Bazirganiya Algo: cewhera wê, stratejiyên bazirganî û rîsk

Heya nuha, piraniya operasyonên li ser danûstendinê bi karanîna robotên taybetî têne kirin, ku tê de algorîtmayên cihêreng têne bicîh kirin. Ji vê taktîkê re bazirganiya algorîtmîkî tê gotin. Ev meylek dehsalên dawî ye ku bi gelek awayan sûk ​​guhertiye.

Bazirganiya algorîtmîkî çi ye?

Forma sereke ya bazirganiya algorîtmîkî bazirganiya HFT ye. Mebest ev e ku meriv danûstandinê tavilê temam bike. Bi gotineke din, ev celeb avantaja xwe ya sereke – bilez bikar tîne. Têgeha bazirganiya algorîtmîkî du pênaseyên sereke hene:

• Algo bazirganî. Otosystemek ku dikare bêyî bazirganek di algorîtmaya ku jê re hatî dayîn de bazirganiyê bike. Pergal ji ber analîza xweser a sûkê û vekirina pozîsyonan ji bo wergirtina qezenca rasterast pêdivî ye. Ji vê algorîtmê re “robotek bazirganî” an “şêwirmend” jî tê gotin.
• Bazirganiya algorîtmîkî. Pêkanîna fermanên mezin di sûkê de, dema ku ew bixweber li parçeyan têne dabeş kirin û hêdî hêdî li gorî rêzikên diyarkirî têne vekirin. Pergal ji bo hêsankirina keda destan a bazirganan dema ku danûstandinan dikin tê bikar anîn. Mînakî, heke peywira kirîna 100 hezar hîseyan hebe, û hûn hewce ne ku di heman demê de li ser 1-3 hîseyan pozîsyonan vekin, bêyî ku di xwarina fermanê de balê bikişîne.

Ji bo ku bi hêsanî were gotin, bazirganiya algorîtmîkî otomasyona operasyonên rojane ye ku ji hêla bazirganan ve têne kirin, ku dema ku ji bo analîzkirina agahdariya stock, hesabkirina modelên matematîkî, û pêkanîna danûstendinan kêm dike kêm dike. Pergal di heman demê de rola faktora mirovî di xebata sûkê de jî radike (hest, spekulasyon, “hişmendiya bazirganiyê”), ku carinan sûdmendiya stratejiya herî sozdar jî red dike.

Dîroka derketina bazirganiya algorîtmîkî

1971 wekî xala destpêka bazirganiya algorîtmîkî tête hesibandin (ew bi yekem pergala bazirganiya otomatîkî ya NASDAQ re hevdem xuya bû). Di 1998 de, Komîsyona Ewlekariya Dewletên Yekbûyî (SEC) bi fermî destûr da ku karanîna platformên bazirganiya elektronîkî bikar bîne. Piştre pêşbaziya rastîn a teknolojiyên bilind dest pê kir. Demên girîng ên jêrîn di pêşveçûna bazirganiya algorîtmîkî de, ku hêjayî gotinê ne:

• Destpêka salên 2000î. Danûstandinên otomatîkî tenê di çend hûrdeman de qediyan. Parçeya bazarê ya robotan ji %10 kêmtir bû.
• sala 2009. Leza cîbicîkirina fermanê çend caran kêm bû, gihîşt çend milîsaneyan. Para arîkarên bazirganiyê ji %60 zêde bûye.
• 2012 û şûnde. Bêbaweriya bûyerên li ser danûstendinan di algorîtmayên hişk ên pir nermalavê de rê li ber hejmareke mezin ji xeletiyan girtiye. Vê yekê bû sedema kêmbûna qebareya bazirganiya otomatîkî ji sedî 50 ji tevahî. Teknolojiya îstîxbarata çêkirî pêş dikeve û tê nasîn.

Îro, bazirganiya frekansa bilind hîn jî têkildar e. Gelek operasyonên rûtîn (mînak, pîvana bazarê) bixweber têne kirin, ku bi girîngî barê bazirganan kêm dike. Lêbelê, makîneyê hîna nekariye bi tevahî li şûna aqilê zindî û hişmendiya pêşkeftî ya kesekê bigire. Ev yek bi taybetî rast e dema ku ji ber weşandina nûçeyên girîng ên aborî yên navneteweyî, bêhêziya borsayê bi tundî zêde dibe. Di vê heyamê de, pir tê pêşniyar kirin ku meriv xwe nespêre robotan.

