Algo trading: nkoka wa yona, tindlela ta mabindzu na makhombo

Sweswi, mintirho yo tala eka ku cincana yi endliwa hi ku tirhisa tirhoboto to hlawuleka, leti eka tona ku nghenisiweke ti- algorithm to hambana-hambana. Ndlela leyi yi vuriwa algorithmic trading. Lowu i mukhuva wa makume ya malembe ya sweswinyana lowu cinceke makete hi tindlela to tala.

Xana ku xaviselana hi algorithm i yini?

Xivumbeko lexikulu xa ku xaviselana ka algorithm i ku xaviselana ka HFT. Mhaka i ku hetisa ku xaviselana hi ku hatlisa. Hi marito man’wana, muxaka lowu wu tirhisa vuyelo bya wona lebyikulu – rivilo. Mhaka ya algorithmic trading yi na tinhlamuselo timbirhi letikulu:

• Ku xaviselana ka Algo. Autosystem leyi nga xaviselana handle ka muxavisi eka algorithm leyi yi nyikiweke yona. Endlelo leri ri laveka eka ku kuma vuyelo byo kongoma hikwalaho ka auto-analysis ya makete na swiyimo swo pfula. Algorithm leyi yitlhela yivuriwa “trading robot” kumbe “adviser”.
• Ku xaviselana ka algorithmic. Ku hetisisiwa ka tioda letikulu emakete, loko ti avanyisiwa hi ku tisungulela hi swiphemu naswona hakatsongo-tsongo ti pfuriwa hi ku landza milawu leyi boxiweke. Endlelo leri ri tirhisiwa ku olovisa ntirho wa mavoko wa vaxavisi loko va endla mabindzu. Xikombiso, loko kuri na ntirho wo xava 100 wa magidi ya swiave, naswona u fanele ku pfula swiyimo eka 1-3 wa swiave hi nkarhi wun’we, handle ko koka rinoko eka oda feed.

Ku swi veka hi ku olova, ku xaviselana hi algorithm i ku endliwa ka mintirho ya siku na siku leyi endliwaka hi vaxavisi hi ku tirhisa michini, leswi hungutaka nkarhi lowu lavekaka wo kambisisa rungula ra xitoko, ku hlayela timodeli ta tinhlayo ni ku hetisa mabindzu. Endlelo ri tlhela ri susa xiave xa xivangelo xa munhu eka matirhelo ya makete (mintlhaveko, ku ehleketa, “ku twisisa ka muxavisi”), leswi minkarhi yin’wana swi kanetaka hambi ku ri ku vuyeriwa ka maqhinga lama tshembisaka swinene.

Matimu ya ku humelela ka ku xaviselana ka algorithm

1971 yi tekiwa tani hi ndzhawu yosungula ya algorithmic trading (yi humelerile hi nkarhi wun’we na sisiteme yosungula ya automatic trading NASDAQ). Hi 1998, Khomixini ya Tiqingho ya le United States (SEC) yi pfumelele ximfumo ku tirhisiwa ka tipulatifomo ta mabindzu ya elektroniki. Kutani ku sungule mphikizano wa xiviri wa thekinoloji ya le henhla. Minkarhi leyi landzelaka ya nkoka eka nhluvukiso wa algorithmic trading, leyi faneleke ku boxiwile:

• Eku sunguleni ka malembe ya va 2000. Mintirho leyi endliwaka hi ku tirhisa michini yi hetiwe hi tisekoni ti nga ri tingani ntsena. Xiphemu xa makete xa tirhoboto a xi ri ehansi ka 10%.
• lembe ra 2009. Rivilo ra ku hetisisiwa ka swileriso ri hungutiwile minkarhi yo hlayanyana, ri fika eka timilisekondi to hlayanyana. Xiphemu xa vapfuni va mabindzu xi tlakuke swinene ku ya eka 60%.
• 2012 na le ndzhaku. Ku nga languteriwi ka swiendlakalo eka ku cincana swi endle leswaku ku va ni nhlayo leyikulu ya swihoxo eka tialgorithm leti tiyeke ta tisoftware to tala. Leswi swi endle leswaku ku va na ku hunguteka ka vholumo ya mabindzu ya xiothomethi ku ya eka 50% wa ntsengo hinkwawo. Thekinoloji ya vutlhari byo endliwa yi le ku endliweni naswona yi le ku tirhisiweni.

Namuntlha, ku xaviselana hi swilo leswikulu swa ha ri swa nkoka. Matirhelo yotala ya ntolovelo (xikombiso, market scaling) ya endliwa hiku tisungulela, leswi hungutaka swinene ndzhwalo eka vaxavisi. Hambiswiritano, muchini lowu a wu si swi kota ku siva hi ku helela vutlhari lebyi hanyaka ni ku hluvukisa ku twisisa ka munhu. Leswi swi tano ngopfungopfu loko ku cinca-cinca ka makete wa switoko ku tlakuka swinene hikwalaho ka ku kandziyisiwa ka mahungu ya nkoka ya ikhonomi ya matiko ya misava. Hi nkarhi lowu, swi bumabumeriwa swinene leswaku u nga titshegi hi tirhoboto.

