Kasuwancin Algo: ainihin sa, dabarun ciniki da haɗari

A halin yanzu, yawancin ayyuka akan musayar ana aiwatar da su ta amfani da mutummutumi na musamman, waɗanda aka haɗa algorithms daban-daban. Ana kiran wannan dabarar ciniki algorithmic. Wannan lamari ne na ‘yan shekarun nan wanda ya canza kasuwa ta hanyoyi da yawa.

Menene ciniki algorithmic?

Babban nau’in ciniki na algorithmic shine ciniki na HFT. Maganar ita ce kammala cinikin nan take. A wasu kalmomi, wannan nau’in yana amfani da babban amfaninsa – gudun. Manufar ciniki na algorithmic yana da manyan ma’anoni biyu:

• Algo ciniki. Tsarin atomatik wanda zai iya kasuwanci ba tare da mai ciniki ba a cikin algorithm da aka ba shi. Tsarin ya zama dole don karɓar riba kai tsaye saboda nazarin kai tsaye na kasuwa da wuraren buɗewa. Wannan algorithm kuma ana kiransa “robot ciniki” ko “mai ba da shawara”.
• Algorithmic ciniki. Yin aiwatar da manyan umarni a kasuwa, lokacin da aka raba su ta atomatik zuwa sassa kuma a hankali buɗe su daidai da ƙayyadaddun ka’idodin. Ana amfani da tsarin don sauƙaƙe aikin hannu na ‘yan kasuwa lokacin gudanar da kasuwanci. Misali, idan akwai aiki don siyan hannun jari dubu 100, kuma kuna buƙatar buɗe matsayi a kan hannun jarin 1-3 a lokaci guda, ba tare da jawo hankali ba a cikin oda.

Don sanya shi a sauƙaƙe, ciniki na algorithmic shine sarrafa kansa na ayyukan yau da kullun da ‘yan kasuwa ke yi, wanda ke rage lokacin da ake buƙata don nazarin bayanan haja, ƙididdige ƙirar lissafi, da gudanar da ma’amaloli. Hakanan tsarin yana kawar da rawar da ɗan adam ke takawa a cikin aiki na kasuwa (haske, hasashe, “hangen nesa na ɗan kasuwa”), wanda wani lokaci ya hana ko da ribar dabarar da ta fi dacewa.

Tarihin bayyanar kasuwancin algorithmic

1971 ana la’akari da farkon kasuwancin algorithmic (ya bayyana a lokaci guda tare da tsarin ciniki na atomatik na farko NASDAQ). A cikin 1998, Hukumar Tsaro ta Amurka (SEC) ta ba da izinin yin amfani da dandamalin ciniki na lantarki a hukumance. Sa’an nan kuma ainihin gasar manyan fasaha ta fara. Mahimman lokuta masu zuwa a cikin haɓaka kasuwancin algorithmic, waɗanda suka cancanci ambaton:

• Farkon shekarun 2000. An kammala ma’amaloli ta atomatik a cikin ‘yan daƙiƙa kaɗan. Kasuwar kasuwa na robots bai kai kashi 10% ba.
• shekara ta 2009. An rage saurin aiwatar da oda sau da yawa, ya kai millise seconds da yawa. Rabon mataimakan ciniki ya haura zuwa 60%.
• 2012 da kuma bayan. Rashin tsinkayar abubuwan da ke faruwa akan musayar ya haifar da babban adadin kurakurai a cikin tsayayyen algorithms na yawancin software. Wannan ya haifar da raguwar girman ciniki ta atomatik zuwa 50% na jimlar. Ana haɓaka fasahar fasaha ta wucin gadi kuma ana ƙaddamar da ita.

A yau, ciniki mai girma har yanzu yana da dacewa. Yawancin ayyuka na yau da kullun (misali, sikelin kasuwa) ana yin su ta atomatik, wanda ke rage nauyi akan yan kasuwa. Duk da haka, na’urar har yanzu ba ta iya maye gurbin rai mai rai da haɓaka tunanin mutum ba. Wannan gaskiya ne musamman lokacin da rashin daidaituwar kasuwannin hannayen jari ya karu da ƙarfi saboda buga manyan labaran tattalin arziki na duniya. A wannan lokacin, ana ba da shawarar sosai kada a dogara da mutummutumi.

