Trádáil Algo: a bunúsach, straitéisí trádála agus rioscaí

Faoi láthair, déantar an chuid is mó d’oibríochtaí ar mhalartuithe ag baint úsáide as robots speisialta, ina bhfuil halgartaim éagsúla leabaithe. Tugtar trádáil algartamaíoch ar an tactic seo. Is treocht é seo le blianta beaga anuas a d’athraigh an margadh ar go leor bealaí.

Cad is trádáil algartamaíoch ann?

Is é an príomhfhoirm de thrádáil algartamach ná trádáil HFT. Is é an pointe ná an t-idirbheart a chríochnú láithreach. I bhfocail eile, úsáideann an cineál seo a phríomhbhuntáiste – luas. Tá dhá phríomh-shainmhíniú ag coincheap na trádála algartamacha:

• Trádála Algo. Uathchóras is féidir a thrádáil gan trádálaí san algartam a thugtar dó. Tá an córas riachtanach chun brabús díreach a fháil mar gheall ar uath-anailís ar an margadh agus ar shuíomhanna oscailte. Tugtar “róbat trádála” nó “comhairleoir” ar an algartam seo freisin.
• Trádáil algartameach. Orduithe móra a fhorghníomhú sa mhargadh, nuair a roinntear iad go huathoibríoch i gcodanna agus go n-osclaítear iad de réir a chéile de réir na rialacha sonraithe. Úsáidtear an córas chun obair láimhe trádálaithe a éascú agus iad i mbun idirbheart. Mar shampla, má tá tasc a cheannach 100,000 scaireanna, agus is gá duit a poist a oscailt ar 1-3 scaireanna ag an am céanna, gan aird a mhealladh sa bheathú ordú.

Chun é a chur go simplí, is éard atá i gceist le trádáil algartamaíoch ná uathoibriú oibríochtaí laethúla a dhéanann trádálaithe, rud a laghdaíonn an t-am a theastaíonn chun faisnéis stoic a anailísiú, samhlacha matamaitice a ríomh, agus idirbhearta a sheoladh. Baineann an córas freisin le ról an fachtóir daonna i bhfeidhmiú an mhargaidh (mothúcháin, tuairimíocht, “intuition trádálaí”), a negates uaireanta fiú an brabúsacht na straitéise is bisiúla.

Stair theacht chun cinn na trádála algartam

Meastar gurb é 1971 an pointe tosaigh don trádáil algartamaíoch (bhí sé le feiceáil ag an am céanna leis an gcéad chóras trádála uathoibríoch NASDAQ). I 1998, d’údaraigh Coimisiún Urrúis na SA (SEC) go hoifigiúil úsáid a bhaint as ardáin trádála leictreonaí. Ansin thosaigh fíor-iomaíocht na dteicneolaíochtaí ard. Na chuimhneacháin shuntasacha seo a leanas i bhforbairt trádála algartamacha, is fiú a lua:

• 2000í luatha. Críochnaíodh idirbhearta uathoibrithe i gceann cúpla soicind. Bhí sciar den mhargadh de robots níos lú ná 10%.
• bhliain 2009. Laghdaíodh luas forghníomhaithe ordaithe arís agus arís eile, ag teacht ar roinnt milleasoicindí. Tá sciar na gcúntóirí trádála skyrocketed go 60%.
• 2012 agus ina dhiaidh sin. Mar gheall ar dothuarthacht na n-imeachtaí ar na malartuithe tá líon mór earráidí i halgartaim dochta an chuid is mó de na bogearraí. Mar thoradh air seo laghdaíodh an méid trádála uathoibrithe go 50% den iomlán. Tá teicneolaíocht na hintleachta saorga á forbairt agus á tabhairt isteach.

Sa lá atá inniu ann, tá trádáil ard-minicíochta fós ábhartha. Déantar go leor gnáthoibríochtaí (mar shampla, scálú an mhargaidh) go huathoibríoch, rud a laghdaíonn go mór an t-ualach ar thrádálaithe. Mar sin féin, níl an meaisín fós in ann intleacht bheo agus intuition forbartha duine a athsholáthar go hiomlán. Tá sé seo fíor go háirithe nuair a thagann méadú mór ar luaineacht an stoicmhargaidh mar gheall ar fhoilsiú nuacht eacnamaíoch idirnáisiúnta suntasach. Le linn na tréimhse seo, moltar go mór gan a bheith ag brath ar robots.

