Daldala Algo: hundee isaa, tooftaalee daldalaa fi balaa isaa

Yeroo ammaa kana hojiiwwan jijjiirraa irratti hojjetaman irra caalaan isaanii roobootii addaa fayyadamuun kan raawwataman yoo ta’u, algoritmota adda addaa keessattis kan uumamanidha. Tooftaan kun daldala algorithmic trading jedhama. Kun adeemsa waggoota kurnan darban keessa darbee gabaa karaa hedduudhaan jijjiiredha.

Daldalli algorithmic jechuun maali?

Bifa daldalaa algorithmic inni guddaan daldala HFT dha. Qabxiin jiru battalumatti daldala sana xumuruudha. Jecha biraatiin, gosti kun faayidaa isaa isa guddaa – saffisa fayyadama. Yaad-rimeen daldala algorithmic hiika gurguddoo lama qaba:

• Daldala Algoo. Autosystem kan daldalaa algoritmiin isaaf kenname keessatti daldalaa malee daldaluu danda’u. Sirnichi sababa auto-analysis gabaa fi ejjennoo banamuutiin bu’aa kallattiin argachuuf barbaachisaa dha. Algoritmiin kun “roobootii daldalaa” ykn “gorsaa” jedhama.
• Daldala algoritmii. Raawwii ajaja gurguddaa gabaa keessatti, yeroo ofumaan kutaatti qoodamee akkaataa seera ibsameen suuta suutaan banamu. Sirnichi daldaltoonni yeroo daldala gaggeessan hojii harkaa akka hojjetan haala mijeessuudhaaf kan ooludha. Fakkeenyaaf, yoo hojiin aksiyoona kuma 100 bitachuuf jiraate, fi yeroo tokkotti aksiyoona 1-3 irratti bakka banuun si barbaachise, osoo nyaata ajaja keessatti xiyyeeffannoo hin hawwatin.

Salphaatti yoo dubbanne, daldalli algorithmic hojii guyyaa guyyaa daldaltoonni raawwatan ofumaan hojjechuu yoo ta’u, kunis yeroo odeeffannoo istookii xiinxaluuf, moodeelota herregaa shallaguuf, fi daldala xumuruuf barbaachisu hir’isa. Sirnichis gahee qaama namaa hojii gabaa keessatti qabu (miira, tilmaama, “trader’s intuition”) ni buqqisa, kunis yeroo tokko tokko bu’aa tooftaa baay’ee abdachiisaa ta’e illee ni haalu.

Seenaa uumamuu daldala algorithmic

1971 akka ka’umsa daldala algorithmic ta’ee fudhatama (sirna daldala otomaatikiin jalqabaa NASDAQ wajjin yeroo tokkotti mul’ate). Bara 1998tti Komishiniin Sekuritiiwwan Ameerikaa (SEC) waltajjiiwwan daldalaa elektirooniksii akka fayyadaman ifatti hayyame. Sana booda dorgommiin dhugaa teknooloojiiwwan olaanoo jalqabe. Yeroowwan gurguddoo armaan gadii guddina daldala algorithmic keessatti, kanneen kaasuun barbaachisu:

• Jalqaba bara 2000mootaa. Daldalli ofumaan hojjetamu sekondii muraasa qofa keessatti xumurame. Gaheen gabaa roobootii %10 gadi ture.
• bara 2009. Saffisni raawwii ajaja yeroo hedduu hir’atee milisekondii hedduu gaheera. Gaheen gargaartota daldalaa samii ol ka’ee gara %60tti ol guddateera.
• 2012 fi sanaa ol. Taateewwan jijjiirraa irratti mul’atan tilmaamamuu dhabuun isaanii dogoggora baay’ee algoritmota jajjaboo sooftiweerii irra caalaan akka uumamu taasiseera. Kunis baay’inni daldala ofumaan hojjetamu gara waliigalaa keessaa %50tti akka hir’atu taasiseera. Teeknooloojiin sammuu namtolchee (artificial intelligence) hojjetamaa jira, hojiirra oolaa jira.

Har’as daldalli frequency ol’aanaa (high-frequency trading) barbaachisaa dha. Hojiiwwan idilee hedduun (fakkeenyaaf, gabaa guddisuu) ofumaan kan raawwataman yoo ta’u, kunis ba’aa daldaltootaa irratti ba’u haalaan hir’isa. Haa ta’u malee, maashinichi hanga ammaatti sammuu lubbuu qabuu fi hubannoo namaa guddifate guutummaatti bakka buusuu hin dandeenye. Keessattuu sababa oduu dinagdee idil-addunyaa guddaa maxxanfamuu isaatiin jijjiiramni gabaa aksiyoonaa cimsee yeroo dabalu kun dhugaadha. Yeroo kana keessatti roobootii irratti akka hin hirkanne baayyee gorfama.