Abũbuwan amfãni da rashin amfani da algorithmic ciniki

Abubuwan da ke cikin algorithm duk rashin amfani ne na ciniki na hannu. Sauƙaƙan motsin rai yana rinjayar mutane, amma mutum-mutumi ba sa. Mutum-mutumin zai yi ciniki sosai bisa ga algorithm. Idan yarjejeniyar za ta iya samun riba a nan gaba, robot ɗin zai kawo muku shi. Har ila yau, mutum yana da nisa daga ko da yaushe yana iya mai da hankali sosai ga ayyukansa kuma lokaci zuwa lokaci yana bukatar hutawa. Robots ba su da irin wannan gazawar. Amma suna da nasu kuma daga cikinsu:

• saboda tsananin bin algorithms, robot ba zai iya daidaitawa da canza yanayin kasuwa ba;
• da rikitarwa na algorithmic ciniki kanta da manyan buƙatun don shiri;
• kurakurai na algorithms da aka gabatar wanda robot da kansa ba zai iya ganowa ba (wannan, ba shakka, ya riga ya zama yanayin ɗan adam, amma mutum zai iya ganowa da gyara kurakuransa, yayin da mutum-mutumin ba su iya yin hakan ba tukuna).

Kada ku yi la’akari da cinikin mutum-mutumi a matsayin hanyar da za ta iya samun kuɗi a kan ciniki, saboda ribar ciniki ta atomatik da cinikin hannu ya zama kusan iri ɗaya a cikin shekaru 30 da suka gabata.

Mahimmancin ciniki na algorithmic

‘Yan kasuwan Algo (wani suna – ‘yan kasuwa masu yawa) suna amfani da ka’idar yuwuwar cewa farashin ya faɗi cikin kewayon da ake buƙata. Lissafin ya dogara ne akan jerin farashin baya ko kayan aikin kuɗi da yawa. Dokokin za su canza tare da canje-canjen halayen kasuwa.
‘Yan kasuwa na algorithmic koyaushe suna neman gazawar kasuwa, ƙirar ƙididdiga masu maimaitawa a cikin tarihi, da kuma ikon ƙididdige ƙididdige ƙididdiga na gaba. Sabili da haka, ainihin kasuwancin algorithmic ya ta’allaka ne a cikin ka’idoji don zaɓar wuraren buɗewa da ƙungiyoyin mutummutumi. Zabin na iya zama:

• manual – an aiwatar da kisa ta hanyar mai bincike bisa tsarin ilimin lissafi da na zahiri;
• atomatik – wajibi ne don ƙididdigar taro na dokoki da gwaje-gwaje a cikin shirin;
• kwayoyin halitta – a nan an tsara dokoki ta hanyar shirin da ke da abubuwa na basirar wucin gadi.

Sauran ra’ayoyi da utopias game da ciniki na algorithmic almara ne. Hatta mutum-mutumi ba za su iya “fansa” nan gaba tare da garantin 100% ba. Kasuwar ba za ta iya zama marar inganci ta yadda za a sami wasu ka’idojin da suka shafi robots kowane lokaci, ko’ina. A cikin manyan kamfanoni masu saka hannun jari waɗanda ke amfani da algorithms (misali, Renessaence Technology, Citadel, Virtu), akwai ɗaruruwan ƙungiyoyi (iyalai) na robots na kasuwanci waɗanda ke rufe dubban kayan kida. Wannan hanya ce, wanda shine bambancin algorithms, wanda ke kawo musu riba ta yau da kullum.