Buntáistí agus míbhuntáistí a bhaineann le trádáil algartam

Is iad na buntáistí a bhaineann leis an algartam go léir na míbhuntáistí a bhaineann le trádáil láimhe. Bíonn tionchar go héasca ag mothúcháin ar dhaoine, ach níl róbait. Déanfaidh an robot trádáil go docht de réir an algartam. Más féidir leis an margadh brabús a dhéanamh sa todhchaí, tabharfaidh an róbat chugat é. Chomh maith leis sin, tá duine i bhfad ó bheith in ann díriú go hiomlán ar a ghníomhartha féin agus ó am go chéile bíonn scíth ag teastáil uaidh. Níl easnaimh den sórt sin ag robots. Ach tá a gcuid féin acu agus ina measc:

• mar gheall ar chloí go docht le halgartaim, ní féidir leis an róbat oiriúnú do choinníollacha athraitheacha an mhargaidh;
• castacht na trádála algartamacha féin agus ceanglais arda maidir le hullmhú;
• earráidí na n-halgartaim a tugadh isteach nach bhfuil an robot féin in ann a bhrath (tá sé seo, ar ndóigh, ina fhachtóir daonna cheana féin, ach is féidir le duine a chuid earráidí a bhrath agus a cheartú, cé nach bhfuil robots fós in ann é seo a dhéanamh).

Níor cheart duit smaoineamh ar robots trádála mar an t-aon bhealach is féidir chun airgead a dhéanamh ar thrádáil, toisc go bhfuil brabúsacht trádála uathoibríoch agus trádála láimhe beagnach mar an gcéanna le 30 bliain anuas.

An croílár na trádála algartam

Ní úsáideann trádálaithe algo (ainm eile – trádálaithe chandamach) ach teoiric na dóchúlachta go dtagann praghsanna laistigh den raon riachtanach. Tá an ríomh bunaithe ar an tsraith praghsanna roimhe sin nó ar roinnt ionstraimí airgeadais. Athrófar na rialacha le hathruithe ar iompar an mhargaidh.
Tá trádálaithe algartamacha i gcónaí ag lorg neamhéifeachtúlachtaí margaidh, patrúin athfhriotail athfhillteacha sa stair, agus an cumas chun comharthaí athfhriotail athfhillteacha sa todhchaí a ríomh. Dá bhrí sin, luíonn bunbhrí na trádála algartamacha sna rialacha maidir le poist oscailte agus grúpaí robots a roghnú. Is féidir leis an rogha a bheith:

• lámhleabhar – déanann an taighdeoir an forghníomhú ar bhonn samhlacha matamaitice agus fisiceacha;
• uathoibríoch – riachtanach le haghaidh oll-áirimh na rialacha agus na dtástálacha laistigh den chlár;
• géiniteach – anseo déantar na rialacha a fhorbairt ag clár a bhfuil gnéithe den hintleachta saorga aige.

Is ficsean iad smaointe agus utopias eile maidir le trádáil algartam. Ní féidir le róbait fiú an todhchaí a “thuar” le ráthaíocht 100%. Ní féidir leis an margadh a bheith chomh mí-éifeachtach sin go bhfuil sraith rialacha ann a bhaineann le róbait, am ar bith, áit ar bith. I gcuideachtaí infheistíochta móra a úsáideann halgartaim (mar shampla, Renessance Technology, Citadel, Virtu), tá na céadta grúpaí (teaghlaigh) de robots trádála a chlúdaíonn na mílte ionstraimí. Is é an modh seo, atá ina halgartaim a éagsúlú, a thugann brabús laethúil dóibh.

