Masnachu Algo: ei hanfod, strategaethau masnachu a risgiau

Ar hyn o bryd, mae’r rhan fwyaf o’r gweithrediadau ar gyfnewidfeydd yn cael eu cyflawni gan ddefnyddio robotiaid arbennig, lle mae algorithmau amrywiol wedi’u hymgorffori. Yr enw ar y dacteg hon yw masnachu algorithmig. Mae hon yn duedd o ddegawdau diwethaf sydd wedi newid y farchnad mewn sawl ffordd.

Beth yw masnachu algorithmig?

Prif ffurf masnachu algorithmig yw masnachu HFT. Y pwynt yw cwblhau’r trafodiad ar unwaith. Mewn geiriau eraill, mae’r math hwn yn manteisio ar ei brif fantais – cyflymder. Mae dau brif ddiffiniad i fasnachu algorithmig:

• Masnachu Algo. Autosystem sy’n gallu masnachu heb fasnachwr mewn algorithm penodol. Mae’r system yn angenrheidiol i gynhyrchu elw uniongyrchol trwy autoanalysis y farchnad a safleoedd agoriadol. Gelwir yr algorithm hwn hefyd yn “robot masnachu” neu “gynghorydd”.
• Masnachu algorithmig. Cyflawni archebion mawr yn y farchnad, pan gânt eu rhannu’n rhannau yn awtomatig a’u hagor yn raddol yn unol â’r rheolau penodedig. Defnyddir y system i hwyluso llafur llaw masnachwyr wrth gynnal trafodion. Er enghraifft, os oes gennych dasg i brynu 100 mil o gyfranddaliadau, ac mae angen ichi agor swyddi ar yr un pryd ar gyfer cyfranddaliadau 1-3, heb ddenu sylw yn y porthiant archeb.

Masnachu algorithmig symlach yw awtomeiddio gweithrediadau o ddydd i ddydd a gyflawnir gan fasnachwyr i leihau’r amser y mae’n ei gymryd i ddadansoddi gwybodaeth stoc, cyfrif modelau mathemategol, a chyflawni trafodion. Mae’r system hefyd yn dileu rôl y ffactor dynol yng ngweithrediad y farchnad (emosiynau, dyfalu, “greddf masnachwr”), sydd weithiau’n negyddu hyd yn oed proffidioldeb y strategaeth fwyaf addawol.

Hanes ymddangosiad masnachu algorithmig

Ystyrir 1971 fel man cychwyn masnachu algorithmig (ymddangosodd ar yr un pryd â’r system fasnachu awtomataidd gyntaf NASDAQ). Ym 1998, awdurdododd Comisiwn Gwarantau’r Unol Daleithiau (SEC) yn swyddogol ddefnyddio llwyfannau masnachu electronig. Yna dechreuodd y gystadleuaeth go iawn o dechnolegau uchel. Yr eiliadau arwyddocaol canlynol yn natblygiad masnachu algorithmig sy’n werth eu crybwyll:

• 2000au cynnar. Cwblhawyd trafodion awtomataidd mewn ychydig eiliadau yn unig. Roedd cyfran y farchnad o robotiaid yn llai na 10%.
• blwyddyn 2009. Gostyngwyd cyflymder gweithredu ceisiadau sawl gwaith, gan gyrraedd sawl milieiliad. Cododd cyfran y cynorthwywyr gwerthu yn sydyn i 60%.
• 2012 a thu hwnt. Mae natur anrhagweladwy digwyddiadau ar gyfnewidfeydd wedi arwain at nifer fawr o wallau yn algorithmau anhyblyg y mwyafrif o feddalwedd. Arweiniodd hyn at ostyngiad yn nifer y masnachu awtomataidd i 50% o’r cyfanswm. Mae technoleg deallusrwydd artiffisial yn cael ei datblygu ac yn cael ei chyflwyno.

Mae masnachu amledd uchel yn dal i fod yn berthnasol heddiw. Mae llawer o weithrediadau arferol (er enghraifft, graddio’r farchnad) yn cael eu perfformio’n awtomatig, sy’n lleihau’r baich ar fasnachwyr yn sylweddol. Fodd bynnag, nid yw’r peiriant eto wedi gallu disodli’r deallusrwydd byw yn llwyr a datblygu greddf ddynol. Mae hyn yn arbennig o wir pan fydd anwadalrwydd y gyfnewidfa stoc yn codi’n gryf oherwydd cyhoeddi newyddion economaidd rhyngwladol sylweddol. Anogir yn gryf i ddibynnu ar robotiaid yn ystod y cyfnod hwn.