Nau’in Algorithms

Algorithm saitin takamaiman umarni ne da aka tsara don yin takamaiman aiki. A cikin kasuwar kuɗi, masu amfani da algorithms ana aiwatar da su ta hanyar kwamfutoci. Don ƙirƙirar saitin dokoki, za a yi amfani da bayanai akan farashi, girma da lokacin aiwatar da ma’amaloli na gaba. Kasuwancin Algo a kasuwannin hannayen jari da na kuɗi ya kasu zuwa manyan nau’ikan guda huɗu:

• Ƙididdiga. Wannan hanyar ta dogara ne akan ƙididdigar ƙididdiga ta amfani da jerin lokutan tarihi don gano damar kasuwanci.
• Mota. Manufar wannan dabarar ita ce ƙirƙirar dokoki waɗanda ke ba wa mahalarta kasuwar damar rage haɗarin ma’amala.
• Gudanarwa. An ƙirƙiri wannan hanyar don yin takamaiman ayyuka masu alaƙa da buɗewa da rufe odar ciniki.
• Kai tsaye. Wannan fasaha yana nufin samun matsakaicin saurin isa ga kasuwa da rage farashin shigarwa da haɗin gwiwar yan kasuwa na algorithmic zuwa tashar ciniki.

Za’a iya keɓance ciniki mai girma na algorithmic a matsayin yanki na daban don cinikin injina. Babban fasalin wannan nau’in shine babban adadin samar da oda: ana kammala ma’amaloli a cikin millise seconds. Wannan tsarin zai iya ba da fa’idodi masu yawa, amma kuma yana ɗaukar wasu haɗari.

Ciniki ta atomatik: Robots da Mashawarcin Kwararru

A cikin 1997, manazarci Tushar Chand a cikin littafinsa “Beyond Technical Analysis” (wanda ake kira “Beyond Technical Analysis”) ya fara bayyana tsarin ciniki na inji (MTS). Ana kiran wannan tsarin mutum-mutumi na kasuwanci ko mai ba da shawara kan hada-hadar kuɗi. Waɗannan nau’ikan software ne waɗanda ke lura da kasuwa, bayar da odar ciniki da sarrafa aiwatar da waɗannan umarni. Akwai nau’ikan shirye-shiryen ciniki na mutum-mutumi:

• mai sarrafa kansa “daga” da “zuwa” – suna iya yanke shawara mai zaman kanta akan ciniki;
• wanda ke ba da siginar ciniki don buɗe yarjejeniya da hannu, su da kansu ba sa aika umarni.

A cikin yanayin ciniki na algorithmic, kawai nau’in robot ko mai ba da shawara na 1st an yi la’akari da shi, kuma “aiki mafi girma” shine aiwatar da waɗannan dabarun da ba zai yiwu ba lokacin ciniki da hannu.

Asusun Renaissance Institutiona Equlties Fund shine babban asusu mai zaman kansa wanda ke amfani da ciniki na algorithmic. An buɗe shi a cikin Amurka ta Renaissance Technologies LLC, wanda James Harris Simons ya kafa a cikin 1982. Daga baya jaridar Financial Times ta kira Simons “wanda ya fi kowa wayo.”

Ta yaya ake ƙirƙirar mutum-mutumin ciniki?

Robots da ake amfani da su don ciniki na algorithmic a cikin kasuwar hannun jari shirye-shiryen kwamfuta ne na musamman. Ci gaban su ya fara, da farko, tare da bayyanar wani tsari mai tsabta don duk ayyukan da mutummutumi zai yi, ciki har da dabarun. Ayyukan da ke gaban mai shirye-shirye-mai ciniki shine ƙirƙirar algorithm wanda yayi la’akari da iliminsa da abubuwan da yake so. Tabbas, yana da mahimmanci a fahimta gaba ɗaya duk nuances na tsarin da ke sarrafa ma’amaloli. Sabili da haka, ba a ba da shawarar novice yan kasuwa don ƙirƙirar TC algorithm da kansu ba. Don aiwatar da fasaha na mutummutumi na kasuwanci, kuna buƙatar sanin aƙalla yaren shirye-shirye ɗaya. Yi amfani da mql4, Python, C#, C++, Java, R, MathLab don rubuta shirye-shirye.
Ikon shirin yana ba yan kasuwa fa’idodi da yawa:

• da ikon ƙirƙirar bayanai;
• ƙaddamar da tsarin gwaji;
• nazartar dabarun yawan mitoci;
• gyara kurakurai da sauri.

