Algo söwdasy: onuň manysy, söwda strategiýalary we töwekgelçilikleri

Häzirki wagtda alyş-çalyş amallarynyň köpüsi dürli algoritmler ýerleşdirilen ýörite robotlaryň kömegi bilen amala aşyrylýar. Bu taktika algoritmik söwda diýilýär. Bu soňky onýyllygyň bazary, köp tarapdan üýtgedi.

Algoritmik söwda näme?

Algoritmik söwdanyň esasy görnüşi HFT söwdasydyr. Esasy zat, geleşigi derrew tamamlamak. Başgaça aýdylanda, bu görnüş esasy artykmaçlygyny – tizligini ulanýar. Algoritmik söwda düşünjesiniň iki esasy kesgitlemesi bar:

• Algo söwdasy. Berlen algoritmde söwdagärsiz söwda edip bilýän awtosistema. Ulgam bazary awtomatiki seljermek we açylýan ýerleri sebäpli göni girdeji almak üçin zerurdyr. Bu algoritm “söwda roboty” ýa-da “geňeşçi” hem diýilýär.
• Algoritmik söwda. Bazarda uly sargytlaryň ýerine ýetirilmegi, awtomatiki böleklere bölünip, görkezilen düzgünlere laýyklykda kem-kemden açylanda. Ulgam geleşikler geçirilende söwdagärleriň el zähmetini ýeňilleşdirmek üçin ulanylýar. Mysal üçin, 100 müň paý satyn almak meselesi bar bolsa we sargyt iýmitinde ünsi çekmän, şol bir wagtyň özünde 1-3 paýda pozisiýa açmaly.

Simplyönekeý söz bilen aýdylanda, algoritmik söwda söwdagärler tarapyndan gündelik amallaryň awtomatlaşdyrylmagy bolup, aksiýa maglumatlaryny seljermek, matematiki modelleri hasaplamak we amallary tamamlamak üçin zerur wagty azaldýar. Ulgam, şeýle hem bazaryň işlemeginde adam faktorynyň roluny aýyrýar (duýgular, spekulýasiýa, “söwdagäriň duýgusy”), kämahal iň geljegi uly strategiýanyň girdejiligini hem ýitirýär.

Algoritmik söwdanyň döremeginiň taryhy

1971 algoritmik söwdanyň başlangyç nokady hasaplanýar (NASDAQ ilkinji awtomatiki söwda ulgamy bilen bir wagtda peýda boldy). 1998-nji ýylda ABŞ-nyň Gymmatly kagyzlar komissiýasy (SEC) elektron söwda platformalaryny ulanmaga resmi taýdan ygtyýar berdi. Soňra ýokary tehnologiýalaryň hakyky bäsleşigi başlandy. Algoritmik söwdanyň ösüşinde aşakdaky möhüm pursatlar, bellemelidiris:

• 2000-nji ýyllaryň başy. Awtomatlaşdyrylan amallar birnäçe sekundyň içinde tamamlandy. Robotlaryň bazardaky paýy 10% -denem pesdi.
• 2009-njy ýyl. Sargyt ýerine ýetiriş tizligi birnäçe gezek azaldy we birnäçe millisekunda ýetdi. Söwda kömekçileriniň paýy 60% -e çenli ýokarlandy.
• 2012 we ondan soňky döwür. Bir exchangalarda bolup geçýän wakalaryň öňünden aýdyp bolmajaklygy, programma üpjünçiliginiň köpüsiniň berk algoritmlerinde köp sanly ýalňyşlyga sebäp boldy. Bu awtomatlaşdyrylan söwdanyň mukdarynyň jemi 50% -e çenli azalmagyna getirdi. Emeli intellekt tehnologiýasy ösdürilýär we ornaşdyrylýar.

Häzirki wagtda ýokary ýygylykly söwda henizem aktual. Köp sanly gündelik amallar (mysal üçin, bazary ulaltmak) awtomatiki usulda amala aşyrylýar, bu söwdagärleriň ýüküni ep-esli azaldýar. Şeýle-de bolsa, enjam entek janly akyl we adamyň ösen duýgusyny doly çalşyp bilmedi. Bu, esasanam möhüm halkara halkara habarlarynyň çap edilmegi sebäpli bir marketanyň üýtgemegi güýçli ýokarlananda ýüze çykýar. Bu döwürde robotlara bil baglamazlyk maslahat berilýär.

