Алго сәүдәсе: аның асылы, сәүдә стратегиясе һәм рисклары

Хәзерге вакытта биржалардагы күпчелек операцияләр төрле алгоритмнар урнаштырылган махсус роботлар ярдәмендә башкарыла. Бу тактика алгоритмик сәүдә дип атала. Бу соңгы дистәләрнең тенденциясе, ул базарны күп яктан үзгәртте.

Алгоритмик сәүдә нәрсә ул?

Алгоритмик сәүдәнең төп формасы – HFT сәүдәсе. Эш шунда ки, операцияне тиз арада тәмамлау. Башкача әйткәндә, бу төр аның төп өстенлеген – тизлеген куллана. Алгоритмик сәүдә төшенчәсенең ике төп төшенчәсе бар:

• Алго сәүдә. Аңа бирелгән алгоритмда сәүдәгәрсез сәүдә итә ала торган автосистема. Базарны автоматик анализлау һәм позицияләрне ачу аркасында система туры табыш алу өчен кирәк. Бу алгоритм шулай ук ​​”сәүдә роботы” яки “киңәшче” дип атала.
• Алгоритмик сәүдә. Базарда зур заказларны үтәү, алар автоматик рәвештә өлешләргә бүленәләр һәм күрсәтелгән кагыйдәләр нигезендә әкренләп ачылалар. Система операцияләр үткәргәндә сәүдәгәрләрнең кул эшләрен җиңеләйтү өчен кулланыла. Мисал өчен, 100 мең акция сатып алу бурычы булса, һәм сез заказ тасмасына игътибарны җәлеп итмичә, бер үк вакытта 1-3 акциядә позиция ачарга тиеш.

Гади итеп әйткәндә, алгоритмик сәүдә – сәүдәгәрләр башкарган көндәлек операцияләрне автоматлаштыру, бу акция мәгълүматларын анализлау, математик модельләрне исәпләү һәм операцияләрне тулыландыру өчен вакытны кыскарта. Система шулай ук ​​кеше факторының базар эшләвендәге ролен бетерә (эмоцияләр, спекуляцияләр, “сәүдәгәрнең интуициясе”), бу хәтта иң перспектив стратегиянең рентабеллелеген дә кире кага.

Алгоритмик сәүдә барлыкка килү тарихы

1971 алгоритмик сәүдәнең башлангыч ноктасы булып санала (ул NASDAQның беренче автоматик сәүдә системасы белән бер үк вакытта барлыкка килде). 1998-нче елда АКШ кыйммәтле кәгазьләр комиссиясе (SEC) рәсми рәвештә электрон сәүдә платформаларын кулланырга рөхсәт бирде. Аннары югары технологияләрнең чын көндәшлеге башланды. Алгоритмик сәүдә үсешендә түбәндәге мөһим моментлар, әйтергә кирәк:

• 2000-нче еллар башы. Автоматлаштырылган операцияләр берничә секунд эчендә тәмамланды. Роботларның базар өлеше 10% тан ким булмаган.
• 2009 ел. Заказны үтәү тизлеге берничә тапкыр кимеде, берничә миллисекундка җитте. Сәүдә ярдәмчеләренең өлеше 60% ка күтәрелде.
• 2012 һәм аннан соң. Биржалардагы вакыйгаларны алдан әйтеп булмый, күпчелек программаларның каты алгоритмнарында күп хаталарга китерде. Бу автоматлаштырылган сәүдә күләменең гомуми күләменең 50% ка кадәр кимүенә китерде. Ясалма интеллект технологиясе эшләнә һәм кертелә.

Бүгенге көндә югары ешлыктагы сәүдә актуаль. Күпчелек гадәти операцияләр (мәсәлән, базар масштабы) автоматик рәвештә башкарыла, бу сәүдәгәрләргә йөкне сизелерлек киметә. Ләкин, машина әле тере интеллектны һәм кешенең интуициясен тулысынча алыштыра алмады. Бу, бигрәк тә фонд базарының үзгәрүчәнлеге мөһим икътисади халыкара яңалыклар бастыру аркасында көчле булганда дөрес. Бу чорда роботларга таянмаска киңәш ителә.

