Dagangan algo: intipatinya, strategi perdagangan dan risiko

АлготрейдингДругое

Pada masa ini, kebanyakan operasi pada pertukaran dijalankan menggunakan robot khas, di mana pelbagai algoritma dibenamkan. Taktik ini dipanggil perdagangan algoritma. Ini adalah trend beberapa dekad kebelakangan ini yang telah mengubah pasaran dalam banyak cara.

Apakah perdagangan algoritma?

Bentuk utama perdagangan algoritma ialah perdagangan HFT. Intinya adalah untuk menyelesaikan transaksi serta-merta. Dalam erti kata lain, jenis ini menggunakan kelebihan utamanya – kelajuan. Konsep perdagangan algoritma mempunyai dua definisi utama:

  • Dagangan algo. Autosistem yang boleh berdagang tanpa pedagang dalam algoritma yang diberikan kepadanya. Sistem ini diperlukan untuk menerima keuntungan langsung kerana analisis auto pasaran dan kedudukan pembukaan. Algoritma ini juga dipanggil “robot perdagangan” atau “penasihat”.
  • Perdagangan algoritma. Pelaksanaan pesanan besar di pasaran, apabila ia secara automatik dibahagikan kepada bahagian dan dibuka secara beransur-ansur mengikut peraturan yang ditentukan. Sistem tersebut digunakan untuk memudahkan kerja manual peniaga ketika melakukan transaksi. Sebagai contoh, jika ada tugas untuk membeli 100 ribu saham, dan anda perlu membuka kedudukan pada 1-3 saham pada masa yang sama, tanpa menarik perhatian dalam suapan pesanan.

Ringkasnya, perdagangan algoritma ialah automasi operasi harian yang dilakukan oleh pedagang, yang mengurangkan masa yang diperlukan untuk menganalisis maklumat saham, mengira model matematik dan menjalankan urus niaga. Sistem ini juga menghapuskan peranan faktor manusia dalam fungsi pasaran (emosi, spekulasi, “intuisi pedagang”), yang kadang-kadang menafikan bahkan keuntungan strategi yang paling menjanjikan.

Sejarah kemunculan perdagangan algoritma

1971 dianggap sebagai titik permulaan perdagangan algoritma (ia muncul serentak dengan sistem perdagangan automatik pertama NASDAQ). Pada tahun 1998, Suruhanjaya Sekuriti AS (SEC) secara rasmi membenarkan penggunaan platform dagangan elektronik. Kemudian persaingan sebenar teknologi tinggi bermula. Detik penting berikut dalam pembangunan perdagangan algoritma, yang patut disebut:

  • Awal tahun 2000an. Urus niaga automatik selesai dalam beberapa saat sahaja. Bahagian pasaran robot adalah kurang daripada 10%.
  • tahun 2009. Kelajuan pelaksanaan pesanan telah dikurangkan beberapa kali, mencapai beberapa milisaat. Bahagian pembantu perdagangan telah melonjak kepada 60%.
  • 2012 dan seterusnya. Ketidakpastian peristiwa di bursa telah membawa kepada sejumlah besar ralat dalam algoritma tegar kebanyakan perisian. Ini membawa kepada pengurangan jumlah dagangan automatik kepada 50% daripada jumlah keseluruhan. Teknologi kecerdasan buatan sedang dibangunkan dan sedang diperkenalkan.

Hari ini, perdagangan frekuensi tinggi masih relevan. Banyak operasi rutin (contohnya, penskalaan pasaran) dilakukan secara automatik, yang mengurangkan beban pedagang dengan ketara. Walau bagaimanapun, mesin itu masih belum dapat menggantikan sepenuhnya intelek yang hidup dan mengembangkan intuisi seseorang. Ini benar terutamanya apabila turun naik pasaran saham meningkat dengan kuat disebabkan oleh penerbitan berita antarabangsa ekonomi yang ketara. Dalam tempoh ini, sangat disyorkan untuk tidak bergantung pada robot.