Algoritmik söwdanyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

Algoritmiň artykmaçlyklary el bilen söwdanyň ähli kemçilikleri. Adamlara duýgular aňsatlyk bilen täsir edýär, ýöne robotlar beýle däl. Robot algoritm boýunça berk söwda eder. Geleşik geljekde girdeji gazanyp bilýän bolsa, robot ony size getirer. Mundan başga-da, adam hemişe öz hereketlerine doly üns bermekden uzakda we wagtal-wagtal dynç almaga mätäç. Robotlarda şeýle kemçilikler ýok. Emma olaryň özleri we arasynda:

• algoritmlere berk ýapyşmagy sebäpli, robot üýtgeýän bazar şertlerine uýgunlaşyp bilmeýär;
• algoritmik söwdanyň çylşyrymlylygy we taýýarlyk üçin ýokary talaplar;
• Robotyň özi tapyp bilmeýän girizilen algoritmleriň ýalňyşlyklary (bu, elbetde, eýýäm adam faktorydyr, ýöne robotlar entek muny edip bilmeýän bolsa, adam öz ýalňyşlyklaryny ýüze çykaryp we düzedip biler).

Söwda robotlaryny söwdada pul gazanmagyň ýeke-täk usuly diýip hasaplamaly dälsiňiz, sebäbi awtomatiki söwdanyň we el bilen söwdanyň girdejililigi soňky 30 ýylda birmeňzeş boldy.

Algoritmik söwdanyň düýp manysy

Algo söwdagärleri (başga bir at – kwant söwdagärleri) diňe bahalaryň zerur çäklere düşmeginiň ähtimallyk teoriýasyny ulanýarlar. Hasaplama öňki baha seriýasyna ýa-da birnäçe maliýe gurallaryna esaslanýar. Düzgünler bazaryň özüni alyp barşynyň üýtgemegi bilen üýtgär.
Algoritmik söwdagärler elmydama bazaryň netijesizligini, taryhda gaýtalanýan sitatalaryň nusgalaryny we geljekde gaýtalanýan sitatalary hasaplamak ukybyny gözleýärler. Şonuň üçin algoritmik söwdanyň manysy açyk pozisiýalary we robotlaryň toparlaryny saýlamagyň düzgünlerinde durýar. Saýlaw bolup biler:

• gollanma – ýerine ýetiriji gözlegçi tarapyndan matematiki we fiziki modeller esasynda amala aşyrylýar;
• awtomatiki – programmanyň çäginde düzgünleri we synaglary köpçülikleýin sanamak üçin zerur;
• genetiki – bu ýerde düzgünler emeli intellekt elementleri bolan programma tarapyndan işlenip düzülýär.

Algoritmik söwda baradaky beýleki pikirler we utopiýalar toslama. Hatda robotlar 100% kepillik bilen geljegi “çaklap” bilmeýärler. Bazar şeýle bir netijesiz bolup bilmez welin, islendik wagt, islendik ýerde robotlara degişli düzgünler bar. Algoritmleri ulanýan iri maýa goýum kompaniýalarynda (mysal üçin, Renessaince Technology, Citadel, Virtu) müňlerçe gurallary öz içine alýan söwda robotlarynyň ýüzlerçe topary (maşgalasy) bar. Algoritmleriň diwersifikasiýasy bolan bu usul, olara gündelik girdeji getirýär.

