Dagang Algo: hakekatna, strategi dagang sareng résiko

Ayeuna, kalolobaan operasi dina séntral dilaksanakeun nganggo robot khusus, dimana rupa-rupa algoritma dipasang. taktik ieu disebut dagang algorithmic. Ieu mangrupikeun tren dekade panganyarna anu parantos ngarobih pasar ku sababaraha cara.

Naon dagang algorithmic?

Bentuk utama dagang algoritma nyaéta dagang HFT. Intina nyaéta pikeun ngarengsekeun transaksi sacara instan. Dina basa sejen, jenis ieu ngagunakeun kaunggulan utamina – speed. Konsep dagang algorithmic boga dua definisi utama:

• Dagang algo. Hiji autosystem nu bisa dagang tanpa padagang dina algoritma dibikeun ka eta. Sistem dipikabutuh pikeun nampi kauntungan langsung kusabab analisa otomatis pasar sareng posisi muka. Algoritma ieu ogé disebut “robot dagang” atanapi “penaséhat”.
• Dagang Algoritma. Palaksanaan pesenan ageung di pasar, nalika aranjeunna sacara otomatis dibagi kana sababaraha bagian sareng laun dibuka saluyu sareng aturan anu ditangtukeun. Sistem ieu dianggo pikeun ngagampangkeun tenaga kerja manual para padagang nalika ngalaksanakeun transaksi. Contona, upami aya tugas mésér 100 sarébu biasa, jeung anjeun kudu muka posisi on 1-3 biasa dina waktos anu sareng, tanpa attracting perhatian dina feed urutan.

Pikeun nempatkeun éta saderhana, dagang algorithmic nyaéta otomatisasi operasi dinten-dinten anu dilakukeun ku padagang, anu ngirangan waktos anu diperyogikeun pikeun nganalisis inpormasi saham, ngitung modél matematika, sareng ngalaksanakeun transaksi. Sistim nu ogé ngaluarkeun peran faktor manusa dina fungsi pasar (émosi, spekulasi, “intuisi padagang urang”), nu kadang negates malah Profitability tina strategi paling ngajangjikeun.

Sajarah mecenghulna dagang algorithmic

1971 dianggap titik awal dagang algorithmic (eta mucunghul sakaligus kalawan sistem dagang otomatis munggaran NASDAQ). Dina 1998, Komisi Securities AS (SEC) resmi otorisasi pamakéan platform dagang éléktronik. Lajeng kompetisi nyata téknologi luhur dimimitian. Di handap ieu moments signifikan dina ngembangkeun dagang algorithmic, nu patut mentioning:

• Awal 2000s. Transaksi otomatis réngsé dina ngan sababaraha detik. Pangsa pasar robot éta kirang ti 10%.
• taun 2009. Laju palaksanaan pesenan diréduksi sababaraha kali, ngahontal sababaraha milidetik. Bagian tina asisten dagang geus skyrocketed ka 60%.
• 2012 jeung saterusna. The unpredictability kajadian dina séntral geus ngarah ka angka nu gede ngarupakeun kasalahan dina algoritma kaku lolobana software. Ieu nyababkeun pangurangan volume dagang otomatis ka 50% tina total. Téknologi intelijen jieunan dikembangkeun sareng diwanohkeun.

Kiwari, dagang frékuénsi luhur masih relevan. Seueur operasi rutin (contona, skala pasar) dilakukeun sacara otomatis, anu sacara signifikan ngirangan beban padagang. Sanajan kitu, mesin teu acan bisa sagemblengna ngaganti intelek hirup jeung intuisi jalma dimekarkeun. Ieu hususna leres nalika volatility pasar saham naek kuat alatan publikasi warta internasional ékonomi signifikan. Salila periode ieu, disarankeun pisan henteu ngandelkeun robot.