Awantaj û dezawantajên bazirganiya algorîtmîkî

Awantajên algorîtmê hemî dezawantajên bazirganiya destan in. Mirov bi hêsanî di bin bandora hestan de ne, lê robot nabin. Robot dê li gorî algorîtmayê bi hişkî bazirganî bike. Ger peyman dikare di pêşerojê de qezencê bike, robot wê ji we re bîne. Di heman demê de, mirov ji her gavê dûr e ku meriv bi tevahî li ser kirinên xwe hûr bibe û dem bi dem ew hewceyê bêhnvedanê ye. Robot ji van kêmasiyan bêpar in. Lê yên xwe hene û di nav wan de hene:

• ji ber pabendbûna hişk a algorîtmayan, robot nikare bi guhertina şert û mercên bazarê re adapte bibe;
• tevliheviya bazirganiya algorîtmîkî bixwe û hewcedariyên bilind ên amadekirinê;
• xeletiyên algorîtmayên destnîşankirî yên ku robot bixwe nekare kifş bike (ev, bê guman, jixwe faktorek mirovî ye, lê mirov dikare xeletiyên xwe bibîne û rast bike, dema ku robot hîna nekarin vê yekê bikin).

Pêdivî ye ku hûn robotên bazirganiyê wekî riya yekane ya mimkun nebînin ku meriv di bazirganiyê de drav bide qezenc kirin, ji ber ku sûdmendiya bazirganiya otomatîk û bazirganiya destan di van 30 salên borî de hema hema yek bûye.

Esasê bazirganiya algorîtmîkî

Bazirganên Algo (navekî din – bazirganên quantum) tenê teoriya îhtimalê bikar tînin ku bihayên di nav rêza hewce de dikevin. Hesab li ser rêza bihayê berê an çend amûrên darayî ye. Rêgez dê bi guhertinên di tevgera bazarê de biguhezin.
Bazirganên algorîtmîkî her gav li bêserûberiya bazarê, şêwazên paşnavên paşerojê yên di dîrokê de, û şiyana hesabkirina paşerojên paşerojê digerin. Ji ber vê yekê, cewhera bazirganiya algorîtmîkî di qaîdeyên hilbijartina pozîsyonên vekirî û komên robotan de ye. Hilbijartin dikare bibe:

• manual – darvekirin ji hêla lêkolîner ve li ser bingeha modelên matematîkî û fizîkî pêk tê;
• otomatîk – ji bo hejmartina girseyî ya rêgez û ceribandinên di nav bernameyê de pêwîst e;
• genetîkî – li vir qaîdeyên ji hêla bernameyek ku hêmanên îstîxbarata sûnî ve hene têne pêşve xistin.

Fikr û utopyayên din ên di derbarê bazirganiya algorîtmîkî de xeyal in. Tewra robot jî bi garantiyek 100% nikarin pêşerojê “pêşbînî bikin”. Sûk nikare ew qas bêbandor be ku komek qaîdeyên ku li her dem, li her deverê li ser robotan têne sepandin hene. Di pargîdaniyên veberhênanê yên mezin de ku algorîtmayan bikar tînin (mînak, Renessaince Technology, Citadel, Virtu), bi sedan kom (malbat) robotên bazirganiyê hene ku bi hezaran amûran vedigirin. Ev rêbaz e, ku cûrbecûrkirina algorîtmayan e, ku rojane qezencê ji wan re tîne.