Swipfuno na swiphiqo swa ku xaviselana ka algorithmic

Swilo leswinene swa algorithm i swiphiqo hinkwaswo swa ku xaviselana hi voko. Vanhu va kuceteriwa hi ku olova hi mintlhaveko, kambe tirhoboto a swi tano. Robhoti yi ta xaviselana hi ku helela hi ku ya hi algorithm. Loko ntwanano lowu wu nga endla vuyelo enkarhini lowu taka, roboto yi ta ku tisela wona. Nakambe, munhu a nga swi koti ku dzikisa mianakanyo yakwe hi ku helela eka swiendlo swakwe minkarhi hinkwayo naswona nkarhi na nkarhi u lava ku wisa. Tiroboto a ti na swihoxo swo tano. Kambe va ni swa vona ni le xikarhi ka vona;

• hikwalaho ka ku namarhela swinene ti- algorithm, robot a yi nge swi koti ku pfumelelana ni swiyimo leswi cinca-cincaka swa makete;
• ku rharhangana ka ku xaviselana ka algorithm hi koxe na swilaveko swa le henhla swa ku lunghiselela;
• swihoxo swa tialgorithm leti nghenisiweke leswi robot hi yoxe yi nga swi kotiki ku swi vona (leswi, hakunene, se i mhaka ya munhu, kambe munhu a nga swi vona ni ku lulamisa swihoxo swa yena, kasi tirhoboto a ti si swi kota ku endla leswi).

A wu fanelanga u teka ku xaviselana tirhoboto tanihi ndlela yin’we ntsena leyi kotekaka yo endla mali eka ku xaviselana, hikuva ku vuyeriwa ka ku xaviselana hi ku tirhisa othomethiki ni ku xaviselana hi mavoko ku ve kwalomu ka ku fana eka malembe ya 30 lama hundzeke.

Nkoka wa ku xaviselana ka algorithm

Vaxavisi va Algo (vito rin’wana – vaxavisi va quantum) va tirhisa ntsena thiyori ya ku koteka ka leswaku minxavo yi wela eka mpimo lowu lavekaka. Xibalo xi sekeriwe eka nxaxamelo wa minxavo ya khale kumbe switirhisiwa swo hlayanyana swa timali. Milawu yi ta cinca hi ku cinca eka mahanyelo ya makete.
Vaxavisi va algorithmic va tshama va ri karhi va lava ku nga tirhi kahle ka makete, swivumbeko swa swikombo leswi vuyeleriwaka ematin’wini, ni vuswikoti byo hlayela swikombo leswi vuyeleriwaka swa nkarhi lowu taka. Hikwalaho, nkoka wa ku xaviselana hi algorithm wu le ka milawu yo hlawula swiyimo leswi pfulekeke ni mintlawa ya tirhoboto. Ku hlawula ku nga va:

• manual – ku hetisisiwa ku endliwa hi mulavisisi hi ku ya hi swikombiso swa tinhlayo na swa xiviri;
• otomatiki – leyi lavekaka eka ku hlayiwa ka milawu hi vunyingi na swikambelo endzeni ka nongonoko;
• genetic – laha milawu yi tumbuluxiwa hi nongonoko lowu nga na swiaki swa vutlhari byo endliwa.

Miehleketo yin’wana na ti-utopia mayelana na ku xaviselana ka algorithm i ntsheketo. Hambi ku ri tirhoboto a ti nge swi koti ku “profeta” vumundzuku hi xitiyisekiso xa 100%. Makete a wu nge vi lowu nga tirhiki kahle lerova ku va ni milawu leyi tirhaka eka tirhoboto nkarhi wihi na wihi, kun’wana ni kun’wana. Eka tikhampani letikulu ta vuvekisi leti tirhisaka ti- algorithm (xikombiso, Renessaince Technology, Citadel, Virtu), ku ni madzana ya mintlawa (mindyangu) ya tirhoboto leti xavisaka leti hlanganisaka magidi ya switirhisiwa. I ndlela leyi, leyi nga ku hambanyisa ti algorithms, leyi va tiselaka vuyelo bya siku na siku.

Tinxaka ta Tialgorithm

Algorithm i sete ya swiletelo leswi nga erivaleni leswi endleriweke ku endla ntirho wo karhi. Eka makete wa swa timali, tialgorithm ta vatirhisi ti endliwa hi tikhompyuta. Ku tumbuluxa sete ya milawu, datha ya nxavo, vholumo na nkarhi wo hetisisiwa wa mabindzu ya nkarhi lowu taka yi ta tirhisiwa. Ku xaviselana ka algo eka timakete ta switoko na mali swi avanyisiwile hi tinxaka ta mune letikulu:

• Tinhlayo ta tinhlayo. Endlelo leri ri sekeriwe eka nxopaxopo wa tinhlayo hi ku tirhisa nxaxamelo wa nkarhi wa matimu ku kuma swivandlanene swa mabindzu.
• Auto. Xikongomelo xa maqhinga lawa i ku tumbuluxa milawu leyi pfumelelaka vatekaxiave va makete ku hunguta khombo ra mabindzuntirhisano.
• Xiyimo xa le henhla. Endlelo leri ri tumbuluxiwile ku endla mintirho yo karhi leyi fambelanaka na ku pfula na ku pfala tioda ta mabindzu.
• Lulama. Thekinoloji leyi yi kongomisiwile eka ku kuma rivilo lerikulu ra mfikelelo eka makete na ku hunguta ntsengo wa ku nghena na ku hlanganisiwa ka vaxavisi va algorithmic eka theminali ya mabindzu.