Kaunggulan jeung kalemahan tina dagang algorithmic

Kaunggulan tina algoritma nyaéta sakabéh kalemahan tina dagang manual. Manusa gampang dipangaruhan ku émosi, tapi robot henteu. Robot bakal dagang sacara ketat dumasar kana algoritma. Lamun deal bisa nyieun untung di mangsa nu bakal datang, robot bakal mawa ka anjeun. Ogé, hiji jalma jauh ti salawasna bisa pinuh konsentrasi dina lampah sorangan sarta ti jaman ka jaman anjeunna perlu sésana. Robot henteu ngagaduhan kakurangan sapertos kitu. Tapi aranjeunna gaduh sorangan sareng diantarana:

• alatan adherence ketat ka algoritma, robot teu bisa adaptasi jeung ngarobah kaayaan pasar;
• pajeulitna dagang algorithmic sorangan jeung sarat tinggi pikeun persiapan;
• kasalahan tina algoritma diwanohkeun nu robot sorangan teu bisa ngadeteksi (ieu, tangtosna, geus faktor manusa, tapi hiji jalma bisa ngadeteksi na ngabenerkeun kasalahan-Na, bari robot teu acan tiasa ngalakukeun ieu).

Anjeun teu kedah nganggap robot dagang salaku hiji-hijina jalan pikeun nyieun duit dina dagang, sabab Profitability tina dagang otomatis tur dagang manual geus jadi ampir sarua dina 30 taun kaliwat.

Hakekat dagang algorithmic

padagang Algo (ngaran sejen – padagang kuantum) make ngan téori probabiliti yen harga ragrag dina rentang diperlukeun. Itungan dumasar kana runtuyan harga saméméhna atawa sababaraha instrumen finansial. Aturan bakal robih sareng parobahan paripolah pasar.
Padagang algorithmic sok milarian inefficiencies pasar, pola tanda petik ngulang dina sajarah, sareng kamampuan ngitung tanda petik ngulang ka hareup. Ku alatan éta, hakekat dagang algorithmic perenahna dina aturan pikeun milih posisi kabuka sarta grup robot. Pilihanna tiasa:

• manual – palaksanaan dilumangsungkeun ku panalungtik dina dasar model matematik jeung fisik;
• otomatis – dipikabutuh pikeun enumeration massa aturan jeung tés dina program;
• genetik – di dieu aturan dikembangkeun ku program anu ngagaduhan unsur kecerdasan buatan.

Gagasan sareng utopia anu sanés ngeunaan dagang algoritma nyaéta fiksi. Malah robot teu bisa “ngaramal” mangsa nu bakal datang kalawan jaminan 100%. Pasar teu tiasa janten teu episien yén aya sakumpulan aturan anu berlaku pikeun robot iraha waé, dimana waé. Dina pausahaan investasi badag anu ngagunakeun algoritma (contona, Renessaince Téhnologi, Citadel, Virtu), aya ratusan grup (kulawarga) robot dagang ngawengku rébuan instrumen. Metoda ieu, nu mangrupakeun diversifikasi algoritma, nu brings aranjeunna kauntungan sapopoé.

Jinis Algoritma

Algoritma mangrupikeun sakumpulan paréntah anu jelas anu dirancang pikeun ngalaksanakeun tugas khusus. Di pasar finansial, algoritma pamaké dieksekusi ku komputer. Pikeun nyieun sakumpulan aturan, data ngeunaan harga, volume sareng waktos palaksanaan transaksi anu bakal datang bakal dianggo. Dagang Algo dina pasar saham sareng mata uang dibagi kana opat jinis utama:

• Statistik. Metoda ieu dumasar kana analisis statistik ngagunakeun runtuyan waktu sajarah pikeun ngaidentipikasi kasempetan dagang.
• Otomatis. Tujuan strategi ieu pikeun nyieun aturan anu ngamungkinkeun pamilon pasar pikeun ngurangan riskiness tina transaksi.
• Eksekutif. Metoda ieu dijieun pikeun ngalakukeun tugas husus patali muka jeung nutup pesenan dagang.
• Lempeng. Téknologi ieu ditujukeun pikeun kéngingkeun kacepetan maksimal aksés ka pasar sareng ngirangan biaya éntri sareng sambungan padagang algorithmic ka terminal dagang.

Dagang algoritmik frékuénsi luhur tiasa dipilih salaku daérah anu misah pikeun dagang mékanis. Fitur utama kategori ieu nyaéta frékuénsi luhur nyiptakeun pesenan: transaksi réngsé dina milliseconds. Pendekatan ieu tiasa masihan kauntungan anu ageung, tapi ogé ngagaduhan résiko anu tangtu.