Cureyên Algorîtmayan

Algorîtmayek komek rêwerzên zelal e ku ji bo pêkanîna karek taybetî hatî çêkirin. Di bazara darayî de, algorîtmayên bikarhêner ji hêla komputeran ve têne darve kirin. Ji bo afirandina komek rêgezan, dê daneyên li ser biha, hêjmar û dema pêkanîna danûstendinên pêşerojê werin bikar anîn. Bazirganiya Algo li bazarên borse û diravê li çar celebên sereke têne dabeş kirin:

• Statistics. Ev rêbaz li ser bingeha analîzên îstatîstîkî ve girêdayî ye ku rêzikên dema dîrokî bikar tîne da ku derfetên bazirganiyê nas bike.
• Auto. Armanca vê stratejiyê ew e ku qaîdeyên ku destûrê dide beşdarên bazarê ku xetereya danûstendinê kêm bikin biafirîne.
• Bikaranînî. Ev rêbaz ji bo pêkanîna karên taybetî yên têkildarî vebûn û girtina fermanên bazirganiyê hate afirandin.
• Rast. Armanca vê teknolojiyê bidestxistina leza herî zêde ya gihîştina bazarê û kêmkirina lêçûna ketin û girêdana bazirganên algorîtmîkî bi termînala bazirganiyê re ye.

Bazirganiya algorîtmîkî ya frekansa bilind dikare wekî deverek veqetandî ji bo bazirganiya mekanîze were destnîşan kirin. Taybetmendiya sereke ya vê kategoriyê frekansa bilind a çêkirina fermanê ye: danûstendin di milî çirkeyan de têne qedandin. Ev nêzîkatî dikare feydeyên mezin peyda bike, lê di heman demê de hin xetereyan jî hildigire.

Bazirganiya Xweser: Robot û Şêwirmendên Pispor

Di sala 1997 de, analyst Tushar Chand di pirtûka xwe de “Beyond Technical Analysis” (bi eslê xwe jê re “Beyond Technical Analysis” tê gotin) yekem pergala bazirganiya mekanîkî (MTS) şirove kir. Ji vê pergalê re robotek bazirganî an şêwirmendek li ser danûstandinên diravî tê gotin. Ev modulên nermalavê ne ku sûkê dişopînin, fermanên bazirganiyê derdixin û pêkanîna van fermanan kontrol dikin. Du celeb bernameyên bazirganiya robot hene:

• otomatîkî “ji” û “ber” – ew dikarin li ser bazirganiyê biryarên serbixwe yên serbixwe bidin;
• ku îşaretan dide bazirganê ku bi destan peymanek veke, ew bixwe fermanan naşînin.

Di mijara bazirganiya algorîtmîkî de, tenê celebê 1-mîn robot an şêwirmend tê hesibandin, û “karê super” wê pêkanîna wan stratejiyan e ku dema ku bi destan bazirganiyê dike ne mimkun e.

Fona Renaissance Institutiona Equlties fona herî mezin a taybet e ku bazirganiya algorîtmîkî bikar tîne. Ew li Dewletên Yekbûyî ji hêla Renaissance Technologies LLC ve hate vekirin, ku di sala 1982-an de ji hêla James Harris Simons ve hatî damezrandin. Financial Times paşê Simons “milyarderê herî jîr” bi nav kir.

Robotên bazirganiyê çawa têne afirandin?

Robotên ku ji bo bazirganiya algorîtmîkî di sûkê de têne bikar anîn bernameyên komputerê yên pispor in. Pêşveçûna wan, berî her tiştî, bi xuyangkirina nexşeyek zelal ji bo hemî karên ku robot dê pêk bînin, tevî stratejiyan, dest pê dike. Karê ku bernamesaz-bazirganek rû bi rû ye ew e ku algorîtmayek biafirîne ku zanîn û tercîhên wî yên kesane li ber çavan digire. Bê guman, pêdivî ye ku meriv berê hemî nuwazeyên pergala ku danûstendinan otomatîk dike bi zelalî fêm bike. Ji ber vê yekê, bazirganên nûjen nayê pêşniyar kirin ku algorîtmaya TC-ê bi serê xwe biafirînin. Ji bo pêkanîna teknîkî ya robotên bazirganiyê, hûn hewce ne ku bi kêmanî yek zimanek bernamekirinê zanibin. Ji bo nivîsandina bernameyan mql4, Python, C#, C++, Java, R, MathLab bikar bînin.
Kapasîteya bernamekirinê gelek feydeyan dide bazirganan:

• şiyana afirandina databasan;
• pergalên destpêkirin û ceribandinê;
• stratejiyên frekansa bilind analîz bikin;
• xeletiyan zû rast bikin.