Алгоритмик сәүдәнең өстенлекләре һәм кимчелекләре

Алгоритмның өстенлекләре – кул белән сәүдә итүнең барлык кимчелекләре. Кешеләргә хисләр җиңел йогынты ясый, ләкин роботлар юк. Робот алгоритм буенча катгый сәүдә итәчәк. Килешү киләчәктә табыш китерә алса, робот сезгә китерәчәк. Шулай ук, кеше һәрвакыт үз эшләренә тулысынча туплана алмый һәм вакыт-вакыт аңа ял итәргә кирәк. Роботлар мондый кимчелекләрдән мәхрүм. Ләкин аларның үзләренеке һәм алар арасында:

• алгоритмнарны катгый тоту аркасында, робот үзгәрә торган базар шартларына яраклаша алмый;
• алгоритмик сәүдәнең катлаулылыгы һәм әзерләнү өчен югары таләпләр;
• кертелгән алгоритм хаталары, робот үзе таба алмый (бу, әлбәттә, кеше факторы, ләкин кеше үз хаталарын ачыклый һәм төзәтә ала, роботлар моны эшли алмый).

Сез сәүдә роботларын сәүдәдә акча эшләүнең бердәнбер ысулы дип санамаска тиеш, чөнки соңгы 30 елда автоматик сәүдә һәм кул белән сәүдә итүнең рентабельлелеге бер үк диярлек булды.

Алгоритмик сәүдәнең асылы

Алго сәүдәгәрләре (бүтән исем – квант сәүдәгәрләре) бәяләр кирәкле диапазонга төшү ихтималлыгы теориясен генә кулланалар. Хисап алдагы бәяләр сериясенә яки берничә финанс коралына нигезләнгән. Кагыйдәләр базар тәртибенең үзгәрүе белән үзгәрәчәк.
Алгоритмик сәүдәгәрләр һәрвакыт базардагы эффективлыкны, тарихта кабатланган цитаталарның үрнәкләрен һәм киләчәктә кабатланучы цитаталарны исәпләү сәләтен эзлиләр. Шуңа күрә, алгоритмик сәүдәнең асылы ачык позицияләрне һәм роботлар төркемнәрен сайлау кагыйдәләрендә. Сайлау булырга мөмкин:

• кулланма – тикшерү тикшерүче тарафыннан математик һәм физик модельләр нигезендә башкарыла;
• автоматик – программа кысаларында кагыйдәләрне һәм тестларны санау өчен кирәк;
• генетик – монда кагыйдәләр ясалма интеллект элементлары булган программа белән эшләнгән.

Алгоритмик сәүдә турында башка идеялар һәм утопияләр – уйдырма. Хәтта роботлар да 100% гарантия белән киләчәкне “алдан әйтә” алмыйлар. Базар шулкадәр эффектив була алмый ки, роботларга теләсә кайсы вакытта, кая да булса кулланыла торган кагыйдәләр җыелмасы бар. Алгоритм кулланган эре инвестиция компанияләрендә (мәсәлән, Renessaince Technology, Citadel, Virtu), меңләгән коралны үз эченә алган сәүдә роботларының йөзләгән төркемнәре (гаиләләре) бар. Нәкъ менә бу ысул, алгоритмнарны диверсификацияләү, аларга көндәлек табыш китерә.