Ku xaviselana ka algorithmic ka frequency yale henhla swinga hlawuriwa tani hi ndzhawu leyi hambaneke ya ku xaviselana hi michini. Xivumbeko lexikulu xa xiyenge lexi i nhlayo ya le henhla ya ku tumbuluxiwa ka tioda: ku cincana ku hetisisiwa hi timilisekondi. Endlelo leri ri nga nyika mimpfuno leyikulu, kambe ri tlhela ri rhwala makhombo yo karhi.

Ku Xaviselana Hi Xiothomethi: Tiroboto Ni Vatsundzuxi Va Vativi

Hi 1997, muhlahluvi Tushar Chand eka buku ya yena leyi nge “Beyond Technical Analysis” (eku sunguleni a yi vitaniwa “Beyond Technical Analysis”) u sungule ku hlamusela endlelo ra ku xaviselana hi michini (MTS). Endlelo leri ri vuriwa roboto yo xaviselana kumbe mutsundzuxi wa ku cincana ka mali. Leswi i mimojula ya software leyi langutaka makete, yi humesa tioda ta mabindzu na ku lawula ku hetisisiwa ka tioda leti. Ku ni mixaka yimbirhi ya minongonoko ya ku xaviselana tirhoboto:

• “ku suka” na “ku ya” hi xiothomethi – va kota ku endla swiboho leswi tiyimeleke swo tiyimela eka ku xaviselana;
• leswi nyikaka muxavisi swikombiso swo pfula ntwanano hi voko, vona hi voxe a va rhumeli tioda.

Eka mhaka ya ku xaviselana ka algorithmic, ku tekeriwa enhlokweni ntsena muxaka wa 1 wa robot kumbe mutsundzuxi, naswona “ntirho wa yona lowukulu” i ku tirhisiwa ka tindlela toleto leti nga kotekiki loko ku xaviselana hi voko.

Nkwama wa Renaissance Institutiona Equlties i nkwama lowukulu wa phurayivhete lowu tirhisaka ku xaviselana ka algorithm. Yi pfuriwile e USA hi Renaissance Technologies LLC, leyi simekiweke hi 1982 hi James Harris Simons. Endzhakunyana phephahungu ra Financial Times ri vitane Simons “mutivi wa mabiliyoni wo tlhariha swinene”.

Xana tirhoboto to xavisa ti endliwa njhani?

Tiroboto leti tirhisiwaka eka ku xaviselana hi algorithm eka makete wa switoko i minongonoko yo hlawuleka ya khompyuta. Ku endliwa ka tona ku sungula, xo sungula, hi ku vonaka ka pulani leyi nga erivaleni ya mintirho hinkwayo leyi tirhoboto ti nga ta yi endla, ku katsa ni tindlela to endla swilo. Ntirho lowu muendli wa tiprogreme-muxavisi a langutaneke na wona i ku endla algorithm leyi tekelaka enhlokweni vutivi bya yena na leswi a swi tsakelaka hi munhu hi xiyexe. I ntiyiso leswaku swa laveka ku twisisa kahle ka ha ri emahlweni swilo hinkwaswo leswitsongo swa fambiselo leri endlaka leswaku ku cincana ku endliwa hi ku tirhisa michini. Hikwalaho, vaxavisi lava nga si sungulaka a va bumabumeriwi ku endla algorithm ya TC hi voxe. Eka ku tirhisiwa ka xithekiniki ka tirhoboto ta mabindzu, u fanele u tiva ririmi rin’we ra minongonoko. Tirhisa mql4, Python, C#, C++, Java, R, MathLab ku tsala minongonoko.
Vuswikoti byo endla minongonoko byi nyika vaxavisi swipfuno swo tala:

• vuswikoti byo tumbuluxa tidathabeyisi;
• tisisiteme to sungula na ku kambela;
• ku xopaxopa tindlela ta mpfumawulo wa le henhla;
• lulamisa swihoxo hi ku hatlisa.