Kelebihan dan keburukan perdagangan algoritma

Kelebihan algoritma adalah semua kelemahan perdagangan manual. Manusia mudah dipengaruhi oleh emosi, tetapi robot tidak. Robot akan berdagang dengan ketat mengikut algoritma. Jika perjanjian itu boleh membuat keuntungan pada masa hadapan, robot akan membawanya kepada anda. Juga, seseorang itu jauh dari sentiasa dapat menumpukan perhatian sepenuhnya pada tindakannya sendiri dan dari semasa ke semasa dia memerlukan rehat. Robot tidak mempunyai kekurangan seperti itu. Tetapi mereka mempunyai sendiri dan di antara mereka:

  • disebabkan pematuhan ketat kepada algoritma, robot tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berubah-ubah;
  • kerumitan perdagangan algoritma itu sendiri dan keperluan yang tinggi untuk penyediaan;
  • kesilapan algoritma yang diperkenalkan yang tidak dapat dikesan oleh robot itu sendiri (ini, sudah tentu, sudah menjadi faktor manusia, tetapi seseorang dapat mengesan dan membetulkan kesilapannya, sementara robot belum dapat melakukan ini).

Anda tidak seharusnya menganggap robot perdagangan sebagai satu-satunya cara yang mungkin untuk menjana wang daripada perdagangan, kerana keuntungan dagangan automatik dan perdagangan manual telah menjadi hampir sama sejak 30 tahun yang lalu.

Intipati perdagangan algoritma

Pedagang Algo (nama lain – peniaga kuantum) hanya menggunakan teori kebarangkalian bahawa harga jatuh dalam julat yang diperlukan. Pengiraan adalah berdasarkan siri harga sebelumnya atau beberapa instrumen kewangan. Peraturan akan berubah dengan perubahan dalam tingkah laku pasaran.
Dagangan algoPedagang algoritma sentiasa mencari ketidakcekapan pasaran, corak sebut harga berulang dalam sejarah, dan keupayaan untuk mengira sebut harga berulang masa hadapan. Oleh itu, intipati perdagangan algoritma terletak pada peraturan untuk memilih kedudukan terbuka dan kumpulan robot. Pilihannya boleh:

  • manual – pelaksanaan dijalankan oleh penyelidik berdasarkan model matematik dan fizikal;
  • automatik – diperlukan untuk penghitungan besar-besaran peraturan dan ujian dalam program;
  • genetik – di sini peraturan dibangunkan oleh program yang mempunyai unsur kecerdasan buatan.

Idea dan utopia lain tentang perdagangan algoritma adalah fiksyen. Robot pun tidak boleh “meramal” masa depan dengan jaminan 100%. Pasaran tidak boleh terlalu tidak cekap sehinggakan terdapat satu set peraturan yang digunakan untuk robot pada bila-bila masa, di mana sahaja. Dalam syarikat pelaburan besar yang menggunakan algoritma (contohnya, Renessaince Technology, Citadel, Virtu), terdapat ratusan kumpulan (keluarga) robot dagangan yang meliputi ribuan instrumen. Kaedah ini, yang merupakan kepelbagaian algoritma, yang membawa mereka keuntungan harian.

Jenis-jenis Algoritma

Algoritma ialah satu set arahan jelas yang direka untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam pasaran kewangan, algoritma pengguna dilaksanakan oleh komputer. Untuk membuat satu set peraturan, data tentang harga, volum dan masa pelaksanaan transaksi akan datang akan digunakan. Dagangan Algo dalam pasaran saham dan mata wang dibahagikan kepada empat jenis utama:

  • Statistik. Kaedah ini adalah berdasarkan analisis statistik menggunakan siri masa sejarah untuk mengenal pasti peluang dagangan.
  • Auto. Tujuan strategi ini adalah untuk mewujudkan peraturan yang membolehkan peserta pasaran mengurangkan risiko transaksi.
  • Eksekutif. Kaedah ini dicipta untuk melaksanakan tugas khusus yang berkaitan dengan membuka dan menutup pesanan perdagangan.
  • Lurus. Teknologi ini bertujuan untuk mendapatkan kelajuan maksimum akses ke pasaran dan mengurangkan kos kemasukan dan sambungan pedagang algoritma ke terminal dagangan.

Dagangan algoritma frekuensi tinggi boleh dipilih sebagai kawasan yang berasingan untuk perdagangan berjentera. Ciri utama kategori ini ialah kekerapan pembuatan pesanan yang tinggi: transaksi diselesaikan dalam milisaat. Pendekatan ini boleh memberikan manfaat yang besar, tetapi ia juga membawa risiko tertentu.