Faayidaa fi miidhaa daldala algorithmic

Faayidaan algoritmichaa miidhaa daldala harkaan qabu hunda. Ilmaan namootaa salphaatti miiraan dhiibbaa kan geessisan taʼus, roobootiin garuu akkas miti. Roobootiin kun akkaataa algoritmiin cimsee ni daldala. Walii galteen kun gara fuulduraatti bu’aa argachuu yoo danda’e roobootiin sun siif fida. Akkasumas, namni tokko yeroo hundumaa gocha ofii irratti guutummaatti xiyyeeffachuu waan danda’uuf yeroo yerootti boqonnaa isa barbaachisa. Roobootiin hanqina akkasii irraa bilisa. Isaan garuu kan isaanii fi isaan gidduu jiru;

• sababa algoritmota cimsee hordofuu isaatiin, roobootiin haala gabaa jijjiiramaa jiruun walsimsiisuu hin danda’u;
• walxaxiinsa daldala algoritmii mataa isaa fi qophiidhaaf ulaagaalee olaanaa qaban;
• dogoggora algoritmota galfaman kan roobootiin ofii isaatii adda baasuu hin dandeenye (kun, beekamaadha, duraanuu dhimma namaati, garuu namni tokko dogoggora isaa adda baasuu fi sirreessuu danda’a, roobootiin ammoo ammallee kana gochuu hin dandeenye).

Daldala roobootii daldala irratti maallaqa argachuuf karaa tokkicha ta’uu danda’utti ilaaluu hin qabdan, sababiin isaas bu’aan daldala ofumaan fi daldala harkaa waggoota 30 darban keessatti wal fakkaata jechuun ni danda’ama.

Hundee daldala algorithmic

Daldaltoonni algoo (maqaa biraa – daldaltoota kuwantum) yaada carraaquu gatiin daangaa barbaadamu keessatti akka kufe qofa fayyadamu. Shallaggiin kun tartiiba gatii kanaan duraa ykn meeshaalee faayinaansii hedduu irratti hundaa’a. Jijjiirama amala gabaatiin seerri ni jijjiirama.
Daldaltoonni algorithmic yeroo hunda gahumsa dhabuu gabaa, akkaataa caqasa irra deddeebi’amee seenaa keessatti, fi dandeettii caqasa irra deddeebi’amee gara fuula duraatti shallaguu barbaadu. Kanaafuu, hundeen daldala algorithmic seera bakka banaa fi garee roobootii filachuu keessatti argama. Filannoon ta’uu danda’a:

• maanuwaalii – raawwiin isaa qorataan bu’uura moodeelota herregaa fi fiizikaalaa irratti hundaa’uun kan raawwatamu yoo ta’u;
• ofumaan – saganticha keessatti seeraa fi qormaata baay’inaan lakkaa’uuf barbaachisaa ta’e;
• jeneetikii – asitti seerotni sagantaa elementoota sammuu namtolchee qabuun qophaa’u.

Yaadonni fi utoopiyaawwan biroo waa’ee daldala algorithmic asoosama. Roobootiin illee wabii 100% ta’een gara fuulduraa “tilmamuu” hin danda’an. Gabaa hangas gahumsa dhabuu hin danda’u, yeroo kamiyyuu, bakka kamittiyyuu seera roobootii irratti raawwatiinsa qabu jiraachuu hin danda’u. Dhaabbilee invastimantii gurguddoo algoritmota fayyadaman keessatti (fakkeenyaaf, Renessaince Technology, Citadel, Virtu), gareewwan (maatii) roobootii daldalaa dhibbaan lakkaa’aman meeshaalee kumaatamaan lakkaa’aman uwwisan jiru. Bu’aa guyyaa guyyaa kan isaaniif fidu mala kanatu, kan algoritmota adda addaa taasisuudha.