Algoritmleriň görnüşleri

Algoritm belli bir işi ýerine ýetirmek üçin döredilen anyk görkezmeleriň toplumydyr. Maliýe bazarynda ulanyjy algoritmleri kompýuterler tarapyndan ýerine ýetirilýär. Düzgünler toplumyny döretmek üçin geljekdäki amallaryň bahasy, göwrümi we ýerine ýetiriş wagty baradaky maglumatlar ulanylar. Bir stocka we walýuta bazarlarynda algo söwdasy dört esasy görnüşe bölünýär:

• Statistik Bu usul, söwda mümkinçiliklerini kesgitlemek üçin taryhy wagt seriýalaryny ulanyp, statistik derňewlere esaslanýar.
• Awto. Bu strategiýanyň maksady, bazara gatnaşyjylara geleşikleriň töwekgelçiligini azaltmaga mümkinçilik berýän düzgünleri döretmekden ybarat.
• Executiveerine ýetiriji. Bu usul söwda sargytlaryny açmak we ýapmak bilen baglanyşykly anyk meseleleri ýerine ýetirmek üçin döredildi.
• Göni. Bu tehnologiýa, bazara girmegiň iň ýokary tizligini almaga we algoritmik söwdagärleriň söwda terminalyna girmek we birikmek bahasyny azaltmaga gönükdirilendir.

Frequokary ýygylykly algoritmik söwdany mehanizirlenen söwda üçin aýratyn meýdan hökmünde kesgitläp bolýar. Bu kategoriýanyň esasy aýratynlygy sargyt döretmegiň ýokary ýygylygydyr: amallar millisekuntda tamamlanýar. Bu çemeleşme uly peýdalary berip biler, ýöne käbir töwekgelçilikleri hem alyp barýar.

Awtomatlaşdyrylan söwda: robotlar we hünärmen geňeşçiler

1997-nji ýylda analitik Tuşar Çand “Tehniki derňewiň aňyrsynda” (başda “Tehniki derňewiň aňyrsynda”) atly kitabynda mehaniki söwda ulgamyny (MTS) ilkinji gezek suratlandyrdy. Bu sistema söwda roboty ýa-da walýuta amallary boýunça geňeşçi diýilýär. Bular bazara gözegçilik edýän, söwda sargytlaryny çykarýan we bu sargytlaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýän programma üpjünçiligi modullarydyr. Robot söwda programmalarynyň iki görnüşi bar:

• awtomatlaşdyrylan “-dan” we “-e” – söwda barada garaşsyz karar bermäge ukyply;
• söwdagäre el bilen şertnama açmak üçin signal berýär, özleri sargyt ibermeýärler.

Algoritmik söwda meselesinde diňe robotyň ýa-da geňeşçiniň 1-nji görnüşi göz öňünde tutulýar we onuň “iň ýokary wezipesi” el bilen söwda edilende mümkin bolmadyk strategiýalary durmuşa geçirmekdir.

Galkynyş Instituty Ekulties gaznasy algoritmik söwdany ulanýan iň uly hususy gaznadyr. ABŞ-da 1982-nji ýylda Jeýms Harris Simons tarapyndan döredilen “Renaissance Technologies LLC” kompaniýasy tarapyndan açyldy. “Finansal Taýms” soňra Simonsy “iň akylly milliarder” diýip atlandyrdy.

Söwda robotlary nähili döredilýär?

Bir marketada algoritmik söwda üçin ulanylýan robotlar ýöriteleşdirilen kompýuter programmalarydyr. Olaryň ösüşi, ilkinji nobatda, robotlaryň ýerine ýetirjek ähli işleri, şol sanda strategiýalary üçin anyk meýilnamanyň peýda bolmagy bilen başlaýar. Programmist-söwdagäriň öňünde durýan wezipe, bilimini we şahsy isleglerini göz öňünde tutýan algoritm döretmekdir. Elbetde, amallary awtomatlaşdyrýan ulgamyň ähli nuanslaryna öňünden düşünmeli. Şonuň üçin täze gelen söwdagärlere TC algoritmini özbaşdak döretmek maslahat berilmeýär. Söwda robotlaryny tehniki taýdan durmuşa geçirmek üçin azyndan bir programmirleme dilini bilmeli. Programmalar ýazmak üçin mql4, Python, C #, C ++, Java, R, MathLab ulanyň.
Programma etmek ukyby söwdagärlere köp artykmaçlyk berýär:

• maglumat bazalaryny döretmek ukyby;
• işe girizmek we synag ulgamlary;
• ýokary ýygylykly strategiýalary seljermek;
• ýalňyşlyklary çalt düzediň.