Dagangan Automatik: Robot dan Penasihat Pakar

Pada tahun 1997, penganalisis Tushar Chand dalam bukunya “Beyond Technical Analysis” (asalnya dipanggil “Beyond Technical Analysis”) mula-mula menggambarkan sistem perdagangan mekanikal (MTS). Sistem ini dipanggil robot dagangan atau penasihat urus niaga mata wang. Ini adalah modul perisian yang memantau pasaran, mengeluarkan pesanan perdagangan dan mengawal pelaksanaan pesanan ini. Terdapat dua jenis program perdagangan robot:

  • automatik “dari” dan “kepada” – mereka dapat membuat keputusan bebas bebas mengenai perdagangan;
  • yang memberi isyarat kepada pedagang untuk membuka perjanjian secara manual, mereka sendiri tidak menghantar pesanan.

Dalam kes perdagangan algoritma, hanya robot atau penasihat jenis pertama yang dipertimbangkan, dan “tugas super”nya ialah pelaksanaan strategi yang tidak mungkin apabila berdagang secara manual.

Dana Persamaan Institusi Renaissance ialah dana persendirian terbesar yang menggunakan perdagangan algoritma. Ia dibuka di Amerika Syarikat oleh Renaissance Technologies LLC, yang diasaskan pada tahun 1982 oleh James Harris Simons. The Financial Times kemudiannya memanggil Simons “jutawan paling bijak”.

Bagaimanakah robot dagangan dicipta?

Robot yang digunakan untuk perdagangan algoritma dalam pasaran saham adalah program komputer khusus. Pembangunan mereka bermula, pertama sekali, dengan penampilan rancangan yang jelas untuk semua tugas yang akan dilakukan oleh robot, termasuk strategi. Tugas yang dihadapi oleh pedagang pengaturcara adalah untuk mencipta algoritma yang mengambil kira pengetahuan dan keutamaan peribadinya. Sudah tentu, adalah perlu untuk memahami dengan jelas terlebih dahulu semua nuansa sistem yang mengautomasikan transaksi. Oleh itu, peniaga baru tidak disyorkan untuk mencipta algoritma TC sendiri. Untuk pelaksanaan teknikal robot dagangan, anda perlu mengetahui sekurang-kurangnya satu bahasa pengaturcaraan. Gunakan mql4, Python, C#, C++, Java, R, MathLab untuk menulis atur cara.
Dagangan algoKeupayaan untuk memprogramkan memberi pedagang banyak kelebihan:

  • keupayaan untuk mencipta pangkalan data;
  • sistem pelancaran dan ujian;
  • menganalisis strategi frekuensi tinggi;
  • betulkan ralat dengan cepat.

Terdapat banyak perpustakaan dan projek sumber terbuka yang sangat berguna untuk setiap bahasa. Salah satu projek perdagangan algoritma terbesar ialah QuantLib, dibina dalam C++. Jika anda perlu menyambung terus ke Currenex, LMAX, Integral atau penyedia kecairan lain untuk menggunakan algoritma frekuensi tinggi, anda mesti mahir dalam menulis API sambungan dalam Java. Sekiranya tiada kemahiran pengaturcaraan, adalah mungkin untuk menggunakan program dagangan algoritma khas untuk mencipta sistem perdagangan mekanikal yang mudah. Contoh platform sedemikian:

  • TSLab;
  • wheltlab;
  • Metatrader;
  • S#.Studio;
  • berbilang carta;
  • stesen perdagangan.

Dagangan algoritma dalam pasaran saham

Pasaran saham dan niaga hadapan menyediakan banyak peluang untuk sistem automatik, tetapi perdagangan algoritma adalah lebih biasa di kalangan dana besar berbanding di kalangan pelabur swasta. Terdapat beberapa jenis dagangan algoritma dalam pasaran saham:

  • Sistem berasaskan analisis teknikal. Dicipta untuk menggunakan ketidakcekapan pasaran dan beberapa penunjuk untuk mengenal pasti arah aliran, pergerakan pasaran. Selalunya strategi ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan daripada kaedah analisis teknikal klasik.
  • Perdagangan pasangan dan bakul. Sistem ini menggunakan nisbah dua atau lebih instrumen (salah satu daripadanya ialah “panduan”, iaitu perubahan pertama berlaku di dalamnya, dan kemudian instrumen ke-2 dan seterusnya ditarik ke atas) dengan peratusan yang agak tinggi, tetapi tidak sama dengan 1. Jika instrumen itu menyimpang dari laluan yang diberikan, dia mungkin akan kembali ke kumpulannya. Dengan menjejaki sisihan ini, algoritma boleh berdagang dan membuat keuntungan untuk pemiliknya.
  • Pembuatan pasaran. Ini adalah satu lagi strategi yang tugasnya adalah untuk mengekalkan kecairan pasaran. Supaya pada bila-bila masa peniaga persendirian atau dana lindung nilai boleh membeli atau menjual instrumen dagangan. Pembuat pasaran juga boleh menggunakan keuntungan mereka untuk memenuhi permintaan untuk pelbagai instrumen dan keuntungan daripada pertukaran. Tetapi ini tidak menghalang penggunaan strategi khas berdasarkan trafik pantas dan data pasaran.
  • lari depan. Sebagai sebahagian daripada sistem sedemikian, alat digunakan untuk menganalisis jumlah urus niaga dan mengenal pasti pesanan yang besar. Algoritma ini mengambil kira bahawa pesanan besar akan menahan harga dan menyebabkan dagangan bertentangan muncul dalam arah yang bertentangan. Disebabkan oleh kelajuan menganalisis data pasaran dalam buku pesanan dan suapan, mereka akan menghadapi turun naik, cuba mengatasi peserta lain dan menerima sedikit turun naik apabila melaksanakan pesanan yang sangat besar.
  • Timbangtara. Ini adalah urus niaga menggunakan instrumen kewangan, korelasi antara mereka adalah hampir satu. Sebagai peraturan, instrumen sedemikian mempunyai sisihan terkecil. Sistem memantau perubahan harga untuk instrumen berkaitan dan menjalankan operasi arbitraj untuk menyamakan harga. Contoh: 2 jenis saham berbeza dari syarikat yang sama diambil, yang berubah serentak dengan korelasi 100%. Atau ambil saham yang sama, tetapi dalam pasaran yang berbeza. Pada satu pertukaran, ia akan naik / turun sedikit lebih awal daripada yang lain. Setelah “menangkap” detik ini pada 1hb, anda boleh membuka tawaran pada 2hb.
  • Dagangan turun naik. Ini adalah jenis perdagangan yang paling kompleks, berdasarkan pembelian pelbagai jenis pilihan dan menjangkakan peningkatan dalam turun naik instrumen tertentu. Perdagangan algoritma ini memerlukan banyak kuasa pengkomputeran dan pasukan pakar. Di sini, minda terbaik menganalisis pelbagai instrumen, membuat ramalan tentang yang mana antaranya boleh meningkatkan turun naik. Mereka meletakkan mekanisme analisis mereka ke dalam robot, dan mereka membeli pilihan pada instrumen ini pada masa yang tepat.

Risiko perdagangan algoritma

Pengaruh perdagangan algoritma telah meningkat dengan ketara sejak kebelakangan ini. Sememangnya, kaedah dagangan baharu membawa risiko tertentu yang tidak dijangka sebelum ini. Transaksi HFT terutamanya datang dengan risiko yang perlu diambil kira.
Dagangan algoYang paling berbahaya apabila bekerja dengan algoritma:

  • Manipulasi harga. Algoritma boleh dikonfigurasikan untuk mempengaruhi instrumen individu secara langsung. Akibat di sini boleh menjadi sangat berbahaya. Pada tahun 2013, pada hari pertama dagangan di pasaran BATS global, terdapat penurunan nyata dalam nilai sekuriti syarikat. Hanya dalam 10 saat, harga turun daripada $15 kepada hanya beberapa sen. Sebabnya ialah aktiviti robot itu, yang sengaja diprogramkan untuk mengurangkan harga saham. Dasar ini boleh mengelirukan peserta lain dan sangat memesongkan keadaan di bursa.
  • Aliran keluar modal kerja. Sekiranya terdapat situasi tekanan dalam pasaran, peserta yang menggunakan robot menggantung dagangan. Memandangkan kebanyakan pesanan datang daripada penasihat automatik, terdapat aliran keluar global, yang serta-merta menurunkan semua sebut harga. Akibat daripada “ayunan” pertukaran sedemikian boleh menjadi sangat serius. Selain itu, pengaliran keluar mudah tunai menyebabkan panik yang meluas yang akan memburukkan lagi keadaan yang sukar.
  • Kemeruapan telah meningkat secara mendadak. Kadangkala terdapat turun naik yang tidak perlu dalam nilai aset di semua pasaran dunia. Ia boleh menjadi kenaikan mendadak dalam harga atau kejatuhan bencana. Keadaan ini dipanggil kegagalan mengejut. Selalunya punca turun naik adalah tingkah laku robot frekuensi tinggi, kerana bahagian mereka daripada jumlah peserta pasaran adalah sangat besar.
  • Peningkatan kos. Sebilangan besar perunding mekanikal perlu sentiasa meningkatkan keupayaan teknikal mereka. Akibatnya, dasar tarif berubah, yang tentunya tidak menguntungkan peniaga.
  • risiko operasi. Sebilangan besar pesanan masuk serentak boleh membebankan pelayan dengan kapasiti besar. Oleh itu, kadangkala semasa tempoh puncak perdagangan aktif, sistem tidak lagi berfungsi, semua aliran modal digantung, dan peserta mengalami kerugian besar.
  • Tahap kebolehramalan pasaran menurun. Robot mempunyai kesan yang besar terhadap harga transaksi. Oleh kerana itu, ketepatan ramalan dikurangkan dan asas analisis asas terjejas. Juga pembantu kereta menafikan peniaga tradisional harga yang baik.