Gosa Algoriizimii

Algoritmiin tuuta qajeelfama ifa ta’ee fi hojii murtaa’e tokko raawwachuuf qophaa’eedha. Gabaa faayinaansii keessatti algorithms fayyadamtootaa kompiitaraan raawwatamu. Tuuta seera uumuuf, daataa gatii, baay’inaafi yeroo raawwii daldala gara fuula duraa ni fayyadama. Daldalli Algo gabaa aksiyoonaa fi maallaqaa keessatti gosoota gurguddoo afuritti qoodameera:

• Istaatistiksii. Malli kun carraa daldalaa adda baasuuf tartiiba yeroo seenaa fayyadamuun xiinxala istaatiksii irratti hundaa’a.
• Auto. Kaayyoon tooftaa kanaa seera hirmaattonni gabaa balaa daldalaa hir’isuu danda’u uumuudha.
• Oogganaa ol-aanaa. Malli kun hojiiwwan addaa ajaja daldalaa banuu fi cufuu wajjin walqabatan raawwachuuf kan uumame dha.
• Qajeelaa. Teeknooloojiin kun saffisa guddaa gabaa argachuu fi baasii daldaltoota algoritmii gara tarminaala daldalaatti seenuu fi walqabsiisuu hir’isuuf kan kaayyeffatedha.

Daldalli algoritmikii frequency ol’aanaa daldala makaanaayizeeshiniif akka naannoo addaatti adda baasuun ni danda’ama. Amalli guddaan gosa kanaa irra deddeebiin ajaja uumuu ol’aanaa ta’uu isaati: daldalli milisekondii keessatti xumurama. Haalli kun faayidaa guddaa argamsiisuu danda’a, garuu balaa tokko tokkos ni qabaata.

Daldala Ofumaan: Roobootii fi Gorsitoota Ogeessotaa

Bara 1997tti xiinxalaan Tushar Chand kitaaba isaa “Beyond Technical Analysis” (jalqaba irratti “Beyond Technical Analysis” jedhamee waamame) keessatti jalqaba sirna daldala makaanikaa (MTS) ibseera. Sirni kun roobootii daldalaa ykn gorsaa daldala maallaqaa jedhama. Kunis moojuulota sooftiweerii gabaa hordofan, ajaja daldalaa kennanii fi raawwii ajaja kanaa to’atanidha. Sagantaan daldala roobootii gosa lama qaba:

• ofumaan “irraa” fi “gara” – daldala irratti murtoo of danda’e kennuu danda’u;
• kan daldalaaf mallattoo waliigaltee harkaan akka banuuf kennan, ofii isaanii ajaja hin ergan.

Daldala algorithmic keessatti gosa roobootii ykn gorsaa 1ffaa qofatu ilaalama, “super task” isaas hojiirra oolmaa tooftaalee yeroo harkaan daldalamu hin danda’amne sanadha.

Fandiin Renaissance Institutiona Equlties fandii dhuunfaa guddaa daldala algorithmic fayyadamudha. USA keessatti kan baname dhaabbata Renaissance Technologies LLC jedhamu yoo ta’u, bara 1982tti James Harris Simons jedhamu hundeeffame. Boodarra gaazexaan Faayinaanshiyaal Taayims Siimoons ”biliyeenara qaroo” jedheera.

Roobootiin daldalaa akkamitti uumamu?

Roobootiin daldala algoritmii gabaa aksiyoonaa keessatti fayyadaman sagantaalee kompiitaraa addaa ta’aniidha. Guddinni isaanii jalqaba, hunda dura, tooftaalee dabalatee hojiiwwan roobootiin raawwatan hundaaf karoora ifa ta’e mul’achuudhaan. Hojiin sagantaa-daldalaa tokko mudatu algorithm beekumsaa fi filannoo dhuunfaa isaa tilmaama keessa galche uumuudha. Dhugaadha, nuances sirna daldalaa ofumaan hojjetu hunda dursanii hubachuun barbaachisaadha. Kanaafuu daldaltoonni haaraan ofii isaaniitiin algorithm TC uumuun hin gorfamu. Hojiirra oolmaa teeknikaa roobootii daldalaaf yoo xiqqaate afaan sagantaa tokko beekuu qabda. Sagantaa barreessuudhaaf mql4, Python, C#, C++, Java, R, MathLab fayyadami.
Dandeettiin sagantaa hojjechuu daldaltootaaf faayidaa hedduu kenna:

• dandeettii kuusaawwan deetaa uumuu;
• sirna eebbaa fi yaalii;
• tooftaalee frequency ol’aanaa qaban xiinxaluu;
• dogongora dafee sirreessuu.

Manneen kitaabaa fi pirojektoota madda banaa baayyee faayidaa qaban afaan tokkoon tokkoon isaaniif baay’ee faayidaa qaban jiru. Pirojektoota daldala algorithmic gurguddoo keessaa tokko QuantLib yoo ta’u, C++ keessatti ijaarame. Algoritmota frequency ol’aanaa fayyadamuuf kallattiin Currenex, LMAX, Integral, ykn dhiyeessitoota dhangala’aa biroo waliin wal qunnamsiisuu yoo barbaadde, API walqabsiisaa Java keessatti barreessuu irratti gahumsa qabaachuu qabda. Ogummaan sagantaa yoo hin jiraanne sagantaalee daldala algoritmii addaa fayyadamuun sirna daldala makaanikaa salphaa uumuun ni danda’ama. Fakkeenyonni waltajjiiwwan akkasii:

• TSLab jedhamuun beekama;
• whelthlab jedhamu;
• Meetatraadaraa;
• S#.Istuudiyoo;
• chaartii baay’ee;
• buufata daldalaa.