Her dil üçin gaty peýdaly açyk kitaphanalar we taslamalar bar. Iň uly algoritmik söwda taslamalarynyň biri, C ++ -da gurlan QuantLib. Frequokary ýygylykly algoritmleri ulanmak üçin göni “Currenex”, “LMAX”, “Integral” ýa-da beýleki likwidlilik üpjün edijilerine birikmeli bolsaňyz, Java-da baglanyşyk API-lerini ýazmaga ökde bolmaly. Programmirleme endikleri bolmadyk ýagdaýynda, ýönekeý mehaniki söwda ulgamlaryny döretmek üçin ýörite algoritmik söwda programmalaryny ulanmak bolýar. Şeýle platformalara mysallar:

• TSLab;
• wilthlab;
• Metatrader;
• S # .Studio;
• köp kartaly;
• söwda.

Bir stockada algoritmik söwda

Gymmatly kagyzlar we gelejek bazarlary awtomatlaşdyrylan ulgamlar üçin giň mümkinçilikleri üpjün edýär, ýöne algoritmik söwda hususy maýadarlara garanyňda uly gaznalaryň arasynda has ýygy duş gelýär. Bir stockada algoritmik söwdanyň birnäçe görnüşi bar:

• Tehniki derňewlere esaslanýan ulgam. Bazaryň netijesizligini we tendensiýalary, bazaryň hereketlerini kesgitlemek üçin birnäçe görkezijileri ulanmak üçin döredildi. Köplenç bu strategiýa nusgawy tehniki derňew usullaryndan girdeji almaga gönükdirilendir.
• Jübüt we sebet söwdasy. Ulgam iki ýa-da has köp guralyň gatnaşygyny ulanýar (olaryň biri “gollanma”, ýagny ilki bilen üýtgeşmeler bolup geçýär, soň bolsa 2-nji we soňraky gurallar çekilýär) has ýokary göterim bilen, ýöne 1-e deň däl. Gural berlen ýoldan sowulsa, belki toparyna gaýdyp geler. Bu gyşarmany yzarlamak bilen, algoritm söwda edip, eýesi üçin girdeji gazanyp biler.
• Bazar önümçiligi. Bu, wezipesi bazaryň likwidligini saklamakdan ybarat başga bir strategiýa. Islendik wagt hususy söwdagär ýa-da girdeji gaznasy söwda guralyny satyn alyp ýa-da satyp biler ýaly. Bazar öndürijileri hatda girdejilerini dürli gurallara bolan islegi we bir exchangeadan alýan girdejisini hem ulanyp bilerler. Emma bu çalt traffige we bazar maglumatlaryna esaslanýan ýörite strategiýalaryň ulanylmagyna päsgel bermeýär.
• öňe ylgamak. Şeýle ulgamyň bir bölegi hökmünde geleşikleriň göwrümini seljermek we uly sargytlary kesgitlemek üçin gurallar ulanylýar. Algoritm uly sargytlaryň bahany saklajakdygyny we ters söwdalaryň ters tarapa çykmagyna sebäp boljakdygyny göz öňünde tutýar. Kitaplar we iýmitler üçin bazar maglumatlaryny seljermegiň tizligi sebäpli üýtgewsizlige duçar bolarlar, beýleki gatnaşyjylardan öňe geçmäge synanyşarlar we gaty uly sargytlary ýerine ýetirenlerinde az üýtgewsizligi kabul ederler.
• Arbitra. Bu, maliýe gurallaryny ulanmak bilen geleşik, olaryň arasyndaky baglanyşyk birine ýakyn. Düzgün bolşy ýaly, şeýle gurallaryň iň kiçi gyşarmalary bar. Ulgam degişli gurallar üçin bahalaryň üýtgemegine gözegçilik edýär we bahalary deňleşdirmek üçin arbitra operations amallaryny geçirýär. Mysal: 100% korrelýasiýa bilen sinhron üýtgeýän bir kompaniýanyň 2 dürli paýy alynýar. Ora-da şol bir paýy alyň, ýöne dürli bazarlarda. Bir alyş-çalyşda, beýlekisine garanyňda birneme ir ýokarlanar / ýykylar. Bu pursaty 1-nji gezek “tutup”, 2-nji ýerde şertnama açyp bilersiňiz.
• Üýtgeýän söwda. Dürli görnüşleri satyn almak we belli bir guralyň üýtgemeginiň ýokarlanmagyna garaşmak esasynda bu iň çylşyrymly söwda görnüşidir. Bu algoritmik söwda köp hasaplaýyş güýjüni we hünärmenler toparyny talap edýär. Bu ýerde iň oňat akyllar haýsy gurallaryň üýtgäp biljekdigini çaklap, dürli gurallary seljerýärler. Derňew mehanizmlerini robotlara salýarlar we öz wagtynda bu gurallarda opsiýalary satyn alýarlar.