Robot secara beransur-ansur memburukkan peserta pasaran biasa dan ini membawa kepada penolakan sepenuhnya terhadap operasi manual pada masa hadapan. Keadaan itu akan mengukuhkan kedudukan sistem algoritma, yang akan membawa kepada peningkatan risiko yang berkaitan dengannya.

Dagangan Forex Algoritma

Pertumbuhan perdagangan pertukaran mata wang asing algoritma adalah sebahagian besarnya disebabkan oleh automasi proses dan pengurangan masa untuk menjalankan urus niaga pertukaran asing menggunakan algoritma perisian. Ini juga mengurangkan kos operasi. Forex terutamanya menggunakan robot berdasarkan kaedah analisis teknikal. Dan oleh kerana terminal yang paling biasa ialah platform MetaTrader, bahasa pengaturcaraan MQL yang disediakan oleh pembangun platform telah menjadi kaedah yang paling biasa untuk menulis robot.

Perdagangan Kuantitatif

Dagangan kuantitatif ialah hala tuju perdagangan, yang tujuannya adalah untuk membentuk model yang menerangkan dinamik pelbagai aset kewangan dan membolehkan anda membuat ramalan yang tepat. Peniaga kuantiti, juga dikenali sebagai pedagang kuantum, biasanya berpendidikan tinggi dalam bidang mereka: ahli ekonomi, ahli matematik, pengaturcara. Untuk menjadi pedagang kuantum, anda mesti sekurang-kurangnya mengetahui asas statistik matematik dan ekonometrik.

Dagangan algoritma frekuensi tinggi/dagang HFT

Ini adalah bentuk perdagangan automatik yang paling biasa. Ciri kaedah ini ialah urus niaga boleh dilaksanakan pada kelajuan tinggi dalam pelbagai instrumen, di mana kitaran mencipta/menutup kedudukan diselesaikan dalam masa satu saat.

Transaksi HFT menggunakan kelebihan utama komputer berbanding manusia – kelajuan tinggi mega.

Adalah dipercayai bahawa pengarang idea itu ialah Stephen Sonson, yang, bersama D. Whitcomb dan D. Hawks, mencipta peranti dagangan automatik pertama di dunia pada tahun 1989 (Meja Dagangan Automatik). Walaupun pembangunan rasmi teknologi itu bermula hanya pada tahun 1998, apabila penggunaan platform elektronik di bursa Amerika telah diluluskan.

Prinsip asas perdagangan HFT

Perdagangan ini adalah berdasarkan paus berikut:

  • penggunaan sistem berteknologi tinggi mengekalkan tempoh pelaksanaan jawatan pada tahap 1-3 milisaat;
  • keuntungan daripada perubahan mikro dalam harga dan margin;
  • pelaksanaan urus niaga berkelajuan tinggi berskala besar dan keuntungan pada tahap sebenar terendah, yang kadangkala kurang daripada satu sen (potensi HFT adalah berkali ganda lebih besar daripada strategi tradisional);
  • penggunaan semua jenis transaksi timbang tara;
  • urus niaga dibuat dengan ketat semasa hari dagangan, jumlah urus niaga setiap sesi boleh mencecah puluhan ribu.