Daldala algorithmic gabaa aksiyoonaa keessatti

Gabaa aksiyoonaa fi fuulduraa sirna ofumaan hojjetuuf carraa bal’aa kan kennu yoo ta’u, daldalli algoritmii garuu invastaroota dhuunfaa caalaa fandii gurguddoo biratti baay’inaan mul’ata. Gabaa aksiyoonaa keessatti daldala algorithmic gosoota hedduutu jira:

• Sirna xiinxala teeknikaa irratti hundaa’e. Gahumsa dhabuu gabaa fi agarsiistota hedduu fayyadamuun adeemsa, sochii gabaa adda baasuuf kan uumame. Yeroo baay’ee tooftaa kun malawwan xiinxala teeknikaa kalaasikaa irraa bu’aa argachuuf kan kaayyeffatedha.
• Daldala lamaa fi baaskitii. Sirnichi reeshiyoo meeshaalee lamaa fi isaa ol (isaan keessaa tokko “qajeelfama” dha, i.e. jijjiiramni jalqabaa isa keessatti uuma, achiis meeshaaleen 2ffaa fi itti aanan ol harkifamu) dhibbeentaa ol’aanaa ta’een fayyadama, garuu 1 wajjin walqixa miti. Meeshaan sun karaa kenname irraa yoo maqe gara garee isaatti deebi’uun isaa hin oolu. Deviation kana hordofuudhaan algorithm kun daldalaa fi abbaa qabeenyaadhaaf bu’aa argachuu danda’a.
• Gabaa uumuu. Kun tooftaa biraa hojiin isaa dhangala’aa gabaa eeguudha. Yeroo kamiyyuu daldalaan dhuunfaa ykn hedge fund meeshaa daldalaa bitachuu ykn gurguruu akka danda’uuf. Warri gabaa baasan bu’aa isaaniitti fayyadamuun illee fedhii meeshaalee adda addaa guutuu fi bu’aa jijjiirraa irraa argamu danda’u. Garuu kun tooftaalee addaa tiraafikaa saffisaa fi daataa gabaa irratti hundaa’an fayyadamuu hin dhorku.
• fuulduraa fiiguu. Akka qaama sirna akkasiitti meeshaaleen baay’ina daldalaa xiinxaluu fi ajaja gurguddaa adda baasuuf gargaaru. Algoritmiin ajajni gurguddoon gatii akka qabatanii fi daldalli faallaa kallattii faallaa ta’een akka mul’atan akka taasisu tilmaama keessa galcha. Kitaabota ajajaa fi nyaata keessatti saffisa daataa gabaa xiinxaluu irraa kan ka’e, jijjiirama ni qunnamu, hirmaattoota biroo caalaa ga’umsa agarsiisuuf ni yaalu, ajaja baay’ee guddaa yeroo raawwatan jijjiirama xiqqoo ni fudhatu.
• Giddu-galeessaa. Kun meeshaalee faayinaansii fayyadamuun daldala yoo ta’u, walqabsiisni isaan gidduu jiru tokkotti dhihaata. Akka seeraatti meeshaaleen akkasii jijjiirama xiqqaa qabu. Sirnichi meeshaalee walqabataniif jijjiirama gatii hordofee gatii walqixxeessuuf hojii arbitraajii gaggeessa. Fakkeenya: Aksiyoona gosa adda addaa 2 dhaabbata tokkoo kan fudhatamu yoo ta’u, isaanis walitti dhufeenya 100% waliin walsimsiisuun jijjiiramu. Yookaan aksiyoona tokko fudhachuu, garuu gabaa adda addaa keessatti. Jijjiirraa tokko irratti, isa kaan caalaa xiqqoo dursee ol ka’a / ni kufa. Yeroo kana 1ffaa erga “qabdee” booda, 2ffaa waliigaltee banuun ni danda’ama.
• Daldala jijjiirama hin qabne. Kun gosa daldalaa baay’ee walxaxaa ta’eedha, filannoo gosa adda addaa bitachuu fi jijjiirama meeshaa murtaa’e tokkoo dabaluu eeguu irratti hundaa’a. Daldalli algorithmic kun humna shallaggii guddaa fi garee ogeeyyii barbaada. Asitti, sammuu gaariin meeshaalee adda addaa xiinxaluun, isaan keessaa kamtu jijjiirama dabaluu akka danda’u tilmaama godhu. Mala xiinxala isaanii roobootii keessa kaa’u, meeshaalee kana irratti filannoowwan yeroo sirrii ta’etti ni bitatu.