Алгоритм төрләре

Алгоритм – билгеле бер эшне башкару өчен эшләнгән ачык күрсәтмәләр җыелмасы. Финанс базарында кулланучылар алгоритмнары санаклар тарафыннан башкарыла. Кагыйдәләр җыелмасын булдыру өчен, киләчәк операцияләрнең бәясе, күләме һәм башкару вакыты турында мәгълүмат кулланылачак. Алго сәүдәсе һәм валюта базарында дүрт төп төргә бүленә:

• Статистика. Бу ысул сәүдә мөмкинлекләрен ачыклау өчен тарихи вакыт сериясен кулланып статистик анализга нигезләнгән.
• Авто. Бу стратегиянең максаты – базарда катнашучыларга операцияләрнең куркынычлыгын киметергә мөмкинлек бирүче кагыйдәләр булдыру.
• Башкаручы. Бу ысул сәүдә заказларын ачу һәм ябу белән бәйле конкрет биремнәр үтәү өчен ясалган.
• Туры. Бу технология базарга керү максималь тизлеген алуга һәм алгоритмик сәүдәгәрләрнең сәүдә терминалына керү һәм тоташу бәясен киметүгә юнәлтелгән.

Frequгары ешлыклы алгоритмик сәүдә механикалаштырылган сәүдә өчен аерым өлкә булып аерылып тора ала. Бу категориянең төп үзенчәлеге – заказ ясауның югары ешлыгы: операцияләр миллисекундта тәмамлана. Бу ысул зур файда китерә ала, ләкин ул кайбер куркынычларны да китерә.

Автоматлаштырылган сәүдә: роботлар һәм эксперт киңәшчеләре

1997-нче елда аналитик Тушар Чанд “Техник анализдан тыш” (башта “Техник анализдан тыш” дип аталган) китабында механик сәүдә системасын (МТС) тасвирлый. Бу система сәүдә роботы яки валюта операцияләре буенча киңәшче дип атала. Бу базарны күзәтүче, сәүдә заказлары чыгаручы һәм бу заказларның үтәлешен контрольдә тотучы программа модуллары. Робот сәүдә программаларының ике төре бар:

• автоматлаштырылган “дан” һәм “дән” – алар сәүдә турында мөстәкыйль карарлар кабул итә ала;
• сәүдәгәргә кул белән килешү ачу өчен сигнал бирә, алар үзләре заказ җибәрмиләр.

Алгоритмик сәүдә булганда, робот яки консультантның 1-нче төре генә карала, һәм аның “супер бурычы” – кул белән сәүдә иткәндә мөмкин булмаган стратегияләрне тормышка ашыру.

Яңарыш Институты Экульти Фонды – алгоритмик сәүдә кулланган иң зур шәхси фонд. Аны АКШта Renaissance Technologies LLCЧ. Ачып, 1982 елда Джеймс Харис Симонс нигез салган. Соңрак Финанс Таймс Симонсны “иң акыллы миллиардер” дип атады.

Сәүдә роботлары ничек ясалган?

Фонд биржасында алгоритмик сәүдә өчен кулланылган роботлар – махсус компьютер программалары. Аларның үсеше, беренче чиратта, роботлар башкарачак барлык бурычлар, шул исәптән стратегияләр өчен, ачык план барлыкка килүдән башлана. Программист-сәүдәгәр алдында торган бурыч – аның белемен һәм шәхси өстенлекләрен исәпкә алып алгоритм булдыру. Әлбәттә, операцияләрне автоматлаштыручы системаның барлык нюансларын алдан аңларга кирәк. Шуңа күрә, яңа сәүдәгәрләргә TC алгоритмын булдырырга киңәш ителми. Сәүдә роботларын техник тормышка ашыру өчен, ким дигәндә бер программалаштыру телен белергә кирәк. Программалар язу өчен mql4, Python, C #, C ++, Java, R, MathLab кулланыгыз.
Программалаштыру сәләте сәүдәгәрләргә күп өстенлекләр бирә:

• мәгълүмат базаларын булдыру сәләте;
• җибәрү һәм сынау системалары;
• югары ешлыклы стратегияләрне анализлау;
• хаталарны тиз төзәтегез.