Ji bo her zimanî gelek pirtûkxane û projeyên çavkaniya vekirî yên pir kêrhatî hene. Yek ji mezintirîn projeyên bazirganiya algorîtmîkî QuantLib e, ku di C ++ de hatî çêkirin. Heke hûn hewce ne ku rasterast bi Currenex, LMAX, Integral, an pêşkêşkerên din ên lîkîdîtê ve girêdin da ku algorîtmayên frekansa bilind bikar bînin, divê hûn di nivîsandina API-yên pêwendiya li Java-yê de jêhatî bin. Di nebûna jêhatîbûna bernamekirinê de, gengaz e ku meriv bernameyên bazirganiya algorîtmîkî yên taybetî bikar bîne da ku pergalên bazirganiya mekanîkî yên hêsan biafirîne. Nimûneyên platformên weha:

• TSLab;
• whelthlab;
• Metatrader;
• S#.Studio;
• multicharts;
• bazirganîkirin.

Bazirganiya algorîtmîkî di sûkê de

Bazarên stock û pêşeroj ji bo pergalên otomatîkî gelek fersend peyda dikin, lê bazirganiya algorîtmîkî di nav fonên mezin de ji di nav veberhênerên taybet de pirtir e. Di sûkê de çend celeb bazirganiya algorîtmîkî hene:

• Pergalek li ser bingeha analîzên teknîkî. Ji bo destnîşankirina meylan, tevgerên bazarê, bêbandoriya bazarê û çend nîşanan hatine afirandin. Pir caran ev stratejî bi mebesta sûdwergirtina ji rêbazên analîzên teknîkî yên klasîk e.
• Bazirganiya cot û selikê. Pergal rêjeya du an jî zêdetir amûran bikar tîne (yek ji wan “rêber” e, ango pêşî di wê de guhertin çêdibin, û dûv re amûrên duyemîn û yên paşîn têne kişandin) bi rêjeyek nisbeten bilind, lê ne wekî 1. Ger amûr ji riya diyarkirî dûr bikeve, ew ê belkî vegere koma xwe. Bi şopandina vê devjêberdanê, algorîtma dikare bazirganiyê bike û ji xwedê re qezenc bike.
• Marketmaking. Ev stratejiyek din e ku peywira wê domandina lîkîdîtiya bazarê ye. Ji ber vê yekê di her kêliyê de bazirganek taybet an fonek hedge dikare amûrek bazirganiyê bikire an bifroşe. Çêkerên bazarê tewra dikarin qezencên xwe bikar bînin da ku daxwaziya amûrên cihêreng bicîh bînin û ji danûstendinê sûd werbigirin. Lê ev pêşî li karanîna stratejiyên taybetî yên li ser bingeha seyrûsefera bilez û daneyên bazarê digire.
• ber dizî. Wekî beşek pergalek wusa, amûr têne bikar anîn da ku qebareya danûstendinan analîz bikin û fermanên mezin nas bikin. Algorîtm dihesibîne ku fermanên mezin dê bihayê bigire û bibe sedem ku esnafên berevajî berevajî xuya bibin. Ji ber leza analîzkirina daneyên bazarê di pirtûkên fermanî û fêkiyan de, ew ê bi nelirêtiyê re rû bi rû bimînin, hewl bidin ku ji beşdarên din derbikevin, û dema ku fermanên pir mezin bi cih bînin, bêserûberiyek piçûk qebûl dikin.
• Lihevanînî. Ev danûstendinek e ku amûrên darayî bikar tîne, pêwendiya di navbera wan de nêzîkê yekê ye. Wekî qaîdeyek, amûrên weha xwedan guheztinên herî piçûk in. Pergal guheztinên bihayê ji bo amûrên têkildar dişopîne û ji bo wekhevkirina bihayan operasyonên arbitrage pêk tîne. Nimûne: 2 cûreyên cûda yên parvekirina heman pargîdaniyê têne girtin, ku bi hevdemî bi 100% ve girêdayî têne guhertin. An jî heman pişkan bistînin, lê di bazarên cûda de. Li ser yek danûstendinê, ew ê ji ya din hinekî zûtir rabe / dakeve. Dema ku hûn vê gavê di 1-ê de “girtin” bikin, hûn dikarin di 2-an de danûstendinan vekin.
• Bazirganiya volatility. Ev celebê bazirganiyê ya herî tevlihev e, ku li ser bingeha kirîna cûrbecûr vebijarkan û li hêviya zêdebûna guheztina amûrek diyarkirî ye. Vê bazirganiya algorîtmîkî gelek hêza hesabker û tîmek pispor hewce dike. Li vir, hişên çêtirîn amûrên cihêreng analîz dikin, pêşbîniyan dikin ka kîjan ji wan dikare bêhêziyê zêde bike. Ew mekanîzmayên xwe yên analîzê dixin nav robotan, û ew di wextê rast de vebijarkên li ser van amûran dikirin.