Manteision ac anfanteision masnachu algorithmig

Manteision yr algorithm yw holl anfanteision masnachu â llaw. Mae emosiynau’n dylanwadu ar berson yn hawdd, ond nid yw robotiaid. Bydd y robot yn masnachu’n llym yn ôl yr algorithm. Os gall y fargen fod yn broffidiol yn y dyfodol, bydd y robot yn dod â hi atoch chi. Hefyd, mae person ymhell o fod bob amser yn gallu canolbwyntio’n llawn ar ei weithredoedd ei hun ac mae angen gorffwys arno o bryd i’w gilydd. Nid oes gan robotiaid y fath anfanteision. Ond mae ganddyn nhw eu hunain ac yn eu plith:

• oherwydd glynu’n gaeth at algorithmau, ni all y robot addasu i amodau newidiol y farchnad;
• cymhlethdod y masnachu algorithmig ei hun a gofynion uchel ar gyfer paratoi;
• gwallau’r algorithmau a gyflwynwyd, nad yw’r robot ei hun yn gallu eu canfod (mae hyn, wrth gwrs, eisoes yn ffactor dynol, ond gall person ganfod a chywiro ei gamgymeriadau, ond ni all robotiaid wneud hyn eto).

Ni ddylech ystyried masnachu robotiaid fel yr unig ffordd bosibl i wneud arian ar fasnachu, gan fod proffidioldeb masnachu awtomatig a masnachu â llaw wedi dod bron yr un fath dros y 30 mlynedd diwethaf.

Hanfod masnachu algorithmig

Mae masnachwyr Algo (a elwir hefyd yn fasnachwyr cwantwm) yn defnyddio damcaniaeth y tebygolrwydd bod prisiau’n dod o fewn yr ystod ofynnol yn unig. Mae’r cyfrifiad yn seiliedig ar y gyfres brisiau flaenorol neu sawl offeryn ariannol. Bydd y rheolau yn newid gyda newidiadau yn ymddygiad y farchnad.
Mae masnachwyr algorithmig bob amser yn chwilio am aneffeithlonrwydd y farchnad, patrymau dyfynbrisiau cylchol mewn hanes, a’r gallu i gyfrifo dyfyniadau cylchol yn y dyfodol. Felly, mae hanfod masnachu algorithmig yn gorwedd yn y rheolau ar gyfer dewis swyddi agored a grwpiau o robotiaid. Gall y dewis fod:

• llawlyfr – gweithredir y gweithrediad gan yr ymchwilydd ar sail modelau mathemategol a chorfforol;
• awtomatig – mae’n angenrheidiol ar gyfer cyfrif torfol o reolau a phrofion o fewn y rhaglen;
• genetig – yma mae’r rheolau yn cael eu datblygu gan raglen sydd ag elfennau o ddeallusrwydd artiffisial.

Ffuglen yw syniadau ac iwtopias eraill ynghylch masnachu algorithmig. Ni all hyd yn oed robotiaid “ragweld” y dyfodol gyda gwarant 100%. Ni all y farchnad fod mor aneffeithlon fel bod cyfres o reolau sy’n berthnasol i robotiaid unrhyw bryd, unrhyw le. Mae gan gwmnïau buddsoddi mawr sy’n defnyddio algorithmau (er enghraifft, Renessaince Technology, Citadel, Virtu) gannoedd o grwpiau (teuluoedd) o robotiaid masnachu sy’n cwmpasu miloedd o offerynnau. Y dull hwn, sy’n arallgyfeirio algorithmau, sy’n dod ag elw dyddiol iddynt.