Cineálacha halgartaim

Is éard is algartam ann ná sraith treoracha soiléire atá deartha chun tasc sonrach a dhéanamh. Sa mhargadh airgeadais, déanann ríomhairí algartaim úsáideora a fhorghníomhú. Chun sraith rialacha a chruthú, úsáidfear sonraí maidir le praghas, méid agus am forghníomhaithe idirbheart sa todhchaí. Tá trádáil Algo sna margaí stoc agus airgeadra roinnte ina cheithre phríomhchineál:

• Staidrimh. Tá an modh seo bunaithe ar anailís staitistiúil ag baint úsáide as sraitheanna ama stairiúla chun deiseanna trádála a aithint.
• Auto. Is é cuspóir na straitéise seo rialacha a chruthú a cheadóidh do rannpháirtithe sa mhargadh riosca na n-idirbheart a laghdú.
• Feidhmeannach. Cruthaíodh an modh seo chun tascanna sonracha a dhéanamh a bhaineann le horduithe trádála a oscailt agus a dhúnadh.
• Díreach. Tá an teicneolaíocht seo dírithe ar an luas uasta rochtana ar an margadh a fháil agus costas iontrála agus nasc trádálaithe algartamacha leis an gcríochfort trádála a laghdú.

Is féidir trádáil algartamaíoch ardmhinicíochta a shonrú mar limistéar ar leith le haghaidh trádála meicnithe. Is é príomhghné an chatagóir seo minicíocht ard cruthú orduithe: críochnaítear idirbhearta i milleasoicindí. Is féidir leis an gcur chuige seo buntáistí móra a sholáthar, ach tá rioscaí áirithe ag baint leis freisin.

Trádáil Uathoibrithe: Róbait agus Comhairleoirí Saineolaithe

I 1997, chuir an t-anailísí Tushar Chand síos ar an gcóras trádála meicniúil (MTS) den chéad uair ina leabhar “Beyond Technical Analysis” (ar a dtugtar “Beyond Technical Analysis) ar dtús). Tugtar robot trádála nó comhairleoir ar idirbhearta airgeadra ar an gcóras seo. Is modúil bogearraí iad seo a dhéanann monatóireacht ar an margadh, a eisíonn orduithe trádála agus a rialaíonn forghníomhú na n-orduithe sin. Tá dhá chineál clár trádála robot ann:

• uathoibrithe “ó” agus “go” – tá siad in ann cinntí neamhspleácha neamhspleácha a dhéanamh maidir le trádáil;
• a thugann comharthaí don trádálaí margadh a oscailt de láimh, ní sheolann siad féin orduithe.

I gcás trádála algartamacha, ní mheastar ach an 1ú cineál róbat nó comhairleoir, agus is é an “tasc sármhaith” atá aige ná na straitéisí sin a chur i bhfeidhm nach féidir agus tú ag trádáil de láimh.

Is é Ciste Cothromais Institutiona Renaissance an ciste príobháideach is mó a úsáideann trádáil algartamaíoch. D’oscail Renaissance Technologies LLC é i SAM, a bhunaigh James Harris Simons i 1982. D’iarr an Financial Times ar Simons “an billiúnaí is cliste”.

Conas a chruthaítear robots trádála?

Is cláir ríomhaireachta speisialaithe iad robots a úsáidtear le haghaidh trádála algartamacha sa stocmhargadh. Tosaíonn a bhforbairt, ar an gcéad dul síos, le cuma plean soiléir do na tascanna go léir a dhéanfaidh robots, lena n-áirítear straitéisí. Is é an tasc atá os comhair ríomhchláraitheoir-trádálaí algartam a chruthú a chuireann a chuid eolais agus roghanna pearsanta san áireamh. Ar ndóigh, is gá a thuiscint go soiléir roimh ré go léir an nuances an chórais a uathoibriú idirbhearta. Dá bhrí sin, ní mholtar do thrádálaithe novice an algartam TC a chruthú ar a gcuid féin. Chun robots trádála a chur i bhfeidhm go teicniúil, ní mór duit teanga cláir amháin ar a laghad a bheith ar eolas agat. Úsáid mql4, Python, C#, C++, Java, R, MathLab chun cláir a scríobh.
Tugann an cumas ríomhchlárú go leor buntáistí do thrádálaithe:

• an cumas bunachair shonraí a chruthú;
• córais seolta agus tástála;
• anailís a dhéanamh ar straitéisí ard-minicíochta;
• earráidí a shocrú go tapa.