Ku na tilayiburari to tala leti pfunaka swinene ta xihlovo lexi pfulekeke na tiphurojeke ta ririmi rin’wana na rin’wana. Yin’wana ya tiphurojeke letikulu ta mabindzu ya algorithm i QuantLib, leyi akiweke hi C++. Loko u lava ku hlanganisa hi ku kongoma eka Currenex, LMAX, Integral, kumbe vaphakeri van’wana va mali leyi nga ta tirhisiwa ku tirhisa tialgorithm ta mpfumawulo wa le henhla, u fanele ku va na vutshila byo tsala ti-API ta vuhlanganisi eka Java. Loko ku nga ri na vuswikoti byo endla minongonoko, swa koteka ku tirhisa minongonoko yo hlawuleka ya mabindzu ya algorithmic ku tumbuluxa tisisiteme to olova ta mabindzu ya michini. Swikombiso swa tipulatifomo to tano:

• TSLab leyi nga;
• whelthlab ya swikanyakanya;
• Muxavisi wa swilo swa le henhla;
• S#.Xitudiyo;
• tichati to tala;
• xitichi xa mabindzu.

Ku xaviselana ka algorithmic eka makete wa switoko

Timakete ta switoko na vumundzuku ti nyika swivandlanene swo tala swa tisisiteme ta xiothomethi, kambe ku xaviselana ka algorithm ku tolovelekile swinene exikarhi ka timali letikulu ku tlula exikarhi ka vavekisi va phurayivhete. Kuna tinxaka to hlaya ta algorithmic trading eka makete wa switoko:

• Endlelo leri simekiweke eka nxopaxopo wa xithekiniki. Yi tumbuluxiwile ku tirhisa ku pfumaleka ka vukorhokeri bya makete na swikombiso swo hlayanyana ku kuma mikhuva, ku fambafamba ka makete. Hakanyingi maqhinga lawa ya kongomisiwile eka ku vuyeriwa eka tindlela ta nxopaxopo wa xithekiniki wa xikhale.
• Ku xaviselana ka pair na basket. Endlelo ri tirhisa mpimo wa switirhisiwa swimbirhi kumbe ku tlula (xin’wana xa swona i “xiletelo”, i.e. ku cinca ko sungula ku humelela eka yona, ivi ku hoxiwa switirhisiwa swa vumbirhi na leswi landzelaka ehenhla) hi tiphesente ta le henhla swinene, kambe ku nga ringani na 1. Loko xichayachayana xi hambuka endleleni leyi nyikiweke, kumbexana u ta tlhelela eka ntlawa wakwe. Hi ku landzelela ku hambuka loku, algorithm yi nga xaviselana ni ku endla vuyelo eka n’wini wa yona.
• Ku endla vuxavisi. Leri i maqhinga man’wana lawa ntirho wa wona ku nga ku hlayisa mali ya makete. Leswaku nkarhi wihi na wihi muxavisi wa phurayivhete kumbe nkwama wa hedge a ta kota ku xava kumbe ku xavisa xitirhisiwa xo xaviselana. Vaendli va makete va nga ha tirhisa hambi ku ri vuyelo bya vona ku fikelela xilaveko xa switirhisiwa swo hambana-hambana ni vuyelo lebyi humaka eka ku cincana. Kambe leswi a swi siveli ku tirhisiwa ka tindlela to hlawuleka leti sekeriweke eka ku famba-famba loku hatlisaka ni datha ya makete.
• ku tsutsuma emahlweni. Tanihi xiphemu xa fambiselo ro tano, ku tirhisiwa switirhisiwa ku kambisisa mpimo wa ku xaviselana ni ku kuma tioda letikulu. Algorithm yi tekela enhlokweni leswaku tioda letikulu ti ta khoma nxavo naswona ti endla leswaku mabindzu lama hambaneke ma humelela hi ndlela leyi hambaneke. Hikwalaho ka rivilo ro xopaxopa datha ya makete eka tibuku ta tioda na tifeed, va ta hlangana na ku cincacinca, va ringeta ku tlula vatekaxiave van’wana, na ku amukela ku cincacinca kutsongo loko va endla tioda letikulu swinene.
• Ku lulamisa timhaka. Lexi i nxaviselano hi ku tirhisa switirhisiwa swa timali, ku yelana exikarhi ka swona ku le kusuhi na xin’we. Tanihi nawu, swichayachayana swo tano swi ni ku hambuka lokutsongo swinene. Sisiteme yi langutisisa ku cinca ka minxavo eka switirhisiwa leswi fambelanaka na ku endla matirhelo ya arbitrage ku ringanisa minxavo. Xikombiso: Ku tekiwa tinxaka ta 2 to hambana ta swiave swa khamphani yin’we, leswi cincaka hi ku fambisana na 100% wa ku yelana. Kumbe u teka swiave leswi fanaka, kambe eka timakete to hambana-hambana. Eka ku cincana kun’we, yi ta tlakuka / yi wa ka ha ri emahlweninyana ku tlula eka yin’wana. Loko u “khomile” nkarhi lowu hi ti 1, u nga pfula ti deals hi ti 2.
• Ku xaviselana ka ku cinca-cinca. Lowu i muxaka lowu rharhanganeke swinene wa ku xaviselana, lowu sekeriweke eka ku xava tinxaka to hambana ta swihlawulekisi na ku langutela ku tlakuka ka ku cincacinca ka xitirhisiwa xo karhi. Ku xaviselana loku ka algorithmic ku lava matimba yo tala ya khomphyuta na ntlawa wa vativi. Laha, mianakanyo leyinene ngopfu yi kambisisa switirho swo hambana-hambana, yi endla vuprofeta bya leswaku hi xihi xa swona lexi nga engetelaka ku cinca-cinca. Va veka tindlela ta vona to kambisisa eka tirhoboto, naswona va xava swilo leswi va nga swi hlawulaka eka switirho leswi hi nkarhi lowu faneleke.