Eachәр тел өчен бик файдалы ачык чыганаклы китапханәләр һәм проектлар бар. Иң зур алгоритмик сәүдә проектларының берсе – C ++ эчендә төзелгән QuantLib. Әгәр дә сез югары ешлыклы алгоритмнарны куллану өчен турыдан-туры Currenex, LMAX, Integral яки башка ликвид тәэмин итүчеләргә тоташырга тиеш булсагыз, сез Java’та тоташу API-ларын язарга оста булырга тиеш. Программалаштыру осталыгы булмаганда, гади механик сәүдә системаларын булдыру өчен махсус алгоритмик сәүдә программаларын кулланырга мөмкин. Мондый платформаларга мисаллар:

• TSLab;
• велтлаб;
• Метатрадер;
• С # .Студио;
• күп схемалар;
• сәүдә.

Фонд биржасында алгоритмик сәүдә

Акция һәм фьючер базарлары автоматлаштырылган системалар өчен бик күп мөмкинлекләр бирә, ләкин алгоритмик сәүдә зур инвесторлар арасында шәхси инвесторларга караганда еш очрый. Фонд биржасында алгоритмик сәүдәнең берничә төре бар:

• Техник анализга нигезләнгән система. Базар эффективлыгын һәм тенденцияләрне, базар хәрәкәтләрен ачыклау өчен берничә күрсәткеч куллану өчен ясалган. Еш кына бу стратегия классик техник анализ ысулларыннан табыш алуга юнәлтелгән.
• Пар һәм кәрзин сәүдәсе. Система ике яки күбрәк инструмент катнашында куллана (аларның берсе – “җитәкче”, ягъни башта үзгәрешләр була, аннары 2нче һәм аннан соңгы инструментлар тартыла) чагыштырмача югары процент белән, ләкин 1гә тигез түгел. Әгәр дә корал бирелгән маршруттан читкә тайпылса, ул, мөгаен, үз төркеменә кире кайтыр. Бу тайпылышны күзәтеп, алгоритм сәүдә итә һәм хуҗасы өчен табыш китерә ала.
• Базар ясау. Бу тагын бер стратегия, аның бурычы – базар ликвидлыгын саклау. Шулай итеп, теләсә кайсы вакытта шәхси сәүдәгәр яки хедж фонды сәүдә коралын сатып ала яки сата ала. Базар җитештерүчеләре хәтта табышларын төрле инструментларга булган ихтыяҗны канәгатьләндерү өчен куллана ала. Ләкин бу тиз трафик һәм базар мәгълүматларына нигезләнгән махсус стратегияләр кулланырга комачауламый.
• алгы йөгерү. Мондый системаның өлеше буларак, кораллар операцияләр күләмен анализлау һәм зур заказларны ачыклау өчен кулланыла. Алгоритм зур заказларның бәяне тотып торуын һәм каршы сәүдәләрнең каршы якка күренүен исәпкә ала. Китаплар һәм тасмалар өчен базар мәгълүматларын анализлау тизлеге аркасында алар үзгәрүчәнлек белән очрашачаклар, бүтән катнашучылардан өстен булырга тырышачаклар, һәм бик зур заказларны үтәгәндә аз үзгәрүчәнлекне кабул итәләр.
• Арбитраж. Бу финанс инструментларын кулланып, алар арасындагы корреляция берсенә якын. Кагыйдә буларак, мондый инструментлар иң кечкенә тайпылышларга ия. Система бәйләнешле инструментлар өчен бәяләр үзгәрүен күзәтә һәм бәяләрне тигезләү өчен арбитраж операцияләр үткәрә. Мисал: бер үк компаниянең 2 төрле төре алынды, алар синхрон рәвештә 100% корреляция белән үзгәрәләр. Яисә бер үк акцияләрне алыгыз, ләкин төрле базарларда. Бер алыш-бирештә ул икенчесенә караганда бераз иртәрәк күтәрелә / төшәчәк. Бу мизгелне 1-нче көнне “тотып”, сез 2-нче көнне килешүләр ача аласыз.
• Тынычлык сәүдәсе. Бу сәүдәнең иң катлаулы төре, төрле вариантларны сатып алуга һәм билгеле бер коралның үзгәрүчәнлеген артуны көтүгә нигезләнгән. Бу алгоритмик сәүдә бик күп исәпләү көче һәм белгечләр командасын таләп итә. Монда иң яхшы акыл төрле коралларны анализлый, аларның кайсысы үзгәрүчәнлекне арттыра алачагын фаразлый. Алар анализ механизмнарын роботларга салалар, һәм алар бу инструментларда кирәк вакытта вариантлар сатып алалар.