Akwai ɗakunan karatu da ayyuka da yawa masu fa’ida ga kowane harshe. Ɗaya daga cikin manyan ayyukan ciniki na algorithmic shine QuantLib, wanda aka gina a C++. Idan kana buƙatar haɗa kai tsaye zuwa Currenex, LMAX, Integral, ko wasu masu samar da ruwa don amfani da babban adadin algorithms, dole ne ka kasance ƙware wajen rubuta haɗin APIs a Java. Idan babu ƙwarewar shirye-shirye, yana yiwuwa a yi amfani da shirye-shiryen ciniki na algorithmic na musamman don ƙirƙirar tsarin kasuwancin injiniya mai sauƙi. Misalan irin waɗannan dandamali:

• TSlab;
• helthlab;
• Metatrader;
• S #.Studio;
• zane-zane masu yawa;
• wurin kasuwanci.

Algorithmic ciniki a cikin kasuwar hannun jari

Hannun jari da kasuwanni na gaba suna ba da dama mai yawa don tsarin sarrafawa, amma ciniki na algorithmic ya fi kowa a tsakanin manyan kudade fiye da masu zuba jari masu zaman kansu. Akwai nau’ikan ciniki na algorithmic da yawa a cikin kasuwar hannun jari:

• Tsarin da ya danganci bincike na fasaha. An ƙirƙira don amfani da gazawar kasuwa da alamu da yawa don gano abubuwan da ke faruwa, ƙungiyoyin kasuwa. Yawancin lokaci wannan dabarar tana nufin cin riba daga hanyoyin nazarin fasaha na gargajiya.
• Biyu da cinikin kwando. Tsarin yana amfani da rabon kayan kida biyu ko fiye (ɗayan su shine “jagora”, watau canje-canje na farko sun faru a ciki, sannan an ja na’urori na 2 da na gaba) tare da kaso mai girma, amma ba daidai da 1 ba. Idan na’urar ta kauce daga hanyar da aka bayar, tabbas zai koma kungiyarsa. Ta hanyar bin wannan karkatacciyar hanya, algorithm na iya kasuwanci kuma ya sami riba ga mai shi.
• Kasuwanci. Wannan wata dabara ce wacce aikinta shine kula da arziƙin kasuwa. Ta yadda a kowane lokaci ɗan kasuwa mai zaman kansa ko asusun shinge zai iya siya ko sayar da kayan ciniki. Masu yin kasuwa ma suna iya amfani da ribar da suke samu don biyan buƙatun kayan aiki daban-daban da kuma riba daga musayar. Amma wannan baya hana amfani da dabaru na musamman dangane da saurin zirga-zirga da bayanan kasuwa.
• gaban gudu. A matsayin wani ɓangare na irin wannan tsarin, ana amfani da kayan aiki don nazarin adadin ma’amaloli da kuma gano manyan umarni. Algorithm yayi la’akari da cewa manyan umarni za su riƙe farashin kuma suna haifar da kishiyar ciniki don bayyana a gaba. Saboda saurin nazarin bayanan kasuwa don littafai da ciyarwa, za su gamu da rashin ƙarfi, za su yi ƙoƙari su fi sauran mahalarta, kuma su karɓi ɗan ƙaranci yayin aiwatar da manyan umarni.
• Hukunci. Wannan ma’amala ce ta amfani da kayan aikin kuɗi, alaƙar da ke tsakanin su tana kusa da ɗaya. A matsayinka na mai mulki, irin waɗannan kayan aikin suna da ƙananan ƙetare. Tsarin yana lura da canje-canjen farashin kayan aikin da ke da alaƙa kuma yana gudanar da ayyukan sasantawa don daidaita farashin. Misali: Ana ɗaukar nau’ikan hannun jari daban-daban guda 2 na kamfani ɗaya, waɗanda ke canzawa tare da daidaitawa 100%. Ko kuma ku ɗauki hannun jari iri ɗaya, amma a kasuwanni daban-daban. A kan musayar ɗaya, zai tashi / faɗuwa kaɗan a baya fiye da ɗayan. Bayan “kama” wannan lokacin a kan 1st, za ku iya buɗe yarjejeniyar a ranar 2nd.
• Ciniki mara nauyi. Wannan shi ne mafi hadaddun nau’in ciniki, dangane da siyan nau’ikan zaɓuɓɓuka daban-daban da kuma tsammanin karuwa a cikin rashin daidaituwa na wani kayan aiki. Wannan ciniki na algorithmic yana buƙatar ikon sarrafa kwamfuta da ƙungiyar masana. Anan, mafi kyawun hankali suna nazarin kayan aiki daban-daban, suna yin tsinkaya game da wanene daga cikinsu zai iya ƙara haɓaka. Suna sanya hanyoyin bincike a cikin mutummutumi, kuma suna siyan zaɓuɓɓuka akan waɗannan kayan aikin a lokacin da ya dace.