Perdagangan HFT

Strategi Dagangan Frekuensi Tinggi

Di sini anda boleh menggunakan mana-mana strategi perdagangan algoritma, tetapi pada masa yang sama berdagang pada kelajuan yang tidak boleh diakses oleh manusia. Berikut ialah beberapa contoh strategi HFT:

  • Pengenalpastian kumpulan dengan kecairan yang tinggi. Teknologi ini bertujuan untuk mengesan pesanan tersembunyi (“gelap”) atau pukal dengan membuka transaksi ujian kecil. Matlamatnya adalah untuk memerangi pergerakan kuat yang dihasilkan oleh kumpulan volum.
  • Penciptaan pasaran elektronik. Dalam proses meningkatkan kecairan dalam pasaran, keuntungan direalisasikan melalui dagangan dalam spread. Biasanya, apabila berdagang di bursa saham, spread akan melebar. Jika pembuat pasaran tidak mempunyai pelanggan yang boleh mengekalkan baki, maka peniaga frekuensi tinggi mesti menggunakan dana mereka sendiri untuk menampung bekalan dan permintaan instrumen. Bursa dan ECN akan memberikan diskaun ke atas perbelanjaan operasi sebagai ganjaran.
  • Berlari ke hadapan. Nama itu diterjemahkan sebagai “lari ke hadapan.” Strategi ini adalah berdasarkan analisis pesanan beli dan jual semasa, kecairan aset dan purata minat terbuka. Intipati kaedah ini adalah untuk mengesan pesanan besar dan meletakkan pesanan kecil anda sendiri pada harga yang lebih tinggi sedikit. Selepas pesanan dilaksanakan, algoritma menggunakan kebarangkalian tinggi turun naik harga di sekitar pesanan besar lain untuk menetapkan pesanan lain yang lebih tinggi.
  • Timbang Tara Tertunda. Strategi ini mengambil kesempatan daripada akses aktif untuk menukar data disebabkan oleh kedekatan geografi dengan pelayan atau pemerolehan sambungan langsung yang mahal ke tapak utama. Ia sering digunakan oleh pedagang yang bergantung pada pengawal selia mata wang.
  • Arbitraj statistik. Kaedah perdagangan frekuensi tinggi ini adalah berdasarkan mengenal pasti korelasi pelbagai instrumen antara platform atau bentuk aset yang sepadan (niaga hadapan pasangan mata wang dan rakan niaga spot, derivatif dan saham mereka). Urus niaga sedemikian biasanya dilakukan oleh bank swasta, dana pelaburan dan peniaga berlesen lain.

Operasi frekuensi tinggi dilakukan dalam jumlah mikro, yang diimbangi oleh sejumlah besar transaksi. Dalam kes ini, untung dan rugi segera ditetapkan.

Gambaran keseluruhan program untuk pedagang algoritma

Terdapat sebahagian kecil perisian yang digunakan untuk perdagangan algoritma dan pengaturcaraan robot:

  • TSlab. Perisian C# buatan Rusia. Serasi dengan kebanyakan broker forex dan saham. Terima kasih kepada gambarajah blok khas, ia mempunyai antara muka yang agak mudah dan mudah dipelajari. Anda boleh menggunakan program ini secara percuma untuk menguji dan mengoptimumkan sistem, tetapi untuk transaksi sebenar anda perlu membeli langganan.
  • WealthLab. Program yang digunakan untuk membangunkan algoritma dalam C#. Dengan itu, anda boleh menggunakan perpustakaan Skrip Kekayaan untuk menulis perisian dagangan algoritma, yang sangat memudahkan proses pengekodan. Anda juga boleh menyambung petikan daripada pelbagai sumber kepada program. Selain ujian belakang, urus niaga sebenar juga boleh berlaku dalam pasaran kewangan.
  • r studio. Program yang lebih maju untuk kuantiti (tidak sesuai untuk pemula). Perisian ini menyepadukan beberapa bahasa, salah satunya menggunakan bahasa R khas untuk pemprosesan data dan siri masa. Algoritma dan antara muka dicipta di sini, ujian dan pengoptimuman dijalankan, statistik dan data lain boleh diperolehi. R Studio adalah percuma, tetapi ia agak serius. Program ini menggunakan pelbagai perpustakaan terbina dalam, penguji, model, dll.