Алгоритмик сәүдә куркынычлары

Соңгы вакытта алгоритмик сәүдә йогынтысы сизелерлек артты. Табигый, яңа сәүдә ысуллары моңа кадәр көтелмәгән кайбер куркынычларны йөртә. HFT операцияләре аеруча игътибарга алынырга тиешле куркынычлар белән килә.
Алгоритм белән эшләгәндә иң куркыныч:

• Бәяләр манипуляциясе. Алгоритмнар аерым инструментларга турыдан-туры тәэсир итәр өчен конфигурацияләнергә мөмкин. Мондагы нәтиҗәләр бик куркыныч булырга мөмкин. 2013 елда, BATS глобаль базарында сәүдә итүнең беренче көнендә компания кыйммәтле кәгазьләренең бәясе төште. 10 секунд эчендә бәя 15 доллардан берничә центка кадәр төште. Сәбәбе бәяләрне киметү өчен белә торып программалаштырылган роботның эшчәнлеге иде. Бу политика бүтән катнашучыларны адаштырырга һәм алмашудагы хәлне бик бозарга мөмкин.
• Эш капиталы агымы. Базарда стресслы хәл булса, робот кулланган катнашучылар сәүдә эшләрен туктаталар. Заказларның күбесе авто-консультантлардан килгәнгә, бөтен цитаталарны шунда ук төшерә торган глобаль агым бар. Мондый алмашу “селкенү” нәтиҗәләре бик җитди булырга мөмкин. Моннан тыш, ликвидлелек агымы киң таралган паника тудыра, бу авыр хәлне көчәйтәчәк.
• Тынычлык кискен күтәрелде. Кайвакыт бөтен дөнья базарында активларның кыйммәтендә кирәксез үзгәрүләр бар. Бу бәяләрнең кискен күтәрелүе яки катастрофик төшүе булырга мөмкин. Бу хәл кинәт уңышсызлык дип атала. Еш кына үзгәрүчәнлекнең сәбәбе – югары ешлыктагы роботларның тәртибе, чөнки аларның базарда катнашучыларның гомуми санындагы өлеше бик зур.
• Чыгымнарны арттыру. Күп санлы механик консультантлар үзләренең техник мөмкинлекләрен гел яхшыртырга тиеш. Нәтиҗәдә, тариф политикасы үзгәрә, бу, әлбәттә, сәүдәгәрләр файдасына түгел.
• оператив риск. Бер үк вакытта керә торган заказларның күп саны зур сыйдырышлы серверларны арттырырга мөмкин. Шуңа күрә, кайвакыт актив сәүдәнең иң югары чорында система эшләүне туктата, барлык капитал агымнары туктатыла, катнашучылар зур югалтулар кичерәләр.
• Базарның алдан әйтелү дәрәҗәсе кими. Роботлар транзакция бәяләренә зур йогынты ясыйлар. Шуңа күрә, фаразның төгәллеге кими һәм төп анализ нигезләре бозыла. Шулай ук ​​автомобиль ярдәмчеләре традицион сәүдәгәрләрне яхшы бәяләрдән мәхрүм итәләр.

Роботлар әкренләп гади базарда катнашучыларны кимсетәләр, һәм бу киләчәктә кул белән эшләүне тулысынча кире кагуга китерә. Бу хәл алгоритмнар системасының позициясен ныгытачак, бу алар белән бәйле рискларның артуына китерәчәк.