Makhombo ya ku xaviselana ka algorithm

Nkucetelo wa ku xaviselana ka algorithmic wu tlakuke swinene eka minkarhi ya sweswinyana. Hi ntumbuluko, tindlela letintshwa to xavisa ti rhwala makhombo yo karhi lawa a ma nga languteriwanga khale. Mintirho ya HFT ngopfungopfu yi ta na makhombo lama lavaka ku tekeriwa enhlokweni.
Leswi nga ni khombo swinene loko u tirha hi ti- algorithm:

• Ku tirhisiwa ka nxavo hi ndlela yo biha. Ti algorithms tinga lulamisiwa kuva ti khumba hiku kongoma switirhisiwa ha xin’we. Vuyelo bya kona laha byi nga va ni khombo swinene. Hi 2013, hi siku ro sungula ra ku xaviselana eka makete wa misava hinkwayo wa BATS, ku vile na ku wa ka xiviri eka nkoka wa tisekhurithi ta khamphani. Hi tisekoni ta khume ntsena, nxavo wu hunguteke ku suka eka R15 ku ya eka tisente timbirhi ntsena. Xivangelo a ku ri ntirho wa roboto leyi, leyi a yi hleriwe hi vomu leswaku yi hunguta minxavo ya swiave. Pholisi leyi yi nga hambukisa vatekaxiave van’wana na ku soholota swinene xiyimo eka ku cincana.
• Ku huma ka mali yo tirha. Loko ku ri ni xiyimo lexi tshikilelaka emakete, lava hlanganyelaka lava tirhisaka tirhoboto va yimisa ku xaviselana. Tanihi leswi tioda to tala ti humaka eka vatsundzuxi va timovha, ku ni ku huma ka misava hinkwayo, loku hi ku hatlisa ku tisaka ehansi swikoxo hinkwaswo. Vuyelo bya ku cincana ko tano “swing” byi nga va lebyikulu swinene. Ku tlula kwalaho, ku huma ka mali leyi nga kona ku vanga ku chava lokukulu loku nga ta nyanyisa xiyimo xo tika.
• Ku cinca-cinca ku tlakuke swinene. Minkarhi yin’wana ku va ni ku cinca-cinca loku nga lavekiki ka nkoka wa nhundzu eka timakete hinkwato ta misava. Swi nga ha va ku tlakuka lokukulu ka minxavo kumbe ku wa lokukulu. Xiyimo lexi xi vuriwa ku tsandzeka ka xitshuketa. Hakanyingi xivangelo xa ku cinca-cinca i mahanyelo ya tirhoboto ta mpfumawulo lowukulu, hikuva xiphemu xa tona eka nhlayo hinkwayo ya lava hlanganyelaka emakete i xikulu swinene.
• Ku engeteleka ka swiendleko. Nhlayo leyikulu ya vatsundzuxi va michini yi fanele yi tshama yi ri karhi yi antswisa vuswikoti bya vona bya xithekiniki. Hikwalaho ka sweswo, pholisi ya tihakelo ya cinca, leswi, hi ntiyiso, swi nga vuyeriwiki vaxavisi.
• khombo ra ntirho. Nhlayo leyikulu ya tioda leti nghenaka hi nkarhi wun’we yi nga ha rhwala ngopfu tisevha ta vuswikoti lebyikulu. Hikwalaho, minkarhi yin’wana hi nkarhi wa nhlohlorhi ya mabindzu lama tirhaka, sisiteme yi tshika ku tirha, ku khuluka hinkwako ka xiphemu xa mali ku yimisiwa, naswona vatekaxiave va lahlekeriwa swinene.
• Level ya ku languteriwa ka makete ya hunguteka. Tirhoboto ti na nkucetelo lowukulu eka minxavo ya vuxavisi. Hikwalaho ka leswi, ku pakanisa ka ku vhumbha ka hunguteka naswona masungulo ya nxopaxopo wa xisekelo ma onhiwa. Nakambe vapfuni va timovha va tsona vaxavisi va ndhavuko minxavo leyinene.

Tirhoboto hakatsongotsongo ti onha vito ra vatekaxiave lava tolovelekeke va makete naswona leswi swi yisa eka ku ariwa loku heleleke ka matirhelo ya mavoko eka nkarhi lowu taka. Xiyimo lexi xi ta tiyisisa xiyimo xa sisiteme ya tialgorithm, leswi nga ta yisa eka ku tlakuka ka makhombo lama fambelanaka na tona.