Hadarin ciniki na algorithmic

Tasirin ciniki na algorithmic ya karu sosai a cikin ‘yan lokutan. A zahiri, sabbin hanyoyin ciniki suna ɗaukar wasu haɗari waɗanda ba a taɓa tsammanin su ba. Ma’amaloli na HFT musamman suna zuwa tare da haɗari waɗanda ke buƙatar yin la’akari da su.
Mafi haɗari lokacin aiki tare da algorithms:

• magudin farashi. Ana iya saita algorithms don tasiri kai tsaye na kayan aiki ɗaya. Sakamakon a nan na iya zama haɗari sosai. A shekarar 2013, a rana ta 1 ta ciniki a kasuwar BATS ta duniya, an samu raguwar darajar haƙƙin kamfanin. A cikin dakika 10 kacal, farashin ya ragu daga $15 zuwa centi biyu kacal. Dalili kuwa shi ne ayyukan na’urar mutum-mutumi, da aka tsara da gangan don rage farashin hannun jari. Wannan manufar na iya ɓatar da sauran mahalarta kuma ta gurbata yanayin sosai akan musayar.
• Fitar da jarin aiki. Idan akwai yanayi mai damuwa a kasuwa, mahalarta masu amfani da mutum-mutumi sun dakatar da ciniki. Tunda yawancin umarni sun fito ne daga masu ba da shawara ta atomatik, akwai fitowar duniya, wanda nan da nan ya saukar da duk abubuwan da aka ambata. Sakamakon irin wannan musayar “swing” na iya zama mai tsanani. Bugu da ƙari, fitar da ruwa yana haifar da firgita da yawa wanda zai kara tsananta yanayin.
• Rashin ƙarfi ya tashi sosai. Wani lokaci ana samun sauye-sauyen da ba dole ba a darajar kadarorin a duk kasuwannin duniya. Yana iya zama hauhawar farashin kaya ko faɗuwar bala’i. Ana kiran wannan yanayin gazawar kwatsam. Sau da yawa abin da ke haifar da sauyin yanayi shi ne halayen mutum-mutumi masu yawa, saboda rabon su na adadin mahalarta kasuwa yana da yawa sosai.
• Haɓaka farashi. Yawancin masu ba da shawara na injiniya suna buƙatar haɓaka ƙwarewar fasaha koyaushe. A sakamakon haka, tsarin jadawalin kuɗin fito yana canzawa, wanda, ba shakka, ba shine amfanin ‘yan kasuwa ba.
• kasadar aiki. Babban adadin umarni masu shigowa lokaci guda na iya yin obalantar manyan sabobin. Sabili da haka, wani lokaci a lokacin mafi girman lokacin ciniki mai aiki, tsarin ya daina aiki, an dakatar da duk babban birnin, kuma mahalarta suna haifar da hasara mai yawa.
• Matsayin hasashen kasuwa yana raguwa. Robots suna da tasiri mai mahimmanci akan farashin ciniki. Saboda wannan, an rage daidaiton tsinkaya kuma an lalata tushen tushen bincike. Haka nan mataimakan motoci na hana masu sana’ar gargajiya farashi mai kyau.

Robots a hankali suna zubar da mutuncin mahalarta kasuwar talakawa kuma hakan yana haifar da kin amincewa da ayyukan hannu a nan gaba. Halin zai karfafa matsayin tsarin tsarin algorithms, wanda zai haifar da karuwa a cikin hadarin da ke tattare da su.