Dagang Otomatis: Robot sareng Panaséhat Ahli

Dina 1997, analis Tushar Chand dina bukuna “Saluareun Analisis Téknis” (asalna disebut “Saluareun Analisis Téknis”) mimiti ngajelaskeun sistem dagang mékanis (MTS). Sistim ieu disebut robot dagang atawa panaséhat dina transaksi mata uang. Ieu mangrupikeun modul parangkat lunak anu ngawas pasar, ngaluarkeun pesenan dagang sareng ngontrol palaksanaan pesenan ieu. Aya dua jinis program dagang robot:

• otomatis “ti” jeung “ka” – aranjeunna bisa nyieun kaputusan bebas bebas on dagang;
• anu masihan sinyal padagang pikeun muka deal sacara manual, aranjeunna sorangan henteu ngirim pesenan.

Dina kasus dagang algorithmic, ngan tipe 1st tina robot atawa panaséhat dianggap, sarta “tugas super” na nyaeta palaksanaan eta strategi anu teu mungkin lamun dagang sacara manual.

The Renaissance Institutiona Equlties Fund nyaéta dana swasta panggedéna anu ngagunakeun dagang algorithmic. Dibuka di AS ku Renaissance Technologies LLC, anu diadegkeun dina 1982 ku James Harris Simons. The Financial Times teras nyauran Simons “jutawan anu paling pinter”.

Kumaha robot dagang diciptakeun?

Robot anu dianggo pikeun dagang algoritma di pasar saham mangrupikeun program komputer khusus. Pangwangunanna dimimitian, mimitina, kalayan penampilan rencana anu jelas pikeun sadaya tugas anu bakal dilakukeun ku robot, kalebet strategi. Tugas nyanghareup programmer-padagang nyaéta nyieun hiji algoritma nu nyokot kana akun pangaweruh jeung preferensi pribadi na. Tangtu, perlu jelas ngartos sateuacanna sagala nuances tina sistem nu automates transaksi. Ku alatan éta, padagang novice teu dianjurkeun pikeun nyieun algoritma TC sorangan. Pikeun palaksanaan teknis robot dagang, Anjeun kudu nyaho sahanteuna hiji basa programming. Anggo mql4, Python, C #, C++, Java, R, MathLab pikeun nyerat program.
Kamampuhan pikeun program masihan padagang seueur kauntungan:

• kamampuhan pikeun nyieun database;
• peluncuran sareng sistem uji;
• nganalisis strategi frékuénsi luhur;
• ngalereskeun kasalahan gancang.

Aya seueur perpustakaan open source sareng proyék anu kapaké pikeun unggal basa. Salah sahiji proyék dagang algoritma panggedéna nyaéta QuantLib, diwangun dina C ++. Upami anjeun kedah nyambung langsung ka Currenex, LMAX, Integral, atanapi panyadia likuiditas anu sanés pikeun ngagunakeun algoritma frékuénsi luhur, anjeun kedah pinter nyerat API sambungan di Java. Dina henteuna kaahlian programming, kasebut nyaéta dimungkinkeun pikeun ngagunakeun program dagang algorithmic husus pikeun nyieun sistem dagang mékanis basajan. Conto platform sapertos kieu:

• TSLab;
• whethlab;
• Metatrader;
• S#.Studio;
• multicharts;
• tempat dagang.

Dagang Algoritma di pasar saham

Pasar saham sareng futures nyayogikeun seueur kasempetan pikeun sistem otomatis, tapi dagang algorithmic langkung umum diantara dana ageung tibatan investor swasta. Aya sababaraha jinis dagang algorithmic di pasar saham:

• Sistem dumasar kana analisa téknis. Dijieun ngagunakeun inefficiencies pasar sarta sababaraha indikator pikeun ngaidentipikasi tren, gerakan pasar. Mindeng strategi ieu aimed di profiting tina métode analisis téhnis klasik.
• Dagang pasangan sareng karinjang. Sistem ngagunakeun babandingan dua atawa leuwih instrumén (salah sahijina nyaéta “pituduh”, i.e. parobahan munggaran lumangsung di dinya, lajeng 2nd jeung instrumen saterusna ditarik ka luhur) kalawan perséntase rélatif luhur, tapi teu sarua jeung 1. Upami alatna nyimpang tina jalur anu dipasihkeun, anjeunna sigana bakal uih deui ka kelompokna. Ku nyukcruk simpangan ieu, algoritma bisa dagang jeung nyieun untung keur nu boga.
• Pemasaran. Ieu mangrupikeun strategi sanés anu tugasna pikeun ngajaga likuiditas pasar. Janten iraha waé padagang swasta atanapi dana pager hirup tiasa mésér atanapi ngajual alat dagang. Pabrikan pasar bahkan tiasa nganggo kauntunganna pikeun nyumponan paménta pikeun sababaraha instrumen sareng kauntungan tina bursa. Tapi ieu teu nyegah pamakéan strategi husus dumasar kana lalulintas gancang sarta data pasar.
• hareup ngajalankeun. Salaku bagian tina sistem sapertos kitu, alat dianggo pikeun nganalisis volume transaksi sareng ngaidentipikasi pesenan ageung. Algoritma nyokot kana akun nu pesenan badag bakal nahan harga sarta ngabalukarkeun trades sabalikna mun muncul dina arah nu lalawanan. Alatan laju analisa data pasar dina buku pesenan jeung eupan, maranéhna bakal sapatemon volatility, nyoba outperform pamilon séjén, sarta nampa saeutik volatility nalika executing pesenan kacida gedéna.
• Arbitrase. Ieu mangrupikeun transaksi nganggo instrumen kauangan, korelasi antara aranjeunna caket sareng hiji. Sakumaha aturan, alat sapertos gaduh simpangan pangleutikna. Sistem ngawas parobahan harga pikeun instrumen patali jeung ngalaksanakeun operasi arbitrage pikeun equalize harga. Conto: 2 jinis saham anu béda tina perusahaan anu sami dicandak, anu robih sakaligus sareng korelasi 100%. Atanapi nyandak saham anu sami, tapi dina pasar anu béda. Dina hiji bursa, éta bakal naek / turun saeutik saméméhna ti dina sejenna. Saatos “nyepeng” momen ieu dina tanggal 1, anjeun tiasa muka tawaran dina tanggal 2.
• dagang volatility. Ieu mangrupikeun jinis perdagangan anu paling rumit, dumasar kana mésér rupa-rupa pilihan sareng ngarepkeun paningkatan volatility tina instrumen anu tangtu. Dagang algoritma ieu peryogi seueur kakuatan komputasi sareng tim ahli. Di dieu, pikiran pangalusna nganalisis rupa instrumen, nyieun prediksi ngeunaan nu diantara aranjeunna bisa ningkatkeun volatility. Aranjeunna nempatkeun mékanisme analisana kana robot, sareng aranjeunna mésér pilihan dina instrumen ieu dina waktos anu pas.

Résiko dagang algorithmic

Pangaruh dagang algorithmic geus ngaronjat sacara signifikan di kali panganyarna. Alami, métode dagang anyar mawa resiko tangtu nu teu disangka saméméhna. Transaksi HFT khususna aya résiko anu kedah diperhatoskeun.
Anu paling bahaya nalika damel sareng algoritma:

• manipulasi harga. Algoritma tiasa dikonpigurasi pikeun langsung mangaruhan instrumen individu. Balukar di dieu tiasa bahaya pisan. Dina 2013, dina dinten ka-1 dagang di pasar BATS global, aya panurunan nyata dina nilai sekuritas perusahaan. Dina ngan 10 detik, hargana turun tina $15 ka ukur sababaraha sen. Alesanana nyaéta kagiatan robot, anu ngahaja diprogram pikeun ngirangan harga saham. Kawijakan ieu tiasa nyasabkeun pamilon anu sanés sareng ngarobih pisan kaayaan dina bursa.
• Outflow tina modal gawé. Upami aya kaayaan stres di pasar, pamilon nganggo robot ngagantungkeun dagang. Kusabab sabagéan ageung pesenan asalna tina panaséhat otomatis, aya aliran kaluar global, anu langsung ngirangan sadaya tanda petik. Konsékuansi tina bursa sapertos “ayun” tiasa pisan serius. Leuwih ti éta, outflow of liquidity ngabalukarkeun panik nyebar anu bakal exacerbate kaayaan hésé.
• Volatility geus risen sharply. Kadang-kadang aya fluctuations teu perlu dina nilai aset di sakabéh pasar dunya. Bisa jadi naékna seukeut dina harga atawa ragrag catastrophic. Kaayaan ieu disebut gagal ngadadak. Sering anu ngabalukarkeun fluctuations nyaéta paripolah robot frékuénsi luhur, sabab babagi maranéhanana tina total jumlah pamilon pasar pisan badag.
• Ngaronjatkeun waragad. Sajumlah ageung konsultan mékanis kedah terus ningkatkeun kamampuan téknisna. Hasilna, kabijakan tarif robih, anu, tangtosna, henteu nguntungkeun para padagang.
• résiko operasional. Sajumlah badag pesenan asup sakaligus bisa overload server kapasitas badag. Ku alatan éta, sakapeung dina mangsa puncak dagang aktip, sistem ceases pikeun fungsi, sadaya aliran modal ditunda, sarta pamilon ngalaman karugian badag.
• Tingkat prediksi pasar turun. Robot boga dampak signifikan dina harga urus. Kusabab ieu, akurasi ramalan diréduksi sareng pondasi analisis dasar dirusak. Ogé asisten otomatis nyabut padagang tradisional harga alus.

Robot laun-laun ngadiskreditkeun pamilon pasar biasa sareng ieu nyababkeun panolakan lengkep pikeun operasi manual di hareup. Kaayaan éta bakal nguatkeun posisi sistem algoritma, anu bakal ngakibatkeun paningkatan résiko anu aya hubunganana sareng aranjeunna.

Algoritma Dagang Forex

Tumuwuhna dagang devisa algorithmic téh sakitu legana alatan automation prosés jeung ngurangan waktu pikeun ngalakonan transaksi devisa ngagunakeun algoritma software. Ieu ogé ngurangan biaya operasi. Forex utamana ngagunakeun robot dumasar kana métode analisis téhnis. Sareng saprak terminal anu paling umum nyaéta platform MetaTrader, basa pamrograman MQL anu disayogikeun ku pamekar platform parantos janten metode anu paling umum pikeun nyerat robot.

Trading kuantitatif

Dagang kuantitatif mangrupikeun arah dagang, tujuanana nyaéta pikeun ngabentuk modél anu ngajelaskeun dinamika rupa-rupa aset kauangan sareng ngamungkinkeun anjeun ngadamel ramalan anu akurat. Padagang kuantitas, ogé katelah padagang kuantum, biasana dididik pisan dina widangna: ekonom, matematikawan, programer. Pikeun janten padagang kuantum, anjeun sahenteuna kedah terang dasar-dasar statistik matematika sareng ékonométri.

Dagang algoritma frékuénsi luhur / dagang HFT

Ieu mangrupikeun bentuk dagang otomatis anu paling umum. Fitur sahiji metodeu ieu nyaéta yén transaksi tiasa dilaksanakeun dina kecepatan anu luhur dina sababaraha alat, dimana siklus nyiptakeun / nutup posisi réngsé dina sadetik.

Transaksi HFT ngagunakeun kaunggulan utama komputer pikeun manusa – mega-high speed.

Hal ieu dipercaya yén panulis ide nyaéta Stephen Sonson, anu, sareng D. Whitcomb sareng D. Hawks, nyiptakeun alat dagang otomatis munggaran di dunya dina 1989 (Meja Dagang Otomatis). Sanajan ngembangkeun formal téhnologi mimiti ngan dina 1998, nalika pamakéan platform éléktronik dina séntral Amérika disatujuan.

Prinsip dasar dagang HFT

Dagang ieu dumasar kana paus handap:

• pamakéan sistem tinggi-tech ngajaga periode palaksanaan posisi dina tingkat 1-3 milliseconds;
• kauntungan tina parobahan mikro dina harga na margins;
• palaksanaan transaksi-speed tinggi badag skala jeung kauntungan dina tingkat nyata panghandapna, nu kadang kirang ti cent (poténsi HFT sababaraha kali leuwih gede dibandingkeun strategi tradisional);
• aplikasi sadaya jinis transaksi arbitrase;
• Transaksi dilakukeun sacara ketat dina dinten dagang, volume transaksi unggal sési tiasa ngahontal puluhan rébu.