Алгоритмик Forex Сәүдә

Алгоритмик валюта сәүдәсенең үсеше процессларны автоматлаштыру һәм программа алгоритмнары ярдәмендә валюта операцияләрен үткәрү вакытының кыскартылуы белән бәйле. Бу шулай ук ​​операция чыгымнарын киметә. Форекс нигездә техник анализ ысулларына нигезләнеп роботлар куллана. Иң киң таралган терминал MetaTrader платформасы булганлыктан, платформа уйлап табучылар биргән MQL программалаштыру теле роботлар язу өчен иң киң таралган ысулга әйләнде.

Санлы сәүдә

Санлы сәүдә – сәүдә юнәлеше, аның максаты – төрле финанс активларының динамикасын тасвирлаучы һәм төгәл фаразларга мөмкинлек бирүче модель формалаштыру. Сан сәүдәгәрләре, шулай ук ​​квант сәүдәгәрләре буларак та билгеле, гадәттә үз өлкәсендә югары белемле: икътисадчылар, математиклар, программистлар. Квант сәүдәгәре булыр өчен, сез ким дигәндә математик статистика һәм эконометрика нигезләрен белергә тиеш.

Frequгары ешлыклы алгоритмик сәүдә / HFT сәүдәсе

Бу автоматлаштырылган сәүдәнең иң таралган формасы. Бу ысулның үзенчәлеге шунда ки, операцияләр төрле инструментларда югары тизлектә башкарылырга мөмкин, анда позицияләр булдыру / ябу циклы бер секунд эчендә тәмамлана.

HFT операцияләре санакларның кешеләргә караганда төп өстенлеген куллана – мега-югары тизлек.

Идея авторы Стивен Сонсон, ул Д. Уиткомб һәм Д. Хокс белән берлектә, 1989-нчы елда дөньяда беренче автоматик сәүдә җайланмасын ясаган (Автоматик сәүдә өстәле). Технологиянең формаль үсеше 1998-нче елда, Америка биржаларында электрон платформалар куллану расланган вакытта гына башланган булса да.

HFT сәүдәсенең төп принциплары

Бу сәүдә түбәндәге китләргә нигезләнгән:

• югары технологияле системалар куллану позицияләрне башкару вакытын 1-3 миллисекунд дәрәҗәсендә саклый;
• бәяләр һәм маржалардагы микро-үзгәрешләрдән табыш;
• зур масштаблы югары тизлекле операцияләр һәм иң түбән реаль дәрәҗәдә табыш, ул кайвакыт центнердан да ким (HFT потенциалы традицион стратегияләрдән күп тапкыр зуррак);
• барлык төр арбитраж операцияләрен куллану;
• Сәүдә көнендә операцияләр катгый ясала, һәр сессиянең операцияләре күләме дистәләрчә меңгә җитә ала.

Freгары ешлыклы сәүдә стратегиясе

Монда сез теләсә нинди алгоритмик сәүдә стратегиясен куллана аласыз, ләкин шул ук вакытта кешеләр өчен мөмкин булмаган тизлектә сәүдә итегез. Менә HFT стратегияләренең кайбер мисаллары:

• Highгары ликвидлы бассейннарны ачыклау. Бу технология кечкенә сынау операцияләрен ачып яшерен (“караңгы”) яки күпчелек заказларны ачыклауга юнәлтелгән. Максат – бассейннар тудырган көчле хәрәкәткә каршы тору.
• Электрон базар булдыру. Базардагы ликвидлылыкны арттыру процессында табыш таралу кысаларында сәүдә аша тормышка ашырыла. Гадәттә, биржада сәүдә иткәндә таралу киңәячәк. Әгәр дә базар җитештерүче балансны саклый алырлык клиентлары булмаса, югары ешлыктагы сәүдәгәрләр үз акчаларын корал белән тәэмин итү һәм таләпне каплау өчен кулланырга тиеш. Биржалар һәм ECNлар бүләк буларак операция чыгымнарына ташламалар бирәчәк.
• Фронтовик. Исем “алга йөгер” дип тәрҗемә ителә. Бу стратегия хәзерге сатып алу-сату заказларына, актив ликвидлылыгына һәм уртача ачык процентларга анализ ясый. Бу ысулның асылы – зур заказларны ачыклау һәм кечкенәләрегезне бераз югарырак бәягә урнаштыру. Заказ үтәлгәннән соң, алгоритм бәянең үзгәрү ихтималлыгын тагын бер зур заказ тирәсендә тагын бер зур тәртип урнаштыру өчен куллана.
• Тоткарланган Арбитраж. Бу стратегия серверларга географик якынлык яки зур сайтларга кыйммәтле туры бәйләнешләр алу аркасында мәгълүмат алмашу өчен актив керү мөмкинлегеннән файдалана. Аны еш валюта көйләүчеләренә таянган сәүдәгәрләр куллана.
• Статистик арбитраж. Highгары ешлыктагы сәүдәнең бу ысулы платформалар яки активларның төрле формалары (валюта парлары фьючерлары һәм аларның контрагентлары, туемнары һәм акцияләре) арасындагы төрле коралларның корреляциясен ачыклауга нигезләнгән. Мондый операцияләр гадәттә шәхси банклар, инвестиция фондлары һәм башка лицензияле дилерлар тарафыннан башкарыла.

Frequгары ешлыклы операцияләр микро томнарда башкарыла, бу күп санлы операцияләр белән компенсацияләнә. Бу очракта табыш һәм югалту шунда ук билгеләнә.

Алгоритмик сәүдәгәрләр өчен программаларга күзәтү

Алгоритмик сәүдә һәм робот программалаштыру өчен кулланылган программаның кечкенә өлеше бар:

• TSlab. Рәсәйдә ясалган C # программа тәэминаты. Күпчелек валюта һәм фонд брокерлары белән туры килә. Махсус блок схемасы ярдәмендә аның гади һәм өйрәнү җиңел интерфейсы бар. Сез системаны сынап карау һәм оптимальләштерү өчен программаны бушлай куллана аласыз, ләкин реаль операцияләр өчен сезгә язылу сатып алырга кирәк.
• Байлык. C # алгоритмнарын эшләү өчен кулланылган программа. Аның ярдәмендә сез алгоритмик сәүдә программасын язу өчен Байлык скрипты китапханәсен куллана аласыз, бу кодлау процессын бик җиңеләйтә. Сез шулай ук ​​төрле чыганаклардан цитаталарны программага тоташтыра аласыз. Арткы тестка өстәп, реаль операцияләр финанс базарында да булырга мөмкин.
• r студиясе. Квантлар өчен тагын да алдынгы программа (башлап җибәрүчеләр өчен яраксыз). Программа берничә телне берләштерә, аларның берсе мәгълүмат һәм вакыт сериясен эшкәртү өчен махсус R телен куллана. Алгоритмнар һәм интерфейслар монда ясалган, тестлар һәм оптимизация үткәрелә, статистика һәм башка мәгълүматлар алырга мөмкин. R студиясе бушлай, ләкин бу бик җитди. Программа төрле урнаштырылган китапханәләр, тестлар, модельләр һ.б. куллана.