Strategi untuk perdagangan algoritma

Dagangan Algo mempunyai strategi berikut:

  • TWAP. Algoritma ini kerap membuka pesanan pada harga bida atau tawaran terbaik.
  • strategi pelaksanaan.  Algoritma memerlukan pembelian besar aset pada harga purata wajaran, biasanya digunakan oleh peserta yang besar (dana lindung nilai dan broker).
  • VWAP. Algoritma digunakan untuk membuka kedudukan dalam bahagian yang sama dengan volum tertentu dalam tempoh masa tertentu, dan harga tidak boleh lebih tinggi daripada harga purata wajaran semasa pelancaran.
  • perlombongan data. Ia adalah carian untuk corak baharu untuk algoritma baharu. Sebelum permulaan ujian, lebih daripada 75% tarikh pengeluaran adalah pengumpulan data. Hasil carian hanya bergantung pada kaedah profesional dan terperinci. Carian itu sendiri dikonfigurasikan secara manual menggunakan pelbagai algoritma.
  • gunung ais. Digunakan untuk membuat pesanan, jumlah bilangan yang tidak melebihi bilangan yang dinyatakan dalam parameter. Pada banyak pertukaran, algoritma ini dibina ke dalam teras sistem, dan ia membolehkan anda menentukan volum dalam parameter pesanan.
  • strategi spekulatif. Ini adalah model standard untuk pedagang persendirian yang ingin mendapatkan harga terbaik yang mungkin untuk berdagang dengan tujuan untuk membuat keuntungan seterusnya.

Strategi untuk perdagangan algoritma

Latihan dan buku tentang perdagangan algoritma

Anda tidak akan mendapat pengetahuan seperti itu dalam kalangan sekolah. Ini adalah kawasan yang sangat sempit dan khusus. Sukar untuk memilih kajian yang benar-benar boleh dipercayai di sini, tetapi jika kita umumkan, maka pengetahuan utama berikut diperlukan untuk terlibat dalam perdagangan algoritma:

  • model matematik serta ekonomi;
  • bahasa pengaturcaraan — Python, С++, MQL4 (untuk Forex);
  • maklumat tentang kontrak mengenai pertukaran dan ciri instrumen (opsyen, niaga hadapan, dsb.).

Arah ini perlu dikuasai terutamanya oleh anda sendiri. Untuk membaca kesusasteraan pendidikan mengenai topik ini, anda boleh mempertimbangkan buku:

  • “Perdagangan Kuantum” dan “Perdagangan Algoritma” – Ernest Chen;
  • “Perdagangan algoritma dan akses terus ke bursa” – Barry Johnsen;
  • “Kaedah dan algoritma matematik kewangan” – Lyu Yu-Dau;
  • “Di dalam kotak hitam” – Rishi K. Narang;
  • “Perdagangan dan pertukaran: struktur mikro pasaran untuk pengamal” – Larry Harris.

Cara paling produktif untuk memulakan proses pembelajaran ialah mempelajari asas perdagangan saham dan analisis teknikal, dan kemudian membeli buku mengenai perdagangan algoritma. Ia juga harus diperhatikan bahawa kebanyakan penerbitan profesional hanya boleh didapati dalam bahasa Inggeris.

Selain buku dengan berat sebelah, ia juga berguna untuk membaca sebarang literatur pertukaran.

Mitos terkenal tentang perdagangan algoritma

Ramai yang percaya bahawa menggunakan perdagangan robot hanya boleh menguntungkan dan peniaga tidak perlu melakukan apa-apa sama sekali. Sudah tentu tidak. Ia sentiasa perlu untuk memantau robot, mengoptimumkannya dan mengawalnya supaya ralat dan kegagalan tidak berlaku. Sesetengah orang berfikir robot tidak boleh membuat wang. Ini adalah orang yang, kemungkinan besar, pernah menemui robot berkualiti rendah yang dijual oleh penipu untuk transaksi pertukaran asing. Terdapat robot berkualiti dalam perdagangan mata wang yang boleh menghasilkan wang. Tetapi tiada siapa yang akan menjualnya, kerana mereka sudah membawa wang yang baik. Berdagang di bursa saham mempunyai potensi besar untuk memperoleh pendapatan. Dagangan algoritma adalah satu kejayaan sebenar dalam bidang pelaburan. Robot mengambil alih hampir setiap tugas sehari-hari yang dahulunya mengambil banyak masa.

opexflow
Rate author
Add a comment