Algorithmic Forex Trading

Haɓaka kasuwancin musayar waje na algorithmic ya fi yawa saboda sarrafa kansa na matakai da raguwar lokacin gudanar da mu’amalar musayar waje ta amfani da algorithms software. Wannan kuma yana rage farashin aiki. Forex yafi amfani da mutummutumi bisa hanyoyin bincike na fasaha. Kuma tun da tashar da aka fi sani da ita ita ce dandamalin MetaTrader, yaren shirye-shiryen MQL da masu haɓaka dandamali ke bayarwa ya zama hanyar da ta fi dacewa don rubuta mutummutumi.

Kasuwancin Kiɗa

Cinikin ƙididdiga shine jagorar ciniki, manufarsa ita ce samar da samfurin da ke bayyana ma’auni na kadarorin kuɗi daban-daban kuma yana ba ku damar yin kisa daidai. ’Yan kasuwa masu yawa, waɗanda kuma aka fi sani da ‘yan kasuwan quantum, yawanci suna da ilimi sosai a fagensu: masana tattalin arziki, masana lissafi, masu shirye-shirye. Don zama ɗan kasuwa mai ƙididdigewa, dole ne aƙalla sanin tushen kididdigar lissafi da tattalin arziki.

Babban ciniki algorithmic / ciniki na HFT

Wannan shine mafi yawan nau’in ciniki mai sarrafa kansa. Siffar wannan hanyar ita ce, ana iya aiwatar da ma’amaloli cikin sauri a cikin na’urori daban-daban, inda aka kammala zagaye na ƙirƙira / rufe matsayi a cikin daƙiƙa ɗaya.

Ma’amaloli na HFT suna amfani da babban fa’idar kwamfutoci akan mutane – mega-high speed.

An yi imanin cewa marubucin ra’ayin shine Stephen Sonson, wanda, tare da D. Whitcomb da D. Hawks, sun kirkiro na’urar kasuwanci ta atomatik ta farko a duniya a 1989 (Automatic Trading Desk). Kodayake ci gaban fasaha na yau da kullun ya fara ne kawai a cikin 1998, lokacin da aka amince da amfani da dandamali na lantarki akan musayar Amurka.

Ka’idodin asali na HFT ciniki

Wannan ciniki ya dogara ne akan nau’in whale masu zuwa:

• yin amfani da tsarin fasahar fasaha yana kiyaye lokacin aiwatar da matsayi a matakin 1-3 millise seconds;
• riba daga ƙananan canje-canje a cikin farashi da rataye;
• aiwatar da manyan ma’amaloli masu sauri da riba a mafi ƙasƙanci na ainihin matakin, wanda wani lokaci ya zama ƙasa da cent ( yuwuwar HFT ya ninka sau da yawa fiye da dabarun gargajiya);
• aikace-aikace na kowane nau’in ma’amala na sasantawa;
• ana yin ma’amala sosai a cikin ranar ciniki, yawan ma’amaloli na kowane zama na iya kaiwa dubun dubatar.

Dabarun Ciniki Mai Girma

Anan zaka iya amfani da kowane dabarun ciniki na algorithmic, amma a lokaci guda kasuwanci a saurin da ba zai iya isa ga mutane ba. Ga wasu misalan dabarun HFT:

• Gano wuraren tafki masu yawan gaske. Wannan fasaha na nufin gano ɓoyayyiyar (“duhu”) ko oda mai yawa ta buɗe ƙananan mu’amalar gwaji. Manufar ita ce yaƙar ƙaƙƙarfan motsi da aka samar ta wuraren waha mai girma.
• Ƙirƙirar kasuwar lantarki. A cikin aiwatar da haɓaka yawan kuɗi a kasuwa, ana samun riba ta hanyar ciniki a cikin yaɗuwar. Yawancin lokaci, lokacin ciniki a kan musayar hannun jari, yadawa zai fadada. Idan mai yin kasuwa ba shi da abokan ciniki waɗanda za su iya kula da ma’auni, to dole ne ‘yan kasuwa masu yawa su yi amfani da kudaden nasu don rufe wadata da buƙatar kayan aiki. Canje-canje da ECN za su ba da rangwame akan kashe kuɗin aiki azaman lada.
• Gabatarwa. Sunan yana fassara da “gudu gaba.” Wannan dabarar ta dogara ne akan nazarin odar siye da siyarwa na yanzu, yawan kuɗin kadara da matsakaicin buɗaɗɗen sha’awa. Ma’anar wannan hanyar ita ce gano manyan oda kuma sanya naku kanana akan farashi mafi girma. Bayan aiwatar da oda, algorithm yana amfani da babban yuwuwar canjin farashi a kusa da wani babban tsari don saita wani mafi girma.
• Jinkirta Hukunci. Wannan dabarar tana amfani da damar aiki mai aiki don musayar bayanai saboda kusancin yanki zuwa sabobin ko kuma samun haɗin kai kai tsaye masu tsada zuwa manyan shafuka. Sau da yawa ana amfani da shi ta hanyar yan kasuwa waɗanda suka dogara da masu kula da kuɗi.
• Alƙalan ƙididdiga. Wannan hanyar kasuwanci mai girma ta dogara ne akan gano alaƙar kayan aiki daban-daban tsakanin dandamali ko nau’ikan kaddarorin da suka dace (kuɗin gaba biyu da takwarorinsu na tabo, abubuwan haɓakawa da hannun jari). Yawancin bankuna masu zaman kansu, asusun saka hannun jari da sauran dillalai masu lasisi ne ke yin irin wannan ciniki.

Ana gudanar da ayyuka masu girma a cikin ƙananan ƙananan ƙananan, wanda aka biya ta yawan adadin ma’amaloli. A wannan yanayin, riba da asara an daidaita su nan da nan.

Bayanin shirye-shiryen don yan kasuwa na algorithmic

Akwai ƙaramin ɓangaren software da ake amfani da shi don ciniki na algorithmic da shirye-shiryen robot:

• TSlab. C# software na Rasha. Mai jituwa tare da mafi yawan forex da dillalai. Godiya ga zane na musamman na toshe, yana da sauƙin dubawa da sauƙin koya. Kuna iya amfani da shirin kyauta don gwadawa da haɓaka tsarin, amma don ma’amaloli na gaske kuna buƙatar siyan biyan kuɗi.
• WealthLab. Shirin da ake amfani da shi don haɓaka algorithms a cikin C #. Tare da shi, zaku iya amfani da ɗakin karatu na Rubutun Arziki don rubuta software na ciniki na algorithm, wanda ke sauƙaƙa tsarin coding sosai. Hakanan zaka iya haɗa bayanai daga tushe daban-daban zuwa shirin. Baya ga goyan baya, ma’amaloli na gaske kuma na iya faruwa a cikin kasuwar kuɗi.
• r studio. Ƙarin ci gaba shirin don ƙididdiga (bai dace da masu farawa ba). Software ɗin yana haɗa harsuna da yawa, ɗaya daga cikinsu yana amfani da yaren R na musamman don sarrafa bayanai da jerin lokaci. Ana ƙirƙira algorithms da musaya anan, ana yin gwaje-gwaje da haɓakawa, ana iya samun ƙididdiga da sauran bayanai. R Studio kyauta ne, amma yana da matukar mahimmanci. Shirin yana amfani da ɗakunan karatu daban-daban da aka gina a ciki, masu gwaji, samfuri, da sauransu.