Mathau algorithm

Mae algorithm yn set o gyfarwyddiadau clir sydd wedi’u cynllunio i gyflawni tasg benodol. Yn y farchnad ariannol, gweithredir algorithmau defnyddwyr gan gyfrifiaduron. I greu set o reolau, defnyddir data ar bris, cyfaint ac amser gweithredu trafodion yn y dyfodol. Rhennir masnachu Algo yn y marchnadoedd stoc a chyfnewid tramor yn bedwar prif fath:

• Ystadegol. Mae’r dull hwn yn seiliedig ar ddadansoddiad ystadegol gan ddefnyddio cyfresi amser hanesyddol i nodi cyfleoedd masnachu.
• Auto. Pwrpas y strategaeth hon yw creu rheolau sy’n caniatáu i gyfranogwyr y farchnad leihau risg trafodion.
• Swyddog Gweithredol. Mae’r dull hwn wedi’i gynllunio i gyflawni tasgau penodol sy’n gysylltiedig ag agor a chau archebion masnach.
• Syth. Nod y dechnoleg hon yw cynyddu cyflymder mynediad i’r farchnad i’r eithaf a lleihau cost mynd i mewn a chysylltu masnachwyr algorithmig â’r derfynfa fasnachu.

Gellir gwahaniaethu masnachu algorithmig amledd uchel fel maes ar wahân ar gyfer masnachu mecanyddol. Prif nodwedd y categori hwn yw amledd uchel creu archeb: gweithredir trafodion mewn milieiliadau. Gall y dull hwn ddarparu buddion gwych, ond mae ganddo rai risgiau hefyd.

Masnachu awtomataidd: robotiaid a chynghorwyr

Ym 1997, disgrifiodd y dadansoddwr Tushar Chand, yn ei lyfr Beyond Technical Analysis (a elwid yn wreiddiol Beyond Technical Analysis), system fasnachu fecanyddol (MTS). Gelwir y system hon yn robot masnachu neu’n gynghorydd arian cyfred. Modiwlau meddalwedd yw’r rhain sy’n monitro’r farchnad, yn cyhoeddi gorchmynion masnach ac yn rheoli gweithrediad y gorchmynion hyn. Mae dau fath o raglenni masnachu robot:

• awtomataidd “o” ac “i” – maen nhw’n gallu gwneud penderfyniadau annibynnol annibynnol ar fasnachu;
• gan roi signalau i’r masnachwr i agor bargen â llaw, nid ydyn nhw eu hunain yn anfon archebion.

Yn achos masnachu algorithmig, dim ond y math 1af o robot neu gynghorydd sy’n cael ei ystyried, a’i “uwch dasg” yw gweithredu’r strategaethau hynny nad ydynt yn bosibl wrth fasnachu â llaw.

Cronfa Dadeni Sefydliadau Dadeni yw’r gronfa breifat fwyaf sy’n defnyddio masnachu algorithmig. Fe’i hagorwyd yn yr Unol Daleithiau gan Renaissance Technologies LLC, a sefydlwyd ym 1982 gan James Harris Simons. Yn ddiweddarach, galwodd y Financial Times Simons “y biliwnydd craffaf.”

Sut mae robotiaid masnachu yn cael eu creu?

Mae’r robotiaid a ddefnyddir ar gyfer masnachu algorithmig yn y farchnad stoc yn rhaglenni cyfrifiadurol arbenigol. Mae eu datblygiad yn dechrau, yn gyntaf oll, gydag ymddangosiad cynllun clir o’r holl dasgau y bydd robotiaid yn eu cyflawni, gan gynnwys strategaethau. Yr her sy’n wynebu’r rhaglennydd masnachwr yw creu algorithm sy’n ystyried ei wybodaeth a’i hoffterau personol. Wrth gwrs, mae angen deall yn glir ymlaen llaw holl naws y system sy’n awtomeiddio trafodion. Felly, ni argymhellir i fasnachwyr newydd greu algorithm TC ar eu pennau eu hunain. Ar gyfer gweithredu robotiaid masnachu yn dechnegol, mae angen i chi wybod o leiaf un iaith raglennu. I ysgrifennu rhaglenni, defnyddiwch mql4, Python, C #, C ++, Java, R, MathLab.
Mae’r gallu i raglennu yn rhoi llawer o fuddion i fasnachwyr:

• y gallu i greu cronfeydd data;
• systemau lansio a phrofi;
• dadansoddi strategaethau amledd uchel;
• trwsio gwallau yn gyflym.