Tá go leor leabharlann agus tionscadal foinse oscailte an-úsáideach ann do gach teanga. Ar cheann de na tionscadail trádála algartamacha is mó tá QuantLib, a tógadh i C ++. Más gá duit nascadh go díreach le Currenex, LMAX, Integral, nó soláthraithe leachtachta eile chun halgartaim ard-minicíochta a úsáid, caithfidh tú a bheith inniúil ar APIanna nasc a scríobh i Java. In éagmais scileanna ríomhchlárúcháin, is féidir cláir trádála algartamacha speisialta a úsáid chun córais trádála meicniúla simplí a chruthú. Samplaí d’ardáin dá leithéid:

• TSLab;
• saotharlann whelth;
• Metatrader;
• S#.Studio;
• ilchairteacha;
• trádmharc.

Trádála algartamacha i margadh an stoc

Soláthraíonn na margaí stoic agus todhchaíochtaí neart deiseanna do chórais uathoibrithe, ach tá trádáil algartamach níos coitianta i measc cistí móra ná i measc infheisteoirí príobháideacha. Tá roinnt cineálacha trádála algartamacha sa stocmhargadh:

• Córas bunaithe ar anailís theicniúil. Cruthaithe chun neamhéifeachtúlachtaí margaidh agus roinnt táscairí a úsáid chun treochtaí, gluaiseachtaí margaidh a aithint. Go minic tá an straitéis seo dírithe ar leas a bhaint as modhanna anailíse teicniúla clasaiceach.
• Trádáil péire agus ciseán. Úsáideann an córas cóimheas de dhá ionstraim nó níos mó (is “treoir” ceann amháin acu, i.e. tarlaíonn na chéad athruithe air, agus ansin tarraingítear suas an 2ú ionstraim agus ionstraimí ina dhiaidh sin) le céatadán sách ard, ach níl sé cothrom le 1. Má chlaonann an uirlis ó bhealach áirithe, is dócha go bhfillfidh sé ar a ghrúpa. Trí an diall seo a rianú, is féidir leis an algartam trádáil agus brabús a dhéanamh don úinéir.
• Déanamh margaidh. Is straitéis eile í seo a bhfuil sé mar chúram uirthi leachtacht an mhargaidh a choinneáil. Ionas go bhféadfadh trádálaí príobháideach nó ciste fálaithe ionstraim trádála a cheannach nó a dhíol am ar bith. Is féidir le déantóirí margaidh fiú a gcuid brabúis a úsáid chun freastal ar an éileamh ar ionstraimí éagsúla agus brabús a bhaint as an malartú. Ach ní chuireann sé seo cosc ​​​​ar úsáid straitéisí speisialta bunaithe ar thrácht tapa agus sonraí margaidh.
• tosaigh ag rith. Mar chuid de chóras den sórt sin, úsáidtear uirlisí chun anailís a dhéanamh ar líon na n-idirbheart agus chun orduithe móra a aithint. Cuireann an algartam san áireamh go gcoimeádfaidh orduithe móra an praghas agus go n-eascróidh ceirdeanna eile sa treo eile. Mar gheall ar an luas a bhaineann le hanailís a dhéanamh ar shonraí an mhargaidh i leabhair ordaithe agus i bhfothaí, tiocfaidh siad ar luaineacht, déanfaidh siad iarracht sárobair a dhéanamh ar rannpháirtithe eile, agus ní ghlacfaidh siad ach beagán luaineachta agus orduithe an-mhóra á ndéanamh acu.
• Eadrána. Is idirbheart é seo a úsáideann ionstraimí airgeadais, tá an comhghaol eatarthu gar do cheann amháin. De ghnáth, tá na diallais is lú ag ionstraimí den sórt sin. Déanann an córas monatóireacht ar athruithe praghais le haghaidh ionstraimí gaolmhara agus déanann sé oibríochtaí eadrána chun praghsanna a chomhionannú. Sampla: Tógtar 2 chineál scaireanna éagsúla den chuideachta chéanna, a athraíonn go sioncrónach le comhghaol 100%. Nó na scaireanna céanna a ghlacadh, ach i margaí éagsúla. Ar mhalartú amháin, ardóidh / titim beagán níos luaithe ná ar an taobh eile. Tar éis “gafa” an nóiméad seo ar an 1ú, is féidir leat margaí a oscailt ar an 2ú.
• Trádáil luaineachta. Is é seo an cineál trádála is casta, bunaithe ar cheannach cineálacha éagsúla roghanna agus ag súil le méadú ar luaineacht ionstraim áirithe. Éilíonn an trádáil algartamach seo go leor cumhachta ríomhaireachta agus foireann saineolaithe. Anseo, déanann na daoine is fearr anailís ar ionstraimí éagsúla, ag déanamh tuar faoi cé acu díobh a fhéadfaidh luaineacht a mhéadú. Cuireann siad a meicníochtaí anailíse i robots, agus ceannaíonn siad roghanna ar na hionstraimí seo ag an am ceart.