Rîskên bazirganiya algorîtmîkî

Bandora bazirganiya algorîtmîkî di van demên dawî de pir zêde bûye. Bi xwezayî, rêbazên bazirganiyê yên nû hin xetereyên ku berê nedihatin hêvî kirin. Danûstandinên HFT bi taybetî bi xetereyên ku divê bêne hesibandin têne.
Dema ku bi algorîtmayan re dixebitin herî xeternak:

• Manîpulasyona Price. Algorîtma dikarin werin mîheng kirin ku rasterast bandorê li amûrên kesane bikin. Encamên li vir dikarin pir xeternak bin. Di sala 2013’an de, di roja 1’emîn a bazirganiya li ser bazara gerdûnî ya BATS de, di nirxê ewlehiya pargîdaniyê de rastî daketinek hat. Tenê di 10 çirkeyan de, biha ji 15 dolaran daket tenê çend centan. Sedem çalakiya robotê bû, ku bi qestî ji bo kêmkirina bihayê parvekirinê hatibû bernamekirin. Ev siyaset dikare beşdarên din bixapîne û rewşa li ser danûstendinê pir xirab bike.
• Derketina sermaya kar. Ger li sûkê rewşek stresdar hebe, beşdarên ku robotan bikar tînin bazirganiyê rawestînin. Ji ber ku piraniya fermanan ji şêwirmendên otomatîkî têne, derketinek gerdûnî heye, ku tavilê hemî şîretan radike. Encamên danûstendinek weha “swing” dikare pir giran be. Wekî din, derketina lîkîdîte dibe sedema panîkek berbelav ku dê rewşa dijwar girantir bike.
• Volatility pir zêde bûye. Carinan di hemî bazarên cîhanê de di nirxa samanan de guheztinên nepêwîst hene. Ew dikare bibe bilindbûnek tund a bihayan an daketinek felaketî. Ji vê rewşê re têkçûna ji nişka ve tê gotin. Bi gelemperî sedema guheztinan tevgera robotên bi frekansa bilind e, ji ber ku para wan ji tevaya beşdarên bazarê pir mezin e.
• Zêdekirina lêçûnên. Pêdivî ye ku hejmareke mezin ji şêwirmendên mekanîkî bi berdewamî kapasîteyên xwe yên teknîkî baştir bikin. Di encamê de polîtîkaya tarîfê diguhere, helbet ev jî ne bi kêrî bazirganan e.
• rîska operasyonê. Hejmarek mezin ji fermanên ku di heman demê de têne gihîştin dikarin serverên bi kapasîteya mezin zêde bikin. Ji ber vê yekê, carinan di dema lûtkeya bazirganiya çalak de, pergal dev ji fonksiyonê berdide, hemî herikîna sermayê têne sekinandin, û beşdaran zirarên mezin dikişînin.
• Asta pêşbîniya bazarê kêm dibe. Robot bandorek girîng li ser bihayên danûstendinê hene. Ji ber vê yekê, rastbûna pêşbîniyê kêm dibe û bingehên analîzên bingehîn têk diçin. Di heman demê de arîkarên otomatîkî bazirganên kevneşopî ji bihayên baş bêpar dikin.

Robot gav bi gav beşdarên sûkê yên asayî riswa dikin û ev yek di pêşerojê de rê li ber redkirina tevahî karûbarên destan digire. Rewş dê pozîsyona pergala algorîtmayan xurt bike, ku dê bibe sedema zêdebûna xetereyên bi wan re.