Stratégi Trading Frékuénsi Tinggi

Di dieu anjeun bisa make sagala strategi dagang algorithmic, tapi di waktu nu sami dagang di speed inaccessible ka manusa. Ieu sababaraha conto strategi HFT:

• Idéntifikasi pools kalawan liquidity tinggi. Téknologi ieu ditujukeun pikeun ngadeteksi pesenan disumputkeun (“poék”) atanapi bulk ku muka transaksi tés leutik. Tujuanana nya éta pikeun merangan gerakan kuat dihasilkeun ku pools volume.
• Nyiptakeun pasar éléktronik. Dina prosés ningkatkeun likuiditas di pasar, kauntungan diwujudkeun ku dagang dina sumebarna. Biasana, nalika dagang di bursa saham, sumebarna bakal ngalegaan. Upami panyipta pasar henteu gaduh klien anu tiasa ngajaga kasaimbangan, maka padagang frekuensi tinggi kedah nganggo dana sorangan pikeun nutupan suplai sareng paménta alat. Bursa sareng ECN bakal nyayogikeun diskon pikeun biaya operasi salaku ganjaran.
• Ngajalankeun hareup. Ngaranna ditarjamahkeun salaku “ngajalankeun payun.” Strategi ieu dumasar kana analisa pesenan jual sareng jual ayeuna, likuiditas aset sareng minat kabuka rata-rata. Inti tina metodeu ieu nyaéta pikeun ngadeteksi pesenan ageung sareng nempatkeun pesenan alit anjeun nyalira kalayan harga anu rada luhur. Saatos pesenan dieksekusi, algoritma ngagunakeun kamungkinan luhur fluctuations harga sabudeureun urutan badag sejen pikeun ngeset urutan luhur sejen.
• Arbitrase nyangsang. Strategi ieu ngamangpaatkeun aksés aktip pikeun tukeur data kusabab jarak geografis ka server atanapi akuisisi sambungan langsung anu mahal ka situs utama. Hal ieu sering dianggo ku padagang anu ngandelkeun régulator mata uang.
• Arbitrage statistik. Métode dagang frekuensi tinggi ieu dumasar kana ngaidentipikasi korelasi rupa-rupa instrumen antara platform atanapi bentuk aset anu saluyu (berjangka pasangan mata uang sareng mitra tempatna, turunan sareng saham). Transaksi sapertos kitu biasana dilaksanakeun ku bank swasta, dana investasi sareng padagang sanés anu dilisensikeun.

Operasi frékuénsi luhur dilaksanakeun dina volume mikro, anu dibales ku sajumlah ageung transaksi. Dina hal ieu, untung jeung rugi langsung dibereskeun.

Tinjauan program pikeun padagang algorithmic

Aya bagian leutik tina parangkat lunak anu dianggo pikeun dagang algoritma sareng program robot:

• TSlab. Parangkat lunak C # buatan Rusia. Cocog sareng kalolobaan calo forex sareng saham. Hatur nuhun kana diagram blok khusus, éta gaduh antarmuka anu saderhana sareng gampang diajar. Anjeun tiasa nganggo program gratis pikeun nguji sareng ngaoptimalkeun sistem, tapi pikeun transaksi nyata anjeun kedah mésér langganan.
• WealthLab. Program anu dianggo pikeun ngembangkeun algoritma dina C #. Kalayan éta, anjeun tiasa nganggo perpustakaan Wealth Script pikeun nyerat parangkat lunak dagang algoritma, anu nyederhanakeun pisan prosés coding. Anjeun oge bisa nyambungkeun tanda petik ti sagala rupa sumber ka program. Salian backtesting, transaksi nyata ogé bisa lumangsung di pasar finansial.
• r studio. program leuwih maju pikeun quants (teu cocog pikeun beginners). Parangkat lunak ngahijikeun sababaraha basa, salah sahijina ngagunakeun basa Sunda khusus pikeun ngolah data sareng séri waktos. Algoritma sareng antarmuka didamel di dieu, tés sareng optimasi dilaksanakeun, statistik sareng data sanésna tiasa didapet. R Studio gratis, tapi lumayan serius. Program éta ngagunakeun rupa-rupa perpustakaan anu diwangun, panguji, modél, jsb.