Rioscaí a bhaineann le trádáil algartam

Tá méadú suntasach tagtha ar thionchar na trádála algartamacha le blianta beaga anuas. Ar ndóigh, bíonn rioscaí áirithe ag baint le modhanna trádála nua nach rabhthas ag súil leo roimhe seo. Tagann idirbhearta HFT go háirithe le rioscaí nach mór a chur san áireamh.
Na cinn is contúirtí agus tú ag obair le halgartaim:

• Ionramháil praghais. Is féidir halgartaim a chumrú chun tionchar díreach a bheith acu ar ionstraimí aonair. Is féidir leis na hiarmhairtí anseo a bheith an-chontúirteach. In 2013, ar an 1ú lá trádála ar mhargadh domhanda BATS, bhí titim fíor i luach urrús na cuideachta. I díreach 10 soicind, thit an praghas ó $15 go díreach cúpla cent. Ba é an chúis ná gníomhaíocht an robot, a cláraíodh d’aon ghnó chun praghsanna scaireanna a laghdú. Is féidir leis an mbeartas seo rannpháirtithe eile a chur amú agus an cás ar an malartú a shaobhadh go mór.
• Eis-sreabhadh caipitil oibre. Má bhíonn staid struis sa mhargadh, cuireann rannpháirtithe a úsáideann robots an trádáil ar fionraí. Ós rud é go dtagann an chuid is mó de na horduithe ó chomhairleoirí uathoibríoch, tá eis-sreabhadh domhanda ann, rud a thugann síos láithreach gach Sleachta. Is féidir iarmhairtí “swing” malairte den sórt sin a bheith an-tromchúiseach. Ina theannta sin, tá eis-sreabhadh leachtachta ina chúis le scaoll forleathan a dhéanfaidh an staid dheacair níos measa.
• Tá méadú mór tagtha ar luaineacht. Uaireanta bíonn luaineachtaí neamhriachtanacha i luach na sócmhainní i margaí domhanda ar fad. Féadfaidh sé a bheith ina ardú géar i bpraghsanna nó titim tubaisteach. Teip tobann a thugtar ar an gcás seo. Go minic is é an chúis atá leis na luaineachtaí ná iompar robots ard-minicíochta, toisc go bhfuil a sciar de líon iomlán na rannpháirtithe sa mhargadh an-mhór.
• Costais a mhéadú. Ní mór do líon mór comhairleoirí meicniúla a gcumas teicniúil a fheabhsú i gcónaí. Mar thoradh air sin, tá an polasaí taraife ag athrú, rud nach bhfuil, ar ndóigh, chun leasa na trádálaithe.
• riosca oibriúcháin. Is féidir le líon mór orduithe a thagann isteach go comhuaineach ró-ualú a dhéanamh ar fhreastalaithe a bhfuil toilleadh ollmhór acu. Dá bhrí sin, uaireanta le linn buaicthréimhse na trádála gníomhach, scoireann an córas de bheith ag feidhmiú, cuirtear gach sreabhadh caipitil ar fionraí, agus tabhaíonn rannpháirtithe caillteanais mhóra.
• Laghdaíonn leibhéal intuarthacht an mhargaidh. Bíonn tionchar suntasach ag robots ar phraghsanna idirbheart. Mar gheall air seo, laghdaítear cruinneas na réamhaisnéise agus baintear an bonn de bhunús na hanailíse bunúsacha. Chomh maith leis sin baintear cúntóirí gluaisteán trádálaithe traidisiúnta praghsanna maithe.

De réir a chéile bíonn róbait ag déanamh neamhairde de ghnáth-rannpháirtithe an mhargaidh agus dá bharr sin diúltaítear go hiomlán d’oibríochtaí láimhe sa todhchaí. Neartóidh an staid suíomh an chórais halgartaim, rud a fhágann go dtiocfaidh méadú ar na rioscaí a bhaineann leo.