Dabarun ciniki na algorithmic

Kasuwancin Algo yana da dabaru masu zuwa:

• TWAP. Wannan algorithm yana buɗe umarni akai-akai a mafi kyawun farashi ko farashin tayin.
• dabarun kisa.  Algorithm ɗin yana buƙatar manyan sayayya na kadarori a matsakaicin farashin ma’auni, yawanci manyan mahalarta ke amfani da su (kuɗin shinge da dillalai).
• VWAP. Ana amfani da algorithm don buɗe matsayi a daidai ɓangaren ƙarar da aka ba a cikin ƙayyadadden lokaci, kuma farashin kada ya zama mafi girma fiye da matsakaicin matsakaicin farashin lokacin ƙaddamarwa.
• data hakar ma’adinai. Bincike ne don sababbin alamu don sababbin algorithms. Kafin fara gwajin, fiye da 75% na kwanakin samarwa sune tattara bayanai. Sakamakon bincike ya dogara ne kawai akan ƙwararru da cikakkun hanyoyin. Binciken kanta an saita shi da hannu ta amfani da algorithms iri-iri.
• kankara. Ana amfani da shi don yin umarni, jimlar adadin wanda bai wuce adadin da aka ƙayyade a cikin sigogi ba. A kan musayar da yawa, wannan algorithm an gina shi a cikin ainihin tsarin, kuma yana ba ku damar ƙayyade ƙarar a cikin sigogin tsari.
• dabarun hasashe. Wannan misali misali ne na masu zaman kansu masu zaman kansu waɗanda ke neman samun mafi kyawun farashi don ciniki tare da manufar samun riba mai zuwa.

Horo da littattafai akan ciniki na algorithmic

Ba za ku sami irin wannan ilimin a da’irar makaranta ba. Wannan yanki ne kunkuntar kuma takamaiman yanki. Yana da wahala a fitar da ingantaccen ingantaccen karatu anan, amma idan muka haɓaka gabaɗaya, to ana buƙatar mahimman ilimin masu zuwa don shiga cikin kasuwancin algorithmic:

• ilmin lissafi da kuma tsarin tattalin arziki;
• harsunan shirye-shirye – Python, С++, MQL4 (na Forex);
• bayani game da kwangila akan musayar da fasali na kayan aiki (zaɓuɓɓuka, gaba, da dai sauransu).

Wannan jagorar dole ne a sarrafa ta musamman da kanku. Don karanta wallafe-wallafen ilmantarwa akan wannan batu, kuna iya la’akari da littattafai:

• “Tsarin Kuɗi” da “Tsarin Algorithmic” – Ernest Chen;
• “Ciniki na Algorithmic da samun damar kai tsaye zuwa musayar” – Barry Johnsen;
• “Hanyoyi da algorithms na lissafin kudi” – Lyu Yu-Dau;
• “Cikin akwatin baki” – Rishi K. Narang;
• “Ciniki da musanya: ƙananan tsarin kasuwa don masu aiki” – Larry Harris.

Hanyar da ta fi dacewa don fara tsarin ilmantarwa ita ce koyon kayan yau da kullum na kasuwancin haja da bincike na fasaha, sannan saya littattafai akan ciniki na algorithmic. Hakanan ya kamata a lura cewa yawancin ƙwararrun wallafe-wallafen ana iya samun su cikin Ingilishi kawai.

Baya ga littattafai masu son zuciya, zai kuma zama da amfani a karanta duk wani adabin musanya.

Shahararrun tatsuniyoyi game da ciniki na algorithmic

Mutane da yawa sun yi imanin cewa yin amfani da cinikin mutum-mutumi ba zai iya samun riba ba kuma ’yan kasuwa ba lallai ne su yi komai ba. Tabbas ba haka bane. Koyaushe ya zama dole don saka idanu kan robot, inganta shi da sarrafa shi don kada kurakurai da gazawa su faru. Wasu mutane suna tunanin mutum-mutumi ba zai iya samun kuɗi ba. Waɗannan mutane ne waɗanda, da alama, a baya sun ci karo da ƙanƙanta na mutum-mutumi da ƴan damfara ke siyar da su don hada-hadar canjin waje. Akwai nagartaccen mutum-mutumi a cikin cinikin kuɗin da za su iya samun kuɗi. Amma ba wanda zai sayar da su, domin sun riga sun kawo kuɗi mai kyau. Ciniki a kan musayar hannun jari yana da babbar dama don samun kuɗi. Kasuwancin Algorithmic shine ainihin ci gaba a fagen saka hannun jari. Robots suna ɗaukar kusan kowane aiki na yau da kullun wanda a baya yana ɗaukar lokaci mai yawa.