Mae yna lawer o lyfrgelloedd a phrosiectau ffynhonnell agored defnyddiol iawn ar gyfer pob iaith. Un o’r prosiectau masnachu algorithmig mwyaf yw QuantLib, a grëwyd yn C ++. Os oes angen i chi gysylltu’n uniongyrchol â Currenex, LMAX, Integral, neu ddarparwyr hylifedd eraill i ddefnyddio algorithmau amledd uchel, rhaid i chi feistroli sgiliau ysgrifennu APIs cysylltiad Java. Yn absenoldeb sgiliau rhaglennu, mae’n bosibl defnyddio rhaglenni masnachu algorithmig arbennig i greu systemau masnachu mecanyddol syml. Enghreifftiau o lwyfannau o’r fath:

• TSLab;
• WhelthLab;
• MetaTrader;
• S # .Studio;
• Multicharts;
• MasnachStation.

Masnachu marchnad stoc algorithmig

Mae’r marchnadoedd stoc a deilliadau yn darparu digon o gyfleoedd ar gyfer systemau awtomataidd, ond mae masnachu algorithmig yn fwy cyffredin ymhlith cronfeydd mawr nag ymhlith buddsoddwyr preifat. Mae sawl math o fasnachu algorithmig yn y farchnad stoc:

• System wedi’i seilio ar ddadansoddiad technegol. Wedi’i gynllunio i fanteisio ar aneffeithlonrwydd y farchnad a dangosyddion lluosog i nodi tueddiadau, symudiadau’r farchnad. Yn aml, nod y strategaeth hon yw gwneud elw o’r dulliau dadansoddi technegol clasurol.
• Masnachu pâr a phêl-fasged. Mae’r system yn defnyddio’r gymhareb o ddau offeryn neu fwy (mae un ohonynt yn “ganllaw”, hy mae newidiadau cyntaf yn digwydd ynddo, ac yna mae’r 2il offeryn a’r offerynnau dilynol yn cael eu tynnu) gyda chanran gymharol uchel, ond ddim yn hafal i 1. Os mae’r offeryn yn gwyro o lwybr penodol, mae’n debyg y bydd yn dychwelyd i’w grŵp. Trwy olrhain y gwyriad hwn, gall yr algorithm fasnachu a chynhyrchu elw i’r perchennog.
• Gwneud y farchnad. Dyma strategaeth arall sy’n ceisio cynnal hylifedd y farchnad. Fel y gall masnachwr preifat neu gronfa wrych brynu neu werthu offeryn masnachu ar unrhyw adeg. Gall gwneuthurwyr marchnad hyd yn oed ddefnyddio eu helw i ateb y galw am amrywiol offerynnau ac elw o’r gyfnewidfa. Ond nid yw hyn yn atal defnyddio strategaethau arbennig yn seiliedig ar draffig cyflym a data marchnad.
• Rhedeg blaen. O fewn fframwaith system o’r fath, defnyddir offer i ddadansoddi nifer y trafodion a nodi archebion mawr. Mae’r algorithm yn ystyried y bydd archebion mawr yn dal y pris ac yn achosi i grefftau cyferbyn ymddangos i’r cyfeiriad arall. Oherwydd cyflymder dadansoddi data’r farchnad mewn llyfrau archeb a phorthwyr, byddant yn wynebu anwadalrwydd, yn ceisio perfformio’n well na chyfranogwyr eraill, ac yn derbyn fawr ddim anwadalrwydd wrth lenwi archebion mawr iawn.
• Cyflafareddu. Mae hwn yn drafodiad sy’n defnyddio offerynnau ariannol, mae’r gydberthynas rhyngddynt yn agos at un. Fel rheol, mae gan offerynnau o’r fath y gwyriadau lleiaf. Mae’r system yn monitro newidiadau mewn prisiau ar gyfer offerynnau cysylltiedig ac yn cynnal trafodion cyflafareddu sy’n cydraddoli prisiau. Enghraifft: Cymerir 2 fath gwahanol o gyfrannau o’r un cwmni, sy’n newid yn gydamserol â chydberthynas 100%. Neu cymerir yr un cyfranddaliadau, ond mewn gwahanol farchnadoedd. Ar un cyfnewidfa, bydd yn codi / cwympo ychydig yn gynharach nag ar y llall. Ar ôl “dal” y foment hon ar y 1af, gallwch agor bargeinion ar yr 2il.
• Masnach ar gyfnewidioldeb. Dyma’r math anoddaf o fasnachu, yn seiliedig ar brynu gwahanol fathau o opsiynau a disgwyl cynnydd yn anwadalrwydd offeryn penodol. Mae’r masnachu algorithmig hwn yn gofyn am lawer o bŵer cyfrifiadurol a thîm o arbenigwyr. Yma, mae’r meddyliau gorau yn dadansoddi amrywiol offerynnau, gan ragfynegi ynghylch pa un ohonynt a allai gynyddu anwadalrwydd. Maent yn rhoi eu mecanweithiau dadansoddi mewn robotiaid, ac maent yn prynu opsiynau ar gyfer yr offerynnau hyn ar yr amser iawn.