Trádála Algartam Forex

Tá fás na trádála malairte eachtraí algartamacha den chuid is mó mar gheall ar uathoibriú próisis agus laghdú ar an am chun idirbhearta malairte eachtraí a dhéanamh ag baint úsáide as halgartaim bogearraí. Laghdaíonn sé seo costais oibriúcháin freisin. Úsáideann Forex robots go príomha bunaithe ar mhodhanna anailíse teicniúla. Agus ós rud é gurb é an t-ardán MetaTrader an críochfort is coitianta, is é an teanga cláir MQL a sholáthraíonn forbróirí an ardáin an modh is coitianta chun robots a scríobh.

Trádáil Chainníochtúil

Is éard is trádáil chainníochtúil ann ná treo na trádála, agus is é an cuspóir atá leis samhail a fhoirmiú a chuireann síos ar dhinimic na sócmhainní airgeadais éagsúla agus a ligeann duit réamhaisnéisí cruinne a dhéanamh. Is gnách go mbíonn ardoideachas ag trádálaithe cainníochta, ar a dtugtar trádálaithe chandamach freisin, ina réimse: eacnamaithe, matamaiticeoirí, ríomhchláraitheoirí. Chun a bheith i do thrádálaí chandamach, ní mór duit ar a laghad a bheith eolach ar bhunghnéithe staitisticí matamaitice agus eacnaiméadrachta.

Trádáil algartamaíoch ardmhinicíochta/trádáil HFT

Is é seo an cineál trádála uathoibrithe is coitianta. Gné den mhodh seo is ea gur féidir idirbhearta a dhéanamh ar ardluas in ionstraimí éagsúla, ina gcuirtear an timthriall cruthú/deiridh suímh i gcrích laistigh de shoicind amháin.

Úsáideann idirbhearta HFT príomhbhuntáiste ríomhairí thar dhaoine – mega-luas ard.

Creidtear gurb é Stephen Sonson údar an smaoineamh, a chruthaigh, in éineacht le D. Whitcomb agus D. Hawks, an chéad fheiste trádála uathoibríoch ar domhan i 1989 (Deasc Trádála Uathoibríoch). Cé gur thosaigh forbairt fhoirmiúil na teicneolaíochta ach i 1998, nuair a faomhadh úsáid ardáin leictreonacha ar na malartuithe Mheiriceá.

Bunphrionsabail na trádála HFT

Tá an trádáil seo bunaithe ar na míolta móra seo a leanas:

• 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE coimeádann úsáid na gcóras ardteicneolaíochta tréimhse fhorghníomhaithe na suíomh ag leibhéal 1-3 milleasoicind;
• brabús ó mhicrea-athruithe ar phraghsanna agus ar chorrlaigh;
• idirbhearta ardluais ar scála mór a fhorghníomhú agus brabús a dhéanamh ar an bhfíorleibhéal is ísle, atá uaireanta níos lú ná cent (tá acmhainneacht HFT i bhfad níos mó ná straitéisí traidisiúnta);
• gach cineál idirbheart arbatráiste a chur i bhfeidhm;
• déantar idirbhearta go docht le linn an lae trádála, is féidir le líon na n-idirbheart de gach seisiún teacht ar na mílte.

Straitéisí Trádála Ard-Minicíochta

Anseo is féidir leat aon straitéis trádála algorithmic a úsáid, ach ag an am céanna trádáil ar luas nach bhfuil inrochtana ag daoine. Seo roinnt samplaí de straitéisí HFT:

• Sainaithint linnte a bhfuil leachtacht ard acu. Tá an teicneolaíocht seo dírithe ar orduithe folaithe (“dorcha”) nó mórchóir a bhrath trí idirbhearta beaga tástála a oscailt. Is é an sprioc dul i ngleic leis an ngluaiseacht láidir a ghineann linnte toirte.
• Cruthú an mhargaidh leictreonach. Agus leachtacht an mhargaidh á mhéadú, déantar brabúis a bhaint amach trí thrádáil laistigh den scaipeadh. De ghnáth, nuair a bhíonn tú ag trádáil ar an stocmhalartán, leathnóidh an scaipeadh. Mura bhfuil cliaint ag an déantóir margaidh ar féidir leo an t-iarmhéid a choinneáil, ansin caithfidh trádálaithe ard-minicíochta a gcuid cistí féin a úsáid chun soláthar agus éileamh na hionstraime a chlúdach. Soláthróidh malartuithe agus ECNanna lascainí ar chostais oibriúcháin mar luach saothair.
• Rith tosaigh. Aistríonn an t-ainm mar “rith ar aghaidh.” Tá an straitéis seo bunaithe ar anailís ar orduithe ceannaigh agus díola reatha, leachtacht sócmhainní agus meánús oscailte. Is é croílár an mhodha seo ná orduithe móra a bhrath agus do chuid beag féin a chur ar phraghas beagán níos airde. Tar éis an t-ordú a fhorghníomhú, úsáideann an algartam dóchúlacht ard luaineachtaí praghais thart ar ordú mór eile chun ceann eile níos airde a shocrú.
• Eadrána Moillithe. Baineann an straitéis seo leas as rochtain ghníomhach ar shonraí malartaithe mar gheall ar ghaireacht gheografach do fhreastalaithe nó naisc dhíreacha chostasacha a fháil le mórláithreáin. Is minic a úsáideann trádálaithe a bhíonn ag brath ar rialtóirí airgeadra é.
• Arbatráiste staidrimh. Tá an modh trádála ardmhinicíochta seo bunaithe ar chomhghaol ionstraimí éagsúla a shainaithint idir ardáin nó foirmeacha comhfhreagracha sócmhainní (todhchaíochtaí péire airgeadra agus a spotchontrapháirtithe, díorthaigh agus stoic). Is gnách go ndéanann bainc phríobháideacha, cistí infheistíochta agus déileálaithe ceadúnaithe eile idirbhearta den sórt sin.

Déantar oibríochtaí ard-minicíochta i micrea-toirteanna, rud a chúiteamh le líon mór idirbheart. Sa chás seo, socraítear brabús agus caillteanas láithreach.

Forbhreathnú ar chláir do thrádálaithe algartamacha

Tá cuid bheag de na bogearraí a úsáidtear le haghaidh trádála algartamacha agus ríomhchlárú róbait:

• TSlab. Bogearraí C# de dhéantús na Rúise. Ag luí leis an chuid is mó bróicéirí forex agus stoc. A bhuíochas le blocléaráid speisialta, tá comhéadan simplí agus éasca le foghlaim aige. Is féidir leat an clár a úsáid saor in aisce chun an córas a thástáil agus a bharrfheabhsú, ach le haghaidh fíor-idirbhearta beidh ort síntiús a cheannach.
• WealthLab. Clár a úsáidtear chun algartaim a fhorbairt in C#. Leis, is féidir leat an leabharlann Wealth Script a úsáid chun bogearraí trádála algartamacha a scríobh, rud a shimplíonn go mór an próiseas códaithe. Is féidir leat Sleachta ó fhoinsí éagsúla a nascadh leis an gclár freisin. Chomh maith le cúltástáil, is féidir fíor-idirbhearta a dhéanamh sa mhargadh airgeadais freisin.
• r stiúideo. Clár níos airde le haghaidh cainníochtaí (nach bhfuil oiriúnach do thosaitheoirí). Comhtháthaíonn na bogearraí roinnt teangacha, ceann acu a úsáideann teanga R speisialta le haghaidh próiseála sonraí agus sraith ama. Cruthaítear halgartaim agus comhéadain anseo, déantar tástálacha agus leas iomlán a bhaint as, is féidir staitisticí agus sonraí eile a fháil. Tá R Studio saor in aisce, ach tá sé tromchúiseach go leor. Úsáideann an clár leabharlanna éagsúla ionsuite, tástálaithe, samhlacha, etc.