Balaa daldala algorithmic

Dhiibbaan daldala algorithmic yeroo dhiyoo asitti haalaan dabaleera. Uumamaan maloonni daldalaa haaraan balaawwan tokko tokko kan kanaan dura hin eegamne qabatanii jiru. Keessattuu daldalli HFT balaa tilmaama keessa galuu qabu qabatanii dhufa.
Yeroo algorithms waliin hojjettan balaa guddaa kan qaban:

• Manipulation gatii. Algoritmoonni kallattiin meeshaalee dhuunfaa irratti dhiibbaa akka qabaatan qindaa’uu danda’u. Bu’aan asitti dhufu baay’ee balaa geessisuu danda’a. Bara 2013tti, guyyaa 1ffaa gabaa BATS addunyaa irratti daldalameetti, gatiin sekuritiiwwan dhaabbatichaa dhugaadhaan gadi bu’eera. Sekondii 10 qofa keessatti gatiin isaa doolaara 15 irraa gara saantima lama qofatti gadi bu’e. Sababni isaas sochii roobootii kanaa yoo ta’u, gatii aksiyoonaa hir’isuuf itti yaadanii saganteessamee ture. Imaammanni kun hirmaattoota biroo dogoggorsuun haala jijjiirraa irratti jiru baayyee jallisuu danda’a.
• Kaappitaala hojii keessaa bahuu. Yoo haalli dhiphina gabaa keessa jiraate hirmaattonni roobootii fayyadaman daldala dhaabu. Ajajni irra caalaan gorsitoota auto-advisers irraa waan dhufuuf, ba’iinsi addunyaa jira, kunis battalumatti caqasa hunda gadi buusa. Bu’aan waljijjiirraa akkasii “swing” baayyee hamaa ta’uu danda’a. Kana malees, dhangala’aan dhangala’aa ba’uun isaa sodaa bal’aa uumuun haala rakkisaa jiru hammeessee jira.
• Jijjiiramni haalaan ol ka’eera. Yeroo tokko tokko gabaa addunyaa hunda keessatti gatii qabeenya irratti jijjiiramni hin barbaachifne ni mul’ata. Gatiin akka malee dabaluu ykn kufaatii balaa guddaa ta’uu danda’a. Haalli kun kufaatii tasa jedhama. Yeroo baayyee sababni jijjiirama amala roobootii friikuweensii olaanaa qaban yoo ta’u, sababiin isaas qoodni isaanii lakkoofsa waliigalaa hirmaattoota gabaa keessaa baayyee guddaa waan ta’eef.
• Baasii dabaluu. Gorsitoonni makaanikaa baay’een dandeettii teeknikaa isaanii yeroo hunda fooyyessuu qabu. Kanarraa kan ka’e imaammanni taarifaa jijjiiramaa jira, kunis, beekamaadha, faayidaa daldaltootaaf akka hin taane beekamaadha.
• balaa hojii. Ajajoonni yeroo tokkotti dhufan baay’een isaanii sarvaroota dandeettii guddaa qaban garmalee fe’uu danda’u. Kanaafuu, yeroo tokko tokko yeroo daldalli sochii qabu keessatti sirnichi hojii isaa dhaaba, dhangala’aan kaappitaalaa hundi ni dhaabata, hirmaattonni kasaaraa guddaa irra ga’u.
• Sadarkaan tilmaama gabaa ni hir’ata. Roobootiin gatii daldalaa irratti dhiibbaa guddaa qabu. Sababa kanaan sirrii ta’uun tilmaama hir’atee bu’uuraaleen xiinxala bu’uuraa ni laafamu. Akkasumas gargaartota konkolaataa daldaltoota aadaa gatii gaarii mulqisu.

Roobootiin hirmaattota gabaa idilee suuta suutaan maqaa balleessaa kan jiran yoo ta’u kunis gara fuulduraatti hojii harkaa guutummaatti akka didu taasisa. Haalli kun ejjennoo sirna algoritmotaa kan cimsu yoo ta’u, kunis balaa isaan waliin walqabatu akka dabalu taasisa.