Risgiau masnachu algorithmig

Mae dylanwad masnachu algorithmig wedi tyfu’n sylweddol yn ddiweddar. Yn naturiol, mae gan ddulliau masnachu newydd rai risgiau na ddisgwylid o’r blaen. Mae trafodion HFT yn arbennig o llawn risgiau y mae angen eu hystyried.
Y peth mwyaf peryglus wrth weithio gydag algorithmau:

• Trin prisiau. Gallwch chi addasu algorithmau i effeithio’n uniongyrchol ar offerynnau unigol. Gall y canlyniadau yma fod yn beryglus iawn. Yn 2013, ar ddiwrnod cyntaf masnachu ar y farchnad fyd-eang BATS, bu cwymp gwirioneddol yng ngwerth gwarantau’r cwmni. Mewn dim ond 10 eiliad, gostyngodd y pris o $ 15 i ddim ond cwpl o sent. Y rheswm oedd gweithgaredd robot a raglennwyd yn fwriadol i ostwng prisiau stoc. Gall y polisi hwn gamarwain cyfranogwyr eraill ac ystumio’r sefyllfa ar y cyfnewid yn fawr.
• All-lif cyfalaf gweithio. Os yw’r farchnad dan straen, mae cyfranogwyr sy’n defnyddio robotiaid yn atal masnachu. Gan fod y rhan fwyaf o’r archebion yn dod gan gynghorwyr ceir, mae all-lif byd-eang sy’n damwain pob dyfynbris ar unwaith. Gall canlyniadau “swing” cyfnewid o’r fath fod yn ddifrifol iawn. Ar ben hynny, mae all-lif hylifedd yn achosi panig eang, a fydd yn gwaethygu’r sefyllfa anodd.
• Mae anwadalrwydd wedi cynyddu’n sydyn. Weithiau mae amrywiadau diangen yng ngwerth asedau ym mhob un o farchnadoedd y byd. Gall hyn fod yn godiad sydyn mewn prisiau neu’n gwymp trychinebus. Yr enw ar y sefyllfa hon yw damwain fflach. Yn aml, y rheswm dros amrywiadau yw ymddygiad robotiaid amledd uchel, oherwydd mae eu cyfran o gyfanswm nifer y cyfranogwyr yn y farchnad yn fawr iawn.
• Costau uwch. Mae angen i nifer fawr o ymgynghorwyr mecanyddol wella eu galluoedd technegol yn gyson. O ganlyniad, mae’r polisi tariff yn newid, nad yw, wrth gwrs, yn dda i fasnachwyr.
• Risg weithredol. Gall nifer fawr o archebion sy’n dod i mewn ar yr un pryd orlwytho gweinyddwyr o gapasiti enfawr. Felly, weithiau yn ystod y cyfnod brig o fasnachu gweithredol, mae’r system yn peidio â gweithredu, mae’r holl lif cyfalaf yn cael ei atal, ac mae cyfranogwyr yn wynebu colledion mawr.
• Mae lefel rhagweladwyedd y farchnad yn gostwng. Mae robotiaid yn cael effaith sylweddol ar brisiau trafodion. Mae hyn yn lleihau cywirdeb y rhagolwg ac yn tanseilio sylfeini’r dadansoddiad sylfaenol. Hefyd, mae cynorthwywyr ceir yn dwyn masnachwyr traddodiadol am brisiau da.

Yn raddol, mae robotiaid yn difrïo cyfranogwyr cyffredin y farchnad ac mae hyn yn arwain at wrthod gweithrediadau llaw yn llwyr yn y dyfodol. Bydd y sefyllfa’n cryfhau safle’r system algorithmau, a fydd yn arwain at gynnydd yn y risgiau sy’n gysylltiedig â nhw.