Algoritmik söwdanyň töwekgelçilikleri

Soňky döwürde algoritmik söwdanyň täsiri ep-esli ýokarlandy. Elbetde, täze söwda usullary öň garaşylmadyk käbir töwekgelçilikleri öz içine alýar. HFT amallary esasanam göz öňünde tutulmaly töwekgelçilikler bilen gelýär.
Algoritmler bilen işleýän wagtyňyz iň howply:

• Bahalary manipulýasiýa etmek. Algoritmleri aýratyn gurallara gönüden-göni täsir etmek üçin düzüp bolýar. Bu ýerdäki netijeler gaty howply bolup biler. 2013-nji ýylda dünýä BATS bazarynda söwdanyň 1-nji gününde kompaniýanyň gymmatly kagyzlarynyň bahasynyň hakyky pese gaçmagy boldy. Bary-ýogy 10 sekuntda bahasy 15 dollardan iki sente çenli aşaklady. Munuň sebäbi paýnamalaryň bahasyny arzanlatmak üçin bilkastlaýyn meýilleşdirilen robotyň işjeňligi boldy. Bu syýasat beýleki gatnaşyjylary azaşdyryp, alyş-çalyş ýagdaýyny ep-esli ýoýup biler.
• Işleýän maýanyň akymy. Bazarda dartgynly ýagdaý bar bolsa, robot ulanýan gatnaşyjylar söwdany togtatýarlar. Sargytlaryň köpüsi awtoulag geňeşçilerinden gelýändigi sebäpli, ähli sitatalary derrew aşak düşürýän global akym bar. Şeýle alyş-çalyş “swing” -iň netijeleri gaty çynlakaý bolup biler. Mundan başga-da, likwidligiň çykmagy kyn ýagdaýy hasam güýçlendirjek giň howsala döredýär.
• Üýtgewsizlik birden ýokarlandy. Käwagt ähli dünýä bazarlarynda aktiwleriň bahasynda gereksiz üýtgemeler bolýar. Bahalaryň düýpgöter ýokarlanmagy ýa-da katastrofiki aşaklama bolup biler. Bu ýagdaýa birden şowsuzlyk diýilýär. Köplenç üýtgemeleriň sebäbi ýokary ýygylykly robotlaryň özüni alyp barşydyr, sebäbi bazara gatnaşyjylaryň umumy sanyndaky paýy gaty köp.
• Çykdajylaryň ýokarlanmagy. Mehaniki geňeşçileriň köpüsi tehniki mümkinçiliklerini yzygiderli ösdürmeli. Netijede, nyrh syýasaty üýtgeýär, bu, elbetde, söwdagärleriň peýdasyna däl.
• amaly töwekgelçilik. Bir wagtyň özünde gelýän sargytlaryň köpüsi, uly göwrümli serwerleri aşa köpeldip biler. Şonuň üçin käwagt işjeň söwdanyň iň ýokary döwründe ulgam işlemegini bes edýär, ähli maýa akymlary togtadylýar we gatnaşyjylar uly ýitgiler çekýärler.
• Bazaryň öňünden aýdylýan derejesi peselýär. Robotlar geleşik bahalaryna ep-esli täsir edýär. Şol sebäpli çaklamanyň takyklygy azalýar we esasy derňewiň esaslary pese gaçýar. Şeýle hem awtoulag kömekçileri adaty söwdagärleri gowy bahalardan mahrum edýärler.

Robotlar ýuwaş-ýuwaşdan adaty bazara gatnaşyjylary kemsidýärler we bu geljekde el bilen edilýän amallaryň doly ret edilmegine getirýär. Theagdaý, olar bilen baglanyşykly töwekgelçilikleriň ýokarlanmagyna getirjek algoritmler ulgamynyň ornuny güýçlendirer.