Daldala Forex Algorithmic

Guddinni daldala sharafa alaa algoritmii baay’inaan adeemsa ofumaan hojjechuu fi yeroon algoritmota sooftiweerii fayyadamuun daldala sharafa alaa gaggeessuuf kennamu hir’achuu irraa kan ka’edha. Kunis baasii hojiis ni hir’isa. Forex irra caalaa mala xiinxala teeknikaa irratti hundaa’uun roobootii fayyadama. Akkasumas tarminaaliin baay’inaan mul’atu waltajjii MetaTrader waan ta’eef, afaan sagantaa MQL qopheessitoonni waltajjii kennan mala roobootii barreessuu baay’ee beekamaa ta’eera.

Daldala Baay’inaan Hojjetamu

Daldalli baay’inaan (quantitative trading) kallattii daldalaa yoo ta’u, kaayyoon isaas moodeela daayinamiksii qabeenya faayinaansii adda addaa ibsu fi tilmaama sirrii ta’e akka gootu si dandeessisu uumuudha. Daldaltoonni baay’ina, daldaltoota kuwantum jedhamuunis kan beekaman, yeroo baay’ee damee isaanii irratti barnoota olaanaa qabu: ogeeyyii dinagdee, ogeeyyii herregaa, sagantaa qopheessitoota. Daldalaa kuwantum ta’uuf yoo xiqqaate bu’uuraalee istaatiksii herregaa fi ikonomeetirii beekuu qabda.

Daldala algoritmikii friikuweensii olaanaa/daldala HFT

Kun bifa daldala ofumaan hojjetamu isa baay’inaan mul’atudha. Amalli mala kanaa meeshaalee adda addaa keessatti daldalli saffisa guddaadhaan raawwatamuu kan danda’u yoo ta’u, marsaan iddoo uumuu/cufuu sekondii tokko keessatti xumurama.

Daldalli HFT faayidaa guddaa kompiitaraa nama irratti qabu fayyadama – saffisa guddaa (mega-high speed).

Barreessaan yaada kanaa Stephen Sonson yoo ta’u, inni D. Whitcomb fi D. Hawks waliin ta’uun meeshaa daldalaa ofumaan hojjetu addunyaa irratti isa jalqabaa bara 1989tti uume (Automatic Trading Desk) akka ta’e amanama. Guddinni sirnaa teeknooloojii kanaa bara 1998 qofa kan jalqabe ta’us, yeroo itti fayyadamni waltajjiiwwan elektirooniksii jijjiirraa Ameerikaa irratti hayyamame.

Dudhaalee bu’uuraa daldala HFT

Daldalli kun qurxummii galaanaa armaan gadii irratti hundaa’a:

• itti fayyadamni sirna teeknooloojii olaanaa yeroon raawwii iddoowwanii sadarkaa milisekondii 1-3 akka ta’u taasisa;
• jijjiirama xiqqaa gatii fi margina irraa bu’aa argachuu;
• raawwii daldala saffisa guddaa qabuu fi bu’aa sadarkaa dhugaa isa gadi aanaa ta’een, kunis yeroo tokko tokko saantima tokkoo gadi ta’a (dandeettiin HFT tooftaalee aadaa caalaa dachaa hedduu caala);
• hojiirra oolmaa gosoota daldala arbitraajii hunda;
• daldalli guyyaa daldalaa cimsee kan raawwatamu yoo ta’u, baay’inni daldalaa tokkoon tokkoon walgahii kuma kudhaniin lakkaa’aman gahuu danda’a.

Tarsiimoo Daldalaa Firikuweensii Ol’aanaa

Asitti tooftaa daldalaa algorithmic kamiyyuu fayyadamuu dandeessu, garuu yeroo wal fakkaatutti saffisa namaa hin dhaqqabneen daldaluu dandeessu. Fakkeenyonni tooftaalee HFT tokko tokko kunooti:

• Puulota dhangala’aa olaanaa qaban adda baasuu. Teeknooloojiin kun ajaja dhokataa (“dukkanaa”) ykn baay’inaan kennamu daldala qorannoo xixiqqoo banuun adda baasuuf kan kaayyeffatedha. Galmi isaas sochii cimaa volume pooliin maddisiisu qolachuudha.
• Gabaa elektirooniksii uumuu. Adeemsa dhangala’aa gabaa keessatti dabaluu keessatti bu’aan kan argamu daldala babal’ina keessaatiin. Yeroo baayyee, yeroo daldala aksiyoonaa irratti daldalamu, faca’iinsi ni bal’ata. Yoo namni gabaa hojjetu maamiltoota madaallii eeguu danda’an hin qabne ta’e, daldaltoonni frequency ol’aanaa maallaqa ofii isaaniitti fayyadamuun dhiyeessii fi fedhii meeshaa sanaa uwwisuu qabu. Jijjiirraa fi ECN akka badhaasaatti baasii hojii irratti hir’ina ni kennu.
• Fuulduratti fiiguu. Maqaan kun “fiigicha fuulduraa” jedhamee hiikama. Tarsiimoon kun xiinxala ajaja bittaa fi gurgurtaa ammaa, dhangala’aa qabeenyaafi dhala banaa giddugaleessaa irratti hundaa’a. Hundeen mala kanaa ajaja gurguddaa adda baasuun kanneen xixiqqoo ofii keessanii gatii xiqqoo ol ka’een kaa’uudha. Erga ajajni raawwatamee booda, algoritmiin carraa olaanaa jijjiirama gatii naannoo ajaja guddaa biraatti fayyadamuun tartiiba olaanaa biraa saaga.
• Giddu-galeessaa Harkifachuu. Tarsiimoon kun sababa teessuma lafaa sarvarootatti dhihoo ta’uutiin ykn walitti hidhamiinsa kallattiin qaala’aa ta’e marsariitiiwwan gurguddootti argachuu irraa kan ka’e daataa waljijjiirraa dammaqinaan fayyadamuu danda’u fayyadama. Yeroo baayyee daldaltoota to’attoota maallaqaa irratti hirkataniin itti fayyadamu.
• Arbitraajii istaatiksii. Malli daldala friikuweensii olaanaa kun walqabsiisa meeshaalee adda addaa waltajjiiwwan ykn bifa qabeenya walgitu (maallaqa lama fuulduraa fi gareewwan isaanii bakka bu’aa, bu’aa fi istookii) gidduu jiru adda baasuu irratti hundaa’a. Daldalli akkanaa yeroo baayyee baankota dhuunfaa, fandii invastimantii fi daldaltoota hayyama qaban birootiin raawwatama.

Hojiiwwan friikuweensii ol’aanaa qaban maaykiroo volumiitiin kan raawwataman yoo ta’u, kunis daldala baay’eedhaan beenyaa ta’a. Haala kana keessatti bu’aa fi kasaaraan battalumatti murtaa’a.

Haala waliigalaa sagantaalee daldaltoota algorithmic

Sooftiweerii daldala algorithmic fi sagantaa roobootiidhaaf oolu kutaan xiqqaan tokko jira:

• TSlab jedhamuun beekama. Software C# kan Raashiyaa keessatti hojjetame. Irra caalaan daldaltoota forex fi stock wajjin kan walsimu. Galata diyaagiraamii bilookii addaatiin, walqunnamtii haala salphaa fi salphaatti barachuu danda’u qaba. Sirnicha qorachuuf fi fooyyessuuf saganticha bilisaan fayyadamuu dandeessu, garuu daldala dhugaatiif maallaqa bitachuu si barbaachisa.
• QabeenyaLaab. Sagantaa algorithms C# keessatti hojjechuuf gargaaru. Isa waliin, mana kitaabaa Wealth Script fayyadamuun sooftiweerii daldala algorithmic barreessuu dandeessa, kunis adeemsa koodii baayyee salphisa. Akkasumas caqasoota maddoota adda addaa irraa saganticha waliin walqabsiisuu dandeessu. Backtesting malees, daldalli dhugaa gabaa faayinaansii keessattis raawwatamuu danda’a.
• r istuudiyoo. Sagantaa caalaatti sadarkaa olaanaa quants (jalqabootaaf hin mijatu). Softiweeriin kun afaanota hedduu kan walitti fidu yoo ta’u, isaan keessaa tokko afaan R addaa adeemsa daataa fi tartiiba yeroof fayyadama. Algorithms fi interfaces asitti uumamu, tests fi optimization raawwatamu, istaatiksii fi daataa biroo argachuun ni danda’ama. R Studio bilisa, garuu baayyee hamaadha. Sagantaan kun mana kitaabaa adda addaa ijaaraman, qorattoota, moodeelota fi kkf fayyadama.

