardný model pre súkromných obchodníkov, ktorí sa snažia získať čo najlepšiu cenu za obchodovanie s cieľom následného zisku.

Školenia a knihy o algoritmickom obchodovaní

Takéto vedomosti v školských krúžkoch nezískate. Ide o veľmi úzku a špecifickú oblasť. Je ťažké vyčleniť skutočne spoľahlivé štúdie, ale ak to zovšeobecníme, na zapojenie sa do algoritmického obchodovania sú potrebné tieto kľúčové znalosti:

• matematické, ako aj ekonomické modely;
• programovacie jazyky — Python, С++, MQL4 (pre Forex);
• informácie o zmluvách o výmene a vlastnostiach nástrojov (opcie, futures atď.).

Tento smer si budete musieť osvojiť hlavne svojpomocne. Na čítanie vzdelávacej literatúry na túto tému môžete zvážiť knihy:

• “Kvantové obchodovanie” a “algoritmické obchodovanie” – Ernest Chen;
• “Algoritmické obchodovanie a priamy prístup na burzu” – Barry Johnsen;
• “Metódy a algoritmy finančnej matematiky” – Lyu Yu-Dau;
• “Vnútri čiernej skrinky” – Rishi K. Narang;
• “Obchod a výmeny: mikroštruktúra trhu pre odborníkov z praxe” – Larry Harris.

Najproduktívnejší spôsob, ako začať proces učenia, je naučiť sa základy obchodovania s akciami a technickej analýzy a potom si kúpiť knihy o algoritmickom obchodovaní. Treba si tiež uvedomiť, že väčšinu odborných publikácií nájdete len v angličtine.

Okrem kníh so zaujatosťou sa bude hodiť aj čítanie akejkoľvek výmennej literatúry.

Slávne mýty o algoritmickom obchodovaní

Mnohí veria, že používanie obchodovania s robotmi môže byť len ziskové a obchodníci nemusia robiť vôbec nič. Samozrejme, že nie. Vždy je potrebné robota sledovať, optimalizovať a riadiť tak, aby nedochádzalo k chybám a poruchám. Niektorí ľudia si myslia, že roboty nedokážu zarobiť peniaze. Ide o ľudí, ktorí sa s najväčšou pravdepodobnosťou už predtým stretli s nekvalitnými robotmi predávanými podvodníkmi na devízové ​​transakcie. V obchodovaní s menami sú kvalitní roboti, ktorí dokážu zarobiť. Nikto ich však nepredá, pretože už prinášajú dobré peniaze. Obchodovanie na burze má obrovský potenciál zárobku. Algoritmické obchodovanie je skutočným prielomom v oblasti investovania. Roboty preberajú takmer každú každodennú úlohu, ktorá predtým zaberala veľa času.