Algoritmik Forex Söwda

Algoritmiki walýuta söwdasynyň ösüşi esasan prosesleriň awtomatlaşdyrylmagy we programma üpjünçiliginiň algoritmlerini ulanyp walýuta amallaryny geçirmegiň wagtynyň azalmagy bilen baglanyşyklydyr. Bu hem amal çykdajylaryny azaldar. Forex esasan tehniki derňew usullaryna esaslanýan robotlary ulanýar. Iň ýaýran terminal MetaTrader platformasy bolansoň, platforma döredijiler tarapyndan üpjün edilýän MQL programmirleme dili robotlary ýazmagyň iň giň ýaýran usulyna öwrüldi.

Mukdar söwdasy

Mukdar söwdasy söwdanyň ugrudyr, onuň maksady dürli maliýe aktiwleriniň dinamikasyny beýan edýän we takyk çaklamalary etmäge mümkinçilik berýän model döretmekdir. Kwant söwdagärleri diýlip hem bilinýän mukdar söwdagärleri, adatça öz ugurlarynda ýokary bilimli: ykdysatçylar, matematikler, programmistler. Kwant söwdagäri bolmak üçin iň bolmanda matematiki statistikanyň we ekonometrikanyň esaslaryny bilmeli.

Frequokary ýygylykly algoritmik söwda / HFT söwdasy

Bu awtomatlaşdyrylan söwdanyň iň ýaýran görnüşidir. Bu usulyň aýratynlygy, amallary dürli gurallarda ýokary tizlikde ýerine ýetirip bolýar, pozisiýalary döretmek / ýapmak sikli bir sekundyň içinde tamamlanýar.

HFT amallary kompýuterleriň adamlardan esasy artykmaçlygyny – mega-ýokary tizligi ulanýar.

Bu pikiriň awtory D.Witkomb we D. Hawks bilen bilelikde 1989-njy ýylda dünýäde ilkinji awtomatiki söwda enjamyny döreden Stiwen Sonsondyr (Awtomatiki söwda stoly). Tehnologiýanyň resmi taýdan ösmegi diňe 1998-nji ýylda, Amerikan biresalarynda elektron platformalaryň ulanylmagy tassyklananda başlandy.

HFT söwdasynyň esasy ýörelgeleri

Bu söwda aşakdaky kitlere esaslanýar:

• ýokary tehnologiýaly ulgamlaryň ulanylmagy wezipeleriň ýerine ýetiriliş möhletini 1 millisekunt derejesinde saklaýar;
• bahalaryň we marginleriň mikro üýtgemelerinden girdeji;
• Uly göwrümli ýokary tizlikli amallary we iň pes hakyky derejede kämahal göterimden pes bolan girdejini ýerine ýetirmek (HFT-iň potensialy adaty strategiýalardan birnäçe esse uly);
• kazyýet amallarynyň ähli görnüşlerini ulanmak;
• geleşikler söwda gününde berk amala aşyrylýar, her sessiýanyň geleşikleriniň mukdary on müňlerçe bolup biler.

Freokary ýygylykly söwda strategiýalary

Bu ýerde islendik algoritmik söwda strategiýasyny ulanyp bilersiňiz, ýöne şol bir wagtyň özünde adamlar üçin elýeterli bolmadyk tizlikde söwda edip bilersiňiz. Ine, HFT strategiýalarynyň käbir mysallary:

• Liquidokary likwidligi bolan howuzlary kesgitlemek. Bu tehnologiýa, ownuk synag amallaryny açmak arkaly gizlin (“garaňky”) ýa-da köpçülikleýin sargytlary tapmaga gönükdirilendir. Maksat ses howuzlaryndan emele gelen güýçli herekete garşy göreşmekdir.
• Elektron bazary döretmek. Bazardaky likwidligi ýokarlandyrmak prosesinde girdejiler ýaýramagyň içinde söwda arkaly amala aşyrylýar. Adatça, bir exchangeada söwda edilende ýaýramak giňelýär. Bazar öndürijisinde deňagramlylygy saklap biljek müşderileri ýok bolsa, ýokary ýygylykly söwdagärler guralyň üpjünçiligini we islegini ýapmak üçin öz serişdelerini ulanmalydyrlar. Birchangalar we ECN-ler sylag hökmünde amal çykdajylaryna arzanladyş berer.
• Öňe sürmek. Bu at “öňe ylga” diýip terjime edilýär. Bu strategiýa, häzirki satyn almak we satmak sargytlaryny, aktiwleriň likwidligini we ortaça açyk göterimleriň derňewine esaslanýar. Bu usulyň düýp manysy, uly sargytlary ýüze çykarmak we kiçileriňizi birneme ýokary bahadan ýerleşdirmekdir. Sargyt ýerine ýetirilenden soň, algoritm başga bir ýokary sargyt bellemek üçin başga bir uly sargyt töwereginde bahanyň üýtgemeginiň ýokary ähtimallygyny ulanýar.
• Gijikdirilen arbitra.. Bu strategiýa, serwerlere geografiki ýakynlygy ýa-da esasy saýtlara gymmat bahaly göni baglanyşyklar sebäpli maglumat alyşmak üçin işjeň peýdalanmakdan peýdalanýar. Köplenç walýuta sazlaýjylaryna bil baglaýan söwdagärler tarapyndan ulanylýar.
• Statistik kazyýet. Frequokary ýygylykly söwdanyň bu usuly, dürli gurallaryň platformalaryň ýa-da degişli aktiwleriň görnüşleriniň (walýuta jübüti we geljekdäki kärdeşleri, emele gelenler we paýnamalar) arasyndaky baglanyşygy kesgitlemäge esaslanýar. Şeýle amallar adatça hususy banklar, maýa goýum gaznalary we beýleki ygtyýarly dilerler tarapyndan amala aşyrylýar.

Frequokary ýygylykly amallar köp mukdarda geleşikleriň öwezini dolýan mikro göwrümde ýerine ýetirilýär. Bu ýagdaýda girdeji we ýitgi derrew kesgitlenýär.

Algoritmik söwdagärler üçin programmalara syn

Algoritmik söwda we robot programmirlemek üçin ulanylýan programma üpjünçiliginiň az bölegi bar:

• TSlab. Rus dilinde öndürilen C # programma üpjünçiligi. Forex we bir stocka dellallarynyň köpüsine laýyk gelýär. Blockörite blok diagrammasy sebäpli, gaty ýönekeý we öwrenmek aňsat interfeýsi bar. Ulgamy barlamak we optimizirlemek üçin programmany mugt ulanyp bilersiňiz, ýöne hakyky amallar üçin abuna ýazylmaly bolarsyňyz.
• WealthLab. C # -de algoritmleri ösdürmek üçin ulanylýan programma. Onuň kömegi bilen, kodlaşdyrmak işini ep-esli aňsatlaşdyrýan algoritmik söwda programma üpjünçiligini ýazmak üçin “Wealth script” kitaphanasyny ulanyp bilersiňiz. Şeýle hem, dürli çeşmelerden sitatalary programma birikdirip bilersiňiz. Arka synamakdan başga-da, hakyky amallar maliýe bazarynda hem bolup biler.
• r studiýasy. Kwantlar üçin has ösen programma (täze başlanlar üçin amatly däl). Programma üpjünçiligi birnäçe dili birleşdirýär, olaryň biri maglumatlary we wagt seriýasyny gaýtadan işlemek üçin ýörite R dilini ulanýar. Bu ýerde algoritmler we interfeýsler döredilýär, synaglar we optimizasiýa geçirilýär, statistika we beýleki maglumatlar alynyp bilner. R studiýasy mugt, ýöne gaty çynlakaý. Programma dürli gurlan kitaphanalary, synagçylary, modelleri we ş.m. ulanýar.