Tooftaalee daldala algorithmic

Daldalli Algo tooftaalee armaan gadii qaba:

• TWAP jedhamuun beekama. Algoritmiin kun yeroo hunda ajaja caalbaasii ykn gatii dhiyeessii isa gaarii ta’een bana.
• tooftaa raawwii hojii.  Algoritmiin kun bittaa qabeenya guddaa gatii giddugaleessa madaalameen kan barbaadu yoo ta’u, yeroo baay’ee hirmaattoota gurguddoon (hedge funds fi daldaltoota) fayyadamu.
• VWAP jedhamuun beekama. Algoritmiin kun yeroo murtaa’e keessatti kutaa walqixaa jildii kenname keessatti iddoowwan banuuf kan gargaaru yoo ta’u, gatiin gatii giddugaleessa ulfaataa yeroo eebbaa ol ta’uu hin qabu.
• daataa qotuu. Innis barbaacha paateenoota haaraa algoritmota haaraa ti. Qormaanni osoo hin jalqabamin dura guyyoonni oomishaa %75 ol odeeffannoo walitti qabuu ture. Bu’aan barbaacha mala ogummaa fi bal’aa qofa irratti hundaa’a. Barbaacha mataan isaa algoritmota adda addaa fayyadamuun harkaan qindaa’a.
• iceberg jedhamuun beekama. Ajaja kennuudhaaf kan fayyadamu, lakkoofsi waliigalaa lakkoofsa qajoojiiwwan keessatti ifteessame hin caalle. Jijjiirraa baay’ee irratti, algoritmiin kun wiirtuu sirnichaa keessatti ijaarama, akkasumas jildii qajoojiiwwan tartiiba keessatti ifteessuu si dandeessisa.
• tooftaa tilmaama. Kun daldaltoota dhuunfaa bu’aa booda argachuuf kaayyeffatee daldalaaf gatii hundarra gaarii ta’e argachuu barbaadaniif moodeela sadarkaa isaa eeggatedha.

Leenjii fi kitaabota daldala algorithmic irratti

Beekumsa akkasii geengoo mana barumsaa keessatti hin argattu. Kun naannoo baayyee dhiphoo fi adda ta’edha. Asitti qorannoowwan dhuguma amanamoo ta’an adda baasuun rakkisaadha, garuu yoo waliigala goone, sana booda daldala algorithmic irratti bobba’uuf beekumsa ijoo armaan gadii barbaachisa:

• moodeelota herregaa akkasumas dinagdee;
• afaanota sagantaa — Paayitoon, С++, MQL4 (Forex tiif);
• odeeffannoo waa’ee waliigalteewwan jijjiirraa fi amala meeshaalee (filannoo, fuulduraa fi kkf).

Kallattii kana irra caalaa ofuma keetiin qabamuu qabaata. Barreeffamoota barnootaa mata duree kana irratti qophaa’an dubbisuuf kitaabota ilaaluu dandeessa:

• “Daldala Kuwaantum” fi “Daldala Algorithmic” – Ernest Chen;
• “Daldala algorithmic fi kallattiin jijjiirraa argachuu” – Barry Johnsen;
• “Malootaa fi algoritmota herrega faayinaansii” – Lyu Yu-Dau;
• “Saanduqa gurraacha keessa” – Rishi K. Narang;
• “Daldalaa fi jijjiirraa: caasaa xiqqaa gabaa ogeessotaaf” – Laarii Haaris.

Adeemsa barumsaa jalqabuuf karaan baay’ee bu’a qabeessa ta’e bu’uuraalee daldala aksiyoonaa fi xiinxala teeknikaa barachuu, achiis kitaabota daldala algorithmic bitachuudha. Akkasumas, barreeffamoonni ogummaa irra caalaan isaanii afaan Ingiliffaa qofaan argamuu akka danda’an hubatamuu qaba.

Kitaabota loogii qaban malees barreeffamoota waljijjiirraa kamiyyuu dubbisuun ni fayyada.

Oduu durii beekamoo waa’ee daldala algorithmic

Baayyeen isaanii daldala roobootii fayyadamuun bu’aa qofa argamsiisuu akka danda’uu fi daldaltoonni tasumaa homaa gochuu hin qaban jedhanii amanu. Dhugaadha akkas miti. Yeroo hunda roobootii hordofuu, optimize gochuu fi dogoggorri fi kufaatiin akka hin uumamneef to’achuun barbaachisaadha. Namoonni tokko tokko roobootiin maallaqa argachuu hin danda’an jedhanii yaadu. Kunneen namoota, baay’ee kan hin oolle, kanaan dura roobootii qulqullina gadi aanaa qaban kanneen gowwoomsitoonni daldala sharafa alaatif gurguraman qunnamaniidha. Daldala maallaqaa keessatti roobootiin qulqullina qabu kanneen maallaqa argachuu danda’an jiru. Garuu namni isaan hin gurguru, sababiin isaas isaan duraanuu qarshii gaarii fidu. Daldalli burjaajjii aksiyoonaa irratti galii argachuuf carraa guddaa qaba. Daldalli algorithmic damee invastimantii irratti boqonnaa dhugaadha. Roobootiin hojii guyyaa guyyaa duraan yeroo baay’ee fudhatu hunda jechuun ni danda’ama fudhachaa jiru.