Masnachu Forex Algorithmig

Mae twf masnachu cyfnewid tramor algorithmig yn bennaf oherwydd awtomeiddio prosesau a gostyngiad yn yr amser ar gyfer cynnal trafodion cyfnewid tramor gan ddefnyddio algorithmau meddalwedd. Mae hyn hefyd yn lleihau costau gweithredu. Mae Forex yn defnyddio robotiaid yn bennaf yn seiliedig ar ddulliau dadansoddi technegol. A chan mai’r derfynell fwyaf cyffredin yw’r platfform MetaTrader, mae’r iaith raglennu MQL a ddarperir gan ddatblygwyr y platfform wedi dod yn ddull mwyaf cyffredin ar gyfer ysgrifennu robotiaid.

Masnachu meintiol

Masnachu meintiol yw cyfeiriad masnach, a’i bwrpas yw ffurfio model sy’n disgrifio dynameg amrywiol asedau ariannol ac sy’n caniatáu ichi wneud rhagfynegiadau cywir. Mae masnachwyr meintiol, a elwir hefyd yn fasnachwyr cwantwm, fel arfer yn arbenigwyr addysgedig iawn yn eu maes: economegwyr, mathemategwyr, rhaglenwyr. I ddod yn fasnachwr cwantwm, rhaid i chi o leiaf wybod hanfodion ystadegau mathemategol ac economeg.

Masnachu algorithmig / masnachu HFT amledd uchel

Dyma’r math mwyaf cyffredin o fasnachu awtomataidd. Nodwedd o’r dull hwn yw y gellir cyflawni trafodion ar gyflymder uchel mewn amrywiol offerynnau, lle cwblheir y cylch creu / cau swyddi o fewn eiliad.

Mae trafodion HFT yn manteisio ar brif fantais cyfrifiaduron dros fodau dynol – cyflymder mega-uchel.

Credir mai awdur y syniad yw Stephen Sonson, a greodd, ynghyd â D. Whitcomb a D. Hawkes, ddesg masnachu awtomatig gyntaf y byd ym 1989 (Desg Fasnachu Awtomatig). Er mai dim ond ym 1998 y dechreuodd datblygiad ffurfiol technoleg, pan gymeradwywyd defnyddio llwyfannau electronig ar gyfnewidfeydd Americanaidd.

Egwyddorion sylfaenol masnachu HFT

Mae’r masnachu hwn yn seiliedig ar y morfilod canlynol:

• mae defnyddio systemau uwch-dechnoleg yn cadw’r cyfnod o gyflawni swyddi ar lefel 1-3 milieiliad;
• elw o ficro-newidiadau mewn prisiau ac ymylon;
• gweithredu crefftau cyflym ar raddfa fawr a gwneud elw ar y lefel real isaf, sydd weithiau’n llai na chanran (mae potensial HFT lawer gwaith yn uwch na strategaethau traddodiadol);
• defnyddio pob math o drafodion cyflafareddu;
• gwneir trafodion yn llym yn ystod y diwrnod masnachu, gall nifer y trafodion ar gyfer pob sesiwn gyrraedd degau o filoedd.

Strategaethau masnachu amledd uchel

Gellir defnyddio unrhyw strategaeth fasnachu algorithmig yma, ond ar yr un pryd masnachu ar gyflymder y tu hwnt i gyrraedd bodau dynol. Dyma rai strategaethau HFT er enghraifft:

• Nodi pyllau â hylifedd uchel. Nod y dechnoleg hon yw canfod gorchmynion cudd (“tywyll”) neu swmp trwy agor trafodion prawf bach. Y nod yw brwydro yn erbyn y symudiad cryf a grëir gan y pyllau cyfeintiol.
• Creu marchnad electronig. Yn y broses o gynyddu hylifedd yn y farchnad, gwireddir elw trwy fasnachu o fewn yr ymlediad. Fel arfer, wrth fasnachu ar gyfnewidfa, bydd y lledaeniad yn ehangu. Os nad oes gan wneuthurwr y farchnad gleientiaid a all gynnal balans, yna rhaid i fasnachwyr amledd uchel ddefnyddio eu cronfeydd eu hunain i gau cyflenwad a galw’r offeryn. Bydd cyfnewidfeydd ac ECNs yn darparu gostyngiadau ar gostau gweithredu fel gwobr.
• Rhedeg blaen. Mae’r enw’n cyfieithu fel “rhedeg ymlaen”. Mae’r strategaeth hon yn seiliedig ar ddadansoddiad o archebion prynu a gwerthu cyfredol, hylifedd asedau a llog agored cyfartalog. Hanfod y dull hwn yw canfod archebion mawr a gosod eich rhai bach eich hun am bris ychydig yn uwch. Ar ôl i’r gorchymyn gael ei weithredu, mae’r algorithm yn defnyddio’r tebygolrwydd uchel o amrywiadau mewn dyfyniadau o amgylch gorchymyn mawr arall er mwyn gosod un uwch arall.
• Cyflafareddu Gohiriedig. Mae’r strategaeth hon yn manteisio ar fynediad gweithredol i ddata stoc trwy agosrwydd daearyddol at weinyddion neu gaffael cysylltiadau uniongyrchol drud â safleoedd mawr. Fe’i defnyddir yn aml gan fasnachwyr sy’n dibynnu ar reoleiddwyr cyfnewid tramor.
• Cyflafareddu ystadegol. Mae’r dull hwn o fasnachu amledd uchel yn seiliedig ar nodi cydberthynas amrywiol offerynnau rhwng llwyfannau neu fathau cyfatebol o asedau (dyfodol parau arian cyfred a’u gwrthbartïon, deilliadau a stociau ar hap). Fel rheol, cynhelir y trafodion hyn gan fanciau preifat, cronfeydd buddsoddi a delwyr trwyddedig eraill.

Perfformir gweithrediadau amledd uchel mewn meicro-gyfrolau, sy’n cael ei wrthbwyso gan nifer fawr o drafodion. Yn yr achos hwn, cofnodir elw a cholled ar unwaith.

Adolygiad o raglenni ar gyfer masnachwyr algorithmig

Defnyddir darn bach o feddalwedd ar gyfer masnachu algorithmig a rhaglennu robot:

• TSLab. Meddalwedd C # a wnaed yn Rwseg. Cyd-fynd â’r mwyafrif o froceriaid cyfnewid tramor a stoc. Diolch i ddiagram bloc arbennig, mae ganddo ryngwyneb eithaf syml a hawdd ei ddysgu. Gallwch ddefnyddio’r rhaglen am ddim i brofi a gwneud y gorau o’r system, ond ar gyfer trafodion go iawn bydd angen i chi brynu tanysgrifiad.
• CyfoethLab. Rhaglen a ddefnyddir i ddatblygu algorithmau yn C #. Gyda’i help, gallwch ddefnyddio llyfrgell Wealth Script i ysgrifennu meddalwedd masnachu algorithmig, sy’n symleiddio’r broses godio yn fawr. Gallwch hefyd gysylltu dyfyniadau o wahanol ffynonellau â’r rhaglen. Yn ogystal ag ôl-dystio, gall trafodion go iawn ddigwydd yn y farchnad ariannol hefyd.
• Stiwdio R. Rhaglen fwy datblygedig ar gyfer quanta (ddim yn addas ar gyfer dechreuwyr). Mae’r meddalwedd yn cyfuno sawl iaith, ac mae un ohonynt yn defnyddio iaith R bwrpasol ar gyfer prosesu data a chyfresi amser. Mae algorithmau a rhyngwynebau yn cael eu creu yma, cynhelir profion, gellir optimeiddio, ystadegau a data arall. Mae R Studio am ddim, ond yn eithaf difrifol. Mae’r rhaglen yn defnyddio amrywiol lyfrgelloedd adeiledig, profwyr, modelau, ac ati.

Strategaethau ar gyfer masnachu algorithmig

Mae gan Algotrading y strategaethau canlynol:

• TWAP. Mae’r algorithm hwn yn agor archebion yn rheolaidd am y pris cynnig neu’r gofyn gorau.
• Strategaeth Weithredu.  Mae’r algorithm yn gofyn am brynu asedau mawr am brisiau cyfartalog wedi’u pwysoli, a ddefnyddir fel arfer gan gyfranogwyr mawr (cronfeydd gwrych a broceriaid).
• VWAP. Defnyddir yr algorithm i agor safleoedd mewn rhan gyfartal o gyfaint benodol am gyfnod penodol o amser, ac ni ddylai’r pris fod yn uwch na’r pris cyfartalog wedi’i bwysoli adeg ei lansio.
• Mwyngloddio Data. Mae’n chwilio am batrymau newydd ar gyfer algorithmau newydd. Cyn dechrau’r prawf, roedd mwy na 75% o’r dyddiadau mwyngloddio ar gyfer casglu data. Mae canlyniadau chwilio yn dibynnu ar ddulliau proffesiynol a manwl yn unig. Mae’r chwiliad ei hun wedi’i ffurfweddu â llaw gan ddefnyddio amrywiol algorithmau.
• Mynydd Iâ. Fe’i defnyddir i osod archebion, nad yw eu cyfanswm yn fwy na’r swm a bennir yn y paramedrau. Ar lawer o gyfnewidfeydd, mae’r algorithm hwn wedi’i ymgorffori yng nghraidd y system, ac mae’n caniatáu ichi nodi’r cyfaint ym mharamedrau’r drefn.
• Strategaeth hapfasnachol. Dyma’r model safonol ar gyfer masnachwyr sy’n ceisio’r pris gorau posibl i fasnachu ag ef er mwyn cynhyrchu elw dilynol.

Hyfforddiant a llyfrau ar fasnachu algorithmig

Ni fyddwch yn cael y math hwnnw o wybodaeth yng nghylchoedd ysgolion. Mae hwn yn faes cul a phenodol iawn. Mae’n anodd nodi astudiaethau dibynadwy iawn yma, ond i grynhoi, mae angen y wybodaeth allweddol ganlynol i gymryd rhan mewn masnachu algorithmig:

• modelau mathemategol yn ogystal ag economaidd;
• ieithoedd rhaglennu – Python, С ++, MQL4 (ar gyfer Forex);
• gwybodaeth am gontractau ar gyfnewid a nodweddion offerynnau (opsiynau, dyfodol, ac ati).

Bydd yn rhaid i chi feistroli’r cyfeiriad hwn yn bennaf ar eich pen eich hun. Ar gyfer darllen llenyddiaeth addysgol ar y pwnc hwn, gallwch ystyried llyfrau:

• Masnachu Quantum a Masnachu Algorithmig – Ernest Chen;
• Masnachu Algorithmig a Mynediad Cyfnewid Uniongyrchol – Barry Johnsen;
• “Dulliau ac algorithmau mathemateg ariannol” – Luu Yu-Dau;
• “Y Tu Mewn i’r Blwch Du” – Rishi K. Narang;
• Masnachu a Chyfnewidiadau: Microstrwythur y Farchnad i Ymarferwyr – Larry Harris.

Y broses ddysgu fwyaf cynhyrchiol yw dechrau trwy ddysgu hanfodion masnachu stoc a dadansoddi technegol, ac yna prynu llyfrau ar fasnachu algorithmig. Dylid nodi hefyd mai yn Saesneg yn unig y gellir dod o hyd i’r mwyafrif o gyhoeddiadau proffesiynol.

Yn ogystal â llyfrau â gogwydd, bydd hefyd yn ddefnyddiol darllen unrhyw lenyddiaeth stoc.

Mythau enwog am fasnachu algorithmig

Mae llawer o bobl yn credu y gall defnyddio masnachu robot fod yn broffidiol yn unig ac nid oes angen i fasnachwyr wneud unrhyw beth o gwbl. Wrth gwrs ddim. Mae bob amser yn angenrheidiol monitro’r robot, ei optimeiddio a’i reoli fel nad yw gwallau a methiannau yn digwydd. Mae rhai pobl o’r farn na all robotiaid wneud arian. Mae’r rhain yn bobl sydd, yn fwyaf tebygol, wedi dod ar draws robotiaid o ansawdd isel a werthwyd gan sgamwyr ar gyfer trafodion arian cyfred. Mae robotiaid o safon mewn masnachu arian cyfred a all wneud arian. Ond ni fydd unrhyw un yn eu gwerthu, oherwydd maen nhw eisoes yn dod ag arian da. Mae gan fasnachu ar y gyfnewidfa stoc botensial enfawr i ennill. Mae masnachu algorithmig yn ddatblygiad gwirioneddol ym maes buddsoddi. Mae robotiaid yn ymgymryd â bron pob tasg o ddydd i ddydd a arferai gymryd amser hir.