Алгоритмик сәүдә өчен стратегияләр

Алго сәүдәсе түбәндәге стратегияләргә ия:

• TWAP. Бу алгоритм заказларны иң яхшы тәкъдим яки бәядә регуляр рәвештә ача.
• башкару стратегиясе.  Алгоритм, гадәттә, зур катнашучылар (хедж фондлары һәм брокерлар) кулланган уртача бәяләрдә активларны зур сатып алуны таләп итә.
• VWAP. Алгоритм билгеле бер вакыт эчендә бирелгән күләмнең тигез өлешендә позицияләр ачу өчен кулланыла, һәм бәя эшләтеп җибәрелгән уртача бәядән югарырак булырга тиеш түгел.
• мәгълүмат казу. Бу яңа алгоритмнар өчен яңа үрнәкләр эзләү. Тест башланганчы, җитештерү даталарының 75% тан артыгы мәгълүмат туплау иде. Эзләү нәтиҗәләре профессиональ һәм җентекле ысулларга гына бәйле. Эзләү үзе төрле алгоритмнар ярдәмендә кул белән конфигурацияләнгән.
• айсберг. Заказлар урнаштыру өчен кулланыла, аларның гомуми саны параметрларда күрсәтелгән саннан артмый. Күп алыш-бирешләрдә бу алгоритм системаның үзәгенә салынган, һәм ул сезгә тәртип параметрларында тавышны күрсәтергә мөмкинлек бирә.
• спекулятив стратегия. Бу шәхси сәүдәгәрләр өчен стандарт модель, киләсе табыш алу максатыннан сәүдә өчен иң яхшы бәяне алырга омтыла.

Алгоритмик сәүдә буенча укыту һәм китаплар

Сез мәктәп түгәрәкләрендә андый белем алмассыз. Бу бик тар һәм конкрет өлкә. Монда чыннан да ышанычлы тикшеренүләрне аеру кыен, ләкин гомумиләштерсәк, алгоритмик сәүдә белән шөгыльләнү өчен түбәндәге төп белемнәр кирәк:

• математик һәм икътисади модельләр;
• программалаштыру телләре – Python, С ++, MQL4 (Форекс өчен);
• инструментларның алмашу һәм үзенчәлекләре (вариантлар, фьючерлар һ.б.) турында контрактлар турында мәгълүмат.

Бу юнәлешне нигездә үзләштерергә туры киләчәк. Бу темага белем бирү әдәбияты уку өчен сез китапларны карый аласыз:

• “Квант сәүдәсе” һәм “Алгоритмик сәүдә” – Эрнест Чен;
• “Алгоритмик сәүдә һәм биржага туры керү” – Бэрри Джонсен;
• “Финанс математика методлары һәм алгоритмнары” – Лю Лю-Дау;
• “Кара тартма эчендә” – Риши К. Наранг;
• “Сәүдә һәм биржалар: практиклар өчен базарның микроструктурасы” – Ларри Харис.

Уку процессын башлау өчен иң нәтиҗәле ысул – фонд биржасы һәм техник анализ нигезләрен өйрәнү, аннары алгоритмик сәүдә турында китаплар сатып алу. Шунысын да әйтергә кирәк, күпчелек профессиональ басмаларны инглиз телендә генә табып була.

Ике яклы китаплардан тыш, теләсә нинди алмаш әдәбиятны уку да файдалы булыр.

Алгоритмик сәүдә турында танылган мифлар

Күпләр робот сәүдәсен куллану табыш китерә ала һәм сәүдәгәрләргә бернәрсә дә эшләргә кирәк түгел дип саный. Әлбәттә, юк. Alwaysәрвакыт роботны күзәтергә, аны оптимальләштерергә һәм хаталар һәм уңышсызлыклар килеп чыкмасын өчен контрольдә тотарга кирәк. Кайбер кешеләр роботлар акча эшли алмый дип уйлыйлар. Бу кешеләр, мөгаен, мошенниклар валюта операцияләре өчен сатылган түбән сыйфатлы роботларны очраткан кешеләр. Валюта сәүдәсендә акча эшли алырлык сыйфатлы роботлар бар. Ләкин аларны беркем дә сатмаячак, чөнки алар яхшы акча алып киләләр. Биржада сәүдә итү табыш өчен зур потенциалга ия. Алгоритмик сәүдә – инвестиция өлкәсендә чын алгарыш. Роботлар көн саен диярлек эшне үз өстенә алалар, бу күп вакыт таләп итә иде.