Strategi pikeun dagang algorithmic

Dagang Algo ngagaduhan strategi ieu:

• TWAP. Algoritma ieu rutin muka pesenan dina tawaran pangalusna atawa harga tawaran.
• strategi palaksanaan.  Algoritma merlukeun purchases badag aset dina harga rata rata, biasana dipaké ku pamilon badag (dana pager hirup jeung calo).
• VWAP. Algoritma dianggo pikeun muka posisi dina bagian anu sami tina volume anu dipasihkeun dina kurun waktu anu tangtu, sareng hargana henteu kedah langkung luhur tibatan harga rata-rata anu ditimbang nalika diluncurkeun.
• data pertambangan. Éta milarian pola énggal pikeun algoritma énggal. Sateuacan ngamimitian tés, langkung ti 75% tanggal produksi mangrupikeun pendataan. Hasil pamilarian ngan ukur gumantung kana metode profésional sareng rinci. Pilarian sorangan dikonpigurasi sacara manual nganggo sababaraha algoritma.
• gunung es. Dipaké pikeun nempatkeun pesenan, jumlah total nu teu ngaleuwihan jumlah dieusian dina parameter. Dina loba bursa, algoritma ieu diwangun kana inti sistem, sarta ngidinan Anjeun pikeun nangtukeun volume dina parameter urutan.
• strategi spekulatif. Ieu mangrupikeun modél standar pikeun padagang swasta anu narékahan pikeun kéngingkeun harga pangsaéna pikeun dagang kalayan tujuan pikeun ngahasilkeun kauntungan anu salajengna.

Pelatihan sareng buku ngeunaan dagang algoritma

Anjeun moal nampi pangaweruh sapertos kitu di kalangan sakola. Ieu wewengkon pisan sempit tur husus. Hese milih studi anu leres-leres dipercaya di dieu, tapi upami urang ngageneralisasi, maka pangaweruh konci di handap ieu diperyogikeun pikeun kalibet dina dagang algorithmic:

• matématika ogé modél ékonomi;
• basa pamrograman – Python, С++, MQL4 (pikeun Forex);
• inpormasi ngeunaan kontrak ngeunaan bursa sareng fitur instrumen (pilihan, futures, jsb.).

Arah ieu kedah dikuasai utamina ku anjeun nyalira. Pikeun maca literatur pendidikan ngeunaan topik ieu, anjeun tiasa mertimbangkeun buku:

• “Dagang Kuantum” sareng “Dagang Algoritma” – Ernest Chen;
• “Dagang Algorithmic sarta aksés langsung ka bursa” – Barry Johnsen;
• “Metoda jeung algoritma matematik finansial” – Lyu Yu-Dau;
• “Di jero kotak hideung” – Rishi K. Narang;
• “Perdagangan sareng bursa: struktur mikro pasar pikeun praktisi” – Larry Harris.

Cara anu paling produktif pikeun ngamimitian prosés diajar nyaéta diajar dasar-dasar perdagangan saham sareng analisa téknis, teras mésér buku ngeunaan perdagangan algoritma. Ogé kudu dicatet yén paling publikasi profésional ngan bisa kapanggih dina basa Inggris.

Salian buku kalawan bias a, éta ogé bakal mangpaat maca sagala literatur bursa.

Mitos kawentar ngeunaan dagang algorithmic

Seueur anu percaya yén ngagunakeun dagang robot ngan ukur nguntungkeun sareng padagang henteu kedah ngalakukeun nanaon. Nya kantenan henteu. Sok perlu ngawas robot, ngaoptimalkeunana sareng ngontrolana supados kasalahan sareng kagagalan henteu kajantenan. Sababaraha urang pikir robot teu bisa nyieun duit. Ieu mangrupikeun jalma anu, paling dipikaresep, kantos mendakan robot kualitas rendah anu dijual ku scammers pikeun transaksi devisa. Aya robot kualitas dina dagang mata uang nu bisa nyieun duit. Tapi teu saurang ogé bakal ngajual eta, sabab geus mawa duit alus. Dagang di bursa saham boga poténsi badag pikeun earning. Dagang Algorithmic mangrupikeun terobosan nyata dina widang investasi. Robot nyandak alih ampir unggal dinten-ka-dinten tugas nu dipaké pikeun nyokot loba waktu.