Algoritmik söwda üçin strategiýalar

Algo söwdasynyň aşakdaky strategiýalary bar:

• TWAP. Bu algoritm iň oňat teklip ýa-da teklip bahasy boýunça sargytlary yzygiderli açýar.
• ýerine ýetiriş strategiýasy.  Algoritm, adatça uly gatnaşyjylar (girdeji gaznalary we dellallar) tarapyndan ulanylýan ortaça bahadan aktiwleri köp satyn almagy talap edýär.
• VWAP. Algoritm belli bir wagtyň içinde belli bir göwrümiň deň böleginde pozisiýalary açmak üçin ulanylýar we bahasy işe girizilende ortaça bahadan ýokary bolmaly däldir.
• maglumat toplamak. Täze algoritmler üçin täze nagyşlary gözlemek. Synag başlamazdan ozal önümçilik seneleriniň 75% -den gowragy maglumat ýygnamakdy. Gözleg netijeleri diňe hünär we jikme-jik usullara baglydyr. Gözlegiň özi dürli algoritmleri ulanyp el bilen düzüldi.
• Aýsberg. Sargytlary ýerleşdirmek üçin ulanylýar, olaryň umumy sany parametrlerde görkezilen sandan köp däl. Köp alyş-çalyşlarda bu algoritm ulgamyň özenine gurlup, göwrümi sargyt parametrlerinde kesgitlemäge mümkinçilik berýär.
• spekulýatiw strategiýa. Bu, soňraky girdeji gazanmak maksady bilen söwda üçin iň oňat bahany almak isleýän hususy söwdagärler üçin adaty bir model.

Algoritmik söwda boýunça okuwlar we kitaplar

Mekdep töwereklerinde beýle bilim almarsyňyz. Bu gaty dar we belli bir sebit. Bu ýerde hakykatdanam ygtybarly gözlegleri bellemek kyn, ýöne umumylaşdyrsak, algoritmik söwda bilen meşgullanmak üçin aşakdaky esasy bilimler zerurdyr:

• matematiki we ykdysady modeller;
• programmirleme dilleri – Python, С ++, MQL4 (Forex üçin);
• gurallaryň alyş-çalşygy we aýratynlyklary (wariantlar, gelejek we ş.m.) baradaky maglumatlar.

Bu ugry esasan özbaşdak öwrenmeli bolar. Bu mowzuk boýunça okuw edebiýatyny okamak üçin kitaplary göz öňünde tutup bilersiňiz:

• “Kwant söwdasy” we “Algoritmik söwda” – Ernest Çen;
• “Algoritmik söwda we bir exchangea göni giriş” – Barri Jonsen;
• “Maliýe matematikasynyň usullary we algoritmleri” – Lýu -u-Dau;
• “Gara gutynyň içinde” – Rişi K. Narang;
• “Söwda we biresalar: praktikler üçin bazaryň mikrostrukturasy” – Larri Harris.

Okuw prosesine başlamagyň iň öndümli usuly, bir stocka söwdasynyň we tehniki derňewiň esaslaryny öwrenmek, soňra bolsa algoritmik söwda barada kitap satyn almakdyr. Şeýle hem, professional neşirleriň köpüsine diňe iňlis dilinde duş gelýändigini bellemelidiris.

Ikitaraplaýyn kitaplardan başga-da, islendik alyş-çalyş edebiýatyny okamak hem peýdaly bolar.

Algoritmik söwda hakda meşhur mifler

Köpler robot söwdasyny ulanmak diňe girdejili bolup biler we söwdagärler asla hiç zat etmeli däl diýip hasaplaýarlar. Elbetde ýok. Robotlara gözegçilik etmek, optimizirlemek we ýalňyşlyklar we şowsuzlyklar ýüze çykmazlygy üçin elmydama gözegçilik etmek zerurdyr. Käbir adamlar robotlar pul gazanyp bilmez öýdýärler. Bular, ähtimal, ozal aldawçylar tarapyndan walýuta amallary üçin satylan pes hilli robotlara duş gelen adamlar. Pul gazanyp biljek walýuta söwdasynda ýokary hilli robotlar bar. Emma hiç kim olary satmaz, sebäbi eýýäm gowy pul getirýärler. Bir exchangeada söwda etmek gazanmak üçin ägirt uly mümkinçiliklere eýedir. Algoritmik söwda maýa goýum pudagynda hakyky öňegidişlikdir. Robotlar köp wagt alýan gündelik işleri diýen ýaly öz üstüne alýarlar.