Ku xaviselana ka Forex ka Algorithmic

Ku kula ka ku xaviselana ka mali ya le handle ka algorithm swi vangiwa ngopfu hi ku tirhisiwa ka maendlelo hi ku tirhisa michini na ku hunguteka ka nkarhi wo endla mabindzu ya mali ya le handle hi ku tirhisa tialgorithm ta software. Leswi swi tlhela swi hunguta ku durha ka matirhelo. Forex ngopfu-ngopfu yi tirhisa tirhoboto leti sekeriweke eka tindlela ta nxopaxopo wa xithekiniki. Naswona tanihileswi theminali leyi tolovelekeke swinene ku nga pulatifomo ya MetaTrader, ririmi ra minongonoko ra MQL leri nyikeriwaka hi vaendli va pulatifomo ri hundzuke ndlela leyi tolovelekeke swinene yo tsala tirhoboto.

Ku Xavisiwa ka Nhlayo

Ku xaviselana ka nhlayo i nkongomiso wa ku xaviselana, xikongomelo xa wona i ku vumba modele lowu hlamuselaka ku cinca-cinca ka nhundzu yo hambana ya swa timali naswona wu ku pfumelela ku endla vuprofeta lebyi kongomeke. Vaxavisi va nhlayo, lava tlhelaka va tiviwa tanihi vaxavisi va quantum, hi ntolovelo va dyondzekile swinene eka ntirho wa vona: vativi va ikhonomi, vativi va tinhlayo, vaendli va tiprogreme. Leswaku u va muxavisi wa quantum, u fanele u tiva hi xiringaniso swilo swa xisekelo swa tinhlayo ta tinhlayo ni swa ikhonomi.

Ku xaviselana ka algorithmic ka frequency yale henhla/ku xaviselana ka HFT

Lexi i xivumbeko lexi tolovelekeke ngopfu xa ku xaviselana hi xiothomethi. Xivumbeko xa endlelo leri hileswaku mabindzu ya nga endliwa hi rivilo lerikulu eka switirhisiwa swo hambana, laha xirhendzevutani xa ku tumbuluxa/ku pfala swiyimo xi hetisisiwaka ku nga si hela sekoni yin’we.

Ku cincana ka HFT ku tirhisa vuyelo lebyikulu bya tikhompyuta eka vanhu – rivilo ra mega-high.

Ku tshembiwa leswaku mutsari wa mianakanyo leyi i Stephen Sonson, loyi, swin’we na D. Whitcomb na D. Hawks, va endleke xitirhisiwa xo sungula xa misava hinkwayo xo xavisa hi ku tisungulela hi 1989 (Automatic Trading Desk). Hambileswi ku hluvukisiwa ka ximfumo ka thekinoloji ku sunguleke ntsena hi 1998, loko ku pfumeleriwa ku tirhisiwa ka tipulatifomo ta elektroniki eka tindhawu to cincana ta le Amerika.

Misinya ya milawu ya xisekelo ya ku xaviselana ka HFT

Ku xaviselana loku ku sekeriwe eka ti whale leti landzelaka:

• ku tirhisiwa ka tisisiteme ta thekinoloji ya le henhla ku hlayisa nkarhi wa ku hetisisiwa ka swiyimo eka xiyimo xa 1-3 wa timilisekondi;
• ku vuyeriwa eka ku cinca lokutsongo eka minxavo na margin;
• ku hetisisiwa ka mabindzu ya rivilo lerikulu ya xiyimo xa le henhla na vuyelo eka xiyimo xa le hansi xa xiviri, lexi minkarhi yin’wana xi nga ehansi ka sente (vuswikoti bya HFT byi tlula tindlela ta ndhavuko minkarhi yo tala);
• ku tirhisiwa ka tinxaka hinkwato ta mabindzu ya arbitrage;
• ku cinca-cinca ku endliwa hi ku helela hi siku ra ku xaviselana, vholumo ya mabindzu ya nkarhi wun’wana ni wun’wana yi nga fikelela makume ya magidi.

Maqhinga ya Mabindzu ya Frequency ya le Henhla

Laha u nga tirhisa maqhinga wahi na wahi ya ku xaviselana ya algorithmic, kambe hi nkarhi lowu fanaka u xaviselana hi rivilo leri nga fikeleriki hi vanhu. Hi leswi swikombiso swin’wana swa tindlela ta HFT:

• Ku tivisiwa ka swidziva leswi nga na mali ya le henhla. Thekinoloji leyi yi kongomisiwile eka ku kuma tioda leti fihliweke (“munyama”) kumbe ta xitalo hi ku pfula mabindzu lamatsongo ya swikambelo. Xikongomelo i ku lwisana ni ku famba-famba loku tiyeke loku endliwaka hi swidziva swa vholumo.
• Ku tumbuluxiwa ka makete wa swa elektroniki. Eka endlelo ro engetela mali leyi nga kona eka makete, vuyelo byi humelela hi ku tirhisa ku xaviselana endzeni ka ku hangalaka. Hi ntolovelo, loko u xaviselana eka xitolo xa switoko, ku hangalaka ku ta kula. Loko muendli wa makete a nga ri na tiklayenti leti nga hlayisaka mali leyi saleke, kutani vaxavisi va mikarhi ya le henhla va fanele ku tirhisa mali ya vona ku hakela mphakelo na xilaveko xa xitirhisiwa. Swicincana na ti-ECN swi ta nyika swihunguto eka matirhiselo ya mali tanihi hakelo.
• Ku tsutsuma emahlweni. Vito leri ri hundzuluxela tani hi “run forward.” Qhinga leri ri sekeriwe eka nxopaxopo wa tioda ta sweswi to xava na ku xavisa, mali leyi nga kona ya nhundzu na ntswalo wa xikarhi lowu pfulekeke. Nkoka wa endlelo leri i ku kuma tioda letikulu ivi u tiendlela letitsongo hi nxavo lowu tlakukekenyana. Endzhaku ka loko oda yi endliwile, algorithm yi tirhisa ku koteka lokukulu ka ku cinca-cinca ka nxavo ku rhendzela oda yin’wana leyikulu ku veka oda yin’wana ya le henhla.
• Ku Hlwela Ku Vulamulela. Qhinga leri ri tirhisa mfikelelo lowu tirhaka eka ku cincana ka datha hikwalaho ka ku va ekusuhi ka ndhawu na tisevha kumbe ku kumiwa ka vuhlanganisi byo kongoma byo durha eka tisayiti letikulu. Yi tala ku tirhisiwa hi vaxavisi lava titshegeke hi valawuri va mali.
• Ku lulamisiwa ka tinhlayo. Ndlela leyi ya ku xaviselana ka mikarhi ya le henhla yi sekeriwe eka ku kuma ku yelana ka switirhisiwa swo hambana exikarhi ka tipulatifomo kumbe swivumbeko leswi fambelanaka swa nhundzu (vumundzuku bya mpatswa wa mali na vaxavi va vona va spot, switirhisiwa leswi humaka eka swona na switoko). Mintirho yo tano hi ntolovelo yi endliwa hi tibangi ta phurayivhete, timali ta vuvekisi na vaxavisi van’wana lava nga na layisense.

Matirhelo ya high-frequency ya endliwa eka ti micro volumes, leti hakeriwaka hi nhlayo leyikulu ya mabindzu. Eka xiyimo lexi, vuyelo ni ku lahlekeriwa swi hatla swi lulamisiwa.

Nkatsakanyo wa minongonoko ya vaxavisi va algorithmic

Kuna xiphemu lexintsongo xa software leyi tirhisiwaka eka algorithmic trading na robot programming:

• TSlab. Software ya C# leyi endliweke eRhaxiya. Swi fambisana na vaxavisi vo tala va forex na switoko. Hikwalaho ka xifaniso xo hlawuleka xa xibokisana, yi ni xitirhisiwa xo olova swinene ni lexi olovaka ku xi dyondza. U nga tirhisa nongonoko mahala ku kambela ni ku antswisa fambiselo leri, kambe eka mabindzu ya xiviri u ta boheka ku xava xikhokhelo.
• Lab ya Rifuwo. Nongonoko lowu tirhisiwaka ku endla ti algorithms hi C#. Hi yona, u nga tirhisa layiburari ya Wealth Script ku tsala software ya mabindzu ya algorithmic, leyi olovisaka swinene endlelo ro khoda. U nga ha tlhela u hlanganisa switlhokovetselo leswi humaka eka swihlovo swo hambana-hambana eka nongonoko. Ku engetela eka backtesting, ku cincana ka xiviri ku nga tlhela ku humelela eka makete wa swa timali.
• r xitudiyo. Nongonoko wa xiyimo xa le henhla swinene wa ti quants (a wu ringanelanga lava sungulaka). Software yi hlanganisa tindzimi to hlayanyana, yin’wana ya tona yi tirhisa ririmi ro hlawuleka ra R eka ku lulamisiwa ka datha na nxaxamelo wa nkarhi. Tialgorithm na ti interfaces swi endliwa laha, swikambelo na optimization swi endliwa, tinhlayo na data yin’wana swinga kumiwa. R Studio i mahala, kambe yi kahle swinene. Nongonoko wu tirhisa tilayiburari to hambana-hambana leti akiweke endzeni, swikambelo, timodeli, na swin’wana.