Bazirganiya Forex Algorîtmîkî

Mezinbûna bazirganiya biyanî ya algorîtmîkî bi piranî ji ber otomatîkkirina pêvajoyan û kêmkirina dema pêkanîna danûstendinên biyanî bi karanîna algorîtmayên nermalavê ve ye. Ev jî mesrefên xebatê kêm dike. Forex bi gelemperî robotan li ser bingeha rêbazên analîzên teknîkî bikar tîne. Û ji ber ku termînala herî gelemperî platforma MetaTrader e, zimanê bernamenûsê MQL ku ji hêla pêşdebirên platformê ve hatî peyda kirin bûye rêbaza herî gelemperî ya nivîsandina robotan.

Bazirganiya Hêjdar

Bazirganiya mîqdar rêgeza bazirganiyê ye, mebesta wê avakirina modelek e ku dînamîkên cûrbecûr hebûnên darayî vedibêje û dihêle hûn pêşbîniyên rast bikin. Bazirganên hejmarê, ku wekî bazirganên quantum jî têne zanîn, bi gelemperî di warê xwe de pir xwenda ne: aborînas, matematîkzan, bernamenûs. Ji bo ku hûn bibin bazirganek quantum, divê hûn bi kêmî ve bingehên statîstîkên matematîkî û ekonomometriyê bizanibin.

Bazirganiya algorîtmîkî ya frekansa bilind / Bazirganiya HFT

Ev forma herî gelemperî ya bazirganiya xweser e. Taybetmendiyek vê rêbazê ev e ku danûstandin di nav amûrên cihêreng de bi leza zêde dikare were kirin, ku tê de çerxa afirandina / girtina pozîsyonan di nav yek saniyeyê de temam dibe.

Danûstendinên HFT avantajên sereke yên komputeran li ser mirovan bikar tînin – leza mega-bilind.

Tê bawer kirin ku nivîskarê ramanê Stephen Sonson e, ku bi D. Whitcomb û D. Hawks re di sala 1989 de yekem amûra bazirganiya otomatîkî ya cîhanê (Automatic Trading Desk) çêkir. Her çend pêşveçûna fermî ya teknolojiyê tenê di 1998 de dest pê kir, dema ku karanîna platformên elektronîkî li ser danûstendinên Amerîkî hate pejirandin.

Prensîbên bingehîn ên bazirganiya HFT

Ev bazirganî li ser whalesên jêrîn e:

• karanîna pergalên teknolojîya bilind dema pêkanîna pozîsyonan di asta 1-3 milîsaneyan de digire;
• qezenca ji mîkro-guhertinên biha û marjînal;
• pêkanîna danûstendinên bi lez û beza mezin û qezencê di asta herî nizm de, ku carinan ji sedî kêmtir e (potansiyela HFT gelek caran ji stratejiyên kevneşopî mezintir e);
• sepandina hemû cureyên danûstendinên arbitrage;
• danûstendin di roja bazirganiyê de bi hişkî têne çêkirin, qebareya danûstendinên her danişînê dikare bigihîje deh hezaran.

Stratejiyên Bazirganiya Frekansa Bilind

Li vir hûn dikarin her stratejiyek bazirganiya algorîtmîkî bikar bînin, lê di heman demê de bi lezek ku ji mirovan re negihîştî bazirganiyê bikin. Li vir çend mînakên stratejiyên HFT hene:

• Nasnameya hewzên bi lîkîdîteyek bilind. Armanca vê teknolojiyê ew e ku bi vekirina danûstendinên ceribandinê yên piçûk fermanên veşartî (“tarî”) an gewre bibîne. Armanc ew e ku li dijî tevgera bihêz a ku ji hêla hewzên volumê ve hatî çêkirin şer bikin.
• Avakirina bazara elektronîkî. Di pêvajoya zêdebûna lîkîdîtiya li sûkê de, qezenc bi bazirganiya di nav belavbûnê de tê bidestxistin. Bi gelemperî, dema ku bazirganiya li ser borsayê, belavbûn dê berfireh bibe. Ger çêkerê bazarê xerîdarên ku karibin hevsengiyê bidomînin nebin, wê hingê divê bazirganên frekansa bilind fonên xwe bikar bînin da ku peyda û daxwaziya amûrê veşêrin. Danûstandin û ECN dê li ser lêçûnên xebitandinê wekî xelatek dakêşan peyda bikin.
• Frontrunning. Navê wekî “bere pêş de” tê wergerandin. Ev stratejî li ser bingeha analîzkirina fermanên kirîn û firotanê yên heyî, lîkîdîtiya sermaye û berjewendiya vekirî ya navînî ye. Esasê vê rêbazê ev e ku meriv fermanên mezin kifş bike û yên xwe yên piçûk bi bihayek hinekî bilindtir bi cîh bike. Piştî ku ferman hate bicîh kirin, algorîtma îhtîmala mezin a guheztina bihayê li dora fermanek mezin a din bikar tîne da ku yekî din bilindtir saz bike.
• Hakemê Derengmayî. Ev stratejî ji ber nêzîkbûna erdnîgarî ya bi serveran an bidestxistina girêdanên rasterast ên giranbiha yên bi malperên sereke re sûd werdigire ji gihîştina çalak a danûstendina daneyan. Ew bi gelemperî ji hêla bazirganên ku xwe dispêrin regulatorên diravê ve tê bikar anîn.
• arbitrage îstatîstîkî. Ev rêbaza danûstendina bi frekansa bilind li ser tespîtkirina pêwendiya amûrên cihêreng ên di navbera platforman an formên têkildar ên hebûnê de (pêşerojên cotê diravî û dijberên wan ên cihê, derûv û stokan) ve girêdayî ye. Danûstendinên weha bi gelemperî ji hêla bankên taybet, fonên veberhênanê û bazirganên din ên destûrdar ve têne kirin.

Operasyonên bi frekansa bilind di cildên mîkro de têne kirin, ku ji hêla hejmarek mezin a danûstendinan ve tê telafî kirin. Di vê rewşê de, qezenc û winda yekser têne rast kirin.

Pêşniyara bernameyên ji bo bazirganên algorîtmîkî

Parçeyek piçûk a nermalavê heye ku ji bo bazirganiya algorîtmîkî û bernameya robotan tê bikar anîn:

• TSlab. nermalava C#-ya çêkirî ya rûsî. Bi piraniya brokerên forex û stock re hevaheng e. Bi saya diagramek blokek taybetî, ew xwedan navgînek hêsan û fêrbûna hêsan e. Hûn dikarin bernameyê belaş bikar bînin da ku pergalê ceribandin û xweşbîn bikin, lê ji bo danûstendinên rastîn hûn ê hewce bikin ku abonetiyê bikirin.
• WealthLab. Bernameyek ku ji bo pêşxistina algorîtmayan di C# de tê bikar anîn. Bi wê re, hûn dikarin pirtûkxaneya Wealth Script bikar bînin da ku nermalava bazirganiya algorîtmîkî binivîsin, ku pêvajoya kodkirinê pir hêsan dike. Her weha hûn dikarin gotinên ji çavkaniyên cihêreng bi bernameyê ve girêdin. Ji bilî paşvekêşanê, danûstandinên rastîn jî dikarin di bazara darayî de pêk werin.
• r studio. Bernameyek pêşkeftîtir ji bo quantan (ji bo destpêkek ne guncaw). Nermalava çend zimanan yek dike, yek ji wan zimanek R-ya taybetî ji bo hilberandina daneyan û rêzikên demê bikar tîne. Li vir algorîtma û navbeynkar têne çêkirin, ceribandin û xweşbîn têne kirin, statîstîk û daneyên din têne wergirtin. R Studio belaş e, lê ew pir ciddî ye. Bername pirtûkxaneyên cihêreng ên çêkirî, ceribandin, model û hwd bikar tîne.

Stratejiyên ji bo bazirganiya algorîtmîkî

Bazirganiya Algo stratejiyên jêrîn hene:

• TWAP. Vê algorîtmayê bi rêkûpêk fermanan bi bihaya çêtirîn an pêşniyarê vedike.
• stratejiya darvekirinê.  Algorîtma hewce dike ku kirînên mezin ên hebûnên bi bihayên navînî yên giranbiha, bi gelemperî ji hêla beşdarên mezin (fonên hedge û brokeran) ve têne bikar anîn.
• VWAP. Algorîtma ji bo vekirina pozîsyonan di beşek wekhev a volgayek diyarkirî de di heyamek diyarkirî de tê bikar anîn, û pêdivî ye ku biha di destpêka destpêkirinê de ji bihayê navînî ya girantir nebe.
• danûstendina daneyan. Ew ji bo algorîtmayên nû lêgerînek nimûneyên nû ye. Berî destpêkirina ceribandinê, ji% 75-ê tarîxên hilberînê berhevkirina daneyan bû. Encamên lêgerînê tenê bi rêbazên profesyonel û berfireh ve girêdayî ye. Lêgerîn bixwe bi algorîtmayên cihêreng bi destan tê mîheng kirin.
• girqeşa. Ji bo danîna fermanan tê bikar anîn, ku jimara giştî ya wan ji hejmara ku di pîvanan de hatî destnîşan kirin derbas nake. Li ser gelek danûstendinan, ev algorîtma di bingeha pergalê de hatî çêkirin, û ew dihêle ku hûn di pîvanên rêzikê de hêjmarê diyar bikin.
• stratejiya spekulatîf. Ev modelek standard e ji bo bazirganên taybet ên ku hewl didin ku ji bo bazirganiyê bi mebesta bidestxistina berjewendiyek paşerojê bihaya çêtirîn gengaz bistînin.

Perwerde û pirtûkên li ser bazirganiya algorîtmîkî

Hûn ê di derdorên dibistanê de zanyariyek wusa nebînin. Ev deverek pir teng û taybet e. Zehmet e ku meriv lêkolînên bi rastî pêbawer li vir veqetîne, lê heke em gelemperî bikin, wê hingê zanîna sereke ya jêrîn hewce ye ku meriv bi bazirganiya algorîtmîkî ve mijûl bibe:

• modelên matematîkî û aborî;
• zimanên bernamekirinê – Python, С++, MQL4 (ji bo Forex);
• agahdariya li ser peymanên li ser danûstendinê û taybetmendiyên amûran (vebijark, pêşeroj, hwd.).

Pêdivî ye ku ev rêgez bi taybetî bi tena serê xwe were serwer kirin. Ji bo xwendina wêjeya perwerdehiyê ya li ser vê mijarê, hûn dikarin pirtûkan bifikirin:

• “Bazirganiya Quantum” û “Bazirganiya Algorîtmîkî” – Ernest Chen;
• “Bazirganiya algorîtmîkî û gihîştina rasterast a danûstendinê” – Barry Johnsen;
• “Rêbaz û algorîtmayên matematîkên darayî” – Lyu Yu-Dau;
• “Di hundurê qutiya reş” – Rishi K. Narang;
• “Bazirganî û danûstendin: mîkrosaziya bazarê ji bo bijîjkan” – Larry Harris.

Awayê herî hilber a destpêkirina pêvajoya fêrbûnê fêrbûna bingehên bazirganiya stock û analîza teknîkî ye, û dûv re pirtûkên li ser bazirganiya algorîtmîkî bikirin. Her weha divê were zanîn ku piraniya weşanên pîşeyî tenê bi Englishngilîzî têne dîtin.

Ji bilî pirtûkên bi alîgir, xwendina her edebiyata danûstendinê jî dê kêrhatî be.

Mîtên navdar ên li ser bazirganiya algorîtmîkî

Pir kes bawer dikin ku karanîna bazirganiya robotan tenê dikare sûdmend be û bazirgan ne hewce ne ku tiştek bikin. Helbet na. Ji bo ku xeletî û têkçûn çênebin, her gav hewce ye ku robotê bişopînin, xweş bikin û kontrol bikin. Hin kes difikirin ku robot nikarin pereyan bikin. Ev kesên ku, bi îhtîmaleke mezin, berê rastî robotên kêm-kalîteyê hatine ku ji bo danûstendinên biyanî ji hêla xapînokan ve hatine firotin. Di bazirganiya diravê de robotên bi kalîte hene ku dikarin drav bidin. Lê tu kes wan nafiroşe, ji ber ku ew berê pereyên baş tînin. Bazirganiya li ser borsayê ji bo qezenckirinê potansiyelek mezin heye. Bazirganiya algorîtmîkî di warê veberhênanê de serkeftinek rastîn e. Robot hema hema her karê rojane ku berê gelek wext digirt distînin.