Straitéisí le haghaidh trádála algartam

Tá na straitéisí seo a leanas ag trádáil Algo:

• TWAP. Osclaíonn an algartam seo go rialta orduithe ag an tairiscint is fearr nó an praghas tairisceana.
• straitéis fhorghníomhaithe.  Éilíonn an algartam ceannach mór sócmhainní ag meánphraghsanna ualaithe, a úsáideann rannpháirtithe móra (cistí fálaithe agus bróicéirí) de ghnáth.
• VWAP. Úsáidtear an algartam chun poist a oscailt i gcuid comhionann de thoirt áirithe laistigh de thréimhse áirithe ama, agus níor cheart go mbeadh an praghas níos airde ná an meánphraghas ualaithe ag an seoladh.
• mianadóireacht sonraí. Is cuardach patrúin nua le haghaidh halgartaim nua. Roimh thús na tástála, ba bhailiúchán sonraí iad níos mó ná 75% de na dátaí táirgthe. Braitheann torthaí cuardaigh ar mhodhanna gairmiúla agus mionsonraithe amháin. Tá an cuardach féin cumraithe de láimh ag baint úsáide as halgartaim éagsúla.
• cnoc oighir. Úsáidtear é chun orduithe a chur, nach sáraíonn an líon iomlán an líon a shonraítear sna paraiméadair. Ar go leor malartuithe, tá an algartam seo ionsuite i gcroílár an chórais, agus ligeann sé duit an toirt a shonrú i bparaiméadar an ordaithe.
• straitéis amhantrach. Is múnla caighdeánach é seo do thrádálaithe príobháideacha a fhéachann leis an bpraghas is fearr is féidir a fháil le haghaidh trádála agus é mar aidhm aige brabús a dhéanamh ina dhiaidh sin.

Oiliúint agus leabhair ar thrádáil algartam

Ní bhfaighidh tú an cineál sin eolais i gciorcail scoile. Is réimse an-chúng agus sainiúil é seo. Tá sé deacair staidéir fhíor-iontaofa a shonrú anseo, ach má dhéanaimid ginearálú, tá an t-eolas tábhachtach seo a leanas ag teastáil chun dul i mbun trádála algartamaigh:

• samhlacha matamaitice chomh maith le samhlacha eacnamaíocha;
• teangacha cláir – Python, С++, MQL4 (le haghaidh Forex);
• faisnéis faoi chonarthaí ar mhalartú agus gnéithe ionstraimí (roghanna, todhchaíochtaí, etc.).

Ní mór máistreacht a dhéanamh ar an treo seo leat féin go príomha. Chun litríocht oideachais a léamh ar an ábhar seo, is féidir leat leabhair a mheas:

• “Trádáil Quantum” agus “Trádála Algartam” – Ernest Chen;
• “Trádáil algartam agus rochtain dhíreach ar an malartán” – Barry Johnsen;
• “Modhanna agus halgartaim na matamaitice airgeadais” – Lyu Yu-Dau;
• “Laistigh den bhosca dubh” – Rishi K. Narang;
• “Trádáil agus malartuithe: an microstructure an mhargaidh do chleachtóirí” – Larry Harris.

Is é an bealach is táirgiúla chun tús a chur leis an bpróiseas foghlama ná bunghnéithe trádála stoc agus anailís theicniúil a fhoghlaim, agus ansin leabhair a cheannach ar thrádáil algartam. Ba chóir a thabhairt faoi deara freisin nach féidir teacht ar fhormhór na bhfoilseachán gairmiúla ach i mBéarla.

Chomh maith le leabhair le claonadh, beidh sé úsáideach freisin aon litríocht malairte a léamh.

Miotais cáiliúla faoi thrádáil algartamaigh

Creideann go leor nach féidir úsáid a bhaint as trádáil robot ach brabúsach agus ní gá do thrádálaithe aon rud a dhéanamh ar chor ar bith. Ar ndóigh ní. Is gá i gcónaí monatóireacht a dhéanamh ar an robot, é a bharrfheabhsú agus é a rialú ionas nach dtarlóidh earráidí agus teipeanna. Ceapann roinnt daoine nach féidir le róbait airgead a dhéanamh. Is iad seo daoine, is dócha, a tháinig ar robots ar chaighdeán íseal a dhíol scammers le haghaidh idirbhearta malairte eachtraí roimhe seo. Tá robots cáilíochta i trádála airgeadra is féidir airgead a dhéanamh. Ach ní dhíolfaidh aon duine iad, toisc go dtugann siad airgead maith cheana féin. Tá acmhainneacht ollmhór tuillimh ag trádáil ar an stocmhalartán. Is dul chun cinn fíor i réimse na hinfheistíochta í an trádáil algartamach. Tá róbait ag dul i mbun beagnach gach tasc ó lá go lá a thóg go leor ama.