Maqhinga ya ku xaviselana hi algorithmic

Algo trading yi na tindlela leti landzelaka:

• TWAP. Algorithm leyi yi tshamela ku pfula tioda hi nxavo wa kahle wa bid kumbe offer.
• maqhinga yo dlaya.  Algorithm yi lava ku xava lokukulu ka nhundzu hi minxavo ya xikarhi leyi pimiweke, hi ntolovelo yi tirhisiwa hi vatekaxiave lavakulu (tihakelo ta hedge na vaxavisi).
• VWAP. Algorithm yi tirhisiwa ku pfula swiyimo eka xiphemu xo ringana xa vholumo leyi nyikiweke eka nkarhi wo karhi, naswona nxavo a wu fanelanga ku va ehenhla ku tlula nxavo wa xikarhi lowu pimiweke eka ku sunguriwa.
• ku ceriwa ka data. I ku lavisisa swivumbeko leswintshwa swa tialgorithm letintshwa. Loko kungase sunguriwa xikambelo, kutlula 75% wa masiku ya vuhumelerisi akuri nhlengeleto wa data. Vuyelo bya ku lavisisa byi titshege ntsena hi tindlela ta xiphurofexinali ni leti nga ni vuxokoxoko. Ku lavisisa hi koxe ku lulamisiwa hi voko hi ku tirhisa tialgorithm to hambana-hambana.
• ntshava ya ayisi. Yi tirhisiwa ku endla tioda, nhlayo hinkwayo ya tona yi nga hundzi nhlayo leyi boxiweke eka tipharamitha. Eka ku cincana ko tala, algorithm leyi yi akiwile eka xisekelo xa sisiteme, naswona yi ku pfumelela ku boxa vholumo eka tipharamitha ta oda.
• maqhinga yo ringanyeta. Leyi i modele wa ntolovelo eka vaxavisi va phurayivhete lava lavaka ku kuma ntsengo wa kahle swinene wa ku xaviselana hi xikongomelo xo endla vuyelo lebyi landzelaka.

Vuleteri na tibuku ta ku xaviselana hi algorithmic

A wu nge kumi vutivi bya muxaka wolowo eka swirhendzevutana swa swikolo. Leyi i ndhawu leyitsongo swinene naswona yi kongomeke. Swi tika ku hlawula tidyondzo leti tshembekaka hakunene laha, kambe loko hi andlala, kutani vutivi bya nkoka lebyi landzelaka bya laveka ku nghenelela eka ku xaviselana ka algorithm:

• swikombiso swa tinhlayo swin’we ni swa ikhonomi;
• tindzimi ta minongonoko — Python, С++, MQL4 (ya Forex);
• vuxokoxoko mayelana na tikontiraka eka ku cincana na swihlawulekisi swa switirhisiwa (swihlawulekisi, vumundzuku, na swin’wana).

Nkongomiso lowu wu ta fanela ku wu tiva ngopfu-ngopfu hi wexe. Leswaku u hlaya tibuku leti dyondzisaka hi nhloko-mhaka leyi, u nga kambisisa tibuku:

• “Ku xaviselana ka Quantum” na “Ku xaviselana ka Algorithmic” – Ernest Chen;
• “Ku xaviselana ka algorithmic na ku fikelela hi ku kongoma eka ku cincana” – Barry Johnsen;
• “Maendlelo na tialgorithm ta tinhlayo ta swa timali” – Lyu Yu-Dau;
• “Endzeni ka bokisi ra ntima” – Rishi K. Narang;
• “Mabindzu na ku cincana: microstructure ya makete wa vatirhi” – Larry Harris.

Ndlela leyi humelerisaka swinene yo sungula endlelo ro dyondza i ku dyondza masungulo ya ku xaviselana ka switoko na nxopaxopo wa xithekiniki, ivi u xava tibuku ta ku xaviselana ka algorithmic. Nakambe swi fanele swi xiyiwa leswaku minkandziyiso yo tala ya xiphurofexinali yi nga kumeka ntsena hi Xinghezi.

Ku engetela eka tibuku leti nga ni xihlawuhlawu, swi ta tlhela swi pfuna ku hlaya tibuku tihi na tihi to cincana.

Mintsheketo leyi dumeke malunghana ni ku xaviselana hi algorithm

Vo tala va pfumela leswaku ku tirhisa ku xaviselana hi tirhoboto swi nga vuyerisa ntsena naswona vaxavisi a va fanelanga va endla nchumu nikatsongo. I ntiyiso leswaku a swi tano. Minkarhi hinkwayo swa laveka ku veka tihlo eka robot, ku yi endla kahle no yi lawula leswaku swihoxo na ku tsandzeka swi nga humeleli. Vanhu van’wana va ehleketa leswaku tirhoboto a ti nge swi koti ku endla mali. Lava i vanhu lava, swi nga ha endlekaka leswaku va tshame va hlangana ni tirhoboto ta xiyimo xa le hansi leti xavisiwaka hi vaxisi leswaku va ta xaviselana mali ya le handle. Ku ni tirhoboto ta xiyimo xa le henhla eka ku xaviselana ka mali leti nga endlaka mali. Kambe a ku na munhu loyi a nga ta ti xavisa, hikuva se ti tisa mali leyinene. Ku xaviselana eka xitolo xa switoko swi ni vuswikoti lebyikulu byo hola. Ku xaviselana ka algorithmic i ku humelela ka xiviri eka xiyenge xa ​​vuvekisi. Tirhoboto ti teka kwalomu ka ntirho wun’wana ni wun’wana wa siku na siku lowu a wu teka nkarhi wo tala.